诺安中证 100 指数证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......51


7.12 投资组合报告附注 ......51

§8 基金份额持有人信息 ......53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54

§9 开放式基金份额变动 ......54

§10 重大事件揭示 ......54

10.1 基金份额持有人大会决议 ......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......54

10.4 基金投资策略的改变 ......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......55

10.8 其他重大事件 ......56

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......58

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......58

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......59

§12 备查文件目录 ......59

12.1 备查文件目录 ......59

12.2 存放地点 ......59

12.3 查阅方式 ......59

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安中证 100 指数证券投资基金

基金简称 诺安中证 100 指数

基金主代码 320010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 10 月 27 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 182,338,713.66 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 诺安中证 100 指数 A 诺安中证 100 指数 C

下属分级基金的交易代码 320010 010351

报告期末下属分级基金的份额总额 151,051,207.39 份 31,287,506.27 份

注：自 2020 年 10 月 28 日起，本基金增加基金份额类别，分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

2.2 基金产品说明

本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管
投资目标 理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。

本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证 100 指数中的基准权
重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配
投资策略 股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当
调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行储蓄存款利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和
预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李学君 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 010-66105798

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 55


大厦 19-20 层 号

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银行 北京市西城区复兴门内大街 55
大厦 19-20 层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 李强 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

诺安中证 100 指数 A 诺安中证 100 指数 C

本期已实现收益 -5,966,895.18 -1,165,760.28

本期利润 -644,486.02 -1,419,460.35

加权平均基金份额本期利润 -0.0032 -0.0652

本期加权平均净值利润率 -0.19% -3.81%

本期基金份额净值增长率 0.00% -0.18%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

诺安中证 100 指数 A 诺安中证 100 指数 C

期末可供分配利润 103,757,959.84 20,895,956.22

期末可供分配基金份额利润 0.6869 0.6679

期末基金资产净值 254,809,167.23 52,183,462.49

期末基金份额净值 1.687 1.668

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

诺安中证 100 指数 A 诺安中证 100 指数 C

基金份额累计净值增长率 82.35% -10.13%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，详情请参
阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安中证 100 指数 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 3.12% 0.92% 1.87% 0.89% 1.25% 0.03%

过去三个月 -3.76% 0.84% -5.54% 0.83% 1.78% 0.01%

过去六个月 0.00% 0.85% -1.14% 0.85% 1.14% 0.00%

过去一年 -12.91% 0.99% -15.43% 1.00% 2.52% -0.01%

过去三年 10.12% 1.16% -11.09% 1.17% 21.21% -0.01%

自基金合同生 82.35% 1.33% 11.91% 1.34% 70.44% -0.01%
效起至今

诺安中证 100 指数 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 3.09% 0.92% 1.87% 0.89% 1.22% 0.03%

过去三个月 -3.86% 0.83% -5.54% 0.83% 1.68% 0.00%

过去六个月 -0.18% 0.85% -1.14% 0.85% 0.96% 0.00%

过去一年 -13.31% 0.99% -15.43% 1.00% 2.12% -0.01%

自基金合同生 -10.13% 1.13% -22.19% 1.14% 12.06% -0.01%
效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准为：中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。

2、自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设两级基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额；其中 C 类
份额自 2020 年 10 月 28 日开始有申购数据，C 类基金份额的指标计算自申购数据确认日（2020 年
10 月 29 日）算起。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安中证 100 指数 A


诺安中证 100 指数 C

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2012 年 07月 硕士，具有基金从业资
梅律吾 本基金基金经理 28 日 - 26 年 格。曾先后任职于长城
证券公司、鹏华基金管


理有限公司，任研究
员。2005 年 3 月加入
诺安基金管理有限公
司，历任研究员、基金
经理助理、研究部副总
监、指数投资组副总
监、指数组负责人。
2007 年 11 月至 2009
年 10 月担任诺安价值
增长股票证券投资基
金基金经理，2009 年 3
月至2010年10月担任
诺安成长股票型证券
投资基金基金经理，
2011 年 1 月至 2012 年
7 月担任诺安全球黄
金证券投资基金基金
经理，2011 年 9 月至
2012年11月担任诺安
油气能源股票证券投
资基金（LOF）基金经
理，2017年8月至2017
年 10 月任中小板等权
重交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理，2017年8月至2018
年 8 月任诺安新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金经理，2015 年 6
月至 2019 年 1 月任诺
安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，
2012 年 7 月至 2019 年
5 月任诺安中证创业
成长指数分级证券投
资基金基金经理，2017
年 8 月至 2019 年 6 月
任上证新兴产业交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，2014
年 2 月至 2019 年 7 月
任诺安中证 500 交易


型开放式指数证券投
资基金基金经理，2018
年 8 月至 2023 年 6 月
任诺安沪深 300 指数
增强型证券投资基金
基金经理，2019 年 1
月至 2023 年 6 月任诺
安中证 500 指数增强
型证券投资基金基金
经理。2012 年 7 月起
任诺安中证 100 指数
证券投资基金基金经
理，2019 年 5 月起任
诺安创业板指数增强
型证券投资基金（LOF）
基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。


交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，中国经济状况可归纳为“缓慢复苏”。今年是疫情全面放开后的第一年，经济复苏是必然趋势。但是复苏的力度和速度均不及预期。尤其是第二季度经济增长和通胀还有下行压力。有鉴于此，中国央行采取了降息措施。但是外围市场，美联储仍在加息进程中。因此人民币贬值压力显现。A 股市场难免受到拖累。

上半年 A 股市场走势“先扬后抑”。在疫情后复苏的强烈预期之下，A 股市场迎来了“开门红”
行情，此后逐渐走弱。虽然缺乏整体机会，但是不缺乏热点行情，局部机会还是有的。在 ChatGPT和数字经济的驱动之下，TMT 板块沉寂多年以后，开启了波澜壮阔的上涨行情。

从市场风格来看，上半年仍然是小市值股票领涨 A 股。大市值股票仅有央企在中国特色估值体系驱动下，迎来了估值修复行情。主要宽基指数呈现显著分化。代表中小市值的中证 500、中证 1000
和国证 2000 指数上半年逆市上涨。代表大市值股票的上证 50、沪深 300 和创业板指数均有不同程
度跌幅。

中证 100 是大市值股票指数，上半年呈现微跌。本基金底仓复制中证 100 指数，在此基础上参
与新股网下申购。在控制跟踪误差的前提下，力求为投资者创造满意的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安中证 100 指数 A 份额净值为 1.687 元，本报告期诺安中证 100 指数 A 份额
净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为-1.14%；截至本报告期末诺安中证 100 指数 C 份
额净值为 1.668 元，本报告期诺安中证 100 指数 C 份额净值增长率为-0.18%，同期业绩比较基准收
益率为-1.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国经济复苏趋势仍在延续。经济增长动能，无论是内需消费、投资还是对外出口，都在逐季回升。从政策面来看，下半年更进一步的宽松政策有可能出台。因此下半年实际经济表现可能好于预期。

概而言之，中国经济和股市上半年呈现“强预期，弱现实”局面。下半年则有可能相反，呈现“弱预期，强现实”局面。这样的预期差，当然有利于 A 股市场行情向好。

从外部环境来看，下半年美联储加息周期基本结束，强势美元难以为继。这将大大缓解人民币贬值压力。下半年人民币汇率走势不排除回升的可能性。这当然有利于 A 股市场。

从 A 股市场自身来看，大市值股票的估值水平又接近历史低位，投资价值逐渐显现。对长期配置资金而言，这是有吸引力的。因此有利于 A 股市场行情向好。

综上所述，下半年 A 股市场可以乐观一点。代表大市值股票的中证 100 指数更是如此。本基金
仍然是复制中证 100 指数，同时参与新股网下申购。

本基金在控制跟踪误差的前提下，力求为基金持有人创造满意的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%；并且红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间应不超过 15 个工作日；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证 100 指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 19,576,677.77 17,009,785.64

结算备付金 - 41,756.65

存出保证金 42,079.18 47,314.99

交易性金融资产 6.4.7.2 287,684,855.48 247,578,189.34

其中：股票投资 287,684,855.48 247,578,189.34

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 148,207.10 -

应收股利 - -

应收申购款 171,441.71 98,490.56

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 307,623,261.24 264,775,537.18

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 176,225.94 235,752.27

应付管理人报酬 191,293.75 169,403.91

应付托管费 38,258.76 33,880.80

应付销售服务费 17,059.96 3,016.94

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 207,793.11 259,944.10

负债合计 630,631.52 701,998.02

净资产：

实收基金 6.4.7.7 182,338,713.66 156,584,785.59

未分配利润 6.4.7.8 124,653,916.06 107,488,753.57


净资产合计 306,992,629.72 264,073,539.16

负债和净资产总计 307,623,261.24 264,775,537.18

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，诺安中证 100 指数 A 基金份额净值 1.687 元，基金份额总额
151,051,207.39 份；诺安中证 100 指数 C 基金份额净值 1.668 元，基金份额总额 31,287,506.27 份。
诺安中证 100 指数份额总额合计为 182,338,713.66 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证 100 指数证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 -186,712.72 -11,842,711.41

1.利息收入 51,290.28 33,382.26

其中：存款利息收入 6.4.7.9 51,290.28 33,382.26

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,448,647.17 -14,821,156.59

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -9,198,651.79 -17,290,554.72

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 448.99 -197.81

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 3,749,555.63 2,469,595.94

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 5,068,709.09 2,908,745.59

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 141,935.08 36,317.33

减：二、营业总支出 1,877,233.65 1,252,518.51

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,434,676.23 958,577.45

2．托管费 6.4.10.2.2 286,935.26 191,715.50

3．销售服务费 6.4.10.2.3 73,664.30 20,257.70

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.16 - -


7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.17 81,957.86 81,967.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,063,946.37 -13,095,229.92

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,063,946.37 -13,095,229.92

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -2,063,946.37 -13,095,229.92

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证 100 指数证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金 156,584,785.59 - 107,488,753.57 264,073,539.16
净值）

二、本期期初净资产（基金 156,584,785.59 - 107,488,753.57 264,073,539.16
净值）

三、本期增减变动额（减少 25,753,928.07 - 17,165,162.49 42,919,090.56
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -2,063,946.37 -2,063,946.37

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 25,753,928.07 - 19,229,108.86 44,983,036.93
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 105,710,857.98 - 74,530,894.33 180,241,752.31

2.基金赎回款 -79,956,929.91 - -55,301,785.47 -135,258,715.38

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产（基金 182,338,713.66 - 124,653,916.06 306,992,629.72
净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金 131,516,329.99 - 139,875,214.59 271,391,544.58
净值）

二、本期期初净资产（基金 131,516,329.99 - 139,875,214.59 271,391,544.58
净值）

三、本期增减变动额（减少 23,150,327.57 - 4,956,386.83 28,106,714.40

以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -13,095,229.92 -13,095,229.92

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 23,150,327.57 - 18,051,616.75 41,201,944.32
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 44,074,002.88 - 35,747,236.05 79,821,238.93

2.基金赎回款 -20,923,675.31 - -17,695,619.30 -38,619,294.61

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产（基金 154,666,657.56 - 144,831,601.42 299,498,258.98
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安中证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”)《关于核准诺安中证 100 指数证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2009〕864号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺
安中证 100 指数证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2009 年 10 月 27 日生效。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 2,109,735,626.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 153,387.68 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金于 2020 年 10 月 28 日起进行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份
额和 C 级基金份额。A 级基金份额的基金代码为 320010(与分级前基金代码相同)，基金简称“诺安
中证 100 指数 A”；C 级基金份额代码为 010351，基金简称“诺安中证 100 指数 C”。两级基金份额适
用相同的管理费率、托管费率。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，但不从该类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在申购时不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安中证 100 指数证券投资基金基金合同》和《诺安中证 100 指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动
性的金融工具，包括中证 100 指数成份股、备选成份股、新股（如首次公开发行或增发）、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票、存托凭证组合的比例为基金资产净值的 90%-95%，其中投资于相关标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的 80%。基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披
露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税﹝2008﹞132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属
于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2008
年 10 月 9 日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 19,576,677.77

等于：本金 19,575,000.45

加：应计利息 1,677.32

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 19,576,677.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 322,809,271.54 - 287,684,855.48 -35,124,416.06

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 322,809,271.54 - 287,684,855.48 -35,124,416.06

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 226.63

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 125,743.62

其中：交易所市场 125,743.62

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 81,822.86

合计 207,793.11

6.4.7.7 实收基金
诺安中证 100 指数 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 151,286,658.63 151,286,658.63

本期申购 69,221,283.26 69,221,283.26

本期赎回（以“-”号填列） -69,456,734.50 -69,456,734.50


本期末 151,051,207.39 151,051,207.39

诺安中证 100 指数 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,298,126.96 5,298,126.96

本期申购 36,489,574.72 36,489,574.72

本期赎回（以“-”号填列） -10,500,195.41 -10,500,195.41

本期末 31,287,506.27 31,287,506.27

6.4.7.8 未分配利润
诺安中证 100 指数 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 208,772,060.30 -104,837,482.37 103,934,577.93

本期利润 -5,966,895.18 5,322,409.16 -644,486.02

本期基金份额交易产生的变动数 -60,187.95 528,055.88 467,867.93

其中：基金申购款 95,466,210.38 -47,341,728.48 48,124,481.90

基金赎回款 -95,526,398.33 47,869,784.36 -47,656,613.97

本期已分配利润 - - -

本期末 202,744,977.17 -98,987,017.33 103,757,959.84

诺安中证 100 指数 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 7,230,561.69 -3,676,386.05 3,554,175.64

本期利润 -1,165,760.28 -253,700.07 -1,419,460.35

本期基金份额交易产生的变动数 35,376,431.57 -16,615,190.64 18,761,240.93

其中：基金申购款 49,675,320.13 -23,268,907.70 26,406,412.43

基金赎回款 -14,298,888.56 6,653,717.06 -7,645,171.50

本期已分配利润 - - -

本期末 41,441,232.98 -20,545,276.76 20,895,956.22

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 43,493.60

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,030.07

其他 5,766.61

合计 51,290.28

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 138,015,586.49

减：卖出股票成本总额 146,826,524.71

减：交易费用 387,713.57

买卖股票差价收入 -9,198,651.79

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益--利息收入 375.99

债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）

差价收入 73.00

债券投资收益--赎回差价收入 -

债券投资收益--申购差价收入 -

合计 448.99

6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,920,381.91

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,898,367.00

减：应计利息总额 21,941.91

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 73.00

6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益


单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,749,555.63

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,749,555.63

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 5,068,709.09

--股票投资 5,068,709.09

--债券投资 -

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 5,068,709.09

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 141,750.56

基金转换费收入 184.52

合计 141,935.08

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 22,315.49

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -


汇划手续费 135.00

合计 81,957.86

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,434,676.23 958,577.45

其中：支付销售机构的客户维护费 195,866.25 210,360.53

注：本基金的管理费率为年费率 0.75%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 286,935.26 191,715.50

注：本基金的托管费率为年费率 0.15%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安中证100指数A 诺安中证 100 指 合计

数 C

诺安基金管理有限公司 - 65,020.94 65,020.94

中国工商银行股份有限公司 - - -

合计 - 65,020.94 65,020.94

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安中证100指数A 诺安中证 100 指 合计

数 C

诺安基金管理有限公司 - 10,738.48 10,738.48

中国工商银行股份有限公司 - - -


合计 - 10,738.48 10,738.48

注：本基金诺安中证 100 指数 A 份额不收取销售服务费，诺安中证 100 指数 C 份额的年销售服务费
年费率为 0.40%。
诺安中证 100 指数 C 的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数

H 为诺安中证 100 指数 C 每日应计提的销售服务费

E 为诺安中证 100 指数 C 前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限公 19,576,677.77 43,493.60 18,879,701.49 28,159.81
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

00128 三联 2023 年 新股锁

2 锻造 05 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15-

日

00128 陕西 2023 年 新股锁

6 能源 03 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47-

日

00128 中电 2023 年 新股锁

7 港 03 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 506 6,011.28 10,636.12-

日

00132 长青 2023 年 新股锁

4 科技 05 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40-

日

00132 登康 2023 年 新股锁

8 口腔 03 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05-

日


00136 南矿 2023 年 新股锁

0 集团 03 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99-

日

00136 海森 2023 年 新股锁

7 药业 03 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40-

日

00138 华纬 2023 年 新股锁

0 科技 05 月 09 6 个月 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60-

日

30080 广康 2023 年 新股锁

4 生化 06 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22-

日

30114 中科 2023 年 新股锁

1 磁业 03 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78-

日

30115 华塑 2023 年 新股锁

7 科技 03 月 01 6 个月 定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50-

日

30117 锡南 2023 年 新股锁

0 科技 06 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 203 6,902.00 7,090.79-

日

30120 朗威 2023 年 1 个月 新股未

2 股份 06 月 28 内 上市 25.82 25.82 2,514 64,911.48 64,911.48-

日 （含）

30120 朗威 2023 年 新股锁

2 股份 06 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 280 7,229.60 7,229.60-

日

30120 国泰 2023 年 新股锁

3 环保 03 月 28 6 个月 定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00-

日

30121 金杨 2023 年 新股锁

0 股份 06 月 21 6 个月 定 57.88 49.17 192 11,112.96 9,440.64-

日

30122 恒勃 2023 年 新股锁

5 股份 06 月 08 6 个月 定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58-

日

30123 飞沃 2023 年 新股锁

2 科技 06 月 08 6 个月 定 72.50 58.42 157 11,382.50 9,171.94-

日

30124 宏源 2023 年 新股锁

6 药业 03 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 441 22,050.00 13,543.11-

日

30126 格力 2023 年 6 个月 新股锁 30.85 23.63 731 22,551.35 17,273.53-


0 博 01 月 20 定

日

30126 恒工 2023 年 1 个月 新股未

1 精密 06 月 29 内 上市 36.90 36.90 1,648 60,811.20 60,811.20-

日 （含）

30126 恒工 2023 年 新股锁

1 精密 06 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 184 6,789.60 6,789.60-

日

30126 海看 2023 年 新股锁

2 股份 06 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 452 13,659.44 11,526.00-

日

30128 科源 2023 年 新股锁

1 制药 03 月 28 6 个月 定 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80-

日

30129 明阳 2023 年 新股锁

1 电气 06 月 21 6 个月 定 38.13 31.03 365 13,917.45 11,325.95-

日

30129 海科 2023 年 1 个月 新股未

2 新源 06 月 29 内 上市 19.99 19.99 4,716 94,272.84 94,272.84-

日 （含）

30129 海科 2023 年 新股锁

2 新源 06 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 525 10,494.75 10,494.75-

日

30129 三博 2023 年 新股锁

3 脑科 04 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86-

日

30129 美硕 2023 年 新股锁

5 科技 06 月 19 6 个月 定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05-

日

30130 川宁 2022 年 新股锁

1 生物 12 月 20 6 个月 定 5.00 8.96 2,109 10,545.00 18,896.64-

日

30130 真兰 2023 年 新股锁

3 仪表 02 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 645 17,286.00 14,396.40-

日

30130 朗坤 2023 年 新股锁

5 环境 05 月 15 6 个月 定 25.25 19.69 573 14,468.25 11,282.37-

日

30130 美利 2023 年 新股锁

7 信 04 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 527 17,043.18 16,790.22-

日

30131 鑫宏 2023 年 6 个月 新股锁 67.28 65.43 282 18,972.96 18,451.26-

0 业 05 月 26 定


日

30131 威士 2023 年 新股锁

5 顿 06 月 13 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12-

日

30132 豪江 2023 年 新股锁

0 智能 06 月 01 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04-

日

30132 绿通 2023 年 新股锁

2 科技 02 月 27 6 个月 定 87.16 53.24 176 15,339.87 9,370.24-

日

30132 新莱 2023 年 新股锁

3 福 05 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 217 8,476.02 8,541.12-

日

30132 曼恩 2023 年 新股锁

5 斯特 05 月 04 6 个月 定 76.80 107.95 219 16,819.20 23,641.05-

日

30133 德尔 2023 年 新股锁

2 玛 05 月 09 6 个月 定 14.81 13.73 839 12,425.59 11,519.47-

日

30133 亚华 2023 年 新股锁

7 电子 05 月 16 6 个月 定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84-

日

30134 涛涛 2023 年 新股锁

5 车业 03 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 136 9,989.20 6,343.04-

日

30135 南王 2023 年 新股锁

5 科技 06 月 02 6 个月 定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25-

日

30135 北方 2023 年 新股锁

7 长龙 04 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10-

日

30135 湖南 2023 年 新股锁

8 裕能 02 月 01 6 个月 定 23.77 42.89 443 10,530.11 19,000.27-

日

30136 荣旗 2023 年 新股锁

0 科技 04 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40-

日

30137 凌玮 2023 年 新股锁

3 科技 01 月 20 6 个月 定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45-

日

30137 致欧 2023 年 新股锁

6 科技 06 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 343 8,458.38 7,720.93-

日


30138 蜂助 2023 年 新股锁

2 手 05 月 09 6 个月 定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72-

日

30138 未来 2023 年 新股锁

6 电器 03 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62-

日

30138 光大 2023 年 新股锁

7 同创 04 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52-

日

30139 仁信 2023 年 1 个月 新股未

5 新材 06 月 21 内 上市 26.68 26.68 3,623 96,661.64 96,661.64-

日 （含）

30139 仁信 2023 年 新股锁

5 新材 06 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 403 10,752.04 10,752.04-

日

30139 溯联 2023 年 新股锁

7 股份 06 月 15 6 个月 定 53.27 40.20 188 10,014.76 7,557.60-

日

30139 英特 2023 年 新股锁

9 科技 05 月 16 6 个月 定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01-

日

30140 华人 2023 年 新股锁

8 健康 02 月 22 6 个月 定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05-

日

30141 阿莱 2023 年 新股锁

9 德 02 月 02 6 个月 定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50-

日

30142 世纪 2023 年 新股锁

8 恒通 05 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40-

日

30143 泓淋 2023 年 新股锁

9 电力 03 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 510 10,194.90 8,619.00-

日

30148 致尚 2023 年 1 个月 新股未 104,537.5 104,537.5

6 科技 06 月 30 内 上市 57.66 57.66 1,813 8 8-

日 （含）

30148 致尚 2023 年 新股锁

6 科技 06 月 30 6 个月 定 57.66 57.66 202 11,647.32 11,647.32-

日

30148 豪恩 2023 年 1 个月 新股未

8 汽电 06 月 26 内 上市 39.78 39.78 2,052 81,628.56 81,628.56-

日 （含）

30148 豪恩 2023 年 6 个月 新股锁 39.78 39.78 229 9,109.62 9,109.62-


8 汽电 06 月 26 定

日

60106 中信 2023 年 新股锁

1 金属 03 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 1,184 7,790.72 8,974.72-

日

60106 江盐 2023 年 新股锁

5 集团 03 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 409 4,237.24 4,842.56-

日

60113 柏诚 2023 年 新股锁

3 股份 03 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 367 4,279.22 4,499.42-

日

60312 常青 2023 年 新股锁

5 科技 03 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 120 3,117.60 2,943.60-

日

60313 中重 2023 年 新股锁

5 科技 03 月 29 6 个月 定 17.80 17.89 396 7,048.80 7,084.44-

日

60313 恒尚 2023 年 新股锁

7 节能 04 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51-

日

60317 万丰 2023 年 新股锁

2 股份 04 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86-

日

68814 中船 2023 年 新股锁

6 特气 04 月 13 6 个月 定 36.15 38.13 394 14,243.10 15,023.22-

日

68824 晶合 2023 年 新股锁

9 集成 04 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 2,135 42,401.10 38,558.10-

日

68833 西高 2023 年 新股锁

4 院 06 月 09 6 个月 定 14.16 16.21 693 9,812.88 11,233.53-

日

68835 颀中 2023 年 新股锁

2 科技 04 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 1,114 13,479.40 13,445.98-

日

68836 中科 2023 年 新股锁

1 飞测 05 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 379 8,944.40 24,509.93-

日

68842 时创 2023 年 新股锁

9 能源 06 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 329 6,316.80 8,399.37-

日

68843 华曙 2023 年 6 个月 新股锁 26.66 31.50 301 8,024.66 9,481.50-

3 高科 04 月 07 定


日

68843 英方 2023 年 新股锁 102,062.4 192,799.2

5 软件 01 月 12 6 个月 定 38.66 73.03 2,640 0 0-

日

68845 美芯 2023 年 新股锁

8 晟 05 月 15 6 个月 定 75.00 90.76 151 11,325.00 13,704.76-

日

68846 中芯 2023 年 新股锁

9 集成 04 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 3,837 21,832.53 20,758.17-

日

68847 阿特 2023 年 新股锁

2 斯 06 月 02 6 个月 定 11.10 17.04 1,475 16,372.50 25,134.00-

日

68847 晶升 2023 年 新股锁

8 股份 04 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74-

日

68847 友车 2023 年 新股锁

9 科技 05 月 04 6 个月 定 33.99 29.49 274 9,313.26 8,080.26-

日

68848 南芯 2023 年 新股锁

4 科技 03 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 344 13,756.56 12,628.24-

日

68850 茂莱 2023 年 新股锁 105,207.4 269,492.3

2 光学 02 月 28 6 个月 定 69.72 178.59 1,509 8 1-

日

68850 索辰 2023 年 新股锁

7 科技 04 月 10 6 个月 定 165.61 122.11 86 14,242.48 10,501.46-

日

68851 慧智 2023 年 新股锁

2 微 05 月 08 6 个月 定 20.92 19.16 599 12,531.08 11,476.84-

日

68852 航天 2023 年 新股锁

3 环宇 05 月 26 6 个月 定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20-

日

68853 日联 2023 年 新股锁

1 科技 03 月 24 6 个月 定 152.38 135.97 127 19,352.26 17,268.19-

日

68853 华海 2023 年 新股锁

5 诚科 03 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03-

日

68854 国科 2023 年 新股锁

3 军工 06 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 202 8,821.34 10,716.10-

日


68855 航天 2023 年 新股锁

2 南湖 05 月 08 6 个月 定 21.17 23.50 560 11,855.20 13,160.00-

日

68856 航天 2023 年 新股锁

2 软件 05 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06-

日

68857 天玛 2023 年 新股锁

0 智控 05 月 29 6 个月 定 30.26 25.33 381 11,529.06 9,650.73-

日

68858 安杰 2023 年 新股锁

1 思 05 月 12 6 个月 定 125.80 118.03 92 11,573.60 10,858.76-

日

68858 芯动 2023 年 新股锁

2 联科 06 月 21 6 个月 定 26.74 40.68 324 8,663.76 13,180.32-

日

68859 新相 2023 年 新股锁

3 微 05 月 25 6 个月 定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81-

日

68860 天承 2023 年 1 个月 新股未

3 科技 06 月 30 内 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00-

日 （含）

68860 天承 2023 年 新股锁

3 科技 06 月 30 6 个月 定 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00-

日

68862 安凯 2023 年 新股锁

0 微 06 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 827 8,832.36 10,205.18-

日

68862 双元 2023 年 新股锁

3 科技 05 月 31 6 个月 定 125.88 86.79 99 12,462.12 8,592.21-

日

68862 华丰 2023 年 新股锁

9 科技 06 月 16 6 个月 定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72-

日

68863 莱斯 2023 年 新股锁

1 信息 06 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 233 5,890.24 6,959.71-

日

注：1、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
2、本基金持有的流通受限股票“301281 科源制药”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股；本基金持有的流通受限股票“301322 绿通科技”于受限期间实施转
增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；本基金持有的流通受限股票“688507 索
辰科技”于受限期间实施转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股；以上流通受限股票转增股本数量与金额已包含在上述披露的数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、存托凭证和债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有债券和资产支持证券（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月
30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 06 月 30 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 19,576,677.77 - - - - 19,576,677.77

存出保证金 42,079.18 - - - - 42,079.18

交易性金融资产 - - - - 287,684,855.48 287,684,855.48

应收清算款 - - - - 148,207.10 148,207.10

应收申购款 - - - - 171,441.71 171,441.71

资产总计 19,618,756.95 - - - 288,004,504.29 307,623,261.24

负债

应付赎回款 - - - - 176,225.94 176,225.94

应付管理人报酬 - - - - 191,293.75 191,293.75

应付托管费 - - - - 38,258.76 38,258.76

应付销售服务费 - - - - 17,059.96 17,059.96

其他负债 - - - - 207,793.11 207,793.11

负债总计 - - - - 630,631.52 630,631.52

利率敏感度缺口 19,618,756.95 - - - 287,373,872.77 306,992,629.72

上年度末

2022 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 17,009,785.64 - - - - 17,009,785.64

结算备付金 41,756.65 - - - - 41,756.65

存出保证金 47,314.99 - - - - 47,314.99

交易性金融资产 - - - - 247,578,189.34 247,578,189.34

应收申购款 299.88 - - - 98,190.68 98,490.56

资产总计 17,099,157.16 - - - 247,676,380.02 264,775,537.18

负债

应付赎回款 - - - - 235,752.27 235,752.27

应付管理人报酬 - - - - 169,403.91 169,403.91

应付托管费 - - - - 33,880.80 33,880.80

应付销售服务费 - - - - 3,016.94 3,016.94

其他负债 - - - - 259,944.10 259,944.10

负债总计 - - - - 701,998.02 701,998.02

利率敏感度缺口 17,099,157.16 - - - 246,974,382.00 264,073,539.16

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2022 年 12 月 31 日：

同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 287,684,855.4 93.71 247,578,189.3 93.75
8 4

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 287,684,855.4 93.71 247,578,189.3 93.75
8 4

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准上升 5% 14,509,558.67 12,957,517.72

业绩比较基准下降 5% -14,509,558.67 -12,957,517.72

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 285,579,180.95 246,707,560.90

第二层次 635,351.23 -

第三层次 1,470,323.30 870,628.44

合计 287,684,855.48 247,578,189.34

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


本基金无需说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 287,684,855.48 93.52

其中：股票 287,684,855.48 93.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 19,576,677.77 6.36

8 其他各项资产 361,727.99 0.12

9 合计 307,623,261.24 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 3,050,226.90 0.99

B 采矿业 12,670,549.21 4.13

C 制造业 177,585,375.45 57.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,057,406.89 2.95

E 建筑业 4,665,852.12 1.52

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,243,075.09 1.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,328,979.38 6.95

J 金融业 34,286,093.20 11.17

K 房地产业 6,637,950.00 2.16

L 租赁和商务服务业 4,053,225.00 1.32

M 科学研究和技术服务业 4,711,160.00 1.53

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,386,791.40 0.78

R 文化、体育和娱乐业 684,200.00 0.22

S 综合 - -

合计 285,360,884.64 92.95

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,877,462.44 0.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 6,874.93 0.00

F 批发和零售业 42,230.82 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 285,068.77 0.09

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 34,081.18 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 19,022.37 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,323,970.84 0.76

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 16,580 28,036,780.00 9.13

2 300750 宁德时代 70,000 16,015,300.00 5.22

3 601318 中国平安 291,278 13,515,299.20 4.40

4 600036 招商银行 330,000 10,810,800.00 3.52

5 000333 美的集团 139,000 8,189,880.00 2.67

6 002594 比亚迪 26,000 6,715,020.00 2.19

7 600900 长江电力 292,893 6,461,219.58 2.10


8 600276 恒瑞医药 126,601 6,064,187.90 1.98

9 300059 东方财富 358,000 5,083,600.00 1.66

10 601398 工商银行 1,011,700 4,876,394.00 1.59

11 600309 万华化学 55,000 4,831,200.00 1.57

12 601899 紫金矿业 410,000 4,661,700.00 1.52

13 601012 隆基绿能 160,000 4,587,200.00 1.49

14 002475 立讯精密 139,668 4,532,226.60 1.48

15 000651 格力电器 123,761 4,518,514.11 1.47

16 002415 海康威视 133,000 4,403,630.00 1.43

17 000725 京东方Ａ 1,060,000 4,335,400.00 1.41

18 002230 科大讯飞 62,000 4,213,520.00 1.37

19 000063 中兴通讯 90,000 4,098,600.00 1.34

20 300760 迈瑞医疗 13,000 3,897,400.00 1.27

21 603259 药明康德 58,000 3,613,980.00 1.18

22 300274 阳光电源 30,000 3,498,900.00 1.14

23 300124 汇川技术 51,950 3,335,709.50 1.09

24 002714 牧原股份 72,366 3,050,226.90 0.99

25 002352 顺丰控股 67,001 3,021,075.09 0.98

26 601668 中国建筑 509,138 2,922,452.12 0.95

27 688981 中芯国际 55,000 2,778,600.00 0.91

28 002129 TCL 中环 82,500 2,739,000.00 0.89

29 600048 保利发展 205,000 2,671,150.00 0.87

30 000002 万 科Ａ 190,000 2,663,800.00 0.87

31 600031 三一重工 160,000 2,660,800.00 0.87

32 600050 中国联通 550,000 2,640,000.00 0.86

33 002371 北方华创 8,100 2,572,965.00 0.84

34 603986 兆易创新 24,000 2,550,000.00 0.83

35 000938 紫光股份 80,000 2,548,000.00 0.83

36 601888 中国中免 22,500 2,486,925.00 0.81

37 603501 韦尔股份 25,145 2,465,215.80 0.80

38 601728 中国电信 433,086 2,438,274.18 0.79

39 300015 爱尔眼科 128,668 2,386,791.40 0.78

40 600028 中国石化 372,289 2,367,758.04 0.77

41 688111 金山办公 5,000 2,361,100.00 0.77

42 600089 特变电工 103,000 2,295,870.00 0.75

43 600406 国电南瑞 96,472 2,228,503.20 0.73

44 600690 海尔智家 93,781 2,201,977.88 0.72

45 600438 通威股份 60,000 2,058,600.00 0.67

46 600436 片仔癀 7,000 2,004,520.00 0.65

47 300014 亿纬锂能 33,000 1,996,500.00 0.65

48 002049 紫光国微 21,000 1,958,250.00 0.64


49 601766 中国中车 300,000 1,950,000.00 0.64

50 601857 中国石油 259,711 1,940,041.17 0.63

51 002460 赣锋锂业 30,000 1,828,800.00 0.60

52 600893 航发动力 43,000 1,817,180.00 0.59

53 600570 恒生电子 40,000 1,771,600.00 0.58

54 002709 天赐材料 43,000 1,771,170.00 0.58

55 601390 中国中铁 230,000 1,743,400.00 0.57

56 300122 智飞生物 39,000 1,723,800.00 0.56

57 000338 潍柴动力 135,000 1,682,100.00 0.55

58 600585 海螺水泥 70,000 1,661,800.00 0.54

59 002466 天齐锂业 23,000 1,607,930.00 0.52

60 603799 华友钴业 35,000 1,606,850.00 0.52

61 600941 中国移动 17,000 1,586,100.00 0.52

62 002027 分众传媒 230,000 1,566,300.00 0.51

63 002812 恩捷股份 16,000 1,541,600.00 0.50

64 601985 中国核电 210,000 1,480,500.00 0.48

65 600111 北方稀土 60,000 1,438,800.00 0.47

66 601600 中国铝业 260,000 1,427,400.00 0.46

67 002555 三七互娱 40,000 1,395,200.00 0.45

68 601088 中国神华 45,000 1,383,750.00 0.45

69 002271 东方雨虹 50,000 1,363,000.00 0.44

70 002410 广联达 41,800 1,358,082.00 0.44

71 600588 用友网络 65,200 1,336,600.00 0.44

72 002241 歌尔股份 75,000 1,331,250.00 0.43

73 300142 沃森生物 50,000 1,322,500.00 0.43

74 001979 招商蛇口 100,000 1,303,000.00 0.42

75 300450 先导智能 36,000 1,302,120.00 0.42

76 600426 华鲁恒升 41,960 1,285,234.80 0.42

77 688599 天合光能 30,000 1,278,300.00 0.42

78 603993 洛阳钼业 230,000 1,225,900.00 0.40

79 601919 中远海控 130,000 1,222,000.00 0.40

80 600745 闻泰科技 24,500 1,198,050.00 0.39

81 000661 长春高新 8,400 1,144,920.00 0.37

82 600905 三峡能源 207,763 1,115,687.31 0.36

83 300347 泰格医药 17,000 1,097,180.00 0.36

84 601225 陕西煤业 60,000 1,091,400.00 0.36

85 600019 宝钢股份 166,528 935,887.36 0.30

86 002493 荣盛石化 80,000 931,200.00 0.30

87 300661 圣邦股份 11,050 907,536.50 0.30

88 002648 卫星化学 60,000 897,600.00 0.29

89 600346 恒力石化 60,000 859,800.00 0.28


90 002601 龙佰集团 45,000 742,500.00 0.24

91 000100 TCL 科技 175,000 689,500.00 0.22

92 300413 芒果超媒 20,000 684,200.00 0.22

93 600010 包钢股份 380,000 680,200.00 0.22

94 000301 东方盛虹 50,000 591,000.00 0.19

95 600989 宝丰能源 45,000 567,450.00 0.18

96 600176 中国巨石 40,000 566,400.00 0.18

97 603260 合盛硅业 8,000 560,160.00 0.18

98 300628 亿联网络 7,000 245,490.00 0.08

99 000708 中信特钢 15,000 237,600.00 0.08

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.09

2 688435 英方软件 2,640 192,799.20 0.06

3 301291 明阳电气 3,649 118,384.35 0.04

4 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.04

5 301395 仁信新材 4,026 107,413.68 0.03

6 301292 海科新源 5,241 104,767.59 0.03

7 301210 金杨股份 1,914 97,830.90 0.03

8 301488 豪恩汽电 2,281 90,738.18 0.03

9 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02

10 301202 朗威股份 2,794 72,141.08 0.02

11 301261 恒工精密 1,832 67,600.80 0.02

12 688249 晶合集成 2,135 38,558.10 0.01

13 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

14 688472 阿特斯 1,475 25,134.00 0.01

15 688361 中科飞测 379 24,509.93 0.01

16 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01

17 301325 曼恩斯特 219 23,641.05 0.01

18 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

19 688469 中芯集成 3,837 20,758.17 0.01

20 301358 湖南裕能 443 19,000.27 0.01

21 301301 川宁生物 2,109 18,896.64 0.01

22 301310 鑫宏业 282 18,451.26 0.01

23 301260 格力博 731 17,273.53 0.01

24 688531 日联科技 127 17,268.19 0.01

25 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.01

26 301307 美利信 527 16,790.22 0.01

27 688562 航天软件 726 16,197.06 0.01


28 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

29 688146 中船特气 394 15,023.22 0.00

30 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

31 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

32 301303 真兰仪表 645 14,396.40 0.00

33 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

34 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

35 688458 美芯晟 151 13,704.76 0.00

36 301246 宏源药业 441 13,543.11 0.00

37 688352 颀中科技 1,114 13,445.98 0.00

38 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

39 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

40 688582 芯动联科 324 13,180.32 0.00

41 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

42 688552 航天南湖 560 13,160.00 0.00

43 688484 南芯科技 344 12,628.24 0.00

44 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

45 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

46 301262 海看股份 452 11,526.00 0.00

47 301332 德尔玛 839 11,519.47 0.00

48 688512 慧智微 599 11,476.84 0.00

49 301305 朗坤环境 573 11,282.37 0.00

50 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

51 688334 西高院 693 11,233.53 0.00

52 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

53 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

54 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00

55 688543 国科军工 202 10,716.10 0.00

56 001287 中电港 506 10,636.12 0.00

57 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00

58 688620 安凯微 827 10,205.18 0.00

59 688570 天玛智控 381 9,650.73 0.00

60 688433 华曙高科 301 9,481.50 0.00

61 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

62 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00

63 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

64 301232 飞沃科技 157 9,171.94 0.00

65 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

66 601061 中信金属 1,184 8,974.72 0.00

67 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

68 301439 泓淋电力 510 8,619.00 0.00


69 688623 双元科技 99 8,592.21 0.00

70 301323 新莱福 217 8,541.12 0.00

71 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

72 688429 时创能源 329 8,399.37 0.00

73 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

74 688479 友车科技 274 8,080.26 0.00

75 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

76 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

77 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

78 301376 致欧科技 343 7,720.93 0.00

79 301397 溯联股份 188 7,557.60 0.00

80 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

81 301170 锡南科技 203 7,090.79 0.00

82 603135 中重科技 396 7,084.44 0.00

83 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

84 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

85 688631 莱斯信息 233 6,959.71 0.00

86 301345 涛涛车业 136 6,343.04 0.00

87 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

88 601065 江盐集团 409 4,842.56 0.00

89 601133 柏诚股份 367 4,499.42 0.00

90 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

91 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

92 603125 常青科技 120 2,943.60 0.00

93 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

94 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

95 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

96 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

97 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 16,715,102.12 6.33

2 300750 宁德时代 10,070,874.00 3.81

3 600036 招商银行 8,677,165.50 3.29

4 601318 中国平安 7,178,951.00 2.72

5 600309 万华化学 5,302,312.00 2.01

6 002415 海康威视 4,873,306.00 1.85


7 000333 美的集团 4,320,362.00 1.64

8 002129 TCL 中环 4,291,421.00 1.63

9 601398 工商银行 3,295,500.00 1.25

10 601012 隆基绿能 3,264,249.00 1.24

11 002594 比亚迪 3,096,472.00 1.17

12 300059 东方财富 3,081,261.04 1.17

13 000002 万 科Ａ 2,937,127.00 1.11

14 600900 长江电力 2,922,696.00 1.11

15 600048 保利发展 2,697,165.00 1.02

16 600276 恒瑞医药 2,626,355.21 0.99

17 002352 顺丰控股 2,525,904.00 0.96

18 603259 药明康德 2,497,649.80 0.95

19 688111 金山办公 2,406,216.05 0.91

20 601899 紫金矿业 2,403,785.00 0.91

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 11,926,701.00 4.52

2 300750 宁德时代 7,731,811.00 2.93

3 600036 招商银行 7,123,322.54 2.70

4 601318 中国平安 6,612,244.00 2.50

5 002129 TCL 中环 3,876,209.00 1.47

6 600309 万华化学 3,591,543.00 1.36

7 002415 海康威视 2,869,725.00 1.09

8 000333 美的集团 2,678,939.00 1.01

9 600900 长江电力 2,450,345.00 0.93

10 000002 万 科Ａ 2,377,643.56 0.90

11 600276 恒瑞医药 2,287,964.00 0.87

12 002594 比亚迪 2,287,617.00 0.87

13 601668 中国建筑 2,255,400.00 0.85

14 600048 保利发展 2,148,132.00 0.81

15 000063 中兴通讯 2,138,196.00 0.81

16 601012 隆基绿能 2,137,513.56 0.81

17 300059 东方财富 2,036,922.00 0.77

18 601899 紫金矿业 1,799,165.27 0.68

19 601398 工商银行 1,788,343.00 0.68

20 000651 格力电器 1,596,982.00 0.60

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 181,864,481.76

卖出股票收入（成交）总额 138,015,586.49

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，除中国平安、招商银行、东方财富外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


（1）中国平安保险（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局的行政处罚。

（2）招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国银行间市场交易商协会的行政处罚。

（3）东方财富信息股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会西藏监管局的行政监管措施。

截止本报告期末，中国平安（601318）、招商银行（600036）、东方财富（300059）为本基金前十大重仓股。上述股票为中证 100 指数前十大成份股，本基金按照指数基准配置了该股票。本基金对上述股票的投资符合法律法规和公司制度。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 42,079.18

2 应收清算款 148,207.10

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 171,441.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 361,727.99

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况说明


允价值 （%）

1 688502 茂莱光学 269,492.31 0.09新股锁定

2 688435 英方软件 192,799.20 0.06新股锁定

3 301486 致尚科技 104,537.58 0.03新股未上市

3 301486 致尚科技 11,647.32 0.00新股锁定

4 301395 仁信新材 96,661.64 0.03新股未上市

4 301395 仁信新材 10,752.04 0.00新股锁定

5 301291 明阳电气 11,325.95 0.00新股锁定

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

诺安中证 15,729 9,603.36 54,493,485.9 36.08% 96,557,721.48 63.92%
100 指数 A 1

诺安中证 694 45,082.86 27,664,922.2 88.42% 3,622,583.99 11.58%
100 指数 C 8

合计 16,423 11,102.64 82,158,408.1 45.06% 100,180,305.47 54.94%
9

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

诺安中证100指 888,806.03 0.5884%
基金管理人所有从业人 数 A

员持有本基金 诺安中证100指 53.88 0.0002%
数 C

合计 888,859.91 0.4875%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 诺安中证 100 指数 A 0

资和研究部门负责人持有本 诺安中证 100 指数 C 0

开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 诺安中证 100 指数 A 50~100
式基金 诺安中证 100 指数 C 0
合计 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安中证 100 指数 A 诺安中证 100 指数 C

基金合同生效日（2009 年 10 月 27 日）基金 2,109,735,626.33 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 151,286,658.63 5,298,126.96

本报告期基金总申购份额 69,221,283.26 36,489,574.72

减：本报告期基金总赎回份额 69,456,734.50 10,500,195.41

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 151,051,207.39 31,287,506.27

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变


本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

诚通证券 1 - - - --

国都证券 2 - - - --

国融证券 1 - - - --

国盛证券 2 137,662,111.67 44.62% 99,295.42 44.62%-

国元证券 2 - - - --

平安证券 1 - - - --

申港证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

浙商证券 1 170,861,089.98 55.38% 123,241.51 55.38%-

中信建投 1 - - - --

证券
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

券商名 占当期 占当期 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
交总额 额 交总额 额 交总额 额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

诚通证 - - - - - - - -
券

国都证 - - - - - - - -
券

国融证 - - - - - - - -
券

国盛证 - - - - - - - -
券

国元证 - - - - - - - -
券

平安证 - - - - - - - -
券

申港证 - - - - - - - -
券

西部证 - - - - - - - -
券

信达证 - - - - - - - -
券

浙商证 3,796,80 100.00% - - - - - -
券 7.00

中信建 - - - - - - - -
投证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

1 金参加中国工商银行个人电子银行基金 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
申购费率优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

2 金参加中国工商银行“2023 倾心回馈” 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
基金定投优惠活动的公告 《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

3 金增加国金证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年01月05日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

4 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年01月20日
《证券日报》

5 诺安中证 100 指数证券投资基金 2022 年 基金管理人网站 2023年01月20日
第 4 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

6 金增加济安财富为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月03日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

7 金增加兴业银行为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年03月14日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

8 金增加海通证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

9 金增加银泰证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

10 金增加南京证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年03月29日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证

11 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年03月31日
《证券日报》

12 诺安中证 100 指数证券投资基金 2022 年 基金管理人网站 2023年03月31日
年度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

13 金增加大连网金基金为代销机构并开通 券报》、《中国证券报》、 2023年04月14日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 《证券日报》

的公告


诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

14 金增加国新证券为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月20日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

15 金增加安信证券为代销机构并开通定投、 《证券时报》、《上海证 2023年04月21日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 券报》、《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证

16 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 2023年04月22日
《证券日报》

17 诺安中证 100 指数证券投资基金 2023 年 基金管理人网站 2023年04月22日
第 1 季度报告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

18 金增加奕丰基金为代销机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年04月27日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

19 金增加博时财富为销售机构并开通定投、 券报》、《中国证券报》、 2023年05月15日
转换业务及参加基金费率优惠活动的公 《证券日报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基

20 金增加中国工商银行为销售机构并开通 《证券时报》、《上海证 2023年05月18日
定投、转换业务及参加基金费率优惠活动 券报》、《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、《上海证

21 金在中国工商银行开展基金费率优惠活 券报》、《中国证券报》、 2023年05月24日
动的公告 《证券日报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -


产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 100 指数证券投资基金募集的文件。

②《诺安中证 100 指数证券投资基金基金合同》。

③《诺安中证 100 指数证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安中证 100 指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2023 年 08 月 31 日
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