诺安货币市场基金招募说明书(更新)摘要
2011-07-21 来源:上海证券报
2011年第1期
重要提示
(一)诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2004】162号文核准公开募集,核准日期为2004年10月19日。本基金的基金合同于2004年12月6日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同;
招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年6月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
设立日期:2003 年12 月9 日
注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
办公地址:同上
法定代表人:秦维舟
注册资本:人民币1.5亿元
办公电话:0755-83026688
联系人:陈阳
股本结构:
股东单位
出资额(万元)
出资比例
中国对外经济贸易信托投资有限公司
6000
40%
深圳市捷隆投资有限公司
6000
40%
北京中关村科学城建设股份有限公司
3000
20%
合 计
15000
100%
(二)证券投资基金管理情况
截至2011年6月底,本基金管理人共管理十五只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金。
(三) 主要人员情况
1、董事会成员
秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,香港昌维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限公司副总裁诺安基金管理有限公司副董事长。
杨自理先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
江彪先生,董事,经济学硕士,高级经济师。历任海南科技工业公司总经理,深圳金图实业股份有限公司董事长,中国新纪元物资流通中心总经理,中国新纪元有限公司董事长,北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。
欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任,中共北京市石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长,北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。
朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长,中国石油天然气集团公司计划局局长,中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。
陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任,国家外汇管理局办公室主任,政策法规司司长、副局长。
2、监事会成员
李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,中化集团香港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理,诺安基金管理有限公司中央交易室主管。
3、经理层人员
奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。
杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员,中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。
杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员,西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。
陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。
4、现任基金经理
张乐赛先生,毕业于南京财经大学金融学院,具有基金从业资格。曾任职于南京市商业银行资金营运中心;2004年12月加入诺安基金管理有限公司,2006年8月起担任诺安货币市场基金基金经理,2009年8月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金基金经理。
5、历任基金经理
赵永健先生,曾于2004年12月至2006年2月担任本基金基金经理。
钟志伟先生,曾于2006年2月至2006年8月担任本基金基金经理。
6、投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理;邹翔先生,成长基金组投资总监、基金经理;王创练先生,研究部总监;王永宏先生,金融工程部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
成立时间:1984年1月1日
注册资本:人民币349,019,463,180元
联系人:赵会军
联系电话:010-66105799
(二)主要人员情况
截至2011年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年6月,中国工商银行共托管证券投资基金219只,其中封闭式7只,开放式212只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销点对投资者办理开户、申购、赎回等业务:
1、深圳直销中心
办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层
电话:0755-83026888
传真:0755-83026677
联系人:张逸凡
2、北京分公司
办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号901室
电话:010-65863688
传真:010-51309999
联系人:孟佳
3、上海分公司
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔2208室
邮政编码:200120
电话:021-68824617
传真:021-68824617
联系人:陈晓瑜
4、广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心502
邮政编码:510623
电话:020-38393680
传真:020-38393680
联系人:高莉莉
5、西部营销中心
办公地址:成都市锦江区下东大街216号喜年广场2407
邮政编码:610021
电话:028-86586055
传真:028-86586055
联系人:裴兰
(二)基金代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕
客户服务热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人:郭树清
电话:010-66275654
联系人:王琳
客户服务热线:95533
网址:www.ccb.com
(3)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹榕
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
电话:010-85238670
传真:010-85238680
联系人:李慧
客户服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:兰奇
客户服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com
(6)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:李群
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(7)深圳发展银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
电话:0755-82088888
传真:0755-82080714
联系人:周勤
客户服务热线:95501
网址:www.sdb.com.cn
(8)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:王曦
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(9)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务热线:40066-99999 或 0755-961202
网址:www.18ebank.com
(10)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
客户服务热线:95595
网址:www.cebbank.com
(11)广东发展银行股份有限公司
注册地址:广州农林下路83号
法定代表人:李若虹
电话:020-38323704、38322730、38323206
传真:020-87311780
联系人:江璐、罗环宇
客户服务热线:020-38322278、020-38322542
网址:www.gdb.com.cn
(12)宁波银行股份有限公司
住所及办公地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
电话:021-63586189
传真:021-63586215
联系人:钱庚旺
客户服务热线:96528、962528(上海地区)
网址: www.nbcb.com.cn
(13)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:汤嘉惠、倪苏云
电话:021-61618888
传真:021-63604199
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(14)温州银行股份有限公司
住所及办公地址:温州市车站大道华海广场1号楼
法定代表人:夏瑞洲
联系人:林波
电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
客户服务电话:0577-96699
网址: www.wzbank.com
(15)南京银行股份有限公司
地址:南京市白下区淮海路50号
法定代表人:林复
联系人:贺坚
电话:025-84544135
传真:010-84544129
客户服务电话:025-96400、40088-96400
网址: www.njcb.com.cn
(16)杭州银行股份有限公司
注册地址:中国?杭州凤起路432号
办公地址:中国?杭州凤起路432号
法定代表人:马时雍
客户服务电话:0571-96523、400-8888-508
网址:www.hzbank.com.cn
(17)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路55号
办公地址:南京市洪武北路55号
法定代表人:黄志伟
联系人:田春慧
电话:025-58588167
传真:025-58588164
客户服务电话:400-86-96098、96098
网址:www.jsbchina.cn
(18)上海农村商业银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融·碧玉蓝天大厦16至23楼
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
电话:021-38576977
传真:021-50105124
客户服务电话:021-962999
网址:www.shrcb.com
(19)洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址:河南省洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人:王建甫
联系人:胡艳丽
电话:0379-65921977
传真:0379-65921851
客户服务电话:0379-96699
网址: www.bankofluoyang.com.cn
(20)齐商银行股份有限公司
注册地址:山东省淄博市张店区中心路105号
办公地址:山东省淄博市张店区中心路105号
法定代表人:杲传勇
客户服务电话:400-8696-588
网址:www.qsbank.cc
(21)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
客户服务电话:022-58316666
客服热线:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
(22)烟台银行股份有限公司
注册地址:中国?烟台市芝罘海港路25号
法定代表人:庄永辉
客户服务电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net
(23)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:祝幼一
客户服务热线:4008-888-666
网址:www.gtja.com
(24)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:孙洪喜
客户服务热线:021-962505
网址:www.sywg.com.cn
(25)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568047
传真:010-66568116
联系人:李洋
客户服务热线:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(26)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号
办公地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司
法定代表人:张佑君
开放式基金咨询电话:4008-888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(27)华泰联合证券有限责任公司(原联合证券有限责任公司)
注册地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层
办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦5、17、18、24、25、26层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:盛宗凌
客户服务热线:400-8888-555
网址:www.lhzq.com
(28)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008-001-001
开放式基金业务传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客户服务热线:4008-001-001
网址:www.axzq.com.cn
(29)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
客户服务热线:95575或致电各地营业网点
开放式基金业务传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn
(30)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客户服务热线:95536
网址:www.guosen.com.cn
(31)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:黄健
客户服务热线:95565、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn
(32)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人:王东明
电话:010-84683893
传真:010-84865560
联系人:陈忠
客户服务热线:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com
(33)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-68815009
联系人:刘晨
客户服务热线:400-8888-788、10108998
网址:www.ebscn.com
(34)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务热线:021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsce.com
(35)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616
传真:021-68767981
联系人:罗芳
客户服务热线:400-8888-128
网址:www.tebon.com.cn
(36)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务热线:4008-888-999或95579
公司网址:www.95579.com
(37)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
电话:025-83364032
传真:025-83320066
联系人:胥春阳
客户服务热线:400-828-5888
网址:www.njzq.com.cn
(38)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-950
联系人:李金龙
客户服务热线:95597
网址:www.htsc.com.cn
(39)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人:朱科敏
基金业务对外联系人:李涛
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
客户服务热线:400-888-8588
网址:www.longone.com.cn
(40)湘财证券有限责任公司
注册地址:中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:中国湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:陈伟
客户服务热线:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(41) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路99号
办公地址:福州市湖东路268号证券大厦
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:杨盛芳
客户服务热线:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
(42)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
客户服务热线:400-818-8118
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(43)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
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法定代表人:杜庆平
客户服务电话:400-6515-988
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(44)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座
法定代表人:沈强
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传真:0571-85783771
联系人:王勤
客户服务热线:96598
网址:www.bigsun.com.cn
(45)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:400-8866-338
联系人:周璐
客户服务电话:4008816168
开放式基金业务传真:0755-82400862
网址:www.pingan.com.cn
全国免费业务咨询电话:95511
(46)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(47)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
客户服务热线:95578
网址:www.gyzq.com.cn
(48)信泰证券有限责任公司(现已并入华泰证券股份有限公司)
注册地址:江苏省南京市长江路88号
办公地址:江苏省南京长江路88号国信大厦18、19楼
法定代表人:吴建党
电话:025-84784765
传真:025-84784741
联系人:舒萌菲
客户服务热线:400-8888-918
网址:www.thope.com
(49)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045446
传真:010-66045500
联系人:潘鸿
客户服务热线 :010-66045678
网址:www.txsec.com、http://jijin.txsec.com
(50)金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦17层
法定代表人:陆涛
客户服务热线:400-8888-228
网址:www.jyzq.cn
(51)中航证券有限责任公司(原江南证券有限责任公司)
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务热线:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(52)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
电话:0769-22119426
联系人:张建平
客户服务热线:961130
网址:www.dgzq.com.cn
(53)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
电话:021-63231111
联系人:王伟力
客服服务热线: 021-962518
网址:www.962518.com
(54)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融街大街1号A座8层
法人代表:马金声
联络人:戴荻
联系电话:010-68084591
传真:010-68084986
客户服务热线:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(55)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
联系人:匡婷
客户服务电话: 400-6666-888
网址:www.cgws.com
(56)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市自由大路1138号
办公地址:吉林省长春市自由大路1138号证券大厦
法定代表人:矫正中
联系人:潘锴
电话:0431-85096709
客户服务热线:0431-96688-0 或 0431-85096733
网址:www.nesc.cn
(57)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
开放式基金咨询电话:0531-81283906
开放式基金业务传真:0531-81283900
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(58)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人:冯戎
基金业务对外联系人:李茂俊
基金业务对外联系人电话:010-62294608-6240
基金业务对外联系人传真:010-62296854
客户服务热线:0991-4008000562
网址:www.hysec.com
(59)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
(60)山西证券有限责任公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686703
传真:0351-8686709
联系人:张治国
客户服务热线:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(61)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:刘东
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
客户服务电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(62)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号6楼、7楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:袁丽萍
客户服务电话: 400-888-5288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(63)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼
法定代表人:吴承根
电话:0571-87902080
联系人:吴颖
客户服务电话:967777
网址:www.stocke.com
(64)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(65)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路758号23楼
办公地址:上海市南京西路758号
法定代表人:郭林
客户服务电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(66)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:陈林
电话:021-501222222
联系人:楼斯佳
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(67)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(68)财通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放路111号
办公地址:浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈继宁
客户服务电话:0571-96336
网址:www.ctsec.com
(69)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(70)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
联系人:张利军、陈韦杉
联系电话:010-88086830
网址:www.rxzq.com.cn
(71)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com
(72)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
客户服务电话:0591-96326
www.gfhfzq.com.cn
(73)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛北街26号
办公地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层
法定代表人:丁之锁
客户服务电话:01058568162
网址:www.hrsec.com.cn
(74)大通证券股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市中山区延安路1号保嘉大厦15-16层
法定代表人:于宏民
联系人:董永成
电话:0411-39673301
传真:0411-39673219
客户服务热线:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
(75)方正证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(76)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
客户服务电话:0371-967218
网址:www.ccnew.com
(77)国海证券有限责任公司
注册地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:武斌
联系电话:0755-83707413
传真:0755-83700205
客户服务电话:4008888100(全国)、95563(广西)
网址:www.ghzq.com.cn
(78)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层
办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层
法定代表人:王珠林
客户服务电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn
(79)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:崔海涛
联系电话:010-66555202
传真:010-66555246
客户服务电话:400-8888-993
网址:www.dxzq.net.cn
(80)财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层
法定代表人:翟建强
客户服务电话:400-612-8888
网址:www.s10000.com
(81)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号成证大厦16楼
法定代表人:冉云
联系电话:028-86690021 86690206
传真:028-86695681
全国统一服务热线:4006-600109
网址: www.gjzq.com.cn
(82)华西证券有限责任公司
法定代表人:杨炯洋
注册地址:四川省成都市陕西街239 号
办公地址:四川省成都市陕西街239 号
电话:028-86117373
传真:028-86150615
网址:www.hx168.com.cn
(83)中信万通证券有限责任公司
法定代表人:张智河
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(84)红塔证券股份有限公司
法定代表人:况雨林
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼
电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。
(三)注册与过户登记人
名称:诺安基金管理有限公司
注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
法定代表人:秦维舟
电话:0755-83026688
传真:0755-83026677
(四)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市中伦金通律师事务所深圳分所
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦17楼D
负责人:胡蓉晖
电话:0755-25870808
传真:0755-25847000
经办律师:赖继红、胡晓海、冯江
(五)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:利安达会计师事务所有限责任公司
住所:北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
法定代表人:黄锦辉
电话:010-85866870
传真:010-85866877
联系人:门熹
经办注册会计师:门熹、陈静
四、基金名称
诺安货币市场基金
五、基金类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:剩余期限在397天以内(含397天)的国债、金融债和AAA企业债等债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据和银行存款(含现金、银行定期存款、大额存单等)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
八、基金的投资策略
根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析,对组合中各金融产品的流动性、风险性和收益性特征进行动态配置(本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益)。因此,本基金的整体资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。本基金的资产组合配置和个券选择部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等由基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。
1. 决策依据
(1) 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础。
2. 决策程序
(1) 投资决策委员会定期召开会议,决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等作出决议。
(2) 研究部对债券市场的债券或票据进行评级和定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。基金事务部提供基金申购、赎回的数据,供基金经理参考。
(3) 基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部提出的报告和依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定资产配置、个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
(4) 中央交易室依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
(5) 监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规;运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和进行风险测算,负责对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。风险控制办公会定期召开会议,负责监督基金管理组投资方案的执行情况,评估风险监控报告,并进行投资风险管理。
3、投资操作流程说明
(1)构造组合:分三个层次
1) 组合整体久期研判:结合宏观经济分析,预测利率走势,确定短期债券类资产与现金资产的比例;
2)资产组合配置:通过收益-方差模型确定;
3) 个券选择:充分考虑流动性和组合整体久期风险,挑选价值相对被低估债券,利用利率期限结构模型进行价值评估;
(2)资产配置流程
1)研究部固定收益研究人员完成短期资金市场分析报告和资产策略配置测算;
2)基金经理每季度制定资产配置计划(包括短期债券类资产、现金配置比例、资产组合配置比例);
3)投资决策委员会审议资产配置计划;
4)基金经理执行审定后的资产配置计划,并根据限制条件实施跟踪、调整。
(3)交易流程
1)基金经理以电脑或书面形式向中央交易室下达交易指令;
2)中央交易室主管组织交易员拟定交易计划;
3)交易员准确及时执行;
4)监察稽核部监督交易员完成交易计划;
5)中央交易室及时反馈市场信息,保持与基金经理的有效沟通;
(4)投资和交易监控
1)风控措施保证投资目标实现和投资限制执行;
2)风险控制办公会成员、投资总监、交易主管和监察稽核人员实施监督;
3)必要时启动“刹车”机制;
4)交易主管有权修正交易员的交易行为;
(5)数量分析系统
北方之星开发的Alpha债券分析系统:交易所、银行间个券的利率期限结构定价、个券特征分析和个券之间的比较分析、债券投资组合分析;
系统的开发者和维护者一直与本基金管理人的债券研究和投资人员保持充分的技术沟通和交流,以使模型不断完善和确保数据的准确性和及时性;
(6)组合调整
1)短期债券和现金比例调整
●宏观经济指标是否发生变化
●市场对利率的预期是否发生变化
●短期债券组合是否符合久期限制条件
2)资产组合配置比例调整
●资产组合比例是否符合投资限制条件
3)个债调整
●个债投资流动性如何
●个债投资比例是否符合投资限制条件
九、基金的业绩比较标准
以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金流动性高,风险低并且收益稳定。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2011年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期债券回购融资情况
■
注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、报告期基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
■
(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
4、报告期末债券投资组合
(1)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
(2)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5、报告期“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
(1)、本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
(2)、本报告期内不存在“持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
(3)、本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(4)、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
(5)、期末其他资产构成情况:
■
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金基金合同生效以来各阶段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较如下表所示:
■
注:本基金以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
■
十三、基金的费用
(一) 与基金运作有关的费用
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(二)与基金销售有关的费用
1. 本基金的认购、申购、赎回费用均为零。
2. 销售服务费
在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的持续销售费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3. 转换费
(1)、基金转换费用
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。
注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。
(2)、转换份额计算公式
计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(三)其他费用
1. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
2. 基金份额持有人大会费用;
3. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
4.按照国家有关规定可以列入的其它费用。
上述费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
(四) 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
(五) 费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
(六) 基金税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年1月19日刊登的《诺安货币市场基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人概况中的联系人;更新了基金管理人证券投资基金管理情况的介绍说明;更新了监事会成员的介绍说明;更新了投资决策委员会成员的名单。
3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度。
4、在“第五部分 相关服务机构”中,增加了基金管理人直销中心西部营销中心的信息;增加了齐商银行、渤海银行、烟台银行、西南证券、东兴证券、财达证券、国金证券、华西证券、中信万通证券、红塔证券等代销机构的信息,上述事宜已公告;更新了直销机构及原有代销机构的信息。
5、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了“一、申购、赎回与转换场所”的相关信息;对 “十五、基金份额的转换”的内容作了更新说明。
6、在“第七部分 基金的投资”中,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2011年3月31日。
7、在“第八部分 基金的业绩”中,更新了基金合同生效以来的投资业绩及本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
8、在“第十八部分 基金托管协议摘要”中,更新了基金管理人的联系人信息。
9、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中,对本基金的定期定额投资业务情况进行了更新,相关事宜已公告。
10、在“第二十部分 其他应披露事项”中,列举了本基金的相关公告。
十五、签署日期
2011年6月6日
以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。
诺安基金管理有限公司
二○一一年七月二十一日
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益类投资
761,727,026.19
47.80
2
其中:债券
761,727,026.19
47.80
3
资产支持证券
-
-
4
买入返售金融资产
466,701,388.05
29.29
5
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
351,727,343.74
22.07
7
其他资产
13,350,772.86
0.84
8
合计
1,593,506,530.84
100.00
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
0.99
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中:买断式回购融资
-
-
项 目
天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
102
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
69
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
30.70
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
18.87
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
16.94
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—180天
13.97
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
6.42
-
5
180天(含)—397天(含)
18.86
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
99.34
-
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
79,490,649.25
5.00
3
金融债券
110,065,238.32
6.92
4
其中:政策性金融债
110,065,238.32
6.92
5
企业债券
102,135,658.14
6.42
6
企业短期融资券
470,035,480.48
29.55
7
其他
-
-
8
合计
761,727,026.19
47.89
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
102,135,658.14
6.42
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
100226
10国开26
800,000
79,977,858.80
5.03
2
1101017
11央行票据17
800,000
79,490,649.25
5.00
3
078058
07华谊债
500,000
51,708,270.90
3.25
4
058017
05首都机场债
500,000
50,427,387.24
3.17
5
080409
08农发09
300,000
30,087,379.52
1.89
6
1081157
10陕高速CP01
300,000
30,006,477.96
1.89
7
1081439
10建发集CP02
300,000
30,000,742.57
1.89
8
1081257
10稀土CP01
200,000
20,007,183.42
1.26
9
1081141
10浙物产CP01
200,000
20,002,927.59
1.26
10
1181139
11扬农CP01
200,000
20,000,774.97
1.26
项 目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值(%)
0.09%
报告期内偏离度的最低值(%)
-0.07%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%)
0.05%
序号
其他资产
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
10,413,836.80
4
应收申购款
2,936,936.06
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合 计
13,350,772.86
阶段
净值收益率(1)
净值收益率标准差(2)
业绩比较基准收益率(3)
业绩比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
2004.12.6~2004.12.31
0.1795%
0.0021%
0.0410%
0.0000%
0.1385%
0.0021%
2005.1.1~2005.12.31
2.4113%
0.0039%
0.5760%
0.0000%
1.8353%
0.0039%
2006.1.1~2006.12.31
1.9956%
0.0029%
0.5760%
0.0000%
1.4196%
0.0029%
2007.1.1~2007.12.31
2.7918%
0.0041%
0.6520%
0.0002%
2.1398%
0.0039%
2008.1.1~2008.12.31
3.3966%
0.0088%
0.6596%
0.0003%
2.7370%
0.0085%
2009.1.1~2009.12.31
1.1953%
0.0026%
0.3600%
0.0000%
0.8353%
0.0026%
2010.1.1~2010.12.31
1.8279%
0.0047%
0.3600%
0.0000%
1.4679%
0.0047%
2011.1.1~2011.3.31
0.8428%
0.0029%
0.0944%
0.0001%
0.7484%
0.0028%
2004.12.6~2011.3.31
15.5688%
0.0052%
3.3191%
0.0004%
12.2497%
0.0048%
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