招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)
2012年年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2013年3月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2012年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注: 业绩比较基准收益率=95%×沪深300指数+5%×同业存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:根据基金合同第十四条(三)投资方向的规定:本基金投资股票的比例为75-95%, 投资债券及现金的比例为5-25%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金于2005年11月17日成立,自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时(2006年05月16日)相关比例均符合上述规定的要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金于2005年11月17日成立,至2005年12月31日未满1年,成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。
截至2012年12月31日,本基金管理人共管理二十八只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) 从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金 从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金 从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金 从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金 从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金 从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金 从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金 从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII) 从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金 从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金 从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金 从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金 从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金 从2012年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 从2012年7月20日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金 从2012年8月20日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金 从2012年12月7日起开始管理招商理财7天债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
报告期内,公司按照法规要求,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次,原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,外围环境趋于好转,美国经济出现复苏迹象,不断推出的QE刺激增加了市场信心 欧债危机一度恶化,最终在多方努力下,基本得到解决。
在宏观调控背景下,国内经济全年呈回落态势,2012年三季度末开始企稳,年底呈明显反弹 2012年是不平凡的年份,市场对十八大换届的预期经历了较为复杂的历程,从博弈的不确定性到尘埃落定后的信心回升。
资本市场呈现N型走势,包括春季躁动+预期迷茫+信心恢复等三个阶段,沪深300指数全年上涨7.55%,上下半年领涨板块分别为以医药和TMT为代表的成长股和以银行为代表的金融股。
本基金仓位相对较高,行业配置上侧重金融、地产、大消费及新兴产业等行业,比较注重稳定增长类个股投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0724元,本报告期份额净值增长率为5.59%,同期业绩比较基准增长率为7.30%,基金净值表现落后基准1.71%。基金业绩表现落后于基准主要原因是下半年尤其是四季度对金融地产的低配导致净值落后基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、预计外围经济2013年仍处缓慢复苏阶段,在回暖过程中或许会有波折,美国刺激政策存在退出可能,欧洲经济走出泥潭需要一定时间。
2、2013年中国经济可能呈弱复苏态势,上半年国内经济延续反弹,但房价和通胀等约束因素可能制约经济反弹高度,另外考虑到过去十年重化工业造成的产能过剩局面并未明显改观,尚不能轻易断言新一轮经济周期确立。但是,结构性增长机会较多,新型城镇化及产业扶持政策不断推出,城镇化受益行业及战略新兴产业将是政策的着力点及经济的增长点。
3、2013年上半年,对经济复苏的预期可能主导市场金融股和周期股的上涨,在经历普涨之后,市场最早或在二季度分化,相对而言看好两类公司投资机会:产业政策扶持、存在较大成长空间 经历经济周期考验、具有较好成长记录。本基金将在均衡配置的基础上,从上述两类公司中自下而上选取优质公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论 对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自2005年11月17日招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金”)成立以来,作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人——招商基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期,本基金未进行分红,本托管人按照基金合同要求进行了严格审核,符合基金合同相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由本基金管理人——招商基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中信银行股份有限公司
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2012年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0724元,基金份额总额3,092,927,837.89
份。
7.2 利润表
会计主体:招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
_____许小松___ ____赵生章_____ _李扬 __
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]137号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为653,405,124.62份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(05)第0044号验资报告。《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2005年11月17日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第100号文审核同意,本基金67,790,448份基金份额于2005年12月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分比例的公告》,本基金管理人于2007年3月22日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.310328237(保留到小数点后9位),拆分后的基金份额净值为1.0000元。本基金注册登记机构于2007年3月23日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及于2012年12月29日公告的《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。基金的投资组合为:股票投资占基金资产的比例为75% - 95%,债券及现金投资比例为5% - 25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金至少有80%以上的非现金基金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。本基金的业绩比较基准采用:95%×沪深300指数+5%×同业存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。
4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。
6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
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注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
■
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
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7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
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注:1、本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立
2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元
■
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。三个层级的定义如下:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
金额:人民币元
■
金额:人民币元
■
公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注7.4.4.4和7.4.4.5。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票
2、“卖出金额”卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一
年内未受到过公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流
程上要求股票必须先入库再买入。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
■
注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供,持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、 根据本基金管理人2012年5月9日的公告,招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出辞去公司督察长职务的申请,并另有任用。经公司第三届董事会2012年第二次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕586号核准批复,公司聘任欧志明先生为招商基金管理有限公司督察长。
2、 根据本基金管理人2012年7月28日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年第七次会议审议并通过,同意杨奕先生辞去公司副总经理职务。
3、 根据本基金管理人2012年11月1日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年第十一次会议审议并通过,同意陈喆先生辞去公司副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务连续7年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬为人民币120,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
招商基金管理有限公司
2013年3月30日
基金简称 招商优质成长股票(LOF)
基金主代码 161706
前端交易代码 161706
后端交易代码 161707
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2005年11月17日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,092,927,837.89份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年12月9日
投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略 资产配置方面,本基金股票投资比例为75%-95%,债券及现金投资比例为5%-25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金为股票型基金,以股票投资为主,因而在一般情况下,本基金不太进行大类资产配置,股票投资保持相对较高的比例。本基金的股票资产将投资于管理人认为具有优质成长性并且较高相对投资价值的股票 在本基金认为股票市场投资风险非常大时,将会有一定的债券投资比例,债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。
业绩比较基准 95%×沪深300指数+5%×同业存款利率
风险收益特征 本基金属于主动管理的股票型基金,精选价值被低估的具有优质成长特性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 欧志明 朱义明
联系电话 0755-83196666 010-65556899
电子邮箱 cmf@cmfchina.com zhuyiming@citicib.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95558
传真 0755-83196475 010-65550832
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 (2)中信银行股份有限公司地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -552,953,649.18 -216,125,727.71 394,106,136.69
本期利润 196,395,752.51 -1,427,926,970.24 -74,223,879.81
加权平均基金份额本期利润 0.0599 -0.4027 -0.0164
本期基金份额净值增长率 5.59% -28.31% -0.71%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.2961 0.4626 0.5221
期末基金资产净值 3,316,901,797.21 3,654,159,124.80 5,414,135,917.06
期末基金份额净值 1.0724 1.0156 1.4166
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.58% 0.98% 9.53% 1.22% -4.95% -0.24%
过去六个月 0.85% 0.95% 2.43% 1.18% -1.58% -0.23%
过去一年 5.59% 1.05% 7.30% 1.22% -1.71% -0.17%
过去三年 -24.83% 1.24% -27.88% 1.32% 3.05% -0.08%
过去五年 -42.80% 1.66% -50.27% 1.88% 7.47% -0.22%
自基金合同生效起至今 263.19% 1.66% 182.34% 1.85% 80.85% -0.19%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张慎平 本基金的基金经理 2011年7月29日 - 9 张慎平,男,中国国籍,经济学硕士。2003年加入南方基金管理有限公司,曾任行业研究员及基金经理 2011年加入招商基金管理有限公司,现任招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)及招商行业领先股票型证券投资基金基金经理。
资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 345,875,037.10 279,569,145.22
结算备付金 4,298,454.22 5,736,708.37
存出保证金 1,096,309.51 2,796,677.99
交易性金融资产 2,820,062,521.92 3,059,157,284.85
其中:股票投资 2,800,013,997.72 3,048,314,484.85
基金投资 - -
债券投资 20,048,524.20 10,842,800.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 230,000,000.00 318,901,038.35
应收证券清算款 - -
应收利息 232,994.98 334,843.97
应收股利 - -
应收申购款 513,793.27 14,581,191.45
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,402,079,111.00 3,681,076,890.20
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 75,672,940.07 17,752,875.03
应付赎回款 2,141,593.46 811,144.30
应付管理人报酬 3,907,260.32 4,785,546.88
应付托管费 651,210.06 797,591.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,668,925.82 1,603,894.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,135,384.06 1,166,714.00
负债合计 85,177,313.79 26,917,765.40
所有者权益:
实收基金 1,338,753,261.14 1,557,381,855.69
未分配利润 1,978,148,536.07 2,096,777,269.11
所有者权益合计 3,316,901,797.21 3,654,159,124.80
负债和所有者权益总计 3,402,079,111.00 3,681,076,890.20
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 271,083,905.46 -1,328,541,838.06
1.利息收入 10,020,110.87 9,203,657.86
其中:存款利息收入 3,484,102.46 3,337,027.07
债券利息收入 3,074,284.91 1,026,279.32
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,461,723.50 4,840,351.47
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -488,587,120.59 -126,403,365.99
其中:股票投资收益 -524,844,967.36 -153,184,628.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 -80,724.82 124,241.10
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 36,338,571.59 26,657,021.10
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 749,349,401.69 -1,211,801,242.53
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 301,513.49 459,112.60
减:二、费用 74,688,152.95 99,385,132.18
1.管理人报酬 51,175,286.01 65,166,340.23
2.托管费 8,529,214.23 10,861,056.69
3.销售服务费 - -
4.交易费用 14,571,472.22 22,811,743.09
5.利息支出 - 130,685.02
其中:卖出回购金融资产支出 - 130,685.02
6.其他费用 412,180.49 415,307.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 196,395,752.51 -1,427,926,970.24
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 196,395,752.51 -1,427,926,970.24
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,557,381,855.69 2,096,777,269.11 3,654,159,124.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 196,395,752.51 196,395,752.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -218,628,594.55 -315,024,485.55 -533,653,080.10
其中:1.基金申购款 71,879,388.21 100,629,345.37 172,508,733.58
2.基金赎回款 -290,507,982.76 -415,653,830.92 -706,161,813.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,338,753,261.14 1,978,148,536.07 3,316,901,797.21
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,654,297,547.26 3,759,838,369.80 5,414,135,917.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,427,926,970.24 -1,427,926,970.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -96,915,691.57 -235,134,130.45 -332,049,822.02
其中:1.基金申购款 255,760,032.68 462,847,927.03 718,607,959.71
2.基金赎回款 -352,675,724.25 -697,982,057.48 -1,050,657,781.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,557,381,855.69 2,096,777,269.11 3,654,159,124.80
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中信银行 基金托管人、基金代销机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
INGAssetManagementB.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 本期2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
招商证券 1,330,774,082.43 14.12% 2,072,268,875.66 14.04%
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 本期2011年1月1日至2011年12月31日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
招商证券 600,000,000.00 52.17% - -
关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 1,179,102.05 14.57% 345,425.68 20.72%
关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 1,761,423.97 14.25% 69,964.65 4.39%
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 51,175,286.01 65,166,340.23
其中:支付销售机构的客户维护费 4,350,554.67 5,362,622.26
项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 8,529,214.23 10,861,056.69
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 345,875,037.1 3,414,849.42 279,569,145.22 3,201,402.42
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000826 桑德环境 2012-12-31 2013-1-9 配股流通受限 12.71 22.99 229,436 2,916,131.56 5,274,733.64 -
7.4.9.1.2受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.1.3受限证券类别:权证
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:份) 期末成本总额 期末估值总额 备注
- - - - - - - - - - -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000527 美的电器 2012年8月27日 重大事项 9.69 - - 2,255,174 31,175,339.20 21,852,636.06 -
资产 本期末(2012年12月31日)
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 2,772,886,628.02 27,127,369.70 - 2,800,013,997.72
债券投资 10,227,524.20 9,821,000.00 - 20,048,524.20
合计 2,783,114,152.22 36,948,369.70 - 2,820,062,521.92
资产 上年度末(2011年12月31日)
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 3,020,236,084.85 28,078,400.00 - 3,048,314,484.85
债券投资 1,036,800.00 9,806,000.00 - 10,842,800.00
合计 3,021,272,884.85 37,884,400.00 - 3,059,157,284.85
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,800,013,997.72 82.30
其中:股票 2,800,013,997.72 82.30
2 固定收益投资 20,048,524.20 0.59
其中:债券 20,048,524.20 0.59
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 230,000,000.00 6.76
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 350,173,491.32 10.29
6 其他各项资产 1,843,097.76 0.05
7 合计 3,402,079,111.00 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 32,505,160.00 0.98
B 采掘业 177,543,103.46 5.35
C 制造业 1,355,267,219.77 40.86
C0 食品、饮料 313,227,898.70 9.44
C1 纺织、服装、皮毛 15,082,873.28 0.45
C2 木材、家具 10,220,000.00 0.31
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 84,377,440.09 2.54
C5 电子 42,444,761.23 1.28
C6 金属、非金属 82,009,502.57 2.47
C7 机械、设备、仪表 559,353,758.00 16.86
C8 医药、生物制品 248,550,985.90 7.49
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 7,521,117.52 0.23
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 89,844,230.80 2.71
H 批发和零售贸易 27,021,920.28 0.81
I 金融、保险业 606,685,306.71 18.29
J 房地产业 287,628,593.50 8.67
K 社会服务业 215,997,345.68 6.51
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,800,013,997.72 84.42
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 10,200,000 170,238,000.00 5.13
2 601318 中国平安 2,690,711 121,862,301.19 3.67
3 600519 贵州茅台 529,700 110,717,894.00 3.34
4 601628 中国人寿 4,868,104 104,177,425.60 3.14
5 600383 金地集团 14,499,900 101,789,298.00 3.07
6 600066 宇通客车 3,991,915 100,596,258.00 3.03
7 000400 许继电气 3,352,354 82,635,526.10 2.49
8 600422 昆明制药 4,163,173 81,056,978.31 2.44
9 000069 华侨城A 9,406,878 70,551,585.00 2.13
10 000651 格力电器 2,700,000 68,850,000.00 2.08
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 139,630,253.64 3.82
2 600030 中信证券 115,272,260.36 3.15
3 601918 国投新集 111,159,976.85 3.04
4 601166 兴业银行 110,556,181.57 3.03
5 601318 中国平安 108,422,697.11 2.97
6 600383 金地集团 99,779,833.70 2.73
7 000568 泸州老窖 97,156,501.38 2.66
8 600066 宇通客车 95,776,788.93 2.62
9 600739 辽宁成大 88,766,147.74 2.43
10 000400 许继电气 78,584,727.19 2.15
11 600015 华夏银行 78,267,485.92 2.14
12 002385 大北农 77,159,076.83 2.11
13 600085 同仁堂 74,265,106.97 2.03
14 600309 烟台万华 73,555,320.83 2.01
15 600837 海通证券 70,959,856.25 1.94
16 000895 双汇发展 70,229,931.61 1.92
17 600028 中国石化 69,792,919.35 1.91
18 000858 五粮液 69,347,890.50 1.90
19 000651 格力电器 65,107,928.62 1.78
20 601788 光大证券 64,577,000.18 1.77
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 150,233,571.78 4.11
2 600015 华夏银行 144,128,253.65 3.94
3 601088 中国神华 137,164,251.84 3.75
4 000623 吉林敖东 113,206,958.00 3.10
5 000858 五粮液 109,954,936.34 3.01
6 600000 浦发银行 108,968,434.22 2.98
7 600739 辽宁成大 103,676,990.69 2.84
8 000001 平安银行 86,934,802.64 2.38
9 600837 海通证券 84,964,682.44 2.33
10 002415 海康威视 83,866,686.23 2.30
11 600547 山东黄金 80,844,526.70 2.21
12 600600 青岛啤酒 73,660,806.63 2.02
13 000826 桑德环境 70,260,907.67 1.92
14 601717 郑煤机 68,509,211.49 1.87
15 002123 荣信股份 64,724,565.83 1.77
16 601788 光大证券 63,812,871.85 1.75
17 600828 成商集团 58,845,908.62 1.61
18 600859 王府井 58,305,838.33 1.60
19 600388 龙净环保 55,545,663.47 1.52
20 000983 西山煤电 54,749,303.26 1.50
买入股票成本(成交)总额 4,488,159,993.30
卖出股票收入(成交)总额 4,959,980,157.10
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,821,000.00 0.30
其中:政策性金融债 9,821,000.00 0.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 10,227,524.20 0.31
8 其他 - -
9 合计 20,048,524.20 0.60
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080225 08国开25 100,000 9,821,000.00 0.30
2 113003 重工转债 62,930 6,656,735.40 0.20
3 110022 同仁转债 30,530 3,570,788.80 0.11
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,096,309.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 232,994.98
5 应收申购款 513,793.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,843,097.76
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113003 重工转债 6,656,735.40 0.20
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
137,801 22,444.89 277,989,769.95 8.99% 2,814,938,067.94 91.01%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 姚乐音 2,130,052.00 3.17%
2 程朝康 845,600.00 1.26%
3 唐进宇 517,919.00 0.77%
4 肖鹰 517,130.00 0.77%
5 刘宁 421,200.00 0.63%
6 王志润 404,342.00 0.60%
7 李斌 392,771.00 0.59%
8 朱天明 376,100.00 0.56%
9 王朝波 334,992.00 0.50%
10 李藏花 333,744.00 0.50%
合计: 6,273,850.00 9.35%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 103,892.25 0.0034%
基金合同生效日(2005年11月17日)基金份额总额 653,405,124.62
本报告期期初基金份额总额 3,598,033,975.82
本报告期基金总申购份额 166,063,147.90
减:本报告期基金总赎回份额 671,169,285.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,092,927,837.89
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 1 3,336,493,884.70 35.41% 2,796,787.25 34.57% -
国信证券 1 2,442,671,463.75 25.93% 2,100,072.80 25.96% -
招商证券 1 1,330,774,082.43 14.12% 1,179,102.05 14.57% -
中信建投 1 1,240,490,407.61 13.17% 1,057,619.03 13.07% -
方正证券 1 479,028,491.46 5.08% 436,105.87 5.39% -
中金公司 1 437,330,713.90 4.64% 380,720.58 4.71% -
渤海证券 1 155,079,374.99 1.65% 140,670.64 1.74% -
安信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - 350,000,000.00 30.43% - -
招商证券 - - 600,000,000.00 52.17% - -
中信建投 1,059,678.60 100.00% - - - -
方正证券 - - 200,000,000.00 17.39% - -
中金公司 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -