诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2011 年第 2 期
诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2011 年第 2 期
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
重要提示
(一)诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而
来。依据中国证监会 2007 年 8 月 23 日《关于核准诺安中短期债券投资基金基金
份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]239 号),诺
安中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“诺
安优化收益债券型证券投资基金”。自 2007 年 8 月 29 日起,由《诺安中短期债
券投资基金基金合同》修订而成的《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》
生效。
(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日
为 2011 年 8 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 6 月 30 日(财
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诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2011 年第 2 期
务数据未经审计)。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
1、 基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
2、 设立日期:2003 年 12 月 9 日
3、 注册地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
4、 办公地址:同上
5、 法定代表人:秦维舟
6、 注册资本:人民币 1.5 亿元
7、 电话:0755-83026688
8、 传真:0755-83026677
9、 联系人:陈阳
10、股本结构:
股东单位 出资额(万元) 出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40%
深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%
北京中关村科学城建设股份有限公司 3000 20%
合 计 15000 100%
(二)证券投资基金管理情况
截至 2011 年 8 月底,本基金管理人共管理十六只开放式基金:诺安平衡证
券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型
证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资
基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证
100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股
票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
诺安保本混合型证券投资基金及诺安多策略股票型证券投资基金。
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(三)主要人员情况
1、董事会成员
秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,
香港昌维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限
公司副总裁,诺安基金管理有限公司副董事长。
杨自理先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经
理助理,中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
江彪先生,董事,经济学硕士,高级经济师。历任海南科技工业公司总经理,
深圳金图实业股份有限公司董事长,中国新纪元物资流通中心总经理,中国新纪
元有限公司董事长,北京中关村科学城建设股份有限公司总裁、执行董事。
欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主
任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工
程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。
朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长,中
国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。
陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副
主任,国际问题研究中心办公室主任,国家外汇管理局办公室主任、政策法规司
司长、副局长。
2、监事会成员
李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,
中化集团香港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化
欧洲资本公司副总经理兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对
外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券
管理处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券蔡屋
围营业部研发部经理,诺安基金管理有限公司中央交易室主管。
3、高管人员
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奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控
股有限责任公司资产经营部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银
行部副总经理。2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司
督察长,现任公司总经理。
杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融
工程研究员,中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有
限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。
杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研
究员,任西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限
公司,现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主
题精选股票型证券投资基金。
陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董
事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月
加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。
4、现任基金经理
张乐赛先生,毕业于南京财经大学金融学院,具有基金从业资格。曾任职于
南京市商业银行资金营运中心;2004 年 12 月加入诺安基金管理有限公司,现任
固定收益基金组投资副总监,2006 年 8 月起担任诺安货币市场基金基金经理,
2009 年 8 月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,2011 年 5 月起
担任诺安保本混合型证券投资基金基金经理。
5、历任基金经理
钟志伟先生,曾于 2006 年 7 月至 2009 年 8 月担任本基金基金经理。
6、投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担
任,委员包括:杨谷先生,副总经理,投资总监,基金经理;邹翔、成长基金组
投资总监、基金经理;王创练先生,研究部总监;王永宏先生,金融工程部总监、
基金经理。
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上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
(一)基本情况
名称:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人:吴建
组织形式:股份有限公司
成立日期:1992 年 10 月 14 日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号
注册资本:4,990,528,316 元人民币
存续期间:持续经营
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客户服务中心电话:95577
(二)主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管
理室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 30 人,高管人员拥有硕士以上学位或
高级职称。
(三)基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证
券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银
行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精
神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户
为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、
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丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份
额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。
截至 2011 年 6 月末,已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万
家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴
行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金及其它受托资产产品,
托管各类资产规模 1898 亿元。
三、 相关服务机构
(一)诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销点对投资者办理开户、
申购赎回等业务:
1、深圳直销中心
办公地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层
邮政编码:518048
电话:0755-83026620
传真:0755-83026677
联系人:张逸凡
2、北京分公司
办公地址:北京市朝阳区光华路甲 14 号 901 室
邮政编码:100020
电话:010-59027888
传真:010-51309999
联系人:孟佳
3、上海分公司
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 2208 室
邮政编码:200120
电话:021-68824617
传真:021-68824617
联系人:陈晓瑜
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4、广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 502
邮政编码:510623
电话:020-38393680
传真:020-38393680
联系人:高莉莉
5、西部营销中心
办公地址:成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 2407
邮政编码:610021
电话:028-86586055
传真:028-86586055
联系人:裴兰
(二)基金代销机构(排名不分先后):
(1)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人:吴建
联系人:李慧
电话:010-85238670
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:田耕
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
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网址:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心
法定代表人:郭树清
联系人:王琳
电话:010-66275654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408842
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:兰奇
客户服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com
(6)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客户服务电话:95595
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网址:www.cebbank.com
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:李群
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(8)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66223584
传真:010-60226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:汤嘉惠、倪苏云
电话:021-61618888
传真:021-63604199
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(10)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
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法定代表人:肖遂宁
联系人:周勤
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(11)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务电话:40066-99999 或 0755-961202
网址:www.18ebank.com
(12)广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州农林下路 83 号
法定代表人:李若虹
电话:020-38323704、38322730、38323206
传真:020-87311780
联系人:江璐、罗环宇
客户服务热线:020-38322278、020-38322542
网址:www.gdb.com.cn
(13)宁波银行股份有限公司
住所及办公地址:宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人:陆华裕
联系人:钱庚旺
电话:021-63586189
传真:021-63586215
客户服务电话:96528、962528(上海地区)
网址: www.nbcb.com.cn
(14)温州银行股份有限公司
住所及办公地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼
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法定代表人:夏瑞洲
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
联系人:林波
客户服务热线:0577-96699
网址:www.wzbank.cn
(15)南京银行股份有限公司
地址:南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人:林复
联系人:贺坚
电话:025-84544135
传真:010-84544129
客户服务电话:025-96400、40088-96400
网址: www.njcb.com.cn
(16)杭州银行股份有限公司
注册地址:中国杭州凤起路 432 号
办公地址:中国杭州凤起路 432 号
法定代表人:马时雍
客户服务电话:0571-96523、400-8888-508
网址:www.hzbank.com.cn
(17)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路 55 号
办公地址:南京市洪武北路 55 号
法定代表人:黄志伟
联系人:田春慧
电话:025-58588167
传真:025-58588164
客户服务电话:400-86-96098、96098
网址:www.jsbchina.cn
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(18)上海农村商业银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 至 23
楼
法定代表人:胡平西
联系人:周睿
电话:021-38576985
传真:021-50105124
客户服务电话:021-962999
网址:www.shrcb.com
(19)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(20)洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址:河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人:王建甫
联系人:胡艳丽
电话:0379-65921977
传真:0379-65921851
客户服务电话:0379-96699
网址:www.bankofluoyang.com.cn
(21)齐商银行股份有限公司
注册地址:山东省淄博市张店区中心路 105 号
办公地址:山东省淄博市张店区中心路 105 号
法定代表人:杲传勇
客户服务电话:400-8696-588
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网址:www.qsbank.cc
(22)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316569
客户服务电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
(23)烟台银行股份有限公司
注册地址:中国烟台市芝罘海港路 25 号
法定代表人:庄永辉
客户服务电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net
(24)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人:郭志文
客户服务电话:40060-96358、95537
网址:www.hrbb.com.cn
(25)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
客户服务电话:4008-888-666
网址:www.gtja.com
(26)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
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法定代表人:顾伟国
电话:010-66568047
传真:010-66568116
联系人:李洋
客户服务电话:4008-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(27)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券公司
法定代表人:张佑君
开放式基金咨询电话:4008-888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(28)华泰联合证券有限责任公司(原联合证券有限责任公司)
注册地址:深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 5、17、18、
24、25、26 层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400-8888-555
网址:www.lhzq.com
(29)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单
元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
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法定代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008-001-001
开放式基金业务传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客户服务电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
(30)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43、42、41、38、
36、19、18 楼
法定代表人:王志伟
联系人:肖中梅
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
开放式基金业务传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn
(31)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(32)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
法定代表人:宫少林
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电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:黄健
客户服务电话:95565、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn
(33)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王东明
电话:010-84683893
传真:010-84865560
联系人:陈忠
客户服务电话:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com
(34)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:400-8888-788、10108998
网址:www.ebscn.com
(35)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
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诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2011 年第 2 期
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:021-962503 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(36)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616
传真:021-68767981
联系人:罗芳
客户服务电话:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn
(37)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:胡运钊
电话:021-63219781
传真:021-51062920
联系人:李良
客户服务电话:4008-888-999 或 027-85808318
网址:www.95579.com
(38)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
电话:025-83364032
传真:025-83320066
联系人:胥春阳
客户服务电话:400-8285-888
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诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2011 年第 2 期
网址:www.njzq.com.cn
(39)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-950
联系人:李金龙
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(40)湘财证券有限责任公司
注册地址:中国湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:中国湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:陈伟
客户服务电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(41)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(42)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
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办公地址:天津市河西区宾水道 8 号
法定代表人:杜庆平
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
(43)中信金通证券有限责任公司
注册地址:杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址:杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人:沈强
电话:0571-85783715
传真:0571-85783771
联系人:王勤
客户服务电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
(44)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:400-8866-338
联系人:周璐
客户服务电话:4008816168
开放式基金业务传真:0755-82400862
网址:www.stock.pingan.com
(45)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层
法定代表人:潘鑫军
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电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(46)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
客户服务电话:95578
网址:www.gyzq.com.cn
(47)江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号江西教育出版社六楼
办公地址:江西省南昌市抚河北路 291 号江西教育出版社六楼
法定代表人:姚江涛
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.scstock.com
(48)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
电话:0769-22119426
联系人:张建平
客户服务电话:961130
网址:www.dgzq.com.cn
(49)上海证券有限责任公司
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注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人:郁忠民
电话:021-63231111
联系人:王伟力
客服服务电话:021-962518
网址:www.shzq.com
(50)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街大街 1 号 A 座 8 层
办公地址:北京市西城区金融街大街 1 号 A 座 8 层
法人代表:马金声
电话:010-68084591
传真:010-68084986
联系人:戴荻
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(51)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
联系人:匡婷
客户服务电话:400-6666-888
网址:www.cgws.com
(52)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址:吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096709
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联系人:潘锴
客户服务电话:0431-96688-0 或 0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(53)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
开放式基金咨询电话:0531-81283906
开放式基金业务传真:0531-81283900
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(54)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
法定代表人:冯戎
基金业务对外联系人:李茂俊
基金业务对外联系人电话:010-62294608-6240
基金业务对外联系人传真:010-62296854
客户服务电话:0991-4008000562
网址:www.hysec.com
(55)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋
18-21 层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋
18-21 层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:4006-008-008
网址:www.cjis.cn
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(56)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心
办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 26―30 层
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
联系人:张治国
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(57)广州证券有限责任公司
注册地址:广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼、17 楼
办公地址:广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼、17 楼
法定代表人:刘东
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
客户服务电话: 020-961303、020-83963933
网址:www.gzs.com.cn
(58)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市县前东街 168 号 6 楼、7 楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:袁丽萍
客户服务电话: 400-888-5288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(59)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号
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办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6/7 楼
法定代表人:吴承根
电话:0571-87902080
联系人:吴颖
客户服务电话:967777
网址:www.stocke.com
(60)金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址:深圳市福田区 4001 号时代金融中心大厦 17 层
法定代表人:陆涛
客户服务热线:400-8888-228
网址:www.jyzq.cn
(61)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 99 号
办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:杨盛芳
客户服务热线:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
(62)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:林爽
客户服务电话:010-66045678
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天相投顾网-网址:http://www.txsec.com
天相基金网-网址:http://jijin.txsec.com
(63)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
联系人:徐世旺
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(64)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:上海市南京西路 758 号
法定代表人:郭林
客户服务电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(65)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
办公地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
法定代表人:陈林
电话:021-501222222
联系人:楼斯佳
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(66)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:赵大建
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客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(67)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:孙洪喜
客户服务电话:021-962505
网址:www.sywg.com.cn
(68)财通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放路 111 号
办公地址:浙江省杭州市解放路 111 号金钱大厦
法定代表人:沈继宁
客户服务电话:0571-96336
网址:www.ctsec.com
(69)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(70)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
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法定代表人:孔佑杰
联系人:张利军、陈韦杉
联系电话:0471-6292465
网址:www.rxzq.com.cn
(71)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com
(72)广发华福证券有限公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人:黄金琳
客户服务电话:0591-96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(73)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛北街 26 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号中国华融 A 座三层、五层
法定代表人:丁之锁
客户服务电话:010-58568118
联系人:林长华
电话:010-58568181
网址:www.hrsec.com.cn
(74)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路 24 号
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办公地址:大连市中山区延安路 1 号保嘉大厦 15-16 层
法定代表人:董永成
客户服务电话:0411-82595188
网址:www.estock.com.cn
(75)方正证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(76)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人:石保上
客户服务电话:0371-967218
网址:www.ccnew.com
(77)国海证券有限责任公司
注册地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:张雅锋
联系人:武斌
联系电话:0755-83707413
传真:0755-83700205
客户服务电话:4008888100(全国)、95563(广西)
网址:www.ghzq.com.cn
(78)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座 22-25 层
办公地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座 22-25 层
法定代表人:王珠林
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客户服务电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
(79)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:崔海涛
联系电话:010-66555202
传真:010-66555246
客户服务电话:400-8888-993
网址:www.dxzq.net.cn
(80)财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层
法定代表人:翟建强
客户服务电话:400-612-8888
网址:www.s10000.com
(81)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
法定代表人:冉云
联系电话:028-86690021 86690206
传真:028-86695681
客户服务电话:4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
(82)华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人:杨炯洋
客户服务电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
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(83)中信万通证券有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20
层
法定代表人:张智河
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(84)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼
法定代表人:况雨林
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
(85)第一创业证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26
层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26
层
法定代表人:刘学民
客户服务电话:400-888-1888
网址:www.firstcapital.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
基金,并及时公告。
(三)注册与过户登记人
名称:诺安基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
法定代表人:秦维舟
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
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(四)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(北京)事务所
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
法定代表人/负责人:王卫东
电话:010-65890699
传真:010-65176800
联系人:黄伟民、刘伟宁
联系电话:010-65890699
经办律师:黄伟民、刘伟宁
(五)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:利安达会计师事务所有限责任公司
办公地址:北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室
法定代表人:黄锦辉
电话:010-85866870
传真:010-85866877
联系人:门熹
经办注册会计师:门熹、陈静
四、 基金名称
诺安优化收益债券型证券投资基金
五、 基金类型
契约型开放式
六、 基金的历史沿革
诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而成。
诺安中短期债券投资基金经中国证监会证监基金字[2006]115 号文批准,
于 2006 年 7 月 1 日至 2006 年 7 月 13 日向社会进行公开募集,募集期有效认购
总户数为 6144 户,募集的实收资金为人民币 1,405,401,965.36 元,折合基金份
额 1,405,401,965.36 份。诺安基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备
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诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2011 年第 2 期
案手续,并于 2006 年 7 月 17 日获书面确认,诺安中短期债券投资基金基金合同
自该日起正式生效。
2007 年 7 月 10 日至 8 月 9 日 17:00,诺安中短期债券投资基金基金份额
持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了《关于诺安中短期债券投资基金转
型为诺安优化收益债券型证券投资基金有关事项的议案》。依据中国证监会 2007
年 8 月 23 日证监基金字[2007]239 号文核准,持有人大会决议生效。依据持有
人大会决议,2007 年 8 月 29 日,原《诺安中短期债券投资基金基金合同》失效,
《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,同时基金更名为“诺安优
化收益债券型证券投资基金”。
七、 基金的投资目标
确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。
八、 基金的投资方向
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、
央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券、银行存款、
回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市
场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债
分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产
的 20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的 60
个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
九、 基金的投资策略
本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。
1、固定收益类品种投资策略
(1)总体资产配置策略
通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、
情景分析、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析,决
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定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。
在进行债券类、银行同业存款等资产的总体策略配置时,本基金将定期通过
对以上宏观、微观因素的综合分析,决定债券、银行存款等工具的配置比例;并
动态跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,并定期对资产策略配置比例进行
调整。
(2)类属资产配置策略
资产组合配置是本基金投资策略中最为关键的环节,将决定基金风险收益的
基本特征。
本基金投资的债券类资产细分为国债、央行票据、金融债、企业(公司)债
(包括可转换债券)、资产支持证券、回购等资产,银行存款则主要包括银行同
业存款。目前我国债券现券、央行票据、债券回购已经形成了全国性统一的银行
间及交易所市场,无论在市场规模、收益性还是从安全性上都已比较成熟,完全
可以满足基金运作的需要。
1)流动性的保证和实现
本基金作为债券型基金,对基金流动性的要求比较高。因此本基金将对基金
流动性进行有针对性地分析,包括:投资者申购赎回特征分析、季节性因素分析、
客户大额赎回管理等,以确定大致的流动性需求,从而确定资产配置中银行同业
存款的比例,即以银行同业存款提供绝大部分流动性需求。
2)组合收益的实现
在保证良好流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业
(公司)债(包括可转换债券)、资产支持证券、回购等资产的合理组合实现稳
定的投资收益。
(3)期限结构配置策略
各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产
配置过程中的具体体现。其做法是,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线
的非平行移动选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。
1)哑铃型组合
哑铃式投资(Barbell Approach)是一种非常有效的投资组合管理技术,即
选取风格差异较大的两类投资产品进行组合,新的投资组合兼有两类投资产品的
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某些优点,同时能够回避某些市场波动带来的损失。
在哑铃式投资中,我们主要根据各债券的不同到期年限(或久期),对到期
年限的两端进行集中投资。由于该组合呈现出两头集中的分布,形似哑铃,故被
称为哑铃式组合,相应的该投资技术也被称为哑铃式投资技术。
与其它投资组合相比,哑铃式组合的优点在于投资效率高,流动性好,调整
灵活,同时对利率变动敏感。首先,长期端的债券可以提供较高的利息收入,以
及由于利率降低可能带来的资本利得;其次,短期端的债券变现快捷,可以满足
投资人随时可能出现的多样化现金需求;再次,通过调整组合中短期债券和长期
债券的比例,可以很方便的调节组合的久期与风险结构;最后,由于组合中长期
端的债券占据较高的比例,因而随着利率的变动,整个组合的资本价值会出现较
大幅度的调整,因而对利率变动非常敏感。
2)梯型组合
梯形组合投资法,又称等期投资法,就是对不同到期年限的券种进行等额投
资,每隔一段时间,在债券市场认购一批相同期限的债券,每一段时间都如此,
接连不断,这样,在以后的每段时间都可以稳定地获得一笔本息收入。
梯形投资法的优点在于,采用此种投资方法能够在每年中得到本金和利息,
因而不至于产生很大的流动性问题。同时,在市场利率发生变化时,可用到期的
债券和利息进行多样化投资,可使投资组合的市场价值不会发生很大的变化。此
外,这种投资方法每年只进行一次交易,因而交易成本比较低。
3)子弹型组合
子弹型组合投资是把资产主要配置在投资期到期日附近,这种组合模式所需
要的交易量非常大,对投资管理的要求也非常严格,要求基金管理人对利率水平
的变化和收益率曲线的变化有非常好的把握能力。因为利率水平的变化对债券投
资的回报会产生巨大的影响,但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的
预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化,而本
基金的投资目标是在保证本金安全的基础上获得稳定的收益,所以我们不对其作
赌注式的投资,将会慎重对待这种子弹型的久期组合方式。
(4)具体个券选择策略
本基金对债券现券和央行票据基本采取买入持有策略;债券回购主要的投资
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策略是在对各回购品种及其收益率精确计算的基础上,结合短期利率走势预期,
合理搭配回购品种的期限结构,既充分获取回购品种的最大收益又及时捕捉利率
变动带来的获利机会。现金资产以银行同业存款的方式持有,在条件允许的情况
下,可投资于其他经过证监会和银行监管机构等监管部门批准的金融工具,如商
业票据等。而涉及到具体个券的选择策略,本基金将主要通过信用风险分析和技
术分析对具体个券优化选择,从而实现优于市场平均回报的收益。
1)信用风险分析
在现券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债以及
央行发行的票据,国债和央行票据是以国家税收信用作为担保,信用风险几乎为
零。而对于企业债、金融债,其发行人的信用等级是存在差异的,本基金的投资
目的是确保本金安全的基础上获得稳定的收益,因此本基金在选择企业债、金融
债时,将慎重分析其发行人的信用资质。具体来讲,包括分析发行人的经营状况、
财务结构、盈利能力、税赋水平、历史违约/担保记录等,从而挖掘特定券种的
投资价值。
2)技术分析策略
本基金对具体个券将进行包括骑乘策略、息差策略、收益率利差策略在内的
技术分析策略,从而通过专业的研究和分析,获得高于市场平均收益的回报。
○ 骑乘策略
债券投资收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分
是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可
能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是
通过债券收益率下降取得的,因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时
获得资本利得。
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随
着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会
较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡
峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得
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较高的资本利得。通过对债券市场收益率曲线的估计,收益率曲线在短端较为陡
峭,这为本基金进行骑乘策略提供了机会。
○息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资
金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是国债回购放大套利策略,基本原理
就是先投入初始资金购买国债现券,并用所持有的国债现券进行回购,回购后的
资金再购买国债现券或金融债、企业债现券,如此多次操作至回购期末,出售全
部现券,并偿还回购融入资金。进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券
收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差
策略才能取得正的收益。当国债回购利率持续处于较低水平时,为本基金实行息
差策略提供了可能。
○收益率利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未
来走势作出判断,进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的
因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平将会有所
变化时(不管变大还是变小),可以买入收益率即将走高的债券品种同时卖出收
益率即将走低的债券品种,通过两债券利差的缩小获得投资收益。利差策略实际
上是某种形式上的利率互换,也是相对价值投资的一种常见策略。
(5)资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风
险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本
金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估
值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市
场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。
2、新股申购策略
在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够
取得较低风险的稳定收益。本基金作为固定收益类产品,为提高基金的收益水
平,,并且同时保持高流动性,本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,
参与新股申购,并且将所得新股在其可交易之日起的 60 个交易日内全部卖出。
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十、 基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。
当法律法规发生变化或有更加适合的业绩比较基准时,经与基金托管人协商
一致,基金管理人有权对此基准进行调整,并提前三个工作日在至少一种指定媒
体上公告。
十一、 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型
基金,高于货币市场基金。
十二、 基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2011 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数
据未经审计。
(一)、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 65,554,426.66 6.66
其中:股票 65,554,426.66 6.66
2 固定收益投资 898,599,805.00 91.35
其中:债券 898,599,805.00 91.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,401,784.11 0.35
6 其他资产 16,170,884.84 1.64
7 合计 983,726,900.61 100.00
(二)、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 39,404,817.58 4.81
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 8,375,767.25 1.02
C2 木材、家具 - -
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C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,393,177.15 3.47
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 2,635,873.18 0.32
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 739,736.48 0.09
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 398,272.60 0.05
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 25,011,600.00 3.05
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 65,554,426.66 8.00
(三)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002573 国电清新 760,000 25,011,600.00 3.05
2 601216 内蒙君正 986,301 23,858,621.19 2.91
3 601566 九牧王 334,261 7,223,380.21 0.88
4 601208 东材科技 209,836 4,534,555.96 0.55
5 601798 蓝科高新 198,634 2,635,873.18 0.32
6 601599 鹿港科技 75,418 1,152,387.04 0.14
7 601199 江南水务 50,288 739,736.48 0.09
8 601519 大智慧 25,465 398,272.60 0.05
(四)、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 148,940,000.00 18.19
其中:政策性金融
148,940,000.00 18.19
债
4 企业债券 432,778,000.00 52.85
5 企业短期融资券 229,943,000.00 28.08
6 中期票据 - -
7 可转债 86,938,805.00 10.62
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8 其他 - -
9 合计 898,599,805.00 109.73
(五)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110221 11 国开 21 1,000,000 99,120,000.00 12.10
2 110222 11 国开 22 500,000 49,820,000.00 6.08
3 0980163 09 益阳城投债 400,000 41,064,000.00 5.01
4 0980155 09 新海连债 400,000 40,956,000.00 5.00
5 1080004 10 郴州债 400,000 40,496,000.00 4.94
(六)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
(七)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期期末未持有权证。
(八)、投资组合报告附注
1、本基金本报告期投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的发行主体,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,469,184.84
5 应收申购款 1,451,700.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,170,884.84
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 26,395,000.00 3.22
2 113002 工行转债 37,922,247.00 4.63
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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流通受限部分的占 基 金 资 产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 002573 国电清新 25,011,600.00 3.05 新发流通受限
2 601566 九牧王 7,223,380.21 0.88 新发流通受限
3 601208 东材科技 4,534,555.96 0.55 新发流通受限
4 601798 蓝科高新 2,635,873.18 0.32 新发流通受限
5 601599 鹿港科技 1,152,387.04 0.14 新发流通受限
第十部分 基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
一、诺安优化收益债券型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准
收益率比较表
净值增 业绩比较
业绩比较
净值增长 长率标 基准收益
阶段 基准收益 (1)(3) (2)(4)
率(1) 准差 率标准差
率(3)
(2) (4)
2007.8.29~2007.12.31 6.05% 0.24% 0.02% 0.06% 6.03% 0.18%
2008.1.1~2008.12.31 2.57% 0.13% 9.69% 0.10% -7.12% 0.03%
2009.1.1~2009.12.31 2.95% 0.13% 0.27% 0.06% 2.68% 0.07%
2010.1.1~2010.12.31 10.79% 0.27% 2.00% 0.07% 8.79% 0.20%
2011.1.1~2011.6.30 0.33% 0.15% 1.33% 0.04% -1.00% 0.11%
2007.8.29~2011.6.30 24.46% 0.19% 13.70% 0.08% 10.76% 0.11%
注:2007 年 8 月 29 日(不含当日)前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”, 2007
年 8 月 29 日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,本基金转型为“诺安优
化收益债券型证券投资基金”,业绩比较基准是中信标普全债指数。
(二)、诺安优化收益债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益
率的历史走势对比(2007 年 8 月 29 日—2011 年 6 月 30 日期间)
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诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2011 年第 2 期
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
2007-8-29 2008-5-29 2009-2-28 2009-11-29 2010-8-29 2011-5-29
诺安优化收益债券 业绩比较基准收益率
十四、基金的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、投资交易费用;
5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
(二)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率计
提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首两个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付
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诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2011 年第 2 期
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计
提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.18%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月
首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日
期顺延。
(三)与基金销售有关的费用
1、销售服务费
在通常情况下,基金销售人的销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.28%
的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.28%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工
作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付
日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告
费、促销活动费、持有人服务费等。
2、本基金申购费率 0%
3、本基金赎回费率:持有本基金达到或超过 31 个自然日,赎回费为零,持
有本基金未满 31 个自然日,赎回费为 0.5% 。赎回费用由投资者承担,其中 25%
的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。
4、转换费用:
(1)、基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收
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取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费
的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申
购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申
购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时,
不收取申购费补差。
(2)、转换份额计算公式
计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出
基金的基金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;G 为申购费补差费率;E
为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F 为货币市场基金转出的基金份额按
比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额
以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(四)其它费用
上述(一)中第 3-8 项所述费用由基金托管人根据有关法规、基金合同及相
应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用,从基金财产中支付。
(五)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等不列入基金费用。
(六)基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售
服务费,调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费
率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公告并报中国证监会备案。
十五、对招募说明书本次更新部分的说明
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本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2011 年 4 月 13 日刊登
的《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更
新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数
据的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人的证券投资基金管理
情况;更新了现任基金经理的介绍说明;更新了投资决策委员会成员的名单。
3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的主要人员情况、基
金托管业务经营情况、内部控制制度及监控管理的方法。
4、在“第五部分 相关服务机构”中,增加烟台银行、哈尔滨银行、西南证
券、东兴证券、财达证券、国金证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券、第
一创业证券等代销机构的信息,上述事宜已公告;更新了直销中心及原有代销机
构的信息。
5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中,更新了“一、申购、赎回与
转换的场所”部分内容;对“十、基金的转换”作了更新说明。
6、在“第九部分 基金的投资”中,更新了“基金投资组合报告”,报告截
止时间为 2011 年 6 月 30 日。
7、在“第十部分 基金的业绩”中,补充说明了基金合同生效以来的投资业
绩,更新了累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
8、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中,对本基金的定期定额
投资业务情况进行了进一步说明,相关事宜已公告。
9、在“第二十二部分 其他应披露事项”中,列举了报告期本基金的相关公
告。
十六、签署日期
2011 年 8 月 29 日
以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅
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诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2011 年第 2 期
读。
诺安基金管理有限公司
二○一一年十月十三日
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