诺安货币市场基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺安货币
交易代码 320002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年12月6日
报告期末基金份额总额 10,999,615,472.75份
确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提
投资目标 供高于投资基准的稳定收益。
根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场
供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整
投资策略 体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和
定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方
面进行主动式选择。
以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基
业绩比较基准 金操作水平的比较基准。
风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益相对较为稳定。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安货币A 诺安货币B
下属分级基金的交易代码 320002 320019
报告期末下属分级基金的份额总额 185,427,502.06份 10,814,187,970.69份
第2页共12页
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
诺安货币A 诺安货币B
1.本期已实现收益 1,065,392.66 85,069,142.28
2．本期利润 1,065,392.66 85,069,142.28
3．期末基金资产净值 185,427,502.06 10,814,187,970.69
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②自2012年2月12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安货币A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.6435% 0.0029% 0.0894% 0.0000% 0.5541% 0.0029%
月
诺安货币B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.7041% 0.0029% 0.0894% 0.0000% 0.6147% 0.0029%
月
注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。
②本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第3页共12页
诺安货币A
诺安货币B
第4页共12页
注：自2012年2月12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
固定收益部 理学硕士，具有基金从业资格。
总监、总裁 曾先后任职于华泰证券有限责
助理，诺安 任公司、招商基金管理有限公
纯债定期开 司，从事固定收益类品种的研
放债券基金 究、投资工作。曾于2010年
经理、诺安 8月至2012年8月任招商安心
鸿鑫保本混 收益债券基金经理，2011年
合基金经理、 3月至2012年8月任招商安瑞
诺安优化收 进取债券基金经理。2012年
益债券基金 8月加入诺安基金管理有限公
经理、诺安 司，任投资经理，现任固定收
保本混合基 益部总监、总裁助理。2013年
金经理、诺 11月至2016年2月任诺安泰
安汇鑫保本 鑫一年定期开放债券基金经理，
混合基金经 2015年3月至2016年2月任
理、诺安聚 诺安裕鑫收益两年定期开放债
利债券基金 券基金经理，2013年6月至
2016年
谢志华 经理、诺安 - 10 2016年3月任诺安信用债券一
2月20日
利鑫保本混 年定期开放债券基金经理，
合基金经理、 2014年6月至2016年3月任
诺安景鑫保 诺安永鑫收益一年定期开放债
本混合基金 券基金经理，2013年8月至
经理、诺安 2016年3月任诺安稳固收益一
益鑫保本混 年定期开放债券基金经理。
合基金经理、 2013年5月起任诺安鸿鑫保本
诺安安鑫保 混合及诺安纯债定期开放债券
本混合基金 基金经理，2013年12月起任
经理、诺安 诺安优化收益债券基金经理，
理财宝货币 2014年11月起任诺安保本混
基金经理、 合、诺安汇鑫保本混合及诺安
诺安聚鑫宝 聚利债券基金经理，2015年
货币基金经 12月起任诺安利鑫保本混合及
理、诺安货 诺安景鑫保本混合基金经理，
币基金经理、 2016年1月起任诺安益鑫保本
诺安和鑫保 混合基金经理，2016年2月起
第5页共12页
本混合型证 任诺安安鑫保本混合、诺安理
券投资基金 财宝货币、诺安聚鑫宝货币及
基金经理。 诺安货币基金经理，2016年
4月起担任诺安和鑫保本混合
基金经理。
本科，具有基金从业资格。曾
就职于红塔证券股份有限公司
及银河期货有限公司，任客户
诺安货币市 经理；后就职于平安利顺货币
场证券投资 2016年 经纪有限公司，任交易员。
岳帅 - 6
基金基金经 9月6日 2013年4月加入诺安基金管理
理 有限公司，任债券交易员，从
事债券交易工作。2016年9月
起担任诺安货币市场证券投资
基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
第6页共12页
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。积极增加短融配置，灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。
管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
预期四季度央行货币政策仍将较为稳健，资金面整体宽松，管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为83天，影子定价偏离度为0.0996%。
本报告期诺安货币A基金份额净值收益率为0.6435%，诺安货币A的同期业绩比较基准收益率为0.0894%；诺安货币B基金份额净值收益率为0.7041%，诺安货币B的同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
第7页共12页
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
号
1 固定收益投资 4,372,033,037.90 35.29
其中：债券 4,372,033,037.90 35.29
-
资产支持证券 -
1,569,982,034.97
2 买入返售金融资产 12.67
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 6,375,962,898.34 51.46
4 其他资产 71,584,321.66 0.58
5 合计 12,389,562,292.87 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.44
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,376,456,735.31 12.51
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
第8页共12页
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限 的比例（%） 的比例（%）
1 30天以内 42.85 12.51
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 14.94 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
3 60天(含)-90天 28.36 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 0.82 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 25.01 -
其中：剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
合计 111.98 12.51
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 682,680,601.19 6.21
其中：政策性金融债 682,680,601.19 6.21
4 企业债券 30,200,584.00 0.27
5 企业短期融资券 3,659,151,852.71 33.27
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 4,372,033,037.90 39.75
剩余存续期超过397天的浮
10 - -
动利率债券
第9页共12页
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券数量 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)
（张） 比例（％）
1 150408 15农发08 2,800,000 281,858,482.04 2.56
2 160211 16国开11 1,500,000 150,077,306.65 1.36
3 160419 16农发19 1,000,000 100,052,113.52 0.91
4 160308 16进出08 800,000 79,946,164.45 0.73
5 041559079 15桑德CP003 500,000 50,077,911.65 0.46
6 041564097 15南昌工业CP002 500,000 50,074,480.45 0.46
7 041569045 15中纺CP002 500,000 50,060,707.46 0.46
8 041658025 16营口港CP001 500,000 50,025,385.66 0.45
9 041552043 15北部湾CP002 500,000 50,023,943.12 0.45
10 041558093 15吴江城投CP001 500,000 50,012,685.36 0.45
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2291%
报告期内偏离度的最低值 0.0719%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1423%
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
5.9.2本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案
调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 71,584,321.66
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 71,584,321.66
第10页共12页
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安货币A 诺安货币B
报告期期初基金份额总额 163,970,629.17 7,897,578,806.13
报告期期间基金总申购份额 268,004,159.98 15,220,703,369.99
报告期期间基金总赎回份额 246,547,287.09 12,304,094,205.43
报告期期末基金份额总额 185,427,502.06 10,814,187,970.69
注：总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金募集的文件
②《诺安货币市场基金基金合同》。
③《诺安货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安货币市场基金2016年第三季度报告正文。
⑥报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
第11页共12页
诺安基金管理有限公司
2016年10月25日
第12页共12页

点击查看>>  附件