天治财富增长证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月2 5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12

§5 托管人报告...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48

§8 基金份额持有人信息...... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50

§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 53

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天治财富增长证券投资基金

基金简称 天治财富增长混合

基金主代码 350001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年06月29日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 34,298,016.83份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资
产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保
障线,以投资组合保险机制、VaR（Value at Risk）技术
为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债
投资策略 券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源
分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,
力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风
险可控的基础上, 本基金通过积极投资，谋求最大限度
地实现基金资产的稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率
×60%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健
的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司


信息披 姓名 赵正中 朱萍

露负责 联系电话 021-60371155 021-31888888

人 电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费 95528

用）、021-60374800

传真 021-60374934 021-63602540

注册地址 上海市徐汇区丰谷路315弄24 上海市中山东一路12号

号1-3层

办公地址 上海市复兴西路159号 上海市博成路1388号浦银中
心A栋

邮政编码 200031 200126

法定代表人 马铁刚 郑杨

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.chinanature.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公场所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市徐汇区复兴西路159号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2023年01月01日- 2023年06月30日）

本期已实现收益 -4,328,031.76


本期利润 -3,141,114.89

加权平均基金份额本期利润 -0.0891

本期加权平均净值利润率 -6.40%

本期基金份额净值增长率 -6.84%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2023年06月30日）

期末可供分配利润 10,607,295.12

期末可供分配基金份额利润 0.3093

期末基金资产净值 44,905,311.95

期末基金份额净值 1.3093

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率 438.45%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.90% 1.32% 0.81% 0.34% 1.09% 0.98%

过去三个月 -2.77% 1.09% -0.88% 0.33% -1.89% 0.76%

过去六个月 -6.84% 1.01% 1.57% 0.33% -8.41% 0.68%

过去一年 -19.58% 1.15% -3.15% 0.39% -16.43% 0.76%

过去三年 -2.76% 1.13% 5.64% 0.48% -8.40% 0.65%

自基金合同

生效起至今 438.45% 1.25% 216.16% 0.84% 222.29% 0.41%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2023年6月30日，本基金管理人旗下共有十四只开放式基金，除本基金外，另外十三只基金--天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治可转
债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治鑫利纯债债券型证券投资基金（转型自2016年12月7日生效的天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金）、天治转型升级混合型证券投资基金、天治量化核心精选混合型证券投资基金、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金分别于2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月5日、2009年7月15日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年4月7日、2016年4月18日、2016年7月6日、2019年3月7日、2019年5月21日、2019年6月11日、2021年09月16日生效。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士研究生，具有基金从
权益投资部总监兼产品开 业资格。2014年4月至2015
发与金融工程部总监、本 年9月于日发资产管理（上
基金基金经理、天治可转 海）有限公司任高级研究
李申 债增强债券型证券投资基 2021-0 - 9 员。2015年10月加入天治
金基金经理、天治转型升 4-15 年 基金管理有限公司，历任
级混合型证券投资基金基 产品开发与金融工程部金
金经理 融工程研究员、总监助理、
副总监。

注：1、基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离任日期为公司对外公告的离任日期；非首任基金经理，任职日期和离任日期分别为公司对外公告的任职日期和离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，经济随着疫后复苏先是出现了各方面积极改善的信号，权益市场开局较好，债券区间震荡。二季度以来，随着疫后积压需求逐步释放，经济内生增长动能略显疲软，同时海外需求未出现明显改善，各项经济数据开始逐月环比走弱，投资者对于稳增长政策的预期进一步加强，但一些长期问题的短期化担忧，进一步冲击了二级市场权益投资者的情绪，二季度A股整体表现不佳，10Y国债利率出现大幅下行。

投资策略方面，基金坚持贯彻长期价值风格，以估值合理性和预期差作为投资标的选择的安全边际基准，阶段性根据行业景气边际变化调整成长板块持仓比例；行业方面，上半年以来较大的权重配置了稳增长相关行业，特别是受益于地产信用修复的地产链板
块，如房地产、建材、家电、家居等，以及有色、化工、汽车等，阶段性参与了受益于AI的计算机、半导体相关投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末天治财富增长混合基金份额净值为1.3093元，本报告期内，基金份额净值增长率为-6.84%，同期业绩比较基准收益率为1.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年下半年，7月政治局会议对经济表述好于市场预期，扩大内需、建设现代化产业体系和调整优化房地产政策预计是下半年政策逆周期发力的主要方向。近期国内微观经济数据已显示改善迹象，6月社融信贷超预期，商品指数同比回升，库存周期接近底部，往后看，随着稳增长政策逐步落地，PPI同比触底回升，企业利润将逐步改善，国内经济有望企稳。海外，近期美国通胀下行速度好于市场预期，劳动力市场小幅降温，但职位空缺率和工资增速仍处于相对高位，服务业是目前拉动就业增长的主要动力。美国制造业PMI处于相对底部，后续继续下行空间有限，预计下半年美国经济仍有一定韧性，总体好于市场预期。当前市场预期美联储继续加息概率较低，美债利率高位对国内市场影响将逐步减少，随着国内经济改善，人民币贬值压力也有望显著缓解。
证券市场方面，在过去几年国内无风险利率中枢持续下行过程中，同时伴随着资管新规打破刚兑以来优质资产供给的减少和房地产投资/投机属性的衰退，居民资产向股票等权益类资产转移的过程应该是不可逆的，股市估值中枢应当是一个逐级抬升的过程，当前位置A股整体估值和业绩都在长期底部位置，风险资产具备全面的估值和盈利修复机会，A股指数级别上行行情可期。

行业方面，随着7月政治局会议的召开，稳增长诉求抬升，以内需为主的经济复苏行情可能再次占优。核心机会或在两大方向：金融地产、周期与消费等传统行业的估值修复和业绩回暖，经济转型升级、安全自主可控以及人工智能行业在政策支持下的超额增长。我们相信下半年中国经济将在更积极有力的政策下企稳复苏，看好房地产、家电、家居、建材、钢铁、煤炭、有色、食品饮料等传统周期价值行业，以及计算机、通信、传媒、军工、电子、新能源新技术等科技成长板块投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金会计均具备基金从业资格。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策
委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品开发与金融工程部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、量化投资部、固定收益部以及产品开发与金融工程部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品开发与金融工程部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，该情况自2023年03月09日起出现。基金管理人已向监管部门报告并提出解决方案。

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对天治财富增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由天治基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,568,695.20 280,200.82

结算备付金 785,670.18 945,498.49

存出保证金 50,441.45 50,327.61

交易性金融资产 6.4.7.2 52,819,501.15 65,562,242.01

其中：股票投资 30,982,909.00 36,637,079.56

基金投资 - -

债券投资 21,836,592.15 28,925,162.45

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -


其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 264,898.03

应收股利 - -

应收申购款 164.33 214.27

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 57,224,472.31 67,103,381.23

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 10,936,772.33 13,996,839.23

应付清算款 964,841.51 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 56,111.35 72,958.14

应付托管费 9,351.89 12,159.69

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 213.67 11.96

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 351,869.61 489,064.11

负债合计 12,319,160.36 14,571,033.13

净资产：

实收基金 6.4.7.7 34,298,016.83 37,379,794.15

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 10,607,295.12 15,152,553.95

净资产合计 44,905,311.95 52,532,348.10


负债和净资产总计 57,224,472.31 67,103,381.23

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.3093元，基金份额总额34,298,016.83份。6.2 利润表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 -2,471,975.29 -7,707,963.96

1.利息收入 13,066.74 27,153.38

其中：存款利息收入 6.4.7.9 13,066.74 26,202.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - 951.23

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -3,672,374.01 -9,027,713.08
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,526,422.56 -6,070,232.86

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 -474,360.65 -3,476,401.01

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 328,409.20 518,920.79

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -


产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 1,186,916.87 1,198,650.57
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 415.11 93,945.17
号填列）

减：二、营业总支出 669,139.60 1,526,538.57

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 366,179.70 873,004.50

2．托管费 6.4.10.2.2 61,029.98 145,500.77

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 165,328.62 410,870.21

其中：卖出回购金融资产

支出 165,328.62 410,870.21

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 48.82 84.89

8．其他费用 6.4.7.19 76,552.48 97,078.20

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） -3,141,114.89 -9,234,502.53

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -3,141,114.89 -9,234,502.53
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 -3,141,114.89 -9,234,502.53

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 37,379,794.15 - 15,152,553.95 52,532,348.10
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 37,379,794.15 - 15,152,553.95 52,532,348.10
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -3,081,777.32 - -4,545,258.83 -7,627,036.15
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -3,141,114.89 -3,141,114.89

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -3,081,777.32 - -1,404,143.94 -4,485,921.26
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 216,138.39 - 83,772.97 299,911.36
购款

2.基金 -3,297,915.71 - -1,487,916.91 -4,785,832.62
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值

变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 34,298,016.83 - 10,607,295.12 44,905,311.95
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 108,101,580.60 - 78,177,568.92 186,279,149.52
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 108,101,580.60 - 78,177,568.92 186,279,149.52
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -49,145,336.71 - -41,149,825.56 -90,295,162.27
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -9,234,502.53 -9,234,502.53

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -49,145,336.71 - -31,915,323.03 -81,060,659.74
少以“-”号填
列）


其中：1.基金申 876,647.30 - 523,028.68 1,399,675.98
购款

2.基金 -50,021,984.01 - -32,438,351.71 -82,460,335.72
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 58,956,243.89 - 37,027,743.36 95,983,987.25
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

马铁刚 马铁刚 黄宇星

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天治财富增长证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]70号文《关于同意天治财富增长证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年6月29日正式生效，首次设立募集规模为952,004,756.57份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票及存托凭证投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基
金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与2022年年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 3,568,695.20

等于：本金 3,568,448.35


加：应计利息 246.85

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,568,695.20

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 32,657,714.35 - 30,982,909.00 -1,674,805.35

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 21,641,137.77 339,507.65 21,836,592.15 -144,053.27
债 银行间市场

券 - - - -
合计 21,641,137.77 339,507.65 21,836,592.15 -144,053.27

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 54,298,852.12 339,507.65 52,819,501.15 -1,818,858.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 249,397.44

其中：交易所市场 249,397.44

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 52,356.09

预提费用-信息披露费 39,671.58

其他应付 10,444.50

合计 351,869.61

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 37,379,794.15 37,379,794.15

本期申购 216,138.39 216,138.39

本期赎回（以“-”号填列） -3,297,915.71 -3,297,915.71

本期末 34,298,016.83 34,298,016.83

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 21,648,069.90 -6,495,515.95 15,152,553.95

本期利润 -4,328,031.76 1,186,916.87 -3,141,114.89

本期基金份额交易产

生的变动数 -1,715,367.43 311,223.49 -1,404,143.94

其中：基金申购款 108,418.66 -24,645.69 83,772.97

基金赎回款 -1,823,786.09 335,869.18 -1,487,916.91

本期已分配利润 - - -

本期末 15,604,670.71 -4,997,375.59 10,607,295.12

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 5,877.75

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,823.05

其他 365.94

合计 13,066.74

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 283,191,404.53

减：卖出股票成本总额 285,869,076.00

减：交易费用 848,751.09

买卖股票差价收入 -3,526,422.56

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 251,694.78

债券投资收益——买卖债券（债转股 -726,055.43
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -474,360.65

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 38,405,304.28
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 38,777,353.88
付）成本总额

减：应计利息总额 352,136.63

减：交易费用 1,869.20

买卖债券差价收入 -726,055.43

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 328,409.20


其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 328,409.20

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 1,186,916.87

——股票投资 653,917.94

——债券投资 532,998.93

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,186,916.87

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 163.17

基金转换费收入 251.94

合计 415.11

6.4.7.18 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 17,356.09

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行汇划费用 924.81

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 76,552.48

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银 基金托管人、基金代销机构
行"）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 366,179.70 873,004.50

其中：支付销售机构的客户维护费 58,738.19 109,969.54

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 61,029.98 145,500.77

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 1,990,204.39 18,200,204.39

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 1,990,204.39 5,960,000.00

报告期末持有的基金份额 0.00 12,240,204.39

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 20.76%

例
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东
发展银行

股份有限 3,568,695.20 5,877.75 986,756.55 6,790.20
公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

注：无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币10,936,772.33元，于2023年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况
进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能
力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回
条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 3,568,695.20 - - - - - 3,568,695.20
款

结算备 785,670.18 - - - - - 785,670.18
付金

存出保 50,441.45 - - - - - 50,441.45
证金

交易性

金融资 2,443,149.37 8,546,051.73 10,847,391.05 - - 30,982,909.00 52,819,501.15
产

应收申 - - - - - 164.33 164.33
购款

资产总 6,847,956.20 8,546,051.73 10,847,391.05 - - 30,983,073.33 57,224,472.31
计
负债
卖出回

购金融 10,936,772.33 - - - - - 10,936,772.33
资产款

应付清 - - - - - 964,841.51 964,841.51
算款
应付管

理人报 - - - - - 56,111.35 56,111.35
酬

应付托 - - - - - 9,351.89 9,351.89
管费

应交税 - - - - - 213.67 213.67
费

其他负 - - - - - 351,869.61 351,869.61
债

负债总 10,936,772.33 - - - - 1,382,388.03 12,319,160.36
计
利率敏

感度缺 -4,088,816.13 8,546,051.73 10,847,391.05 - - 29,600,685.30 44,905,311.95
口
上年度

末

2022 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

银行存 280,200.82 - - - - - 280,200.82
款

结算备 945,498.49 - - - - - 945,498.49
付金

存出保 50,327.61 - - - - - 50,327.61
证金
交易性

金融资 1,113,687.67 8,396,638.36 19,414,836.42 - - 36,637,079.56 65,562,242.01
产

应收清 - - - - - 264,898.03 264,898.03
算款

应收申 - - - - - 214.27 214.27
购款

资产总 2,389,714.59 8,396,638.36 19,414,836.42 - - 36,902,191.86 67,103,381.23
计
负债
卖出回

购金融 13,996,839.23 - - - - - 13,996,839.23
资产款

应付管 - - - - - 72,958.14 72,958.14

理人报
酬

应付托 - - - - - 12,159.69 12,159.69
管费

应交税 - - - - - 11.96 11.96
费

其他负 - - - - - 489,064.11 489,064.11
债

负债总 13,996,839.23 - - - - 574,193.90 14,571,033.13
计
利率敏

感度缺 -11,607,124.64 8,396,638.36 19,414,836.42 - - 36,327,997.96 52,532,348.10
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影

响。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

利率上升25个基点 -2,026.59 -15,983.19

利率下降25个基点 2,026.59 15,983.19

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金
融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和
债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元


本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 30,982,909.00 69.00 36,637,079.56 69.74

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 11,427,376.67 25.45 16,961,329.43 32.29

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 42,410,285.67 94.44 53,598,408.99 102.03

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的
变动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准变动+5% 4,486,658.28 5,595,240.86

业绩比较基准变动-5% -4,486,658.28 -5,595,240.86

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 42,410,285.67 53,598,408.99

第二层次 10,409,215.48 11,963,833.02

第三层次 - -

合计 52,819,501.15 65,562,242.01

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 30,982,909.00 54.14

其中：股票 30,982,909.00 54.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 21,836,592.15 38.16

其中：债券 21,836,592.15 38.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,354,365.38 7.61

8 其他各项资产 50,605.78 0.09

9 合计 57,224,472.31 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 19,572,139.00 43.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,217,430.00 2.71

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 7,481,382.00 16.66

L 租赁和商务服务业 552,650.00 1.23

M 科学研究和技术服务业 148,442.00 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,010,866.00 4.48

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 30,982,909.00 69.00

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 000002 万 科Ａ 187,600 2,630,152.00 5.86

2 600383 金地集团 340,000 2,451,400.00 5.46

3 600887 伊利股份 54,000 1,529,280.00 3.41

4 601155 新城控股 103,000 1,484,230.00 3.31

5 600436 片仔癀 4,600 1,317,256.00 2.93

6 600763 通策医疗 13,100 1,268,866.00 2.83

7 002352 顺丰控股 27,000 1,217,430.00 2.71

8 002271 东方雨虹 34,400 937,744.00 2.09

9 600984 建设机械 198,000 894,960.00 1.99

10 000568 泸州老窖 4,000 838,280.00 1.87


11 000858 五 粮 液 5,100 834,207.00 1.86

12 002601 龙佰集团 50,000 825,000.00 1.84

13 300015 爱尔眼科 40,000 742,000.00 1.65

14 688276 百克生物 11,300 707,380.00 1.58

15 688059 华锐精密 7,000 586,250.00 1.31

16 300979 华利集团 12,000 584,880.00 1.30

17 688308 欧科亿 14,000 560,000.00 1.25

18 601888 中国中免 5,000 552,650.00 1.23

19 603225 新凤鸣 50,000 552,500.00 1.23

20 002372 伟星新材 25,000 513,500.00 1.14

21 002508 老板电器 20,000 505,800.00 1.13

22 603008 喜临门 20,000 503,600.00 1.12

23 603816 顾家家居 13,000 495,950.00 1.10

24 605007 五洲特纸 32,500 492,700.00 1.10

25 603378 亚士创能 54,000 491,940.00 1.10

26 000786 北新建材 20,000 490,200.00 1.09

27 002304 洋河股份 3,700 485,995.00 1.08

28 002791 坚朗五金 7,500 485,325.00 1.08

29 002244 滨江集团 55,000 485,100.00 1.08

30 603517 绝味食品 13,000 482,950.00 1.08

31 300986 志特新材 17,000 476,000.00 1.06

32 002032 苏 泊 尔 9,500 475,000.00 1.06

33 002572 索菲亚 27,000 470,340.00 1.05

34 002918 蒙娜丽莎 30,000 463,200.00 1.03

35 601636 旗滨集团 52,000 448,240.00 1.00

36 300896 爱美客 1,000 444,950.00 0.99

37 001323 慕思股份 12,700 431,292.00 0.96

38 000736 中交地产 30,000 430,500.00 0.96

39 603833 欧派家居 4,400 421,520.00 0.94

40 603733 仙鹤股份 20,000 417,000.00 0.93

41 000661 长春高新 3,000 408,900.00 0.91


42 300347 泰格医药 2,300 148,442.00 0.33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600383 金地集团 14,998,482.11 28.55

2 601155 新城控股 14,947,621.62 28.45

3 600325 华发股份 13,993,704.11 26.64

4 600048 保利发展 11,202,370.00 21.32

5 001979 招商蛇口 10,423,957.00 19.84

6 002244 滨江集团 8,391,055.78 15.97

7 600153 建发股份 8,133,702.16 15.48

8 000002 万 科Ａ 7,993,165.00 15.22

9 600887 伊利股份 4,646,653.00 8.85

10 002271 东方雨虹 4,271,491.00 8.13

11 002475 立讯精密 3,897,997.00 7.42

12 688032 禾迈股份 3,409,571.94 6.49

13 300750 宁德时代 3,029,085.00 5.77

14 600519 贵州茅台 2,863,417.00 5.45

15 002352 顺丰控股 2,858,954.00 5.44

16 001323 慕思股份 2,851,748.00 5.43

17 300593 新雷能 2,614,383.00 4.98

18 000069 华侨城Ａ 2,609,974.00 4.97

19 600657 信达地产 2,590,035.70 4.93

20 600763 通策医疗 2,525,920.00 4.81

21 000090 天健集团 2,327,248.00 4.43

22 688041 海光信息 2,319,439.45 4.42

23 605286 同力日升 2,285,651.00 4.35

24 000736 中交地产 2,273,353.00 4.33


25 601816 京沪高铁 2,010,520.00 3.83

26 002601 龙佰集团 1,944,111.00 3.70

27 600665 天地源 1,884,315.00 3.59

28 600690 海尔智家 1,864,858.00 3.55

29 002371 北方华创 1,775,981.00 3.38

30 002865 钧达股份 1,748,241.00 3.33

31 688012 中微公司 1,736,921.10 3.31

32 002705 新宝股份 1,714,460.95 3.26

33 300896 爱美客 1,674,030.00 3.19

34 301011 华立科技 1,652,455.00 3.15

35 600585 海螺水泥 1,630,200.00 3.10

36 301312 智立方 1,602,284.00 3.05

37 002876 三利谱 1,567,503.00 2.98

38 688059 华锐精密 1,563,850.93 2.98

39 600984 建设机械 1,547,352.00 2.95

40 000786 北新建材 1,502,554.00 2.86

41 300474 景嘉微 1,454,268.00 2.77

42 002025 航天电器 1,425,691.00 2.71

43 000560 我爱我家 1,424,331.00 2.71

44 601888 中国中免 1,413,576.00 2.69

45 002508 老板电器 1,413,524.72 2.69

46 002409 雅克科技 1,396,033.00 2.66

47 688981 中芯国际 1,393,231.00 2.65

48 600436 片仔癀 1,377,830.00 2.62

49 300760 迈瑞医疗 1,330,222.00 2.53

50 600703 三安光电 1,325,345.00 2.52

51 601636 旗滨集团 1,315,459.00 2.50

52 688419 耐科装备 1,270,223.04 2.42

53 603533 掌阅科技 1,259,871.00 2.40

54 300045 华力创通 1,216,426.00 2.32

55 000810 创维数字 1,213,148.00 2.31


56 300115 长盈精密 1,205,946.00 2.30

57 688308 欧科亿 1,192,713.24 2.27

58 002142 宁波银行 1,154,149.00 2.20

59 000568 泸州老窖 1,124,978.00 2.14

60 600266 城建发展 1,122,515.00 2.14

61 300709 精研科技 1,114,451.00 2.12

62 603599 广信股份 1,110,742.00 2.11

63 000977 浪潮信息 1,093,412.00 2.08

64 300737 科顺股份 1,087,358.00 2.07

65 301121 紫建电子 1,066,593.00 2.03

注：表中"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600325 华发股份 14,567,599.80 27.73

2 601155 新城控股 12,887,575.72 24.53

3 600383 金地集团 11,611,397.00 22.10

4 600048 保利发展 10,897,641.00 20.74

5 001979 招商蛇口 10,857,902.60 20.67

6 000002 万 科Ａ 8,491,663.00 16.16

7 002244 滨江集团 7,754,709.34 14.76

8 600153 建发股份 7,621,885.76 14.51

9 002475 立讯精密 3,967,429.00 7.55

10 688012 中微公司 3,706,640.72 7.06

11 300593 新雷能 3,461,036.00 6.59

12 002371 北方华创 3,436,664.00 6.54

13 600536 中国软件 3,349,568.00 6.38

14 688032 禾迈股份 3,322,125.63 6.32


15 002271 东方雨虹 3,317,615.00 6.32

16 600887 伊利股份 3,188,138.00 6.07

17 300750 宁德时代 3,155,074.00 6.01

18 605286 同力日升 3,012,317.80 5.73

19 600519 贵州茅台 2,857,896.00 5.44

20 600657 信达地产 2,600,301.00 4.95

21 001323 慕思股份 2,537,261.75 4.83

22 000069 华侨城Ａ 2,427,708.00 4.62

23 688041 海光信息 2,376,610.07 4.52

24 688111 金山办公 2,362,150.27 4.50

25 688596 正帆科技 2,344,498.05 4.46

26 000090 天健集团 2,253,957.00 4.29

27 688630 芯碁微装 2,139,828.63 4.07

28 300661 圣邦股份 2,102,677.81 4.00

29 002025 航天电器 2,100,065.00 4.00

30 688311 盟升电子 2,057,682.95 3.92

31 601816 京沪高铁 1,935,240.00 3.68

32 600690 海尔智家 1,821,659.00 3.47

33 000736 中交地产 1,800,099.92 3.43

34 600665 天地源 1,797,319.00 3.42

35 688072 拓荆科技 1,791,296.24 3.41

36 002865 钧达股份 1,775,557.82 3.38

37 300260 新莱应材 1,760,963.00 3.35

38 300496 中科创达 1,759,602.00 3.35

39 002705 新宝股份 1,694,305.00 3.23

40 301011 华立科技 1,692,162.40 3.22

41 002876 三利谱 1,621,576.00 3.09

42 301312 智立方 1,618,583.00 3.08

43 600585 海螺水泥 1,608,053.00 3.06

44 600399 抚顺特钢 1,536,064.00 2.92

45 603986 兆易创新 1,520,523.00 2.89


46 002409 雅克科技 1,474,415.00 2.81

47 688981 中芯国际 1,444,608.22 2.75

48 002352 顺丰控股 1,435,288.00 2.73

49 600703 三安光电 1,421,594.28 2.71

50 300760 迈瑞医疗 1,325,054.00 2.52

51 300474 景嘉微 1,322,725.00 2.52

52 000560 我爱我家 1,311,600.00 2.50

53 300115 长盈精密 1,298,140.00 2.47

54 688636 智明达 1,282,542.95 2.44

55 688419 耐科装备 1,282,446.83 2.44

56 300687 赛意信息 1,237,857.00 2.36

57 300045 华力创通 1,234,727.00 2.35

58 002142 宁波银行 1,223,692.00 2.33

59 603533 掌阅科技 1,219,750.00 2.32

60 300896 爱美客 1,188,915.00 2.26

61 300366 创意信息 1,180,441.00 2.25

62 000810 创维数字 1,179,788.00 2.25

63 600266 城建发展 1,165,755.00 2.22

64 300709 精研科技 1,143,110.00 2.18

65 603599 广信股份 1,123,727.00 2.14

66 300567 精测电子 1,122,192.00 2.14

67 600765 中航重机 1,108,254.00 2.11

68 002049 紫光国微 1,107,944.00 2.11

69 600763 通策医疗 1,094,201.00 2.08

70 000977 浪潮信息 1,080,285.00 2.06

71 688037 芯源微 1,074,348.82 2.05

72 300782 卓胜微 1,067,945.00 2.03

73 688226 威腾电气 1,066,398.56 2.03

74 301121 紫建电子 1,059,280.00 2.02

注：表中"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 279,560,987.50

卖出股票收入（成交）总额 283,191,404.53

注：表中"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,443,149.37 5.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,966,066.11 17.74

其中：政策性金融债 7,966,066.11 17.74

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 11,427,376.67 25.45

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 21,836,592.15 48.63

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 018008 国开1802 76,810 7,966,066.11 17.74

2 019679 22国债14 24,000 2,443,149.37 5.44

3 113623 凤21转债 14,690 1,662,233.87 3.70

4 128017 金禾转债 10,000 1,248,347.40 2.78

5 113050 南银转债 10,430 1,174,256.84 2.61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，金禾转债的发行主体在报告编制日前一年内曾受到安徽省生态环境厅、滁州市应急管理局、滁州市生态环境局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 50,441.45

2 应收清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 164.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 50,605.78

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 113623 凤21转债 1,662,233.87 3.70

2 128017 金禾转债 1,248,347.40 2.78

3 113050 南银转债 1,174,256.84 2.61

4 118009 华锐转债 1,027,272.38 2.29

5 127017 万青转债 959,261.63 2.14

6 127062 垒知转债 916,604.28 2.04

7 110053 苏银转债 671,324.32 1.49

8 110088 淮22转债 579,985.62 1.29

9 128034 江银转债 562,627.59 1.25

10 123169 正海转债 521,191.29 1.16

11 113055 成银转债 457,602.01 1.02

12 127065 瑞鹄转债 450,379.59 1.00

13 110086 精工转债 422,742.30 0.94

14 127077 华宏转债 417,783.63 0.93

15 113625 江山转债 355,763.92 0.79

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

1,879 18,253.34 1,841,668.59 5.37% 32,456,348.24 94.63%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 33,557.36 0.10%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2004年06月29日)基金份额总额 952,004,756.57

本报告期期初基金份额总额 37,379,794.15

本报告期基金总申购份额 216,138.39

减：本报告期基金总赎回份额 3,297,915.71

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 34,298,016.83

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2023年2月15日，闫译文女士离任公司副总经理，刘伟先生离任公司督察长，闫译文女士任职公司督察长。

2、2023年3月22日，许家涵先生任职公司副总经理。

3、2023年6月17日，徐克磊先生离任公司总经理、财务负责人、首席信息官，董事长马铁刚先生代任公司总经理、财务负责人、首席信息官。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量


财通 1 - - - - -

证券

德邦 1 79,234,764.00 14.09% 72,999.14 14.00% -

证券

东北 1 - - - - -

证券

光大 1 - - - - -

证券

国海 1 - - - - -

证券

华泰 1 - - - - -

证券

兴业 2 49,903,940.82 8.87% 45,976.78 8.82% -

证券

粤开 1 - - - - -

证券

东吴 1 82,920,018.34 14.74% 76,394.46 14.65% -

证券

国泰 1 - - - - -

君安

海通 1 88,633,177.60 15.76% 82,543.82 15.83% -

证券

华安 1 - - - - -

证券

国盛 2 261,762,708.35 46.54% 243,377.26 46.69% -

证券
注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、上述交易单元为本基金本报告期内全部租用的券商交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

财通证 - - - - - - - -
券

德邦证 3,336,750.1 4.82% - - - - - -
券 4

东北证 - - - - - - - -
券

光大证 - - - - - - - -
券

国海证 - - - - - - - -
券

华泰证 - - - - - - - -
券

兴业证 5,571,119.9 8.05% - - - - - -
券 8

粤开证 - - - - - - - -
券

东吴证 2,254,177.8 3.26% - - - - - -
券 9

国泰君 - - - - - - - -
安

海通证 7,344,319.6 10.61% 219,250,000. 34.29% - - - -
券 2 00

华安证 - - - - - - - -
券

国盛证 50,689,046. 73.25% 420,195,000. 65.71% - - - -
券 45 00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天治基金管理有限公司旗下

基金增加泰信财富为代销机

1 构、开通定期定额投资、基 中国证监会指定媒介 2023-01-18

金转换业务并参加费率优惠

活动的公告

天治基金管理有限公司旗下

2 基金2022年第4季度报告提 中国证监会指定媒介 2023-01-20

示性公告、天治财富增长证

券投资基金2022年第4季度


报告

天治基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介

3 高级管理人员变更的公告 2023-02-15

天治基金管理有限公司高级 中国证监会指定媒介

4 管理人员变更公告 2023-03-22

天治基金管理有限公司旗下

5 基金2022年年度报告提示性 中国证监会指定媒介 2023-03-24

公告、天治财富增长证券投

资基金2022年年度报告

天治财富增长证券投资基金 中国证监会指定媒介

6 2023年第1季度报告 2023-04-21

天治基金管理有限公司旗下

部分基金增加麦高证券为代 中国证监会指定媒介

7 销机构并开通定期定额投 2023-05-13

资、基金转换业务的公告

天治基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介

8 高级管理人员变更的公告 2023-06-17

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会批准天治财富增长证券投资基金设立的文件

2.《天治财富增长证券投资基金基金合同》

3.《天治财富增长证券投资基金托管协议》

4.《天治财富增长证券投资基金招募说明书》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照


6.报告期内天治财富增长证券投资基金公告的各项原稿
12.2 存放地点

天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。
12.3 查阅方式

1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

2.网站查询：www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司
二〇二三年八月二十九日
点击查看>>  附件