基金代码:350002 基金简称:天治品质优选混合

天治品质优选混合型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 天治品质优选混合

基金主代码 350002

交易代码 350002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年1月12日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 169,883,530.74份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的,以自下而上的股票优选策略为主,辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置,通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系,优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资,并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。

业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信标普国债指数×30%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种,在投资管理全过程中严格实施风险预算管理,在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 张丽红 辛洁

联系电话 021-64371155 010-58560666

电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn xinjie@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008864800、021-34064800 95568

传真 021-64713618、021-64713758 010-58560794

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 44,495,420.51 -163,834,385.66 66,246,647.95

本期利润 64,143,741.27 -173,148,499.90 60,316,312.42

加权平均基金份额本期利润 0.3334 -0.6797 1.7160

本期基金份额净值增长率 58.62% -50.86% 120.65%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1140 -0.4369 2.1738

期末基金资产净值 151,734,609.02 122,375,098.02 107,203,887.28

期末基金份额净值 0.8932 0.5631 3.1738

注1:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

注3:期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 17.96% 1.47% 15.76% 1.44% 2.20% 0.03%

过去六个月 20.36% 1.74% 11.31% 1.73% 9.05% 0.01%

过去一年 58.62% 1.52% 68.52% 1.62% -9.90% -0.10%

过去三年 71.98% 1.82% 62.47% 2.03% 9.51% -0.21%

自基金合同生效起至今 211.77% 1.58% 178.54% 1.67% 33.23% -0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天治品质优选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年1月12日至2009年12月31日)

注:按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%,债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金自2005年1月12日基金合同生效日起六个月内,达到了本基金合同第11条规定的投资比例限制。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天治品质优选混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:本图所列基金合同生效当年的净值增长率,系按当年实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 - - - - -

2008年 21.500 186,475,125.13 26,737,600.35 213,212,725.48 -

2007年 2.000 1,795,351.52 3,894,666.39 5,690,017.91 -

合计 23.500 188,270,476.65 30,632,266.74 218,902,743.39 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.3亿元,注册地为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资6000万元,占注册资本的46.16% 中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元,占注册资本的38.46% 吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元,占注册资本的15.38%。截至2009年12月31日,本基金管理人旗下共有七只开放式基金,除本基金外,另外六只基金-天治财富增长证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日生效。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

谢京先生 投资管理部总监,本基金的基金经理,天治财富增长证券投资基金的基金经理。 2005-08-29 - 15 经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验15年,曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,现任公司投资管理部总监、本基金的基金经理及天治财富增长证券投资基金的基金经理。

注1:表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年,全球股市在各国强力经济刺激和极端低利率导致的充裕流动性等多重因素作用下,经过年初的低谷后,纷纷走出纵贯大半年的上扬行情。新兴市场成为全球股市复苏的领跑者,发达国家市场则恢复相对缓慢。而中国国内自2008年确定4万亿元的投资规划后,还相继出台了10大产业振兴规划,用于结构性调整。这些刺激政策保证了中国经济率先走出金融危机阴影,实现"保8"的目标。同时,为了发挥各地区的区位优势,调整投资结构,国家批复了九个区域经济发展规划,中国新的区域经济版图逐渐成型。在国内持续复苏的经济基本面支撑下,上证综指在刚刚过去的2009年,涨幅达到80%左右,以汽车家电为主基调的消费行业和资源类行业在整一年中涨幅领先。10月30日,酝酿10年之久的创业板正式开张,国内资本市场的创新迈出坚实一步。

本基金在2009年把加大对经济结构调整所带来投资机会的研究作为投资工作的基础,本基金在一季度投资策略偏于保守,净值表现不甚理想。鉴于经济复苏的趋势逐步明确,以及流动性因素对于资本市场的推动,我们在二季度后逐步加大了股票投资部分的比例,并随着股指的逐步上扬我们逐步调整资产配置的结构,在投资中适当增加了投资的防御性,主要增持医药、信息技术、商业零售等行业的配置,降低了周期性行业的投资比重,并对航天军工、新能源等未来具有巨大产业空间的行业做了适当配置,同时在8月初市场上升到阶段高点时适当减仓,而在9月初市场下跌到阶段低点时适当增加股票仓位,较好地把握了下半年的股市投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日,本基金份额净值为0.8932元,本报告期基金净值增长率为58.62%,同期业绩比较基准增长率为68.52%。我们相信本基金的组合随着时间的推移将获得更好的表现。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,随着各国央行开始逐步退出过去两年实施的刺激措施,借贷成本有上升的风险。美元进入到阶段性升值周期的概率极大,如果美元持续触底反弹,热钱将不再是A股增量资金的主要来源。消费增长仍将是贯穿全年的投资主线,振兴内需是中国"调结构"的目标和重要手段。2010年,融资融券、股指期货和国际板的逐步预热和推出,给资本市场带来诸多变数,本基金将在控制风险的基础上,动态地对组合进行优化调整,选择风险释放充分、未来成长性有望超出预期的品种进行投资。本基金在2010年将结合行业配置和主题投资,通过观测和预期油价、物价指数、房价、钢价等的变化,适当调整各行业板块的配置,对市场一致预期有可能上调的行业保持关注择机增加配置,主要是能源、金融和出口相关行业等。对于主题投资如世博主题、区域振兴等自下而上选择优秀个股。同时,本基金将重点关注抗周期的成长型公司、受益于行业整合的公司、率先进入高增长周期的公司以及低估值的行业和个股。在个股选择上,我们发挥产品特点的优势,从财务品质、经营品质和市场品质三个方面深入挖掘经济复苏过程中具有较高安全边际的优质公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期末本基金可供分配利润为负数,根据相关法律法规和基金合同的规定,不进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》和《天治品质优选混合型证券投资基金托管协议》,托管天治品质优选混合型证券投资基金(以下简称"天治品质优选基金")。

本年度,中国民生银行在天治品质优选基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本年度,按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人--天治基金管理有限公司在天治品质优选基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本年度,基金管理人--天治基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定执行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由天治品质优选基金管理人--天治基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治品质优选混合型证券投资基金2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了天治品质优选混合型证券投资基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师出具了安永华明(2010)审字第60467615_B02号无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:天治品质优选混合型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 10,909,633.95 59,444,667.63

结算备付金 81,963.26 264,131.77

存出保证金 1,252,320.60 1,250,000.00

交易性金融资产 141,026,945.33 62,223,872.72

其中:股票投资 141,026,945.33 61,960,225.82

基金投资 - -

债券投资 - 263,646.90

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 2,795.36 26,500.70

应收股利 - -

应收申购款 23,728.46 496.05

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 153,297,386.96 123,209,668.87

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 770,498.63 49,154.00

应付管理人报酬 191,325.98 158,228.04

应付托管费 31,887.67 26,371.37

应付销售服务费 - -

应付交易费用 233,628.11 147,261.71

应交税费 8,888.40 8,888.40

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 326,549.15 444,667.33

负债合计 1,562,777.94 834,570.85

所有者权益:

实收基金 169,883,530.74 217,312,317.87

未分配利润 -18,148,921.72 -94,937,219.85

所有者权益合计 151,734,609.02 122,375,098.02

负债和所有者权益总计 153,297,386.96 123,209,668.87

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.8932元,基金份额总额169,883,530.74份。

7.2利润表

会计主体:天治品质优选混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

一、收入 68,975,363.18 -156,417,548.33

1.利息收入 265,109.48 826,055.12

其中:存款利息收入 7.4.7.9 247,990.90 825,242.86

债券利息收入 17,118.58 812.26

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 49,003,459.60 -148,111,577.08

其中:股票投资收益 7.4.7.10 48,115,490.28 -149,470,835.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 26,011.26 -1,642.91

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - 14,865.93

股利收益 7.4.7.13 861,958.06 1,346,035.71

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.14 19,648,320.76 -9,314,114.24

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.15 58,473.34 182,087.87

减:二、费用 4,831,621.91 16,730,951.57

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,091,658.80 3,070,223.86

2.托管费 7.4.10.2.2 348,609.83 511,703.91

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.16 1,962,240.78 12,753,367.93

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.17 429,112.50 395,655.87

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 64,143,741.27 -173,148,499.90

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 64,143,741.27 -173,148,499.90

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:天治品质优选混合型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 217,312,317.87 -94,937,219.85 122,375,098.02

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 64,143,741.27 64,143,741.27

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -47,428,787.13 12,644,556.86 -34,784,230.27

其中:1.基金申购款 42,704,255.46 -8,540,284.90 34,163,970.56

2.基金赎回款 -90,133,042.59 21,184,841.76 -68,948,200.83

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 169,883,530.74 -18,148,921.72 151,734,609.02

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 33,778,074.16 73,425,813.12 107,203,887.28

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -173,148,499.90 -173,148,499.90

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 183,534,243.71 217,998,192.41 401,532,436.12

其中:1.基金申购款 359,912,425.88 184,281,233.39 544,193,659.27

2.基金赎回款 -176,378,182.17 33,716,959.02 -142,661,223.15

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -213,212,725.48 -213,212,725.48

五、期末所有者权益(基金净值) 217,312,317.87 -94,937,219.85 122,375,098.02

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:赵玉彪,主管会计工作负责人:赵玉彪,会计机构负责人:闫译文

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.4关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

吉林省信托有限责任公司 (原名:吉林省信托投资有限责任公司) 基金管理人的股东

中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东

吉林市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金2009年度及2008年度均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,091,658.80 3,070,223.86

其中:支付销售机构的客户维护费 397,078.57 457,015.51

注: (1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

7.4.5.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 348,609.83 511,703.91

注: (1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2009年度及2008年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位:份

项目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

基金合同生效日2005年1月12日持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 9,101,401.78 -

期间申购/买入总份额 - 9,101,401.78

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,101,401.78 9,101,401.78

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 5.36% 4.19%

注1:申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。

注2:本基金管理人运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

持有的

基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的

基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

吉林省信托有限责任公司 20,014,019.22 11.78% 20,014,019.22 9.21%

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行股份有限公司 10,909,633.95 228,625.20 59,444,667.63 776,380.99

7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2009年度及2008年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.6期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-01-06 认购新发证券 20.10 20.10 500 10,050.00 10,050.00 -

002331 皖通科技 2009-12-25 2010-01-06 认购新发证券 27.00 27.00 500 13,500.00 13,500.00 -

002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-01-12 认购新发证券 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 -

002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12 认购新发证券 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -

300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-01-08 认购新发证券 26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -

300040 九洲电气 2009-12-28 2010-01-08 认购新发证券 33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00 -

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

本基金期末无银行间正回购余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

本基金期末无交易所正回购余额。

7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 141,026,945.33 92.00

其中:股票 141,026,945.33 92.00

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 10,991,597.21 7.17

6 其他各项资产 1,278,844.42 0.83

7 合计 153,297,386.96 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 9,728,000.00 6.41

C 制造业 57,422,203.00 37.84

C0 食品、饮料 7,157,350.00 4.72

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,656,600.00 2.41

C5 电子 5,392,200.00 3.55

C6 金属、非金属 7,516,963.00 4.95

C7 机械、设备、仪表 24,124,990.00 15.90

C8 医药、生物制品 9,574,100.00 6.31

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 3,851,476.41 2.54

F 交通运输、仓储业 3,484,000.00 2.30

G 信息技术业 15,646,565.92 10.31

H 批发和零售贸易 7,390,000.00 4.87

I 金融、保险业 35,728,300.00 23.55

J 房地产业 4,172,400.00 2.75

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 3,604,000.00 2.38

M 综合类 - -

合计 141,026,945.33 92.94

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 400,000 7,220,000.00 4.76

2 600000 浦发银行 300,000 6,507,000.00 4.29

3 600588 用友软件 199,912 5,529,565.92 3.64

4 600704 中大股份 200,000 5,312,000.00 3.50

5 600893 航空动力 200,000 5,198,000.00 3.43

6 600348 国阳新能 100,000 4,837,000.00 3.19

7 600267 海正药业 200,000 4,826,000.00 3.18

8 601628 中国人寿 150,000 4,753,500.00 3.13

9 601766 中国南车 800,000 4,552,000.00 3.00

10 601398 工商银行 800,000 4,352,000.00 2.87

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站www.chinanature.com.cn上的年度报告全文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600015 华夏银行 15,883,769.58 12.98

2 601318 中国平安 15,810,519.64 12.92

3 600048 保利地产 13,910,674.33 11.37

4 601398 工商银行 13,536,057.22 11.06

5 601169 北京银行 13,268,761.21 10.84

6 600050 中国联通 12,971,000.00 10.60

7 600739 辽宁成大 12,166,743.38 9.94

8 600030 中信证券 11,755,745.34 9.61

9 002008 大族激光 11,210,360.75 9.16

10 600000 浦发银行 9,893,273.80 8.08

11 000002 万 科A 9,420,496.97 7.70

12 600485 中创信测 9,055,044.29 7.40

13 600036 招商银行 8,897,918.00 7.27

14 002080 中材科技 8,676,555.40 7.09

15 000739 普洛股份 8,418,718.89 6.88

16 600348 国阳新能 8,284,952.61 6.77

17 000069 华侨城A 8,203,561.42 6.70

18 600893 航空动力 8,008,162.38 6.54

19 600519 贵州茅台 7,790,341.40 6.37

20 600704 中大股份 7,490,662.03 6.12

21 600501 航天晨光 7,306,521.86 5.97

22 601628 中国人寿 6,871,475.00 5.62

23 600837 海通证券 6,680,117.29 5.46

24 601088 中国神华 6,665,588.01 5.45

25 600267 海正药业 6,529,930.20 5.34

26 600694 大商股份 6,435,561.00 5.26

27 600550 天威保变 6,370,133.10 5.21

28 000932 华菱钢铁 6,292,007.71 5.14

29 002028 思源电气 6,107,626.10 4.99

30 600475 华光股份 6,019,140.24 4.92

31 000425 徐工机械 5,900,886.82 4.82

32 000983 西山煤电 5,806,262.56 4.74

33 000825 太钢不锈 5,377,857.52 4.39

34 000725 京东方A 5,258,339.64 4.30

35 000001 深发展A 5,051,949.04 4.13

36 600028 中国石化 4,972,355.00 4.06

37 600657 信达地产 4,969,325.57 4.06

38 000623 吉林敖东 4,911,208.32 4.01

39 002194 武汉凡谷 4,878,364.96 3.99

40 002106 莱宝高科 4,864,144.96 3.97

41 000800 一汽轿车 4,852,152.11 3.96

42 600583 海油工程 4,786,747.82 3.91

43 600588 用友软件 4,785,188.22 3.91

44 600557 康缘药业 4,771,865.00 3.90

45 600085 同仁堂 4,697,896.38 3.84

46 002024 苏宁电器 4,684,972.00 3.83

47 000063 中兴通讯 4,645,520.51 3.80

48 601958 金钼股份 4,613,994.00 3.77

49 600631 百联股份 4,611,618.98 3.77

50 000009 中国宝安 4,528,401.78 3.70

51 600062 双鹤药业 4,372,623.49 3.57

52 000402 金 融 街 4,368,018.96 3.57

53 002214 大立科技 4,356,153.31 3.56

54 002236 大华股份 4,338,879.35 3.55

55 600284 浦东建设 4,319,763.11 3.53

56 000893 东凌粮油 4,306,174.59 3.52

57 000559 万向钱潮 4,263,636.34 3.48

58 600295 鄂尔多斯 4,214,573.00 3.44

59 600037 歌华有线 4,204,647.00 3.44

60 600887 *ST伊利 4,198,356.96 3.43

61 601939 建设银行 4,183,000.00 3.42

62 601919 中国远洋 4,143,740.02 3.39

63 000525 红 太 阳 4,130,803.48 3.38

64 600737 中粮屯河 4,067,291.02 3.32

65 000698 沈阳化工 4,012,373.00 3.28

66 002140 东华科技 4,009,330.60 3.28

67 600986 科达股份 3,874,843.00 3.17

68 002091 江苏国泰 3,861,367.01 3.16

69 600570 恒生电子 3,819,361.25 3.12

70 000790 华神集团 3,792,919.06 3.10

71 002244 滨江集团 3,791,006.68 3.10

72 601766 中国南车 3,769,000.00 3.08

73 000895 双汇发展 3,767,000.00 3.08

74 601899 紫金矿业 3,599,153.26 2.94

75 600478 科力远 3,570,508.00 2.92

76 600289 亿阳信通 3,546,901.02 2.90

77 000917 电广传媒 3,539,307.00 2.89

78 000527 美的电器 3,511,605.60 2.87

79 600875 东方电气 3,466,300.35 2.83

80 600009 上海机场 3,396,443.34 2.78

81 600795 国电电力 3,317,781.00 2.71

82 000783 长江证券 3,230,800.96 2.64

83 600725 云维股份 3,189,885.90 2.61

84 002261 拓维信息 3,162,999.98 2.58

85 002056 横店东磁 3,097,637.00 2.53

86 000651 格力电器 3,025,034.36 2.47

87 601601 中国太保 2,987,017.00 2.44

88 000898 鞍钢股份 2,964,170.84 2.42

89 000028 一致药业 2,890,871.49 2.36

90 600585 海螺水泥 2,856,530.50 2.33

91 600729 重庆百货 2,846,824.99 2.33

92 600528 中铁二局 2,766,982.70 2.26

93 000878 云南铜业 2,752,946.00 2.25

94 600029 南方航空 2,744,232.75 2.24

95 600221 海南航空 2,691,812.32 2.20

96 000401 冀东水泥 2,682,164.00 2.19

97 600616 金枫酒业 2,676,629.00 2.19

98 600663 陆家嘴 2,674,671.00 2.19

99 600104 上海汽车 2,661,963.70 2.18

100 600655 豫园商城 2,647,914.44 2.16

101 000925 众合机电 2,621,578.17 2.14

102 600869 三普药业 2,621,508.00 2.14

103 000990 诚志股份 2,494,642.00 2.04

注:表中"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600048 保利地产 17,950,758.25 14.67

2 601318 中国平安 17,306,739.29 14.14

3 600015 华夏银行 16,137,938.39 13.19

4 600030 中信证券 14,852,907.86 12.14

5 601169 北京银行 14,649,203.30 11.97

6 600739 辽宁成大 14,042,050.58 11.47

7 002080 中材科技 13,177,991.60 10.77

8 600050 中国联通 10,116,184.00 8.27

9 000002 万 科A 10,093,187.14 8.25

10 600485 中创信测 10,086,003.11 8.24

11 000739 普洛股份 10,060,169.89 8.22

12 002008 大族激光 9,944,960.74 8.13

13 600000 浦发银行 9,554,260.83 7.81

14 601398 工商银行 9,415,290.12 7.69

15 000069 华侨城A 9,235,043.19 7.55

16 600694 大商股份 8,056,489.61 6.58

17 600501 航天晨光 8,018,236.09 6.55

18 000983 西山煤电 7,825,200.63 6.39

19 000063 中兴通讯 7,519,698.07 6.14

20 000895 双汇发展 7,110,030.20 5.81

21 600475 华光股份 7,095,920.50 5.80

22 002028 思源电气 7,028,224.53 5.74

23 601088 中国神华 6,979,872.30 5.70

24 000623 吉林敖东 6,732,443.85 5.50

25 000932 华菱钢铁 6,223,079.50 5.09

26 600837 海通证券 5,944,100.00 4.86

27 600804 鹏博士 5,865,531.40 4.79

28 000825 太钢不锈 5,805,169.59 4.74

29 600348 国阳新能 5,709,374.31 4.67

30 000800 一汽轿车 5,675,910.60 4.64

31 600037 歌华有线 5,227,728.10 4.27

32 000402 金 融 街 5,134,698.33 4.20

33 601919 中国远洋 5,101,726.42 4.17

34 600519 贵州茅台 5,052,707.06 4.13

35 600704 中大股份 4,863,797.46 3.97

36 002091 江苏国泰 4,834,060.61 3.95

37 600657 信达地产 4,808,672.61 3.93

38 601186 中国铁建 4,807,500.00 3.93

39 600312 平高电气 4,801,065.40 3.92

40 600631 百联股份 4,773,939.76 3.90

41 002194 武汉凡谷 4,762,567.40 3.89

42 002214 大立科技 4,758,439.10 3.89

43 600570 恒生电子 4,750,827.73 3.88

44 002236 大华股份 4,646,574.93 3.80

45 600893 航空动力 4,632,990.43 3.79

46 601628 中国人寿 4,610,615.83 3.77

47 002106 莱宝高科 4,560,268.98 3.73

48 600289 亿阳信通 4,506,138.57 3.68

49 600085 同仁堂 4,500,760.00 3.68

50 000559 万向钱潮 4,482,629.30 3.66

51 600583 海油工程 4,317,094.77 3.53

52 600062 双鹤药业 4,245,279.00 3.47

53 000893 东凌粮油 4,231,242.50 3.46

54 000527 美的电器 4,194,983.28 3.43

55 002056 横店东磁 4,174,419.76 3.41

56 600276 恒瑞医药 4,153,840.00 3.39

57 600089 特变电工 4,075,702.63 3.33

58 600737 中粮屯河 4,032,785.78 3.30

59 601601 中国太保 4,013,467.99 3.28

60 600028 中国石化 3,966,988.57 3.24

61 000525 红 太 阳 3,913,876.00 3.20

62 600986 科达股份 3,894,089.69 3.18

63 000698 沈阳化工 3,848,795.90 3.15

64 000792 盐湖钾肥 3,824,458.20 3.13

65 600887 *ST伊利 3,812,682.40 3.12

66 002244 滨江集团 3,800,659.79 3.11

67 000028 一致药业 3,788,531.20 3.10

68 000001 深发展A 3,709,500.00 3.03

69 600478 科力远 3,700,506.00 3.02

70 601958 金钼股份 3,662,142.70 2.99

71 600295 鄂尔多斯 3,627,509.00 2.96

72 000790 华神集团 3,596,844.80 2.94

73 002261 拓维信息 3,557,348.40 2.91

74 000783 长江证券 3,437,453.54 2.81

75 600284 浦东建设 3,300,121.00 2.70

76 600795 国电电力 3,283,777.40 2.68

77 600267 海正药业 3,277,835.00 2.68

78 601899 紫金矿业 3,159,500.00 2.58

79 000651 格力电器 3,104,029.30 2.54

80 000987 广州友谊 3,079,999.93 2.52

81 600528 中铁二局 3,076,521.65 2.51

82 600729 重庆百货 3,075,419.08 2.51

83 600511 国药股份 3,050,392.82 2.49

84 000061 农 产 品 3,036,616.26 2.48

85 002024 苏宁电器 3,016,927.24 2.47

86 000425 徐工机械 2,997,713.90 2.45

87 000898 鞍钢股份 2,987,152.00 2.44

88 600036 招商银行 2,950,000.00 2.41

89 600029 南方航空 2,937,685.00 2.40

90 600221 海南航空 2,888,863.00 2.36

91 000990 诚志股份 2,855,564.10 2.33

92 600655 豫园商城 2,742,418.99 2.24

93 600096 云天化 2,719,677.74 2.22

94 000925 众合机电 2,678,658.00 2.19

95 600557 康缘药业 2,613,621.61 2.14

96 002022 科华生物 2,612,677.10 2.13

97 600663 陆家嘴 2,504,698.12 2.05

98 002286 保龄宝 2,479,910.20 2.03

99 000401 冀东水泥 2,452,575.00 2.00

注:表中"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 651,815,692.45

卖出股票的收入(成交)总额 640,551,647.26

注:表中"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,252,320.60

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,795.36

5 应收申购款 23,728.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,278,844.42

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

6,961 24,405.05 35,773,715.92 21.06% 134,109,814.82 78.94%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,886.69 0.0035%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2005年1月12日)基金份额总额 1,212,569,189.32

本报告期期初基金份额总额 217,312,317.87

本报告期期间基金总申购份额 42,704,255.46

减:本报告期期间基金总赎回份额 90,133,042.59

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 169,883,530.74

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经天治基金管理有限公司第三届董事会第五次会议审议通过,同意祖煜先生辞去公司总经理职务,并决定由公司董事长赵玉彪先生代为履行公司总经理职务。本基金管理人2009年8月6日在《证券时报》及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于赵玉彪代为履行总经理职务的公告》。

本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内,本基金的投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来,未变更过会计师事务所。

本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为柒万元整。目前的审计机构-安永华明会计师事务所已提供审计服务的连续年限为自2005年1月12日至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

国元证券 1 54,827,647.10 4.25% 46,603.39 4.32% -

第一创业 1 475,924,449.10 36.86% 386,692.61 35.82% -

申银万国 1 163,996,438.51 12.70% 139,396.69 12.91% -

银河证券 1 178,384,351.07 13.82% 151,625.03 14.04% -

中金公司 1 417,998,763.93 32.37% 355,297.78 32.91% -

金元证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

注1:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

注2:基金专用交易单元的选择标准和程序:

(1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为

(2)公司财务状况良好

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告

(5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元,并签订交易单元租用协议。

注3:本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

国元证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中金公司 16,587,420.83 100.00% - - - -

金元证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -


天治基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十一日