诺安中证 100 指数证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 7 月 19 日
诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安中证 100 指数
交易代码 320010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 719,671,150.78 份
本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪投资目标
误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证 100 指数
中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因投资策略
基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以
使跟踪误差控制在限定的范围之内。
中证 100 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率业绩比较基准
(税后)×5%
本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益
风险收益特征 率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -8,972,634.11
2.本期利润 8,093,944.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0110
4.期末基金资产净值 443,729,286.58
5.期末基金份额净值 0.617注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.82% 0.87% 0.80% 0.86% 1.02% 0.01%注:本基金业绩比较基准:中证 100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。
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诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
指数投资 硕士,具有基金从业资格。
组 副 总 曾任职于长城证券公司、鹏
监、诺安 华基金管理有限公司;2005
中 证 100 年 3 月加入诺安基金管理有
指数证券 限公司,历任研究员、基金
投资基金 经理助理、基金经理、研究
2012 年 7 月
梅律吾 基 金 经 - 16 部副总监、指数投资组副总
28 日
理、诺安 监。曾于 2007 年 11 月至
中证创业 2009 年 10 月担任诺安价值
成长指数 增长股票证券投资基金基
分级证券 金经理,2009 年 3 月至 2010
投资基金 年 10 月担任诺安成长股票
基 金 经 型证券投资基金基金经
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理、诺安 理,2011 年 1 月至 2012 年 7
中 证 500 月担任诺安全球黄金证券
交易型开 投资基金基金经理,2011
放式指数 年 9 月至 2012 年 12 月担任
证券投资 诺安油气能源股票证券投
基金基金 资基金(LOF)基金经理,
经理 2012 年 7 月起任诺安中证
100 指数证券投资基金及诺
安中证创业成长指数分级
证券投资基金基金经理,
2014 年 1 月起担任诺安中
证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。。注:①此处的任职日期和离任日期为公司作出决定并对外公告之日;②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证 100 指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证 100 指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
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诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 二季度国内宏观经济逐渐企稳。外贸出口好转是亮点。宏观政策“微刺激”逐渐发挥作用。外贸出口有所好转,这受益于外部需求改善,当然人民币贬值也有一些积极的推动作用。宏观政策开始局部宽松,央行采取定向降准和再贷款。“微刺激”主要在棚户区改造、铁路建设、三农以及中小企业等领域。但是总需求仍然疲弱。房地产销售呈现“量价齐跌”局面,新开工投资逐月下降。楼市低迷对宏观经济的拖累比较明显。
国内货币环境在二季度逐渐宽松。具体表现在货币市场利率水平逐渐降低,直至回归合理水平。债券市场收益率持续走低,短端收益率下降更快。去年 6 月份出现的“钱荒”局面,今年一去不复返。央行已启用了定向降准和再贷款等宽松货币政策工具,不排除将来启用进一步的宽松货币政策工具。
在宏观企稳和货币宽松的大环境之中,二季度 A 股市场也在企稳回升。但是 A 股市场回升力度很弱,而且结构分化显著。具体表现在创业板和中小板指数上涨,主板的蓝筹指数仍然停滞不前。中证 100 指数是 A 股市场蓝筹板块的典型代表。因此在二季度表现乏善可陈,仅是止跌而已。
本基金在二季度完全复制中证 100 指数,严格控制跟踪误差,从而实现对中证 100 指数的紧密跟踪。
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诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.617 元。本报告期基金份额净值增长率为 1.82%,同期业绩比较基准收益率为 0.80%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 414,552,945.29 93.20
其中:股票 414,552,945.29 93.20
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 30,169,077.78 6.78
7 其他资产 71,226.54 0.02
8 合计 444,793,249.61 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 23,013,866.40 5.19
C 制造业 119,970,019.17 27.04
电力、热力、燃气及水生产和供
D 12,010,238.74 2.71
应业
E 建筑业 14,758,454.96 3.33
F 批发和零售业 3,828,081.44 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 9,343,173.35 2.11
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 6,062,301.72 1.37
业
J 金融业 202,765,686.87 45.70
K 房地产业 16,429,299.18 3.70
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告
N 水利、环境和公共设施管理业 2,275,133.07 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,874,423.24 0.65
合计 413,330,678.14 93.155.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合代
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)码
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,222,267.15 0.28
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,222,267.15 0.285.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 625,794 24,618,735.96 5.55
2 600036 招商银行 2,159,661 22,114,928.64 4.98
3 600016 民生银行 3,525,868 21,895,640.28 4.93
4 601166 兴业银行 1,497,640 15,021,329.20 3.39
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诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告
5 601939 建设银行 3,262,771 13,475,244.23 3.04
6 600000 浦发银行 1,466,275 13,269,788.75 2.99
7 600030 中信证券 1,023,436 11,728,576.56 2.64
8 000002 万 科A 1,296,564 10,722,584.28 2.42
9 600837 海通证券 1,060,266 9,701,433.90 2.19
10 000651 格力电器 313,532 9,233,517.40 2.085.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600251 冠农股份 81,757 1,222,267.15 0.285.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
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诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体。除中国平安外,本报告期没有
出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
2013 年 10 月 15 日,中国平安保险(集团)股份有限公司董事会披露公告,中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司收到了中国证监会关于“万福生科”事件的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48 号)。中国证监会决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐业务许可 3 个月。
本基金属于指数基金,采用完全复制策略,按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。截至本报告期末,中国平安(601318)为中证 100 指数的前十大权重股。5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,907.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,401.01
5 应收申购款 23,918.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,226.545.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 749,798,455.79
报告期期间基金总申购份额 6,308,238.50
减:报告期期间基金总赎回份额 36,435,543.51报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-填列)
报告期期末基金份额总额 719,671,150.78注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 100 指数证券投资基金募集的文件。
②《诺安中证 100 指数证券投资基金基金合同》。
③《诺安中证 100 指数证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证 100 指数证券投资基金 2014 年第二季度报告正文。
⑥报告期内诺安中证 100 指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
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诺安中证 100 指数 2014 年第 2 季度报告8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2014 年 7 月 19 日
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