诺安股票证券投资基金
2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
 诺安股票 2012 年半年度报告



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




第 2 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告



1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 38
第 3 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44




第 4 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告




§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 诺安股票证券投资基金
基金简称 诺安股票
基金主代码 320003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 19 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,181,480,876.41 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最
具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额
利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳
定的、优于业绩基准的中长期投资回报。
投资策略 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本
基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调
整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中
国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和
投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业
务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投
资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投
资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 80%×富时 A600 指数+20%×富时中国国债全价指数
风险收益特征 本基金属于中高风险的股票型基金,通过合理的资产
配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获
得较高的投资收益。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈勇 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 北京市西城区复兴门内大街 55
业银行大厦 19-20 层 号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 北京市西城区复兴门内大街 55
第 5 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


业银行大厦 19-20 层 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 姜建清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安
基金管理有限公司

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大
厦 19-20 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -791,052,055.00
本期利润 175,066,890.48
加权平均基金份额本期利润 0.0114
本期加权平均净值利润率 1.37%
本期基金份额净值增长率 1.32%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -3,633,153,573.47
期末可供分配基金份额利润 -0.2393
期末基金资产净值 12,133,969,670.16
期末基金份额净值 0.7993
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 201.63%
注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰

低数。

第 6 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -5.70% 0.84% -4.82% 0.88% -0.88% -0.04%
过去三个月 -0.81% 0.85% 1.06% 0.89% -1.87% -0.04%
过去六个月 1.32% 1.06% 5.18% 1.08% -3.86% -0.02%
过去一年 -20.69% 1.03% -14.82% 1.09% -5.87% -0.06%
过去三年 -21.35% 1.27% -12.01% 1.25% -9.34% 0.02%
自基金合同
201.63% 1.59% 152.63% 1.60% 49.00% -0.01%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




第 7 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准,公司股东为中国对外

经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司,公司注册资本

为 1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务

管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销

售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。

本基金管理人共管理二十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股

票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵

活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺

安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券

投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上

证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策

略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金

（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金及

诺安汇鑫保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
经济学硕士,CFA,具有基金从业资
格。曾任职于平安证券公司综合研
副总经理、投
究所、西北证券公司资产管理
资总监、 诺
部;2003 年 10 月加入诺安基金管
安股票证券
理有限公司,现任公司副总经理、
投资基金基
2006 年 6 月 投资总监。曾于 2006 年 11 月至
杨谷 金经理、诺安 - 14
22 日 2007 年 11 月任诺安价值增长股票
主题精选股
证券投资基金基金经理,2006 年 2
票型证券投
月起任诺安股票证券投资基金基
资基金基金
金经理,2010 年 9 月起任诺安主题
经理
精选股票型证券投资基金基金经
理。
邹翔 成长基金组 2010 年 10 月 - 19 经济学硕士,具有基金从业资格。
第 8 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


投资总监、诺 14 日 曾先后任职于中信实业银行、华夏
安股票证券 证券有限公司、华夏基金管理有限
投资基金基 公司、大通证券有限公司、中国国
金经理 际金融有限公司、诺德基金管理有
限公司、申万巴黎基金管理有限公
司。邹翔先生曾于 1999 年 7 月至
2000 年 6 月任兴和证券投资基金
基金经理、2000 年 7 月至 2001 年
11 月任兴安证券投资基金基金经
理、2007 年 4 月至 2008 年 5 月任
诺德价值优势股票型证券投资基
金基金经理。2010 年 3 月加入诺
安基金管理有限公司,现任公司成
长基金组投资总监。于 2010 年 10
月起任诺安股票证券投资基金基
金经理。
注：①此处的任职日期和离任期日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

他有关法律法规,遵守了《诺安股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本

基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、

业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研

究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
第 9 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下

达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则

根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场

或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 2 次，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年上半年是市场弱势震荡的半年。基本面的下滑以及对冲下滑的政策共同演绎，通胀形

势的反复、放松预期的摆动、海外经济的时好时坏始终制约着市场，向下无法突破，向上也无法

抬升，A 股总体陷入纠结状态。估值角度看，全市场估值在历史的低位，但没有到历史最低，向

上弹升也缺乏动力。在此情况下，我们围绕低估值的、业绩能够持续超预期增长的品种进行了布

局，实现了一定的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.7993 元。本报告期基金份额净值增长率为 1.32%,同期业

绩比较基准收益率为 5.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

外围市场上半年危机难解，希腊选举问题行将结束，西班牙、塞浦路斯各自步入危机状态，

德国的 PMI 继续疲软，欧洲峰会无果而终，欧债危机第二季继续上演，美国的消费数据、工业生

产数据继续下滑，全球经济在炎炎夏天却处处感觉冷意，龙年过半，油价、金价双双暴跌，美元

和美债高位盘整，美联储对是否推 QE3 的犹豫不决，着实让金融市场忧心忡忡。
第 10 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


国内经济加速下行，PPI 连创新低，作为工业血液的煤炭 6 月份连续暴跌，工业需求加速下

滑局面彰显无遗。尽管上半年央行屡次降准降息，但从事后经济和市场的反应看，这些政策是远

远不够的，除了房地产的信贷能够环比快速增长之外，其他中长期信贷需求远远没有得到激发，

而即便是前者出现了较为积极的信号，媒体对于房价报复性反弹担忧的宣传也再度表明，经济基

本面结构性矛盾并非是可一日化解的小疾。鉴于经济基本面的加速下滑，我们认为，更多对冲性

的政策将在下半年出台，特别是中国一年一度的北戴河经济工作会议以及五年一度的全国党代会

行将召开，政策面持续出招可以期待。

估值方面看，截止 6 月 30 日，沪深 300 的 PE 估值（TTM）为 11.70 倍（PE 历史最低估值 9.9

倍），PB 估值为 2.13 倍（PB 历史最低估值为 1.75 倍），剔除银行股的估值为 19.99 倍左右，相比

较历史估值，全市场估值仍处在底部的位置。

综合国内外形势，我们认为：下半年的市场将延续上半年的震荡调整趋势，市场将继续寻找

新的上升理由，流动性仍将整体保持宽松，局部的热点有望导致结构性的机会持续存在，中长期

的主流热点品种或将出现，但需要密切观察。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及

中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值

计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基

金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人

完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与

基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核

部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间

不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参

加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票

表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯

性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。




第 11 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最

多为六次;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,

才可进行当年收益分配。

本报告期内,本基金未进行利润分配。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年，本基金托管人在对诺安股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投

资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，

完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年上半年，诺安股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安股票证券

投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，

不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，诺安股票证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安股票证券投资基金 2012 年半年度

报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，

以上内容真实、准确和完整。




§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安股票证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
第 12 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


银行存款 6.4.7.1 3,279,257,863.78 4,682,897,085.80
结算备付金 7,909,329.70 7,974,921.02
存出保证金 3,824,004.90 4,531,144.94
交易性金融资产 6.4.7.2 7,990,923,336.37 7,643,121,958.20
其中：股票投资 7,990,923,336.37 7,643,121,958.20
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 878,913,748.92 -
应收利息 6.4.7.5 744,870.27 964,050.59
应收股利 5,822,356.06 -
应收申购款 269,182.87 171,890.85
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 12,167,664,692.87 12,339,661,051.40
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,086,083.07 53,519,959.77
应付赎回款 4,376,305.09 3,937,454.91
应付管理人报酬 15,371,334.58 16,275,797.13
应付托管费 2,561,889.11 2,712,632.86
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 3,324,442.88 4,958,955.47
应交税费 25,000.00 25,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,949,967.98 1,851,855.66
负债合计 33,695,022.71 83,281,655.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 15,181,480,876.41 15,536,222,884.21
未分配利润 6.4.7.10 -3,047,511,206.25 -3,279,843,488.61
所有者权益合计 12,133,969,670.16 12,256,379,395.60
负债和所有者权益总计 12,167,664,692.87 12,339,661,051.40
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7993 元,基金份额总 15,181,480,876.41 份。


第 13 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


6.2 利润表
会计主体：诺安股票证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 301,943,148.66 -1,145,665,269.98
1.利息收入 23,555,741.06 41,943,668.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,695,246.61 12,893,482.10
债券利息收入 - 7,000.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 9,860,494.45 29,043,185.51
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -687,881,324.47 1,149,359,846.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -742,153,484.75 1,114,028,046.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 54,272,160.28 35,331,799.34
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 966,118,945.48 -2,337,400,032.84
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 149,786.59 431,248.11
减：二、费用 126,876,258.18 196,758,310.86
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 94,973,333.44 130,702,535.72
2．托管费 6.4.10.2.2 15,828,888.94 21,783,755.97
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 15,863,979.52 44,054,271.23
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 210,056.28 217,747.94
三、利润总额（亏损总额以“-” 175,066,890.48 -1,342,423,580.84
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 175,066,890.48 -1,342,423,580.84
列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
第 14 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 15,536,222,884.21 -3,279,843,488.61 12,256,379,395.60
金净值）
二、本期经营活动产生 - 175,066,890.48 175,066,890.48
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -354,742,007.80 57,265,391.88 -297,476,615.92
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 87,492,732.67 -15,445,424.22 72,047,308.45
2.基金赎回款 -442,234,740.47 72,710,816.10 -369,523,924.37
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 15,181,480,876.41 -3,047,511,206.25 12,133,969,670.16
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 17,381,898,614.18 1,589,633,221.36 18,971,531,835.54
金净值）
二、本期经营活动产生 - -1,342,423,580.84 -1,342,423,580.84
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -1,368,550,549.22 -121,608,772.65 -1,490,159,321.87
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 156,500,444.86 7,561,650.91 164,062,095.77
2.基金赎回款 -1,525,050,994.08 -129,170,423.56 -1,654,221,417.64
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 16,013,348,064.96 125,600,867.87 16,138,948,932.83
金净值）
第 15 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安股票证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监

会”)证监基金字[2005]154 号文《关于同意诺安股票证券投资基金设立的批复》批准,于 2005 年

11 月 3 日至 2005 年 12 月 13 日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,共募集资金人

民币 379,115,510.80 元,折合 379,115,510.80 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币

85,441.25 元,其中在基金设立募集期产生的利息为人民币 61,905.56 元,折合 61,905.56 份基金

份额,其余利息为人民币 23,535.69 元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2005 年

12 月 19 日,合同生效日基金份额为 379,177,416.36 份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金

托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安股票证券投资基金基金合同》、《诺安股票证券投资基

金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准

则”)和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证

券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格

式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计

报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等

通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的

财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。




第 16 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

6.4.6 税项

1、 印花税

(1) 自 2008 年 9 月 19 日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出

股票按 1‰征收,买入股票不征收。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权

转让,暂免征收印花税。

2 、营业税、企业所得税

(1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基

金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金

等对价,暂免征收企业所得税。

3 、个人所得税

(1) 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向

基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2005 年 6 月 13 日(含

当日)起,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代

缴 10%的个人所得税。

(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金

等对价,暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 3,279,257,863.78

第 17 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,279,257,863.78

6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,265,611,196.35 7,990,923,336.37 -1,274,687,859.98
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,265,611,196.35 7,990,923,336.37 -1,274,687,859.98
注：本基金本期所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 741,666.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,203.28
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -

第 18 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


其他 -
合计 744,870.27

6.4.7.6 其他资产

本项其他资产为报表项目,本基金本期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,324,442.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,324,442.88

6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 1,062.00
预提费用 198,905.98
合计 1,949,967.98

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,536,222,884.21 15,536,222,884.21
本期申购 87,492,732.67 87,492,732.67
本期赎回(以"-"号填列) -442,234,740.47 -442,234,740.47
本期末 15,181,480,876.41 15,181,480,876.41
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,922,091,988.61 -357,751,500.00 -3,279,843,488.61
本期利润 -791,052,055.00 966,118,945.48 175,066,890.48
本期基金份额交易 79,990,470.14 -22,725,078.26 57,265,391.88
产生的变动数
其中：基金申购款 -18,783,907.58 3,338,483.36 -15,445,424.22

第 19 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


基金赎回款 98,774,377.72 -26,063,561.62 72,710,816.10
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,633,153,573.47 585,642,367.22 -3,047,511,206.25
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 13,575,936.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 119,307.66
其他 2.84
合计 13,695,246.61
注：“其他”为认申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 5,186,989,450.86
减：卖出股票成本总额 5,929,142,935.61
买卖股票差价收入 -742,153,484.75

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本期无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 54,272,160.28
基金投资产生的股利收益 -
合计 54,272,160.28

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
第 20 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 966,118,945.48
——股票投资 966,118,945.48
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 966,118,945.48

6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 39,796.11
印花税手续费返还 109,793.72
基金转换费收入 196.76
合计 149,786.59

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 15,863,979.52
银行间市场交易费用 -
合计 15,863,979.52

6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
汇划费 2,150.30
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 210,056.28

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本基金无需披露的重大或有事项。



第 21 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

基金管理人于 2012 年 2 月 25 日发布公告，经诺安基金管理有限公司股东会决议通过，中国

证券监督管理委员会批准，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公

司持有的基金管理人 20%的股权。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国工商银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
2011年1月1日至2011年6月30日
30 日
当期发生的基金应支付 94,973,333.44 130,702,535.72
的管理费
其中：支付销售机构的客 16,477,980.09 22,360,500.40
户维护费
注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下:


第 22 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从

基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付 15,828,888.94 21,783,755.97
的托管费
注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从

基金资产中一次性支取。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制机构未持有本基金的基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,279,257,863.78 13,575,936.11 4,817,395,722.29 12,713,984.17
股份有限公司



第 23 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期无利润分配。

6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额
2012
掌趣 2012 年 5 新股流
300315 年8月 16.00 20.86 1,020,000 16,320,000.00 21,277,200.00 -
科技 月 4 日 通受限
13 日

注：①可流通日以公告为准。

②本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停
期末 复牌
股票 股票 停牌 牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 开盘单 数量（股） 备注
代码 名称 日期 原 日期 成本总额 额
价 价
因
2012 重大 2012
晶源
002049 年 6 月 资产 22.15 年7月 23.00 1,865,095 37,429,651.38 41,311,854.25 -
电子
5 日 重组 12 日
2012 重大 2012
迪马
600565 年 5 月 资产 4.88 年7月 4.39 688,600 2,783,134.14 3,360,368.00 -
股份
31 日 重组 23 日

注：自 2012 年 7 月 23 日起，股票名称“晶源电子”变更为“同方国芯”，股票代码不变。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

第 24 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


证券款余额为 0.00 元,无债券作为质押。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式

回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余

额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设

定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员

会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及金融工程部所监控;第三

层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信

用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超

过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证

券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。




第 25 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在

银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由

转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对

流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债以及可赎

回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折

现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证

券的流动性风险进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

本基金主要投资于交易所股票市场,所持有的存在到期期限的金融资产和金融负债金额较小。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风

险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风

险。除银行存款、结算备付金外,本基金所持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金

的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 6 个月-1 5 年以
6 个月以内 1-5 年 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日 年 上
资产
银行存款 3,279,257,863.78 - - - - 3,279,257,863.78

结算备付金 7,909,329.70 - - - - 7,909,329.70


第 26 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


存出保证金 - - - - 3,824,004.90 3,824,004.90

交易性金融资产 - - - - 7,990,923,336.37 7,990,923,336.37

应收证券清算款 - - - - 878,913,748.92 878,913,748.92

应收利息 - - - - 744,870.27 744,870.27

应收股利 - - - - 5,822,356.06 5,822,356.06

应收申购款 397.32 - - - 268,785.55 269,182.87

资产总计 3,287,167,590.80 - - - 8,880,497,102.07 12,167,664,692.87
负债
应付证券清算款 - - - - 6,086,083.07 6,086,083.07
应付赎回款 - - - - 4,376,305.09 4,376,305.09
应付管理人报酬 - - - - 15,371,334.58 15,371,334.58
应付托管费 - - - - 2,561,889.11 2,561,889.11
应付交易费用 - - - - 3,324,442.88 3,324,442.88
应交税费 - - - - 25,000.00 25,000.00
其他负债 - - - - 1,949,967.98 1,949,967.98
负债总计 - - - - 33,695,022.71 33,695,022.71
利率敏感度缺口 3,287,167,590.80 - - - 8,846,802,079.36 12,133,969,670.16
上年度末 6 个 月 -1
6 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日 年
资产
银行存款 4,682,897,085.80 - - - - 4,682,897,085.80
结算备付金 7,974,921.02 - - - - 7,974,921.02
存出保证金 - - - - 4,531,144.94 4,531,144.94
交易性金融资产 - - - - 7,643,121,958.20 7,643,121,958.20
应收利息 - - - - 964,050.59 964,050.59
应收申购款 - - - - 171,890.85 171,890.85
资产总计 4,690,872,006.82 - - - 7,648,789,044.58 12,339,661,051.40
负债
应付证券清算款 - - - - 53,519,959.77 53,519,959.77
应付赎回款 - - - - 3,937,454.91 3,937,454.91
应付管理人报酬 - - - - 16,275,797.13 16,275,797.13
应付托管费 - - - - 2,712,632.86 2,712,632.86
应付交易费用 - - - - 4,958,955.47 4,958,955.47
应交税费 - - - - 25,000.00 25,000.00
其他负债 - - - - 1,851,855.66 1,851,855.66
负债总计 - - - - 83,281,655.80 83,281,655.80
利率敏感度缺口 4,690,872,006.82 - - - 7,565,507,388.78 12,256,379,395.60

注：各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大

第 27 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资方向界定为股票、债

券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性

的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券。现金

资产主要投资于各类银行存款。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价

值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对

本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 60%-95%,债券投资比例为基金资产净值

的 0%-35%,现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。于 2012 年 6

月 30 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 7,990,923,336.37 65.86 7,643,121,958.20 62.36
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,990,923,336.37 65.86 7,643,121,958.20 62.36

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
业绩比较基准的公允价值发生变化。
假设
其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末（ 2012 年 6 月 上年度末（ 2011 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

第 28 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


1.业绩比较基准的公允价值 560,579,133.18 555,556,857.28
上升 5%
2. 业绩比较基准的公允价 -560,579,133.18 -555,556,857.28
值下降 5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

置信度：95%
假设
观察期：一年

风险价值 本期末（2012 年 6 月 30 上年度末（2011 年 12 月 31

（单位：人民币元） 日） 日）

分析 基金投资组合的风 191,943,163.74 183,187,728.18

险价值

合计 191,943,163.74 183,187,728.18

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关

规定,本基金自 2008 年 9 月 16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的

参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。

本基金所持有的股票中百集团(000759)自 2012 年 3 月 28 日起,采用指数收益法进行估值,对

本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币 5,667,896.38 元,根据中百集团复牌后的市

场表现及基金的实际情况,于 2012 年 4 月 24 日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。




§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 7,990,923,336.37 65.67
其中：股票 7,990,923,336.37 65.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -

第 29 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,287,167,193.48 27.02
6 其他各项资产 889,574,163.02 7.31
7 合计 12,167,664,692.87 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 69,944,758.51 0.58
B 采掘业 471,025,709.66 3.88
C 制造业 4,740,064,706.87 39.06
C0 食品、饮料 625,724,606.56 5.16
C1 纺织、服装、皮毛 38,349,006.26 0.32
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 44,820,471.85 0.37
C4 石油、化学、塑胶、塑料 391,855,843.83 3.23
C5 电子 1,290,941,391.05 10.64
C6 金属、非金属 149,697,631.84 1.23
C7 机械、设备、仪表 1,459,827,267.81 12.03
C8 医药、生物制品 684,732,421.87 5.64
C99 其他制造业 54,116,065.80 0.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 344,248,250.44 2.84
E 建筑业 43,512,093.82 0.36
F 交通运输、仓储业 32,447,892.96 0.27
G 信息技术业 498,051,368.81 4.10
H 批发和零售贸易 319,289,628.38 2.63
I 金融、保险业 112,391,558.98 0.93
J 房地产业 530,727,964.79 4.37
K 社会服务业 284,234,612.45 2.34
L 传播与文化产业 312,120,343.89 2.57
M 综合类 232,864,446.81 1.92
合计 7,990,923,336.37 65.86

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600060 海信电器 29,476,011 495,491,744.91 4.08

第 30 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


2 601857 中国石油 33,201,496 300,473,538.80 2.48
3 600812 华北制药 43,803,499 278,590,253.64 2.30
4 600031 三一重工 19,538,912 271,981,655.04 2.24
5 600519 贵州茅台 1,099,919 263,045,628.85 2.17
6 600007 中国国贸 25,013,549 260,140,909.60 2.14
7 000988 华工科技 18,773,310 258,508,478.70 2.13
8 600143 金发科技 42,644,963 254,590,429.11 2.10
9 000566 海南海药 12,079,589 233,136,067.70 1.92
10 600268 国电南自 23,035,575 205,707,684.75 1.70
11 002429 兆驰股份 16,641,589 188,049,955.70 1.55
12 000917 电广传媒 7,176,727 177,480,458.71 1.46
13 000930 中粮生化 35,969,137 174,810,005.82 1.44
14 600879 航天电子 21,897,827 172,554,876.76 1.42
15 600776 东方通信 30,613,574 159,190,584.80 1.31
16 600881 亚泰集团 27,340,904 150,374,972.00 1.24
17 600048 保利地产 12,839,018 145,594,464.12 1.20
18 601929 吉视传媒 13,781,200 116,588,952.00 0.96
19 000837 秦川发展 15,699,083 108,009,691.04 0.89
20 600011 华能国际 16,314,809 105,230,518.05 0.87
21 600376 首开股份 7,946,344 105,209,594.56 0.87
22 002052 同洲电子 10,203,579 99,484,895.25 0.82
23 600310 桂东电力 7,981,826 98,655,369.36 0.81
24 002025 航天电器 6,629,078 96,453,084.90 0.79
25 600456 宝钛股份 4,839,891 90,844,754.07 0.75
26 002311 海大集团 5,020,054 89,658,164.44 0.74
27 600804 鹏博士 14,252,415 84,659,345.10 0.70
28 000968 煤 气 化 5,510,224 84,030,916.00 0.69
29 600416 湘电股份 12,585,468 83,567,507.52 0.69
30 002385 大北农 3,965,268 76,926,199.20 0.63
31 000887 中鼎股份 8,992,477 76,346,129.73 0.63
32 002153 石基信息 2,773,563 71,141,890.95 0.59
33 600704 物产中大 7,952,414 70,856,008.74 0.58
34 600770 综艺股份 5,951,252 68,320,372.96 0.56
35 600361 华联综超 11,154,582 63,358,025.76 0.52
36 300139 福星晓程 2,269,988 62,924,067.36 0.52
37 600577 精达股份 11,083,794 62,512,598.16 0.52
38 600488 天药股份 10,799,300 60,368,087.00 0.50
39 601989 中国重工 10,800,000 56,052,000.00 0.46
40 000651 格力电器 2,562,443 53,426,936.55 0.44
第 31 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


41 002338 奥普光电 2,613,139 51,740,152.20 0.43
42 000998 隆平高科 2,899,907 51,705,341.81 0.43
43 002017 东信和平 4,543,288 51,111,990.00 0.42
44 600755 厦门国贸 10,145,081 50,725,405.00 0.42
45 601788 光大证券 3,733,176 49,165,927.92 0.41
46 600583 海油工程 7,999,942 48,719,646.78 0.40
47 600128 弘业股份 4,457,630 47,429,183.20 0.39
48 000402 金 融 街 6,999,817 45,708,805.01 0.38
49 002123 荣信股份 3,949,872 44,910,044.64 0.37
50 600079 人福医药 1,902,606 44,121,433.14 0.36
51 601668 中国建筑 13,027,573 43,512,093.82 0.36
52 000759 中百集团 5,795,632 43,119,502.08 0.36
53 002011 盾安环境 3,999,853 42,598,434.45 0.35
54 002049 晶源电子 1,865,095 41,311,854.25 0.34
55 600795 国电电力 15,099,049 40,767,432.30 0.34
56 600503 华丽家族 8,603,331 39,575,322.60 0.33
57 600104 上汽集团 2,749,872 39,295,670.88 0.32
58 300257 开山股份 1,243,809 35,448,556.50 0.29
59 600422 昆明制药 1,855,953 34,576,404.39 0.28
60 600525 长园集团 4,883,404 34,476,832.24 0.28
61 300156 天立环保 2,419,603 33,342,129.34 0.27
62 002430 杭氧股份 2,728,492 32,987,468.28 0.27
63 002023 海特高新 3,654,042 32,447,892.96 0.27
64 600969 郴电国际 2,101,541 31,670,222.87 0.26
65 002179 中航光电 2,266,960 31,102,691.20 0.26
66 600886 国投电力 6,938,813 30,114,448.42 0.25
67 600168 武汉控股 4,234,089 29,469,259.44 0.24
68 600511 国药股份 1,999,938 27,999,132.00 0.23
69 600663 陆家嘴 2,269,212 27,843,231.24 0.23
70 600157 永泰能源 2,961,034 26,886,188.72 0.22
71 600665 天地源 6,446,825 25,658,363.50 0.21
72 600850 华东电脑 999,943 25,188,564.17 0.21
73 600716 凤凰股份 5,000,000 24,950,000.00 0.21
74 000024 招商地产 1,000,000 24,530,000.00 0.20
75 600765 中航重机 2,999,665 23,127,417.15 0.19
76 600888 新疆众和 2,146,946 22,177,952.18 0.18
77 300315 掌趣科技 1,020,000 21,277,200.00 0.18
78 601328 交通银行 4,500,000 20,430,000.00 0.17
79 000727 华东科技 4,096,875 19,828,875.00 0.16
第 32 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


80 300017 网宿科技 1,215,677 19,815,535.10 0.16
81 002235 安妮股份 2,271,891 19,424,668.05 0.16
82 000635 英 力 特 1,960,000 19,325,600.00 0.16
83 600141 XD 兴发集 914,000 18,910,660.00 0.16
84 600016 民生银行 3,050,000 18,269,500.00 0.15
85 600639 浦东金桥 2,483,471 17,607,809.39 0.15
86 600657 信达地产 3,871,494 17,150,718.42 0.14
87 002045 国光电器 3,700,586 16,874,672.16 0.14
88 600383 金地集团 2,600,000 16,848,000.00 0.14
89 000598 兴蓉投资 2,003,200 16,326,080.00 0.13
90 600637 百视通 1,221,275 15,998,702.50 0.13
91 002156 通富微电 3,413,570 15,702,422.00 0.13
92 002036 宜科科技 991,657 15,420,266.35 0.13
93 000338 潍柴动力 509,903 15,139,020.07 0.12
94 000039 中集集团 1,100,000 14,630,000.00 0.12
95 600135 乐凯胶片 1,705,650 14,463,912.00 0.12
96 600622 嘉宝集团 2,303,919 14,169,101.85 0.12
97 300057 万顺股份 1,926,148 14,060,880.40 0.12
98 000006 深振业Ａ 2,439,695 13,930,658.45 0.11
99 601166 兴业银行 1,050,000 13,629,000.00 0.11
100 000901 航天科技 1,191,627 13,513,050.18 0.11
101 000537 广宇发展 1,689,908 12,150,438.52 0.10
102 000860 顺鑫农业 742,835 11,900,216.70 0.10
103 002005 德豪润达 1,525,614 11,869,276.92 0.10
104 600690 青岛海尔 989,906 11,601,698.32 0.10
105 000739 普洛股份 1,355,550 11,413,731.00 0.09
106 002228 合兴包装 2,200,956 11,334,923.40 0.09
107 600823 世茂股份 1,027,601 11,283,058.98 0.09
108 600741 华域汽车 1,248,118 11,195,618.46 0.09
109 600107 美尔雅 1,339,735 10,543,714.45 0.09
110 600869 三普药业 429,002 10,060,096.90 0.08
111 600335 国机汽车 757,842 9,154,731.36 0.08
112 000690 宝新能源 1,900,000 8,341,000.00 0.07
113 000157 中联重科 800,000 8,024,000.00 0.07
114 600432 吉恩镍业 599,914 7,966,857.92 0.07
115 000848 承德露露 442,010 7,757,275.50 0.06
116 300079 数码视讯 449,940 7,478,002.80 0.06
117 002328 新朋股份 1,172,578 7,199,628.92 0.06
118 300077 国民技术 350,000 7,108,500.00 0.06
第 33 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


119 600495 晋西车轴 653,361 6,958,294.65 0.06
120 002111 威海广泰 797,400 6,777,900.00 0.06
121 600839 四川长虹 3,000,000 6,330,000.00 0.05
122 000919 金陵药业 724,000 6,096,080.00 0.05
123 002106 莱宝高科 301,769 6,056,503.83 0.05
124 002611 东方精工 584,962 5,802,823.04 0.05
125 600626 申达股份 1,499,940 5,474,781.00 0.05
126 600859 王府井 199,985 5,471,589.60 0.05
127 002485 希努尔 479,898 5,422,847.40 0.04
128 600814 杭州解百 880,000 5,253,600.00 0.04
129 300182 捷成股份 220,747 5,187,554.50 0.04
130 000721 西安饮食 770,503 5,139,255.01 0.04
131 002570 贝因美 252,039 5,078,585.85 0.04
132 300195 长荣股份 202,479 4,987,057.77 0.04
133 002249 大洋电机 531,455 4,942,531.50 0.04
134 600837 海通证券 500,000 4,815,000.00 0.04
135 002554 惠博普 449,865 4,768,569.00 0.04
136 300038 梅泰诺 506,878 4,627,796.14 0.04
137 300236 上海新阳 344,943 4,460,112.99 0.04
138 600590 泰豪科技 625,000 4,268,750.00 0.04
139 601268 二重重装 686,860 4,210,451.80 0.03
140 600707 彩虹股份 687,790 4,071,716.80 0.03
141 000100 TCL 集团 2,000,000 4,060,000.00 0.03
142 600582 天地科技 270,000 3,901,500.00 0.03
143 600354 敦煌种业 660,000 3,874,200.00 0.03
144 600815 厦工股份 418,042 3,866,888.50 0.03
145 000589 黔轮胎Ａ 700,000 3,759,000.00 0.03
146 002332 仙琚制药 300,000 3,750,000.00 0.03
147 600199 金种子酒 150,000 3,747,000.00 0.03
148 000501 鄂武商Ａ 250,300 3,724,464.00 0.03
149 600565 迪马股份 688,600 3,360,368.00 0.03
150 600552 方兴科技 155,503 3,304,438.75 0.03
151 300164 通源石油 220,000 3,214,200.00 0.03
152 002003 伟星股份 303,442 3,004,075.80 0.02
153 300309 吉艾科技 99,954 2,932,650.36 0.02
154 002073 软控股份 348,722 2,922,290.36 0.02
155 601318 中国平安 60,000 2,744,400.00 0.02
156 002271 东方雨虹 200,000 2,720,000.00 0.02
157 000656 金科股份 250,000 2,687,500.00 0.02
第 34 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


158 000597 东北制药 379,749 2,620,268.10 0.02
159 600258 首旅股份 210,000 2,559,900.00 0.02
160 300023 宝德股份 200,000 2,528,000.00 0.02
161 601106 中国一重 800,000 2,528,000.00 0.02
162 600108 亚盛集团 500,000 2,465,000.00 0.02
163 601628 中国人寿 130,699 2,391,791.70 0.02
164 300173 松德股份 253,674 2,206,963.80 0.02
165 600373 中文传媒 142,913 2,052,230.68 0.02
166 600300 维维股份 210,000 1,990,800.00 0.02
167 300100 双林股份 141,999 1,831,787.10 0.02
168 600207 ST 安彩 458,600 1,705,992.00 0.01
169 600177 雅戈尔 175,194 1,487,397.06 0.01
170 000995 ST 皇台 112,690 1,402,990.50 0.01
171 600998 九州通 101,100 1,352,718.00 0.01
172 000799 酒 鬼 酒 24,961 1,307,956.40 0.01
173 600015 华夏银行 99,888 945,939.36 0.01
174 600460 士兰微 200,000 884,000.00 0.01
175 600516 方大炭素 100,000 854,000.00 0.01
176 600290 华仪电气 101,000 658,520.00 0.01
177 002006 精功科技 29,598 314,922.72 0.00
178 600138 中青旅 3,808 68,467.84 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600060 海信电器 249,766,673.09 2.04
2 601857 中国石油 234,844,609.46 1.92
3 600268 国电南自 214,254,685.91 1.75
4 600028 中国石化 208,515,684.32 1.70
5 002429 兆驰股份 182,042,764.73 1.49
6 000988 华工科技 159,742,902.77 1.30
7 601929 吉视传媒 147,000,000.00 1.20
8 600694 大商股份 132,671,029.48 1.08
9 601788 光大证券 130,494,359.25 1.06
10 600770 综艺股份 120,542,935.89 0.98
11 600031 三一重工 111,603,660.33 0.91

第 35 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


12 600736 苏州高新 109,128,130.18 0.89
13 601601 中国太保 107,379,177.22 0.88
14 600776 东方通信 106,201,837.89 0.87
15 600011 华能国际 102,793,584.87 0.84
16 600456 宝钛股份 100,959,033.86 0.82
17 000917 电广传媒 99,291,767.46 0.81
18 600837 海通证券 83,066,123.69 0.68
19 600704 物产中大 82,922,490.96 0.68
20 600787 中储股份 79,057,355.59 0.65

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600787 中储股份 284,544,801.10 2.32
2 600143 金发科技 282,496,461.01 2.30
3 600770 综艺股份 275,892,301.59 2.25
4 601628 中国人寿 257,791,619.14 2.10
5 600028 中国石化 246,280,598.06 2.01
6 000968 煤 气 化 229,450,032.80 1.87
7 000528 柳 工 207,151,633.76 1.69
8 000009 中国宝安 200,838,000.66 1.64
9 600815 厦工股份 148,843,647.02 1.21
10 600694 大商股份 143,131,896.30 1.17
11 600888 新疆众和 123,885,551.01 1.01
12 600736 苏州高新 117,820,789.84 0.96
13 600031 三一重工 103,804,657.21 0.85
14 601601 中国太保 102,083,026.19 0.83
15 002052 同洲电子 89,448,238.22 0.73
16 601989 中国重工 87,583,754.71 0.71
17 600837 海通证券 87,356,674.08 0.71
18 601788 光大证券 87,323,209.63 0.71
19 000727 华东科技 78,613,221.33 0.64
20 300102 乾照光电 74,795,915.27 0.61

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。



第 36 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,310,825,368.30
卖出股票收入（成交）总额 5,186,989,450.86

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案
调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,824,004.90
2 应收证券清算款 878,913,748.92
3 应收股利 5,822,356.06
4 应收利息 744,870.27
5 应收申购款 269,182.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 889,574,163.02

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



第 37 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。




§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
814,333 18,642.84 40,027,892.56 0.26% 15,141,452,983.85 99.74%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 691,112.85 0.00%
员持有本基金
注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 10

万份至 50 万份（含）。

②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。




§9 开放式基金份额变动

单位：份
379,177,416.36
基金合同生效日（ 2005 年 12 月 19 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 15,536,222,884.21
本报告期基金总申购份额 87,492,732.67
减:本报告期基金总赎回份额 442,234,740.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,181,480,876.41

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。



第 38 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告



§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情

形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
申银万国 1 - - - - -

招商证券 1 1,682,234,232.78 16.30% 1,366,827.88 15.75% -

中信建投 1 1,410,073,051.83 13.66% 1,198,557.49 13.81% -

中信证券 1 2,979,418,145.52 28.86% 2,539,303.42 29.27% -

国泰君安 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -


第 39 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


国都证券 1 - - - - -

银河证券 1 819,496,907.03 7.94% 665,846.89 7.67% -

安信证券 1 - - - - -

华泰证券 1 127,466,776.97 1.23% 108,028.46 1.25% -

山西证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

海通证券 1 464,435,898.99 4.50% 394,767.08 4.55% -

渤海证券 1 870,574,036.07 8.43% 748,977.59 8.63% -

中投证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中航证券 1 665,541,743.43 6.45% 565,707.46 6.52% -

东吴证券 1 490,553,684.68 4.75% 416,971.05 4.81% -

宏源证券 1 420,845,612.90 4.08% 341,941.15 3.94% -

长江证券 1 - - - - -

国海证券 1 392,121,407.36 3.80% 328,852.27 3.79% -

注：本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

本期新增 1 家证券公司的 1 个交易单元:国海证券股份有限公司(1 个交易单元）。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交

易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券回购交易

第 40 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告


占当期债券回购
成交金额
成交总额的比例
申银万国 - -

招商证券 - -

中信建投 - -

中信证券 4,200,400,000.00 80.77%

国泰君安 - -

德邦证券 - -

国都证券 - -

银河证券 - -

安信证券 - -

华泰证券 - -

山西证券 - -

长城证券 - -

海通证券 - -

渤海证券 1,000,000,000.00 19.23%

中投证券 - -

广发证券 - -

瑞银证券 - -

中航证券 - -

东吴证券 - -

宏源证券 - -

长江证券 - -

国海证券 - -

注：本基金租用证券公司交易单元未进行债券和权证投资。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》

1 加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公 《上海证券报》 2012 年 1 月 11 日

告 《证券时报》

《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
2 《上海证券报》 2012 年 1 月 20 日
加平安银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》

3 诺安股票证券投资基金 2011 年第四季度报告 《中国证券报》 2012 年 1 月 20 日


第 41 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告



《上海证券报》

《证券时报》

《中国证券报》
诺安股票证券投资基金招募说明书更新（2011
4 《上海证券报》 2012 年 2 月 3 日
年第 2 期）摘要
《证券时报》

诺安股票证券投资基金招募说明书更新（2011 基金管理人网
5 2012 年 2 月 3 日
年第 2 期） 站

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》

6 加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公 《上海证券报》 2012 年 2 月 6 日

告 《证券时报》

《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
7 《上海证券报》 2012 年 2 月 13 日
加齐鲁证券基金网上费率优惠活动的公告
《证券时报》

《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于公司股东变更的
8 《上海证券报》 2012 年 2 月 25 日
公告
《证券时报》

《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于开通浦发银行借
9 《上海证券报》 2012 年 3 月 12 日
记卡基金网上直销交易业务的公告
《证券时报》

基金管理人网
10 诺安股票证券投资基金 2011 年年度报告 2012 年 3 月 26 日
站

《中国证券报》

11 诺安股票证券投资基金 2011 年年度报告摘要 《上海证券报》 2012 年 3 月 26 日

《证券时报》

《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停
12 《上海证券报》 2012 年 3 月 29 日
牌股票中百集团（000759）估值调整的公告
《证券时报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参 《中国证券报》
13 2012 年 4 月 5 日
加中国工商银行个人电子银行基金申购费率 《上海证券报》


第 42 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告



优惠活动的公告 《证券时报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》

14 加国泰君安证券自助式交易系统申购费率优 《上海证券报》 2012 年 4 月 9 日

惠活动的公告 《证券时报》

《中国证券报》

15 诺安股票证券投资基金 2012 年第 1 季度报告 《上海证券报》 2012 年 4 月 23 日

《证券时报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分 《中国证券报》

16 代销机构开通基金定投业务及参加申购费率 《上海证券报》 2012 年 4 月 28 日

优惠活动的公告 《证券时报》

《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分
17 《上海证券报》 2012 年 4 月 28 日
代销机构开通转换业务的公告
《证券时报》

《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于开通中国银行借
18 《上海证券报》 2012 年 5 月 23 日
记卡基金网上直销交易业务的公告
《证券时报》

《中国证券报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在渤海
19 《上海证券报》 2012 年 5 月 29 日
证券开通基金定投业务的公告
《证券时报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》

20 加华融证券网上定投业务申购费率优惠活动 《上海证券报》 2012 年 5 月 31 日

的公告 《证券时报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》

21 加江苏银行网上银行基金申购费率优惠活动 《上海证券报》 2012 年 6 月 28 日

的公告 《证券时报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》

22 加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动 《上海证券报》 2012 年 6 月 28 日

的公告 《证券时报》

23 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》 2012 年 6 月 28 日


第 43 页 共 44 页
 诺安股票 2012 年半年度报告



加中国银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》

《证券时报》




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。

②《诺安股票证券投资基金基金合同》。

③《诺安股票证券投资基金托管协议》。

④诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。

⑤《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

⑥诺安股票证券投资基金 2012 年半年度报告正文。

⑦报告期内诺安股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。




投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，

亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。



诺安基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日




第 44 页 共 44 页

点击查看>>  附件