诺安保本混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

诺安保本混合型证券投资基金



2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年5月13日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金的基金合同于2011年5月13日生效,截至2011年12月31日止,本基金成立未满1年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:①本基金的基金合同于2011年5月13日生效,截至2011年12月31日止,本基金成立未满1年。

②本基金的建仓期为2011年5月13日至2011年11月12日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。截至2011年12月31日止,本基金建仓期结束未满1年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金基金合同于2011年5月13日生效,2011年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算 截止2011年12月31日,本基金成立未满1年。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2011年5月13日生效,截止2011年12月31日,本基金未进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2011年12月,本基金管理人共管理18只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)和诺安全球收益不动产证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:①此处基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年前半年宏观经济以紧缩为主基调,面对居高不下的通胀,加息、上调存款准备金率频频出台。下半年随着国内经济增速的放缓,加上海外市场的动荡,通胀压力减缓,政策面开始由紧变松,存款准备金率出现了下调。全年来看资金面始终处于紧张的状态,回购利率平均值远高于往年。债券市场前三季度一直处于弱市,债券收益率上升明显。四季度开始出现了一波牛市,债券收益率大幅下降。股市全年低迷,新股赚钱效应明显下降,破发频频。可转债行情一波三折,表现不理想。面对如此行情,诺安保本混合型证券投资基金以高评级信用债为主要投资对象,注意建仓的节奏,以逆回购和定期存款做为流动性管理的工具。极为谨慎的参与股票二级市场,严格按照保本策略来操作,规避新股投资,避免出现损失,取得了较为理想的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.029元。本报告期基金份额净值增长率为2.90%,同期业绩比较基准收益率为3.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年经济增速将继续下降,软着陆的概率较大,通胀压力缓解。政策面上将稳中有松,降准更为可期,降息有待观察。资金面维持一种紧平衡,但较去年会有所宽松。债市的变化将视降息的程度而定,结构性的慢牛行情可期。股市仍将维持震荡格局,难言乐观。下一阶段,诺安保本混合型证券投资基金将保持较高的债券仓位,做好久期的匹配,加强流动性的管理,谨慎参与股票市场,严格按照保本策略来操作。继续做好保本垫的积累,为今后的权益类投资夯实基础。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,年度基金收益分配比例不得低于年度基金可分配收益的20% 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金基金合同于2011年5月13日生效,截止2011年12月31日,本基金未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

利安达会计师事务所及其经办注册会计师韦雪、赵伟于2012年3月15日出具了利安达审字[2012]第1021号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:诺安保本混合型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本期会计报表的实际报告期间为2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日, 无对比数据。报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.029元,基金份额总额2,381,233,185.48份。

7.2 利润表

会计主体:诺安保本混合型证券投资基金

本报告期: 2011年5月13日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本期会计报表的实际报告期间为2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日, 无对比数据。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:诺安保本混合型证券投资基金

本报告期:2011年5月13日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本期会计报表的实际报告期间为2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日,无对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

诺安保本混合型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2011]357号文《关于核准诺安保本混合型证券投资基金募集的批复》批准,于2011年4月8日至2011年5月10日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币2,721,046,718.73元,其中净认购额为人民币2,700,176,245.44元,折合2,700,176,245.44份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币951,519.52元,折合951,519.52份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2011年5月13日,合同生效日基金份额为2,701,127,764.96份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。《诺安保本混合型证券投资基金合同》、《诺安保本混合型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》等通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

自公历1月1日至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年5月13日(合同生效日)至2011年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币。记账单位为元。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行后续计量,在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金(已实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额 损益平准金(未实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金(未实现)和损益平准金(已实现)均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于初始募集面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始募集面值

(3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配六次,年度基金收益分配比例不得低于年度基金可分配收益的20%

(4)基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配

(5)保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资 保本周期到期后,若本基金按基金合同约定变更为“诺安行业轮动股票型证券投资基金”,则基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红

(6)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

7.4.6 税项

1、印花税

(1) 自2008年9月19日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出股票按1%。征收,买入股票不征收。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

(1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价,暂免征收企业所得税。

3、个人所得税

(1) 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2005年6月13日(含当日)起,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴10%的个人所得税。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价,暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本基金本报告期末仅持有上述股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:①本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

②本基金本期仅买入上述股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期无卖出股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

本期新增2家证券公司的2个交易单元:长城证券有限责任公司(1个交易单元)、宏源证券股份有限公司(1个交易单元)。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金租用的证券公司交易单元本期无债券交易和权证交易。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称 诺安保本混合
基金主代码 320015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月13日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,381,233,185.48份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术运作,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳健增长。
投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,ConstantProportionPortfolioInsurance)策略和时间不变性投资组合保险(TIPP,TimeInvariantPortfolioProtection)策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的增值回报。本基金的投资策略由四部分组成:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准 本基金保本周期是自基金合同生效日起三年,其流动性与银行三年期定期存款相似,因此本基金的业绩比较基准为:与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈勇 张燕
联系电话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195201
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司
3.1.1期间数据和指标 2011年5月13日-2011年12月31日
本期已实现收益 54,537,134.20
本期利润 73,332,400.42
加权平均基金份额本期利润 0.0283
本期基金份额净值增长率 2.90%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0211
期末基金资产净值 2,449,604,466.62
期末基金份额净值 1.029
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.98% 0.07% 1.28% 0.02% 0.70% 0.05%
过去六个月 2.49% 0.06% 2.55% 0.02% -0.06% 0.04%
自基金合同生效起至今 2.90% 0.05% 3.20% 0.01% -0.30% 0.04%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张乐赛 固定收益基金组投资副总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年5月13日 - 7 硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心 2004年12月加入诺安基金管理有限公司,现任固定收益基金组投资副总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 26,589,376.90
结算备付金 878,724.93
存出保证金 250,000.00
交易性金融资产 1,956,388,254.48
其中:股票投资 2,664,706.08
基金投资 -
债券投资 1,953,723,548.40
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 437,139,776.50
应收证券清算款 -
应收利息 35,021,727.45
应收股利 -
应收申购款 208,895.62
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 2,456,476,755.88
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 3,492,058.39
应付管理人报酬 2,528,552.82
应付托管费 421,425.47
应付销售服务费 -
应付交易费用 26,802.74
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 403,449.84
负债合计 6,872,289.26
所有者权益:
实收基金 2,381,233,185.48
未分配利润 68,371,281.14
所有者权益合计 2,449,604,466.62
负债和所有者权益总计 2,456,476,755.88
项目 本期2011年5月13日至2011年12月31日
一、收入 98,147,717.24
1.利息收入 77,558,404.86
其中:存款利息收入 41,416,522.04
债券利息收入 27,837,918.34
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 8,303,964.48
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -2,633.88
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -2,633.88
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 18,795,266.22
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,796,680.04
减:二、费用 24,815,316.82
1.管理人报酬 19,962,522.35
2.托管费 3,327,087.02
3.销售服务费 -
4.交易费用 12,812.25
5.利息支出 1,236,947.84
其中:卖出回购金融资产支出 1,236,947.84
6.其他费用 275,947.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,332,400.42
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 73,332,400.42
项目 本期2011年5月13日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,701,127,764.96 - 2,701,127,764.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 73,332,400.42 73,332,400.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -319,894,579.48 -4,961,119.28 -324,855,698.76
其中:1.基金申购款 8,199,345.72 163,767.57 8,363,113.29
2.基金赎回款 -328,093,925.20 -5,124,886.85 -333,218,812.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,381,233,185.48 68,371,281.14 2,449,604,466.62
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国建设银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方
项目 本期2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 19,962,522.35
其中:支付销售机构的客户维护费 8,775,442.84
项目 本期2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,327,087.02
关联方名称 本期2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 26,589,376.90 624,526.46
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,664,706.08 0.11
其中:股票 2,664,706.08 0.11
2 固定收益投资 1,953,723,548.40 79.53
其中:债券 1,953,723,548.40 79.53
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 437,139,776.50 17.80
其中:买断式回购的买入返售金融资产 180,128,950.98 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 27,468,101.83 1.12
6 其他各项资产 35,480,623.07 1.44
7 合计 2,456,476,755.88 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,842,000.00 0.08
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,842,000.00 0.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 822,706.08 0.03
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,664,706.08 0.11
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002191 劲嘉股份 110,000 1,042,800.00 0.04
2 002312 三泰电子 88,368 822,706.08 0.03
3 002303 美盈森 40,000 799,200.00 0.03
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002312 三泰电子 1,414,150.42 0.06
2 002303 美盈森 1,353,182.00 0.06
3 002191 劲嘉股份 995,000.00 0.04
买入股票成本(成交)总额 3,762,332.42
卖出股票收入(成交)总额 -
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 190,589,000.00 7.78
其中:政策性金融债 190,589,000.00 7.78
4 企业债券 70,826,000.00 2.89
5 企业短期融资券 773,664,000.00 31.58
6 中期票据 915,636,000.00 37.38
7 可转债 3,008,548.40 0.12
8 其他 - -
9 合计 1,953,723,548.40 79.76
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110414 11农发14 1,900,000 190,589,000.00 7.78
2 1182214 11徐工MTN1 800,000 81,448,000.00 3.32
3 1182111 11沪国盛MTN2 800,000 80,464,000.00 3.28
4 1182079 11中石油MTN1 800,000 80,240,000.00 3.28
5 1182223 11国药控MTN2 700,000 71,274,000.00 2.91
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,021,727.45
5 应收申购款 208,895.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,480,623.07
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17,441 136,530.77 54,381,136.85 2.28% 2,326,852,048.63 97.72%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 204,694.40 0.01%
基金合同生效日(2011年5月13日)基金份额总额 2,701,127,764.96
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,199,345.72
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 328,093,925.20
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,381,233,185.48
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
本报告期内,本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:1年。
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长城证券 1 3,762,332.42 100.00% 3,056.87 100.00% -
宏源证券 1 - - - - -
券商名称 债券回购交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
长城证券 - -
宏源证券 361,200,000.00 100.00%
基金管理人于2012年2月25日发布公告,经诺安基金管理有限公司股东会决议通过,中国证券监督管理委员会批准,大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的基金管理人20%的股权。