兴全磐稳增利债券型证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月22日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 兴全磐稳增利债券
场内简称 -
基金主代码 340009
交易代码 340009
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月23日
报告期末基金份额总额 2,435,953,586.87份
本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严
投资目标 格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风
险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,
积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。
在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,
在系统性分析研究的基础上,通过对债券类属配置和
投资策略 目标久期的适时调整,适时合理地利用现有的企业债
券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风
险下的稳健收益。
业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5%
本基金是债券型证券投资基金,预计长期平均风险与
风险收益特征 收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金,
高于货币市场基金。
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 18,947,050.31
2.本期利润 36,915,124.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0155
4.期末基金资产净值 3,166,964,288.13
5.期末基金份额净值 1.3001
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 1.13% 0.05% 2.78% 0.05% -1.65% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到2018年12月31日。
2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2009年7月23日至2010年1月22日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.3其他指标
无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
经济学硕士,历任红
固定收益 顶金融工程研究中心
部副总 研究部经理,申银万
监,本基 国证券研究所高级分
金、兴全 析师,兴全基金管理
兴泰定期 有限公司研究员、兴
开放债券 全货币市场基金基金
张睿 型发起式 2015年11月 - 13年 经理、兴全保本混合
证券投资 2日 型证券投资基金、兴
基金、兴 全磐稳增利债券型证
全恒益债 券投资基金基金经
券型证券 理、兴全添利宝货币
投资基金 市场基金基金经理、
基金经理 兴全天添益货币市场
基金基金经理、固定
收益部总监助理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考
察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内PMI、工业企业利润、社会融资规模等经济金融数据稳步下行,宽货币政策到宽信用的传导依然缓慢;同时伴随着国际油价等大宗商品以及海外股市的大幅动荡,投资者对经济悲观预期更加强烈,对通胀的担忧逐渐缓解,金融市场股弱债强的格局进一步强化。对于经济面临下行的压力,宏观政策表现出较强的底线思维,“稳中有变,变中有忧”是12月份中央经济工作会议对目前经济形势的判断,货币政策要求松紧适度,保持流动性合理充裕,而积极财政强调进一步减税降费并扩大专项债规模等。报告期内,在经济基本面和政策面的推动下,10Y国开债下行56BP至3.64%,绝对收益处于历史四分之一分位数水平;中高等级信用债收益率亦稳步下行,AAA(3-5Y)下行35-45BP左右;在信用事件冲击下,低等级民企和城投表现仍然相对较差。
报告期内,本账户保持一定的久期和杠杆水平,并进一步优化持仓结构,另外继续小幅增仓可转债,为未来股债行情的切换做好准备。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3001元;本报告期基金份额净值增长率为1.13%,业绩比较基准收益率为2.78%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,961,291,043.59 96.84
其中:债券 3,961,291,043.59 96.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 58,989,982.51 1.44
8 其他资产 70,169,296.91 1.72
9 合计 4,090,450,323.01 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 382,124,000.00 12.07
其中:政策性金融债 382,124,000.00 12.07
4 企业债券 1,201,594,770.60 37.94
5 企业短期融资券 431,591,000.00 13.63
6 中期票据 1,087,406,000.00 34.34
7 可转债(可交换债) 433,243,272.99 13.68
8 同业存单 425,332,000.00 13.43
9 其他 - -
10 合计 3,961,291,043.59 125.08
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 180209 18国开09 1,600,000 160,512,000.00 5.07
2 111887752 18西安银 1,500,000 144,825,000.00 4.57
行CD050
18广州农
3 111885298 村商业银 1,400,000 135,478,000.00 4.28
行CD069
4 101560065 15中铝 1,300,000 131,742,000.00 4.16
MTN003
5 111888434 18杭州银 1,300,000 125,697,000.00 3.97
行CD082
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 103,123.18
2 应收证券清算款 4,714,384.38
3 应收股利 -
4 应收利息 60,896,398.40
5 应收申购款 4,455,390.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,169,296.91
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 110032 三一转债 70,339,800.00 2.22
2 132006 16皖新EB 40,964,000.00 1.29
3 113508 新凤转债 32,795,099.40 1.04
4 113011 光大转债 32,587,200.00 1.03
5 113013 国君转债 28,451,460.80 0.90
6 132009 17中油EB 23,181,700.00 0.73
7 110041 蒙电转债 18,224,226.80 0.58
8 127005 长证转债 13,771,111.41 0.43
9 113017 吉视转债 12,881,400.00 0.41
10 113008 电气转债 11,761,328.80 0.37
11 110040 生益转债 11,156,745.60 0.35
12 110033 国贸转债 8,779,650.00 0.28
13 127006 敖东转债 8,632,261.05 0.27
14 128021 兄弟转债 7,668,066.08 0.24
15 123009 星源转债 5,983,556.00 0.19
16 113019 玲珑转债 4,975,000.00 0.16
17 128032 双环转债 4,561,043.85 0.14
18 132004 15国盛EB 2,419,250.00 0.08
19 110043 无锡转债 2,256,064.80 0.07
20 132013 17宝武EB 1,986,400.00 0.06
21 113014 林洋转债 1,898,600.00 0.06
22 113012 骆驼转债 1,693,980.00 0.05
23 113009 广汽转债 1,289,421.70 0.04
24 113504 艾华转债 1,190,800.00 0.04
25 128028 赣锋转债 956,500.00 0.03
26 110042 航电转债 418,096.30 0.01
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,373,480,338.47
报告期期间基金总申购份额 409,840,401.40
减:报告期期间基金总赎回份额 347,367,153.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 2,435,953,586.87
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00
额比例(%)
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回
别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特有风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》
3、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》
4、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴全基金管理有限公司
2019年1月22日
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