诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
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诺安股票证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009 年3 月28 日
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全
体独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年3 月20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录....................................................................................................................................3
§2 基金简介..................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..........................................................................................8
§4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................11
§5 托管人报告............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................11
§6 审计报告..................................................................................................................................11
§7 年度财务报表...........................................................................................................................12
7.1 资产负债表.......................................................................................................................12
7.2 利润表................................................................................................................................13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................14
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7.4 报表附注............................................................................................................................15
§8 投资组合报告.........................................................................................................................33
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................33
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................34
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................40
8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................40
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................41
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...............................................41
§10 开放式基金份额变动...........................................................................................................41
§11 重大事件揭示.........................................................................................................................41
11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................41
11.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................42
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................42
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................42
11.8 其他重大事件.................................................................................................................43
§12 备查文件目录.........................................................................................................................48
12.1 备查文件目录..................................................................................................................48
12.2 存放地点.........................................................................................................................49
12.3 查阅方式.........................................................................................................................49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安股票证券投资基金
基金简称 诺安股票基金
交易代码 320003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年12 月29 日
报告期末基金份额总额 25,013,103,204.20 份
2.2 基金产品说明
投资目标 以中国企业的比较优势和全球化发展为视
角，发掘最具投资价值的企业，获得稳定的
中长期资本投资收益。在主动投资的理念下，
本基金的投资目标是取得超额利润，也就是
在承担和控制市场风险的情况下，取得稳定
的、优于业绩基准的中长期投资回报。
投资策略 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配
置层面，本基金关注市场资金在各个资本市
场间的流动，动态调整股票资产的配置比例；
在此基础上本基金注重有中国比较优势和有
国际化发展基础的优势行业的研究和投资；
在个股选择层面，本基金通过对上市公司主
营业务盈利能力和持续性的定量分析，挖掘
具有中长期投资价值的股票；在债券投资方
面，本基金将运用多种投资策略，力求获取
高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 80%×新华富时A600 指数＋20%×新华富时中
国国债指数
风险收益特征 本基金属于中高风险的股票型基金，通过合
理的资产配置和投资组合的建立，有效地规
避风险并相应地获得较高的投资收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈勇 蒋松云
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址 深圳市深南大道4013 号北京市西城区复兴门内大街
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兴业银行大厦19-20 层 55 号
办公地址 深圳市深南大道4013 号
兴业银行大厦19-20 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013 号兴业银行大厦
19-20 层诺安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 利安达会计师事务所有限责
任公司
诺安基金管理有限公司
办公地址 北京朝阳区八里庄西里100
号住邦2000 一号楼东区2008
室
深圳市深南大道4013 号兴业
银行大厦19-20 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -4,890,852,361.82 5,565,113,898.94 414,344,882.77
本期利润 -20,427,283,916.69 11,439,208,789.37 429,989,858.66
加权平均基金份额本期利润 -0.7728 0.7280 1.1085
本期加权平均净值利润率 -81.95% 55.04% 80.42%
本期基金份额净值增长率 -53.35% 145.27% 117.67%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末可供分配利润 -8,474,244,078.00 2,524,479,004.34 51,913.74
期末可供分配基金份额利润 -0.3388 0.0864 0.0001
期末基金资产净值 16,538,859,126.20 41,435,309,267.44 404,955,151.78
期末基金份额净值 0.6612 1.4174 1.0405
3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
基金份额累计净值增长率 149.50% 434.84% 118.06%
注1、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余
额的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.99% 2.08% -12.07% 2.41% 0.08% -0.33%
过去六个月 -23.56% 2.01% -26.71% 2.37% 3.15% -0.36%
过去一年 -53.35% 2.25% -55.32% 2.43% 1.97% -0.18%
过去三年 149.04% 1.87% 81.71% 1.89% 67.33% -0.02%
自基金合同生
效起至今
149.50% 1.86% 86.01% 1.88% 63.49% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
2005-12-19 2006-9-19 2007-6-19 2008-3-19 2008-12-19
诺安股票基金业绩比较基准收益率
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2005年2006年2007年2008年
诺安股票基金业绩比较基准收益率
提示：本基金基金合同于2005 年12 月19 日生效，2005 年本基金净值增长率按本基金实际存
续期计算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配
合计
备注
2008年 0.000 0.00 0.00 0.00 本期未分红
2007年 8.100 1,205,905,399.71 2,197,412,033.04 3,403,317,432.75 本期分红一次
2006年 10.735 362,651,134.72 53,084,076.55 415,735,211.27 本期分红四次
合计 18.835 1,568,556,534.43 2,250,496,109.59 3,819,052,644.02
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准，公司股东为中国对
外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司，公
司注册资本为1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核
制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制
度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管
理制度体系。截至2008 年12 月31 日，公司共管理六只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安股票证券投资基金，诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股
票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
杨谷 副总经
理、投资
总监、本
基金基金
经理
2006 年2 月
22 日
— 10 经济学硕士，CFA。
1998 年至2001 年任
平安证券公司综合研
究所研究员；2001 年
至2003 年任西北证券
公司资产管理部研究
员。2003 年10 月加入
诺安基金管理有限公
司,现任公司副总经
理、投资总监。曾于
2006 年11 月至2007
年11 月任诺安价值增
长股票证券投资基金
基金经理，2006 年2
月起任本基金基金经
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理。
注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定并对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺
安股票证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违
规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公
平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过
系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反
公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
阶段 基金 净值增长率
2008 年1 月1 日-2008 年12 本基金 -53.35%
月31 日 诺安价值增长股票证券投资基金-56.55%
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年的市场跌幅出人意料之外，沪深300 指数全年下跌65.95%，本基金的业绩比较基准全
年下跌55.32%，本基金通过降低仓位跑赢业绩比较基准2%左右，但是整体跌幅依然较大。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009 年1 月份，市场在投资者对政府4 万亿投资充满憧憬的情况下走出一波反弹行情，不过,
由于宏观经济依然压力重重，这使得反弹行情走得非常复杂。尽管如此，但是我们认为，对股票
投资人有利的两点是：市场经历2008 年的大幅下跌，泡沫已经被挤压得比较充分；目前的权重股
估值都处于低位，会对市场形成有力的支持。在此基础上，2009 年的行情尽管会出现波动，但是
投资人面临的风险却有限。
美国期望通过新能源带领经济走出低谷，中国政府也希望通过发展新能源降低国家对石油的
依赖，这给新能源行业带来机会，也使得新能源行业成为今年1 月份的领头板块。这一条主线估
计会贯穿全年。新能源的崛起并不意味着传统能源被抛弃，目前传统能源的价格被压低到了一个
不正常的水平，这一点在今年可能也会出现修正。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了六只开放式基金——诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场
基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资
基金及诺安灵活配置混合型证券投资基金。
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
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在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金
管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、
公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤
勉尽责地管理基金资产。其中公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况主要有：
1、报告期内，在公司各部门的积极配合下，监察稽核部对公司部分管理制度进行修订；同
时，根据最新颁布的法律法规及公司业务发展的需要，制定了一系列新的规章制度。大力推进了
公司的制度化建设步伐，完善了公司的制度体系，满足了法律法规及证监会的监管要求，对公司
的业务运作也起到了较好的支持、指导作用，有效地推进了相关业务的发展，防范了相关风险。
2、严格进行投资风险的管理和控制，防范相关风险发生。监察稽核部会同公司投资部门根
据法律法规及市场环境的变化，及时向公司投资决策委员会提出建议，对公司投资管理制度进行
了多次修订。在此基础上，加强了对投资风险尤其是流动性风险的控制，对各类风险控制指标进
行了逐步细化和完善。通过对各项指标的监控来引导投资部门分散投资、理性投资，起到了良好
的效果。
3、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行
了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制
度、业务操作流程执行情况；涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗
位。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，
切实进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保
障了基金份额持有人的利益。
4、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规
定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。
同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
5、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保
其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合
规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业
务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，
且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，
最多为六次；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏
损后，才可进行当年收益分配。
本基金在2008 年当期出现净亏损，根据基金合同规定，本基金本期不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对诺安股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年，诺安股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安股票证券投资基
金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本
报告期内，诺安股票证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安股票证券投资基金2008年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。
§6 审计报告
利安达审字［2009］第1061 号
诺安股票证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的诺安股票证券投资基金（以下简称诺安股票基金）财务报表，包括2008
年12 月31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《诺安股票证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基
金行业实务操作的有关规定编制财务报表是诺安股票基金管理层的责任。这种责任包括：（1）设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
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取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，诺安股票基金财务报表已经按照企业会计准则、《诺安股票证券投资基金基金合同》
和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，
在所有重大方面公允反映了诺安股票基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
利安达会计师事务所 中国注册会计师 门 熹
有限责任公司
中国注册会计师 陈 静
中国·北京 二〇〇九年二月二十八日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安股票证券投资基金
报告截止日：2008 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,676,566,625.97 7,154,373,817.23
结算备付金 17,703,211.14 28,023,155.28
存出保证金 2,115,634.44 8,624,357.16
交易性金融资产 7.4.7.2 10,877,633,298.52 33,494,885,894.29
其中：股票投资 10,875,592,355.92 33,494,885,894.29
债券投资 2,040,942.60 0.00
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 7.4.7.3 0.00 1,005,093,693.05
买入返售金融资产 7.4.7.4 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 52,379,708.28
应收利息 7.4.7.5 1,156,314.36 1,936,691.77
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 1,587,669.72 72,772,203.10
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
13
其他资产 7.4.7.6 0.00 0.00
资产总计 16,576,762,754.15 41,818,089,520.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 7.4.7.3 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 0.00 69,962,295.54
应付赎回款 7,977,753.38 237,989,728.39
应付管理人报酬 7.4.10.2.1 21,954,515.12 50,617,035.15
应付托管费 7.4.10.2.2 3,659,085.85 8,436,172.52
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 7.4.7.7 2,907,403.60 13,653,218.07
应交税费 25,000.00 25,000.00
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
其他负债 7.4.7.8 1,379,870.00 2,096,803.05
负债合计 37,903,627.95 382,780,252.72
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 25,013,103,204.20 29,232,318,526.44
未分配利润 7.4.7.10 -8,474,244,078.00 12,202,990,741.00
所有者权益合计 16,538,859,126.20 41,435,309,267.44
负债和所有者权益总计 16,576,762,754.15 41,818,089,520.16
注：报告截止日2008 年12 月31 日，基金份额净值0.6612 元，基金份额总额
25,013,103,204.20 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安股票证券投资基金
本报告期：2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
一、收入 -19,924,944,447.13 12,047,511,749.60
1.利息收入 62,815,692.53 32,744,739.50
其中：存款利息收入 7.4.7.11 59,913,296.41 32,720,065.90
债券利息收入 11,440.12 24,673.60
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 2,890,956.00 0.00
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,462,991,024.61 6,113,970,599.81
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,337,998,483.84 6,028,417,701.70
债券投资收益 7.4.7.13 27,353.48 3,910,546.19
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 7.4.7.14 -323,506,348.23 33,894,172.08
股利收益 7.4.7.15 198,486,453.98 47,748,179.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 7.4.7.16 -15,536,431,554.87 5,874,094,890.43
4．汇兑收益（损失以“-”号填列） — —
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 11,662,439.82 26,701,519.86
二、费用（以“-”号填列） -502,339,469.56 -608,302,960.23
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 -378,009,276.50 -305,458,694.32
2．托管费 7.4.10.2.2 -63,001,546.13 -50,909,782.34
3．销售服务费 － －
4．交易费用 7.4.7.18 -60,903,400.27 -251,491,125.40
5．利息支出 0.00 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
6．其他费用 7.4.7.19 -425,246.66 -443,358.17
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -20,427,283,916.69 11,439,208,789.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安股票证券投资基金
本报告期：2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 29,232,318,526.44 12,202,990,741.00 41,435,309,267.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润） - -20,427,283,916.69 -20,427,283,916.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列） -4,219,215,322.24 -249,950,902.31 -4,469,166,224.55
其中：1.基金申购款 4,089,921,560.79 655,996,747.85 4,745,918,308.64
2.基金赎回款（以“-”号填列） -8,309,136,883.03 -905,947,650.16 -9,215,084,533.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 25,013,103,204.20 -8,474,244,078.00 16,538,859,126.20
上年度可比期间
项目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 389,200,443.81 15,754,707.97 404,955,151.78
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
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二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润） - 11,439,208,789.37 11,439,208,789.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（减少以“-”号填列） 28,843,118,082.63 4,151,344,676.41 32,994,462,759.04
其中：1.基金申购款 44,917,480,971.63 9,434,649,496.64 54,352,130,468.27
2.基金赎回款 -16,074,362,889.00 -5,283,304,820.23 -21,357,667,709.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,403,317,432.75 -3,403,317,432.75
五、期末所有者权益（基金净值） 29,232,318,526.44 12,202,990,741.00 41,435,309,267.44
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安股票证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
证监基金字[2005]154 号文《关于同意诺安股票证券投资基金设立的批复》批准，于2005 年11
月3 日至2005 年12 月13 日向社会进行公开募集，经利安达会计师事务所验资，共募集资金人民
币379,115,510.80 元，折合379,115,510.80 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币
85,441.25 元，其中在基金设立募集期产生的利息为人民币61,905.56 元，折合61,905.56 份基
金份额，其余利息为人民币23,535.69 元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2005
年12 月19 日，合同生效日基金份额为379,177,416.36 份基金单位。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安股票证券投资基金基金合同》、《诺安股票证券投资
基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准
则”)和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报
表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>（试
行）》等问题的通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008 年12 月31 日的财
务状况以及2008 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
自公历1 月1 日至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
16
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至
到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资
按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持
有的其他金融资产划分为应收款项。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作
为初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有
效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告
但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的
利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行
后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金
融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复
牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全
部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，
按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
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买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权
证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存
在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资
产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可
能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本
基金根据上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1) 股票投资
A．上市流通的股票的估值
上市流通的股票2008年9月16日前，按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易
的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2008年9月16日起，按如下方式估值：
(a）对存在活跃市场的投资品种,按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的
证券，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，应采用最近交易市价确定公允价值。
(b)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，
确定公允价值进行估值；
(c)当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技
术，确定投资品种的公允价值进行估值；
B.未上市的股票的估值
(a)送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
(b)首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
18
(c)非公开发行有明确锁定期的股票的估值
若非公开发行股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价（收盘价），
按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；若非公开发行股票的初始取得成
本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价（收盘价），按锁定期内已发生交易天数占锁定期
内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(2) 债券投资
A. 证券交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日无交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后
经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
以确定公允价格；
B. 证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值，估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最
近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易
的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，以确定公允价格；
C. 银行间同业市场交易的债券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值；
D. 同一债券同时在两个或两格以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
E. 未上市流通的债券采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
(3) 资产支持证券投资
资产支持证券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按
成本估值。
(4) 权证投资
A.上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日
后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；
B.未上市流通的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值；因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术
确定公允价值。
(5)分离交易可转债
上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证
分别按上述（2)中的A、B、（4)中的A 中相关原则进行估值。
(6)其他
A．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，本基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
B．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
19
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金（已实现）为在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额；损益平
准金（未实现）为在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金
（未实现）和损益平准金（已实现）均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配
利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 利息收入
A. 存款利息收入、结算备付金利息收入和权证保证金利息收入按本金与适用的利率逐日计提
的金额入账；
B. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计
算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账。若票面利率与
实际利率出现重大差异，则按实际利率计算利息收入；
C. 资产支持证券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按证券票面价值与票面利率计算的金
额扣除适用情况下应由证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
D .买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小的，可按合同利率计算利息收入。
(2) 投资收益
A. 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本和相关费用
的差额入账；
B. 债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额
入账；
C. 资产支持证券投资收益/(损失)于卖出证券成交日按卖出证券成交金额与其成本和应收利
息的差额入账；
D. 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本和相关费用
的差额入账；
E. 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
(3)公允价值变动收益/(损失)于估值日按公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(4) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
20
提，若合同利率与实际利率差异较小的，可按合同利率计算利息支出；
(4) 交易费用于金融资产交易实际发生时确认费用；
(5) 信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提；
(6) 其他费用于实际支出时确认费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，
每次收益分配时，分配比例不低于当时可分配收益的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行
收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(6) 每一基金份额享有同等分配权；
(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于特殊事项停牌股票，2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根
据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自
2008 年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的的
行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的
关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票
的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(2) 按照中国证券登记结算有限责任公司发布《证券结算风险基金管理办法》的有关规定，
自2008 年1 月1 日起，暂停提取证券结算风险基金。
(3) 根据上海证券交易所《关于调整权证相关收费的通知》规定，自2008 年8 月22 日起，
权证交易经手费标准调整为成交金额（双向）的0.0045％，权证相关流量费恢复收取。
(4) 按照中国证券业协会《关于调整债券应收利息计算方式等问题的通知》的有关规定，自
2008 年3 月17 日起，银行间债券及交易所贴现债改用实际天数计算。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关
规定，本基金自2008 年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值
的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。采用此估值方法的股票
为长江电力（600900），经测算，估值方法的调整对当日基金资产净值和当日损益的影响数均为
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
21
-25,899,263.00，占基金资产净值比例为-0.16％。估值方法调整对本基金基金资产净值、当日损
益的影响较小。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
(1) 基金管理人运用基金买卖股票自2008 年4 月24 日前，按照3‰的税率征收股票交易印
花税。自2008 年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止，股票交易印花税率由3‰调整为1‰。自
2008 年9 月19 日起，调整股票交易印花税为单边征收方式，卖出股票按1‰征收，买入股票不征
收。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权
转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
(1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，
自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金
等对价，暂免征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
(1) 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在
向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2005 年6 月13
日（含当日）起，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收
入时代扣代缴10%的个人所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金
等对价，暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
活期存款 5,676,566,625.97 7,154,373,817.23
定期存款 0.00 0.00
其他存款 0.00 0.00
合计 5,676,566,625.97 7,154,373,817.23
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2008 年12 月31 日）
项目
成本 公允价值 估值增值
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
22
股票 20,521,704,421.33 10,875,592,355.92 -9,646,112,065.41
交易所市场 1,871,374.45 2,040,942.6 169,568.15
债券 银行间市场 0.00 0.00 0.00
合计 1,871,374.45 2,040,942.6 169,568.15
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 20,523,575,795.78 10,877,633,298.52 -9,645,942,497.26
上年度末（2007 年12 月31 日）
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 27,731,950,876.02 33,494,885,894.29 5,762,935,018.27
交易所市场 0.00 0.00 0.00
债券 银行间市场 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 27,731,950,876.02 33,494,885,894.29 5,762,935,018.27
注: 本年度及上年度本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现
金对价的情况。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末（2008 年12 月31 日）
项目 合同/名义公允价值
金额 资产 负债
备注
权益衍生工具
权证投资 — 0.00 0.00 —
合计 — 0.00 0.00 —
上年度末（2007 年12 月31 日）
项目 合同/名义公允价值
金额 资产 负债
备注
权益衍生工具
权证投资 — 1,005,093,693.05 0.00
投资成本
877,539,653.71
合计 — 1,005,093,693.05 0.00
投资成本
877,539,653.71
7.4.7.4 买入返售金融资产
买入返售金融资产科目本期末及上年度末余额为零。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2008 年12 月31 日） 上年度末（2007 年12 月31 日）
应收活期存款利息 1,137,711.29 1,924,081.37
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
23
应收定期存款利息 0.00 0.00
应收结算备付金利息 7,966.40 12,610.40
应收债券利息 10,636.67 0.00
应收买入返售证券利息 0.00 0.00
应收申购款利息 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合计 1,156,314.36 1,936,691.77
7.4.7.6 其他资产
本项其他资产为报表项目，本基金本期末及上年度末的其他资产余额为零。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2008 年12 月31 日） 上年度末（2007 年12 月31 日）
交易所市场应付交易费用 2,907,403.60 13,653,218.07
银行间市场应付交易费用 0.00 0.00
合计 2,907,403.60 13,653,218.07
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2008 年12 月31 日） 上年度末（2007 年12 月31 日）
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 29,870.00 896,803.05
预提费用 100,000.00 200,000.00
其中：审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费用 0.00 100,000.00
合计 1,379,870.00 2,096,803.05
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,232,318,526.44 29,232,318,526.44
本期申购 4,089,921,560.79 4,089,921,560.79
本期赎回 -8,309,136,883.03 -8,309,136,883.03
本期末 25,013,103,204.20 25,013,103,204.20
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,524,479,004.34 9,678,511,736.66 12,202,990,741.00
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
24
本期利润 -4,890,852,361.82 -15,536,431,554.87 -20,427,283,916.69
本期基金份额交易产
生的变动数 -214,296,376.67 -35,654,525.64 -249,950,902.31
其中：基金申购款 260,577,769.73 395,418,978.12 655,996,747.85
基金赎回款 -474,874,146.40 -431,073,503.76 -905,947,650.16
本期已分配利润 0.00 0.00 0.00
本期末 -2,580,669,734.15 -5,893,574,343.85 -8,474,244,078.00
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日）
活期存款利息收入 59,687,971.71 31,586,116.12
定期存款利息收入 0.00 0.00
其他存款利息收入 28,739.10 513,851.86
结算备付金利息收入 196,585.60 620,097.92
其他 0.00 0.00
合计 59,913,296.41 32,720,065.90
注：其他存款利息收入为认申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年12 月
31 日）
卖出股票成交总额 12,780,131,517.81 26,036,914,063.81
卖出股票成本总额 -17,118,130,001.65 -20,008,496,362.11
买卖股票差价收入 -4,337,998,483.84 6,028,417,701.70
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日）
卖出债券、债转股及债券到期兑
付成交金额 2,322,737.40 30,003,933.08
卖出债券、债转股及债券到期兑
付成本总额 -2,293,659.92 -26,068,713.29
应收利息总额 -1,724.00 -24,673.60
债券投资收益 27,353.48 3,910,546.19
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
25
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益－买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日）
卖出权证成交金额 629,427,799.39 603,299,618.07
卖出权证成本总额 -952,934,147.62 -569,405,445.99
买卖权证差价收入 -323,506,348.23 33,894,172.08
注：买卖权证差价收入包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日）
股票投资产生的股利收益 198,486,453.98 47,748,179.84
基金投资产生的股利收益 － －
合计 198,486,453.98 47,748,179.84
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日）
1.交易性金融资产 -15,408,877,515.53 5,746,540,851.09
——股票投资 -15,409,047,083.68 5,746,540,851.09
——债券投资 169,568.15 0.00
——资产支持证券投资0.00 0.00
2.衍生工具 -127,554,039.34 127,554,039.34
——权证投资 -127,554,039.34 127,554,039.34
3.其他 0.00 0.00
合计 -15,536,431,554.87 5,874,094,890.43
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年12 月
31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年12 月31
日）
基金赎回费收入 11,363,907.14 26,577,964.08
基金转换费收入 152,250.66 115,440.33
印花税手续费返还收入141,282.02 0.00
其他 5,000.00 8,115.45
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
26
合计 11,662,439.82 26,701,519.86
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日）
交易所市场交易费用 60,903,400.27 251,491,125.40
银行间市场交易费用 0.00 0.00
合计 60,903,400.27 251,491,125.40
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
（2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日）
上年度可比期间
（2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日）
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
汇划费 7,246.66 25,338.17
其他 0.00 20.00
合计 425,246.66 443,358.17
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明1
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
企业名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化集团公司 管理人股东母公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
27
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
当期应支付的管理费 378,009,276.50 305,458,694.32
其中：当期已支付 356,054,761.38 254,841,659.17
期末未支付 21,954,515.12 50,617,035.15
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
当期应支付的托管费 63,001,546.13 50,909,782.34
其中：当期已支付 59,342,460.28 42,473,609.82
期末未支付 3,659,085.85 8,436,172.52
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个
工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券（含回购）交易。（上年度可
比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券（含回购）交易。）
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
28
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
期初持有的基金份额 149,317,687.04 34,135,375.01
期间认购总份额 － －
期间申购/买入总份额 0.00 115,182,312.03
期间因拆分增加的份额 0.00 0.00
期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 149,317,687.04 149,317,687.04
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.60% 0.51%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
关联方2007 年12 月31 日
名称 持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中国中
化集团
公司 184,236,997.79 0.74% 184,236,997.79 0.63%
深圳市
捷隆投
资有限
公司 12,900,000 0.05% 43,333,579.83 0.15%
注:投资本基金费率按照本基金合同的规定执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司 5,676,566,625.97 59,687,971.71 7,154,373,817.23 31,586,116.12
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
29
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告其内没有分配利润。
7.4.12 期末（2008 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
002257
立立
电子
2008.6.26 -
新发流通
受限 21.81 21.81 26,500 577,965.00 577,965.00
注：1、可流通日以公告为准。
2、本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600886 国投电力 2008.12.9
重大资
产重组
9.13 2009.3.4 10.04 5,681,624 70,229,545.06 51,873,227.12
600900 长江电力 2008.5.8
重大资
产重组
7.35 － － 3,984,502 61,913,390.39 29,286,089.70
601918 国投新集 2008.12.9
重大资
产重组
7.552009.2.27 8.31 1,445,632 8,426,353.16 10,914,521.60
注：长江电力（600900）自2008 年9 月16 日起采用指数收益法进行估值。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0.00 元，无债券作为抵押。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押
式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的
余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险，并
设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
30
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委
员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及研究部风险管理组所
监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值
不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除在附注‘7.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债以
及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。除银行存款、结算备付金外，本基金所持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
（2008 年12 月31 日）
1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 5,676,566,625.97 5,676,566,625.97
结算备付金 17,703,211.14 17,703,211.14
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
31
存出保证金 2,115,634.44 2,115,634.44
交易性金融资产 2,040,942.60 10,875,592,355.92 10,877,633,298.52
衍生金融资产
应收证券清算款
应收利息 1,156,314.36 1,156,314.36
应收申购款 1,587,669.72 1,587,669.72
资产总计 5,694,269,837.11 2,040,942.60 10,880,451,974.44 16,576,762,754.15
负债
应付赎回款 7,977,753.38 7,977,753.38
应付管理人报酬 21,954,515.12 21,954,515.12
应付托管费 3,659,085.85 3,659,085.85
应付交易费用 2,907,403.60 2,907,403.60
应付证券清算款
应付税费 25,000.00 25,000.00
其他负债 1,379,870.00 1,379,870.00
负债总计 37,903,627.95 37,903,627.95
利率敏感度缺口 5,694,269,837.11 2,040,942.60 10,842,548346.49 16,538,859,126.20
上年度末
（2007 年12 月31 日）
1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 7,154,373,817.23 7,154,373,817.23
结算备付金 28,023,155.28 28,023,155.28
存出保证金 8,624,357.16 8,624,357.16
交易性金融资产 33,494,885,894.29 33,494,885,894.29
衍生金融资产 1,005,093,693.05 1,005,093,693.05
应收证券清算款 52,379,708.28 52,379,708.28
应收利息 1,936,691.77 1,936,691.77
应收申购款 72,772,203.10 72,772,203.10
资产总计 7,182,396,972.51 34,635,692,547.65 41,818,089,520.16
负债
应付赎回款 237,989,728.39 237,989,728.39
应付管理人报酬 50,617,035.15 50,617,035.15
应付托管费 8,436,172.52 8,436,172.52
应付交易费用 13,653,218.07 13,653,218.07
应付证券清算款 69,962,295.54 69,962,295.54
应付税费 25,000.00 25,000.00
其他负债 2,096,803.05 2,096,803.05
负债总计 382,780,252.72 382,780,252.72
利率敏感度缺口 7,182,396,972.51 34,252,912,294.93 41,435,309,267.44
注：各期限分类的标准：按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
32
1.市场利率发生变化。
假设
2.其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：元）
本期末（2008 年12 月31 日） 上年度末（2007 年12 月31 日）
1.市场利率下降27 个基点 27,529.58 0.00
分析
2.市场利率上升27 个基点 -27,529.58 0.00
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资方向界定为股票、债
券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动
性的A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券。现
金资产主要投资于各类银行存款。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允
价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%-95%，债券投资比例为基金资产净值
的0%-35%，现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于2008 年12
月31 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末（2008 年12 月31 日） 上年度末（2007 年12 月31 日）
项目
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 10,875,592,355.92 65.76 33,494,885,894.29 80.84
交易性金融资产-债券投资 2,040,942.60 0.01% 0.00 0.00
衍生金融资产-权证投资 0.00 0.00 1,005,093,693.05 2.43
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 10,877,633,298.52 65.77% 34,499,979,587.34 83.27
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1.业绩比较基准的公允价值发生变化。
假设
2.其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元）
分析
相关风险变量的变动
本期末（2008 年12 月31 日） 上年度末（2007 年12 月31 日）
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
33
1.业绩比较基准的公允价
值上升5% 747,981,739.43 1,908,743,662.13
2.业绩比较基准的公允价
值下降5% -747,981,739.43 -1,908,743,662.13
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 10,875,592,355.92 65.61
其中：股票 10,875,592,355.92 65.61
2 固定收益投资 2,040,942.60 0.01
其中：债券 2,040,942.60 0.01
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,694,269,837.11 34.35
6 其他资产 4,859,618.52 0.03
7 合计 16,576,762,754.15 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 110,858,193.32 0.67
B 采掘业 1,486,787,980.80 8.99
C 制造业 3,189,185,356.71 19.29
C0 食品、饮料 709,329,610.80 4.29
C1 纺织、服装、皮毛 44,176,624.36 0.27
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 126,331,464.84 0.76
C4 石油、化学、塑胶、塑料358,723,646.20 2.17
C5 电子 45,890,311.75 0.28
C6 金属、非金属 964,753,306.66 5.83
C7 机械、设备、仪表 727,108,393.97 4.40
C8 医药、生物制品 211,444,107.38 1.28
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
34
C99 其他制造业 1,427,890.75 0.01
D 电力、煤气及水的生产和供应业288,805,763.50 1.75
E 建筑业 191,738,674.60 1.16
F 交通运输、仓储业 449,874,416.18 2.72
G 信息技术业 492,539,849.88 2.98
H 批发和零售贸易 238,501,544.81 1.44
I 金融、保险业 3,038,586,624.78 18.37
J 房地产业 814,172,328.69 4.92
K 社会服务业 317,207,500.00 1.92
L 传播与文化产业 97,554,965.06 0.59
M 综合类 159,779,157.59 0.97
合计 10,875,592,355.92 65.76
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
1 601628 中国人寿 30,500,000 568,825,000.00 3.44%
2 600036 招商银行 46,514,423 565,615,383.68 3.42%
3 600000 浦发银行 40,518,200 536,866,150.00 3.25%
4 600519 贵州茅台 4,383,566 476,493,624.20 2.88%
5 000002 万 科Ａ 54,734,273 353,036,060.85 2.13%
6 000069 华侨城Ａ 38,500,000 314,930,000.00 1.90%
7 000402 金 融 街 39,607,256 301,411,218.16 1.82%
8 601328 交通银行 60,900,000 288,666,000.00 1.75%
9 601169 北京银行 31,844,656 283,735,884.96 1.72%
10 600015 华夏银行 38,218,756 277,850,356.12 1.68%
11 600547 山东黄金 5,116,590 248,461,610.40 1.50%
12 600005 武钢股份 51,915,200 248,154,656.00 1.50%
13 601898 中煤能源 36,323,343 235,012,029.21 1.42%
14 601939 建设银行 61,130,900 234,131,347.00 1.42%
15 000063 中兴通讯 7,581,186 206,208,259.20 1.25%
16 600596 新安股份 6,388,370 200,211,515.80 1.21%
17 601186 中国铁建 16,938,115 170,058,674.60 1.03%
18 600050 中国联通 31,565,731 158,775,626.93 0.96%
19 000983 西山煤电 13,156,491 153,404,685.06 0.93%
20 600320 振华港机 18,457,344 150,796,500.48 0.91%
21 601318 中国平安 5,561,018 147,867,468.62 0.89%
22 600123 兰花科创 11,986,411 142,758,155.01 0.86%
23 000778 新兴铸管 25,357,035 142,252,966.35 0.86%
24 600415 小商品城 2,508,298 137,655,394.24 0.83%
25 600489 中金黄金 3,538,857 131,787,034.68 0.80%
26 600739 辽宁成大 10,638,007 129,358,165.12 0.78%
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
35
27 000488 晨鸣纸业 24,578,106 126,331,464.84 0.76%
28 000039 中集集团 20,188,996 125,171,775.20 0.76%
29 000869 张 裕Ａ 2,494,931 121,004,153.50 0.73%
30 600089 特变电工 4,791,377 114,418,082.76 0.69%
31 600066 宇通客车 11,689,100 105,201,900.00 0.64%
32 601333 广深铁路 27,619,769 102,469,342.99 0.62%
33 600026 中海发展 11,789,902 96,087,701.30 0.58%
34 600037 歌华有线 9,658,174 91,656,071.26 0.55%
35 601857 中国石油 8,683,047 88,306,587.99 0.53%
36 601088 中国神华 5,027,551 88,183,244.54 0.53%
37 600348 国阳新能 9,040,068 87,959,861.64 0.53%
38 000895 双汇发展 2,543,895 87,713,499.60 0.53%
39 600867 通化东宝 5,944,551 83,164,268.49 0.50%
40 000400 许继电气 5,874,210 77,187,119.40 0.47%
41 600586 金晶科技 16,000,000 76,800,000.00 0.46%
42 601006 大秦铁路 9,213,001 73,888,268.02 0.45%
43 601666 平煤股份 5,895,698 73,578,311.04 0.44%
44 600309 烟台万华 7,270,408 72,704,080.00 0.44%
45 600030 中信证券 4,000,000 71,880,000.00 0.43%
46 600251 冠农股份 2,385,216 70,316,167.68 0.43%
47 600808 马钢股份 21,191,238 68,447,698.74 0.41%
48 000538 云南白药 1,949,999 67,099,465.59 0.41%
49 600660 福耀玻璃 16,307,456 63,436,003.84 0.38%
50 601601 中国太保 5,678,870 63,149,034.40 0.38%
51 000839 中信国安 10,076,119 60,053,669.24 0.36%
52 000401 冀东水泥 6,019,403 59,592,089.70 0.36%
53 000024 招商地产 4,517,454 59,268,996.48 0.36%
54 600449 赛马实业 3,289,280 56,378,259.20 0.34%
55 600886 国投电力 5,681,624 51,873,227.12 0.31%
56 000417 合肥百货 5,606,742 48,217,981.20 0.29%
57 600028 中国石化 6,766,760 47,502,655.20 0.29%
58 600787 中储股份 10,652,311 42,715,767.11 0.26%
59 600075 新疆天业 7,958,200 40,427,656.00 0.24%
60 601766 中国南车 9,000,000 38,790,000.00 0.23%
61 600011 华能国际 5,507,667 38,113,055.64 0.23%
62 000878 云南铜业 4,754,700 38,037,600.00 0.23%
63 000651 格力电器 1,854,007 36,041,896.08 0.22%
64 601699 潞安环能 2,854,048 35,647,059.52 0.22%
65 601001 大同煤业 3,122,689 35,411,293.26 0.21%
66 600663 陆家嘴 2,633,123 34,967,873.44 0.21%
67 600143 金发科技 7,530,068 34,638,312.80 0.21%
68 600649 城投控股 4,150,000 34,196,000.00 0.21%
69 600396 金山股份 6,000,000 33,360,000.00 0.20%
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
36
70 600009 上海机场 2,784,310 31,379,173.70 0.19%
71 600027 华电国际 8,129,634 31,055,201.88 0.19%
72 600795 国电电力 5,501,900 30,645,583.00 0.19%
73 000837 秦川发展 6,604,497 29,852,326.44 0.18%
74 000937 金牛能源 2,131,586 29,842,204.00 0.18%
75 600900 长江电力 3,984,502 29,286,089.70 0.18%
76 000680 山推股份 3,844,204 29,139,066.32 0.18%
77 000933 神火股份 2,193,201 28,730,933.10 0.17%
78 600031 三一重工 2,001,162 28,036,279.62 0.17%
79 600588 用友软件 1,248,744 27,472,368.00 0.17%
80 002045 广州国光 4,678,127 27,133,136.60 0.16%
81 000987 广州友谊 2,524,446 26,708,638.68 0.16%
82 600583 海油工程 1,600,000 24,368,000.00 0.15%
83 000726 鲁 泰Ａ 3,958,739 24,306,657.46 0.15%
84 600597 光明乳业 5,674,902 24,118,333.50 0.15%
85 600104 上海汽车 4,362,666 23,383,889.76 0.14%
86 600269 赣粤高速 2,895,199 22,582,552.20 0.14%
87 601390 中国中铁 4,000,000 21,680,000.00 0.13%
88 600085 同仁堂 1,747,307 21,509,349.17 0.13%
89 000898 鞍钢股份 2,993,400 20,804,130.00 0.13%
90 600177 雅戈尔 2,755,890 19,869,966.90 0.12%
91 600125 铁龙物流 3,485,040 19,481,373.60 0.12%
92 600196 复星医药 1,791,347 19,006,191.67 0.11%
93 601866 中海集运 7,093,726 18,798,373.90 0.11%
94 600875 东方电气 630,100 18,783,281.00 0.11%
95 600271 航天信息 701,046 17,673,369.66 0.11%
96 600832 东方明珠 2,581,157 17,629,302.31 0.11%
97 600971 恒源煤电 1,535,793 17,031,944.37 0.10%
98 600141 兴发集团 1,660,000 16,118,600.00 0.10%
99 600323 南海发展 2,000,000 15,960,000.00 0.10%
100 600256 广汇股份 1,731,376 15,790,149.12 0.10%
101 000616 亿城股份 3,960,113 15,761,249.74 0.10%
102 000157 中联重科 1,308,694 14,631,198.92 0.09%
103 600098 广州控股 2,827,444 13,402,084.56 0.08%
104 600048 保利地产 909,210 13,092,624.00 0.08%
105 600563 法拉电子 2,124,460 12,534,314.00 0.08%
106 600019 宝钢股份 2,696,680 12,512,595.20 0.08%
107 000527 美的电器 1,494,690 12,376,033.20 0.07%
108 000822 山东海化 2,521,000 12,352,900.00 0.07%
109 600717 天津港 1,344,072 11,666,544.96 0.07%
110 000528 柳 工 1,184,318 11,203,648.28 0.07%
111 600428 中远航运 1,716,456 10,985,318.40 0.07%
112 601918 国投新集 1,445,632 10,914,521.60 0.07%
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
37
113 601111 中国国航 2,500,000 10,250,000.00 0.06%
114 000698 沈阳化工 1,738,970 10,242,533.30 0.06%
115 600718 东软集团 846,000 9,923,580.00 0.06%
116 600432 吉恩镍业 1,000,000 9,870,000.00 0.06%
117 601808 中海油服 827,000 9,833,030.00 0.06%
118 600888 新疆众和 1,242,699 9,730,333.17 0.06%
119 600029 南方航空 3,000,000 9,570,000.00 0.06%
120 600665 天地源 3,270,000 9,417,600.00 0.06%
121 600240 华业地产 3,000,000 9,390,000.00 0.06%
122 600395 盘江股份 755,257 8,866,717.18 0.05%
123 000825 太钢不锈 2,398,638 8,659,083.18 0.05%
124 002097 山河智能 719,923 8,639,076.00 0.05%
125 000501 鄂武商Ａ 1,700,000 8,534,000.00 0.05%
126 600426 华鲁恒升 777,677 8,251,152.97 0.05%
127 600631 百联股份 940,149 7,981,865.01 0.05%
128 600655 豫园商城 791,940 7,856,044.80 0.05%
129 600481 双良股份 1,937,805 7,518,683.40 0.05%
130 600607 上实医药 627,603 7,506,131.88 0.05%
131 600498 烽火通信 699,200 7,390,544.00 0.04%
132 002024 苏宁电器 400,000 7,164,000.00 0.04%
133 600456 宝钛股份 600,000 6,828,000.00 0.04%
134 000550 江铃汽车 800,000 6,720,000.00 0.04%
135 002007 华兰生物 163,529 6,295,866.50 0.04%
136 600102 莱钢股份 1,061,052 6,185,933.16 0.04%
137 000513 丽珠集团 324,287 5,636,108.06 0.03%
138 600831 广电网络 726,909 5,415,472.05 0.03%
139 600166 福田汽车 1,114,158 5,359,099.98 0.03%
140 600261 浙江阳光 660,100 5,056,366.00 0.03%
141 600973 宝胜股份 645,769 4,940,132.85 0.03%
142 600895 张江高科 449,896 4,494,461.04 0.03%
143 600111 包钢稀土 608,496 4,271,641.92 0.03%
144 002088 鲁阳股份 417,293 4,172,930.00 0.03%
145 600290 华仪电气 330,872 2,918,291.04 0.02%
146 600299 蓝星新材 390,000 2,862,600.00 0.02%
147 600529 山东药玻 300,000 2,859,000.00 0.02%
148 600754 锦江股份 250,000 2,277,500.00 0.01%
149 002242 九阳股份 47,488 2,113,216.00 0.01%
150 002244 滨江集团 259,434 2,036,556.90 0.01%
151 600550 天威保变 100,000 2,017,000.00 0.01%
152 002269 美邦服饰 53,500 1,481,950.00 0.01%
153 600612 中国铅笔 199,705 1,427,890.75 0.01%
154 002252 上海莱士 48,641 1,226,726.02 0.01%
155 600859 王府井 63,100 1,198,900.00 0.01%
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
38
156 000581 威孚高科 182,399 911,995.00 0.01%
157 002215 诺 普 信 42,940 768,626.00 0.00%
158 600585 海螺水泥 22,700 588,611.00 0.00%
159 002241 歌尔声学 24,635 588,530.15 0.00%
160 002257 立立电子 26,500 577,965.00 0.00%
161 002250 联化科技 55,501 573,325.33 0.00%
162 002238 天威视讯 39,463 483,421.75 0.00%
163 002204 华锐铸钢 28,708 436,361.60 0.00%
164 002255 海陆重工 19,865 333,334.70 0.00%
165 002248 华东数控 18,001 251,833.99 0.00%
166 002069 獐 子 岛 7,322 114,369.64 0.00%
167 002207 准油股份 11,596 102,624.60 0.00%
168 600570 恒生电子 10,000 102,300.00 0.00%
169 600169 太原重工 3,400 48,280.00 0.00%
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 785,935,408.86 1.90
2 601898 中煤能源 445,429,684.88 1.08
3 601088 中国神华 397,808,313.46 0.96
4 000069 华侨城Ａ 395,767,926.20 0.96
5 601169 北京银行 379,067,372.71 0.91
6 000002 万 科Ａ 369,903,199.38 0.89
7 600519 贵州茅台 308,276,579.62 0.74
8 600036 招商银行 297,154,497.70 0.72
9 601857 中国石油 295,709,639.44 0.71
10 601318 中国平安 292,618,192.58 0.71
11 000898 鞍钢股份 284,440,383.06 0.69
12 600320 振华港机 249,663,889.68 0.60
13 000402 金 融 街 244,801,312.33 0.59
14 600739 辽宁成大 244,692,073.97 0.59
15 600019 宝钢股份 227,841,146.32 0.55
16 601333 广深铁路 224,853,850.18 0.54
17 601186 中国铁建 205,860,489.31 0.50
18 000039 中集集团 194,288,973.59 0.47
19 600787 中储股份 169,331,834.91 0.41
20 600547 山东黄金 161,314,605.87 0.39
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
39
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 1,030,291,596.54 2.49
2 000858 五 粮 液 1,000,490,820.81 2.41
3 601318 中国平安 975,463,846.94 2.35
4 600030 中信证券 566,818,538.76 1.37
5 000983 西山煤电 432,776,302.64 1.04
6 000002 万 科Ａ 420,306,948.69 1.01
7 601088 中国神华 410,504,125.49 0.99
8 000839 中信国安 350,005,072.40 0.84
9 601857 中国石油 324,280,529.62 0.78
10 600019 宝钢股份 290,188,654.71 0.70
11 600737 中粮屯河 287,520,888.54 0.69
12 600005 武钢股份 243,237,417.44 0.59
13 601328 交通银行 239,405,193.84 0.58
14 600256 广汇股份 217,840,517.47 0.53
15 600188 兖州煤业 212,080,515.59 0.51
16 600000 浦发银行 206,868,321.63 0.50
17 601006 大秦铁路 190,864,636.67 0.46
18 601390 中国中铁 171,397,884.22 0.41
19 600048 保利地产 170,035,263.52 0.41
20 601628 中国人寿 169,420,840.73 0.41
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,907,883,546.96
卖出股票收入（成交）总额 12,780,131,517.81
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 0.00 0.00
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 2,040,942.60 0.01
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
40
7 其他 0.00 0.00
8 合计 2,040,942.60 0.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 125528 柳工转债 15,810.00 1,762,182.60 0.01
2 110002 南山转债 3,000.00 278,760.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,115,634.44
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 0.00
4 应收利息 1,156,314.36
5 应收申购款 1,587,669.72
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 4,859,618.52
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
41
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,244,344 20,101.44 505,070,572.09 2.02% 24,508,032,632.11 97.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金 1,862,305.57 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年12 月19 日）基金份额总额 379,177,416.36
报告期期初基金份额总额 29,232,318,526.44
报告期期间基金总申购份额 4,089,921,560.79
报告期期间基金总赎回份额 8,309,136,883.03
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00
报告期期末基金份额总额 25,013,103,204.20
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2008 年6 月28 日发布变更董事长和董事的公告，刘德树先生不再担任本公
司董事长、董事职务，选举秦维舟先生担任本公司董事长，增补张小康先生担任本公司董事。基
金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
42
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务
所的审计费为10 万元，其已提供审计服务的连续年限：3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
（1）证券公司名称及交易单元数量、股票交易及支付佣金情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例(%)
佣金
占当期佣
金总量的
比例(%)
备注
申银万国证券股份有限公司 1 945,349,232.12 4.37 803,536.97 4.43 -
招商证券股份有限公司 1 1,974,532,746.69 9.12 1,604,323.50 8.84 -
平安证券有限责任公司 1 779,387,612.83 3.60 662,478.23 3.65 -
中信建投证券有限责任公司 1 1,421,625,776.41 6.57 1,208,371.81 6.66 -
中信证券股份有限公司 1 2,624,230,477.45 12.13 2,230,589.20 12.29 -
国泰君安证券股份有限公司 1 1,474,893,271.08 6.82 1,198,358.15 6.60 -
德邦证券有限责任公司 1 1,299,035,833.31 6.00 1,104,169.59 6.09 -
国都证券有限责任公司 1 1,512,281,019.17 6.99 1,285,435.50 7.08 -
中国银河证券股份有限公司 1 1,703,723,414.52 7.87 1,384,288.82 7.63 -
安信证券股份有限公司 1 2,610,229,568.07 12.06 2,218,682.96 12.23 -
华泰证券股份有限公司 1 1,113,829,425.16 5.15 904,991.10 4.99 -
山西证券股份有限公司 1 3,765,879,510.63 17.40 3,200,998.44 17.64 -
长城证券有限责任公司 1 416,714,723.70 1.93 338,582.52 1.87 -
合计 13 21,641,712,611.14 100.00 18,144,806.79 100.00 -
（2）债券、权证交易情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券成交金额
占成交总额
的比例(%)
权证成交金额
占成交总额
的比例(%)
招商证券股份有限公司 0.00 0.00 57,816,643.50 76.17
国都证券有限责任公司 2,322,737.40 88.86 1,323,945.78 1.74
中国银河证券股份有限公司 0.00 0.00 16,765,510.33 22.09
山西证券股份有限公司 291,295.00 11.14 0.00 0.00
合计 2,614,032.40 100.00 75,906,099.61 100.00
(3) 交易所债券回购交易
金额单位：人民币元
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
43
券商名称 回购成交金额
占成交总额的
比例(%)
平安证券有限责任公司 710,000,000.00 11.53
中信建投证券有限责任公司 1,448,800,000.00 23.52
国都证券有限责任公司 4,000,000,000.00 64.95
合计 6,158,800,000.00 100.00
注1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：
本期新增2家证券公司的2个交易单元：山西证券股份有限公司（1个交易单元）、长城
证券有限责任公司（1个交易单元）。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（1） 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3） 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6） 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用
证券交易单元租用协议》。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券开放式
基金网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-01-18
2 诺安股票证券投资基金2007 年第四季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-01-19
3
诺安基金管理有限公司关于增加中国银行为诺安平衡基金、诺
安股票基金代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-01-22
4
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构进一步开
通转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-01-22
5
诺安基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗卡基金网上交
易实施申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-01-24
6
诺安基金管理有限公司关于在中国建设银行推出基金定期定额
投资业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-01-30
7 诺安基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下基金代销《中国证券报》、2008-01-30
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
44
机构并同时开通基金转换业务的公告 《上海证券报》、
《证券时报》
8
诺安基金管理有限公司关于增加华夏银行为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-02-01
9
诺安基金管理有限公司关于在华夏银行推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-02-01
10 诺安股票证券投资基金招募说明书(更新)摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-02-14
11
诺安基金管理有限公司关于增加民生银行为旗下基金代销机构
并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-02-20
12
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华夏银行开放式
基金网上交易费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-02-26
13
诺安基金管理有限公司关于增加交通银行为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-02-27
14
诺安基金管理有限公司关于在交通银行推出基金定期定额投资
业务并开展优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-02-27
15
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开放式
基金网上交易申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-03-14
16
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参与国都证券开放式基金
网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-03-28
17
诺安基金管理有限公司关于在中信银行推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-03-28
18
诺安基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下部分基金代销
机构并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-03-28
19 诺安股票证券投资基金2007 年年度报告摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-03-29
20
诺安基金管理有限公司关于增加深圳平安银行为旗下基金代销
机构并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-07
21
诺安基金管理有限公司关于在深圳平安银行推出基金定期定额
投资业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2008-04-07
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
45
《证券时报》
22
诺安基金管理有限公司关于增加广东发展银行为旗下基金代销
机构并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-08
23
诺安基金管理有限公司关于参加北京银行网上银行基金申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-10
24
诺安基金管理有限公司关于在北京银行推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-10
25
诺安基金管理有限公司关于增加中信证券为旗下部分基金代销
机构并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-15
26
诺安基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分基金代销
机构并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-15
27
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与德邦证券开放式
基金网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-16
28
诺安基金管理有限公司关于增加渤海证券为旗下部分基金代销
机构并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-18
29 诺安股票证券投资基金2008 年第一季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-22
30
诺安基金管理有限公司关于增加国元证券为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-04-25
31
诺安基金管理有限公司关于通过中国光大银行网上银行申购旗
下部分基金实行费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-05-05
32
诺安基金管理有限公司关于在中国光大银行开通基金定期定额
投资业务并开展优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-05-05
33
诺安基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分基金
代销机构并开通转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-05-05
34
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国民生银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-05-07
35
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东莞证券开放式
基金网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-05-28
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
46
36
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行基金定
投业务优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-06-13
37
诺安基金管理有限公司关于延长旗下基金参与国都证券开放式
基金网上交易费率优惠活动时间的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-06-30
38
诺安基金管理有限公司关于延长中国农业银行金穗卡基金网上
交易申购费率优惠活动时间的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-07-01
39
诺安基金管理有限公司关于在民生银行推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-07-10
40
诺安基金管理有限公司关于在中信建投证券推出基金定期定额
投资业务并开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-07-14
41
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国光大银行基
金定投申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-07-18
42 诺安股票证券投资基金2008 年第二季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-07-19
43
诺安基金管理有限公司关于增加上海证券为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-07-22
44 诺安股票证券投资基金招募说明书(更新)摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-08-01
45
诺安基金管理有限公司关于增加新时代证券为旗下基金代销机
构并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-08-08
46 诺安基金管理有限公司关于基金直销专户账户变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-08-19
47 诺安股票证券投资基金2008 年半年度报告摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-08-27
48
诺安基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗卡基金网上
交易优惠费率的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-08-29
49
诺安基金管理有限公司关于参加深圳平安银行基金申购优惠活
动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-09-09
50 诺安基金管理有限公司关于对公司管理的基金持有长期停牌股《中国证券报》、2008-09-16
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
47
票估值方法调整的公告 《上海证券报》、
《证券时报》
51
诺安基金管理有限公司关于估值方法调整对基金资产净值影响
的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-09-17
52
诺安基金管理有限公司关于在广东发展银行推出基金定期定额
投资业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-07
53
诺安基金管理有限公司关于增加长城证券为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-10
54
诺安基金管理有限公司关于在长城证券开通基金转换业务的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-10
55
诺安基金管理有限公司关于在长城证券推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-10
56
诺安基金管理有限公司关于增加东北证券为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-17
57
诺安基金管理有限公司关于在东北证券开通基金转换业务的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-17
58
诺安基金管理有限公司关于在东北证券推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-17
59 诺安股票证券投资基金2008 年第三季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-22
60
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参与光大证券网上基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-27
61
诺安基金管理有限公司关于在齐鲁证券推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-27
62
诺安基金管理有限公司关于增加齐鲁证券为旗下基金代销机构
并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-27
63
诺安基金管理有限公司关于增加宏源证券为旗下基金代销机构
并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-10-27
64
诺安基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公
司为旗下开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2008-10-31
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
48
《证券时报》
65
诺安基金管理有限公司关于在宁波银行开通基金转换业务的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-11-26
66
诺安基金管理有限公司关于增加宁波银行为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-11-26
67
诺安基金管理有限公司关于在宁波银行推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-11-26
68
诺安基金管理有限公司关于增加山西证券为旗下部分基金代销
机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-12-05
69
诺安基金管理有限公司关于在深圳发展银行开展电话银行自助
交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-12-12
70
诺安基金管理有限公司关于参加华夏银行基金定投业务申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-12-12
71
诺安基金管理有限公司关于在广州证券推出基金定期定额投资
业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-12-19
72
诺安基金管理有限公司关于增加广州证券为旗下基金代销机构
并同时开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-12-19
73
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国建设银行长期
实行基金定投申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-12-30
74
诺安基金管理有限公司关于调整中国建设银行龙卡基金网上交
易申购优惠费率的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-12-30
75
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行
“2009 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2008-12-30
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立诺安股票证券投资基金的文件。
2、《诺安股票证券投资基金基金合同》。
3、《诺安股票证券投资基金托管协议》。
诺安股票证券投资基金2008 年年度报告
49
4、诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。
5、《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》。
6、本报告期内诺安股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998 或
客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
二零零九年三月二十八日
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