诺安先锋混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标......错误!未定义书签。

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 38

7.1期末基金资产组合情况...... 38

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49

7.12投资组合报告附注...... 50

§8基金份额持有人信息...... 51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51

§9开放式基金份额变动...... 52

§10重大事件揭示...... 53

10.1基金份额持有人大会决议...... 53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

10.4基金投资策略的改变...... 53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

10.8其他重大事件 ...... 55

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 58

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 58

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 58

§12备查文件目录...... 59

12.1备查文件目录 ...... 59

12.2存放地点...... 59

12.3查阅方式...... 59

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安先锋混合型证券投资基金

基金简称 诺安先锋混合

基金主代码 320003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年12月19日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,976,609,986.79份

基金合同存续期 不定期

注：自2015年8月6日起，原“诺安股票证券投资基金”变更为“诺安先锋混合型证券投资基

金”。

2.2基金产品说明

以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最

具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资目标 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额

利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳

定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本

基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调

整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中

投资策略 国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和

投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业

务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投

资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投

资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

业绩比较基准 80%×富时A600指数+20%×富时中国国债全价指数

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型

风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风

险、中高收益的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 马宏 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55

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业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55

业银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安

基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -67,778,075.48

本期利润 17,539,949.26

加权平均基金份额本期利润 0.0057

本期加权平均净值利润率 0.44%

本期基金份额净值增长率 0.45%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 948,282,521.19

期末可供分配基金份额利润 0.3186

期末基金资产净值 3,924,892,507.98

期末基金份额净值 1.3186

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 397.59%

注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.43% 0.68% 3.64% 0.49% 0.79% 0.19%

过去三个月 0.84% 0.77% 3.12% 0.50% -2.28% 0.27%

过去六个月 0.45% 0.73% 6.07% 0.47% -5.62% 0.26%

过去一年 1.88% 0.76% 9.37% 0.54% -7.49% 0.22%

过去三年 50.25% 1.80% 48.55% 1.40% 1.70% 0.40%

自基金合同 397.59% 1.57% 251.67% 1.46% 145.92% 0.11%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨谷 副总经理、权 2006年6月22日 - 20 经济学硕士,CFA,具有基金从

益事业部总 业资格。曾任职于平安证券公

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经理、投资一 司综合研究所、西北证券公司

部总监、诺安 资产管理部;2003年10月加入

先锋混合型 诺安基金管理有限公司,现任

证券投资基 公司副总经理、权益事业部总

金基金经理 经理、投资一部总监。曾于2006

年11月至2007年11月任诺安

价值增长股票证券投资基金基

金经理,2010年9月至2015年

1月任诺安主题精选股票型证

券投资基金基金经理,2013年

4月至2015年1月任诺安多策

略股票型证券投资基金基金经

理,2006年2月起任诺安先锋

混合型证券投资基金基金经

理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安先锋混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 第11页共59页

了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，在经济企稳、货币政策偏中性的宏观背景之下，A股市场呈现出剧烈的分化

格局：围绕着业绩与估值，消费白马、周期等板块显着跑赢市场，而以创业板为代表的板块则显着跑输市场。

具体来看，年初基本面向上拐点趋势明确的工程机械等中游行业跑出了明显的超额收益，但3月份之后，市场担忧此类中游周期行业的业绩释放节奏，股价进入横盘震荡阶段；进入二季度之后，在PPI等宏观数据的验证下，市场开始逐渐确认经济补库存周期的结束，同时在金融去杠杆的政策背景下，市场利率呈显着上行趋势，导致周期板块一度显着跑输市场。以白酒、家电等为代表的消费板块则由于业绩确定，尤其是龙头公司，市场较之以往给予了较高的估值溢价，在整个上半年大幅跑赢市场。

以创业板为代表的成长板块，一方面在“类注册制”的新股发行背景下，面临着供给压力，另一方面板块多数公司仍有高估值的压力，内生增长的不确定性较大，短期逻辑与业绩均难出现预期差，在整个上半年均鲜有投资机会，大幅跑输市场。

本基金在上半年延续了历史的选股风格，配置上对长期内生增长动力较好的成长股有所侧重；同时也保持了较好灵活性，二季度着重加大了保险股的配置比例。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.3186元。本报告期基金份额净值增长率为0.45%，同期

业绩比较基准收益率为6.07%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来一段时间，在金融去杠杆的政策指引下，我们预期市场流动性难有实质性改善，A股震荡格局难有改变，趋势性上涨行情短期仍难以预期；但与此同时，我们认为流动性边际上进一步收紧的空间也并不大，前期的流动性收紧使得市场杠杆下降，未来一段时间，市场风险并不大。海外市场对中国的影响也许是未来一段时间的风险因素，毕竟美股已经上涨了8年，当然，目前美股仍没有见顶的迹象。

上半年，保险行业在回归保障本质的行业背景下，保费收入以及资金成本都出现了有利的趋势。这个行业属于有价值底线而且该底线还按一个不低的速度每年递增的行业，值得长期跟踪。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下；本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。

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根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安先锋混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安先锋混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安先锋混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安先锋混合型证券投资基金2017年

半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 505,622,287.11 844,799,258.82

结算备付金 15,715,254.65 14,652,237.83

存出保证金 1,069,111.09 843,058.78

交易性金融资产 6.4.7.2 3,414,892,481.30 3,278,655,660.50

其中：股票投资 3,408,990,117.50 3,272,152,603.60

基金投资 - -

债券投资 5,902,363.80 6,503,056.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 94,698.46 145,939.94

应收股利 - -

应收申购款 4,154.49 96,235.96

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 4,137,397,987.10 4,139,192,391.83

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 197,393,274.71 12,802,116.52

应付赎回款 4,362,318.76 2,544,056.13

应付管理人报酬 4,751,435.46 5,331,921.63

应付托管费 791,905.92 888,653.59

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 4,991,260.35 4,308,404.15

应交税费 25,000.00 25,000.00

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 190,283.92 180,667.25

负债合计 212,505,479.12 26,080,819.27

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,976,609,986.79 3,133,321,126.38

未分配利润 6.4.7.10 948,282,521.19 979,790,446.18

所有者权益合计 3,924,892,507.98 4,113,111,572.56

负债和所有者权益总计 4,137,397,987.10 4,139,192,391.83

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.3186元，基金份额总额2,976,609,986.79

份。

6.2利润表

会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 65,658,945.15 -557,603,128.70

1.利息收入 1,866,953.92 3,167,221.57

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,840,718.70 3,022,449.44

债券利息收入 26,235.22 12,350.02

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 132,422.11

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -21,549,678.04 72,188,704.09

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -40,343,891.66 61,681,840.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 18,794,213.62 10,506,863.29

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 85,318,024.74 -633,004,363.45

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 23,644.53 45,309.09

减：二、费用 48,118,995.89 49,689,090.16

1．管理人报酬 29,633,102.31 30,828,809.41

第17页共59页

2．托管费 4,938,850.35 5,138,134.99

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 13,349,212.51 13,523,002.04

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 197,830.72 199,143.72

三、利润总额（亏损总额以“-” 17,539,949.26 -607,292,218.86

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 17,539,949.26 -607,292,218.86

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,133,321,126.38 979,790,446.18 4,113,111,572.56

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 17,539,949.26 17,539,949.26

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -156,711,139.59 -49,047,874.25 -205,759,013.84

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 14,057,973.37 4,213,436.37 18,271,409.74

2.基金赎回款 -170,769,112.96 -53,261,310.62 -224,030,423.58

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,976,609,986.79 948,282,521.19 3,924,892,507.98

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共59页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,374,096,258.26 1,599,487,545.00 4,973,583,803.26

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -607,292,218.86 -607,292,218.86

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -57,826,735.05 -16,292,116.54 -74,118,851.59

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 54,836,741.57 11,880,288.38 66,717,029.95

2.基金赎回款 -112,663,476.62 -28,172,404.92 -140,835,881.54

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 3,316,269,523.21 975,903,209.60 4,292,172,732.81

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安股票证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2005]154号文《关于同意诺安股票证券投资基金设立的批复》批准,于2005年11月3日至2005年12月13日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,共募集资金人民币379,115,510.80元,折合 379,115,510.80份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币85,441.25元,其中在基金设立募集期产生的利息为人民币61,905.56元,折合61,905.56份基金份额,其余利息为人民币23,535.69元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2005年12月19日,合同生效日基金份额为379,177,416.36份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安股票证券投资基金基金合同》、《诺安股票证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

第19页共59页

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）规定，经与基金托管人协

商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安股票证券投资基金名称变更为诺安先

锋混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的 第20页共59页

《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财

政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国

家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、

房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政

策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

第21页共59页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 505,622,287.11

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 505,622,287.11

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,281,702,429.77 3,408,990,117.50 127,287,687.73

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 5,683,000.00 5,902,363.80 219,363.80

银行间市场 - - -

合计 5,683,000.00 5,902,363.80 219,363.80

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,287,385,429.77 3,414,892,481.30 127,507,051.53

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 200,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 200,000,000.00 -

第22页共59页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 69,341.57

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 6,364.62

应收债券利息 18,559.28

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 432.99

合计 94,698.46

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 4,991,260.35

银行间市场应付交易费用 -

合计 4,991,260.35

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付赎回费 1,846.63

预提费用 188,437.29

合计 190,283.92

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

第23页共59页

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,133,321,126.38 3,133,321,126.38

本期申购 14,057,973.37 14,057,973.37

本期赎回(以"-"号填列) -170,769,112.96 -170,769,112.96

本期末 2,976,609,986.79 2,976,609,986.79

注：本期申购含转换转入份（金）额，本期赎回含转换转出份（金）额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,310,391,612.26 -1,330,601,166.08 979,790,446.18

本期利润 -67,778,075.48 85,318,024.74 17,539,949.26

本期基金份额交易 -114,375,295.73 65,327,421.48 -49,047,874.25

产生的变动数

其中：基金申购款 10,276,186.30 -6,062,749.93 4,213,436.37

基金赎回款 -124,651,482.03 71,390,171.41 -53,261,310.62

本期已分配利润 - - -

本期末 2,128,238,241.05 -1,179,955,719.86 948,282,521.19

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,771,603.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 61,874.88

其他 7,240.79

合计 1,840,718.70

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 4,362,562,722.89

减：卖出股票成本总额 4,402,906,614.55

第24页共59页

买卖股票差价收入 -40,343,891.66

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 18,794,213.62

基金投资产生的股利收益 -

合计 18,794,213.62

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 85,318,024.74

——股票投资 85,918,717.84

——债券投资 -600,693.10

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 85,318,024.74

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 22,927.84

基金转换费收入 716.69

合计 23,644.53

第25页共59页

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 13,349,212.51

银行间市场交易费用 -

合计 13,349,212.51

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

汇划费 393.43

账户维护费 9,000.00

合计 197,830.72

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

第26页共59页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 29,633,102.31 30,828,809.41

的管理费

其中：支付销售机构的客 4,843,375.83 5,295,125.58

户维护费

注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，管理费的计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 4,938,850.35 5,138,134.99

的托管费

第27页共59页

注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限 505,622,287.11 1,771,603.03 529,470,704.99 2,956,986.86

公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

第28页共59页

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注

类型

2016 2017 新股

000413东旭年8月年8 流通 6.29 10.40 3,179,650 19,999,998.5033,068,360.00 -

光电25日月28受限

日

2016 2017 新股

皖江 年6

600575 物流年7月月30流通 3.58 4.19 5,581,676 19,982,400.0823,387,222.44 -

1日日 受限

2016 2017 新股

600604 市北年8月年8 流通 15.31 7.15 2,612,672 20,000,004.1618,680,604.80 -

高新 月29

31日 受限

日

2016 2017 新股

000536华映年9月年10流通 10.53 5.81 3,038,936 19,999,997.5517,656,218.16 -

科技30日月10受限

日

2016 2017 新股

腾达 年9

600512 建设年9月月26流通 4.39 4.79 2,955,473 12,974,526.4714,156,715.67 -

28日日 受限

2016 2017 新股

603117万林年9月年9 流通 16.41 12.11 425,783 6,987,099.03 5,156,232.13 -

股份8日月6 受限

日

2016 2017 新股

凯莱年11年11

002821 英 流通 30.53 72.97 42,818 653,616.77 3,124,429.46 -

月11月20

受限

日 日

2016 2017 新股

603823百合年12年12流通 10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -

花月9日月20受限

日

第29页共59页

2017 2018 新股

002859 洁美年3月年4 流通 29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -

科技24日月9 受限

日

2017 2018 新股

002860星帅年3月年4 流通 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00 -

尔 31日月12受限

日

2017 2017 新股

002879 长缆年6月年7 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

科技5日月7 受限

日

2017 2017 新股

002882金龙年6月年7 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

羽 15日月17受限

日

2017 2017 新股

睿能 年7

603933 科技年6月 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

月6

28日 受限

日

2017 2017 新股

603305旭升年6月年7 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

股份30日月10受限

日

2017 2017 新股

300670大烨年6月年7 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

智能26日月3 受限

日

2017 2017 新股

300672 国科年6月年7 流通 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

微 30日月12受限

日

2017 2017 新股

603331百达年6月年7 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工27日月5 受限

日

2017 2017 新股

富满 年7

300671 电子年6月 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

月5

27日 受限

日

2017 2017 新股

603617君禾年6月年7 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份23日月3 受限

日

第30页共59页

注：1、截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流

通受限债券和权证。

2、本基金持有的流通受限股票“凯莱英”于2017年6月14日实施资本公积转增股本方案，转增

股本后“凯莱英”的单位成本为15.27元/股。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 期末

码 名称期 原因 估值期 开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额 备注

单价 价

002567 唐人 2017年重大 2017年

神 6月5 事项 10.338月14 9.542,939,86529,503,596.8030,368,805.45 -

日 日

胜利 2017年重大

002426 1月16 7.68 - -3,324,14529,963,782.3625,529,433.60 -

精密 事项

日

600795 国电 2017年重大

电力 6月5 事项 3.60 - -1,009,100 3,447,856.00 3,632,760.00 -

日

601088 中国 2017年重大

神华 6月5 事项 22.29 - - 72,100 1,473,887.16 1,607,109.00 -

日

硕贝 2017年重大 2017年

300322德 2月23事项 17.02 8月7 15.32 83 1,594.33 1,412.66 -

日 日

600172 黄河 2017年 2017年

6月30重大

旋风 事项 8.237月14 8.00 50 600.67 411.50 -

日 日

2017年 2017年

300148 天舟 1月25重大

文化 事项 15.57 8月1 14.01 3 36.04 46.71 -

日 日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

第31页共59页

证券款余额200,000,000.00元，于2017年7月14日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有

的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险，并设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 5,902,363.80 6,503,056.90

AAA以下 - -

未评级 - -

第32页共59页

合计 5,902,363.80 6,503,056.90

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

②以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

第33页共59页

资产

银行存款 505,622,287.11 - - - - 505,622,287.11

结算备付金 15,715,254.65 - - - - 15,715,254.65

存出保证金 1,069,111.09 - - - - 1,069,111.09

交易性金融资产 -5,902,363.80 - -3,408,990,117.503,414,892,481.30

买入返售金融资200,000,000.00 - - - - 200,000,000.00

产

应收利息 - - - - 94,698.46 94,698.46

应收申购款 - - - - 4,154.49 4,154.49

资产总计 722,406,652.855,902,363.80 - -3,409,088,970.454,137,397,987.10

负债

应付证券清算款 - - - - 197,393,274.71 197,393,274.71

应付赎回款 - - - - 4,362,318.76 4,362,318.76

应付管理人报酬 - - - - 4,751,435.46 4,751,435.46

应付托管费 - - - - 791,905.92 791,905.92

应付交易费用 - - - - 4,991,260.35 4,991,260.35

应交税费 - - - - 25,000.00 25,000.00

其他负债 - - - - 190,283.92 190,283.92

负债总计 - - - - 212,505,479.12 212,505,479.12

利率敏感度缺口722,406,652.855,902,363.80 - -3,196,583,491.333,924,892,507.98

上年度末 5年以不计息

2016年12月316个月以内 6个月-1年1-5年上 合计

日

资产

银行存款 844,799,258.82 - - - - 844,799,258.82

结算备付金 14,652,237.83 - - - - 14,652,237.83

存出保证金 843,058.78 - - - - 843,058.78

交易性金融资产 6,503,056.90 - - -3,272,152,603.603,278,655,660.50

应收利息 - - - - 145,939.94 145,939.94

应收申购款 - - - - 96,235.96 96,235.96

其他资产 - - - - - -

资产总计 866,797,612.33 - - -3,272,394,779.504,139,192,391.83

负债

应付证券清算款 - - - - 12,802,116.52 12,802,116.52

应付赎回款 - - - - 2,544,056.13 2,544,056.13

应付管理人报酬 - - - - 5,331,921.63 5,331,921.63

应付托管费 - - - - 888,653.59 888,653.59

应付交易费用 - - - - 4,308,404.15 4,308,404.15

应交税费 - - - - 25,000.00 25,000.00

其他负债 - - - - 180,667.25 180,667.25

负债总计 - - - - 26,080,819.27 26,080,819.27

利率敏感度缺口866,797,612.33 - - -3,246,313,960.234,113,111,572.56

第34页共59页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

利率市场下降27个 56,923.16 70,998.55

基点

利率市场上升27个 -56,923.16 -70,998.55

基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%-95%，债券投资比例为基金资产净值

的0%-35%，现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于2017年6

月30日。本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 3,408,990,117.50 86.86 3,272,152,603.60 79.55

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 5,902,363.80 0.15 6,503,056.90 0.16

第35页共59页

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,414,892,481.30 87.01 3,278,655,660.50 79.71

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 234,394,448.72 211,472,376.42

业绩比较基准下降5% -234,394,448.72 -211,472,376.42

注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信度：95%

2.观察期：一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

（单位：人民币元）日） 日）

分析 基金投资组合的风 41,004,891.28 47,449,534.31

险价值

合计 41,004,891.28 47,449,534.31

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

第36页共59页

3,235,621,513.78 元，属于第二层级的余额为 179,147,284.42元，属于第三层级的余额为

123,683.10元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票和债券(2016年12月31

日，第一层级的余额为2,954,251,450.59元，第二层级的余额为323,914,525.40元，属于第三

层级的余额为489,684.51元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票和债券)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。如附注6.4.5.2所述，本基金自2015年3月26日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层级归入第二层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第37页共59页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 3,408,990,117.50 82.39

其中：股票 3,408,990,117.50 82.39

2 固定收益投资 5,902,363.80 0.14

其中：债券 5,902,363.80 0.14

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 200,000,000.00 4.83

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 521,337,541.76 12.60

7 其他各项资产 1,167,964.04 0.03

8 合计 4,137,397,987.10 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 34,306,863.05 0.87

B 采矿业 84,120,479.66 2.14

C 制造业 1,311,832,135.06 33.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供 130,028,646.58 3.31

应业

E 建筑业 176,392,586.59 4.49

F 批发和零售业 149,821,372.07 3.82

G 交通运输、仓储和邮政业 96,802,932.62 2.47

H 住宿和餐饮业 1,037,930.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服务 340,926,198.31 8.69

业

J 金融业 868,621,174.41 22.13

K 房地产业 89,398,577.66 2.28

L 租赁和商务服务业 5,198,079.25 0.13

M 科学研究和技术服务业 1,009,360.00 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 76,681,039.05 1.95

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第38页共59页

Q 卫生和社会工作 33,959,874.52 0.87

R 文化、体育和娱乐业 8,852,868.67 0.23

S 综合 - -

合计 3,408,990,117.50 86.86

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 4,799,924 238,124,229.64 6.07

2 601336 新华保险 3,445,292 177,088,008.80 4.51

3 601628 中国人寿 5,375,848 145,040,379.04 3.70

4 300003 乐普医疗 6,294,149 139,163,634.39 3.55

5 600477 杭萧钢构 7,988,529 121,904,952.54 3.11

6 002353 杰瑞股份 5,568,495 88,093,590.90 2.24

7 000069 华侨城Ａ 4,600,000 46,276,000.00 1.18

8 002016 世荣兆业 4,887,161 46,232,543.06 1.18

9 000636 风华高科 4,784,518 40,716,248.18 1.04

10 600738 兰州民百 4,584,497 38,784,844.62 0.99

11 600547 山东黄金 1,296,696 37,513,415.28 0.96

12 002640 跨境通 1,699,525 36,114,906.25 0.92

13 002340 格林美 5,924,910 35,845,705.50 0.91

14 002511 中顺洁柔 2,685,975 35,535,449.25 0.91

15 600702 沱牌舍得 1,326,895 35,308,675.95 0.90

16 002410 广联达 1,864,545 35,053,446.00 0.89

17 000661 长春高新 269,822 34,836,718.42 0.89

18 601899 紫金矿业 10,070,150 34,540,614.50 0.88

19 000997新大陆 1,503,393 34,111,987.17 0.87

20 002376 新北洋 2,477,802 33,995,443.44 0.87

21 300244 迪安诊断 1,079,462 33,959,874.52 0.87

22 000669 金鸿能源 1,870,536 33,912,817.68 0.86

23 300230 永利股份 2,047,179 33,860,340.66 0.86

24 002035 华帝股份 1,393,366 33,719,457.20 0.86

25 300393 中来股份 609,828 33,546,638.28 0.85

26 002402 和而泰 3,388,738 33,412,956.68 0.85

27 000413 东旭光电 3,179,650 33,068,360.00 0.84

28 300258 精锻科技 1,996,014 32,954,191.14 0.84

29 300294 博雅生物 796,953 32,866,341.72 0.84

30 002449 国星光电 1,977,764 32,731,994.20 0.83

第39页共59页

31 002479 富春环保 2,739,459 32,599,562.10 0.83

32 300279 和晶科技 2,340,192 32,575,472.64 0.83

33 002245 澳洋顺昌 3,579,022 32,282,778.44 0.82

34 002555 三七互娱 1,257,132 32,144,865.24 0.82

35 000998 隆平高科 1,458,865 32,124,207.30 0.82

36 300365 恒华科技 895,902 31,983,701.40 0.81

37 603898 好莱客 913,465 31,925,601.75 0.81

38 300297 蓝盾股份 2,880,200 31,538,190.00 0.80

39 002503 搜于特 4,476,790 31,471,833.70 0.80

40 600201 生物股份 879,022 31,266,812.54 0.80

41 000065 北方国际 1,310,189 31,156,294.42 0.79

42 002223 鱼跃医疗 1,307,024 30,950,328.32 0.79

43 300324 旋极信息 1,695,408 30,924,241.92 0.79

44 300335 迪森股份 1,605,706 30,781,384.02 0.78

45 300156 神雾环保 939,496 30,777,888.96 0.78

46 600305 恒顺醋业 2,975,115 30,524,679.90 0.78

47 300070 碧水源 1,630,297 30,405,039.05 0.77

48 002567 唐人神 2,939,865 30,368,805.45 0.77

49 002279 久其软件 2,418,001 30,345,912.55 0.77

50 002091 江苏国泰 3,165,141 30,227,096.55 0.77

51 002273 水晶光电 1,441,605 29,740,311.15 0.76

52 300342 天银机电 1,942,043 29,635,576.18 0.76

53 600584 长电科技 1,840,492 29,539,896.60 0.75

54 300339 润和软件 2,332,334 29,387,408.40 0.75

55 002439 启明星辰 1,577,100 29,334,060.00 0.75

56 300183 东软载波 1,417,554 29,031,505.92 0.74

57 002589 瑞康医药 1,884,592 29,022,716.80 0.74

58 002582 好想你 2,399,276 28,839,297.52 0.73

59 300319 麦捷科技 3,177,914 27,743,189.22 0.71

60 300327 中颖电子 869,170 27,552,689.00 0.70

61 002217 合力泰 2,667,936 26,359,207.68 0.67

62 002368 太极股份 947,938 26,248,403.22 0.67

63 002426 胜利精密 3,324,145 25,529,433.60 0.65

64 002677 浙江美大 1,770,029 24,656,503.97 0.63

65 600575 皖江物流 5,581,676 23,387,222.44 0.60

66 601901 方正证券 2,237,300 22,216,389.00 0.57

67 000776 广发证券 1,184,618 20,434,660.50 0.52

68 601688 华泰证券 1,052,700 18,843,330.00 0.48

69 000728 国元证券 1,541,788 18,840,649.36 0.48

第40页共59页

70 600604 市北高新 2,612,672 18,680,604.80 0.48

71 601211 国泰君安 908,663 18,636,678.13 0.47

72 601377 兴业证券 2,485,800 18,469,494.00 0.47

73 000536 华映科技 3,038,936 17,656,218.16 0.45

74 600999 招商证券 1,023,968 17,632,728.96 0.45

75 601601 中国太保 517,920 17,541,950.40 0.45

76 600958 东方证券 1,253,020 17,429,508.20 0.44

77 600109 国金证券 1,462,052 17,135,249.44 0.44

78 600837 海通证券 1,123,332 16,681,480.20 0.43

79 601555 东吴证券 1,471,600 16,526,068.00 0.42

80 600369 西南证券 2,758,000 15,472,380.00 0.39

81 600512 腾达建设 2,955,477 14,156,735.39 0.36

82 601222 林洋能源 1,720,476 12,783,136.68 0.33

83 601788 光大证券 825,900 12,330,687.00 0.31

84 600030 中信证券 693,800 11,808,476.00 0.30

85 603885 吉祥航空 631,960 9,593,152.80 0.24

86 000166 申万宏源 1,340,700 7,507,920.00 0.19

87 600061 国投安信 452,135 7,030,699.25 0.18

88 002432 九安医疗 529,388 6,103,843.64 0.16

89 300557 理工光科 120,600 6,060,150.00 0.15

90 603117 万林股份 425,783 5,156,232.13 0.13

91 000671阳光城 625,400 3,639,828.00 0.09

92 600795 国电电力 1,009,100 3,632,760.00 0.09

93 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.08

94 601898 中煤能源 461,901 2,715,977.88 0.07

95 601666 平煤股份 513,100 2,704,037.00 0.07

96 000898 鞍钢股份 477,600 2,703,216.00 0.07

97 600597 光明乳业 211,800 2,700,450.00 0.07

98 601098 中南传媒 142,895 2,663,562.80 0.07

99 600026 中远海能 401,300 2,660,619.00 0.07

100 600019 宝钢股份 395,100 2,651,121.00 0.07

101 000883 湖北能源 524,050 2,630,731.00 0.07

102 600548 深高速 291,000 2,630,640.00 0.07

103 600020 中原高速 521,500 2,628,360.00 0.07

104 600104 上汽集团 84,500 2,623,725.00 0.07

105 002267 陕天然气 298,300 2,622,057.00 0.07

106 600048 保利地产 262,300 2,615,131.00 0.07

107 600377 宁沪高速 266,300 2,609,740.00 0.07

108 002142 宁波银行 135,100 2,607,430.00 0.07

第41页共59页

109 600674 川投能源 265,272 2,604,971.04 0.07

110 601928 凤凰传媒 265,500 2,591,280.00 0.07

111 600919 江苏银行 278,100 2,583,549.00 0.07

112 600018 上港集团 406,300 2,575,942.00 0.07

113 600350 山东高速 415,200 2,574,240.00 0.07

114 600886 国投电力 325,500 2,571,450.00 0.07

115 601169 北京银行 280,400 2,571,268.00 0.07

116 601818 光大银行 634,500 2,569,725.00 0.07

117 600572 康恩贝 370,995 2,567,285.40 0.07

118 601186 中国铁建 213,400 2,567,202.00 0.07

119 601288 农业银行 729,000 2,566,080.00 0.07

120 600221 海航控股 796,600 2,565,052.00 0.07

121 601998 中信银行 407,600 2,563,804.00 0.07

122 600033 福建高速 672,800 2,563,368.00 0.07

123 600027 华电国际 530,300 2,561,349.00 0.07

124 601328 交通银行 414,400 2,552,704.00 0.07

125 601997 贵阳银行 161,300 2,550,153.00 0.06

126 600688 上海石化 385,800 2,550,138.00 0.06

127 601988 中国银行 688,900 2,548,930.00 0.06

128 600035 楚天高速 458,994 2,529,056.94 0.06

129 600383 金地集团 220,100 2,524,547.00 0.06

130 601006 大秦铁路 300,200 2,518,678.00 0.06

131 601390 中国中铁 289,900 2,513,433.00 0.06

132 601158 重庆水务 346,537 2,477,739.55 0.06

133 601939 建设银行 401,000 2,466,150.00 0.06

134 600741 华域汽车 76,400 1,851,936.00 0.05

135 601155 新城控股 96,562 1,790,259.48 0.05

136 002294 信立泰 49,300 1,758,038.00 0.04

137 601607 上海医药 59,700 1,724,136.00 0.04

138 600998 九州通 79,859 1,721,760.04 0.04

139 600315 上海家化 53,000 1,719,850.00 0.04

140 600612 老凤祥 34,700 1,699,259.00 0.04

141 600808 马钢股份 473,000 1,674,420.00 0.04

142 601229 上海银行 65,500 1,672,870.00 0.04

143 002083 孚日股份 217,400 1,660,936.00 0.04

144 601515 东风股份 146,682 1,657,506.60 0.04

145 000030 富奥股份 184,000 1,644,960.00 0.04

146 600029 南方航空 185,800 1,616,460.00 0.04

147 601088 中国神华 72,100 1,607,109.00 0.04

第42页共59页

148 601900 南方传媒 126,762 1,576,919.28 0.04

149 600483 福能股份 146,988 1,524,265.56 0.04

151 600067 冠城大通 153,700 1,055,919.00 0.03

152 600754 锦江股份 38,300 1,037,930.00 0.03

153 002039 黔源电力 70,800 1,029,432.00 0.03

154 600297 广汇汽车 136,400 1,027,092.00 0.03

155 000900 现代投资 111,500 1,025,800.00 0.03

156 600598 北大荒 92,300 1,025,453.00 0.03

157 600641 万业企业 91,700 1,023,372.00 0.03

158 000729 燕京啤酒 152,100 1,022,112.00 0.03

159 000761 本钢板材 195,400 1,021,942.00 0.03

160 600900 长江电力 66,300 1,019,694.00 0.03

161 600723 首商股份 114,221 1,018,851.32 0.03

162 600039 四川路桥 244,700 1,017,952.00 0.03

163 600748 上实发展 141,370 1,017,864.00 0.03

164 002394 联发股份 69,100 1,017,843.00 0.03

165 600875 东方电气 106,200 1,017,396.00 0.03

166 600694 大商股份 26,100 1,017,117.00 0.03

167 000719 大地传媒 97,516 1,017,091.88 0.03

168 601018 宁波港 180,000 1,017,000.00 0.03

169 002003 伟星股份 97,300 1,016,785.00 0.03

170 600969 郴电国际 71,600 1,016,720.00 0.03

171 600829 人民同泰 82,370 1,016,445.80 0.03

172 600461 洪城水业 140,808 1,015,225.68 0.03

173 000031 中粮地产 134,800 1,015,044.00 0.03

174 601766 中国中车 100,300 1,015,036.00 0.03

175 601618 中国中冶 202,500 1,014,525.00 0.03

176 600859 王府井 62,800 1,014,220.00 0.03

177 000539 粤电力Ａ 190,200 1,013,766.00 0.03

178 000726鲁 泰Ａ 85,400 1,012,844.00 0.03

179 300498 温氏股份 43,200 1,012,608.00 0.03

180 600115 东方航空 148,900 1,012,520.00 0.03

181 600269 赣粤高速 194,300 1,012,303.00 0.03

182 600021 上海电力 83,700 1,011,933.00 0.03

183 600508 上海能源 86,700 1,011,789.00 0.03

184 601668 中国建筑 104,500 1,011,560.00 0.03

185 600170 上海建工 264,700 1,011,154.00 0.03

186 600327 大东方 123,437 1,010,949.03 0.03

187 600697 欧亚集团 35,900 1,010,944.00 0.03

第43页共59页

188 000417 合肥百货 122,507 1,010,682.75 0.03

189 600064 南京高科 66,900 1,010,190.00 0.03

190 000685 中山公用 92,241 1,010,038.95 0.03

191 002191 劲嘉股份 107,900 1,009,944.00 0.03

192 600028 中国石化 170,300 1,009,879.00 0.03

193 000543 皖能电力 173,200 1,009,756.00 0.03

194 600348 阳泉煤业 148,900 1,009,542.00 0.03

195 000027 深圳能源 150,000 1,009,500.00 0.03

196 600094 大名城 131,600 1,009,372.00 0.03

197 601226 华电重工 148,000 1,009,360.00 0.03

198 002004 华邦健康 128,900 1,009,287.00 0.03

199 000625 长安汽车 69,975 1,009,039.50 0.03

200 600122 宏图高科 90,900 1,008,990.00 0.03

201 600016 民生银行 122,700 1,008,594.00 0.03

202 002244 滨江集团 145,700 1,008,244.00 0.03

203 601857 中国石油 131,100 1,008,159.00 0.03

204 600578 京能电力 235,000 1,008,150.00 0.03

205 600398 海澜之家 106,200 1,007,838.00 0.03

206 000876新希望 122,600 1,007,772.00 0.03

207 600894 广日股份 85,100 1,007,584.00 0.03

208 600312 平高电气 73,300 1,007,142.00 0.03

209 600642 申能股份 159,800 1,006,740.00 0.03

210 600811 东方集团 154,400 1,006,688.00 0.03

211 601166 兴业银行 59,700 1,006,542.00 0.03

212 000926 福星股份 82,500 1,006,500.00 0.03

213 600823 世茂股份 205,380 1,006,362.00 0.03

214 002202 金风科技 65,030 1,006,014.10 0.03

215 601010 文峰股份 238,900 1,005,769.00 0.03

216 600177 雅戈尔 99,361 1,005,533.32 0.03

217 600299 安迪苏 82,600 1,005,242.00 0.03

218 600835 上海机电 47,500 1,004,150.00 0.03

219 000732 泰禾集团 60,200 1,004,136.00 0.03

220 600755 厦门国贸 110,100 1,004,112.00 0.03

221 600757 长江传媒 134,400 1,003,968.00 0.03

222 000001 平安银行 106,900 1,003,791.00 0.03

223 600022 山东钢铁 487,200 1,003,632.00 0.03

224 600208 新湖中宝 222,600 1,001,700.00 0.03

225 000825 太钢不锈 230,200 1,001,370.00 0.03

226 600261 阳光照明 152,228 1,000,137.96 0.03

第44页共59页

227 600352 浙江龙盛 104,941 1,000,087.73 0.03

228 600157 永泰能源 280,100 999,957.00 0.03

229 000157 中联重科 222,600 999,474.00 0.03

230 600015 华夏银行 108,400 999,448.00 0.03

231 600166 福田汽车 351,400 997,976.00 0.03

232 601009 南京银行 89,000 997,690.00 0.03

233 002563 森马服饰 117,600 997,248.00 0.03

234 600606 绿地控股 127,000 993,140.00 0.03

235 600011 华能国际 130,600 958,604.00 0.02

236 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.02

237 600708 光明地产 114,200 758,288.00 0.02

238 300508 维宏股份 10,383 720,580.20 0.02

239 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.01

240 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.01

241 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00

242 601952 苏垦农发 10,425 144,594.75 0.00

243 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00

244 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.00

245 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00

246 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.00

247 002872 天圣制药 2,003 74,050.91 0.00

248 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.00

249 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.00

250 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.00

251 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00

252 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

253 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

254 603758 秦安股份 2,441 45,036.45 0.00

255 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

256 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00

257 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00

258 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.00

259 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00

260 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00

261 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00

262 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

263 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.00

264 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00

265 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.00

第45页共59页

266 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.00

267 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

268 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.00

269 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00

270 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.00

271 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.00

272 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00

273 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.00

274 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00

275 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.00

276 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00

277 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00

278 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00

279 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00

280 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

281 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00

282 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

283 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00

284 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

285 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

286 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

287 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

288 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

289 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

290 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

291 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

292 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

293 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

294 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

295 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

296 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

297 002601 龙蟒佰利 97 1,588.86 0.00

298 300322 硕贝德 83 1,412.66 0.00

299 002493 荣盛石化 139 1,356.64 0.00

300 300061 康耐特 70 1,289.40 0.00

301 000703 恒逸石化 82 1,167.68 0.00

302 000895 双汇发展 34 807.50 0.00

303 002094 青岛金王 30 639.90 0.00

304 002425 凯撒文化 69 630.66 0.00

第46页共59页

305 002311 海大集团 29 529.83 0.00

306 600172 黄河旋风 50 411.50 0.00

307 600330 天通股份 33 289.74 0.00

308 002048 宁波华翔 7 146.02 0.00

309 300036 超图软件 8 130.80 0.00

310 300148 天舟文化 3 46.71 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601336 新华保险 168,477,599.90 4.10

2 601628 中国人寿 147,518,827.84 3.59

3 601318 中国平安 61,120,652.43 1.49

4 000630 铜陵有色 51,303,430.00 1.25

5 601899 紫金矿业 46,450,947.00 1.13

6 002091 江苏国泰 45,845,714.49 1.11

7 600028 中国石化 45,055,861.00 1.10

8 000661 长春高新 40,506,053.47 0.98

9 000069 华侨城Ａ 40,177,498.38 0.98

10 600362 江西铜业 38,611,285.66 0.94

11 002479 富春环保 37,299,333.70 0.91

12 002221 东华能源 36,766,163.36 0.89

13 300083 劲胜智能 36,561,499.17 0.89

14 002517 恺英网络 36,409,775.05 0.89

15 002555 三七互娱 35,848,428.55 0.87

16 002080 中材科技 35,803,044.06 0.87

17 002249 大洋电机 35,265,504.16 0.86

18 000049 德赛电池 35,104,020.51 0.85

19 002534 杭锅股份 35,045,278.22 0.85

20 002217 合力泰 34,465,550.27 0.84

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

第47页共59页

比例（％）

1 300136 信维通信 82,374,560.88 2.00

2 002271 东方雨虹 76,328,349.92 1.86

3 002507 涪陵榨菜 64,972,001.92 1.58

4 600779 水井坊 63,781,110.85 1.55

5 002217 合力泰 61,924,064.67 1.51

6 002043 兔宝宝 60,358,578.13 1.47

7 002475 立讯精密 59,660,749.03 1.45

8 002508 老板电器 59,334,413.89 1.44

9 002236 大华股份 58,216,216.36 1.42

10 600452 涪陵电力 57,545,546.71 1.40

11 300115 长盈精密 56,843,117.12 1.38

12 300262 巴安水务 54,197,524.70 1.32

13 000597 东北制药 52,503,663.30 1.28

14 000630 铜陵有色 52,488,289.00 1.28

15 002138 顺络电子 52,294,312.08 1.27

16 002004 华邦健康 51,842,944.24 1.26

17 000525 红太阳 50,114,997.57 1.22

18 002705 新宝股份 49,651,494.44 1.21

19 002456 欧菲光 49,109,730.34 1.19

20 300463 迈克生物 48,355,810.31 1.18

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,453,825,410.61

卖出股票收入（成交）总额 4,362,562,722.89

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

第48页共59页

7 可转债（可交换债） 5,902,363.80 0.15

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,902,363.80 0.15

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113008 电气转债 56,830 5,902,363.80 0.15

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第49页共59页

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部

门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,069,111.09

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 94,698.46

5 应收申购款 4,154.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,167,964.04

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113008 电气转债 5,902,363.80 0.15

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第50页共59页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

183,320 16,237.24 4,905,307.18 0.16% 2,971,704,679.61 99.84%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 249,055.68 0.0084%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第51页共59页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年12月19日）基金份额总额 379,177,416.36

本报告期期初基金份额总额 3,133,321,126.38

本报告期基金总申购份额 14,057,973.37

减:本报告期基金总赎回份额 170,769,112.96

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,976,609,986.79

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

第52页共59页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中投证券 23,186,562,480.21 36.17% 2,967,656.64 36.17% -

平安证券 11,475,787,113.82 16.75% 1,374,405.28 16.75% -

中信证券 11,141,081,785.23 12.95% 1,062,693.02 12.95% -

广发证券 2 901,450,315.77 10.23% 839,518.30 10.23% -

招商证券 1 871,883,658.21 9.90% 811,987.85 9.90% -

申万宏源 2 591,355,293.94 6.71% 550,732.97 6.71% -

方正证券 1 463,006,329.07 5.26% 431,199.67 5.26% -

海通证券 1 179,063,395.38 2.03% 166,764.21 2.03% -

第53页共59页

安信证券 2 107,106.30 0.00% 99.74 0.00% -

中信建投 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

注：本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

本报告期新增3家证券公司的3个交易单元:平安证券股份有限公司(1个交易单元），安信证券股

份有限公司(1个交易单元），广发证券股份有限公司(1个交易单元）。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第54页共59页

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中投证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

海通证券 - -200,000,000.00 100.00% - -

安信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金资 基金管理人网站 2017年1月3日

产净值公告

诺安先锋混合型证券投资基金2016 《证券时报》、

2 年第4季度报告 《上海证券报》、 2017年1月19日

《中国证券报》

3 诺安先锋混合型证券投资基金招募 基金管理人网站 2017年1月26日

说明书（更新）2016年第2期-正文

4 诺安先锋混合型证券投资基金招募 《证券时报》、 2017年1月26日

第55页共59页

说明书（更新）2016年第2期-摘要 《上海证券报》、

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

5 分基金在懒猫金融开通定投业务及 《上海证券报》、 2017年2月10日

调整申购业务起点金额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

6 分基金参加首创证券基金申购及定 《上海证券报》、 2017年2月14日

期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

7 金参加交通银行手机银行基金申购 《上海证券报》、 2017年2月23日

及定投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加中 《证券时报》、

8 信期货有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、 2017年3月6日

销机构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗 《证券时报》、

9 下部分基金通过部分代销机构办理 《上海证券报》、 2017年3月8日

申购、定投业务起点金额、最低赎回 《中国证券报》

（保有）份额及费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

10 分基金在东北证券开通转换业务的 《上海证券报》、 2017年3月13日

公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加上 《证券时报》、

11 海华夏财富投资管理有限公司为旗 《上海证券报》、 2017年3月29日

下部分基金代销机构并开展费率优 《中国证券报》

惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加北

京肯特瑞财富投资管理有限公司为 《证券时报》、

12 旗下部分基金代销机构并开通定投、 《上海证券报》、 2017年3月29日

转换业务及开展费率优惠活动的公 《中国证券报》

告

13 诺安先锋混合型证券投资基金2016 基金管理人网站 2017年3月30日

年年度报告

诺安先锋混合型证券投资基金2016 《证券时报》、

14 年年度报告摘要 《上海证券报》、 2017年3月30日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

15 金继续参加中国工商银行个人电子 《上海证券报》、 2017年3月31日

银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

16 分基金参加广发证券基金申购费率 《上海证券报》、 2017年4月10日

优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

17 金参加交通银行手机银行基金申购 《上海证券报》、 2017年4月22日

及定投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

第56页共59页

诺安先锋混合型证券投资基金2017 《证券时报》、

18 年第1季度报告 《上海证券报》、 2017年4月24日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

19 金改聘会计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

20 分基金在财通证券开通定投业务及 《上海证券报》、 2017年5月12日

开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加联 《证券时报》、

21 储证券有限责任公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2017年6月8日

金代销机构并开通定投、转换业务及 《中国证券报》

开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

22 金所持停牌股票唐人神估值调整的 《上海证券报》、 2017年6月8日

公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加上 《证券时报》、

23 海通华财富资产管理有限公司为旗 《上海证券报》、 2017年6月8日

下部分基金代销机构并开通转换业 《中国证券报》

务及开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

24 分基金参加江苏银行基金定投及电 《上海证券报》、 2017年6月12日

子银行渠道申购费率优惠活动的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于增加基 《证券时报》、

25 煜基金为旗下部分基金代销机构并 《上海证券报》、 2017年6月15日

开通转换业务及开展费率优惠活动 《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、

26 分基金参加中泰证券申购费率优惠 《上海证券报》、 2017年6月28日

活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、

27 金参加交通银行手机银行基金申购 《上海证券报》、 2017年6月30日

及定投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者

留意。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。

②《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安先锋混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安基金管理有限公司关于诺安股票证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥诺安先锋混合型证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑦报告期内诺安先锋混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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