诺安货币市场基金
2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 34
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 34
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................ 35
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 37
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 38
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10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况............................................................................................. 39
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 42




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 诺安货币市场基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 12 月 6 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,056,557,602.87 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安货币 A 诺安货币 B
下属分级基金的交易代码： 320002 320019
报告期末下属分基基金的份额总额 827,538,142.37 份 2,229,019,460.50 份

2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投
资基准的稳定收益。
投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,
判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资
产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券
品种和市场时机方面进行主动式选择。
业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平
的比较基准。
风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈勇 赵会军
信息披露负责
联系电话 0755-83026688 010-66105799
人
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区复兴门内大街 55
银行大厦 19-20 层 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 姜建清


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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦
19-20 层诺安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元


基金级别 诺安货币 A 诺安货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 - 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年 6 月 30 日 ) 2012 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 30,854,059.92 50,571,951.91

本期利润 30,854,059.92 50,571,951.91
本期净值收益率 2.0862% 1.5222%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 827,538,142.37 2,229,019,460.50
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 21.3829% 1.5222%
注：① 本基金的利润分配是按月结转份额。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用

摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③ 自 2012 年 2 月 21 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级基金

份额和 B 级基金份额，详情请参阅相关公告。

3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安货币 A
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3036% 0.0064% 0.0378% 0.0001% 0.2658% 0.0063%
过去三个月 0.9500% 0.0041% 0.1226% 0.0001% 0.8274% 0.0040%
过去六个月 2.0862% 0.0036% 0.2489% 0.0001% 1.8373% 0.0035%
过去一年 4.2087% 0.0037% 0.5045% 0.0000% 3.7042% 0.0037%
过去三年 8.4406% 0.0049% 1.2636% 0.0002% 7.1770% 0.0047%
自基金合同
21.3829% 0.0053% 3.9469% 0.0003% 17.4360% 0.0050%
生效起至今


诺安货币 B
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3232% 0.0064% 0.0378% 0.0001% 0.2854% 0.0063%
过去三个月 1.0099% 0.0041% 0.1226% 0.0001% 0.8873% 0.0040%
自基金合同
1.5222% 0.0039% 0.1781% 0.0001% 1.3441% 0.0038%
生效起至今
注：①本基金的利润分配是按月结转份额。

② 本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安货币 A




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诺安货币 B




注：自 2012 年 2 月 21 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级基

金份额和 B 级基金份额，详情请参阅相关公告。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准,公司股东为中国对外

经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司,公司注册资本

为 1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务

管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销

售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。

本基金管理人共管理二十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股

票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵

活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺

安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券

投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上
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证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策

略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金

（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金及

诺安汇鑫保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业年
姓名 职务 说明
限
任职日期 离任日期
硕 士 , 具 有基 金 从业 资
格。曾就职于南京商业
银行资金运营中心；
固定收益基 2004 年 12 月加入诺安基
金组投资总 金管理有限公司，现任
监、诺安货币 固定收益基金组投资副
市场基金基 总监。曾于 2009 年 8 月
金经理、诺安 至 2012 年 1 月担任诺安
保本混合型 2006 年 8 月 优化收益债券型证券投
张乐赛 - 7
证券投资基 19 日 资基金的基金经理。
金、诺安汇鑫 2006 年 8 月起担任诺安
保本混合型 货币市场基金的基金经
证券投资基 理，2011 年 5 月起担任
金的基金经 诺安保本混合型证券投
理 资基金的基金经理，
2012 年 5 月起担任诺安
汇鑫保本混合型证券投
资基金的基金经理。
注：①此处的任职日期和离任期日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市

场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守

了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
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市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、

业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研

究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中

心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下

达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则

根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场

或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 2 次，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

正如我们年初的预计，2012 年上半年物价总体回落，通胀进入下行通道，经济增速持续放缓、

逐步探底，宏观调控的主要目标转向“保增长”，基本面利好债市。货币政策稳中转松，放松频

率和程度不及之前预期，经历过 2009 年货币过于宽松带来的负面影响，政府的宏观调控操作较为

谨慎，且更具灵活性、针对性和前瞻性。2012 年上半年，央行分别于 2 月份和 5 月份下调两次存

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准率，于 6 月份下调一次存贷款基准利率，更加偏向于通过公开市场操作的数量型工具来调节市

场流动性。

上半年的资金面整体保持平稳，流动性压力较 2011 年明显改善，回购利率中枢整体下移，且

波动幅度较为平缓。在这样的市场环境下，诺安货币基金通过择时、灵活地运用逆回购和定期存

款，合理安排资金的到期和债券的兑付，有效地进行流动性管理，满足投资者日常的申购和赎回

要求，保持作为“现金管理工具”的本色。

在基本面、政策面和资金面的共同支撑下，上半年的债市呈慢牛行情，收益率震荡下行。一

级市场的发行利率不断走低，二级市场的行情从利率产品传导到高评级信用产品再传导到中低评

级信用产品。诺安货币基金紧跟市场热点的变化，陆续加仓不同评级的短期融资券。对于短期融

资券的投资，始终坚持兼顾外部评级和内部评级的选券原则，把关发债机构的地域和行业，严防

经济下行的大环境下所可能出现的信用“黑天鹅事件"。针对中低评级的债券，更加注重企业的盈

利情况和所处行业的未来发展趋势，精选出资质优良的债券进行投资。

诺安货币基金取得的投资回报远超出业绩比较基准，为持有人取得了较为满意的收益回报。

诺安货币基金始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的

稳定收益”的投资目标，把资产的流动性和投资的安全性摆在首位，在此基础上，追求收益。在

投资管理过程中，严格控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。在投资组合方面，

诺安货币基金以逆回购、定期存款、央行票据、政策性金融债及资质优良的短期融资券为主要投

资标的，坚持对各投资品种进行分散投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金的投资组合剩余期限为 92 天，本基金的影子定价偏离度为 0.3536%。

本报告期内，基金份额净值增长率：A 类为 2.0862%、B 类为 1.5222%（诺安货币 B 于 2 月 21 日成

立，该增长率为成立以来的增长率），同期业绩比较基准收益率为 0.1781%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2012 年下半年，预计货币政策的放松依旧将保持低频率进行，央行会更加依赖数量型工

具的使用，适时下调存准率，灵活开展公开市场操作。鉴于“保增长”的主基调，对于价格型工

具的使用，会在通胀可控的情况下，调整存贷款基准利率，但频率不及存准率的调整。政策的出

台，会在短期内对基本面带来影响，但经济中长期的走势还有赖于其自身的运行周期。从外围和

国内的大环境看，下半年的基本面大体还是利好债市。估计权益类市场不发生根本性的好转，债

市也不会有大的系统性风险。三季度，经济数据的好转有可能给债市收益率带来短期的波动。预

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计下半年的资金面还是整体保持平稳，在四季度末有所收紧。利率产品的走势会受到经济数据及

宏观面变化的影响，存在波段机会。信用产品的扩容，给一级市场带来供给压力。鉴于信用产品

上半年的走势，考虑到四季度所面临的年末回调风险，建议保守操作。

在下一阶段，诺安货币基金将继续关注和跟踪宏观经济的变化，分析和解读货币政策的走向，

密切留意资金面的变化。根据债券市场的中短期走势情况，积极研究投资品种，努力寻找投资机

会。在保证基金资产流动性和安全性的基础上，为广大基金持有人争取更好的投资回报，完成其

“现金管理工具”的职能。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及

中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值

计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基

金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人

完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与

基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核

部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间

不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参

加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票

表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯

性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金本期实现收益为

81,426,011.83 元,应分配利润 81,426,011.83 元,已实施利润分配 81,426,011.83 元。

本基金本期无应分配而尚未分配的利润情况。




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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年，本基金托管人在对诺安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基

金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规

和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基

金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年上半年，诺安货币市场基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安货币市场基金

的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严

格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》

等有关法律法规。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安货币市场基金 2012 年半年度报告

中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、

准确和完整。




§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：诺安货币市场基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 900,427,707.22 1,174,268,591.27
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,362,781,205.76 1,132,133,098.53
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,362,781,205.76 1,132,133,098.53
资产支持证券投资 - -
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,306,634,872.45 646,687,341.31
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 41,617,009.77 22,193,205.17
应收股利 - -
应收申购款 18,318,475.88 1,440.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,629,779,271.08 2,975,283,676.28
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 567,398,153.90 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 21,896.61 380,935.87
应付管理人报酬 1,546,094.22 624,041.30
应付托管费 468,513.38 189,103.41
应付销售服务费 249,245.78 472,758.55
应付交易费用 6.4.7.7 38,210.20 31,253.95
应交税费 417,600.00 417,600.00
应付利息 220,592.00 -
应付利润 2,658,212.93 3,244,898.60
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 203,149.19 111,370.96
负债合计 573,221,668.21 5,471,962.64
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,056,557,602.87 2,969,811,713.64
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 3,056,557,602.87 2,969,811,713.64
负债和所有者权益总计 3,629,779,271.08 2,975,283,676.28
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,056,557,602.87

份，其中，基金份额净值 1.0000 元，诺安货币 A 基金份额总额 827,538,143.37 份；诺安货币 B

基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 2,229,019,460.50 份。

6.2 利润表
会计主体：诺安货币市场基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元


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本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 92,848,130.50 32,583,707.52
1.利息收入 87,857,496.17 30,946,816.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,789,352.51 6,513,786.46
债券利息收入 29,971,237.77 11,187,931.48
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 16,096,905.89 13,245,098.19
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 4,990,634.33 1,636,891.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 4,990,634.33 1,636,891.39
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - -
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - -
列）
减：二、费用 11,422,118.67 6,054,724.67
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,371,881.21 2,688,019.63
2．托管费 6.4.10.2.2 1,930,873.00 814,551.48
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,896,226.89 2,036,378.44
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出 954,495.04 289,758.61
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 268,642.53 226,016.51
三、利润总额（亏损总额以“-” 81,426,011.83 26,528,982.85
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 81,426,011.83 26,528,982.85
填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安货币市场基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基
2,969,811,713.64 - 2,969,811,713.64
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 81,426,011.83 81,426,011.83
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
86,745,889.23 - 86,745,889.23
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 17,143,979,509.95 - 17,143,979,509.95
2.基金赎回款 -17,057,233,620.72 - -17,057,233,620.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -81,426,011.83 -81,426,011.83
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
3,056,557,602.87 - 3,056,557,602.87
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基
1,427,207,051.47 - 1,427,207,051.47
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 26,528,982.85 26,528,982.85
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
18,680,521.36 - 18,680,521.36
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 4,854,144,480.04 - 4,854,144,480.04
2.基金赎回款 -4,835,463,958.68 - -4,835,463,958.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -26,528,982.85 -26,528,982.85
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
1,445,887,572.83 - 1,445,887,572.83
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

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本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安货币市场基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证

监基金字[2004]162 号文《关于同意诺安货币市场基金募集的批复》核准,于 2004 年 11 月 8 日至

2004 年 11 月 30 日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,共募集资金人民币

1,573,321,100.00 元,折合 1,573,321,100.00 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币

489,376.35 元,其中在基金募集期产生的利息为人民币 276,940.62 元,折合 276,940.62 份基金份

额,其余利息为人民币 212,435.73 元于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2004 年

12 月 6 日,合同生效日基金份额为 1,573,598,040.62 份基金单位。

根据《关于诺安货币市场基金实施基金份额分级并修订基金合同、招募说明书和托管协议的

公告》，自 2012 年 2 月 21 日起，本基金将基金份额分为 A 级和 B 级，不同级别的基金份额适用不

同费率的销售服务费。本基金两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净值收益

和 7 日年化收益率。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金

托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说

明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准

则”)和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证

券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格

式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计

报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特

别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等通知及其他相关

规定和基金合同的规定而编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的

财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
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6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

6.4.6 税项

1、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自

2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金

买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

2、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在

向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 10,427,707.22
定期存款 890,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 390,000,000.00
存款期限 4-6 个月 500,000,000.00
其他存款 -
合计： 900,427,707.22

6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元

本期末
项目
2012 年 6 月 30 日

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摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

- - - -
交易所市场
债 1,362,781,205.76 1,373,588,000.00 10,806,794.24 0.3500%
银行间市场
券
1,362,781,205.76 1,373,588,000.00 10,806,794.24 0.3500%
合计

注：偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期未未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,306,634,872.45 458,800,880.70
合计 1,306,634,872.45 458,800,880.70

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
债券代码 债券名称 约定 估值单价 数量（张） 估值 其中：已出
项目
返售日 总额 售
或再质押总
额
0R1M 041151004 11 华能集 2012 年 7 101.56 1,100,000 111,716,000.00 -
CP004 月2日
0R1M 041152006 11 万宝 2012 年 7 102.01 300,000 30,603,000.00 -
CP001 月4日
0R1M 041158010 11 巨化 2012 年 7 101.90 100,000 10,190,000.00 -
CP001 月4日
0R1M 041159014 11 苏汇鸿 2012 年 7 101.78 600,000 61,068,000.00 -
CP002 月9日
0R1M 041162007 11 青投 2012 年 7 102.03 580,000 59,177,400.00 -
CP001 月9日
0R1M 041159003 11 北电 2012 年 7 101.74 700,000 71,218,000.00 -
CP001 月9日
0R1M 041169002 11 京纺控 2012 年 7 101.89 500,000 50,945,000.00 -
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CP001 月9日
0R1M 041159021 11 长虹 2012 年 7 101.89 300,000 30,567,000.00 -
CP002 月 10 日
0R1M 041163001 11 冀出版 2012 年 7 101.80 273,000 27,791,400.00 -
CP001 月 10 日
合计 4,453,000 453,275,800.00 -

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,578.70
应收定期存款利息 4,734,893.06
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 34,266,422.30
应收买入返售证券利息 2,612,115.71
应收申购款利息 -
其他 -
合计 41,617,009.77

6.4.7.6 其他资产

本项其他资产为报表项目,本基金本期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 38,210.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 38,210.20

6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 215.45
预提费用 202,933.74
合计 203,149.19

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

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诺安货币 A
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,969,811,713.64 2,969,811,713.64
本期申购 6,221,740,775.73 6,221,740,775.73
本期赎回(以"-"号填列) -8,364,014,347.00 -8,364,014,347.00
本期末 827,538,142.37 827,538,142.37


诺安货币 B
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 10,922,238,734.22 10,922,238,734.22
本期赎回(以"-"号填列) -8,693,219,273.72 -8,693,219,273.72
本期末 2,229,019,460.50 2,229,019,460.50
注：①申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

②本基金于 2012 年 2 月 21 日实施分级。本基金分级后，销售服务费实行分级收费方式，分设两

级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。因分级调减 A 级份额 3,353,584,817.51 份，调增 B

级份额 3,353,584,817.51 份。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
诺安货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 30,854,059.92 - 30,854,059.92
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -30,854,059.92 - -30,854,059.92
本期末 - - -


诺安货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 50,571,951.91 - 50,571,951.91
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

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其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -50,571,951.91 - -50,571,951.91
本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 53,876.17
定期存款利息收入 41,556,386.60
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 179,089.74
合计 41,789,352.51
注：“其他”为认申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资交易。

6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,018,783,512.90
减:卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 995,181,212.80
减:应收利息总额 18,611,665.77
债券投资收益 4,990,634.33

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动损益。

6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期无其他收入。



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6.4.7.18 交易费用

本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 144,207.70
汇划费 56,158.79
债券托管账户维护费 18,400.00
其他 150.00
合计 268,642.53
注：“其他”为 2011 年第四季度上清所服务费。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本基金无需披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

(1)本基金于 2012 年 7 月 23 日宣告本基金收益支付公告(2012 年第 7 号),对本基金自 2012

年 6 月 25 日起至 2012 年 7 月 22 日的累计收益进行集中支付,并按 1 元面值直接结转为基金份额,

不进行现金支付。

(2)本基金于 2012 年 8 月 22 日宣告本基金收益支付公告(2012 年第 8 号),对本基金自 2012

年 7 月 23 日起至 2012 年 8 月 21 日的累计收益进行集中支付,并按 1 元面值直接结转为基金份额,

不进行现金支付。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

基金管理人于 2012 年 2 月 25 日发布公告，经诺安基金管理有限公司股东会决议通过，中国

证券监督管理委员会批准，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公

司持有的基金管理人 20%的股权。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国工商银行股份有限公司 托管人

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深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 6,371,881.21 2,688,019.63
的管理费
其中：支付销售机构的 375,817.35 155,231.60
客户维护费
注：A.基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.33%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

B.基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从

基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 1,930,873.00 814,551.48
的托管费

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注：A.基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

B.基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从

基金资产中一次性支取。

6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
诺安货币 A 诺安货币 B 合计

诺安基金管理有限公司 1,137,569.45 103,997.89 1,241,567.34
(管理人)
中国工商银行股份有限公 406,899.11 4,436.71 411,335.82
司(托管人)
合计 1,544,468.56 108,434.60 1,652,903.16
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
诺安货币 A 诺安货币 B 合计

诺安基金管理有限公司 1,370,683.40 - 1,370,683.40
(管理人)
中国工商银行股份有限公 236,738.94 - 236,738.94
司(托管人)
合计 1,607,422.34 - 1,607,422.34
注：A. 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

B. 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日

内从基金资产中一次性支付给销售机构。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元

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上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 交易金 利息收 交易金
基金买入 基金卖出 利息支出
各关联方名称 额 入 额
中国工商银行股份 20,002,508.20 50,587,355.62 - - - -
有限公司

注：本基金本报告期与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
诺安货币 B
份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
深圳市捷隆投 214,056,735.34 7.00% - -
资有限公司

注：①自 2012 年 2 月 21 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A 级

基金份额和 B 级基金份额。

②上年度末上述关联方持有本基金（分级前）基金份额为 203,759,248.56 份，占基金总份额的比

例为 6.86%。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股 10,427,707.22 53,876.17 26,979,451.14 76,435.27
份有限公司

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。




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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
诺安货币A
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
21,680,433.51 3,594,839.08 5,578,787.33 30,854,059.92 -


诺安货币B
已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分
备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计
52,878,655.62 3,858,769.29 -6,165,473.00 50,571,951.91 -

6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而形成的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而形成的流通受限证券。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为 567,398,153.90 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
078058 07 华谊债 2012 年 7 月 2 日 105.87 500,000 52,935,000.00
090310 09 进出 10 2012 年 7 月 2 日 100.05 150,000 15,007,500.00
110414 11 农发 14 2012 年 7 月 2 日 100.18 1,000,000 100,180,000.00
041160005 11 苏 国 信 2012 年 7 月 4 日 101.59 100,000 10,159,000.00
CP001
041162001 11 泸 州 窖 2012 年 7 月 4 日 101.56 300,000 30,468,000.00
CP001
041252018 12 杭 州 湾 2012 年 7 月 4 日 100.70 100,000 10,070,000.00
CP001
041254024 12 兰 花 2012 年 7 月 4 日 99.88 100,000 9,988,000.00
CP001

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041254026 12 鞍 钢 股 2012 年 7 月 4 日 99.97 100,000 9,997,000.00
CP001
041254028 12 屯 河 2012 年 7 月 4 日 99.98 200,000 19,996,000.00
CP001
041255002 12 浙 中 大 2012 年 7 月 4 日 101.74 100,000 10,174,000.00
CP001
041255013 12 大 众 2012 年 7 月 4 日 99.88 200,000 19,976,000.00
CP001
041256005 12 华 晨 2012 年 7 月 4 日 101.38 200,000 20,276,000.00
CP001
041259027 12 晋 能 源 2012 年 7 月 4 日 100.86 100,000 10,086,000.00
CP001
041259033 12 广 州 港 2012 年 7 月 4 日 99.97 100,000 9,997,000.00
CP001
041261010 12 西 矿 集 2012 年 7 月 4 日 101.83 200,000 20,366,000.00
CP001
041264014 12 金 鑫 2012 年 7 月 4 日 100.67 300,000 30,201,000.00
CP001
110249 11 国开 49 2012 年 7 月 4 日 100.27 550,000 55,148,500.00
120211 12 国开 11 2012 年 7 月 4 日 100.43 400,000 40,172,000.00
120405 12 农发 05 2012 年 7 月 4 日 100.47 1,000,000 100,470,000.00
合计 5,700,000 575,667,000.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质

押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的

余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设

定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员

会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及金融工程部所监控;第三

层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。




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6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信

用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超

过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证

券,不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
A-1 790,365,674.63 629,976,236.57
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 790,365,674.63 629,976,236.57

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
AAA 52,304,559.33 102,199,376.38
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 52,304,559.33 102,199,376.38

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均可在银行间同业市场交易,能够及时

变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超

过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)

的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证


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券的流动性风险进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末 6 个月 5 年以
6 个月以内 1-5 年 合计
2012 年 6 月 30 日 -1 年 上
资产
银行存款 900,427,707.22 - - - 900,427,707.22
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 842,471,461.30 520,309,744.46 - - 1,362,781,205.76
买入返售金融资产 1,306,634,872.45 - - - 1,306,634,872.45
资产总计 3,049,534,040.97 520,309,744.46 - - 3,569,843,785.43
负债
卖出回购金融资产款 567,398,153.90 - - - 567,398,153.90
应付证券清算款 - - - - -
负债总计 567,398,153.90 - - - 567,398,153.90
流动性净额 2,482,135,887.07 520,309,744.46 - - 3,002,445,631.53
上年度末 6 个月 5 年以
6 个月以内 1-5 年 合计
2011 年 12 月 31 日 -1 年 上
资产 -
银行存款 1,174,268,591.27 - - - 1,174,268,591.27
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 441,566,911.52 690,566,187.01 - - 1,132,133,098.53
买入返售金融资产 646,687,341.31 - - - 646,687,341.31
资产总计 2,262,522,844.10 690,566,187.01 - - 2,953,089,031.11
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
负债总计 - - - - -
流动性净额 2,262,522,844.10 690,566,187.01 - - 2,953,089,031.11

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风

险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本法计价,并通过“影子定价”

机制使按摊余成本法确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍

然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

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 诺安货币 2012 年半年度报告


下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
5年
本期末 1-5
6 个月以内 6 个月-1 年 以 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日 年
上
资产
银行存款 900,427,707.22 - - - - 900,427,707.22

交易性金融资产 842,471,461.30 520,309,744.46 - - - 1,362,781,205.76

买入返售金融资产 1,306,634,872.45 - - - - 1,306,634,872.45

应收利息 - - - - 41,617,009.77 41,617,009.77

应收申购款 33,145.38 - - - 18,285,330.50 18,318,475.88

其他资产 - - - - - -

资产总计 3,049,567,186.35 520,309,744.46 - - 59,902,340.27 3,629,779,271.08
负债
卖出回购金融资产款 567,398,153.90 - - - - 567,398,153.90
应付赎回款 - - - - 21,896.61 21,896.61
应付管理人报酬 - - - - 1,546,094.22 1,546,094.22
应付托管费 - - - - 468,513.38 468,513.38
应付销售服务费 - - - - 249,245.78 249,245.78
应付交易费用 - - - - 38,210.20 38,210.20
应付利息 - - - - 220,592.00 220,592.00
应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00
应付利润 - - - - 2,658,212.93 2,658,212.93
其他负债 - - - - 203,149.19 203,149.19
负债总计 567,398,153.90 - - - 5,823,514.31 573,221,668.21
利率敏感度缺口 2,482,169,032.45 520,309,744.46 - - 54,078,825.96 3,056,557,602.87
5 年
上年度末 1-5
6 个月以内 6 个月-1 年 以 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日 年
上
资产
银行存款 1,174,268,591.27 - - - - 1,174,268,591.27
交易性金融资产 441,566,911.52 690,566,187.01 - - - 1,132,133,098.53
买入返售金融资产 646,687,341.31 - - - - 646,687,341.31
应收利息 - - - - 22,193,205.17 22,193,205.17
应收申购款 500.00 - - - 940.00 1,440.00
资产总计 2,262,523,344.10 690,566,187.01 - - 22,194,145.17 2,975,283,676.28
负债
应付赎回款 - - - - 380,935.87 380,935.87
应付管理人报酬 - - - - 624,041.30 624,041.30
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应付托管费 - - - - 189,103.41 189,103.41
应付销售服务费 - - - - 472,758.55 472,758.55
应付交易费用 - - - - 31,253.95 31,253.95
应交税费 - - - - 417,600.00 417,600.00
应付利润 - - - - 3,244,898.60 3,244,898.60
其他负债 - - - - 111,370.96 111,370.96
负债总计 - - - - 5,471,962.64 5,471,962.64
利率敏感度缺口 2,262,523,344.10 690,566,187.01 - - 16,722,182.53 2,969,811,713.64

注：各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化。
假设
其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2011 年 12 月 31
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）
日 ）
分析
市场利率下降 27 个 1,623,767.43 1,505,453.99
基点
市场利率上升 27 个 -1,623,767.43 -1,505,453.99
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资标的物包括但不限于

以下金融工具:剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债、金融债和 AAA 企业债等债券,期限在

一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)

以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本法进行计价,因此无重

大价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目
占基金资 占基金资
公允价值 公允价值
产净值比 产净值比
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例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,373,588,000.00 44.94 1,133,041,000.00 38.15
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,373,588,000.00 44.94 1,133,041,000.00 38.15



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

置信度：95%
假设
观察期：一年

风险价值 本期末（2012 年 6 月 30 上年度末（2011 年 12

（单位：人民币元） 日） 月 31 日）
分析
基金投资组合的风险价值 584,202.87 3,848,935.38
合计 584,202.87 3,848,935.38




§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,362,781,205.76 37.54
其中：债券 1,362,781,205.76 37.54
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,306,634,872.45 36.00
其中：买断式回购的买入返售金融资 458,800,880.70 12.64
产
3 银行存款和结算备付金合计 900,427,707.22 24.81
4 其他各项资产 59,935,485.65 1.65
5 合计 3,629,779,271.08 100.00

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7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.59
其中：买断式回购融资 -
占基金
资产净
序号 项目 金额
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 567,398,153.90 18.56
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30 天以内 50.70 18.56
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
2 30 天(含)—60 天 14.31 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
3 60 天(含)—90 天 10.88 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 1.71 -
动利率债
4 90 天(含)—180 天 23.88 -

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 诺安货币 2012 年半年度报告


其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 17.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 116.79 18.56

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 520,110,971.80 17.02
其中：政策性金融债 520,110,971.80 17.02
4 企业债券 52,304,559.33 1.71
5 企业短期融资券 790,365,674.63 25.86
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,362,781,205.76 44.59
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 52,304,559.33 1.71

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
比例（％）
1 070311 07 进出 11 1,500,000 150,313,196.67 4.92
2 110414 11 农发 14 1,000,000 99,990,652.85 3.27
3 120405 12 农发 05 1,000,000 99,946,271.88 3.27
4 110249 11 国开 49 700,000 70,002,846.35 2.29
5 078058 07 华谊债 500,000 52,304,559.33 1.71
6 120211 12 国开 11 500,000 49,989,464.62 1.64
7 090310 09 进出 10 500,000 49,868,539.43 1.63
8 1181338 11 凤凰 400,000 39,998,486.26 1.31
CP01
9 041264014 12 金鑫 300,000 30,105,217.74 0.98
CP001
10 041261024 12 浙商集 300,000 30,003,208.28 0.98
CP002

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 38
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 诺安货币 2012 年半年度报告


报告期内偏离度的最高值 0.41%
报告期内偏离度的最低值 0.04%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.22%

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提
收益。
7.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案
调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 41,617,009.77
4 应收申购款 18,318,475.88
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 59,935,485.65

7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。




§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的基
户数
级别 金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 持有份额
比例 比例
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诺安 9,830 84,184.96 429,304,396.49 51.88% 398,233,745.88 48.12%
货币
A
诺安 46 48,456,944.79 2,095,113,337.97 93.99% 133,906,122.53 6.01%
货币
B
合计 9,876 309,493.48 2,524,417,734.46 82.59% 532,139,868.41 17.41%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份

额总额）。

② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
诺安货币 A 3,119,180.40 0.38%
基金管理公司所有从业人 诺安货币 B - -
员持有本基金 3,119,180.40 0.10%
合计

注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为 100 万

份以上。

②本基金基金经理未持有该只基金。

③分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份

额总额）。




§9 开放式基金份额变动

单位：份
诺安货币 A 诺安货币 B
1,573,598,040.62 -
基金合同生效日（2004 年 12 月 6 日）基金

份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,969,811,713.64 -
本报告期基金总申购份额 6,221,740,775.73 7,568,653,916.71
减：本报告期基金总赎回份额 5,010,429,529.49 8,693,219,273.72
本报告期基金拆分变动份额 -3,353,584,817.51 3,353,584,817.51
本报告期期末基金份额总额 827,538,142.37 2,229,019,460.50

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 诺安货币 2012 年半年度报告


注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。




§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情

形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
国信证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

注：1、 本基金租用证券公司交易单元没有进行股票投资。

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 诺安货币 2012 年半年度报告


2、 本报告期租用证券公司交易单元无变更情况。

3、 专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交

易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用的证券公司交易单元本期无其他证券投资。

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《 中 国 证 券 报 》、
诺安基金管理有限公司关于增加中国银行为旗
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 1 月 9 日
下部分基金代销机构的公告
《证券时报》

2 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金春节假期前暂停申购及转换
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 1 月 17 日
转入业务的公告
《证券时报》

3 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金招募说明书更新（2011 年第
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 1 月 18 日
2 期）摘要
《证券时报》

4 诺安货币市场基金招募说明书更新（2011 年第 基金管理人网站 2012 年 1 月 18 日
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 诺安货币 2012 年半年度报告



2 期）

5 《 中 国 证 券 报 》、

诺安货币市场基金 2011 年第四季度报告 《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 1 月 20 日

《证券时报》

6 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金收益支付公告（2012 年第 1
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 1 月 30 日
号）
《证券时报》

7 诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金 《 中 国 证 券 报 》、

实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明 《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 2 月 16 日

书和托管协议的公告 《证券时报》

8 《 中 国 证 券 报 》、
诺安基金管理有限公司关于公司股东变更的公
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 2 月 27 日
告
《证券时报》

9 《 中 国 证 券 报 》、
诺安基金管理有限公司关于开通浦发银行借记
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 3 月 12 日
卡基金网上直销交易业务的公告
《证券时报》

10 《 中 国 证 券 报 》、
诺安基金管理有限公司关于增加中国农业银行
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 3 月 16 日
为诺安货币市场基金代销机构的公告
《证券时报》

11 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金收益支付公告（2012 年第 3
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 3 月 22 日
号）
《证券时报》

12 诺安货币市场基金 2011 年年度报告 基金管理人网站 2012 年 3 月 26 日

13 《 中 国 证 券 报 》、

诺安货币市场基金 2011 年年度报告摘要 《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 3 月 26 日

《证券时报》

14 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金清明节前暂停申购及转换转
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 3 月 27 日
入业务公告
《证券时报》


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 诺安货币 2012 年半年度报告



15 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金收益支付公告（2012 年第 4
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 4 月 23 日
号）
《证券时报》

16 《 中 国 证 券 报 》、

诺安货币市场基金 2012 年第 1 季度报告 《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 4 月 23 日

《证券时报》

17 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金“五一”劳动节前暂停申购
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 4 月 24 日
及转换转入业务公告
《证券时报》

18 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代 《 中 国 证 券 报 》、

销机构开通基金定投业务及参加申购费率优惠 《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 4 月 28 日

活动的公告 《证券时报》

19 《 中 国 证 券 报 》、
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 4 月 28 日
销机构开通转换业务的公告
《证券时报》

20 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金收益支付公告（2012 年第 5
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 5 月 22 日
号）
《证券时报》

21 《 中 国 证 券 报 》、
诺安基金管理有限公司关于开通中国银行借记
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 5 月 23 日
卡基金网上直销交易业务的公告
《证券时报》

22 《 中 国 证 券 报 》、
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在渤海证
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 5 月 29 日
券开通基金定投业务的公告
《证券时报》

23 《 中 国 证 券 报 》、
诺安货币市场基金收益支付公告（2012 年第 6
《 上 海 证 券 报 》、 2012 年 6 月 25 日
号）
《证券时报》

24 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中 《 中 国 证 券 报 》、
2012 年 6 月 28 日
国银行开通定期定额投资业务的公告 《 上 海 证 券 报 》、


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 诺安货币 2012 年半年度报告



《证券时报》




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

① 中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金设立的文件。

②《诺安货币市场基金基金合同》。

③《诺安货币市场基金托管协议》。

④ 诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。

⑤《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》。

⑥ 诺安货币市场基金 2012 年半年度报告正文。

⑦ 本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的各项公告。

11.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。




投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，

亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。



诺安基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日




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