诺安先锋混合型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2016

年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标......错误!未定义书签。

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 8

§4管理人报告...... 8

4.1基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6审计报告...... 14

6.1审计报告基本信息...... 14

6.2审计报告的基本内容...... 14

§7年度财务报表...... 15

7.1资产负债表...... 15

7.2利润表...... 16

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17

7.4报表附注...... 19

§8投资组合报告...... 42

8.1期末基金资产组合情况...... 42

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 43

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50

8.12投资组合报告附注...... 51

§9基金份额持有人信息...... 51

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52

§10开放式基金份额变动...... 52

§11重大事件揭示...... 52

11.1基金份额持有人大会决议...... 52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

11.4基金投资策略的改变...... 53

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

11.8其他重大事件...... 55

§12影响投资者决策的其他重要信息......错误!未定义书签。

§13备查文件目录...... 64

13.1备查文件目录 ...... 64

13.2存放地点...... 64

13.3查阅方式...... 64

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安先锋混合型证券投资基金

基金简称 诺安先锋混合

基金主代码 320003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年12月19日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,133,321,126.38份

基金合同存续期 不定期

注：自2015年8月6日起，原“诺安股票证券投资基金”变更为“诺安先锋混合型证券投资基

金”。

2.2基金产品说明

投资目标 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最

具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额

利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳

定的、优于业绩基准的中长期投资回报。

投资策略 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本

基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调

整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中

国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和

投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业

务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投

资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投

资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

业绩比较基准 80%×富时A600指数+20%×富时中国国债全价指数

风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型

基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风

险、中高收益的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 马宏 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

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注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55

业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55

业银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

诺安基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市延安东路222号外滩中心30

合伙） 楼

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 558,321,389.83 5,688,846,083.88 615,269,915.70

本期利润 -541,139,967.58 4,843,420,262.47 2,233,228,225.88

加权平均基金份额本期利润 -0.1644 0.8752 0.1832

本期加权平均净值利润率 -12.82% 63.38% 20.13%

本期基金份额净值增长率 -10.94% 41.31% 21.89%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 979,790,446.18 1,599,487,545.00 -2,389,018,209.52

期末可供分配基金份额利润 0.3127 0.4740 -0.2348

期末基金资产净值 4,113,111,572.56 4,973,583,803.26 10,613,507,754.23

期末基金份额净值 1.3127 1.4740 1.0431

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 395.37% 456.23% 293.63%

注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.00% 0.73% 0.60% 0.56% -1.60% 0.17%

过去六个月 1.42% 0.79% 3.12% 0.60% -1.70% 0.19%

过去一年 -10.94% 1.57% -11.76% 1.17% 0.82% 0.40%

过去三年 53.39% 1.82% 34.46% 1.43% 18.93% 0.39%

过去五年 66.40% 1.57% 38.04% 1.29% 28.36% 0.28%

自基金合同 395.37% 1.60% 231.55% 1.49% 163.82% 0.11%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、

诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券 第8页共64页

投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾

任职于平安证券公司综合研究所、西北

证券公司资产管理部;2003年10月加入

诺安基金管理有限公司,现任公司副总

副总经理、投资一 经理、投资一部总监。曾于2006年11

杨谷 部总监、诺安先锋 2006年6- 19 月至2007年11月任诺安价值增长股票

混合型证券投资月22日 证券投资基金基金经理,2010年9月至

基金基金经理 2015年1月任诺安主题精选股票型证券

投资基金基金经理,2013年4月至2015

年1月任诺安多策略股票型证券投资基

金基金经理,2006年2月起任诺安先锋

混合型证券投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安先锋混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公 第9页共64页

司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 第10页共64页

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情

况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年，沪深300指数下跌11.28%，本基金基准下跌11.76%，本基金净值下跌10.94%。

2016年A股市场表现大致可分为年初的“熔断”剧烈下跌行情与此后的震荡上行行情。年初

市场在高估值泡沫压力下，受人民币贬值忧虑与熔断交易机制设计缺陷等影响，以成长股为代表的板块跌幅较大，亦导致本基金净值年初产生较大的跌幅。在此之后，我们观察到，无论是中央政府对于供给侧改革政策的推进决心，还是微观层面部分重资产行业的市场化产能淘汰进度，均出现超预期的迹象，加之政府在基建等领域的加杠杆行为，使得我们认为部分周期行业的产品价格上涨逻辑具有相当时间的可持续性。因此，在年初熔断之后的市场震荡上行行情中，本基金遵循灵活的仓位、板块投资策略，在继续配置估值合理的优质成长股的同时，逐渐增配了化工、油服等周期行业，使得基金净值部分收复了年初的跌幅。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.3127元。本报告期基金份额净值增长率为-10.94%，同

期业绩比较基准收益率为-11.76%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年国内经济形势，我们仍然坚持此前的核心看法：预计国内宏观经济政策未来一段

时间仍将围绕着供给侧改革展开，在保证不发生系统性风险的前提下，推动资金脱虚入实、抑制资产泡沫将是各类经济政策的着力点，中央经济工作会议确立的中性货币政策有望得到较好的执行。同时，以政府主导的基建等领域的投资将是财政扩张的主要方向，宏观经济增速保持平稳的概率较大。从目前来看，市场对于国内宏观经济形势的认知基本趋于一致，政策预期较为明朗。

不确定性较大的风险主要在于外部，包括出口贸易摩擦、输入性通胀带来的货币政策压力、人民币汇率波动等。

基于上述宏观逻辑判断，我们认为市场在未来一段时间下跌的风险不大。美国经济的短期复苏会拉动石油、铜等大宗商品价格，我们的资产配置将针对以上的判断做出相应的调整。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内本基金管理人共管理了五十二只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合 第11页共64页

型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:

1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制度、业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。

对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了 第12页共64页

基金份额持有人的利益。

2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。

同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下；本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

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4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安先锋混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安先锋混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安先锋混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安先锋混合型证券投资基金2016年

年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(17)第P00703号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安先锋混合型证券投资基金全体持有人

引言段 我们审计了后附的诺安先锋混合型证券投资基金(以下简称

“诺安先锋混合”)的财务报表，包括2016年12月31日的资

产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表

以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是诺安先锋混合的基金管理人诺安基

第14页共64页

金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会

计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操

作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、

执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或

错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，诺安先锋混合的财务报表在所有重大方面按照企业

会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定编制，公允反映了诺安先锋混合2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 王明静 江丽雅

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海

审计报告日期 2017年3月29日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 844,799,258.82 530,604,083.06

结算备付金 14,652,237.83 3,858,479.73

存出保证金 843,058.78 1,405,064.71

第15页共64页

交易性金融资产 7.4.7.2 3,278,655,660.50 4,080,910,097.15

其中：股票投资 3,272,152,603.60 4,073,086,311.05

基金投资 - -

债券投资 6,503,056.90 7,823,786.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 300,000,850.00

应收证券清算款 - 71,656,223.97

应收利息 7.4.7.5 145,939.94 187,973.93

应收股利 - -

应收申购款 96,235.96 237,829.02

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 4,139,192,391.83 4,988,860,601.57

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 12,802,116.52 -

应付赎回款 2,544,056.13 6,227,282.25

应付管理人报酬 5,331,921.63 6,334,258.24

应付托管费 888,653.59 1,055,709.69

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 4,308,404.15 1,291,149.68

应交税费 25,000.00 25,000.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 180,667.25 343,398.45

负债合计 26,080,819.27 15,276,798.31

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 3,133,321,126.38 3,374,096,258.26

未分配利润 7.4.7.10 979,790,446.18 1,599,487,545.00

所有者权益合计 4,113,111,572.56 4,973,583,803.26

负债和所有者权益总计 4,139,192,391.83 4,988,860,601.57

注：报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.3127元,基金份额总3,133,321,126.38份。

7.2利润表

会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金

第16页共64页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -436,324,353.82 5,036,318,665.31

1.利息收入 5,310,656.58 7,723,640.39

其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,106,829.82 7,328,593.77

债券利息收入 23,809.44 12,364.44

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 180,017.32 382,682.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 657,731,586.85 5,873,472,388.44

其中：股票投资收益 7.4.7.12 643,682,617.60 5,831,855,302.89

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 7,096,937.62

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 14,048,969.25 34,520,147.93

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -1,099,461,357.41 -845,425,821.41

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 94,760.16 548,457.89

减：二、费用 104,815,613.76 192,898,402.84

1．管理人报酬 63,306,401.41 115,107,374.18

2．托管费 10,551,066.97 19,184,562.40

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 30,557,695.89 58,196,775.95

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 400,449.49 409,690.31

三、利润总额（亏损总额以“-” -541,139,967.58 4,843,420,262.47

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -541,139,967.58 4,843,420,262.47

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安先锋混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第17页共64页

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,374,096,258.26 1,599,487,545.00 4,973,583,803.26

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -541,139,967.58 -541,139,967.58

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -240,775,131.88 -78,557,131.24 -319,332,263.12

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 74,157,234.74 18,251,434.31 92,408,669.05

2.基金赎回款 -314,932,366.62 -96,808,565.55 -411,740,932.17

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 3,133,321,126.38 979,790,446.18 4,113,111,572.56

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,175,180,640.18 438,327,114.05 10,613,507,754.23

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 4,843,420,262.47 4,843,420,262.47

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -6,801,084,381.92 -3,682,259,831.52 -10,483,344,213.44

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 349,776,682.74 172,662,244.07 522,438,926.81

2.基金赎回款 -7,150,861,064.66 -3,854,922,075.59 -11,005,783,140.25

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 3,374,096,258.26 1,599,487,545.00 4,973,583,803.26

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第18页共64页

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

诺安先锋混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安股票证券投资基金,经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2005]154号文《关于同意诺安股票证券投资基金设立的批复》批准,于2005年11月3日至2005年12月13日向社会进行公开募集,经利安达信隆会计师事务所验资,共募集资金人民币379,115,510.80元,折合379,115,510.80份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币85,441.25 元,其中在基金设立募集期产生的利息为人民币61,905.56元,折合61,905.56份基金份额,其余利息为人民币23,535.69元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2005年12月19日,合同生效日基金份额为379,177,416.36份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安股票证券投资基金基金合同》、《诺安股票证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）规定，经与基金托管人协

商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安股票证券投资基金名称变更为诺安先

锋混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

本基金的财务报表于2017年3月29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

第19页共64页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

(2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是 第20页共64页

放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

股票投资

买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

债券投资

买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。

买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

权证投资

买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

(2)贷款及应收款项

买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

第21页共64页

(3)其他金融负债

卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市

价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

(2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变

化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

(3)当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响

在0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实

际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

(4)对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。

具体投资品种的估值方法如下：

股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。

本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号文

《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值小组同意，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易 第22页共64页

所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。

债券投资

银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。

交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。

未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。

同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。

权证投资

交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。

首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。

配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。

因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

本基金公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 第23页共64页

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

1.利息收入

(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息

扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。

(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计

提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

2.投资收益

(1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额

确认。

(2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收

利息(若有)后的差额确认。

(3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差

额确认。

(4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴

的个人所得税后的净额确认。

3.公允价值变动收益

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公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)每一基金份额享有同等分配权；

(2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

(3)如果基金当期发生亏损，则不进行收益分配；

(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

(5)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，

每次收益分配时，分配比例不低于当时可分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行

收益分配；

(6)基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的，则默认为采用现金方式进行分配；

(7)在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；

(8)《证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。

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7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需要说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、

国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所

关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通

知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券免征营业税或增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%

的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

(5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方

不再缴纳印花税。

(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对

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价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 844,799,258.82 530,604,083.06

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 844,799,258.82 530,604,083.06

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,230,783,633.71 3,272,152,603.60 41,368,969.89

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 5,683,000.00 6,503,056.90 820,056.90

债券 银行间市场 - - -

合计 5,683,000.00 6,503,056.90 820,056.90

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,236,466,633.71 3,278,655,660.50 42,189,026.79

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,933,576,712.95 4,073,086,311.05 1,139,509,598.10

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 5,683,000.00 7,823,786.10 2,140,786.10

银行间市场 - - -

合计 5,683,000.00 7,823,786.10 2,140,786.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,939,259,712.95 4,080,910,097.15 1,141,650,384.20

第27页共64页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 300,000,850.00 -

合计 300,000,850.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 118,228.08 155,239.36

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 6,593.50 1,736.30

应收债券利息 20,739.06 8,295.62

应收买入返售证券利息 - 22,070.35

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 379.30 632.30

合计 145,939.94 187,973.93

注：本报告期末及上年度末“其他”为应收保证金利息。

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

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7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 4,308,054.15 1,290,299.68

银行间市场应付交易费用 350.00 850.00

合计 4,308,404.15 1,291,149.68

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付赎回费 667.25 3,398.45

预提费用 180,000.00 340,000.00

合计 180,667.25 343,398.45

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,374,096,258.26 3,374,096,258.26

本期申购 74,157,234.74 74,157,234.74

本期赎回（以“-”号填列） -314,932,366.62 -314,932,366.62

本期末 3,133,321,126.38 3,133,321,126.38

注：本期申购含转换转入份（金）额，本期赎回含转换转出份（金）额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,908,782,737.54 -309,295,192.54 1,599,487,545.00

本期利润 558,321,389.83 -1,099,461,357.41 -541,139,967.58

本期基金份额交易 -156,712,515.11 78,155,383.87 -78,557,131.24

产生的变动数

其中：基金申购款 43,546,779.05 -25,295,344.74 18,251,434.31

基金赎回款 -200,259,294.16 103,450,728.61 -96,808,565.55

本期已分配利润 - - -

本期末 2,310,391,612.26 -1,330,601,166.08 979,790,446.18

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

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2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 4,970,738.09 7,089,188.31

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 115,202.85 193,716.29

其他 20,888.88 45,689.17

合计 5,106,829.82 7,328,593.77

注：本报告期内及上年度可比期间内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 10,228,075,916.55 22,428,567,620.85

减：卖出股票成本总额 9,584,393,298.95 16,596,712,317.96

买卖股票差价收入 643,682,617.60 5,831,855,302.89

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） - 23,553,993.80

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 - 16,435,980.70

兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 21,075.48

买卖债券差价收入 - 7,096,937.62

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第30页共64页

2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 14,048,969.25 34,520,147.93

基金投资产生的股利收益 - -

合计 14,048,969.25 34,520,147.93

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -1,099,461,357.41 -845,425,821.41

——股票投资 -1,098,140,628.21 -845,209,567.71

——债券投资 -1,320,729.20 -216,253.70

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -1,099,461,357.41 -845,425,821.41

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 93,600.09 538,485.82

基金转换费收入 1,160.07 9,972.07

合计 94,760.16 548,457.89

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 30,557,695.89 58,196,775.95

银行间市场交易费用 - -

合计 30,557,695.89 58,196,775.95

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

第31页共64页

12月31日 月31日

审计费用 80,000.00 80,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

汇划费 2,449.49 1,690.31

账户维护费 18,000.00 18,000.00

律师费用 - 10,000.00

合计 400,449.49 409,690.31

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第32页共64页

2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 63,306,401.41 115,107,374.18

的管理费

其中：支付销售机构的客 10,671,992.04 20,117,648.05

户维护费

注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，管理费的计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 10,551,066.97 19,184,562.40

的托管费

注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 844,799,258.82 4,970,738.09 530,604,083.06 7,089,188.31

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 备注

类型

林洋2016年52017 新股流

601222 能源月13日年5月通受限 30.68 8.07 3,422,426 30,000,008.4827,618,977.82 -

10日

皖江2016年72017 新股流

600575 物流月1日年6月通受限 3.58 4.69 5,581,676 19,982,400.0826,178,060.44 -

30日

东旭2016年82017 新股流

000413 光电月25日年8月通受限 6.29 8.02 3,179,650 19,999,998.5025,500,793.00 -

28日

第34页共64页

市北2016年82017 新股流

600604 高新月31日年8月通受限 15.31 17.11 1,306,336 20,000,004.1622,351,408.96 -

29日

2017

000536 华映2016年9年10 新股流 10.53 11.71 1,899,335 19,999,997.5522,241,212.85 -

科技月30日月10 通受限

日

吉祥2016年52017 新股流

603885 航空月13日年5月通受限 22.82 23.05 876,424 19,999,995.6820,201,573.20 -

11日

九安2016年62017 新股流

002432 医疗月24日年6月通受限 15.20 15.37 1,058,588 16,090,537.6016,270,497.56 -

27日

腾达2016年92017 新股流

600512 建设月28日年9月通受限 4.39 4.63 2,955,473 12,974,526.4713,683,839.99 -

26日

万林2016年92017 新股流

603117 股份月8日年9月通受限 16.41 16.50 425,783 6,987,099.03 7,025,419.50 -

6日

2016年 2017

002821 凯莱 11月11年11 新股流 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -

英 日月20 通受限

日

维宏2016年42017 新股流

300508 股份月12日年4月通受限 20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -

19日

2016年 2017

603823 百合 12月9年12 新股流 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 -

花 日月20 通受限

日

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月20年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -

日 3日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月28年1月通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月29年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月29年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 6日

603689 皖天 2016年 2017 新股流 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

然气 12月30年1月通受限

第35页共64页

日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月27年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月30年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月28年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 5日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月29年1月通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月28年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月26年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月27年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月26年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月30年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月27年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 5日

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限的债券及权证。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

300098高新兴2016年重大事 15.84 2017年1 14.26 2,977,91641,221,366.8247,170,189.44-

11月17项 月23日

日

第36页共64页

600711盛屯矿2016年重大事 7.02 2017年1 7.38 6,442,14852,101,514.2945,223,878.96-

业 12月19项 月11日

日

300047天源迪2016年重大事 19.90 2017年1 19.00 1,414,16923,586,610.2828,141,963.10-

科 8月15项 月6日

日

600687刚泰控2016年重大事 16.42 2017年1 16.38 603,0549,981,283.66 9,902,146.68-

股 7月25项 月18日

日

000166申万宏2016年重大事 6.25 2017年1 6.29 472,4003,083,442.50 2,952,500.00-

源 12月21项 月26日

日

000750国海证2016年重大事 6.97 2017年1 6.27 423,1003,138,003.00 2,949,007.00-

券 12月15项 月20日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险，并设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第37页共64页

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

AAA 6,503,056.90 7,823,786.10

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 6,503,056.90 7,823,786.10

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

7.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数 第38页共64页

变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 年

资产

银行存款 844,799,258.82 - - - - 844,799,258.82

结算备付金 14,652,237.83 - - - - 14,652,237.83

存出保证金 843,058.78 - - - - 843,058.78

交易性金融资产 6,503,056.90 - - -3,272,152,603.603,278,655,660.50

应收利息 - - - - 145,939.94 145,939.94

应收申购款 - - - - 96,235.96 96,235.96

资产总计 866,797,612.33 - - -3,272,394,779.504,139,192,391.83

负债

应付证券清算款 - - - - 12,802,116.52 12,802,116.52

应付赎回款 - - - - 2,544,056.13 2,544,056.13

应付管理人报酬 - - - - 5,331,921.63 5,331,921.63

应付托管费 - - - - 888,653.59 888,653.59

应付交易费用 - - - - 4,308,404.15 4,308,404.15

应交税费 - - - - 25,000.00 25,000.00

其他负债 - - - - 180,667.25 180,667.25

负债总计 - - - - 26,080,819.27 26,080,819.27

利率敏感度缺口 866,797,612.33 - - -3,246,313,960.234,113,111,572.56

上年度末 6个月以内 6个月-11-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日 年

资产

银行存款 530,604,083.06 - - - - 530,604,083.06

第39页共64页

结算备付金 3,858,479.73 - - - - 3,858,479.73

存出保证金 1,405,064.71 - - - - 1,405,064.71

交易性金融资产 7,823,786.10 - - -4,073,086,311.054,080,910,097.15

买入返售金融资产 300,000,850.00 - - - - 300,000,850.00

应收证券清算款 - - - - 71,656,223.97 71,656,223.97

应收利息 - - - - 187,973.93 187,973.93

应收申购款 - - - - 237,829.02 237,829.02

资产总计 843,692,263.60 - - -4,145,168,337.974,988,860,601.57

负债

应付赎回款 - - - - 6,227,282.25 6,227,282.25

应付管理人报酬 - - - - 6,334,258.24 6,334,258.24

应付托管费 - - - - 1,055,709.69 1,055,709.69

应付交易费用 - - - - 1,291,149.68 1,291,149.68

应交税费 - - - - 25,000.00 25,000.00

其他负债 - - - - 343,398.45 343,398.45

负债总计 - - - - 15,276,798.31 15,276,798.31

利率敏感度缺口 843,692,263.60 - - -4,129,891,539.664,973,583,803.26

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

分析 日）

市场利率下降27个 70,998.55 110,371.95

基点

市场利率上升27个 -70,998.55 -110,371.95

基点

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

第40页共64页

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%-95%，债券投资比例为基金资产净值

的0%-35%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于2016

年12月31日。本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 3,272,152,603.60 79.55 4,073,086,311.05 81.89

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 6,503,056.90 0.16 7,823,786.10 0.16

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,278,655,660.50 79.71 4,080,910,097.15 82.05

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

1.业绩比较基准上升5% 211,472,376.42 247,832,708.79

2.业绩比较基准下降5% -211,472,376.42 -247,832,708.79

注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

1.置信度:95%

假设

2.观察期一年

风险价值 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月31

分析 （单位：人民币元）31日） 日）

基金投资组合的风 47,449,534.31 174,428,140.16

第41页共64页

险价值

合计 47,449,534.31 174,428,140.16

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

②各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

2,954,251,450.59 元，属于第二层级的余额为 323,914,525.40元，属于第三层级的余额为

489,684.51元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2015年12月31日：第

一层级3,850,016,059.96元，第二层级230,894,037.19元，无属于第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 3,272,152,603.60 79.05

其中：股票 3,272,152,603.60 79.05

第42页共64页

2 固定收益投资 6,503,056.90 0.16

其中：债券 6,503,056.90 0.16

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 859,451,496.65 20.76

7 其他各项资产 1,085,234.68 0.03

8 合计 4,139,192,391.83 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 213,647,866.45 5.19

C 制造业 1,993,501,283.45 48.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供 103,789,783.62 2.52

应业

E 建筑业 214,360,078.43 5.21

F 批发和零售业 43,876,051.03 1.07

G 交通运输、仓储和邮政业 46,389,092.32 1.13

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 272,813,131.39 6.63

业

J 金融业 208,979,053.72 5.08

K 房地产业 115,092,217.21 2.80

L 租赁和商务服务业 7,025,419.50 0.17

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 52,678,584.76 1.28

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 41.72 0.00

S 综合 - -

合计 3,272,152,603.60 79.55

第43页共64页

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600477 杭萧钢构 11,502,681 115,601,944.05 2.81

2 601318 中国平安 3,199,977 113,375,185.11 2.76

3 002353 杰瑞股份 4,863,517 98,729,395.10 2.40

4 300319 麦捷科技 2,251,468 88,460,177.72 2.15

5 300003 乐普医疗 4,710,873 84,465,952.89 2.05

6 300136 信维通信 2,033,552 57,956,232.00 1.41

7 600779 水井坊 3,004,817 57,422,052.87 1.40

8 002217 合力泰 3,024,456 54,137,762.40 1.32

9 600452 涪陵电力 1,265,808 52,758,877.44 1.28

10 002247 帝龙文化 2,896,691 52,401,140.19 1.27

11 000525红太阳 2,991,533 51,514,198.26 1.25

12 600856 中天能源 3,695,105 50,992,449.00 1.24

13 002271 东方雨虹 2,349,083 50,951,610.27 1.24

14 002236 大华股份 3,673,787 50,257,406.16 1.22

15 002138 顺络电子 2,880,862 49,867,721.22 1.21

16 002434 万里扬 3,104,649 49,674,384.00 1.21

17 002206海利得 2,582,058 49,420,590.12 1.20

18 002677 浙江美大 4,118,834 48,190,357.80 1.17

19 300203 聚光科技 1,569,315 47,942,573.25 1.17

20 300463 迈克生物 1,951,894 47,918,997.70 1.17

21 600547 山东黄金 1,296,696 47,342,370.96 1.15

22 300393 中来股份 959,228 47,289,940.40 1.15

23 300098 高新兴 2,977,916 47,170,189.44 1.15

24 603686 龙马环卫 1,415,803 46,891,395.36 1.14

25 002410 广联达 3,206,731 46,818,272.60 1.14

26 002016 世荣兆业 4,887,161 46,770,130.77 1.14

27 000636 风华高科 4,764,818 46,504,623.68 1.13

28 300230 永利股份 1,517,022 46,238,830.56 1.12

29 600077 宋都股份 8,419,538 45,970,677.48 1.12

30 002508 老板电器 1,245,739 45,843,195.20 1.11

31 002503 搜于特 3,184,195 45,820,566.05 1.11

32 300262 巴安水务 2,688,464 45,703,888.00 1.11

33 600711 盛屯矿业 6,442,148 45,223,878.96 1.10

34 601233 桐昆股份 3,072,191 44,116,662.76 1.07

第44页共64页

35 600738 兰州民百 4,584,497 43,690,256.41 1.06

36 002507 涪陵榨菜 3,263,606 43,667,048.28 1.06

37 300070 碧水源 2,488,097 43,591,459.44 1.06

38 600256 广汇能源 9,303,888 43,449,156.96 1.06

39 002705 新宝股份 2,541,089 42,969,814.99 1.04

40 000597 东北制药 4,281,977 42,819,770.00 1.04

41 603566 普莱柯 1,762,491 42,617,032.38 1.04

42 002531 天顺风能 6,189,620 42,584,585.60 1.04

43 300287 飞利信 3,541,875 42,148,312.50 1.02

44 002043兔宝宝 3,638,503 42,097,479.71 1.02

45 300282 汇冠股份 1,421,279 41,856,666.55 1.02

46 002456 欧菲光 1,214,730 41,640,944.40 1.01

47 002004 华邦健康 4,587,100 41,604,997.00 1.01

48 300383 光环新网 1,600,766 39,955,119.36 0.97

49 300237 美晨科技 2,346,109 39,133,098.12 0.95

50 300297 蓝盾股份 3,037,630 37,788,117.20 0.92

51 002241 歌尔股份 1,418,453 37,617,373.56 0.91

52 600305 恒顺醋业 2,942,210 34,365,012.80 0.84

53 600155 宝硕股份 2,263,447 33,883,801.59 0.82

54 002554 惠博普 4,091,557 33,428,020.69 0.81

55 002475 立讯精密 1,556,778 32,303,143.50 0.79

56 300164 通源石油 2,855,439 29,525,239.26 0.72

57 600050 中国联通 3,999,903 29,239,290.93 0.71

58 300047 天源迪科 1,414,169 28,141,963.10 0.68

59 300115 长盈精密 1,073,000 27,962,380.00 0.68

60 601222 林洋能源 3,422,426 27,618,977.82 0.67

61 002426 胜利精密 3,324,145 27,490,679.15 0.67

62 600575 皖江物流 5,581,676 26,178,060.44 0.64

63 000413 东旭光电 3,179,650 25,500,793.00 0.62

64 300219 鸿利智汇 2,211,897 23,999,082.45 0.58

65 600604 市北高新 1,306,336 22,351,408.96 0.54

66 000536 华映科技 1,899,335 22,241,212.85 0.54

67 000599 青岛双星 2,748,434 21,822,565.96 0.53

68 603885 吉祥航空 876,424 20,201,573.20 0.49

69 600803 新奥股份 1,282,457 18,287,836.82 0.44

70 002432 九安医疗 1,058,588 16,270,497.56 0.40

71 600759 洲际油气 1,490,731 14,638,978.42 0.36

72 600512 腾达建设 2,955,477 13,683,861.19 0.33

73 600687 刚泰控股 603,054 9,902,146.68 0.24

第45页共64页

74 002171 楚江新材 612,466 9,707,586.10 0.24

75 002573 清新环境 520,156 9,087,125.32 0.22

76 603898 好莱客 247,272 8,004,194.64 0.19

77 603117 万林股份 425,783 7,025,419.50 0.17

78 601099 XR太平洋 711,900 3,666,285.00 0.09

79 000712 锦龙股份 148,800 3,487,872.00 0.08

80 601901 方正证券 405,900 3,084,840.00 0.08

81 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.07

82 601211 国泰君安 162,900 3,028,311.00 0.07

83 000728 国元证券 151,500 3,014,850.00 0.07

84 600837 海通证券 189,800 2,989,350.00 0.07

85 000166 申万宏源 472,400 2,952,500.00 0.07

86 000750 国海证券 423,100 2,949,007.00 0.07

87 000686 东北证券 237,700 2,937,972.00 0.07

88 000776 广发证券 173,500 2,925,210.00 0.07

89 601377 兴业证券 380,700 2,912,355.00 0.07

90 601555 东吴证券 218,900 2,904,803.00 0.07

91 600109 国金证券 222,700 2,901,781.00 0.07

92 600369 西南证券 403,200 2,874,816.00 0.07

93 000783 长江证券 276,200 2,825,526.00 0.07

94 600999 招商证券 172,044 2,809,478.52 0.07

95 600958 东方证券 180,800 2,807,824.00 0.07

96 601688 华泰证券 154,000 2,750,440.00 0.07

97 601788 光大证券 171,700 2,745,483.00 0.07

98 002673 西部证券 120,000 2,492,400.00 0.06

99 002500 山西证券 204,000 2,452,080.00 0.06

100 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.03

101 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.03

102 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01

103 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.00

104 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.00

105 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.00

106 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.00

107 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.00

108 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00

109 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.00

110 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.00

111 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.00

112 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.00

第46页共64页

113 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00

114 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.00

115 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

116 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.00

117 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.00

118 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.00

119 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.00

120 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00

121 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

122 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

123 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

124 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

125 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00

126 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00

127 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00

128 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

129 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00

130 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00

131 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00

132 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

133 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00

134 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

135 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00

136 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00

137 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

138 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

139 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

140 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

141 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

142 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

143 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

144 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

145 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

146 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

147 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

148 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

149 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

150 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

151 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

第47页共64页

152 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

153 300061 康耐特 70 1,612.10 0.00

154 300322 硕贝德 83 1,533.84 0.00

155 002493 荣盛石化 93 1,434.06 0.00

156 000703 恒逸石化 82 1,232.46 0.00

157 002601 佰利联 97 1,228.02 0.00

158 002425 凯撒文化 43 978.25 0.00

159 002094 青岛金王 30 900.00 0.00

160 002202 金风科技 30 513.30 0.00

161 600172 黄河旋风 28 500.64 0.00

162 601199 江南水务 62 478.64 0.00

163 002311 海大集团 29 436.45 0.00

164 600261 阳光照明 50 361.00 0.00

165 600330 天通股份 33 344.85 0.00

166 300315 掌趣科技 17 157.08 0.00

167 002048 宁波华翔 7 154.98 0.00

168 300036 超图软件 8 139.20 0.00

169 600461 DR洪城水 8 60.88 0.00

170 300148 天舟文化 2 41.72 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002353 杰瑞股份 138,558,712.19 2.79

2 600477 杭萧钢构 120,132,189.18 2.42

3 000166 申万宏源 90,691,935.05 1.82

4 002241 歌尔股份 87,987,373.27 1.77

5 300003 乐普医疗 87,875,457.23 1.77

6 300319 麦捷科技 78,787,550.69 1.58

7 601233 桐昆股份 76,839,171.09 1.54

8 300070 碧水源 76,113,367.88 1.53

9 002589 瑞康医药 69,281,128.17 1.39

10 601888 中国国旅 66,489,155.19 1.34

11 000932 华菱钢铁 66,409,278.86 1.34

12 601688 华泰证券 64,809,483.97 1.30

13 600050 中国联通 64,687,509.14 1.30

第48页共64页

14 600999 招商证券 62,274,741.50 1.25

15 300463 迈克生物 59,326,973.82 1.19

16 000776 广发证券 57,960,439.09 1.17

17 002271 东方雨虹 55,619,097.96 1.12

18 002236 大华股份 55,284,481.66 1.11

19 600256 广汇能源 55,036,650.74 1.11

20 600155 宝硕股份 54,714,916.56 1.10

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 222,830,735.45 4.48

2 601601 中国太保 194,427,065.86 3.91

3 300072 三聚环保 91,347,034.89 1.84

4 300296 利亚德 84,676,783.02 1.70

5 000166 申万宏源 84,645,018.41 1.70

6 600584 长电科技 82,070,952.59 1.65

7 000932 华菱钢铁 74,481,939.83 1.50

8 002589 瑞康医药 74,108,937.58 1.49

9 002408 齐翔腾达 71,782,597.73 1.44

10 300113 顺网科技 71,765,936.68 1.44

11 601628 中国人寿 68,384,835.77 1.37

12 002572 索菲亚 66,821,194.13 1.34

13 002573 清新环境 66,683,790.37 1.34

14 601788 光大证券 66,008,451.24 1.33

15 300115 长盈精密 64,832,467.89 1.30

16 601888 中国国旅 64,489,422.68 1.30

17 002616 长青集团 62,537,987.15 1.26

18 300017 网宿科技 61,374,435.63 1.23

19 002221 东华能源 60,735,358.54 1.22

20 601688 华泰证券 60,539,162.24 1.22

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第49页共64页

买入股票成本（成交）总额 9,880,658,986.91

卖出股票收入（成交）总额 10,228,075,916.55

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,503,056.90 0.16

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,503,056.90 0.16

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113008 电气转债 56,830 6,503,056.90 0.16

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

第50页共64页

8.12投资组合报告附注

8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部

门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 843,058.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 145,939.94

5 应收申购款 96,235.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,085,234.68

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113008 电气转债 6,503,056.90 0.16

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

第51页共64页

192,583 16,269.98 4,939,927.82 0.16% 3,128,381,198.56 99.84%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 249,055.68 0.0079%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年12月19日）基金份额总额 379,177,416.36

本报告期期初基金份额总额 3,374,096,258.26

本报告期基金总申购份额 74,157,234.74

减:本报告期基金总赎回份额 314,932,366.62

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 3,133,321,126.38

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有

限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。

自2016年11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年11月15日

起，马宏任公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第52页共64页

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为8万元。截至本报告期末，该事务所已提

供审计服务的连续年限：4年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相

关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中投证券 25,662,729,412.46 28.41% 5,273,709.62 28.41% -

华泰证券 13,759,953,690.94 18.87% 3,501,654.27 18.87% -

方正证券 13,146,719,126.55 15.79% 2,930,534.06 15.79% -

申万宏源 22,129,104,378.32 10.68% 1,982,836.78 10.68% -

长城证券 11,282,129,296.01 6.43% 1,194,049.61 6.43% -

国都证券 11,068,524,339.39 5.36% 995,119.38 5.36% -

银河证券 1 681,103,269.24 3.42% 634,312.75 3.42% -

中信证券 1 622,812,210.53 3.12% 580,025.94 3.12% -

长江证券 1 557,886,107.39 2.80% 519,560.54 2.80% -

海通证券 1 540,103,038.68 2.71% 502,998.43 2.71% -

第53页共64页

国泰君安 1 367,919,542.66 1.85% 342,644.63 1.85% -

中银国际 1 111,838,202.22 0.56% 104,155.56 0.56% -

中信建投 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

注：本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

本报告期减少1家证券公司的1个交易单元:金元证券有限责任公司(1个交易单元）。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

第54页共64页

的比例

中投证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金管理人网站

1 基金在指数熔断期间调整开放时间的

公告 2016年1月4日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2015 基金管理人网站

2 年最后一个交易日基金资产净值、基金

份额净值及份额累计净值公告 2016年1月5日

诺安基金管理有限公司关于旗下场内《证券时报》、

3

基金在指数熔断期间暂停申购赎回业 《上海证券报》、 2016年1月6日

第55页共64页

务的提示性公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

4 基金参加浙江金观诚网费率优惠活动 《上海证券报》、

的公告 《中国证券报》 2016年1月6日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金管理人网站

5 基金在指数熔断期间调整开放时间的

公告 2016年1月7日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、

6 所持停牌股票清新环境估值调整的公 《上海证券报》、

告 《中国证券报》 2016年1月13日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

7 基金参加平安证券费率优惠活动的公 《上海证券报》、

告 《中国证券报》 2016年1月20日

《证券时报》、

诺安先锋混合型证券投资基金2015年

8 《上海证券报》、

第4季度报告

《中国证券报》 2016年1月21日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

9 基金参加渤海银行费率优惠活动的公 《上海证券报》、

告 《中国证券报》 2016年1月22日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、

10 所持停牌股票长电科技估值调整的公 《上海证券报》、

告 《中国证券报》 2016年1月27日

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金

11 《上海证券报》、

所持停牌股票康得新估值调整的公告

《中国证券报》 2016年1月29日

《证券时报》、

诺安先锋混合型证券投资基金招募说

12 《上海证券报》、

明书（更新）摘要2015年第2期

《中国证券报》 2016年2月2日

13 诺安先锋混合型证券投资基金招募说 基金管理人网站 2016年2月2日

第56页共64页

明书（更新）2015年第2期

诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、

14 所持停牌股票天神娱乐估值调整的公 《上海证券报》、

告 《中国证券报》 2016年2月23日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

15 基金在平安证券开通定投、转换业务及 《上海证券报》、

开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年2月25日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

16 基金在中国民生银行开通定投业务的 《上海证券报》、

公告 《中国证券报》 2016年3月21日

诺安先锋混合型证券投资基金2015年 基金管理人网站

17

年度报告 2016年3月30日

《证券时报》、

诺安先锋混合型证券投资基金2015年

18 《上海证券报》、

年度报告摘要

《中国证券报》 2016年3月30日

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分

19 《上海证券报》、

基金在大同证券开通定投业务的公告

《中国证券报》 2016年4月1日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、

20 继续参加中国工商银行个人电子银行 《上海证券报》、

基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年4月1日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

21 基金参加浦发银行关于“财智组合” 《上海证券报》、

基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年4月7日

诺安基金管理有限公司关于增加厦门《证券时报》、

市鑫鼎盛控股有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、

22

金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告 2016年4月12日

23 诺安先锋混合证券投资基金2016年第1《证券时报》、 2016年4月20日

第57页共64页

季度报告 《上海证券报》、

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、

汇成基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、

24

金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告 2016年4月28日

诺安基金管理有限公司关于增加珠海《证券时报》、

盈米财富管理有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、

25

金代销机构并开展定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告 2016年5月10日

诺安基金管理有限公司关于增加上海《证券时报》、

联泰资产管理有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、

26

金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告 2016年5月10日

诺安基金管理有限公司关于调整旗下《证券时报》、

27 部分基金通过钱景财富定投申购起点 《上海证券报》、

金额的公告 《中国证券报》 2016年5月10日

诺安基金管理有限公司关于增加中证《证券时报》、

金牛（北京）投资咨询有限公司为旗下 《上海证券报》、

28

部分基金代销机构并开通定投、转换业 《中国证券报》

务及开展费率优惠活动的公告 2016年5月24日

诺安基金管理有限公司关于增加首创《证券时报》、

29 证券有限责任公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、

销机构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》 2016年5月27日

诺安基金管理有限公司关于直销账户 《中国证券报》

30

变更的公告 2016年6月14日

诺安基金管理有限公司关于增加奕丰《证券时报》、

31 金融服务（深圳）有限公司为旗下部分 《上海证券报》、

基金代销机构并开通定投、转换业务及 《中国证券报》 2016年6月15日

第58页共64页

开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

基金在上海陆金所资产管理有限公司 《上海证券报》、

32

开通定投业务及开展优惠费率活动的 《中国证券报》

公告 2016年6月17日

诺安基金管理有限公司关于增加昆仑《证券时报》、

33 银行股份有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、

销机构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》 2016年6月24日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

34 基金投资九安医疗非公开发行股票的 《上海证券报》、

公告 《中国证券报》 2016年6月28日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、

35 参加交通银行网上银行、手机银行基金 《上海证券报》、

申购费率优惠的公告 《中国证券报》 2016年6月30日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 基金管理人网站

36 上半年最后一个交易日基金资产净值、

基金份额净值及份额累计净值公告 2016年7月1日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

37 基金投资皖江物流非公开发行股票的 《上海证券报》、

公告 《中国证券报》 2016年7月5日

《证券时报》、

诺安先锋混合型证券投资基金2016年

38 《上海证券报》、

第2季度报告

《中国证券报》 2016年7月21日

诺安基金管理有限公司关于增加乾道《证券时报》、

金融信息服务（北京）有限公司为旗下 《上海证券报》、

39

部分基金代销机构并开通定投、转换业 《中国证券报》

务及开展费率优惠活动的公告 2016年8月3日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

40

基金参加常熟农商银行个人网上银行、 《上海证券报》、 2016年8月3日

第59页共64页

手机银行基金申购费率优惠的公告 《中国证券报》

诺安先锋混合型证券投资基金招募说 基金管理人网站

41

明书（更新）2016年第1期-正文 2016年8月3日

《证券时报》、

诺安先锋混合型证券投资基金招募说

42 《上海证券报》、

明书（更新）2016年第1期-摘要

《中国证券报》 2016年8月3日

诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、

格上富信投资顾问有限公司为旗下部 《上海证券报》、

43

分基金代销机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》

及开展费率优惠活动的公告 2016年8月18日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

44 基金投资东旭光电非公开发行股票的 《上海证券报》、

公告 《中国证券报》 2016年8月26日

诺安先锋混合型证券投资基金2016年 基金管理人网站

45

半年度报告 2016年8月29日

《证券时报》、

诺安先锋混合型证券投资基金2016年

46 《上海证券报》、

半年度报告摘要

《中国证券报》 2016年8月29日

诺安基金管理有限公司关于调整网上《证券时报》、

47 直销单笔申购、定投申请最低金额及赎 《上海证券报》、

回申请最低份额的公告 《中国证券报》 2016年8月30日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

48 基金投资市北高新非公开发行股票的 《上海证券报》、

公告 《中国证券报》 2016年9月2日

诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、

广源达信投资管理有限公司为旗下部 《上海证券报》、

49

分基金代销机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》

及开展费率优惠活动的公告 2016年9月6日

50 诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、 2016年9月6日

第60页共64页

新浪仓石基金销售有限公司为旗下部 《上海证券报》、

分基金代销机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》

及开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加泰信《证券时报》、

财富投资管理有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、

51

金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告 2016年9月6日

诺安基金管理有限公司关于通过网上《证券时报》、

52 直销现金宝账户申购（认购）及定投申 《上海证券报》、

购基金开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年9月7日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

53 基金投资万林股份非公开发行股票的 《上海证券报》、

公告 《中国证券报》 2016年9月10日

诺安基金管理有限公司关于直销网上《证券时报》、

54 交易开展基金申购（认购）及定投申购 《上海证券报》、

费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年9月12日

诺安基金管理有限公司关于增加凤凰《证券时报》、

金信（银川）投资管理有限公司为旗下 《上海证券报》、

55

部分基金代销机构并开通定投、转换业 《中国证券报》

务及开展费率优惠活动的公告 2016年9月14日

诺安基金管理有限公司关于增加上海《证券时报》、

万得投资顾问有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、

56

金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告 2016年9月14日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、

57 参加交通银行手机银行基金申购及定 《上海证券报》、

投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》 2016年9月20日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

58

基金投资腾达建设非公开发行股票的 《上海证券报》、 2016年9月30日

第61页共64页

公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

59 基金投资华映科技非公开发行股票的 《上海证券报》、

公告 《中国证券报》 2016年10月11日

诺安基金管理有限公司关于增加天津《证券时报》、

国美基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、

60

金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告 2016年10月18日

《证券时报》、

诺安先锋混合型证券投资基金2016年

61 《上海证券报》、

第3季度报告

《中国证券报》 2016年10月25日

诺安基金管理有限公司关于增加上海《证券时报》、

62 华信证券有限责任公司为旗下部分基 《上海证券报》、

金代销机构的公告 《中国证券报》 2016年10月26日

诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、

电盈基金销售有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、

63

金代销机构并开通定投、转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告 2016年10月26日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

64 基金参加和讯信息科技有限公司费率 《上海证券报》、

优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年11月11日

诺安基金管理有限公司关于增聘高级 《中国证券报》

65

管理人员的公告 2016年11月15日

诺安基金管理有限公司关于督察长变 《中国证券报》

66

更的公告 2016年11月15日

诺安基金管理有限公司关于调整旗下《证券时报》、

67 部分基金通过国美基金定投申购起点 《上海证券报》、

金额的公告 《中国证券报》 2016年11月29日

68 诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、 2016年11月29日

第62页共64页

参加交通银行手机银行基金申购及定 《上海证券报》、

投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加和谐《证券时报》、

保险销售有限公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、

69

销机构并开通定投、转换业务及开展费 《中国证券报》

率优惠活动的公告 2016年12月7日

诺安基金管理有限公司关于增加北京《证券时报》、

懒猫金融信息服务有限公司为旗下部 《上海证券报》、

70

分基金代销机构并开展费率优惠活动 《中国证券报》

的公告 2016年12月14日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》、

71 基金在上海华信证券有限责任公司开 《中国证券报》

通定投业务的公告 2016年12月19日

诺安基金管理有限公司关于调整旗下《证券时报》、

72 部分基金通过部分代销机构办理认 《上海证券报》、

（申）购、定投业务起点金额的公告 《中国证券报》 2016年12月27日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金《证券时报》、

73 参加苏州银行基金申购及定期定额申 《上海证券报》、

购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年12月30日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

74 基金参加中国农业银行开放式公募基 《上海证券报》、

金交易优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年12月30日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

75 基金参加中国工商银行“2017 倾心回 《上海证券报》、

馈”基金定投优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年12月30日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分《证券时报》、

76 基金参加烟台银行手机银行渠道基金 《上海证券报》、

申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016年12月30日

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。

②《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安先锋混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安基金管理有限公司关于诺安股票证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥诺安先锋混合型证券投资基金2016年年度报告正文。

⑦报告期内诺安先锋混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年3月30日

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