天治财富增长混合2016年半年度报告
天治财富增长证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
3.3其他指标......8
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
5托管人报告......11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
6半年度财务会计报告（未经审计）......12
6.1资产负债表......12
6.2利润表......13
6.3所有者权益（基金净值）变动表......14
6.4报表附注......15
7投资组合报告......33
7.1期末基金资产组合情况......33
7.2期末按行业分类的股票投资组合......33
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......35
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43
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7.12投资组合报告附注......43
8基金份额持有人信息......44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44
8.2期末上市基金前十名持有人......45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45
9开放式基金份额变动......45
10重大事件揭示......46
10.1基金份额持有人大会决议......46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46
10.4基金投资策略的改变......46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46
10.8其他重大事件......48
11影响投资者决策的其他重要信息......51
12备查文件目录......51
12.1备查文件目录......51
12.2存放地点......52
12.3查阅方式......52
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 天治财富增长证券投资基金
基金简称 天治财富增长混合
场内简称 -
基金主代码 350001
交易代码 350001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年6月29日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 86,299,293.27份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2基金产品说明
投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保
障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障
线,以投资组合保险机制、VaR（ValueatRisk）技术
为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债
券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源
分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,
力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风
险可控的基础上,本基金通过积极投资，谋求最大限
度地实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率
×60%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基
金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
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姓名 尹维忠 廖原
信息披露负责人 联系电话 021-60374975 021-61618888
电子邮箱 yinwz@chinanature.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 400-098-4800（免长途通话 95528
费用）、021-34064800
传真 021-60374934 021-63602540
注册地址 上海市浦东新区莲振路298 上海市中山东一路12号
号4号楼231室
办公地址 上海市复兴西路159号 上海市中山东一路12号
邮政编码 200031 200120
法定代表人 赵玉彪 吉晓辉
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.chinanature.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -12,592,287.97
本期利润 -12,046,199.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0954
本期加权平均净值利润率 -8.15%
本期基金份额净值增长率 -9.56%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 6,926,406.73
期末可供分配基金份额利润 0.0803
期末基金资产净值 93,225,700.00
期末基金份额净值 1.0803
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
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基金份额累计净值增长率 344.27%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 5.10% 1.48% 0.25% 0.39% 4.85% 1.09%
过去三个月 4.48% 1.32% -0.51% 0.41% 4.99% 0.91%
过去六个月 -9.56% 2.11% -5.12% 0.74% -4.44% 1.37%
过去一年 -5.25% 2.38% -8.05% 0.92% 2.80% 1.46%
过去三年 95.77% 1.86% 42.08% 0.89% 53.69% 0.97%
自基金合同 344.27% 2.43% 139.75% 0.99% 204.52% 1.44%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年6月30日，本基金管理人旗下共有十只开放式基金，除本基金外，另外九只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品
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质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治成长精选混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2011年8月4日、2013年6月4日、2015年6月9日生效。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
2010年3月-2012年7月
就职于国联证券股份有限
本基金 公司任行业研究员，2012
2015年2月17
吴昊 的基金 - 6 年7月至今就职于天治基
日
经理。 金管理有限公司曾任行业
研究员、基金经理助理，
现任本基金的基金经理。
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备
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选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年国内经济状况基本触底企稳。GDP增速保持平稳，CPI在食品价格回暖的带动下有所上升，房地产销售数据持续向好。但海外风险事件频繁发生，如美元加息、英国脱欧等，全球股指波动剧烈。今年一月，在人民币快速贬值、熔断机制等多重原因下，A股出现大幅度回调。由于市场下跌速度较快，本基金随同市场一起遭受较大跌幅。但2月份、3月份本基金在坚持持有优秀成长股的基础上，积极参与养殖、消费等抗通胀行业，基本控制住风险，第一季度跌幅小于指数跌幅。第二季度，海外风险事件依然频发，以黄金为主等全球避险资产表现突出。在国内“脱虚向实”等背景下，新能源汽车、电子等行业也表现优异。A股指数表现为宽幅震荡。
本基金在二季度坚持成长股风格，灵活调整行业配置，基金净值在二季度取得较明显回升。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为1.0803元，报告期内本基金份额净值增长率为-9.56%，业绩比较基准收益率为-5.12%，低于同期业绩比较基准收益率4.44%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内宏观基本面基本企稳，供给侧改革仍然在坚定持续，A股去杠杆仍然在持续，主要风险因素依然在海外。预计A股仍然将会持续宽幅震荡的格局。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。
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基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金管理人于2016年4月22日发布的分红公告，本基金本报告期共实施分红1次，为2015年度第一次分红。本基金向2016年4月27日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利3.00元，利润分配合计为人民币218,821,391.46元，其中现金形式发放总额为人民币96,273,642.42元，红利再投资形式发放总额为人民币122,547,749.04元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
-
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对天治财富增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
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合同、托管协议的规定，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分配金额为218,821,391.46元，其中现金形式发放总额为人民币96,273,642.42元，红利再投资形式发放总额为人民币122,547,749.04元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由天治基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 6,802,907.34 22,168,486.50
结算备付金 3,193,791.00 1,419,109.00
存出保证金 375,586.54 246,026.92
交易性金融资产 6.4.7.2 84,221,883.57 114,008,281.45
其中：股票投资 63,101,503.57 82,298,081.45
基金投资 - -
债券投资 21,120,380.00 31,710,200.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 957,230.63 783,375.70
应收利息 6.4.7.5 263,831.06 369,835.36
应收股利 - -
应收申购款 6,002.80 353,896.17
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 95,821,232.94 139,349,011.10
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本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 15,000,000.00
应付证券清算款 - 316,209.98
应付赎回款 159,619.08 154,379.25
应付管理人报酬 113,020.46 138,692.45
应付托管费 18,836.69 23,115.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,180,485.74 885,911.35
应交税费 800.00 -
应付利息 - 1,012.55
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 122,770.97 234,737.60
负债合计 2,595,532.94 16,754,058.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 86,299,293.27 79,200,042.26
未分配利润 6.4.7.10 6,926,406.73 43,394,910.25
所有者权益合计 93,225,700.00 122,594,952.51
负债和所有者权益总计 95,821,232.94 139,349,011.10
注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.0803元，基金份额总额86,299,293.27份。
6.2利润表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -7,867,040.72 61,981,467.92
1.利息收入 998,717.40 1,119,980.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 502,352.47 78,379.14
债券利息收入 496,027.43 1,041,601.63
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 337.50 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -10,577,845.56 101,707,903.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -11,459,948.12 88,352,684.61
基金投资收益 - -
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债券投资收益 6.4.7.13 690,849.84 13,295,216.15
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 191,252.72 60,003.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 546,088.83 -40,877,365.41
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,165,998.61 30,948.72
减：二、费用 4,179,158.42 3,554,656.78
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,086,678.92 1,288,729.87
2．托管费 6.4.10.2.2 181,113.05 214,788.34
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,693,548.06 1,662,766.87
5．利息支出 96,354.64 266,509.88
其中：卖出回购金融资产支出 96,354.64 266,509.88
6．其他费用 6.4.7.20 121,463.75 121,861.82
三、利润总额（亏损总额以“-” -12,046,199.14 58,426,811.14
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -12,046,199.14 58,426,811.14
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51
金净值）
二、本期经营活动产生 - -12,046,199.14 -12,046,199.14
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 7,099,251.01 194,399,087.08 201,498,338.09
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 775,088,914.77 206,557,882.61 981,646,797.38
第14页共52页
2.基金赎回款 -767,989,663.76 -12,158,795.53 -780,148,459.29
四、本期向基金份额持 - -218,821,391.46 -218,821,391.46
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 86,299,293.27 6,926,406.73 93,225,700.00
金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 184,591,871.38 17,119,510.98 201,711,382.36
金净值）
二、本期经营活动产生 - 58,426,811.14 58,426,811.14
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -106,844,509.00 -38,425,035.32 -145,269,544.32
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 16,659,771.48 7,302,145.30 23,961,916.78
2.基金赎回款 -123,504,280.48 -45,727,180.62 -169,231,461.10
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 77,747,362.38 37,121,286.80 114,868,649.18
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______赵玉彪______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
天治财富增长证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监基金字[2004]70号文《关于同意天治财富增长证券投资基金设立的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2004年6月29
第15页共52页
日正式生效，首次设立募集规模为952,004,756.57份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度
-
6.4.4.2记账本位币
-
第16页共52页
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
-
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
-
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
-
6.4.4.7实收基金
-
6.4.4.8损益平准金
-
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
-
6.4.4.10费用的确认和计量
-
6.4.4.11基金的收益分配政策
-
6.4.4.12分部报告
-
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
-
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
第17页共52页
6.4.5.2会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
第18页共52页
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 6,802,907.34
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 6,802,907.34
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,070,818.45 63,101,503.57 3,030,685.12
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 16,063,357.82 16,126,380.00 63,022.18
债券 银行间市场 4,998,000.00 4,994,000.00 -4,000.00
合计 21,061,357.82 21,120,380.00 59,022.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
第19页共52页
其他 - - -
合计 81,132,176.27 84,221,883.57 3,089,707.30
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 4,031.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,293.57
应收债券利息 258,353.40
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.07
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 152.10
合计 263,831.06
6.4.7.6其他资产
注：无
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,178,885.74
银行间市场应付交易费用 1,600.00
合计 2,180,485.74
第20页共52页
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,928.09
其他 10,444.50
预提费用 109,398.38
合计 122,770.97
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 79,200,042.26 79,200,042.26
本期申购 775,088,914.77 775,088,914.77
本期赎回(以"-"号填列) -767,989,663.76 -767,989,663.76
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 86,299,293.27 86,299,293.27
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 52,675,117.85 -9,280,207.60 43,394,910.25
本期利润 -12,592,287.97 546,088.83 -12,046,199.14
本期基金份额交易 196,317,669.34 -1,918,582.26 194,399,087.08
产生的变动数
其中：基金申购款 321,337,784.85 -114,779,902.24 206,557,882.61
基金赎回款 -125,020,115.51 112,861,319.98 -12,158,795.53
本期已分配利润 -218,821,391.46 - -218,821,391.46
本期末 17,579,107.76 -10,652,701.03 6,926,406.73
注：本报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以“—”号填列。
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
第21页共52页
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 456,969.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,607.49
其他 31,775.61
合计 502,352.47
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 914,308,046.97
减：卖出股票成本总额 925,767,995.09
买卖股票差价收入 -11,459,948.12
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 690,849.84
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
-
债券投资收益——申购差价收入
690,849.84
合计
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 114,052,039.06
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 112,221,541.20
成本总额
减：应收利息总额 1,139,648.02
第22页共52页
买卖债券差价收入 690,849.84
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：无
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：无
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：无
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
本期收益金额
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
权证投资收益 -
股指期货-投资收益 -
第23页共52页
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 191,252.72
基金投资产生的股利收益 -
合计 191,252.72
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 546,088.83
——股票投资 1,114,608.27
——债券投资 -568,519.44
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 546,088.83
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 1,165,761.06
转换费 237.55
合计 1,165,998.61
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 2,691,785.56
银行间市场交易费用 1,762.50
合计 2,693,548.06
第24页共52页
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 84,535.36
账户维护费用 9,000.00
银行汇划费用 3,065.37
合计 121,463.75
6.4.7.21分部报告
-
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：无
第25页共52页
6.4.10.1.2债券交易
注：无
6.4.10.1.3债券回购交易
注：无
6.4.10.1.4权证交易
注：无
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：无
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 1,086,678.92 1,288,729.87
的管理费
其中：支付销售机构的客 80,792.44 148,187.05
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 181,113.05 214,788.34
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
第26页共52页
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.2.3销售服务费
注：无
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展 6,802,907.34 456,969.37 4,825,124.15 68,164.06
银行股份有限
公司
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
-
第27页共52页
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配
序 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
号 场内 场外
登记日 数
1 - 2016年4月2016年 3.0000 96,273,642.42122,547,749.04218,821,391.46
27日 4月27
日
合 - - 3.0000 96,273,642.42122,547,749.04218,821,391.46
计
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票股票 停牌停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期原因 日期开盘单价 成本总额 额
价
2016
万家 重大
600576 年4月 21.80 - - 240,000 4,649,806.515,232,000.00 -
文化 事项
11日
2016
兴民 重大
002355 年5月 21.09 - - 250,924 4,908,345.525,291,987.16 -
钢圈 事项
12日
2015
梅泰 年12 重大
300038 50.58 - - 50,000 2,377,009.002,529,000.00 -
诺 月16 事项
日
2016 2016
康耐 重大
300061 年5月 28.82 年7月 31.56 190,000 5,161,725.025,475,800.00 -
特 事项
5日 21日
2016 2016
光一 重大
300356 年5月 53.96 年8月 44.27 100,000 4,786,542.265,396,000.00 -
科技 事项
26日 10日
第28页共52页
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
-
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：无
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
注：无
第29页共52页
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 6,802,907.34 - - - - - 6,802,907.34
结算备付金 3,193,791.00 - - - - - 3,193,791.00
存出保证金 375,586.54 - - - - - 375,586.54
交易性金融资产 -5,999,400.006,979,220.00 -8,141,760.0063,101,503.57 84,221,883.57
应收证券清算款 - - - - - 957,230.63 957,230.63
应收利息 - - - - - 263,831.06 263,831.06
应收申购款 - - - - - 6,002.80 6,002.80
第30页共52页
其他资产 - - - - - - -
资产总计 10,372,284.885,999,400.006,979,220.00 -8,141,760.0064,328,568.06 95,821,232.94
负债
应付赎回款 - - - - - 159,619.08 159,619.08
应付管理人报酬 - - - - - 113,020.46 113,020.46
应付托管费 - - - - - 18,836.69 18,836.69
应付交易费用 - - - - -2,180,485.74 2,180,485.74
应交税费 - - - - - 800.00 800.00
其他负债 - - - - - 122,770.97 122,770.97
负债总计 - - - - -2,595,532.94 2,595,532.94
利率敏感度缺口 10,372,284.885,999,400.006,979,220.00 -8,141,760.0061,733,035.12 93,225,700.00
上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 22,168,486.50 - - - - - 22,168,486.50
结算备付金 1,419,109.00 - - - - - 1,419,109.00
存出保证金 246,026.92 - - - - - 246,026.92
交易性金融资产 28,000.00 -17,586,300.00 -14,095,900.0082,298,081.45 114,008,281.45
应收证券清算款 - - - - - 783,375.70 783,375.70
应收利息 - - - - - 369,835.36 369,835.36
应收申购款 - - - - - 353,896.17 353,896.17
资产总计 23,861,622.42 -17,586,300.00 -14,095,900.0083,805,188.68 139,349,011.10
负债
卖出回购金融资产款15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 316,209.98 316,209.98
应付赎回款 - - - - - 154,379.25 154,379.25
应付管理人报酬 - - - - - 138,692.45 138,692.45
应付托管费 - - - - - 23,115.41 23,115.41
应付交易费用 - - - - - 885,911.35 885,911.35
应付利息 - - - - - 1,012.55 1,012.55
其他负债 - - - - - 234,737.60 234,737.60
负债总计 15,000,000.00 - - - -1,754,058.59 16,754,058.59
利率敏感度缺口 8,861,622.42 -17,586,300.00 -14,095,900.0082,051,130.09 122,594,952.51
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动 上年度末（2015年12月31
本期末（2016年6月30日） 日）
第31页共52页
1、利率上升25个基 -138,819.72 -193,290.51
点
2、利率下降25个基 138,819.72 193,290.51
点
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 63,101,503.57 67.69 82,298,081.45 67.13
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 21,120,380.00 22.66 31,710,200.00 25.87
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 84,221,883.57 90.35 114,008,281.45 93.00
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动 本期末（2016年6月 上年度末（2015年12月
30日） 31日）
第32页共52页
1、业绩比较基准变动5% 39,256,361.60 11,635,503.56
2、业绩比较基准变动-5% -39,256,361.60 -11,635,503.56
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 63,101,503.57 65.85
其中：股票 63,101,503.57 65.85
2 固定收益投资 21,120,380.00 22.04
其中：债券 21,120,380.00 22.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,996,698.34 10.43
7 其他各项资产 1,602,651.03 1.67
8 合计 95,821,232.94 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 49,374,903.57 52.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
第33页共52页
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,232,000.00 5.61
G 交通运输、仓储和邮政业 1,787,800.00 1.92
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 4,096,000.00 4.39
业
J 金融业 1,656,000.00 1.78
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 954,800.00 1.02
S 综合 - -
合计 63,101,503.57 67.69
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 300061 康耐特 190,000 5,475,800.00 5.87
2 300356 光一科技 100,000 5,396,000.00 5.79
3 002355 兴民钢圈 250,924 5,291,987.16 5.68
4 600576 万家文化 240,000 5,232,000.00 5.61
5 601689 拓普集团 90,000 2,965,500.00 3.18
6 300136 信维通信 129,906 2,722,829.76 2.92
7 300038 梅泰诺 50,000 2,529,000.00 2.71
8 300373 扬杰科技 100,000 2,411,000.00 2.59
9 002273 水晶光电 79,905 2,236,540.95 2.40
第34页共52页
10 002517 恺英网络 50,000 2,204,000.00 2.36
11 002335 科华恒盛 45,000 2,183,400.00 2.34
12 601222 林洋能源 50,000 2,092,500.00 2.24
13 300449 汉邦高科 35,000 1,999,900.00 2.15
14 600667 太极实业 200,000 1,998,000.00 2.14
15 300271 华宇软件 100,000 1,892,000.00 2.03
16 002537 海立美达 60,000 1,824,000.00 1.96
17 002245 澳洋顺昌 140,000 1,787,800.00 1.92
18 002684 猛狮科技 54,950 1,784,776.00 1.91
19 300014 亿纬锂能 40,000 1,727,600.00 1.85
20 002303 美盈森 134,930 1,658,289.70 1.78
21 002500 山西证券 100,000 1,656,000.00 1.78
22 300078 思创医惠 40,000 1,337,600.00 1.43
23 002643 万润股份 20,000 1,017,600.00 1.09
24 300426 唐德影视 14,000 954,800.00 1.02
25 002407 多氟多 22,000 936,980.00 1.01
26 300346 南大光电 20,000 894,600.00 0.96
27 600303 曙光股份 60,000 891,000.00 0.96
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 300136 信维通信 25,555,648.17 20.85
2 300033 同花顺 17,769,848.22 14.49
3 002407 多氟多 17,464,047.02 14.25
4 300207 欣旺达 15,709,579.19 12.81
5 002358 森源电气 14,496,224.50 11.82
6 300100 双林股份 13,274,549.36 10.83
7 300377 赢时胜 12,915,715.09 10.54
8 002517 恺英网络 12,853,485.45 10.48
9 600136 当代明诚 12,792,045.10 10.43
10 300078 思创医惠 11,636,906.58 9.49
11 002699 美盛文化 11,046,398.70 9.01
12 002245 澳洋顺昌 10,927,674.49 8.91
第35页共52页
13 600158 中体产业 10,799,270.02 8.81
14 300073 当升科技 10,264,898.78 8.37
15 300059 东方财富 10,209,602.05 8.33
16 002280 联络互动 9,604,035.95 7.83
17 002458 益生股份 9,519,554.46 7.77
18 300031 宝通科技 9,366,397.61 7.64
19 300356 光一科技 9,342,735.12 7.62
20 002292 奥飞娱乐 8,968,252.58 7.32
21 002311 海大集团 8,793,162.46 7.17
22 002355 兴民智通 8,533,758.97 6.96
23 600576 万家文化 8,393,579.60 6.85
24 603609 禾丰牧业 8,360,420.50 6.82
25 600594 益佰制药 8,318,795.38 6.79
26 300083 劲胜精密 7,940,562.49 6.48
27 600869 智慧能源 7,928,349.67 6.47
28 300231 银信科技 7,838,330.00 6.39
29 300296 利亚德 7,447,517.00 6.07
30 000671 阳光城 7,431,738.23 6.06
31 300061 康耐特 7,309,470.02 5.96
32 600392 盛和资源 7,303,008.56 5.96
33 002643 万润股份 7,263,290.34 5.92
34 300097 智云股份 7,187,823.65 5.86
35 300271 华宇软件 6,935,498.66 5.66
36 300014 亿纬锂能 6,857,434.53 5.59
37 600988 赤峰黄金 6,832,889.00 5.57
38 300160 秀强股份 6,652,472.00 5.43
39 300310 宜通世纪 6,411,185.66 5.23
40 002664 信质电机 6,372,734.30 5.20
41 600699 均胜电子 6,222,516.00 5.08
42 300021 大禹节水 6,014,991.76 4.91
43 300133 华策影视 6,001,972.16 4.90
44 300383 光环新网 5,953,545.00 4.86
45 002284 亚太股份 5,839,069.34 4.76
46 002340 格林美 5,827,420.00 4.75
47 300113 顺网科技 5,764,718.22 4.70
48 002053 云南盐化 5,641,706.00 4.60
第36页共52页
49 002108 沧州明珠 5,593,486.00 4.56
50 002035 华帝股份 5,584,246.40 4.56
51 002587 奥拓电子 5,516,556.74 4.50
52 300153 科泰电源 5,457,311.10 4.45
53 300224 正海磁材 5,369,448.13 4.38
54 002165 红宝丽 5,316,556.90 4.34
55 603799 华友钴业 5,270,911.10 4.30
56 601233 桐昆股份 5,145,731.81 4.20
57 603198 迎驾贡酒 5,018,306.00 4.09
58 300017 网宿科技 4,793,799.00 3.91
59 300144 宋城演艺 4,793,587.98 3.91
60 600340 华夏幸福 4,735,688.75 3.86
61 001979 招商蛇口 4,636,970.70 3.78
62 600730 中国高科 4,624,679.00 3.77
63 600885 宏发股份 4,510,444.00 3.68
64 300409 道氏技术 4,364,709.16 3.56
65 600259 广晟有色 4,332,246.00 3.53
66 000860 顺鑫农业 4,311,350.30 3.52
67 002730 电光科技 4,258,350.38 3.47
68 600547 山东黄金 4,254,141.00 3.47
69 002714 牧原股份 4,196,672.90 3.42
70 002157 正邦科技 4,132,462.45 3.37
71 002384 东山精密 4,103,984.00 3.35
72 000050 深天马A 4,058,559.41 3.31
73 300237 美晨科技 4,030,067.50 3.29
74 002635 安洁科技 3,974,560.25 3.24
75 002051 中工国际 3,971,789.00 3.24
76 002303 美盈森 3,932,937.20 3.21
77 002502 骅威文化 3,920,214.00 3.20
78 002445 中南文化 3,831,439.33 3.13
79 603017 中衡设计 3,724,375.40 3.04
80 600570 恒生电子 3,678,535.00 3.00
81 300381 溢多利 3,654,749.59 2.98
82 000892 星美联合 3,598,436.09 2.94
83 002466 天齐锂业 3,462,978.00 2.82
84 002235 安妮股份 3,437,725.19 2.80
第37页共52页
85 000971 高升控股 3,428,626.62 2.80
86 300302 同有科技 3,367,502.00 2.75
87 600754 锦江股份 3,315,199.72 2.70
88 000158 常山股份 3,312,322.00 2.70
89 002050 三花股份 3,256,089.00 2.66
90 300096 易联众 3,242,338.74 2.64
91 600562 国睿科技 3,223,336.00 2.63
92 002590 万安科技 3,185,144.00 2.60
93 002244 滨江集团 3,166,825.80 2.58
94 600172 黄河旋风 3,158,466.00 2.58
95 600563 法拉电子 3,139,519.00 2.56
96 000932 华菱钢铁 2,982,358.74 2.43
97 000807 云铝股份 2,977,191.70 2.43
98 300008 天海防务 2,853,045.80 2.33
99 300065 海兰信 2,851,254.92 2.33
100 600303 曙光股份 2,798,988.00 2.28
101 600519 贵州茅台 2,763,452.00 2.25
102 603008 喜临门 2,674,244.00 2.18
103 601689 拓普集团 2,661,182.00 2.17
104 300068 南都电源 2,639,783.00 2.15
105 600651 飞乐音响 2,576,587.00 2.10
106 600525 长园集团 2,532,606.00 2.07
107 300496 中科创达 2,516,633.00 2.05
108 002026 山东威达 2,487,125.77 2.03
109 300491 通合科技 2,477,926.00 2.02
110 002329 皇氏集团 2,476,025.67 2.02
111 300493 润欣科技 2,471,959.50 2.02
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 300136 信维通信 22,993,276.19 18.76
2 300033 同花顺 18,006,210.20 14.69
3 002407 多氟多 17,517,093.47 14.29
第38页共52页
4 300207 欣旺达 16,204,623.90 13.22
5 002358 森源电气 14,344,306.16 11.70
6 300100 双林股份 13,865,549.46 11.31
7 002517 恺英网络 13,197,484.29 10.77
8 300078 思创医惠 13,068,232.17 10.66
9 002280 联络互动 12,998,604.27 10.60
10 300377 赢时胜 12,902,964.40 10.52
11 600136 当代明诚 12,728,515.98 10.38
12 002699 美盛文化 12,610,237.17 10.29
13 600158 中体产业 11,092,967.00 9.05
14 300073 当升科技 11,089,375.69 9.05
15 300059 东方财富 10,309,475.28 8.41
16 002458 益生股份 9,827,473.70 8.02
17 002292 奥飞娱乐 9,669,435.38 7.89
18 300231 银信科技 9,595,603.36 7.83
19 002245 澳洋顺昌 9,130,703.82 7.45
20 600392 盛和资源 8,786,590.62 7.17
21 300031 宝通科技 8,781,162.40 7.16
22 300310 宜通世纪 8,764,840.04 7.15
23 002311 海大集团 8,740,430.88 7.13
24 300113 顺网科技 8,431,407.51 6.88
25 600594 益佰制药 8,302,827.45 6.77
26 300296 利亚德 8,218,634.62 6.70
27 603609 禾丰牧业 8,115,484.73 6.62
28 600869 智慧能源 8,101,423.11 6.61
29 300083 劲胜精密 8,053,545.32 6.57
30 300097 智云股份 7,385,821.33 6.02
31 000671 阳光城 7,197,641.60 5.87
32 600988 赤峰黄金 6,951,850.34 5.67
33 300160 秀强股份 6,760,500.60 5.51
34 002108 沧州明珠 6,590,000.73 5.38
35 600699 均胜电子 6,476,059.05 5.28
36 002664 信质电机 6,398,684.50 5.22
37 002643 万润股份 6,284,752.61 5.13
38 002340 格林美 6,066,381.00 4.95
39 300021 大禹节水 5,918,872.04 4.83
40 002284 亚太股份 5,739,279.32 4.68
41 002587 奥拓电子 5,615,593.60 4.58
第39页共52页
42 300271 华宇软件 5,579,014.43 4.55
43 002053 云南盐化 5,578,557.00 4.55
44 002165 红宝丽 5,547,145.60 4.52
45 300383 光环新网 5,543,930.22 4.52
46 300096 易联众 5,516,665.80 4.50
47 300133 华策影视 5,506,553.02 4.49
48 300224 正海磁材 5,285,733.00 4.31
49 601233 桐昆股份 5,248,151.85 4.28
50 300017 网宿科技 5,118,487.44 4.18
51 300144 宋城演艺 5,077,086.25 4.14
52 001979 招商蛇口 5,047,890.00 4.12
53 603799 华友钴业 5,025,127.88 4.10
54 603198 迎驾贡酒 4,987,609.66 4.07
55 002035 华帝股份 4,964,546.00 4.05
56 300014 亿纬锂能 4,893,489.52 3.99
57 000892 星美联合 4,852,339.46 3.96
58 600885 宏发股份 4,810,257.00 3.92
59 300356 光一科技 4,680,793.10 3.82
60 300153 科泰电源 4,675,610.34 3.81
61 603008 喜临门 4,604,726.02 3.76
62 600340 华夏幸福 4,545,497.70 3.71
63 601628 中国人寿 4,423,642.00 3.61
64 000860 顺鑫农业 4,355,429.00 3.55
65 002502 骅威文化 4,337,848.56 3.54
66 002635 安洁科技 4,328,061.27 3.53
67 600259 广晟有色 4,319,374.06 3.52
68 000050 深天马A 4,259,044.01 3.47
69 600570 恒生电子 4,251,952.00 3.47
70 600547 山东黄金 4,247,037.50 3.46
71 002329 皇氏集团 4,242,679.68 3.46
72 002279 久其软件 4,198,103.00 3.42
73 300409 道氏技术 4,192,704.20 3.42
74 600730 中国高科 4,162,179.00 3.40
75 002445 中南文化 4,087,328.00 3.33
76 002051 中工国际 4,087,102.50 3.33
77 002730 电光科技 3,984,799.19 3.25
78 002384 东山精密 3,937,595.44 3.21
79 300237 美晨科技 3,889,420.74 3.17
第40页共52页
80 002717 岭南园林 3,861,533.62 3.15
81 600589 广东榕泰 3,849,634.00 3.14
82 002714 牧原股份 3,802,088.00 3.10
83 002172 澳洋科技 3,781,145.88 3.08
84 603017 中衡设计 3,753,113.44 3.06
85 002157 正邦科技 3,730,676.00 3.04
86 600576 万家文化 3,622,863.00 2.96
87 002466 天齐锂业 3,569,134.48 2.91
88 300458 全志科技 3,516,257.62 2.87
89 000158 常山股份 3,507,863.20 2.86
90 002355 兴民智通 3,504,949.00 2.86
91 300299 富春通信 3,478,666.00 2.84
92 300302 同有科技 3,475,625.00 2.84
93 300008 天海防务 3,380,505.00 2.76
94 600754 锦江股份 3,362,910.00 2.74
95 600563 法拉电子 3,355,088.00 2.74
96 300381 溢多利 3,345,888.71 2.73
97 002235 安妮股份 3,301,810.00 2.69
98 002590 万安科技 3,267,282.54 2.67
99 000971 高升控股 3,258,344.34 2.66
100 002050 三花股份 3,185,297.50 2.60
101 002739 万达院线 3,164,818.92 2.58
102 000807 云铝股份 3,153,987.77 2.57
103 600562 国睿科技 3,099,033.00 2.53
104 000932 华菱钢铁 3,055,184.00 2.49
105 600172 黄河旋风 3,028,791.00 2.47
106 300324 旋极信息 2,922,892.46 2.38
107 002244 滨江集团 2,883,841.20 2.35
108 600519 贵州茅台 2,847,065.40 2.32
109 300491 通合科技 2,725,049.00 2.22
110 300068 南都电源 2,676,792.82 2.18
111 300242 明家联合 2,644,518.85 2.16
112 300367 东方网力 2,637,477.00 2.15
113 300499 高澜股份 2,634,397.00 2.15
114 300496 中科创达 2,572,383.20 2.10
115 600831 广电网络 2,562,272.00 2.09
116 002026 山东威达 2,493,661.00 2.03
117 300493 润欣科技 2,473,082.68 2.02
第41页共52页
118 600651 飞乐音响 2,453,807.65 2.00
注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 905,456,808.94
卖出股票收入（成交）总额 914,308,046.97
注：表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 14,141,160.00 15.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,994,000.00 5.36
其中：政策性金融债 4,994,000.00 5.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,985,220.00 2.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,120,380.00 22.66
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 019518 15国债18 60,000 5,999,400.00 6.44
2 160204 16国开04 50,000 4,994,000.00 5.36
3 010303 03国债⑶ 40,000 4,142,800.00 4.44
4 010107 21国债⑺ 37,000 3,998,960.00 4.29
5 110031 航信转债 18,000 1,985,220.00 2.13
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第42页共52页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 375,586.54
第43页共52页
2 应收证券清算款 957,230.63
3 应收股利 -
4 应收利息 263,831.06
5 应收申购款 6,002.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,602,651.03
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值 比例（％）
1 110031 航信转债 1,985,220.00 2.13
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 300038 梅泰诺 2,529,000.00 2.71 重大事项
2 002355 兴民钢圈 5,291,987.16 5.68 重大事项
3 300061 康耐特 5,475,800.00 5.87 重大事项
4 300356 光一科技 5,396,000.00 5.79 重大事项
5 600576 万家文化 5,232,000.00 5.61 重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
第44页共52页
占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
3,982 21,672.35 12,418,064.63 14.39% 73,881,228.64 85.61%
8.2期末上市基金前十名持有人
注：无
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 19,246.62 0.02%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 -
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
952,004,756.57
基金合同生效日（2004年6月29日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 79,200,042.26
本报告期基金总申购份额 775,088,914.77
减:本报告期基金总赎回份额 767,989,663.76
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 86,299,293.27
第45页共52页
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。
上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。
报告期内，自2016年1月起，基金托管人上海浦东发展银行进行组织架构优化，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
东吴证券 2 512,794,853.56 28.18% 467,309.84 28.93% -
东北证券 1 256,290,847.27 14.08% 182,300.09 11.28% -
第46页共52页
海通证券 1 241,042,093.09 13.25% 224,481.91 13.90% -
光大证券 1 202,971,044.37 11.15% 184,967.92 11.45% -
国海证券 1 197,225,328.83 10.84% 179,731.59 11.13% -
国泰君安 1 179,903,089.37 9.89% 167,542.30 10.37% -
广发证券 1 168,033,872.54 9.23% 153,128.92 9.48% -
兴业证券 1 61,503,726.88 3.38% 56,048.38 3.47% -
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内新增东吴证券有限责任公司一个交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
东吴证券 2,898,707.27 2.63% - - - -
东北证券 2,296,000.00 2.09% - - - -
海通证券 83,653,568.30 75.97%57,000,000.00 64.99% - -
光大证券 2,874,030.45 2.61% - - - -
国海证券 - - - - - -
国泰君安 15,643,895.80 14.21%30,700,000.00 35.01% - -
广发证券 1,669,973.91 1.52% - - - -
兴业证券 1,075,974.87 0.98% - - - -
第47页共52页
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
天治基金管理有限公司关于2016 中国证监会指定媒
1 年1月4日指数熔断调整旗下基 体及网站
金相关业务办理时间的公告 2016年1月4日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
2 旗下基金所持万科A股票估值方 体及网站
法的公告 2016年1月6日
天治基金关于指数熔断期间暂停 中国证监会指定媒
3
申购赎回业务的公告 体及网站 2016年1月6日
天治基金关于旗下部分开放式基 中国证监会指定媒
4 金参加同花顺基金费率优惠活动 体及网站
的公告 2016年1月6日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
5 旗下基金所持文化长城、梅泰诺、体及网站
朗姿股份股票估值方法的公告 2016年1月7日
天治基金管理有限公司关于2016 中国证监会指定媒
6 年1月7日指数熔断调整旗下基 体及网站
金相关业务办理时间的公告 2016年1月7日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
7 旗下基金所持明家科技、光环新 体及网站
网股票估值方法的公告 2016年1月9日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
8 旗下基金所持凯撒旅游股票估值 体及网站
方法的公告 2016年1月12日
9 天治财富增长证券投资基金2015 中国证监会指定媒 2016年1月22日
第48页共52页
年第4季度报告 体及网站
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
10 旗下基金所持吴通控股、陆家嘴 体及网站
股票估值方法的公告 2016年1月30日
天治基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定媒
11 经理投资旗下基金相关事宜的公 体及网站
告 2016年2月3日
天治财富增长证券投资基金更新 中国证监会指定媒
12 的招募说明书（摘要）（2016年 体及网站
第1次更新） 2016年2月5日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
13 旗下基金所持金叶珠宝股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月6日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
14 旗下基金所持中茵股份股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月24日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
15 旗下基金所持通源石油股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月25日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
16 旗下基金所持中南重工股票估值 体及网站
方法的公告 2016年3月2日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
17 旗下基金所持姚记扑克股票估值 体及网站
方法的公告 2016年3月25日
天治财富增长证券投资基金2015 中国证监会指定媒
18
年年度报告摘要 体及网站 2016年3月30日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
19
旗下基金所持电光科技股票估值 体及网站 2016年4月1日
第49页共52页
方法的公告
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
20 旗下基金所持广生堂股票估值方 体及网站
法的公告 2016年4月8日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
21 旗下基金所持万家文化股票估值 体及网站
方法的公告 2016年4月16日
天治财富增长证券投资基金2016 中国证监会指定媒
22
年第一季度报告 体及网站 2016年4月21日
天治财富增长证券投资基金分红 中国证监会指定媒
23
公告 体及网站 2016年4月22日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
24 旗下基金所持华灿光电股票估值 体及网站
方法的公告 2016年4月22日
关于天治基金公司淘宝店关闭申 中国证监会指定媒
25
购服务的公告 体及网站 2016年5月5日
关于天治基金公司网上交易支付 中国证监会指定媒
26
宝渠道关闭基金支付服务的公告 体及网站 2016年5月5日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
27 旗下基金所持恒锋工具股票估值 体及网站
方法的公告 2016年5月6日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
28 旗下基金所持康耐特股票估值方 体及网站
法的公告 2016年5月12日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
29 旗下基金所持光一科技股票估值 体及网站
方法的公告 2016年6月3日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
30
旗下基金所持兴民钢圈股票估值 体及网站 2016年6月4日
第50页共52页
方法的公告
天治基金管理有限公司关于在陆 中国证监会指定媒
31 金所资管开通基金定期定额投资 体及网站
业务的公告 2016年6月8日
天治基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定媒
32
长变更的公告 体及网站 2016年6月21日
天治基金管理有限公司旗下部分 中国证监会指定媒
开放式基金继续参加交通银行网 体及网站
33
上银行、手机银行基金申购费率
优惠活动的公告 2016年6月24日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
34 旗下基金所持苏交科股票估值方 体及网站
法的公告 2016年6月29日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
-
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准天治财富增长证券投资基金设立的文件
2.《天治财富增长证券投资基金基金合同》
3.《天治财富增长证券投资基金招募说明书》
4.《天治财富增长证券投资基金托管协议》
5.上海浦东发展银行证券交易资金结算协议
6.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7.报告期内天治财富增长证券投资基金公告的各项原稿
第51页共52页
12.2存放地点
上海市复兴西路159号
12.3查阅方式
1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2.网站查询：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2016年8月29日
第52页共52页
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