诺安货币市场基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年12月6日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,121,700,265.59份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 诺安货币A 诺安货币B

下属分级基金的交易代码： 320002 320019

报告期末下属分级基金的份额总额 188,003,523.22份 6,933,696,742.37份

2.2 基金产品说明

投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投

资基准的稳定收益。

投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,

判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资

产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债

券品种和市场时机方面进行主动式选择。

业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平

的比较基准。

风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 马宏 郭明

人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-

20层诺安基金管理有限公司

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 2016年 2015年 2014年

据和指标

诺安货币A 诺安货币B 诺安货币A 诺安货币B 诺安货币A 诺安货币B

本期已实现收 4,269,708.86 314,926,083.10 12,905,655.16 215,195,573.97 32,445,528.91 155,263,224.23

益

本期利润 4,269,708.86 314,926,083.10 12,905,655.16 215,195,573.97 32,445,528.91 155,263,224.23

本期净值收益 2.4571% 2.7037% 3.3317% 3.5804% 4.3351% 4.5861%

率

3.1.2期末数 2016年末 2015年末 2014年末

据和指标

期末基金资产 188,003,523.22 6,933,696,742.37 388,111,146.28 14,294,614,203.57 592,218,242.59 2,030,469,261.

净值 91

期末基金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

净值

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金

份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5647% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.4753% 0.0020%

过去六个月 1.2117% 0.0025% 0.1789% 0.0000% 1.0328% 0.0025%

过去一年 2.4550% 0.0023% 0.3558% 0.0000% 2.0992% 0.0023%

过去三年 10.4575% 0.0054% 1.0656% 0.0000% 9.3919% 0.0054%

过去五年 18.8556% 0.0049% 1.8464% 0.0001% 17.0092% 0.0048%

自基金合同 41.3221% 0.0053% 5.5443% 0.0003% 35.7778% 0.0050%

生效起至今

诺安货币B

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6252% 0.0020% 0.0894% 0.0000% 0.5358% 0.0020%

过去六个月 1.3336% 0.0025% 0.1789% 0.0000% 1.1547% 0.0025%

过去一年 2.7012% 0.0023% 0.3558% 0.0000% 2.3454% 0.0023%

过去三年 11.2564% 0.0054% 1.0656% 0.0000% 10.1908% 0.0054%

自基金合同 15.6119% 0.0051% 1.4204% 0.0000% 14.1915% 0.0051%

生效起至今

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。

②本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

③自2012年2月21日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；其中

B级基金份额的指标计算自分级实施日（2012年2月21日）算起。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

诺安货币A

诺安货币B

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注：自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基

金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

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诺安货币B

注：自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基

金份额和B级基金份额，2012年诺安货币B净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本分级基

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金实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

诺安货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 5,552,799.81 1,321,366.00 -2,604,456.95 4,269,708.86

2015 15,331,126.31 1,469,179.18 -3,894,650.33 12,905,655.16

2014 35,416,377.60 4,315,247.86 -7,286,096.55 32,445,528.91

合计 56,300,303.72 7,105,793.04 -13,785,203.83 49,620,892.93

单位：人民币元

诺安货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 280,716,822.41 35,896,359.55 -1,687,098.86 314,926,083.10

2015 189,331,345.88 15,176,491.52 10,687,736.57 215,195,573.97

2014 124,507,778.41 25,888,851.43 4,866,594.39 155,263,224.23

合计 594,555,946.70 76,961,702.50 13,867,232.10 685,384,881.30

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、

诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年 第8页共32页

定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵

活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

固定收益 理学硕士，具有基

事业部副 金从业资格。曾先

总经理、 后任职于华泰证券

总裁助理， 有限责任公司、招

诺安纯债 商基金管理有限公

定期开放 司，从事固定收益

债券基金 类品种的研究、投

经理、诺 资工作。曾于

安鸿鑫保 2010年8月至

本混合基 2012年8月任招商

金经理、 安心收益债券基金

谢志华 诺安优化 2016年2月- 11 经理，2011年3月

收益债券 20日 至2012年8月任

基金经理、 招商安瑞进取债券

诺安保本 基金经理。

混合基金 2012年8月加入诺

经理、诺 安基金管理有限公

安汇鑫保 司，任投资经理，

本混合基 现任固定收益事业

金经理、 部副总经理、总裁

诺安聚利 助理。2013年

债券基金 11月至2016年

经理、诺 2月任诺安泰鑫一

安利鑫保 年定期开放债券基

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本混合基 金经理，2015年

金经理、 3月至2016年2月

诺安景鑫 任诺安裕鑫收益两

保本混合 年定期开放债券基

基金经理、 金经理，2013年

诺安益鑫 6月至2016年3月

保本混合 任诺安信用债券一

基金经理、 年定期开放债券基

诺安安鑫 金经理，2014年

保本混合 6月至2016年3月

基金经理、 任诺安永鑫收益一

诺安理财 年定期开放债券基

宝货币基 金经理，2013年

金经理、 8月至2016年3月

诺安聚鑫 任诺安稳固收益一

宝货币基 年定期开放债券基

金经理、 金经理。2013年

诺安货币 5月起任诺安鸿鑫

基金经理、 保本混合及诺安纯

诺安和鑫 债定期开放债券基

保本混合 金经理， 2013年

型证券投 12月起任诺安优化

资基金基 收益债券基金经理，

金经理。 2014年11月起任

诺安保本混合、诺

安汇鑫保本混合及

诺安聚利债券基金

经理， 2015年

12月起任诺安利鑫

保本混合及诺安景

鑫保本混合基金经

理，2016年1月起

任诺安益鑫保本混

合基金经理，

2016年2月起任诺

安安鑫保本混合、

诺安理财宝货币、

诺安聚鑫宝货币及

诺安货币基金经理，

2016年4月起担任

诺安和鑫保本混合

基金经理。

诺安货币 2016年9月 本科，具有基金从

岳帅 市场证券 6日 - 7 业资格。曾就职于

投资基金 红塔证券股份有限

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基金经理 公司及银河期货有

限公司，任客户经

理；后就职于平安

利顺货币经纪有限

公司，任交易员。

2013年4月加入诺

安基金管理有限公

司，任债券交易员，

从事债券交易工作。

2016年9月起担任

诺安货币市场证券

投资基金基金经理。

硕士，具有基金从

业资格。曾先后任

职于上海银行股份

有限公司、国信证

券股份有限公司，

从事固定收益类品

种的研究、投资工

作。2014年2月加

入诺安基金管理有

限公司，历任债券

基金经理助理、现

金管理组负责人。

2014年4月至

2016年2月任诺安

2015年1月 增利债券型证券投

汪波 无 6日 2016年2月20日 4 资基金基金经理以

及诺安双利债券型

发起式证券投资基

金基金经理。

2014年11月至

2016年2月任诺安

天天宝货币市场基

金基金经理、诺安

理财宝货币市场基

金基金经理以及诺

安聚鑫宝货币市场

基金基金经理。

2015年1月至

2016年2月任诺安

货币市场基金基金

经理。

注：①此处基金经理的任职日期和离职日期均为公司作出决定并对外公告之日；

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②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司

更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公 第12页共32页

司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易

价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融配置，灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为55天,影子定价偏离度为-0.0449%。本报

告期诺安货币A基金份额净值收益率为2.4550%,诺安货币A的同期业绩比较基准收益率为

0.3558%；诺安货币B基金份额净值收益率为2.7012%,诺安货币B的同期业绩比较基准收益率为

0.3558%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在“防风险、去杠杆”总基调下，央行货币政策转为稳健中性，资金面将表现为紧平衡，波动性会比较大，管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定 第13页共32页

和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金本期实现收益为319,195,791.96元,应分配利润319,195,791.96元,已实施利润分配319,195,791.96元，符合合同约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，诺安货币市场基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安货币市场基金2016年年度报告中

财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师王明静、江丽雅于2017年3月

29日出具了德师报(审)字(17)第P00702号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报

告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：诺安货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 1,500,896,047.85 3,256,640,348.73

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 2,799,791,136.59 5,091,343,372.70

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,799,791,136.59 5,091,343,372.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 2,587,366,161.04 5,741,969,277.65

应收证券清算款 - -

应收利息 42,051,922.90 86,400,894.60

应收股利 - -

应收申购款 199,799,846.37 522,025,854.10

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 7,129,905,114.75 14,698,379,747.78

第15页共32页

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 111,676.83 2,062,594.65

应付管理人报酬 2,081,398.86 2,845,283.72

应付托管费 630,726.92 862,207.18

应付销售服务费 96,813.61 117,054.16

应付交易费用 97,810.73 108,651.86

应交税费 417,600.00 417,600.00

应付利息 - -

应付利润 4,589,772.09 8,881,327.90

递延所得税负债 - -

其他负债 179,050.12 359,678.46

负债合计 8,204,849.16 15,654,397.93

所有者权益：

实收基金 7,121,700,265.59 14,682,725,349.85

未分配利润 - -

所有者权益合计 7,121,700,265.59 14,682,725,349.85

负债和所有者权益总计 7,129,905,114.75 14,698,379,747.78

注：报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.0000元，基金份额总额

7,121,700,265.59份，其中，诺安货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额

188,003,523.22份；诺安货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额6,933,696,742.37份。

7.2 利润表

会计主体：诺安货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 386,986,093.64 266,218,640.96

1.利息收入 344,593,343.75 224,438,194.66

其中：存款利息收入 192,180,705.67 59,537,080.73

债券利息收入 119,244,171.60 86,572,630.39

第16页共32页

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 33,168,466.48 78,328,483.54

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 42,392,749.89 41,780,446.30

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 42,392,749.89 41,780,446.30

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -

列）

减：二、费用 67,790,301.68 38,117,411.83

1．管理人报酬 39,442,331.91 24,288,797.12

2．托管费 11,952,221.68 7,360,241.64

3．销售服务费 1,618,441.04 1,585,237.59

4．交易费用 500.00 298.65

5．利息支出 14,309,096.40 4,409,753.89

其中：卖出回购金融资产支出 14,309,096.40 4,409,753.89

6．其他费用 467,710.65 473,082.94

三、利润总额（亏损总额以 319,195,791.96 228,101,229.13

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 319,195,791.96 228,101,229.13

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 14,682,725,349.85 - 14,682,725,349.85

（基金净值）

第17页共32页

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 319,195,791.96 319,195,791.96

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -7,561,025,084.26 - -7,561,025,084.26

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 62,441,924,790.87 - 62,441,924,790.87

2.基金赎回款 -70,002,949,875.13 - -70,002,949,875.13

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -319,195,791.96 -319,195,791.96

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 7,121,700,265.59 - 7,121,700,265.59

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,622,687,504.50 - 2,622,687,504.50

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 228,101,229.13 228,101,229.13

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 12,060,037,845.35 - 12,060,037,845.35

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 51,680,127,474.77 - 51,680,127,474.77

2.基金赎回款 -39,620,089,629.42 - -39,620,089,629.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -228,101,229.13 -228,101,229.13

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 14,682,725,349.85 - 14,682,725,349.85

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第18页共32页

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

诺安货币市场基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2004]162号文《关于同意诺安货币市场基金募集的批复》核准,于2004年11月8日至2004年11月30日向社会进行公开募集,经利安达信隆会计师事务所验资,共募集资金人民币1,573,321,100.00元,折合1,573,321,100.00份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币489,376.35元,其中在基金募集期产生的利息为人民币276,940.62元,折合276,940.62份基金份额,其余利息为人民币212,435.73元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为

2004年12月6日,合同生效日基金份额为1,573,598,040.62份基金单位。

根据《关于诺安货币市场基金实施基金份额分级并修订基金合同、招募说明书和托管协议的公告》，自2012年2月21日起，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。本基金两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净值收益和7日年化收益率。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

本基金的财务报表于2017年3月29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第19页共32页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免

征营业税或增值税。

(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入

及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

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7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 39,442,331.91 24,288,797.12

的管理费

其中：支付销售机构的 5,244,674.15 1,164,316.18

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法如下：

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 11,952,221.68 7,360,241.64

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的基金托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

第21页共32页

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安货币A 诺安货币B 合计

诺安基金管理有限公司 110,707.82 1,159,683.61 1,270,391.43

(管理人)

中国工商银行股份有限公 154,076.32 1,103.68 155,180.00

司(托管人)

合计 264,784.14 1,160,787.29 1,425,571.43

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

诺安货币A 诺安货币B 合计

诺安基金管理有限公司 518,818.03 690,334.96 1,209,152.99

(管理人)

中国工商银行股份有限公 157,434.91 347.12 157,782.03

司(托管人)

合计 676,252.94 690,682.08 1,366,935.02

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：诺安货币A和诺安货币B，诺安

货币A销售服务费年费率为0.25%，诺安货币B销售服务费年费率为0.01%。

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首五个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

第22页共32页

各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

入 出 额 入

中国工商银行股份 - - - - 8,489,440,000.00 562,086.83

有限公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

中国工商银行股份 - - - - 8,105,770,000.00 630,833.09

有限公司

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 10,896,047.85 88,019.73 16,640,348.73 118,600.22

份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通

受限证券。

第23页共32页

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为

2,799,791,136.59元，无属于第一层级和第三层级的余额(2015年12月31日：第二层级

5,091,343,372.70元，无属于第一层级和第三层级的余额)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第24页共32页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 2,799,791,136.59 39.27

其中：债券 2,799,791,136.59 39.27

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,587,366,161.04 36.29

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,500,896,047.85 21.05

4 其他各项资产 241,851,769.27 3.39

5 合计 7,129,905,114.75 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 5.74

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2016年1月27日 21.90 赎回 1天

2 2016年11月25日 23.26 赎回 6天

3 2016年11月28日 24.61 赎回 5天

4 2016年11月29日 26.63 赎回 4天

5 2016年11月30日 22.99 赎回 3天

6 2016年12月1日 25.58 赎回 2天

7 2016年12月2日 23.38 赎回 1天

8 2016年12月16日 38.96 赎回 2天

第25页共32页

9 2016年12月19日 40.96 赎回 1天

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 132

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

平均剩余

序号 发生日期 期限（天 原因 调整期

数）

1 2016年1月29日 132 赎回 4天

2 2016年2月1日 130 赎回 3天

3 2016年2月2日 129 赎回 2天

4 2016年2月3日 129 赎回 1天

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 58.53 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 4.35 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 10.55 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 6.32 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 16.97 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 96.72 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 501,153,255.98 7.04

其中：政策性金融债 501,153,255.98 7.04

4 企业债券 30,146,762.83 0.42

5 企业短期融资券 2,268,491,117.78 31.85

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 2,799,791,136.59 39.31

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 150408 15农发08 2,800,000 280,889,870.18 3.94

2 160211 16国开11 1,500,000 150,045,118.02 2.11

3 011699725 16深圳特发SCP002 500,000 50,137,619.26 0.70

4 041658025 16营口港CP001 500,000 50,012,866.09 0.70

5 011699559 16陕交建SCP002 500,000 49,999,889.98 0.70

6 011699758 16大渡河SCP002 500,000 49,996,151.98 0.70

7 011699678 16京能洁能SCP003 500,000 49,996,099.42 0.70

8 011698454 16大唐新能SCP002 500,000 49,995,982.62 0.70

9 011699729 16电科院SCP003 500,000 49,994,806.55 0.70

10 041662012 16昆山创业CP001 500,000 49,994,633.34 0.70

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 10

报告期内偏离度的最高值 0.3038%

报告期内偏离度的最低值 -0.3474%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1385%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

1 2016年12月16日 -0.28% 市场调整及基金赎回 3天

2 2016年12月19日 0.35% 市场调整及基金赎回 2天

3 2016年12月20日 0.31% 市场调整及基金赎回 1天

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

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无。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定

利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

8.9.2

基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 42,051,922.90

4 应收申购款 199,799,846.37

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 241,851,769.27

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

诺安 12,722 14,777.83 33,069,677.96 17.59% 154,933,845.26 82.41%

货币

A

诺安 74 93,698,604.63 6,705,937,155.16 96.72% 227,759,587.21 3.28%

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货币

B

合计 12,796 556,556.76 6,739,006,833.12 94.63% 382,693,432.47 5.37%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

诺安货币A 1,002,132.75 0.5330%

基金管理人所有从业人员 诺安货币B - -

持有本基金 合计 1,002,132.75 0.0141%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 诺安货币A 0~10

金投资和研究部门负责人 诺安货币B 0

持有本开放式基金 合计 0~10

诺安货币A 0

本基金基金经理持有本开 诺安货币B 0

放式基金 0

合计

§10 开放式基金份额变动

单位：份

诺安货币A 诺安货币B

基金合同生效日（2004年12月6日）基金 1,573,598,040.62 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 388,111,146.28 14,294,614,203.57

本报告期基金总申购份额 1,004,333,635.00 61,437,591,155.87

减:本报告期基金总赎回份额 1,204,441,258.06 68,798,508,617.07

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本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 188,003,523.22 6,933,696,742.37

注：总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年11月15日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有

限公司关于督察长变更的公告》、《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》的公告。自2016年11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年11月15日起，马宏任公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为8万元。截至本报告期末，该事务所已提

供审计服务的连续年限：4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理

相关业务措施的决定》，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资交易。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2016年12月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》发

布了《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金根据<货币市场基金监督管理办法>修改基金合同、托管协议部分条款的公告》的公告，本基金根据现行法律法规变更，对本基金基金合同、托管协议作出修改，并将修改后的全文在基金管理人网站披露。

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投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年3月30日

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