兴全磐稳增利债券型证券投资基金

2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全磐稳增利债券

场内简称 -

基金主代码 340009

交易代码 340009

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年7月23日

报告期末基金份额总额 8,442,691,838.94份

本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严

投资目标 格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风

险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上，

积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。

在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，

在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和

投资策略 目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债

券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风

险下的稳健收益。

业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5%

本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与

风险收益特征 收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金，

高于货币市场基金。

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基金管理人 兴业全球基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 94,179,031.36

2.本期利润 210,416,966.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0327

4.期末基金资产净值 11,260,881,946.12

5.期末基金份额净值 1.3338

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 2.59% 0.03% 2.10% 0.04% 0.49% -0.01%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2016年9月30日。

2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2009年7

月23日至2010年1月22日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例

限制及投资组合的比例范围。

3.3其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、 2015年11月 经济学硕士，历任红

张睿 兴全天添 2日 - 11年 顶金融工程研究中心

益货币市 研究部经理，申银万

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场基金基 国证券研究所高级分

金经理 析师，兴业全球基金

管理有限公司研究

员、兴全货币市场基

金基金经理、兴全保

本混合型证券投资基

金、兴全磐稳增利债

券型证券投资基金基

金经理、兴全添利宝

货币市场基金基金经

理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 第5页共11页

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，在英国脱欧事件的利好影响之后，受益于国内经济、信贷数据偏弱，利率债收益率快速下行,银行间市场的回购成交量也继续放大；8月中旬，央行的公开市场操作调整为“锁短放长”，意在控制杠杆和隔夜回购成交量，曾引起债券市场一轮小幅调整；但在配置资金持续流入的推动下，债券收益率调整后依然延续走低态势。同时信用债利差压缩逐步压缩至历史低位，绝对收益率水平也降至较低水平。三季度，超长利率债和低等级信用债等绝对收益率较高的品种成为被市场追逐的主要交易品种。在绝对收益总体水平走低的背景下，本基金策略上偏向于控制杠杆、缩短久期，提高信用资质，增强了稳健性。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为2.59%，同期业绩比较基准收益率为2.10%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,166,068,673.80 88.16

其中：债券 10,166,068,673.80 88.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,002,224,343.34 8.69

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 61,986,001.34 0.54

8 其他资产 300,799,483.33 2.61

9 合计 11,531,078,501.81 100.00

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 360,302,000.00 3.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 810,851,000.00 7.20

其中：政策性金融债 810,851,000.00 7.20

4 企业债券 2,997,474,371.30 26.62

5 企业短期融资券 2,750,082,000.00 24.42

6 中期票据 2,981,530,000.00 26.48

7 可转债（可交换债） 265,829,302.50 2.36

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,166,068,673.80 90.28

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 160210 16国开10 2,500,000 250,975,000.00 2.23

2 160207 16国开07 2,300,000 231,794,000.00 2.06

3 071602006 16国泰君安 2,300,000 230,023,000.00 2.04

CP006

4 011698014 16中车SCP002 2,200,000 220,330,000.00 1.96

5 101569028 15泛海MTN001 2,000,000 213,460,000.00 1.90

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 72,359.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 190,840,811.03

5 应收申购款 109,886,312.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 300,799,483.33

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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 110032 三一转债 82,648,752.00 0.73

2 113008 电气转债 44,190,577.40 0.39

3 117009 九洲可交债 30,858,000.00 0.27

4 132001 14宝钢EB 11,823,700.80 0.10

5 113009 广汽转债 7,883,211.60 0.07

6 123001 蓝标转债 5,718,630.80 0.05

7 117014 15大族01 3,749,400.00 0.03

8 110033 国贸转债 3,707,928.00 0.03

9 110035 白云转债 2,982,696.00 0.03

10 110030 格力转债 1,230,995.90 0.01

11 128009 歌尔转债 789,240.40 0.01

12 110031 航信转债 534,526.20 0.00

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 4,210,231,196.30

报告期期间基金总申购份额 4,826,644,037.84

减:报告期期间基金总赎回份额 594,183,395.20

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 8,442,691,838.94

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00

额比例（%）

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》

3、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》

4、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

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9.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司

2016年10月26日

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