天治财富增长证券投资基金 2013 年第 3 季度报告天治财富增长证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日
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天治财富增长证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天治财富增长混合
基金主代码 350001
交易代码 350001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年6月29日
报告期末基金份额总额 256,579,523.58份
在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产投资目标
保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障
线,以投资组合保险机制、VaR(Value at Risk)技
投资策略 术为核心工具,对风险性资产(股票)与低风险资产
(债券)的投资比例进行动态调整,并结合下方风险
来源分析,对基金的各类资产实施全流程的风险预算
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管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水
平。在风险可控的基础上, 本基金通过积极投资,谋
求最大限度地实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60%。
本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基风险收益特征
金品种。
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 20,273,102.06
2.本期利润 21,203,034.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0806
4.期末基金资产净值 204,076,759.49
5.期末基金份额净值 0.7954注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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长率① 长率标 较基准 较基准
准差② 收益率 收益率
③ 标准差
④
过去三个月 11.23% 1.20% 5.27% 0.68% 5.96% 0.52%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天治财富增长证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004 年 6 月 29 日至 2013 年 9 月 30 日)注:按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的 0-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的 20%-100%。本基金自 2004年 6 月 29 日基金合同生效日起六个月内,达到了本基金合同第 17 条规定的投资比例限制。
§4 管理人报告
天治财富增长证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
金融学专业硕士研究生,具有
本基
基金从业资格,证券从业经验
周雪 金的
2012-6-29 - 5 5年,历任北京金融街股份有
军 基金
限公司职员、本公司首席研究
经理。
员,现任本基金的基金经理。注:1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
天治财富增长证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年三季度,宏观经济企稳回升,流动性状况保持稳定,这给股票市场的良好表现提供了基础。与移动互联相关的新型消费呈现爆发式增长,大众消费和消费升级持续繁荣,改革红利释放与企业自发转型升级共同推进。上述一系列因素使得中观行业的演变比宏观数据更为积极、丰富和饱满。
与之对应,三季度创业板指数上涨 35.21%,而沪深 300 仅上涨 9.47%;申万23 个一级行业中,信息服务、商业贸易、餐饮旅游、信息设备这四个行业涨幅超过 30%。契合宏观经济转型、升级背景的股票均获得了良好的收益。
本基金作为风险较低、收益稳健的平衡型基金品种,一直以来谋求在风险可控的基础上,努力实现基金资产的稳定增值。在三季度的操作中,本基金继续秉承持续成长的思路,一方面对前期涨幅大、估值高的成长股进行甄别、兑现收益,另一方面在新能源、智能机械、传媒、计算机等尚未被市场充分认识的领域深入挖掘,实现成长切换。通过以上操作,本基金在三季度获得了相对较好的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为 0.7954 元,报告期内本基金份额净值增长率为 11.23%,业绩比较基准收益率为 5.27%,高于业绩比较基准收益率 5.96%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
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1 权益投资 139,907,079.45 64.57
其中:股票 139,907,079.45 64.57
2 固定收益投资 70,378,442.77 32.48
其中:债券 70,378,442.77 32.48
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 3,402,112.46 1.57
6 其他各项资产 2,977,530.36 1.37
7 合计 216,665,165.04 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 86,150,809.45 42.21
电力、热力、燃气及水
D - -
生产和供应业
E 建筑业 16,677,370.00 8.17
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G 2,991,000.00 1.47
业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息 8,461,800.00 4.15
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技术服务业
J 金融业 11,674,000.00 5.72
K 房地产业 12,287,700.00 6.02
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N - -
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,664,400.00 0.82
S 综合 - -
合计 139,907,079.45 68.565.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300274 阳光电源 279,457 8,067,923.59 3.95
2 002227 奥特迅 249,958 7,413,754.28 3.63
3 600089 特变电工 590,000 7,121,300.00 3.49
4 600048 保利地产 680,000 6,718,400.00 3.29
5 002292 奥飞动漫 170,000 6,247,500.00 3.06
6 002482 广田股份 300,000 6,225,000.00 3.05
7 600016 民生银行 650,000 6,214,000.00 3.04
8 002375 亚厦股份 228,000 6,105,840.00 2.99
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9 002023 海特高新 398,108 6,102,995.64 2.99
10 002271 东方雨虹 252,879 6,074,153.58 2.985.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 24,072,819.00 11.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,950,000.00 9.78
其中:政策性金融债 19,950,000.00 9.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 26,355,623.77 12.91
8 其他 - -
9 合计 70,378,442.77 34.495.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资
数量
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
(张)
例(%)
1 010107 21国债⑺ 233,490 24,072,819.00 11.80
2 130201 13国开01 200,000 19,950,000.00 9.78
3 110023 民生转债 123,870 13,106,684.70 6.42
4 125887 中鼎转债 58,000 6,833,560.00 3.35
5 110020 南山转债 59,250 5,978,325.00 2.93
天治财富增长证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 298,794.79
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2 应收证券清算款 1,787,719.40
3 应收股利 -
4 应收利息 884,162.98
5 应收申购款 6,853.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,977,530.365.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
净值比例(%)
1 110023 民生转债 13,106,684.70 6.42
2 125887 中鼎转债 6,833,560.00 3.35
3 110020 南山转债 5,978,325.00 2.935.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资 流通受
流通受限部分的公
序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况
允价值(元)
例(%) 说明
重大事
1 002292 奥飞动漫 6,247,500.00 3.06
项公告5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 267,791,191.63
本报告期基金总申购份额 2,938,076.55
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减:本报告期基金总赎回份额 14,149,744.60
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 256,579,523.58
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、天治财富增长证券投资基金设立等相关批准文件
2、天治财富增长证券投资基金基金合同
3、天治财富增长证券投资基金招募说明书
4、天治财富增长证券投资基金托管协议
5、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议
6、本报告期内按照规定披露的各项公告8.2 存放地点
天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路 159 号。8.3 查阅方式
网址:www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
二〇一三年十月二十五日
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