诺安货币市场基金
2011 年年度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012 年 3 月 26 日
诺安货币 2011 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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诺安货币 2011 年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................2
1.2 目录 .....................................................................................................................................................3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 .....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 .....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 .....................................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 .....................................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况..........................................................................................................8
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况..............................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................13
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................................14
§6 审计报告 .................................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................ 15
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................15
7.2 利润表 ...............................................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................................17
7.4 报表附注 ...........................................................................................................................................18
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 37
8.1 期末基金资产组合情况....................................................................................................................37
8.2 债券回购融资情况............................................................................................................................37
8.3 基金投资组合平均剩余期限............................................................................................................38
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................39
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ....................................39
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................................39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................40
8.8 投资组合报告附注............................................................................................................................40
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 40
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................40
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................41
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 41
§11 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 41
11.1 基金份额持有人大会决议..............................................................................................................41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..............................................41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................41
11.4 基金投资策略的改变......................................................................................................................41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................................................................42
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................................42
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................................42
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.....................................................................................................43
11.9 其他重大事件..................................................................................................................................43
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 46
§13 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 47
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................................47
13.2 存放地点 .........................................................................................................................................47
13.3 查阅方式 .........................................................................................................................................47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安货币市场基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,969,811,713.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高
于投资基准的稳定收益。
投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情
况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略
配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别
回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操
作水平的比较基准。
风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈勇 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55 号
银行大厦 19-20 层
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55 号
银行大厦 19-20 层
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 姜建清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 利安达会计师事务所有限责任公司 北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦
2000 一号楼东区 2008 室
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大
厦 19-20 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 67,412,045.85 21,039,792.16 17,350,409.42
本期利润 67,412,045.85 21,039,792.16 17,350,409.42
本期净值收益率 3.75% 1.83% 1.20%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末基金资产净值 2,969,811,713.64 1,427,207,051.47 3,000,062,352.43
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
累计净值收益率 18.90% 14.60% 12.55%
注：① 本基金的利润分配是按月结转份额。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法
核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 ①－③ ②－④
收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标
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准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.0506% 0.0022% 0.1278% 0.0000% 0.9228% 0.0022%
过去六个月 2.0796% 0.0039% 0.2556% 0.0000% 1.8240% 0.0039%
过去一年 3.7540% 0.0035% 0.4732% 0.0001% 3.2808% 0.0034%
过去三年 6.9129% 0.0047% 1.1932% 0.0002% 5.7197% 0.0045%
过去五年 13.6303% 0.0058% 2.5049% 0.0004% 11.1254% 0.0054%
自基金合同 18.9029% 0.0052% 3.6979% 0.0004% 15.2050% 0.0048%
生效起至今
注：①本基金的利润分配是按月结转份额。
② 本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润
年度 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
2011年 58,787,068.96 6,440,203.10 2,184,773.79 67,412,045.85
2010年 18,036,939.83 2,393,403.24 609,449.09 21,039,792.16
2009年 14,898,444.35 3,593,021.91 -1,141,056.84 17,350,409.42
合计 91,722,453.14 12,426,628.25 1,653,166.04 105,802,247.43
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2011 年 12 月，本基金管理人共管理 18 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市
场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基
金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基
金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证
券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证
新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票
型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）和诺安全球收益不动产证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
硕士,具有基金从业资格。曾
就职于南京商业银行资金运
营中心；2004 年 12 月加入诺
固定收益基金
安基金管理有限公司，现任
组投资副总
固定收益基金组投资副总
监、诺安货币
监。曾于 2009 年 8 月至 2012
市场基金基金 2006 年 8 月
张乐赛 - 7 年 1 月担任诺安优化收益债
经理、诺安保 19 日
券型证券投资基金的基金经
本混合型证券
理。2006 年 8 月起担任诺安
投资基金的基
货币市场基金的基金经理，
金经理
2011 年 5 月起担任诺安保本
混合型证券投资基金的基金
经理。
注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基
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金管理暂行规定》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司
管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等
方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行
为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，受到通胀因素的影响，抗通胀成为宏观经济调控的主要目标。前三个季度，一系列的紧
缩货币政策占市场主导，例如：重启三年期央票发行、上调央票利率、连续上调准备金率、上调存贷
款利率以及扩大准备金的缴款范围。银行体系的资金被深度锁定，货币市场流动性不断收紧，回购利
率中枢不断创新高，资金面几度濒临断裂。在这样的市场情况下，诺安货币市场基金合理安排债券仓
位，灵活运用逆回购和定期存款，合理安排资金的到期和债券的兑付，有效地进行流动性管理，满足
了广大投资者随时的申购和赎回需求，突出体现了诺安货币市场基金作为现金管理工具的特色。
伴随流动性的收紧和资金成本的不断走高，前三个季度，债券的一级发行利率攀升至历史高位，
具备了一定的投资价值，二级市场收益率也水涨船高。面对此环境，诺安市场基金把握住了市场时机，
加仓了部分票面利率较高的利率产品和短期融资券。对于短期融资券的投资，诺安货币始终坚持兼顾
外部评级和内部评级的选券原则，严格把关发债机构的行业、地域和企业所属性质，精挑细选出资质
优良的债券，在确保安全性的基础之上，增强收益性，最大限度地规避信用“黑天鹅事件”，保证基金
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本金的安全。诺安货币市场基金取得的投资回报远超出业绩比较基准，为持有人取得了较为满意的收
益回报。诺安货币市场基金坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基
准的稳定收益”的投资目标，始终将投资安全性与资产的流动性放在首位，在投资管理过程中严格控
制投资与交易风险，注重资产的流动性管理，对基金资产进行了合理配置。在 2011 年的最后一个季度，
通胀水平开始回落，宏观调控的重点出现转向，货币政策开始稳中转松，货币市场资金面逐渐宽松，
回购利率有所回落，债市收益率也出现明显下行。诺安货币市场基金之前的积极配置在此阶段取得了
良好的投资回报。
在投资组合方面，诺安货币市场基金以逆回购、短期定存、央行票据、短期政策性金融债以及资
质优良的短期融资券为主要投资标的，并坚持对各投资品种的分散投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为 94 天,影子定价偏离度为正的 0.03%。本报告期
基金份额净值收益率为 3.7540%,同期业绩比较基准收益率为 0.4732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012 年，通胀水平将进入下行通道，治理通胀不再是宏观调控的主要矛盾。经济增速缓慢下行，
基本面利好债市走向。货币政策稳中转松，更具灵活性、针对性和前瞻性。流动性压力较 2011 年将有
明显的缓解，回购利率中枢将整体下移。资金成本降低，收益率曲线将整体下移，一级发行利率逐步
走低。
在下一阶段，诺安货币市场基金将继续注重跟踪和分析宏观经济的变化和货币政策的走向，根据
短期债券市场的形势变化，积极研究投资品种与投资机会，在保证基金投资安全、保障基金资产流动
性的前提下，为持有人争取较好的投资回报，实现其现金管理工具的职能。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了十八只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、
诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安
灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安
中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基
金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投
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资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）和诺安全球收益不动产证券投资基金。
在内部监察工作中,本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨,本基金管理人
建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原
则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作,确保了公司勤勉尽责地管理基金
资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、报告期内,在公司各部门的积极配合下,根据最新颁布的法律法规及公司业务发展的需要,监察
稽核部对公司部分管理制度进行修订,推进了公司的制度化建设步伐,完善了公司的制度体系,满足了
法律法规及证监会的监管要求,对公司的业务运作也起到了较好的支持、指导作用,有效地推进了相关
业务的发展,防范了相关风险。
2、严格进行投资风险的管理和控制,防范相关风险发生。监察稽核部会同公司投资部门根据法律
法规及市场环境的变化,及时向公司投资决策委员会提出建议,对公司投资管理制度进行了多次修订。
在此基础上,对各类风险控制指标做进一步的细化和完善,通过对各项指标的监控来引导投资部门分散
投资、理性投资,起到了良好的效果。
3、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求,监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行了四
次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况,内部控制制度、业务操
作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。对于每次监察
稽核工作中发现的问题,都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施,切实进行改善,并由监察稽
核部跟踪问题的处理情况,确保了公司在各方面规范运作,切实地保障了基金份额持有人的利益。
4、对公司基金销售活动进行监督、指导,确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处
理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题,不出现违法违规的情况。同时,督
促市场部门利用各种机会,通过多种渠道,以形式多样的方式,做好投资者教育工作。
5、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料,都事先由监察稽核部进行合规性审查,确保其内容
真实、准确、合规,符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,无内幕交易和不正当关联交易,保障
了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国
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证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,
日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基
金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同
时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和
风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组
成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重
大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,
可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响
程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金本期实现收益为
67,412,045.85 元,应分配利润 67,412,045.85 元,已实施利润分配 67,412,045.85 元，符合本基金合
同约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对诺安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货
币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有
关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年，诺安货币市场基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安货币市场基金的投资运作、
每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资
基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
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诺安货币 2011 年年度报告
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安货币市场基金 2011 年年度报告中财务
指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
利安达审字[2012]第 1008 号
诺安货币市场基金全体持有人：
我们审计了后附的诺安货币市场基金（以下简称诺安货币基金）财务报表，包括 2011 年 12 月
31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是诺安货币基金管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则
的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，诺安货币基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诺
安货币基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况。
利安达会计师事务所 中国注册会计师 韦雪
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诺安货币 2011 年年度报告
有限责任公司 中国注册会计师 赵伟
中国北京 二〇一二年三月十五日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安货币市场基金
报告截止日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,174,268,591.27 27,473,730.66
结算备付金 - 1,789,090.91
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,132,133,098.53 762,291,239.60
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,132,133,098.53 762,291,239.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 646,687,341.31 629,301,978.95
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 22,193,205.17 8,783,331.58
应收股利 - -
应收申购款 1,440.00 2,100.12
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,975,283,676.28 1,429,641,471.82
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 380,935.87 -
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诺安货币 2011 年年度报告
应付管理人报酬 624,041.30 407,722.53
应付托管费 189,103.41 123,552.26
应付销售服务费 472,758.55 308,880.76
应付交易费用 7.4.7.7 31,253.95 12,039.99
应交税费 417,600.00 417,600.00
应付利息 - -
应付利润 3,244,898.60 1,060,124.81
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 111,370.96 104,500.00
负债合计 5,471,962.64 2,434,420.35
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,969,811,713.64 1,427,207,051.47
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 2,969,811,713.64 1,427,207,051.47
负债和所有者权益总计 2,975,283,676.28 1,429,641,471.82
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 2,969,811,713.64 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安货币市场基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
一、收入 80,610,025.53 29,874,443.38
1.利息收入 76,462,372.92 27,240,654.98
其中：存款利息收入 7.4.7.11 18,984,805.51 5,268,597.13
债券利息收入 33,526,923.55 13,848,057.95
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 23,950,643.86 8,123,999.90
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,077,652.61 2,633,788.40
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 4,077,652.61 2,633,788.40
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” - -
号填列）
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
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诺安货币 2011 年年度报告
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.13 70,000.00 -
减：二、费用 13,197,979.68 8,834,651.22
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,978,828.13 3,915,706.63
2．托管费 7.4.10.2.2 1,811,766.15 1,186,577.88
3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,529,415.23 2,966,444.47
4．交易费用 7.4.7.14 - -
5．利息支出 402,857.37 306,926.05
其中：卖出回购金融资产支出 402,857.37 306,926.05
6．其他费用 7.4.7.15 475,112.80 458,996.19
三、利润总额（亏损总额以“-” 67,412,045.85 21,039,792.16
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 67,412,045.85 21,039,792.16
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安货币市场基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 1,427,207,051.47 - 1,427,207,051.47
净值）
二、本期经营活动产生的基 - 67,412,045.85 67,412,045.85
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生 1,542,604,662.17 - 1,542,604,662.17
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 10,774,387,279.49 - 10,774,387,279.49
2.基金赎回款 -9,231,782,617.32 - -9,231,782,617.32
四、本期向基金份额持有人 - -67,412,045.85 -67,412,045.85
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金 2,969,811,713.64 - 2,969,811,713.64
净值）
上年度可比期间
项目
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 3,000,062,352.43 - 3,000,062,352.43
净值）
二、本期经营活动产生的基 - 21,039,792.16 21,039,792.16
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生 -1,572,855,300.96 - -1,572,855,300.96
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 6,020,715,055.95 - 6,020,715,055.95
2.基金赎回款 -7,593,570,356.91 - -7,593,570,356.91
四、本期向基金份额持有人 - -21,039,792.16 -21,039,792.16
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金 1,427,207,051.47 - 1,427,207,051.47
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安货币市场基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基
金字[2004]162 号文《关于同意诺安货币市场基金募集的批复》核准,于 2004 年 11 月 8 日至 2004 年
11 月 30 日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,共募集资金人民币 1,573,321,100.00 元,
折合 1,573,321,100.00 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 489,376.35 元,其中在基金募
集期产生的利息为人民币 276,940.62 元,折合 276,940.62 份基金份额,其余利息为人民币 212,435.73
元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2004 年 12 月 6 日,合同生效日基金份额为
1,573,598,040.62 份基金单位。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等
文件已按规定报送中国证监会备案。
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诺安货币 2011 年年度报告
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)
和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理
委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等通知及其他相关规定和基金合
同的规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
基金资产和负债按下列原则进行分类:
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本基金目前持
有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
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的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初
始确认金额。对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子
价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持
有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价
格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应根据风险
控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。
（2）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
（3）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销
后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵
销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购、赎回引起的实收
基金的变动分别于基金申购确认日及赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
本基金不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按摊余成本和实际利率计算确定的利息扣除适用情况下应由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,
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为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为 0.01 元,第三位采
用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。
(2)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;
若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
(3)本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投
资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付
时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结
清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
(4)T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
(5)本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
(6)在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金
份额持有人大会决议通过。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和
会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7.4.6 税项
1、营业税、企业所得税
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根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004
年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券
的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
2、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派
发时代扣代缴 20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
活期存款 4,268,591.27 27,473,730.66
定期存款 1,170,000,000.00 -
其中：存款期限 1-3 个月 1,170,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 1,174,268,591.27 27,473,730.66
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
债
银行间市场 1,132,133,098.53 1,133,041,000.00 907,901.47 0.03%
券
合计 1,132,133,098.53 1,133,041,000.00 907,901.47 0.03%
上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 - - - -
券 银行间市场 762,291,239.60 761,932,000.00 -359,239.60 -0.03%
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诺安货币 2011 年年度报告
合计 762,291,239.60 761,932,000.00 -359,239.60 -0.03%
注：偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2011 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 646,687,341.31 165,685,499.81
合计 646,687,341.31 165,685,499.81
上年度末
项目 2010 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 30,000,000.00 -
银行间市场 599,301,978.95 -
合计 629,301,978.95 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月 31 日
项目
债券代码 债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已出售
返售日 总额 或再质押总额
R007 041169007 11 华联股 2012 年 1 月 4 99.99 500,000 49,995,000.00 -
CP003 日
R021 1181214 11 柳化工 2012 年 1 月 12 99.89 500,000 49,945,000.00 -
CP01 日
R021 041151004 11 华能集 2012 年 1 月 9 100.96 700,000 70,672,000.00 -
CP004 日
合计 1,700,000 170,612,000.00 -
注：本基金上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,618.32 2,392.25
应收定期存款利息 3,010,632.18 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 626.20
应收债券利息 18,380,142.66 7,548,559.95
应收买入返售证券利息 800,812.01 1,231,753.18
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 22,193,205.17 8,783,331.58
7.4.7.6 其他资产
本项其他资产为报表项目,本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 31,253.95 12,039.99
合计 31,253.95 12,039.99
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,370.96 -
预提费用 109,000.00 104,500.00
合计 111,370.96 104,500.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
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2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,427,207,051.47 1,427,207,051.47
本期申购 10,774,387,279.49 10,774,387,279.49
本期赎回(以"-"号填列) -9,231,782,617.32 -9,231,782,617.32
本期末 2,969,811,713.64 2,969,811,713.64
注：申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 67,412,045.85 - 67,412,045.85
本期基金份额交易
- - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -67,412,045.85 - -67,412,045.85
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
31 日 日
活期存款利息收入 112,447.36 146,673.78
定期存款利息收入 18,721,784.88 5,023,219.37
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 5,283.97 4,535.24
其他 145,289.30 94,168.74
合计 18,984,805.51 5,268,597.13
注：“其他”为认申购款利息收入。
7.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日 31 日
卖出债券（债转股及债券到 1,276,189,554.08 905,522,844.05
期兑付）成交总额
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减:卖出债券（债转股及债券 1,243,987,879.73 891,495,627.93
到期兑付）成本总额
减:应收利息总额 28,124,021.74 11,393,427.72
债券投资收益 4,077,652.61 2,633,788.40
7.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
31 日 日
基金赎回费收入 - -
其它收入 70,000.00 -
合计 70,000.00 -
注：“其他收入”为债券分销手续费、债券兑付手续费返还收入。
7.4.7.14 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间不存在交易费用。
7.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
月 31 日 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 290,000.00 290,000.00
债券托管账户维护费 22,500.00 18,000.00
汇划费 62,312.80 50,996.19
其他 300.00 -
合计 475,112.80 458,996.19
注：“其他”为上清所结算费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金无需披露的重大或有事项。
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
(1)本基金于 2012 年 1 月 30 日宣告本基金收益支付公告(2012 年第 1 号),对本基金自 2011 年 12
月 22 日起至 2012 年 1 月 29 日的累计收益进行集中支付,并按 1 元面值直接结转为基金份额,不进行现
金支付。
(2)本基金于 2012 年 2 月 22 日宣告本基金收益支付公告(2012 年第 2 号),对本基金自 2012 年 1
月 30 日起至 2012 年 2 月 21 日的累计收益进行集中支付,并按 1 元面值直接结转为基金份额,不进行现
金支付。
(3) 根据《诺安货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》，
自 2012 年 2 月 21 日起，本基金将基金份额分为 A 级和 B 级，不同级别的基金适用不同的销售服务费
费率。
(4)基金管理人于 2012 年 2 月 25 日发布公告，经诺安基金管理有限公司股东会决议通过，中国证
券监督管理委员会批准，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有
的基金管理人 20%的股权。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
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7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
月 31 日
当期发生的基金应支付的
5,978,828.13 3,915,706.63
管理费
其中：支付销售机构的客
393,247.79 291,616.98
户维护费
注：A.基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B.基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
月 31 日
当期发生的基金应支付的
1,811,766.15 1,186,577.88
托管费
注：A.基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
B.基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
获得销售服务费
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安基金管理有限公司(管理人) 3,283,145.46
中国工商银行股份有限公司(托管人) 530,063.23
合计 3,813,208.69
上年度可比期间
获得销售服务费
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安基金管理有限公司(管理人) 1,727,041.22
中国工商银行股份有限公司(托管人) 428,046.57
合计 2,155,087.79
注：A. 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给销售机构。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国工商银行股 40,012,934.43 60,879,406.72 - - - -
份有限公司
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
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易的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国工商银行股 - 19,959,800.82 - - - -
份有限公司
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
深 圳 市 捷 隆 投资 有 203,759,248.56 6.86% - -
限公司
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有 4,268,591.27 112,447.36 27,473,730.66 146,673.78
限公司
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
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7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
58,787,068.96 6,440,203.10 2,184,773.79 67,412,045.85 -
7.4.12 （ 2011 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00 元,无债券作为质押。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下
转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的
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投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所
领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及金融工程部所监控;第三层次为公
司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的
证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净
值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此
违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制
相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
A-1 629,976,236.57 499,968,660.85
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 629,976,236.57 499,968,660.85
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
AAA 102,199,376.38 102,225,530.82
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 102,199,376.38 102,225,530.82
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均可在银行间同业市场交易,能够及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。本基金所持有金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日
均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的
流动性风险进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末 6 个月
6 个月以内 1-5 年 5 年以上 合计
2011 年 12 月 31 日 -1 年
资产
银行存款 1,174,268,591.27 - - - 1,174,268,591.27
交易性金融资产 441,566,911.52 690,566,187.01 - - 1,132,133,098.53
买入返售金融资产 646,687,341.31 - - - 646,687,341.31
资产总计 2,262,522,844.10 690,566,187.01 - - 2,953,089,031.11
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
负债总计 - - - - -
流动性净额 2,262,522,844.10 690,566,187.01 - - 2,953,089,031.11
上年度末 6 个月
6 个月以内 1-5 年 5 年以上 合计
2010 年 12 月 31 日 -1 年
资产 -
银行存款 27,473,730.66 - - - 27,473,730.66
结算备付金 1,789,090.91 - - - 1,789,090.91
交易性金融资产 452,287,496.84 310,003,742.76 - - 762,291,239.60
买入返售金融资产 629,301,978.95 - - - 629,301,978.95
资产总计 1,110,852,297.36 310,003,742.76 - - 1,420,856,040.12
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
负债总计 - - - - -
流动性净额 1,110,852,297.36 310,003,742.76 - - 1,420,856,040.12
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本法计价,并通过“影子定价”机制
使按摊余成本法确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相
应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款 1,174,268,591.27 - - - -1,174,268,591.27
交易性金融资产 441,566,911.52 690,566,187.01 - - -1,132,133,098.53
买入返售金融资产 646,687,341.31 - - - - 646,687,341.31
应收利息 - - - -22,193,205.17 22,193,205.17
应收申购款 500.00 - - - 940.00 1,440.00
资产总计 2,262,523,344.10 690,566,187.01 - -22,194,145.172,975,283,676.28
负债
应付赎回款 - - - - 380,935.87 380,935.87
应付管理人报酬 - - - - 624,041.30 624,041.30
应付托管费 - - - - 189,103.41 189,103.41
应付销售服务费 - - - - 472,758.55 472,758.55
应付交易费用 - - - - 31,253.95 31,253.95
应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00
应付利润 - - - - 3,244,898.60 3,244,898.60
其他负债 - - - - 111,370.96 111,370.96
负债总计 - - - - 5,471,962.64 5,471,962.64
利率敏感度缺口 2,262,523,344.10 690,566,187.01 - -16,722,182.532,969,811,713.64
上年度末
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
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诺安货币 2011 年年度报告
银行存款 27,473,730.66 - - - - 27,473,730.66
结算备付金 1,789,090.91 - - - - 1,789,090.91
交易性金融资产 452,287,496.84 310,003,742.76 - - - 762,291,239.60
买入返售金融资产 629,301,978.95 - - - - 629,301,978.95
应收利息 - - - - 8,783,331.58 8,783,331.58
应收申购款 1,800.12 - - - 300.00 2,100.12
资产总计 1,110,854,097.48 330,003,742.76 - - 8,783,631.581,429,641,471.82
负债
应付管理人报酬 - - - - 407,722.53 407,722.53
应付托管费 - - - - 123,552.26 123,552.26
应付销售服务费 - - - - 308,880.76 308,880.76
应付交易费用 - - - - 12,039.99 12,039.99
应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00
应付利润 - - - - 1,060,124.81 1,060,124.81
其他负债 - - - - 104,500.00 104,500.00
负债总计 - - - - 2,434,420.35 2,434,420.35
利率敏感度缺口 1,110,854,097.48 330,003,742.76 - - 6,349,211.231,427,207,051.47
注：各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
市场利率发生变化。
假设
其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2010 年 12 月 31 日 ）
分析 1.市场利率下降 27 个 1,505,453.99 960,555.57
基点
2.市场利率上升 27 个 -1,505,453.99 -960,555.57
基点
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资标的物包括但不限于以下
金融工具:剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债、金融债和 AAA 企业债等债券,期限在一年以内
(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监
第 36 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本法进行计价,因此无重大价
格风险。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正
态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
1. 置信度:95%
假设
2. 观察期:一年
风险价值 上年度末(2010 年 12 月 31
本期末(2011 年 12 月 31 日)
(单位：人民币元) 日)
分析
基金投资组合的风险价值 3,848,935.38 536,410.58
合计 3,848,935.38 536,410.58
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,132,133,098.53 38.05
其中：债券 1,132,133,098.53 38.05
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 646,687,341.31 21.74
其中：买断式回购的买入返售金融资产 165,685,499.81 5.57
3 银行存款和结算备付金合计 1,174,268,591.27 39.47
4 其他各项资产 22,194,645.17 0.75
5 合计 2,975,283,676.28 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.62
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
第 37 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 139
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例（%） 的比例（%）
1 30 天以内 26.99 -
其中：剩余存续期超过 397 天 3.39 -
的浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 26.94 -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 16.55 -
其中：剩余存续期超过 397 天 1.73 -
的浮动利率债
4 90 天(含)—180 天 5.71 -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 23.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债
合计 99.44 -
第 38 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 49,512,693.85 1.67
3 金融债券 350,444,791.73 11.80
其中：政策性金融债 350,444,791.73 11.80
4 企业债券 102,199,376.38 3.44
5 企业短期融资券 629,976,236.57 21.21
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,132,133,098.53 38.12
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 152,133,413.32 5.12
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
例（％）
1 070311 07 进出 11 1,000,000 100,713,196.37 3.39
2 110414 11 农发 14 1,000,000 99,955,671.46 3.37
3 078058 07 华谊债 500,000 51,424,193.75 1.73
4 058017 05 首都机场债 500,000 50,775,182.63 1.71
5 110221 11 国开 21 500,000 49,934,036.94 1.68
6 110249 11 国开 49 500,000 49,926,115.04 1.68
7 110245 11 国开 45 500,000 49,915,771.92 1.68
8 1101022 11 央行票据 22 500,000 49,512,693.85 1.67
9 1181279 11 北营钢 CP01 400,000 40,000,635.40 1.35
10 1181338 11 凤凰 CP01 400,000 39,988,442.98 1.35
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.20%
报告期内偏离度的最低值 -0.21%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.08%
第 39 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
8.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券”的摊
余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也
没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 22,193,205.17
4 应收申购款 1,440.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 22,194,645.17
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额 占总份额比
持有份额 持有份额 占总份额比例
例
8,562 346,859.58 2,221,522,905.44 74.80% 748,288,808.20 25.20%
第 40 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持 2,826,680.23 0.10%
有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 12 月 6 日）基金份额总额 1,573,598,040.62
本报告期期初基金份额总额 1,427,207,051.47
本报告期基金总申购份额 10,774,387,279.49
减：本报告期基金总赎回份额 9,231,782,617.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,969,811,713.64
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
第 41 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为 10 万元，其已提供审计服务的连续年限：7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
国信证券 1
注：1、 本基金租用证券公司交易单元没有进行股票投资。
2、 本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。
3、 专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能
为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单
元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券回购交易
券商名称 占当期债券回购
成交金额
成交总额的比例
国信证券 930,000,000.00 100.00%
注：本基金租用的证券公司交易单元本期无债券交易和权证交易。
第 42 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
诺安货币市场基金招募说明书（更新）2010 年第 2
1 基金管理人网站 2011 年 1 月 19 日
期
《中国证券报》、
诺安货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2010 年
2 《上海证券报》、 2011 年 1 月 19 日
第2期
《证券时报》
《中国证券报》、
3 诺安货币市场基金 2010 年第四季度报告 《上海证券报》、 2011 年 1 月 21 日
《证券时报》
《中国证券报》、
4 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 1 号） 《上海证券报》、 2011 年 1 月 24 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安货币市场基金春节假期前暂停申购及转换转入
5 《上海证券报》、 2011 年 1 月 27 日
业务公告（2011）
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加温州
6 《上海证券报》、 2011 年 2 月 1 日
银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加上海农商
7 《上海证券报》、 2011 年 2 月 16 日
银行基金申购费率优惠活动的公告
《证券时报》
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在广发华 《中国证券报》、
8 福证券开通定期定额投资业务及参加申购费率优惠 《上海证券报》、 2011 年 2 月 18 日
活动的公告 《证券时报》
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在光大证券开 《中国证券报》、
9 通定期定额投资业务及参加申购费率优惠活动的公 《上海证券报》、 2011 年 2 月 18 日
告 《证券时报》
《中国证券报》、
10 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 2 号） 《上海证券报》、 2011 年 2 月 24 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加西南证券为旗下部
11 《上海证券报》、 2011 年 3 月 4 日
分基金代销机构的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于开通交通银行借记卡基
12 《上海证券报》、 2011 年 3 月 7 日
金网上直销业务的公告
《证券时报》
13 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券 《中国证券报》、 2011 年 3 月 8 日
第 43 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
开放式基金网上交易定期定额投资申购费率优惠活 《上海证券报》、
动的公告 《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下基
14 《上海证券报》、 2011 年 3 月 9 日
金代销机构的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加财达证券为旗下部
15 《上海证券报》、 2011 年 3 月 18 日
分基金代销机构的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
16 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 3 号） 《上海证券报》、 2011 年 3 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安货币市场基金清明节假期前暂停申购及转换转
17 《上海证券报》、 2011 年 3 月 29 日
入业务公告（2011）
《证券时报》
《中国证券报》、
18 诺安货币市场基金 2010 年年度报告摘要 《上海证券报》、 2011 年 3 月 29 日
《证券时报》
19 诺安货币市场基金 2010 年年度报告 基金管理人网站 2011 年 3 月 29 日
《中国证券报》、
20 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 4 号） 《上海证券报》、 2011 年 4 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
21 诺安货币市场基金 2011 年第一季度报告 《上海证券报》、 2011 年 4 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在中信证券开
22 《上海证券报》、 2011 年 5 月 9 日
通基金定期定额投资业务及转换业务的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记
23 《上海证券报》、 2011 年 5 月 16 日
卡基金网上直销交易业务的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加烟台银行为旗下基
24 《上海证券报》、 2011 年 5 月 17 日
金代销机构及开通定投、转换业务的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
25 诺安货币市场基金收益支付公告(2011 年第 5 号) 《上海证券报》、 2011 年 5 月 23 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基
26 《上海证券报》、 2011 年 5 月 23 日
金网上直销交易业务的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加国金证券为旗下基
27 《上海证券报》、 2011 年 6 月 16 日
金代销机构及开通基金转换业务的公告
《证券时报》
诺安基金管理有限公司关于中信建投证券调整基金 《中国证券报》、
28 2011 年 6 月 16 日
定投业务的最低申购金额的公告 《上海证券报》、
第 44 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部
29 《上海证券报》、 2011 年 6 月 20 日
分基金代销机构的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
30 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 6 号） 《上海证券报》、 2011 年 6 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加红塔证券为旗下部
31 《上海证券报》、 2011 年 6 月 28 日
分基金代销机构的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加中信万通证券为旗
32 《上海证券报》、 2011 年 6 月 28 日
下基金代销机构及开通基金转换业务的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
33 诺安货币市场基金 2011 年第二季度报告 《上海证券报》、 2011 年 7 月 20 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安货币市场基金招募说明书（更新）摘要 2011 年
34 《上海证券报》、 2011 年 7 月 21 日
第1期
《证券时报》
诺安货币市场基金招募说明书（更新）2011 年第 1
35 基金管理人网站 2011 年 7 月 21 日
期
《中国证券报》、
36 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 7 号） 《上海证券报》、 2011 年 7 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗
37 《上海证券报》、 2011 年 7 月 28 日
下基金代销机构及开通基金定投、转换业务的公告
《证券时报》
诺安基金管理有限公司关于增加哈尔滨银行为旗下 《中国证券报》、
38 部分基金代销机构及开通基金定投、转换业务的公 《上海证券报》、 2011 年 8 月 16 日
告 《证券时报》
《中国证券报》、
39 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 8 号） 《上海证券报》、 2011 年 8 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
40 诺安货币市场基金 2011 年半年度报告摘要 《上海证券报》、 2011 年 8 月 25 日
《证券时报》
41 诺安货币市场基金 2011 年半年度报告 基金管理人网站 2011 年 8 月 25 日
《中国证券报》、
42 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 9 号） 《上海证券报》、 2011 年 9 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安货币市场基金国庆节假期前暂停申购及转换转
43 《上海证券报》、 2011 年 9 月 26 日
入业务公告
《证券时报》
44 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 10 号） 《中国证券报》、 2011 年 10 月 24 日
第 45 页 共 47 页
诺安货币 2011 年年度报告
《上海证券报》、
《证券时报》
《中国证券报》、
45 诺安货币市场基金 2011 年第三季度报告 《上海证券报》、 2011 年 10 月 24 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在华泰证券开
46 《上海证券报》、 2011 年 11 月 10 日
通相关业务的公告
《证券时报》
《中国证券报》、
47 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 11 号） 《上海证券报》、 2011 年 11 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
48 诺安货币市场基金收益支付公告（2011 年第 12 号） 《上海证券报》、 2011 年 12 月 22 日
《证券时报》
《中国证券报》、
诺安货币市场基金元旦前暂停申购及转换转入业务
49 《上海证券报》、 2011 年 12 月 27 日
的公告
《证券时报》
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1.诺安货币市场基金于 2012 年 2 月 21 日进行份额分级，并对基金招募说明书和基金合同进行
了修改。分级后本基金将设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。其中原基金代码 320002
作为 A 级基金代码，新增 320019 为 B 级基金代码，两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日
年化收益率。
诺安货币市场基金的 A 级、B 级基金份额共同受《诺安货币市场基金基金合同》的约束，享有同
等权利，凡基金合同及相关法律文书中对基金份额的提及，其份额的计算皆为 A 级、B 级二类基金份
额之总和。
具体情况参见基金管理人于 2012 年 2 月 16 日发布的《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市
场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》
2.基金管理人于 2012 年 2 月 25 日发布公告，经诺安基金管理有限公司股东会决议通过，中国
证券监督管理委员会批准，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司
持有的基金管理人 20%的股权。
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诺安货币 2011 年年度报告
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金设立的文件。
②《诺安货币市场基金基金合同》。
③《诺安货币市场基金托管协议》。
④诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。
⑤《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》。
⑥诺安货币市场基金 2011 年年度报告正文。
⑦本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可
至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2012 年 3 月 26 日
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