诺安主题精选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

诺安主题精选股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较基准为:75%沪深300指数+25%中证全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金的建仓期为2010年9月15日至2011年3月14日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至2011年12月31日止,本基金建仓期结束未满1年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金基金合同于2010年9月15日生效,2010年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2010年9月15日生效, 截止2011年12月31日,本基金未进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2011年12月,本基金管理人共管理18只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)和诺安全球收益不动产证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:①此处基金经理的任职日期为本公司作出决定并对外公告之日。

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安主题精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安主题精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

沪深300指数全年下跌了25%,其中第1季度上涨3%,第2季度下跌5.6%,第3季度下跌15.2%,第4季度下跌9.1%。全年的主要跌幅集中在3季度和4季度。2011年,A股市场表现极端,只有金融和消费中的食品饮料表现出正收益,即便是大消费中的医药和商业也表现不佳。

本基金在1季度市场上涨的过程中,仓位提高到89%的水平,在2季度末市场大幅下跌前,将仓位下降到77%。全年的超额收益主要来自于1季度超配水泥股以及全年超配食品饮料股。到了2011年末,仓位下降到73%的水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.792元。本报告期基金份额净值增长率为-20.96%,同期业绩比较基准收益率为-17.93%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年以来,货币政策放松的进度低于市场预期,导致经济增速下降,这个是压通胀的代价之一。上市公司的年报也低于市场预期,从已经公布的2011年年报业绩预告看,大部分已预告的公司业绩低于市场预期。在这一背景下,1月份,沪深300指数上涨了5%,2月份仍保持升势。这一现象反映出市场在经历了2011年的下跌后,对今年的政策放松持续有预期,即便在年初这一预期未兑现的环境下,依然对未来的政策放松抱有较强的预期。在这种预期兑现以前,反弹行情得以持续。

石油和黄金是2011年少数的正收益资产,这两类资产强于其他资产隐含的意思是市场担心滞涨。石油价格已经不仅仅受经济景气程度的影响,在2011年欧债危机、美国失业率高企的背景下,石油价格依然上涨,其中有货币超发的因素,有地缘政治的因素,但更重要的是石油供给已经接近顶峰,供求矛盾将越来越突出。因此,油价会是影响2012年资产配置的不稳定因素。这一主题我们会关注。

小盘股在2011年跑输大盘股,估值高和大小非减持是两个关键因素。在目前价格水平上,小盘股的估值已经大幅回落,但是大小非的问题依然没有解决,预计小盘股2012年将会出现分化走势。消费服务与科技创新依然是我们未来长期关注的两个主题。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20% 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本报告期内,本基金未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

利安达会计师事务所及其经办注册会计师韦雪、赵伟于2012年3月15日出具了利安达审字[2012]第1017号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:诺安主题精选股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.792元,基金份额总额1,709,666,258.31份。

7.2 利润表

会计主体:诺安主题精选股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:诺安主题精选股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

7.4.3 关联方关系

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注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。

本基金所持有的因重大不确定事项而停牌的股票双汇发展(000895)自2011年3月21日按照停牌前价格下调10%进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币3,291,275.00元。根据双汇发展复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2011年4月19日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

本基金所持有的股票中百集团(000759)自2011年5月23日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币1,915,863.84元。根据中百集团复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,于2011年10月10日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

本期新增2家证券公司的2个交易单元:齐鲁证券有限责任公司(1个交易单元)、方正证券有限责任公司(1个交易单元)。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金租用证券公司交易单元没有进行权证投资。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称 诺安主题精选股票
基金主代码 320012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月15日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,709,666,258.31份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
投资策略 3.债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。4.权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈勇 尹东
联系电话 0755-83026688 010-67595003
电子邮箱 info@lionfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年9月15日-2010年12月31日
本期已实现收益 -117,265,289.36 60,986,089.23
本期利润 -349,462,103.63 48,554,249.27
加权平均基金份额本期利润 -0.2008 0.0194
本期基金份额净值增长率 -20.96% 0.20%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2084 0.0022
期末基金资产净值 1,353,343,563.01 2,086,080,940.24
期末基金份额净值 0.792 1.002
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -5.71% 1.19% -5.79% 1.05% 0.08% 0.14%
过去六个月 -16.28% 1.14% -16.65% 1.02% 0.37% 0.12%
过去一年 -20.96% 1.11% -17.93% 0.98% -3.03% 0.13%
自基金合同生效起至今 -20.80% 1.20% -14.89% 1.05% -5.91% 0.15%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨谷 副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理 2010年9月15日 - 14 经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部 2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 271,685,768.12 325,703,794.47
结算备付金 2,558,716.20 9,189,307.61
存出保证金 772,493.53 250,000.00
交易性金融资产 1,079,949,970.16 1,638,355,580.56
其中:股票投资 992,983,804.75 1,638,355,580.56
基金投资 - -
债券投资 86,966,165.41 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,790,978.15 119,159,146.84
应收利息 334,406.59 61,676.75
应收股利 - -
应收申购款 4,243.17 6,067,102.57
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,357,096,575.92 2,098,786,608.80
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 57,611.94 2,787,097.94
应付管理人报酬 1,701,085.09 2,780,711.62
应付托管费 283,514.18 463,451.94
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,110,655.89 6,313,902.98
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 600,145.81 360,504.08
负债合计 3,753,012.91 12,705,668.56
所有者权益:
实收基金 1,709,666,258.31 2,081,436,560.74
未分配利润 -356,322,695.30 4,644,379.50
所有者权益合计 1,353,343,563.01 2,086,080,940.24
负债和所有者权益总计 1,357,096,575.92 2,098,786,608.80
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年9月15日至2010年12月31日
一、收入 -305,794,425.36 73,062,937.72
1.利息收入 2,345,076.76 7,511,158.92
其中:存款利息收入 2,005,448.21 1,255,748.00
债券利息收入 190,786.97 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 148,841.58 6,255,410.92
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -77,102,563.60 75,330,546.21
其中:股票投资收益 -89,318,300.21 75,330,546.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,460,261.00 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,755,475.61 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -232,196,814.27 -12,431,839.96
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,159,875.75 2,653,072.55
减:二、费用 43,667,678.27 24,508,688.45
1.管理人报酬 24,543,729.55 11,626,236.39
2.托管费 4,090,621.52 1,937,706.08
3.销售服务费 - -
4.交易费用 14,588,593.76 10,757,844.06
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 444,733.44 186,901.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -349,462,103.63 48,554,249.27
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -349,462,103.63 48,554,249.27
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,081,436,560.74 4,644,379.50 2,086,080,940.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -349,462,103.63 -349,462,103.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -371,770,302.43 -11,504,971.17 -383,275,273.60
其中:1.基金申购款 548,235,328.58 -23,467,925.58 524,767,403.00
2.基金赎回款 -920,005,631.01 11,962,954.41 -908,042,676.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,709,666,258.31 -356,322,695.30 1,353,343,563.01
项目 上年度可比期间2010年9月15日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,309,251,362.03 - 3,309,251,362.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 48,554,249.27 48,554,249.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,227,814,801.29 -43,909,869.77 -1,271,724,671.06
其中:1.基金申购款 661,300,117.19 39,417,247.08 700,717,364.27
2.基金赎回款 -1,889,114,918.48 -83,327,116.85 -1,972,442,035.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,081,436,560.74 4,644,379.50 2,086,080,940.24
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国建设银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年9月15日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 24,543,729.55 11,626,236.39
其中:支付销售机构的客户维护费 9,970,869.91 4,509,294.42
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年9月15日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,090,621.52 1,937,706.08
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年9月15日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 271,685,768.12 1,913,822.36 325,703,794.47 1,153,186.98
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600603 ST兴业 2011年10月27日 重大事项 9.33 - - 685,029 6,321,649.42 6,391,320.57 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 992,983,804.75 73.17
其中:股票 992,983,804.75 73.17
2 固定收益投资 86,966,165.41 6.41
其中:债券 86,966,165.41 6.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 274,244,484.32 20.21
6 其他各项资产 2,902,121.44 0.21
7 合计 1,357,096,575.92 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,529,000.00 0.41
B 采掘业 81,080,612.84 5.99
C 制造业 454,925,100.91 33.61
C0 食品、饮料 194,639,091.42 14.38
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 33,952,159.32 2.51
C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,723,557.48 4.49
C5 电子 4,457,268.24 0.33
C6 金属、非金属 3,388,737.84 0.25
C7 机械、设备、仪表 90,023,379.11 6.65
C8 医药、生物制品 67,740,907.50 5.01
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,739,194.00 0.28
E 建筑业 11,318,503.20 0.84
F 交通运输、仓储业 11,294,171.32 0.83
G 信息技术业 44,088,813.14 3.26
H 批发和零售贸易 122,589,760.80 9.06
I 金融、保险业 147,050,911.80 10.87
J 房地产业 23,732,674.67 1.75
K 社会服务业 46,002,604.10 3.40
L 传播与文化产业 6,324,000.00 0.47
M 综合类 35,308,457.97 2.61
合计 992,983,804.75 73.37
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 9,784,620 57,631,411.80 4.26
2 600887 伊利股份 2,606,814 53,257,210.02 3.94
3 600519 贵州茅台 250,000 48,325,000.00 3.57
4 000895 双汇发展 576,440 40,321,978.00 2.98
5 601088 中国神华 1,419,899 35,966,041.67 2.66
6 000069 华侨城A 4,600,000 32,844,000.00 2.43
7 600143 金发科技 2,253,136 29,133,048.48 2.15
8 601601 中国太保 1,450,000 27,854,500.00 2.06
9 002024 苏宁电器 3,300,000 27,852,000.00 2.06
10 600739 辽宁成大 2,128,500 26,159,265.00 1.93
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600881 亚泰集团 119,728,076.54 5.74
2 600739 辽宁成大 92,967,620.58 4.46
3 601668 中国建筑 80,487,970.03 3.86
4 000895 双汇发展 72,421,468.81 3.47
5 600015 华夏银行 65,410,547.53 3.14
6 600123 兰花科创 65,342,199.41 3.13
7 600016 民生银行 65,103,795.49 3.12
8 600802 福建水泥 62,926,067.98 3.02
9 000069 华侨城A 62,235,862.67 2.98
10 600887 伊利股份 57,847,422.96 2.77
11 600090 啤酒花 54,474,459.93 2.61
12 600519 贵州茅台 49,317,187.14 2.36
13 600967 北方创业 49,124,699.62 2.35
14 000822 山东海化 48,286,412.54 2.31
15 601088 中国神华 48,192,219.00 2.31
16 600143 金发科技 47,288,059.94 2.27
17 600318 巢东股份 46,263,379.49 2.22
18 000623 吉林敖东 45,345,935.70 2.17
19 002009 天奇股份 44,301,713.37 2.12
20 000972 新中基 43,535,962.73 2.09
21 600309 烟台万华 43,351,249.73 2.08
22 300008 上海佳豪 43,182,984.82 2.07
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 135,977,038.52 6.52
2 600499 科达机电 126,043,474.24 6.04
3 600887 伊利股份 112,442,290.93 5.39
4 600881 亚泰集团 110,725,880.36 5.31
5 600318 巢东股份 93,509,504.21 4.48
6 600802 福建水泥 72,422,140.27 3.47
7 000968 煤气化 68,166,100.00 3.27
8 601318 中国平安 64,943,893.44 3.11
9 002037 久联发展 64,472,986.19 3.09
10 601668 中国建筑 63,492,086.34 3.04
11 601106 中国一重 59,742,733.06 2.86
12 000822 山东海化 58,779,026.32 2.82
13 600123 兰花科创 58,531,104.27 2.81
14 600090 啤酒花 56,539,727.91 2.71
15 600335 *ST盛工 56,068,335.74 2.69
16 000727 华东科技 54,072,958.22 2.59
17 600069 银鸽投资 52,227,851.32 2.50
18 000568 泸州老窖 50,651,914.01 2.43
19 600967 北方创业 49,622,528.98 2.38
20 600015 华夏银行 49,217,700.60 2.36
21 000887 中鼎股份 47,438,584.74 2.27
22 000972 新中基 46,744,527.60 2.24
23 002233 塔牌集团 46,607,642.54 2.23
24 002328 新朋股份 46,483,203.30 2.23
25 000629 攀钢钒钛 45,274,087.15 2.17
26 600739 辽宁成大 43,093,234.16 2.07
27 601117 中国化学 42,531,699.75 2.04
28 000623 吉林敖东 41,991,840.57 2.01
买入股票成本(成交)总额 4,568,969,198.93
卖出股票收入(成交)总额 4,896,138,229.40
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 86,966,165.41 6.43
8 其他 - -
9 合计 86,966,165.41 6.43
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 510,000 48,235,800.00 3.56
2 113002 工行转债 155,000 16,501,300.00 1.22
3 110018 国电转债 105,920 11,226,460.80 0.83
4 110013 国投转债 60,000 5,815,800.00 0.43
5 110015 石化转债 29,580 2,973,085.80 0.22
序号 名称 金额
1 存出保证金 772,493.53
2 应收证券清算款 1,790,978.15
3 应收股利 -
4 应收利息 334,406.59
5 应收申购款 4,243.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,902,121.44
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 48,235,800.00 3.56
2 113002 工行转债 16,501,300.00 1.22
3 110013 国投转债 5,815,800.00 0.43
4 110015 石化转债 2,973,085.80 0.22
5 125887 中鼎转债 1,532,463.63 0.11
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21,355 80,059.30 513,691,303.10 30.05% 1,195,974,955.21 69.95%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,402,396.52 0.0800%
基金合同生效日(2010年9月15日)基金份额总额 3,309,251,362.03
本报告期期初基金份额总额 2,081,436,560.74
本报告期基金总申购份额 548,235,328.58
减:本报告期基金总赎回份额 920,005,631.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,709,666,258.31
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:2年。
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
宏源证券 1 1,804,905,402.21 19.08% 1,534,159.37 19.44% -
国海证券 1 1,474,032,438.95 15.58% 1,252,926.10 15.87% -
信达证券 1 1,385,120,739.90 14.64% 1,125,421.66 14.26% -
国联证券 1 1,245,424,168.87 13.17% 1,058,602.60 13.41% -
东兴证券 1 1,210,255,710.59 12.79% 983,342.33 12.46% -
齐鲁证券 1 999,943,897.17 10.57% 849,944.39 10.77% -
财达证券 1 708,398,631.79 7.49% 575,579.92 7.29% -
方正证券 1 632,029,819.81 6.68% 513,528.60 6.51% -
券商名称 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
宏源证券 146,696,144.00 94.55% - -
国海证券 6,615,614.30 4.26% - -
信达证券 - - - -
国联证券 - - 715,000,000.00 100.00%
东兴证券 1,547,769.07 1.00% - -
齐鲁证券 - - - -
财达证券 290,145.30 0.19% - -
方正证券 - - - -
2、2011年10月28日,基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。3、2012年1月16日,基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。