诺安货币市场基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

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6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告...... 39

7.1期末基金资产组合情况...... 39

7.2债券回购融资情况...... 39

7.3基金投资组合平均剩余期限...... 40

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 41

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 41

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 41

7.9投资组合报告附注...... 42

§8基金份额持有人信息...... 43

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43

§9开放式基金份额变动...... 44

§10重大事件揭示...... 45

10.1基金份额持有人大会决议...... 45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4基金投资策略的改变...... 45

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 46

10.9其他重大事件 ...... 46

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 50

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 50

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 50

§12备查文件目录...... 51

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12.1备查文件目录 ...... 51

12.2存放地点...... 51

12.3查阅方式...... 51

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年12月6日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,310,684,752.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 诺安货币A 诺安货币B

下属分级基金的交易代码： 320002 320019

报告期末下属分级基金的份额总额 527,619,134.33份 783,065,618.02份

2.2基金产品说明

投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳

定收益。

根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利

投资策略 率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据

定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式

选择。

业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基

准。

风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 马宏 郭明

人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街55

银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街55

银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 易会满

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦

19-20层诺安基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 诺安货币A 诺安货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,904,059.43 44,936,036.90

本期利润 3,904,059.43 44,936,036.90

本期净值收益率 1.6977% 1.8179%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 527,619,134.33 783,065,618.02

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 43.7212% 21.6541%

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③自2012年2月21日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请

参阅相关公告。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3451% 0.0052% 0.0292% 0.0000% 0.3159% 0.0052%

过去三个月 0.9397% 0.0051% 0.0885% 0.0000% 0.8512% 0.0051%

过去六个月 1.6977% 0.0047% 0.1760% 0.0000% 1.5217% 0.0047%

过去一年 2.9300% 0.0040% 0.3549% 0.0000% 2.5751% 0.0040%

过去三年 9.9925% 0.0054% 1.0656% 0.0000% 8.9269% 0.0054%

自基金合同 43.7212% 0.0052% 5.7203% 0.0003% 38.0009% 0.0049%

生效起至今

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诺安货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3642% 0.0052% 0.0292% 0.0000% 0.3350% 0.0052%

过去三个月 0.9994% 0.0051% 0.0885% 0.0000% 0.9109% 0.0051%

过去六个月 1.8179% 0.0047% 0.1760% 0.0000% 1.6419% 0.0047%

过去一年 3.1756% 0.0040% 0.3549% 0.0000% 2.8207% 0.0040%

过去三年 10.7863% 0.0054% 1.0656% 0.0000% 9.7207% 0.0054%

自基金合同 21.6541% 0.0049% 1.9515% 0.0001% 19.7026% 0.0048%

生效起至今

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。

②本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

③自2012年2月21日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；其中B

级基金份额的指标计算自分级实施日（2012年2月21日）算起。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

诺安货币A

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诺安货币B

注：自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基

金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

第10页共51页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

谢志华固定收 2016年2月20- 11 理学硕士，具有基金从业资

益事业日 格。曾先后任职于华泰证券

第11页共51页

部副总 有限责任公司、招商基金管

经理、总 理有限公司，从事固定收益

裁助理， 类品种的研究、投资工作。

诺安纯 曾于2010年8月至2012年

债定期 8月任招商安心收益债券基

开放债 金经理，2011年3月至2012

券基金 年8月任招商安瑞进取债券

经理、诺 基金经理。2012年8月加入

安鸿鑫 诺安基金管理有限公司，任

保本混 投资经理，现任固定收益事

合基金 业部副总经理、总裁助理。

经理、诺 2013年11月至2016年2

安优化 月任诺安泰鑫一年定期开

收益债 放债券基金经理，2015年3

券基金 月至2016年2月任诺安裕

经理、诺 鑫收益两年定期开放债券

安汇鑫 基金经理，2013年6月至

保本混 2016年3月任诺安信用债

合基金 券一年定期开放债券基金

经理、诺 经理，2014年6月至2016

安聚利 年3月任诺安永鑫收益一年

债券基 定期开放债券基金经理，

金经理、 2013年8月至2016年3月

诺安利 任诺安稳固收益一年定期

鑫保本 开放债券基金经理，2014

混合基 年11月至2017年6月任诺

金经理、 安保本混合基金经理。2013

诺安景 年5月起任诺安鸿鑫保本混

鑫保本 合及诺安纯债定期开放债

混合基 券基金经理，2013年12月

金经理、 起任诺安优化收益债券基

诺安益 金经理，2014年11月起任

鑫保本 诺安汇鑫保本混合及诺安

混合基 聚利债券基金经理，2015

金经理、 年12月起任诺安利鑫保本

诺安安 混合及诺安景鑫保本混合

鑫保本 基金经理，2016年1月起任

混合基 诺安益鑫保本混合基金经

金经理、 理，2016年2月起任诺安安

诺安理 鑫保本混合、诺安理财宝货

财宝货 币、诺安聚鑫宝货币及诺安

币基金 货币基金经理，2016年4

经理、诺 月起担任诺安和鑫保本混

安聚鑫 合基金经理，2017年6月起

第12页共51页

宝货币 任诺安行业轮动混合基金

基金经 经理。

理、诺安

货币基

金经理、

诺安和

鑫保本

混合基

金经理、

诺安行

业轮动

混合基

金经理。

本科，具有基金从业资格。

曾就职于红塔证券股份有

诺安货 限公司及银河期货有限公

币市场 司，任客户经理；后就职于

证券投 平安利顺货币经纪有限公

岳帅 资基金 2016年9月6日- 7 司，任交易员。2013年4

基金经 月加入诺安基金管理有限

理 公司，任债券交易员，从事

债券交易工作。2016年9

月起担任诺安货币市场证

券投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 第13页共51页

手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融、存单配置，灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

央行货币政策仍将维持稳健中性，资金面表现为紧平衡，波动性会比较大，管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。

第14页共51页

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为83天，影子定价偏离度为0.1242%。本报

告期诺安货币A 基金份额净值收益率为1.6977%，诺安货币 A的同期业绩比较基准收益率为

0.1760%；诺安货币B基金份额净值收益率为1.8179%，诺安货币B的同期业绩比较基准收益率为

0.1760%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从上半年已公布的经济数据来看，经济基本面保持平稳，通胀水平也有温和复苏迹象，展望下半年，国内经济运行大概率仍将保持平稳运行，在“防风险、去杠杆”总基调和监管逐步加强的背景下，央行维持中性偏紧的货币政策氛围的动力较强。

外围市场经济复苏和通胀也开始抬头，美联储和欧央行货币政策预计将逐步收紧，加上美联储已经开始讨论缩表，其对全球市场的流动性的冲击将在未来一段时间逐步显现，四季度资金面存在较大的不确定性，具体资金面情况需关注央行货币政策可操作的力度和态度。

因此，未来仍以谨慎操作为主，管理人将根据市场节奏合理安排流动性和配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金本期实现利润为 第15页共51页

48,840,096.33元，应分配利润48,840,096.33元，已实施利润分配48,840,096.33元，符合本

基金合同约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第16页共51页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安货币市场基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安货币市场基金2017年半年度报告

中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第17页共51页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 221,808,705.32 1,500,896,047.85

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,089,942,396.30 2,799,791,136.59

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,089,942,396.30 2,799,791,136.59

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 67,000,500.50 2,587,366,161.04

应收证券清算款 40,778,706.85 -

应收利息 6.4.7.5 4,416,955.23 42,051,922.90

应收股利 - -

应收申购款 82,598,761.63 199,799,846.37

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 20,168.30 -

资产总计 1,506,566,194.13 7,129,905,114.75

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 192,699,470.95 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 229,983.16 111,676.83

应付管理人报酬 426,072.92 2,081,398.86

应付托管费 129,113.00 630,726.92

应付销售服务费 91,679.15 96,813.61

应付交易费用 6.4.7.7 60,749.17 97,810.73

应交税费 417,600.00 417,600.00

第18页共51页

应付利息 25,251.78 -

应付利润 1,601,804.64 4,589,772.09

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 199,717.01 179,050.12

负债合计 195,881,441.78 8,204,849.16

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,310,684,752.35 7,121,700,265.59

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 1,310,684,752.35 7,121,700,265.59

负债和所有者权益总计 1,506,566,194.13 7,129,905,114.75

注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,310,684,752.35

份，其中，诺安货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额527,619,134.33份；诺安货币B

基金份额净值1.0000元，基金份额总额783,065,618.02份。

6.2利润表

会计主体：诺安货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 57,447,047.56 211,038,125.71

1.利息收入 55,678,353.09 186,351,664.54

其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,233,062.36 110,754,303.69

债券利息收入 23,268,910.07 64,653,164.08

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 22,176,380.66 10,944,196.77

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,768,694.47 24,686,461.17

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,768,694.47 24,686,461.17

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -

第19页共51页

列）

减：二、费用 8,606,951.23 36,366,849.70

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,838,699.97 21,582,727.31

2．托管费 6.4.10.2.2 1,466,272.75 6,540,220.30

3．销售服务费 6.4.10.2.3 409,287.76 871,765.86

4．交易费用 6.4.7.19 619.70 -

5．利息支出 1,651,555.08 7,140,560.43

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 240,515.97 231,575.80

三、利润总额（亏损总额以“-” 48,840,096.33 174,671,276.01

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 48,840,096.33 174,671,276.01

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 7,121,700,265.59 - 7,121,700,265.59

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 48,840,096.33 48,840,096.33

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -5,811,015,513.24 - -5,811,015,513.24

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 9,080,976,236.64 - 9,080,976,236.64

2.基金赎回款 -14,891,991,749.88 - -14,891,991,749.88

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -48,840,096.33 -48,840,096.33

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,310,684,752.35 - 1,310,684,752.35

金净值）

第20页共51页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 14,682,725,349.85 - 14,682,725,349.85

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 174,671,276.01 174,671,276.01

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -6,621,175,914.55 - -6,621,175,914.55

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 30,984,819,269.38 - 30,984,819,269.38

2.基金赎回款 -37,605,995,183.93 - -37,605,995,183.93

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -174,671,276.01 -174,671,276.01

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 8,061,549,435.30 - 8,061,549,435.30

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安货币市场基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2004]162号文《关于同意诺安货币市场基金募集的批复》核准,于2004年11月8日至2004年11月30 日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,共募集资金人民币1,573,321,100.00元,折合1,573,321,100.00 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币489,376.35元,其中在基金募集期产生的利息为人民币276,940.62元,折合276,940.62份基金份额,其余利息为人民币212,435.73元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2004年12月6日,合同生效日基金份额为1,573,598,040.62份基金单位。

根据《关于诺安货币市场基金实施基金份额分级并修订基金合同、招募说明书和托管协议的公告》，自2012年2月21日起，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不 第21页共51页

同费率的销售服务费。本基金两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净值收益和7日年化收益率。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 第22页共51页

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关

于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的

《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财

政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国

家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、

房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政

策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

第23页共51页

企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 1,808,705.32

定期存款 220,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 221,808,705.32

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 1,089,942,396.30 1,091,570,280.76 1,627,884.46 0.1242%

券

合计 1,089,942,396.30 1,091,570,280.76 1,627,884.46 0.1242%

注：偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 67,000,500.50 -

合计 67,000,500.50 -

第24页共51页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 364.52

应收定期存款利息 2,049,333.17

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 2,348,677.26

应收买入返售证券利息 18,580.28

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 4,416,955.23

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 -

待摊费用 20,168.30

合计 20,168.30

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 60,749.17

合计 60,749.17

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,279.72

预提费用 197,437.29

第25页共51页

合计 199,717.01

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

诺安货币A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 188,003,523.22 188,003,523.22

本期申购 1,078,013,061.79 1,078,013,061.79

本期赎回(以"-"号填列) -738,397,450.68 -738,397,450.68

本期末 527,619,134.33 527,619,134.33

金额单位：人民币元

诺安货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,933,696,742.37 6,933,696,742.37

本期申购 8,002,963,174.85 8,002,963,174.85

本期赎回(以"-"号填列) -14,153,594,299.20 -14,153,594,299.20

本期末 783,065,618.02 783,065,618.02

注：本期申购含红利再投资、转换转入、级别调整调入份(金)额，本期赎回含转换转出、级别调整调出份(金)额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

诺安货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,904,059.43 - 3,904,059.43

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,904,059.43 - -3,904,059.43

本期末 - - -

单位：人民币元

第26页共51页

诺安货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 44,936,036.90 - 44,936,036.90

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -44,936,036.90 - -44,936,036.90

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 41,422.24

定期存款利息收入 9,906,499.69

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 285,140.43

合计 10,233,062.36

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,768,694.47

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,768,694.47

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第27页共51页

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,188,811,848.03

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,107,360,778.26

成本总额

减：应收利息总额 79,682,375.30

买卖债券差价收入 1,768,694.47

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动损益。

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 619.70

合计 619.70

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 149,701.65

汇划费 22,646.98

律师费用 9,895.76

账户维护费 18,600.00

第28页共51页

合计 240,515.97

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金于2017年7月22日宣告本基金收益支付公告(2017年第7号)，对本基金自2017年6

月22日起至2017年7月23日的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值直接结转为基金份额，

不进行现金支付。

本基金于2017年8月22日宣告本基金收益支付公告(2017年第8号)，对本基金自2017年7

月24日起至2017年8月21日的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值直接结转为基金份额，

不进行现金支付。

除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

第29页共51页

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 4,838,699.97 21,582,727.31

的管理费

其中：支付销售机构的 1,041,986.40 1,594,080.43

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下：

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 1,466,272.75 6,540,220.30

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的基金托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

第30页共51页

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安货币A 诺安货币B 合计

诺安基金管理有限公司 39,663.78 127,850.94 167,514.72

(管理人)

中国工商银行股份有限公 104,095.66 692.75 104,788.41

司(托管人)

合计 143,759.44 128,543.69 272,303.13

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安货币A 诺安货币B 合计

诺安基金管理有限公司 60,926.09 630,249.60 691,175.69

(管理人)

中国工商银行股份有限公 73,999.24 447.54 74,446.78

司(托管人)

合计 134,925.33 630,697.14 765,622.47

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，A

级基金份额销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额销售服务费年费率为0.01%。

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首五个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 基金买 交易 利息收

各关联方名 入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出

称

第31页共51页

中国工商银

行股份有限 - 30,174,943.70 - - - -

公司

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的 基金买 交易 利息收

各关联方名 入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出

称

中国工商银

行股份有限 - - - - 4,880,000,000.00 308,893.16

公司

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,808,705.32 41,422.24 13,804,686.37 30,149.07

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

诺安货币A

第32页共51页

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

3,325,657.75 473,357.55 105,044.13 3,904,059.43-

诺安货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

33,695,512.72 14,333,535.76 -3,093,011.58 44,936,036.90-

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为192,699,470.95元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

170204 17国开04 2017年7月4 99.44 700,000 69,608,000.00

日

111707141 17招商银 2017年7月5 98.98 1,300,000 128,674,000.00

行CD141日

合计 2,000,000 198,282,000.00

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设 第33页共51页

定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部所监控;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - 519,603,563.82

A-1以下 - -

未评级 1,089,942,396.30 1,898,932,671.98

合计 1,089,942,396.30 2,418,536,235.80

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

②以上未评级的债券为期限在一年以内（含一年）的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - 30,146,762.83

AAA以下 - -

未评级 - 351,108,137.96

合计 - 381,254,900.79

注：①债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

第34页共51页

②以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所持有的大部分金融资产和金融负债计息，本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本法计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本法确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

第35页共51页

资产

银行存款 221,808,705.32 - - - - 221,808,705.32

交易性金融资产 1,020,335,462.9169,606,933.39 - - -1,089,942,396.30

买入返售金融资产 67,000,500.50 - - - - 67,000,500.50

应收证券清算款 - - - -40,778,706.85 40,778,706.85

应收利息 - - - - 4,416,955.23 4,416,955.23

应收申购款 - - - -82,598,761.63 82,598,761.63

其他资产 - - - - 20,168.30 20,168.30

资产总计 1,309,144,668.7369,606,933.39 - -127,814,592.011,506,566,194.13

负债

卖出回购金融资产款 192,699,470.95 - - - - 192,699,470.95

应付赎回款 - - - - 229,983.16 229,983.16

应付管理人报酬 - - - - 426,072.92 426,072.92

应付托管费 - - - - 129,113.00 129,113.00

应付销售服务费 - - - - 91,679.15 91,679.15

应付交易费用 - - - - 60,749.17 60,749.17

应付利息 - - - - 25,251.78 25,251.78

应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00

应付利润 - - - - 1,601,804.64 1,601,804.64

其他负债 - - - - 199,717.01 199,717.01

负债总计 192,699,470.95 - - - 3,181,970.83 195,881,441.78

利率敏感度缺口 1,116,445,197.7869,606,933.39 - -124,632,621.181,310,684,752.35

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 1,500,896,047.85 - - - -1,500,896,047.85

交易性金融资产 2,180,524,845.02619,266,291.57 - - -2,799,791,136.59

买入返售金融资产 2,587,366,161.04 - - - -2,587,366,161.04

应收利息 - - - -42,051,922.90 42,051,922.90

应收申购款 - - - -199,799,846.37 199,799,846.37

资产总计 6,268,787,053.91619,266,291.57 - -241,851,769.277,129,905,114.75

负债

应付赎回款 - - - - 111,676.83 111,676.83

应付管理人报酬 - - - - 2,081,398.86 2,081,398.86

应付托管费 - - - - 630,726.92 630,726.92

应付销售服务费 - - - - 96,813.61 96,813.61

应付交易费用 - - - - 97,810.73 97,810.73

应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00

应付利润 - - - - 4,589,772.09 4,589,772.09

其他负债 - - - - 179,050.12 179,050.12

负债总计 0.00 - - - 8,204,849.16 8,204,849.16

利率敏感度缺口 6,268,787,053.91619,266,291.57 - -233,646,920.117,121,700,265.59

第36页共51页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

1.市场利率下降27 680,091.36 2,503,685.23

个基点

2.市场利率上升27 -680,091.36 -2,503,685.23

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本法进行计价，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信度：95%

2.观察期：一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12

分析 （单位：人民币元） 日） 月31日）

基金投资组合的风险价值 1,205,731.13 1,057,763.95

合计 1,205,731.13 1,057,763.95

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于 第37页共51页

公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为

1,089,942,396.30元，无属于第一层级和第三层级的余额(2016年 12月 31日：第二层级

2,799,791,136.59元，无属于第一层级和第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第38页共51页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,089,942,396.30 72.35

其中：债券 1,089,942,396.30 72.35

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 67,000,500.50 4.45

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 221,808,705.32 14.72

4 其他各项资产 127,814,592.01 8.48

5 合计 1,506,566,194.13 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.81

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 192,699,470.95 14.70

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2017年2月16日 37.84 赎回 一天

2 2017年2月17日 20.14 赎回 一天

3 2017年3月23日 21.31 赎回 一天

4 2017年6月27日 25.31 赎回 一天

第39页共51页

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 83

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 12.18 14.70

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 3.81 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 79.37 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 12.94 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 108.30 14.70

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 69,606,933.39 5.31

其中：政策性金融债 69,606,933.39 5.31

4 企业债券 - -

第40页共51页

5 企业短期融资券 99,984,061.29 7.63

6 中期票据 - -

7 同业存单 920,351,401.62 70.22

8 其他 - -

9 合计 1,089,942,396.30 83.16

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）

1 11170925017浦发银行CD250 2,000,000197,885,100.25 15.10

2 11170714117招商银行CD141 1,500,000148,471,375.36 11.33

3 11171518417民生银行CD184 1,500,000148,413,825.18 11.32

4 11171124017平安银行CD240 1,000,000 98,988,211.75 7.55

5 11171029117兴业银行CD291 1,000,000 98,980,916.90 7.55

6 11171029717兴业银行CD297 1,000,000 98,942,550.13 7.55

7 11171123617平安银行CD236 800,000 79,198,146.98 6.04

8 170204 17国开04 700,000 69,606,933.39 5.31

9 01169868516珠海华发SCP006 500,000 49,996,339.36 3.81

10 01169874016宏泰国资SCP001 500,000 49,988,441.17 3.81

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1416%

报告期内偏离度的最低值 -0.0283%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0370%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第41页共51页

7.9投资组合报告附注

7.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定

利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

7.9.2本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案

调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 40,778,706.85

3 应收利息 4,416,955.23

4 应收申购款 82,598,761.63

5 其他应收款 -

6 待摊费用 20168.30

7 其他 -

8 合计 127,814,592.01

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第42页共51页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

诺安

货币 16,047 32,879.61 33,856,185.86 6.42% 493,762,948.47 93.58%

A

诺安

货币 40 19,576,640.45 647,756,143.24 82.72% 135,309,474.78 17.28%

B

合计 16,087 81,474.78 681,612,329.10 52.00% 629,072,423.25 48.00%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

诺安货币A 385,357.48 0.0730%

基金管理人所有从业人员 诺安货币B - -

持有本基金 合计 385,357.48 0.0294%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 诺安货币A 0~10

投资和研究部门负责人持 诺安货币B 0

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 诺安货币A 0

放式基金 诺安货币B 0

合计 0

第43页共51页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

诺安货币A 诺安货币B

基金合同生效日（2004年12月6日）基金 1,573,598,040.62 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 188,003,523.22 6,933,696,742.37

本报告期基金总申购份额 1,078,013,061.79 8,002,963,174.85

减:本报告期基金总赎回份额 738,397,450.68 14,153,594,299.20

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 527,619,134.33 783,065,618.02

注：总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。

第44页共51页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国信证券 1 - - - - -

注：1、本基金租用证券公司交易单元没有进行股票投资。

第45页共51页

2、本报告期租用证券公司交易单元变更情况：无。

3、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金 基金管理人网站 2017年1月3日

资产净值公告

诺安货币市场基金2016年第4季《证券时报》、

2 度报告 《上海证券报》、 2017年1月19日

《中国证券报》

3 诺安货币市场基金招募说明书（更 基金管理人网站 2017年1月20日

新）2016年第2期-正文

诺安货币市场基金招募说明书（更《证券时报》、

4 新）2016年第2期-摘要 《上海证券报》、 2017年1月20日

《中国证券报》

诺安货币市场基金春节假期前暂《证券时报》、

5 停申购及转换转入业务公告 《上海证券报》、 2017年1月23日

《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告《证券时报》、

6 （2017年第1号） 《上海证券报》、 2017年1月23日

《中国证券报》

第46页共51页

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

7 部分基金在懒猫金融开通定投业 《上海证券报》、 2017年2月10日

务及调整申购业务起点金额的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

8 部分基金参加首创证券基金申购 《上海证券报》、 2017年2月14日

及定期定额申购费率优惠活动的 《中国证券报》

公告

诺安货币市场基金收益支付公告《证券时报》、

9 （2017年第2号） 《上海证券报》、 2017年2月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

10 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年2月23日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

诺安基金管理有限公司关于增加《证券时报》、

11 中信期货有限公司为旗下部分基 《上海证券报》、 2017年3月6日

金代销机构并开通定投、转换业务 《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

12 部分基金在东北证券开通转换业 《上海证券报》、 2017年3月13日

务的公告 《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告《证券时报》、

13 (2017年第3号) 《上海证券报》、 2017年3月22日

《中国证券报》

诺安货币市场基金清明节前暂停《证券时报》、

14 申购及转换转入业务公告 《上海证券报》、 2017年3月28日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加《证券时报》、

15 上海华夏财富投资管理有限公司 《上海证券报》、 2017年3月29日

为旗下部分基金代销机构并开展 《中国证券报》

费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于增加

北京肯特瑞财富投资管理有限公《证券时报》、

16 司为旗下部分基金代销机构并开 《上海证券报》、 2017年3月29日

通定投、转换业务及开展费率优惠 《中国证券报》

活动的公告

17 诺安货币市场基金2016年年度报 基金管理人网站 2017年3月30日

告

诺安货币市场基金2016年年度报《证券时报》、

18 告摘要 《上海证券报》、 2017年3月30日

《中国证券报》

19 诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、 2017年3月31日

基金继续参加中国工商银行个人 《上海证券报》、

第47页共51页

电子银行基金申购费率优惠活动 《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于增加《证券时报》、

20 江苏汇林保大基金销售有限公司 《上海证券报》、 2017年4月5日

为旗下部分基金代销机构并开通 《中国证券报》

定投、转换业务的公告

诺安货币市场基金收益支付公告《证券时报》、

21 （2017年第4号） 《上海证券报》、 2017年4月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

22 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年4月22日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

诺安货币市场基金2017年第1季《证券时报》、

23 度报告 《上海证券报》、 2017年4月24日

《中国证券报》

诺安货币市场基金劳动节前暂停《证券时报》、

24 申购及转换转入业务公告 《上海证券报》、 2017年4月25日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

25 基金改聘会计师事务所的公告 《上海证券报》、 2017年4月29日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

26 部分基金在财通证券开通定投业 《上海证券报》、 2017年5月12日

务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安货币市场基金收益支付公告《证券时报》、

27 （2017年第5号） 《上海证券报》、 2017年5月22日

《中国证券报》

诺安货币市场基金端午节前暂停《证券时报》、

28 申购及转换转入业务公告 《上海证券报》、 2017年5月23日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加《证券时报》、

29 联储证券有限责任公司为旗下部 《上海证券报》、 2017年6月8日

分基金代销机构并开通定投、转换 《中国证券报》

业务及开展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于调整《证券时报》、

30 旗下部分基金通过直销网上交易 《上海证券报》、 2017年6月8日

平台办理申购业务起点金额的公 《中国证券报》

告

诺安基金管理有限公司关于增加

上海通华财富资产管理有限公司《证券时报》、

31 为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、 2017年6月8日

转换业务及开展费率优惠活动的 《中国证券报》

公告

第48页共51页

诺安货币市场基金收益支付公告《证券时报》、

32 （2017年第6号） 《上海证券报》、 2017年6月22日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

33 部分基金参加中泰证券申购费率 《上海证券报》、 2017年6月28日

优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下《证券时报》、

34 基金参加交通银行手机银行基金 《上海证券报》、 2017年6月30日

申购及定投申购手续费率优惠的 《中国证券报》

公告

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

第49页共51页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占

类号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

别 间区间

2017.3.28-2017.3.31

机 2017.3.20-2017.3.31

构 1 2017.4.28-2017.5.12 299,094.86 400,299,688.98 200,299,688.98 204,630,681.65 15.61%

2017.5.17

2017.5.31-2017.6.13

2 2017.1.12-2017.1.17 1,015,213,255.17 0.00 1,015,213,255.17 - 0.00

3 2017.2.21-2017.3.2 89,124,508.72 1,250,000,000.00 1,340,184,862.43 - 0.00

2017.3.15-2017.3.17

2017.1.17-2017.2.6

4 2017.3.3-2017.3.22 - 2,500,000,000.00 2,504,553,344.33 - 0.00

2017.4.27-2017.5.26

2017.1.17-2017.3.2

5 2017.3.20-2017.3.31 1,000,075,347.57 0.00 1,009,124,013.23 - 0.00

2017.4.5-2017.4.11

2017.4.24-2017.4.26

6 2017.4.27 - 500,000,000.00 500,629,870.29 - 0.00

个-- - - - - -

人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不

限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

第50页共51页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金设立的文件。

②《诺安货币市场基金基金合同》。

③《诺安货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安货币市场基金2017年半年度报告正文。

⑥本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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