诺安主题精选混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安主题精选混合

基金主代码 320012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月15日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 119,493,446.40份

基金合同存续期 不定期

注：自2015年8月6日起，原“诺安主题精选股票型证券投资基金”变更为“诺安主题精选混

合型证券投资基金”。

2.2 基金产品说明

本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环

投资目标 境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超

额收益。

本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置

策略,股票投资策略,债券投资策略、权证投资策略四

部分组成。

1.资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置

和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场

环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极

进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承

受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。

投资策略 2.股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由构建

备选主题库、筛选主题、精选个股和构建组合四个步

骤组成。

3.债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积

极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率

曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。

4.权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策

略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将

结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整

收益。

业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型

风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风

险、中高收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

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姓名 马宏 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-67595096

电子邮箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-8998 010-67595096

传真 0755-83026677 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺

安基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 4,454,002.83

本期利润 11,185,499.99

加权平均基金份额本期利润 0.0918

本期基金份额净值增长率 5.87%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.6404

期末基金资产净值 196,012,331.97

期末基金份额净值 1.640

注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.15% 0.89% 4.03% 0.51% 2.12% 0.38%

过去三个月 1.30% 0.80% 4.60% 0.47% -3.30% 0.33%

过去六个月 5.87% 0.72% 7.96% 0.43% -2.09% 0.29%

过去一年 13.65% 0.68% 12.12% 0.51% 1.53% 0.17%

过去三年 68.67% 1.72% 57.45% 1.31% 11.22% 0.41%

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自基金合同 79.97% 1.42% 29.91% 1.15% 50.06% 0.27%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为:75%沪深300指数+25%中证全债指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、

诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安 第5页共30页

行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

硕士，曾先后任职于中信

诺安主 证券股份有限公司、长盛

题精选 基金管理有限公司、银华

混合型 基金管理有限公司，从事

罗春蕾 证券投 2015年9月 - 10 医药行业研究工作。

资基金 26日 2011年12月加入诺安基

基金经 金管理有限公司，历任研

理 究员。2015年9月起任

诺安主题精选混合型证券

投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安主题精选混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资 第6页共30页

基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安主题精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司

更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，2017上半年本基金收益率为5.87%，跑输沪深300（10.78%），亦跑输本基金基

准（7.96%）。综合来看，上半年投资有以下几点不甚理想。

一、组合结构不理想。年初以来本基金组合以二线白马居多，集中在医药、消费、电子、传媒、军工等行业中。但今年以来，市场表现较好的个股大多集中在一线蓝筹，以白酒、医药、银行、保险等行业为主，上证50走势明显强于中小创。因此，虽然本基金的仓位不算低，大多数时间在80%附近（60-95%区间），但整体涨幅弱于沪深300及基准。

二、组合结构不理想的背后，更深层次的原因是对2017年市场风格预判的失误。虽然距离

2015年中的股灾已经有1年半，但A股依然处于熊市，投资者全面做多情绪依然不高、市场风

格偏保守、对确定性、安全性的极致追求，使得年初一线蓝筹的性价比高于中小创。虽然中小创里不乏一些增速快、估值合理的二线白马，但整体看仍不便宜，杀估值的空间是有的。因此，单纯从风格判断来说，上半年市场选择大蓝筹是有其合理性的，而本基金虽然没有大量布局中小创，但二线白马的仓位较高，大蓝筹较少，导致在结构性的单边上涨行情中比较吃亏。

三、对宏观政策的敏感性和警惕性不够。自2015年股灾以来，政府虽然多次提及降杠杆，

但在实际调控过程中多次有所反复，令人感觉政府对于“降杠杆、稳增长”的目标似有两难选择。

因此，在今年4-5月份再次发出降杠杆的声音时，警惕性不够。但若观察仔细些，可发现在这之

后银行间市场利率迅速攀升，金融机构降杠杆的力度是非常大的，而这一举动也相应给A股带来

较大波动，2017年以来中小创的最大波动即在此期间。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.640元。本报告期基金份额净值增长率为5.87%，同期

业绩比较基准收益率为7.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入下半年，在实体经济需求平稳，但供给制改革导致众多周期行业产能受限的情况下，有色金属、钢铁、煤炭等大宗商品的价格大幅升高，这亦带动相关板块的大涨。于此同时，多种化工产品、肉禽也呈现涨价势头，因此下半年通胀压力会逐步增加，而这可能在一定程度上导致央行货币政策从紧。因此，在通胀压力到来之前，周期性行业仍然维持较高景气度，但随着通胀的逐步加重，能抵御通胀的行业及公司会有较好表现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 第8页共30页

以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 第9页共30页

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：诺安主题精选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 19,701,258.51 65,648,864.94

结算备付金 311,090.46 922,659.40

存出保证金 66,968.40 91,888.05

交易性金融资产 170,616,587.25 132,867,213.70

其中：股票投资 170,616,587.25 132,867,213.70

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 6,167,325.02 -

应收利息 7,385.30 10,805.40

应收股利 - -

应收申购款 3,710.91 988.13

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 196,874,325.85 199,542,419.62

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 45.72 894,242.77

应付赎回款 160,715.41 389,221.95

应付管理人报酬 235,513.43 256,829.25

应付托管费 39,252.23 42,804.87

应付销售服务费 - -

应付交易费用 257,770.94 279,540.17

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 168,696.15 140,329.85

负债合计 861,993.88 2,002,968.86

所有者权益：

实收基金 119,493,446.40 127,507,143.83

未分配利润 76,518,885.57 70,032,306.93

所有者权益合计 196,012,331.97 197,539,450.76

负债和所有者权益总计 196,874,325.85 199,542,419.62

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.640元，基金份额总额119,493,446.40份。

6.2 利润表

会计主体：诺安主题精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年6月

2017年6月30日 30日

一、收入 13,759,035.38 -67,319,936.26

1.利息收入 173,234.03 342,711.27

其中：存款利息收入 169,609.43 342,711.27

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,624.60 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,850,148.34 -16,607,483.34

其中：股票投资收益 5,557,522.23 -18,038,159.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

第11页共30页

股利收益 1,292,626.11 1,430,675.96

3.公允价值变动收益（损失以“- 6,731,497.16 -51,184,010.41

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,155.85 128,846.22

减：二、费用 2,573,535.39 4,080,537.52

1．管理人报酬 1,440,616.88 2,067,711.10

2．托管费 240,102.81 344,618.55

3．销售服务费 - -

4．交易费用 720,538.08 1,485,662.40

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 172,277.62 182,545.47

三、利润总额（亏损总额以“- 11,185,499.99 -71,400,473.78

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 11,185,499.99 -71,400,473.78

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安主题精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 127,507,143.83 70,032,306.93 197,539,450.76

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 11,185,499.99 11,185,499.99

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -8,013,697.43 -4,698,921.35 -12,712,618.78

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 4,448,341.22 2,669,950.92 7,118,292.14

2.基金赎回款 -12,462,038.65 -7,368,872.27 -19,830,910.92

四、本期向基金份额持 - - -

第12页共30页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 119,493,446.40 76,518,885.57 196,012,331.97

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 232,463,074.58 178,409,147.39 410,872,221.97

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -71,400,473.78 -71,400,473.78

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -78,980,862.39 -39,046,285.80 -118,027,148.19

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 9,836,974.30 4,842,314.62 14,679,288.92

2.基金赎回款 -88,817,836.69 -43,888,600.42 -132,706,437.11

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 153,482,212.19 67,962,387.81 221,444,600.00

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安主题精选股票型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2010]984号文《关于核准诺安主题精选股票型证券投资基金募集的批复》批准,于2010年8月16日至2010年9月10日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币3,328,610,497.44元,其中净认购额为人民币3,309,062,286.68元,折合3,309,062,286.68份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币189,075.35元,折合

第13页共30页

189,075.35份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2010年9月15日,合

同生效日基金份额为3,309,251,362.03份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。《诺安主题精选股票型证券投资基金合同》、《诺安主题精选股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)规定，经与基金托管人协

商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安主题精选股票型证券投资基金名称

变更为诺安主题精选混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字 [1998] 55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》

、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号

第14页共30页

文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证

监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号

《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]

36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]

140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]

2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品

增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称“营改增”

)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳

营业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运

用基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产

管理产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对资产管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不

再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对

价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以 第15页共30页

后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税

和企业所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机

构

中国建设银行股份有限公司 托管人、代销机构

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

第16页共30页

6月30日

当期发生的基金应支付 1,440,616.88 2,067,711.10

的管理费

其中：支付销售机构的 435,681.07 576,538.22

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 240,102.81 344,618.55

的托管费

注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

第17页共30页

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

行股份有限 19,701,258.51 165,256.52 46,852,881.11 333,018.76

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 额 备注

2016 2017

百合年 年 新股流

603823花 10.60 21.18 36,764 389,698.40778,661.52 -

12月 12月 通受限

9日 20日

2017 2018

洁美年3月年 新股流

002859科技 29.82 73.00 6,666 198,780.12486,618.00 -

4月 通受限

24日

9日

2017 2018

星帅年3月年 新股流

002860尔 19.81 48.90 7,980 158,083.80390,222.00 -

4月 通受限

31日

12日

第18页共30页

2017 2017

长缆年6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

7月 通受限

5日

7日

金龙2017 2017

002882羽年6月年 新股流 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

15日 7月 通受限

17日

2017 2017

睿能年6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

7月 通受限

28日

6日

旭升2017 2017

603305股份年6月年 新股流 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

30日 7月 通受限

10日

2017 2017

大烨年6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

7月 通受限

26日

3日

国科2017 2017

300672微年6月年 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

30日 7月 通受限

12日

2017 2017

百达年6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

7月 通受限

27日

5日

2017 2017

富满年6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

7月 通受限

27日

5日

注：截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限的债券和权证。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

002696百 2017重 20.87 2017 21.74 300,000 5,771,198.006,261,000.00 -

第19页共30页

洋年大 年

股 6月事 7月

份 22日项 3日

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

164,239,333.91元，属于第二层级的余额为6,261,000.00元，属于第三层级的余额为

116,253.34元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2016年12月31日，第

一层级的余额为132,175,735.30元，第二层级的余额为273,628.53 元，第三层级的余额为

417,849.87元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层级或第三层级。

第20页共30页

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 170,616,587.25 86.66

其中：股票 170,616,587.25 86.66

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,012,348.97 10.17

7 其他各项资产 6,245,389.63 3.17

8 合计 196,874,325.85 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 6,261,000.00 3.19

B 采矿业 14,240,000.00 7.26

C 制造业 122,274,319.47 62.38

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 7,553,639.62 3.85

务业

J 金融业 7,461,596.88 3.81

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 9,042,000.00 4.61

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第21页共30页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,784,031.28 1.93

S 综合 - -

合计 170,616,587.25 87.04

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002511 中顺洁柔 1,150,072 15,215,452.56 7.76

2 000538 云南白药 140,000 13,139,000.00 6.70

3 600867 通化东宝 720,000 13,132,800.00 6.70

4 600479 千金药业 810,000 11,720,700.00 5.98

5 600038 中直股份 240,000 10,984,800.00 5.60

6 601888 中国国旅 300,000 9,042,000.00 4.61

7 002241 歌尔股份 450,012 8,676,231.36 4.43

8 601857 中国石油 1,000,000 7,690,000.00 3.92

9 300199 翰宇药业 499,950 7,669,233.00 3.91

10 300463 迈克生物 300,000 7,650,000.00 3.90

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网

站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002511 中顺洁柔 13,906,346.11 7.04

2 000538 云南白药 10,770,858.50 5.45

3 002241 歌尔股份 8,691,915.64 4.40

4 601888 中国国旅 8,183,791.00 4.14

5 002343 慈文传媒 7,827,173.97 3.96

6 600584 长电科技 7,819,207.36 3.96

7 002371 北方华创 7,753,374.00 3.92

8 601857 中国石油 7,720,000.00 3.91

9 300199 翰宇药业 7,578,885.52 3.84

10 601818 光大银行 7,266,000.00 3.68

第22页共30页

11 600104 上汽集团 7,262,255.00 3.68

12 000800 一汽轿车 7,260,339.30 3.68

13 300463 迈克生物 6,993,182.26 3.54

14 002245 澳洋顺昌 6,909,999.00 3.50

15 002024 苏宁云商 6,724,526.00 3.40

16 600479 千金药业 6,666,445.00 3.37

17 600316 洪都航空 6,549,136.34 3.32

18 300258 精锻科技 6,485,431.00 3.28

19 600497 驰宏锌锗 6,335,975.15 3.21

20 600867 通化东宝 6,316,007.88 3.20

21 000908 景峰医药 6,284,773.00 3.18

22 600547 山东黄金 6,048,196.00 3.06

23 600297 广汇汽车 5,959,995.50 3.02

24 600690 青岛海尔 5,956,186.00 3.02

25 002696 百洋股份 5,771,198.00 2.92

26 600737 中粮糖业 5,101,423.00 2.58

27 000903 云内动力 4,959,405.00 2.51

28 000983 西山煤电 4,747,110.60 2.40

29 601231 环旭电子 4,467,591.00 2.26

30 600362 江西铜业 4,081,000.00 2.07

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600598 北大荒 10,064,645.75 5.10

2 002241 歌尔股份 9,612,236.27 4.87

3 000998 隆平高科 9,235,295.00 4.68

4 002308 威创股份 8,732,648.14 4.42

5 002013 中航机电 7,637,658.50 3.87

6 002353 杰瑞股份 7,584,230.45 3.84

7 600104 上汽集团 7,473,595.00 3.78

8 600867 通化东宝 7,238,225.23 3.66

9 000768 中航飞机 7,046,742.60 3.57

10 600690 青岛海尔 6,483,497.03 3.28

11 000800 一汽轿车 6,452,670.38 3.27

第23页共30页

12 002371 北方华创 6,408,551.00 3.24

13 002024 苏宁云商 6,267,582.55 3.17

14 300258 精锻科技 6,248,851.18 3.16

15 600316 洪都航空 6,233,103.77 3.16

16 600686 金龙汽车 6,216,898.64 3.15

17 002245 澳洋顺昌 6,214,239.45 3.15

18 603899 晨光文具 6,129,660.36 3.10

19 600547 山东黄金 6,067,356.00 3.07

20 002507 涪陵榨菜 6,013,091.45 3.04

21 000908 景峰医药 5,815,884.73 2.94

22 600297 广汇汽车 5,680,358.90 2.88

23 600737 中粮糖业 4,764,567.76 2.41

24 002624 完美世界 4,630,892.08 2.34

25 000983 西山煤电 4,572,966.20 2.31

26 601231 环旭电子 4,486,709.00 2.27

27 600685 中船防务 4,386,966.16 2.22

28 600362 江西铜业 4,232,382.98 2.14

29 002343 慈文传媒 4,112,699.84 2.08

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 256,877,955.89

卖出股票收入（成交）总额 231,417,601.73

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体。本报告期没有出现被监管部

门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 66,968.40

2 应收证券清算款 6,167,325.02

3 应收股利 -

4 应收利息 7,385.30

5 应收申购款 3,710.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,245,389.63

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,915 24,311.99 24,026,817.51 20.11% 95,466,628.89 79.89%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,984,348.80 1.6606%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年9月15日）基金份额总额 3,309,251,362.03

本报告期期初基金份额总额 127,507,143.83

本报告期基金总申购份额 4,448,341.22

减:本报告期基金总赎回份额 12,462,038.65

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 119,493,446.40

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中

国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017年4月29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

方正证券 1266,520,402.00 54.98% 242,880.03 54.44% -

申万宏源 1129,675,785.84 26.75% 120,766.12 27.07% -

中泰证券 1 88,556,225.19 18.27% 82,472.14 18.49% -

信达证券 1 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

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大通证券 1 - - - - -

1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券 - - - - - -

申万宏源 - -30,000,000.00 100.00% - -

中泰证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申

者序 持有基金份额比例达 期初 购 赎回 份额占

类号 到或者超过20%的时 份额 份 份额 持有份额 比

别 间区间 额

机 2017.1.3-2017.1.5

构 1 2017.6.8-2017.6.15 27,000,000.00- 3,000,000.00 24,000,000.00 20.08%

2017.6.27-2017.6.30

个-- -- - - -

人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者

留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

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投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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