诺安主题精选股票型证券投资基金
2012 年半年度报告摘要

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 诺安主题精选股票
基金主代码 320012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 15 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,554,239,308.15 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环
境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超
额收益。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置
策略,股票投资策略,债券投资策略、权证投资策略四

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部分组成。
1.资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置
和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场
环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极
进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承
受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
2.股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由构建
备选主题库、筛选主题、精选个股和构建组合四个步
骤组成。
3.债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积
极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲
线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4.权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策
略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结
合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收
益。
业绩比较基准 75%沪深 300 指数+25%中证全债指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较
高收益的品种。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 陈勇 尹东
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-67595003
电子邮箱 info@lionfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853



2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安
基金管理有限公司




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -102,827,527.11
本期利润 111,363,226.32
加权平均基金份额本期利润 0.0697
本期基金份额净值增长率 8.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1415
期末基金资产净值 1,334,304,916.45
期末基金份额净值 0.858
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -1.61% 0.99% -4.77% 0.81% 3.16% 0.18%
过去三个月 5.80% 0.95% 0.88% 0.83% 4.92% 0.12%
过去六个月 8.33% 1.14% 4.68% 0.99% 3.65% 0.15%
过去一年 -9.30% 1.14% -12.75% 1.01% 3.45% 0.13%
自基金合同
-14.20% 1.18% -10.91% 1.04% -3.29% 0.14%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为:75%沪深 300 指数+25%中证全债指数。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2012 年 6 月底，本基金管理人共管理二十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股

票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利

债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、

诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指

数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型

证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气

能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指

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数分级证券投资基金及诺安汇鑫保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
经济学硕士,CFA,具有基金从
业资格。曾任职于平安证券公
副总经理、投 司综合研究所、西北证券公司
资总监、 诺 资产管理部;2003 年 10 月加入
安股票证券 诺安基金管理有限公司,现任
投资基金基 公司副总经理、投资总监。曾
2010 年 9
杨谷 金经理、诺安 - 14 于 2006 年 11 月至 2007 年 11
月 15 日
主题精选股 月任诺安价值增长股票证券投
票型证券投 资基金基金经理,2006 年 2 月
资基金基金 起任诺安股票证券投资基金基
经理 金经理,2010 年 9 月起任诺安
主题精选股票型证券投资基金
基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安主题精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基

金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安主题精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守

了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、

业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操

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作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研

究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中

心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下

达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则

根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场

或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 2 次，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，本基金长期看好的消费服务主题表现突出，因此，本基金净值上涨 8.3%，超过沪深

300 指数 4.9%的涨幅，也略胜同类基金。除了长期看好的消费服务和科技创新主题外，本基金在

金融创新主题、页岩气主题上也略有参与，并给基金带来一定收益。创业板指数是上半年表现最

差的指数之一，这个跟创业板大小非的减持压力有很大的关系，在大小非压力真正释放以前，预

计创业板指数难有好的表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.858 元。本报告期基金份额净值增长率为 8.33%,同期业

绩比较基准收益率为 4.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着利率下行，股票市场的吸引力开始增加。主板市场，产业资本从 3-5 月份的净减持到 6
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月底的净增持；一些银行股的股价跌破净资产，股息率超过 5%；在指数创新低的时候，以医药消

费为代表的部分股票股价创出年内的新高。这些信息都显示，市场在利率下行和低估值的基础上，

走出了结构性的牛市。下半年，随着利率持续下行以及政策的放松，市场仍会走出结构性的行情。

从上半年的经济数据看，经济是逐月下滑，企业的盈利能力也在下降。原材料下跌的好处，

以及降息带来的资金成本下降都没有体现到企业的财务报表中，主要原因在于库存的消化需要一

定的时间，有些公司甚至会因为存货过多而需要计提存货跌价损失。到了三季度，随着库存消化

后，原材料成本下降会提升企业的毛利率水平，同时降息的好处也能够逐步体现出来。这两个因

素将提高部分公司的利润率。典型的是电力股，因为电力的售价相对比较稳定。除此之外，还会

有相当一批其他行业的股票也会受惠于原材料成本的下降。这个主题是三季度比较重要的主题。

同时，消费服务和科技创新这两个长期主题还将继续展现出其魅力。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及

中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值

计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基

金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人

完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与

基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核

部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间

不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参

加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票

表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯

性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得

低于收益分配基准日可供分配利润的 20%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本报告期内,本基金未进行利润分配。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安主题精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 160,303,939.94 271,685,768.12
结算备付金 4,289,758.20 2,558,716.20
存出保证金 500,000.00 772,493.53
交易性金融资产 1,178,456,150.24 1,079,949,970.16
其中：股票投资 1,072,593,950.12 992,983,804.75
基金投资 - -
债券投资 105,862,200.12 86,966,165.41
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -

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应收证券清算款 6,380,208.94 1,790,978.15
应收利息 228,575.47 334,406.59
应收股利 13,500.00 -
应收申购款 350,829.16 4,243.17
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,350,522,961.95 1,357,096,575.92
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,893,780.70 -
应付赎回款 303,917.80 57,611.94
应付管理人报酬 1,662,257.05 1,701,085.09
应付托管费 277,042.85 283,514.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,381,624.98 1,110,655.89
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 699,422.12 600,145.81
负债合计 16,218,045.50 3,753,012.91
所有者权益：
实收基金 1,554,239,308.15 1,709,666,258.31
未分配利润 -219,934,391.70 -356,322,695.30
所有者权益合计 1,334,304,916.45 1,353,343,563.01
负债和所有者权益总计 1,350,522,961.95 1,357,096,575.92
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.858 元,基金份额总额 1,554,239,308.15 份。

6.2 利润表
会计主体：诺安主题精选股票型证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月
年 6 月 30 日 30 日
一、收入 127,700,789.75 -72,169,563.35
1.利息收入 1,337,567.00 1,162,914.56
其中：存款利息收入 542,033.87 1,108,623.32
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债券利息收入 248,850.24 6,014.99
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 546,682.89 48,276.25
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -88,018,454.78 -10,270,002.07
其中：股票投资收益 -98,519,292.44 -16,279,816.91
基金投资收益 - -
债券投资收益 803,122.67 67,004.54
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,697,714.99 5,942,810.30
3.公允价值变动收益（损失以“-” 214,190,753.43 -64,115,923.43
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 190,924.10 1,053,447.59
减：二、费用 16,337,563.43 25,884,781.05
1．管理人报酬 10,011,511.37 13,544,024.96
2．托管费 1,668,585.26 2,257,337.43
3．销售服务费 - -
4．交易费用 4,397,244.24 9,861,334.69
5．利息支出 40,929.00 -
其中：卖出回购金融资产支出 40,929.00 -
6．其他费用 219,293.56 222,083.97
三、利润总额（亏损总额以“-” 111,363,226.32 -98,054,344.40
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 111,363,226.32 -98,054,344.40
列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安主题精选股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,709,666,258.31 -356,322,695.30 1,353,343,563.01
金净值）
二、本期经营活动产生 - 111,363,226.32 111,363,226.32
的基金净值变动数（本
期利润）

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三、本期基金份额交易 -155,426,950.16 25,025,077.28 -130,401,872.88
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 103,688,350.88 -14,613,373.28 89,074,977.60
2.基金赎回款 -259,115,301.04 39,638,450.56 -219,476,850.48
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 1,554,239,308.15 -219,934,391.70 1,334,304,916.45
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 2,081,436,560.74 4,644,379.50 2,086,080,940.24
金净值）
二、本期经营活动产生 - -98,054,344.40 -98,054,344.40
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -414,143,529.53 4,198,396.13 -409,945,133.40
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 390,501,871.01 2,303,161.97 392,805,032.98
2.基金赎回款 -804,645,400.54 1,895,234.16 -802,750,166.38
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 1,667,293,031.21 -89,211,568.77 1,578,081,462.44
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人




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6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

基金管理人于 2012 年 2 月 25 日发布公告，经诺安基金管理有限公司股东会决议通过，中国

证券监督管理委员会批准，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公

司持有的基金管理人 20%的股权。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国建设银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
2011年1月1日至2011年6月30日
30 日
当期发生的基金应支付 10,011,511.37 13,544,024.96

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的管理费
其中：支付销售机构的客 3,169,265.40 3,863,805.59
户维护费
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从

基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付 1,668,585.26 2,257,337.43
的托管费
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从

基金资产中一次性支取。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 160,303,939.94 520,996.56 125,593,631.09 1,049,958.55
股份有限公司

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及其上年度可比期间在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.5 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停
期末
股票 股票 停牌 牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码 名称 日期 原 日期 开盘单价 成本总额 额
价
因
2012 2012
晶源 资产
002049 年6月 22.15 年7月 23.00 691,384 14,639,792.24 15,314,155.60 -
电子 重组
5日 12 日

注：自 2012 年 7 月 23 日起，股票名称“晶源电子”变更为“同方国芯”，股票代码不变。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为 0.00 元,无债券作为质押。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式

回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余

额。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关

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规定,本基金自 2008 年 9 月 16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的

参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。

本基金所持有的股票中百集团(000759)自 2012 年 3 月 28 日起,采用指数收益法进行估值,对

本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币 1,428,590.38 元。根据中百集团复牌后的市场

表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于 2012 年 4 月 24 日起对该股票恢复采用市价

估值方法进行估值。




§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 1,072,593,950.12 79.42
其中：股票 1,072,593,950.12 79.42
2 固定收益投资 105,862,200.12 7.84
其中：债券 105,862,200.12 7.84
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 164,593,698.14 12.19
6 其他各项资产 7,473,113.57 0.55
7 合计 1,350,522,961.95 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 87,647,064.72 6.57
C 制造业 511,433,022.20 38.33
C0 食品、饮料 193,800,024.45 14.52
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 37,522,011.20 2.81
C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,277,225.70 2.79
C5 电子 22,929,484.00 1.72

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C6 金属、非金属 15,228,950.00 1.14
C7 机械、设备、仪表 62,131,416.20 4.66
C8 医药、生物制品 142,543,910.65 10.68
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 29,314,796.00 2.20
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 24,472,226.38 1.83
G 信息技术业 32,687,901.00 2.45
H 批发和零售贸易 71,144,289.28 5.33
I 金融、保险业 199,190,269.58 14.93
J 房地产业 43,355,100.06 3.25
K 社会服务业 73,349,280.90 5.50
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,072,593,950.12 80.39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 295,129 70,580,100.35 5.29
2 600887 伊利股份 2,706,814 55,706,232.12 4.17
3 600016 民生银行 8,000,000 47,920,000.00 3.59
4 601601 中国太保 2,090,000 46,356,200.00 3.47
5 000069 华侨城Ａ 6,141,704 39,184,071.52 2.94
6 600858 银座股份 3,243,183 38,204,695.74 2.86
7 601088 中国神华 1,419,899 31,919,329.52 2.39
8 601318 中国平安 555,817 25,423,069.58 1.91
9 600030 中信证券 2,000,000 25,260,000.00 1.89
10 601633 长城汽车 1,410,195 25,101,471.00 1.88
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.lionfund.com.cn 网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600543 莫高股份 41,383,706.08 3.06
2 600030 中信证券 37,600,888.00 2.78

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3 601929 吉视传媒 34,300,000.00 2.53
4 600048 保利地产 31,247,989.66 2.31
5 600238 海南椰岛 30,514,906.80 2.25
6 000024 招商地产 29,833,120.11 2.20
7 600340 华夏幸福 22,459,613.67 1.66
8 000522 白云山Ａ 22,445,083.96 1.66
9 600104 上汽集团 21,283,700.52 1.57
10 601633 长城汽车 20,662,535.46 1.53
11 600583 海油工程 20,438,776.79 1.51
12 600858 银座股份 19,694,017.84 1.46
13 601601 中国太保 19,130,524.82 1.41
14 601808 中海油服 19,070,465.81 1.41
15 002039 黔源电力 19,055,563.88 1.41
16 000590 紫光古汉 18,870,841.17 1.39
17 002191 劲嘉股份 18,302,193.48 1.35
18 600079 人福医药 18,241,817.33 1.35
19 002594 比亚迪 17,992,962.65 1.33
20 000563 陕国投Ａ 17,394,113.99 1.29

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600543 莫高股份 44,304,498.53 3.27
2 600739 辽宁成大 42,765,769.65 3.16
3 601929 吉视传媒 41,365,988.38 3.06
4 000895 双汇发展 35,062,659.08 2.59
5 000024 招商地产 34,401,147.42 2.54
6 600066 宇通客车 33,749,214.67 2.49
7 002024 苏宁电器 30,981,178.75 2.29
8 600547 山东黄金 27,186,851.64 2.01
9 600048 保利地产 25,831,890.42 1.91
10 000522 白云山Ａ 23,772,811.48 1.76
11 000759 中百集团 23,625,725.49 1.75
12 600340 华夏幸福 22,706,900.52 1.68
13 600238 海南椰岛 20,877,637.62 1.54

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14 600104 上汽集团 20,622,760.39 1.52
15 600583 海油工程 20,354,641.50 1.50
16 000563 陕国投Ａ 20,235,649.92 1.50
17 600143 金发科技 19,029,199.64 1.41
18 002594 比亚迪 17,276,687.22 1.28
19 600141 兴发集团 17,270,109.56 1.28
20 600309 烟台万华 17,179,288.89 1.27

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,434,321,097.03
卖出股票收入（成交）总额 1,465,588,685.67

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 105,862,200.12 7.93
8 其他 - -
9 合计 105,862,200.12 7.93

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 346,000 33,603,520.00 2.52
2 110018 国电转债 165,410 18,603,662.70 1.39
3 110013 国投转债 170,580 18,330,526.80 1.37
4 110016 川投转债 126,510 13,136,798.40 0.98
5 110012 海运转债 91,430 9,043,341.30 0.68

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案
调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 6,380,208.94
3 应收股利 13,500.00
4 应收利息 228,575.47
5 应收申购款 350,829.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,473,113.57

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 33,603,520.00 2.52
2 110018 国电转债 18,603,662.70 1.39
3 110013 国投转债 18,330,526.80 1.37
4 110016 川投转债 13,136,798.40 0.98
5 110012 海运转债 9,043,341.30 0.68
6 110015 石化转债 2,955,337.80 0.22
7 126729 燕京转债 2,238,500.00 0.17
8 125887 中鼎转债 1,610,886.76 0.12
9 129031 巨轮转 2 810,602.36 0.06

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




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7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。




§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
20,460 75,964.78 439,546,086.64 28.28% 1,114,693,221.51 71.72%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 1,402,172.96 0.09%
员持有本基金
注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 100

万份以上。

②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。




§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2010 年 9 月 15 日 ）基金份额总额 3,309,251,362.03

本报告期期初基金份额总额 1,709,666,258.31
本报告期基金总申购份额 103,688,350.88
减:本报告期基金总赎回份额 259,115,301.04
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,554,239,308.15

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。




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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情

形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
财达证券 1 - - - - -

国海证券 1 1,002,713,410.28 35.10% 855,002.42 35.69% -

国联证券 1 230,470,120.98 8.07% 195,898.18 8.18% -

东兴证券 1 350,123,056.35 12.26% 284,476.87 11.88% -

宏源证券 1 346,557,953.64 12.13% 294,574.92 12.30% -

信达证券 1 770,543,285.12 26.97% 630,060.22 26.30% -


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齐鲁证券 1 108,639,667.80 3.80% 94,842.50 3.96% -

方正证券 1 47,756,692.03 1.67% 40,474.09 1.69% -

注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交

易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回购
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
财达证券 - - - -

国海证券 5,020,936.60 4.41% 50,000,000.00 100.00%

国联证券 25,119,547.20 22.07% - -

东兴证券 2,055,154.66 1.81% - -

宏源证券 69,107,556.90 60.71% - -

信达证券 - - - -

齐鲁证券 12,521,365.80 11.00% - -

方正证券 - - - -

注：本基金租用证券公司交易单元未进行权证投资。




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 诺安主题精选股票 2012 年半年度报告摘要



§11 影响投资者决策的其他重要信息

2012 年 1 月 16 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012

年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。




投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，

亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。



诺安基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日




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