诺安优化收益债券型证券投资基金

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④2007年8月29日(不含当日)前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”,2007年8月29日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。转型生效前,基金份额累计净值增长率列示自基金成立日起至转型生效前一日止的数据,基金转型生效后,此指标列示的是自基金转型生效日起的数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注:2007年8月29日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩比较基准是中信标普全债指数。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注:2007年8月29日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩比较基准是中信标普全债指数。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注:提示:本基金于2007年8月29日转型,2007年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2011年12月,本基金管理人共管理18只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)和诺安全球收益不动产证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

■

注:①此处任职日期和离任日期为公司作出决定并对外公告之日

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定

③基金管理人已于2012年1月30日发布公告《诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券型证券投资基金变更基金经理的公告》,张乐赛于2012年1月20日起不再担任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,汪洋于2012年1月20日起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》其他有关法律法规,遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年国内经济面临结构调整与通货膨胀双重压力,外围市场也经历美国经济复苏缓慢与欧债危机洗礼。在此背景下国内经济持续回落,全年GDP下行至9.2%,物价水平在八月份创出年内新高6.5%后调头下行,到年底回落至4.1% 央行全年以紧缩货币政策为主,仅在下半年CPI明显下行以及经济明显下滑后进行了微调(松动了存款准备金率) 而信贷投放在年初放量投放后,逐月下降至九月份见底,十月份随着央行货币政策转向逐步回升。截至2011年底,新增信贷约7.5万亿,较2010年7.9万亿为少。

股市方面,2011年开年市场走出一波上涨行情后在4月中旬见顶,之后年内一路走低,上证指数到年底下探至2100点,全年下跌幅度达25%。债市方面,在前三季度也是经历了市场暴跌、城投债危机等一系列负面事件,但在9月底开始上演了绝地大反击,走出了三年来最大的牛市行情。中债总指数(净价分项)在2011年最后一个季度上涨了3.87%。

报告期间,诺安优化收益债券型证券投资基金采取稳中求进的投资策略, 缩短组合久期,采取子弹型配置,并在下半年适度的进行了波段操作。在追求收益的同时,本基金也注意保持组合的流动性,保障了投资者随时申购、赎回的需求,突出体现了诺安优化收益债券型证券投资基金“收益稳定,流动性强”的本色。在品种配置方面,诺安优化收益债券型证券投资基金以中央银行票据、金融债、短期融资券、以及高收益的企业债为主要投资对象,并坚持对各投资品种进行分散投资。同时适度参与新股网下申购,获取了较好的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.1532元。本报告期基金份额净值增长率为-0.57%,同期业绩比较基准收益率为3.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望新的一年,国内经济仍将面临结构调整压力,政府换届也对当下财政、货币政策的变化带来了较大变数。预计2012年国内经济增速将放缓,但通胀仍有一定压力,央行仍将会适度放松紧缩的货币政策。

金融市场方面,受年初两节因素影响,资金面仍未明显放松,回购利率仍保持在较高位置 市场在降准预期未兑现的情况下,氛围仍较谨慎,交易盘逐步获利了结导致市场收益率出现一定程度反弹 低评级信用债券收益率仍维持在高位,流动性也未见改善。股市方面,今年以来市场氛围稍有改善,在春节前后走出一波反弹行情,但是年内来看,虽然股市已在底部区域,但大牛市行情应还未来临,年内市场波动料将加剧。基于以上分析,新的一年里,我们将立足债券市场,在认真研究基础上参与配置相应的纯债品种,同时一方面有选择的参与新股申购,另一方面对转债进行波动操作,以力争获取超额的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,如当期出现净亏损,则不进行收益分配。

本基金本期共进行利润分配一次。2011年6月8日(权益登记日)进行第一次收益分配,共分配利润10,321,891.54元,每10份基金份额分红数为0.100元,符合本基金合同约定。

截至2011年12月31日,本基金未分配而可供分配利润为90,023,637.78元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。诺安优化收益债券型证券投资基金2011年度利润分配为10321891.54元人民币。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2011年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

利安达会计师事务所及其经办注册会计师韦雪、赵伟于2012年3月15日出具了利安达审字[2012]第1010号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:诺安优化收益债券型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.1532,基金份额总额643,883,367.55份。

7.2 利润表

会计主体:诺安优化收益债券型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:诺安优化收益债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

7.4.3 关联方关系

■

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.18%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.4.2.3 销售服务费

单位:人民币元

■

注:A. 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.28%/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人无投资本基金的情况。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制机构未持有本基金的基金份额。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:①可流通日以公告为准。

②本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为119,999,430.00元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

■

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额42,800,000.00元,于2011年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本基金本报告期末仅持有上述股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。累计买入股票均为申购中签的股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:① 总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

② 原基金合同生效日(2006年7月17日)基金份额总额1,405,401,965.36份。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:6年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本报告期租用证券公司的交易单元变更情况:无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金租用的证券公司交易单元本报告期无权证交易。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1.基金管理人已于2012年1月30日发布公告《诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券型证券投资基金变更基金经理的公告》,张乐赛于2012年1月20日起不再担任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,汪洋于2012年1月20日起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。

汪洋先生简历:硕士,具有基金从业资格,曾任职于招商银行总行,从事债券投资工作。2011 年7 月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2011年12月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。

2.基金管理人于2012年2月25日发布公告,经诺安基金管理有限公司股东会决议通过,中国证券监督管理委员会批准,大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的基金管理人20%的股权。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。



诺安基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称 诺安优化收益债券
基金主代码 320004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月29日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 643,883,367.55份
基金合同存续期 不定期
投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。
投资策略 (1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。(2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交易之日起得60个交易日内全部卖出。
业绩比较基准 中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈勇 郑鹏
联系电话 0755-83026688 010-85238667
电子邮箱 info@lionfund.com.cn zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95577
传真 0755-83026677 010-85238680
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 24,879,927.48 63,967,775.17 10,357,711.86
本期利润 -8,787,607.38 61,605,140.45 16,729,910.08
加权平均基金份额本期利润 -0.0112 0.1084 0.0370
本期基金份额净值增长率 -0.57% 10.79% 2.95%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.1398 0.1181 0.0301
期末基金资产净值 742,533,995.76 716,208,043.62 506,099,979.77
期末基金份额净值 1.1532 1.1698 1.0840
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.46% 0.19% 2.72% 0.07% -2.26% 0.12%
过去六个月 -0.89% 0.22% 2.43% 0.07% -3.32% 0.15%
过去一年 -0.57% 0.19% 3.79% 0.06% -4.36% 0.13%
过去三年 13.40% 0.20% 6.15% 0.06% 7.25% 0.14%
自基金合同生效起至今 23.35% 0.19% 16.46% 0.08% 6.89% 0.11%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.1000 9,210,965.19 1,110,926.35 10,321,891.54 本期分红一次
2010 0.3000 17,336,416.97 4,134,075.04 21,470,492.01 本期分红两次
2009 0.1000 2,978,643.65 1,085,441.46 4,064,085.11 本期分红一次
合计 0.5000 29,526,025.81 6,330,442.85 35,856,468.66
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张乐赛 固定收益基金组投资副总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金的基金经理 2009年8月4日 2012年1月20日 7 硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心 2004年12月加入诺安基金管理有限公司,现任固定收益基金组投资副总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 5,977,020.17 1,968,935.28
结算备付金 31,820.78 1,773,111.86
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 883,712,685.60 722,073,397.23
其中:股票投资 37,107,870.57 90,636,019.88
基金投资 - -
债券投资 846,604,815.03 611,303,524.20
资产支持证券投资 - 20,133,853.15
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,372,012.23 30,000,000.00
应收利息 15,389,871.23 12,145,771.78
应收股利 - -
应收申购款 73,300.00 429,616.84
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 907,806,710.01 768,640,832.99
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 162,799,430.00 50,159,869.92
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 465,815.49 422,791.23
应付托管费 119,781.11 108,717.73
应付销售服务费 186,326.18 169,116.51
应付交易费用 23,869.96 81,449.02
应交税费 1,257,382.77 1,133,782.77
应付利息 65,608.74 2,562.19
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 354,500.00 354,500.00
负债合计 165,272,714.25 52,432,789.37
所有者权益:
实收基金 643,883,367.55 612,255,941.72
未分配利润 98,650,628.21 103,952,101.90
所有者权益合计 742,533,995.76 716,208,043.62
负债和所有者权益总计 907,806,710.01 768,640,832.99
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 5,552,185.91 72,909,186.62
1.利息收入 36,953,097.04 24,128,229.32
其中:存款利息收入 218,946.68 417,328.55
债券利息收入 35,835,630.44 22,817,351.29
资产支持证券利息收入 92,325.79 888,259.82
买入返售金融资产收入 806,194.13 5,289.66
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,109,328.76 50,974,928.78
其中:股票投资收益 10,975,008.71 51,159,418.72
基金投资收益 - -
债券投资收益 -8,831,352.32 -247,617.31
资产支持证券投资收益 -94,421.13 -27,500.47
衍生工具收益 - -
股利收益 60,093.50 90,627.84
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -33,667,534.86 -2,362,634.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 157,294.97 168,663.24
减:二、费用 14,339,793.29 11,304,046.17
1.管理人报酬 6,380,334.68 4,557,550.66
2.托管费 1,640,657.38 1,171,941.59
3.销售服务费 2,552,133.80 1,823,020.27
4.交易费用 358,055.10 373,000.17
5.利息支出 3,190,010.23 3,147,328.75
其中:卖出回购金融资产支出 3,190,010.23 3,147,328.75
6.其他费用 218,602.10 231,204.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,787,607.38 61,605,140.45
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,787,607.38 61,605,140.45
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 612,255,941.72 103,952,101.90 716,208,043.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,787,607.38 -8,787,607.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 31,627,425.83 13,808,025.23 45,435,451.06
其中:1.基金申购款 893,380,445.32 154,121,293.73 1,047,501,739.05
2.基金赎回款 -861,753,019.49 -140,313,268.50 -1,002,066,287.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -10,321,891.54 -10,321,891.54
五、期末所有者权益(基金净值) 643,883,367.55 98,650,628.21 742,533,995.76
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 466,869,612.51 39,230,367.26 506,099,979.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 61,605,140.45 61,605,140.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 145,386,329.21 24,587,086.20 169,973,415.41
其中:1.基金申购款 1,148,566,410.30 175,510,582.73 1,324,076,993.03
2.基金赎回款 -1,003,180,081.09 -150,923,496.53 -1,154,103,577.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -21,470,492.01 -21,470,492.01
五、期末所有者权益(基金净值) 612,255,941.72 103,952,101.90 716,208,043.62
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
华夏银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,380,334.68 4,557,550.66
其中:支付销售机构的客户维护费 483,717.63 397,421.65
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,640,657.38 1,171,941.59
获得销售服务费各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安基金管理有限公司(管理人) 1,820,646.33
华夏银行股份有限公司(托管人) 361,031.26
合计 2,181,677.59
获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安基金管理有限公司(管理人) 1,210,498.31
华夏银行股份有限公司(托管人) 189,315.01
合计 1,399,813.32
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有限公司 5,977,020.17 175,404.40 1,968,935.28 385,981.40
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002631 德尔家居 2011年11月4日 2012年2月13日 新发流通受限 22.00 14.98 800,000 17,600,000.00 11,984,000.00 -
601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 新发流通受限 23.25 27.87 166,138 3,862,708.50 4,630,266.06 -
601028 玉龙股份 2011年10月31日 2012年2月7日 新发流通受限 10.80 8.43 296,918 3,206,714.40 2,503,018.74 -
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
110238 11国开38 2012年1月4日 105.01 300,000 31,503,000.00
110258 11国开58 2012年1月4日 102.52 700,000 71,764,000.00
1180177 11国网债01 2012年1月5日 101.15 200,000 20,230,000.00
合计 1,200,000 123,497,000.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 37,107,870.57 4.09
其中:股票 37,107,870.57 4.09
2 固定收益投资 846,604,815.03 93.26
其中:债券 846,604,815.03 93.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,008,840.95 0.66
6 其他各项资产 18,085,183.46 1.99
7 合计 907,806,710.01 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 18,615,564.91 2.51
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 11,984,000.00 1.61
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 4,613,753.22 0.62
C7 机械、设备、仪表 2,017,811.69 0.27
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 1,082,039.60 0.15
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 12,780,000.00 1.72
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 4,630,266.06 0.62
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 37,107,870.57 5.00
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300250 初灵信息 450,000 12,780,000.00 1.72
2 002631 德尔家居 800,000 11,984,000.00 1.61
3 601336 新华保险 166,138 4,630,266.06 0.62
4 601028 玉龙股份 296,918 2,503,018.74 0.34
5 601677 明泰铝业 131,868 1,563,954.48 0.21
6 601886 江河幕墙 77,510 1,082,039.60 0.15
7 601908 京运通 48,445 1,044,474.20 0.14
8 601222 林洋电子 91,911 973,337.49 0.13
9 601636 旗滨集团 78,000 546,780.00 0.07
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002573 国电清新 34,200,000.00 4.78
2 601216 内蒙君正 24,657,525.00 3.44
3 002631 德尔家居 17,600,000.00 2.46
4 300250 初灵信息 12,500,000.00 1.75
5 601566 九牧王 7,353,742.00 1.03
6 601208 东材科技 4,196,720.00 0.59
7 601336 新华保险 3,862,708.50 0.54
8 601028 玉龙股份 3,206,714.40 0.45
9 601677 明泰铝业 2,637,360.00 0.37
10 601798 蓝科高新 2,184,974.00 0.31
11 601908 京运通 2,034,690.00 0.28
12 601222 林洋电子 1,654,398.00 0.23
13 601886 江河幕墙 1,550,200.00 0.22
14 601636 旗滨集团 1,143,144.00 0.16
15 601199 江南水务 945,414.40 0.13
16 601599 鹿港科技 754,180.00 0.11
17 601519 大智慧 590,788.00 0.08
18 002541 鸿路钢构 20,500.00 0.00
19 002540 亚太科技 20,000.00 0.00
20 002539 新都化工 16,940.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601880 大连港 50,584,693.37 7.06
2 002573 国电清新 30,884,503.86 4.31
3 601216 内蒙君正 24,336,732.77 3.40
4 300124 汇川技术 10,072,136.36 1.41
5 601566 九牧王 8,566,587.95 1.20
6 601777 力帆股份 6,417,035.66 0.90
7 002480 新筑股份 5,852,122.18 0.82
8 601208 东材科技 5,731,765.80 0.80
9 601098 中南传媒 4,879,281.88 0.68
10 002492 恒基达鑫 2,847,921.85 0.40
11 601798 蓝科高新 2,712,565.43 0.38
12 300250 初灵信息 2,090,381.00 0.29
13 002498 汉缆股份 2,065,945.45 0.29
14 600998 九州通 1,696,891.04 0.24
15 002483 润邦股份 1,441,644.30 0.20
16 601599 鹿港科技 1,070,791.74 0.15
17 002482 广田股份 892,670.00 0.12
18 300137 先河环保 884,811.70 0.12
19 601199 江南水务 769,728.90 0.11
20 002477 雏鹰农牧 677,298.30 0.09
买入股票成本(成交)总额 121,129,998.30
卖出股票收入(成交)总额 165,835,516.21
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 153,232,000.00 20.64
其中:政策性金融债 153,232,000.00 20.64
4 企业债券 456,248,726.03 61.44
5 企业短期融资券 40,176,000.00 5.41
6 中期票据 121,795,000.00 16.40
7 可转债 75,153,089.00 10.12
8 其他 - -
9 合计 846,604,815.03 114.02
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110258 11国开58 700,000 71,764,000.00 9.66
2 110222 11国开22 500,000 49,965,000.00 6.73
3 1180177 11国网债01 400,000 40,460,000.00 5.45
4 1182385 11华侨城MTN2 400,000 40,164,000.00 5.41
5 1080004 10郴州债 400,000 38,944,000.00 5.24
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 2,372,012.23
3 应收股利 -
4 应收利息 15,389,871.23
5 应收申购款 73,300.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,085,183.46
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 33,440,150.60 4.50
2 113001 中行转债 23,645,000.00 3.18
3 110015 石化转债 12,572,795.90 1.69
4 110013 国投转债 3,944,081.70 0.53
5 110012 海运转债 194,552.40 0.03
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002631 德尔家居 11,984,000.00 1.61 新发流通受限
2 601336 新华保险 4,630,266.06 0.62 新发流通受限
3 601028 玉龙股份 2,503,018.74 0.34 新发流通受限
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7,939 81,103.84 521,141,150.37 80.94% 122,742,217.18 19.06%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 538,740.47 0.08%
基金合同生效日(2007年8月29日)基金份额总额 205,321,350.98
本报告期期初基金份额总额 612,255,941.72
本报告期基金总申购份额 893,380,445.32
减:本报告期基金总赎回份额 861,753,019.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 643,883,367.55
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券 1 107,720,320.01 64.96% 91,563.33 65.98% -
湘财证券 1 58,115,196.20 35.04% 47,218.83 34.02% -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券 157,833,637.17 65.95% 1,100,400,000.00 100.00% - -
湘财证券 81,504,852.61 34.05% - - - -