申万巴黎新动力股票型证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月二十九日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 申万巴黎新动力股票
基金主代码 310328
交易代码 310328
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年11月10日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,571,225,274.80份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果;通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
投资策略 本基金是以股票投资为主的平衡型基金,采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金采用双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置,‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置比例;同时,根据本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(Active Asset Allocation Model)提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。通过基本面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析,组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严格的风险管理后,争取持续稳定的经风险调整后的优良回报。在本基金的投资管理过程中,基金管理人将跟随中国经济的发展,分析各个阶段中国经济的发展环境,对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整,以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。
业绩比较基准 天相成长100指数收益率*80%+中信标普国债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,其风险和预期收益均高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 来肖贤 赵会军
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 -93,516,214.90 354,986,477.08 -991,787,139.92
本期利润 -220,102,980.28 1,903,805,504.41 -4,481,785,935.46
加权平均基金份额本期利润 -0.0446 0.3478 -0.7378
本期基金份额净值增长率 -4.97% 65.17% -58.63%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.0072 0.0532 -0.0348
期末基金资产净值 3,568,532,104.14 4,311,714,689.81 2,976,530,330.78
期末基金份额净值 0.7807 0.8521 0.5159
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.17% 1.95% 5.26% 1.41% -2.09% 0.54%
过去六个月 23.59% 1.66% 15.31% 1.24% 8.28% 0.42%
过去一年 -4.97% 1.64% -12.75% 1.28% 7.78% 0.36%
过去三年 -35.07% 2.01% -30.70% 1.83% -4.37% 0.18%
过去五年 199.87% 1.92% 164.62% 1.73% 35.25% 0.19%
自基金合同生效起至今 207.21% 1.89% 181.91% 1.70% 25.30% 0.19%
注:本基金的业绩基准指数=天相成长100指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。其中:天相成长100指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
天相成长指数成份股选择主要指标为上市公司公开的最新的净利润增长、主营业务收入增长和主营业务利润增长,明确反映公司的成长性;天相成长100指数的样本股则是天相成长指数样本中规模最大、最具流动性的100家公司,在成长型股票的基础上充分考虑了指数的覆盖面、指数成份股的市值规模以及良好流动性的同时也充分考虑了指数成份股的行业代表、成份股所代表的上市公司的基本因素,适合作为关注成长性的投资基准。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布,是中信标普债券系列指数中的一员,该指数市场影响力大,被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
benchmark(0)=1000;
%benchmark(t) =80%*( 天相成长100指数收益率(t)/天相成长100指数收益率(t-1)-1)+20%*(中信标普国债指数收益率(t)/中信标普国债指数收益率(t-1)-1);
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ;
其中t=1,2,3,??? 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年11月10日至2010年12月31日)
注:根据本基金基金合同,本基金股票投资比例为基金净资产的60%至95%,股票投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80%;债券与货币市场工具的投资比例为基金净资产的5%至40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。在本基金合同生效后六个月内,达到上述比例限制。基金合同生效满6个月时,本基金已达到上述比例限制。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
过去五年净值增长率图
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 0.300 57,721,118.25 93,502,365.27 151,223,483.52 -
2009 - - - - -
2008 1.800 370,443,026.85 719,011,968.35 1,089,454,995.20 -
合计 2.100 428,164,145.10 812,514,333.62 1,240,678,478.72 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。在本报告期内,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2010年12月31日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的10只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过120亿元,客户数超过170万户。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张鹏 本基金基金经理 2008-12-01 - 8年 上海财经大学经济学博士。自 2003年起从事金融工作,先后就职于东吴证券、鹏华基金等,从事宏观经济、策略等研究工作。2005年5月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2007年9月至2008年12月任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2008年12月起任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理,2009年7月起同时任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
谭涛 本基金基金经理助理 2010-05-12 - 11年 电子科技大学工学学士。自1997年起从事银行工作,1999年起从事债券、股票等有价证券投资工作,先后任职于上海华亚投资有限公司投资部、上海电气集团财务有限责任公司资产管理部,从事证券分析,投资等工作。2007年3月加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管理总部,任行业分析师。2010年5月起任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
我司于2004年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底我司颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》、《标准交易指引》等,并且多次予以修订。原则上我司禁止日内多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立系统以有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。
依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化对投资管理人员行为规范和职业操守的日常教育培训,并加强投资管理人员个人及直系亲属投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度、投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,所有的投资指令必须通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行,执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(简称: 竞争优势)同属股票型基金,两者投资风格相似。
本报告期内新动力基金和竞争优势基金的净值增长率分别为-4.97%和3.70%,两者的业绩表现出现了大于5%的差异,主要是来自于以下两方面原因:第一,从规模角度而言,由于竞争优势基金的规模相对较小,所以在实际操作中比较灵活并且冲击成本较小;第二,从风格配置差异角度而言,鉴于规模因素,竞争优势基金在中小盘股的配置比例上略高于新动力基金,而今年以来总体上中小盘股表现好于大盘股,所以竞争优势基金更容易把握和契合当时的投资风格。
4.3.3异常交易行为的专项说明
无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年在房地产调控和连续的存款准备金率上调影响下,经济增速如期回落,期间投资者对经济前景的预期波动更加剧烈并引发股市的大幅调整。下半年,在美国QE2等宽松货币政策影响下,全球流动性充裕程度再度上升,推动A股出现一轮明显的上涨。11月CPI突破5%,触发了新一轮紧缩性货币政策措施密集出台,在过去的3个月内央行两次加息、多次上调存款准备金率,令投资者的情绪重归谨慎,估值水平再度成为投资者的最主要关切点。全年来看,在房地产调控背景下,以银行、地产、周期品为代表的权重股表现相对较弱,而以战略新兴产业为代表的中小盘股票则表现强劲。
2010年,新动力基金采取了规避经济周期敏感行业的投资策略,投资重点主要集中于节能环保、信息服务、新疆区域龙头等领域。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金2010年收益率为-4.97%,业绩基准为-12.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年全年总体上机会多于风险。1季度、甚至上半年,CPI再度走高的风险依然存在,紧缩性宏观政策尚未出尽,政策对股市的压力仍在。但是从目前的时点上,更应该关注投资机会:首先,经济内在有进一步复苏、甚至轻微过热的趋势,企业财务状况处于不断改善的周期之中;其次,经过2010年的市场调整,以银行地产周期品和传统消费品的估值已经回落至合理水平,除了中小盘股票估值尚有回调需求之外,市场总体估值并无大幅下降的压力;最后,紧缩性货币政策担忧已经得到了市场较长时间的消化和反应,未来紧缩力度明显大于预期的概率较小。
2011年投资机会主要来自于实际情况和投资者一致预期之间的差异。估值的安全边际、目标公司管理层(或大股东)与二级市场投资者利益的一致性等要素将成为我们在个股选择上更加重视的考量角度。2011年本基金重点关注两类机会:一类是目标公司管理层和大股东利益诉求与二级市场逐步一致带来的投资机会;另一类是实际情况和市场一致预期之间出现明显差异蕴含的机会。此外,节能环保、新疆区域是本基金持续看好的板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、投资总监、基金会计主管、监察稽核总部和风险管理总部负责人组成。其中,总裁毛剑鸣先生,在资产管理和基金管理领域,拥有12年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生,拥有6年的基金公司高级管理人员经验。代理投资总监施海仙女士,拥有11年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部副总监李濮君女士,拥有10年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有6年的基金合规管理经验。风险管理总部总监助理(主持工作)王瑾怡女士,拥有5年的基金风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金于2010年1月15日实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.30元。
截至2010年12月31日,本基金实现的可分配收益为32,692,237.51元,每基金份额可分配利润为0.0072元。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况,本基金管理人已于2011年1月10日实施年度收益分配,按每10份基金份额派发红利人民币0.05元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年,本基金托管人在对申万巴黎新动力股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年,申万巴黎新动力股票型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万巴黎新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万巴黎新动力股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为151,223,483.52元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎新动力股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2011)第20573号
申万巴黎新动力股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的申万巴黎新动力股票型证券投资基金(以下简称“申万巴黎新动力基金”)的财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是申万巴黎新动力基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,在所有重大方面公允反映了申万巴黎新动力基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞 张鸿
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2011-03-28
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:申万巴黎新动力股票型证券投资基金
报告截止日:2010年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 216,681,932.29 288,534,465.88
结算备付金 9,305,902.31 10,300,999.56
存出保证金 3,311,799.87 7,453,890.85
交易性金融资产 7.4.7.2 3,358,334,395.83 4,033,168,962.27
其中:股票投资 3,358,334,395.83 4,033,168,962.27
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 7,769,288.86
应收利息 7.4.7.5 45,607.13 86,043.27
应收股利 - -
应收申购款 572,917.92 173,358.76
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - 39.53
资产总计 3,588,252,555.35 4,347,487,048.98
负债和所有者权益 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,248,875.24 12,714,820.59
应付赎回款 1,132,880.97 9,593,460.05
应付管理人报酬 4,645,896.78 5,496,703.57
应付托管费 774,316.11 916,117.26
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 5,737,424.94 5,577,113.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,181,057.17 1,474,144.22
负债合计 19,720,451.21 35,772,359.17
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,517,694,641.93 2,787,023,261.96
未分配利润 7.4.7.10 1,050,837,462.21 1,524,691,427.85
所有者权益合计 3,568,532,104.14 4,311,714,689.81
负债和所有者权益总计 3,588,252,555.35 4,347,487,048.98
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值0.7807元,基金份额总额4,571,225,274.80份。
7.2 利润表
会计主体:申万巴黎新动力股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 -116,922,537.20 2,011,717,351.13
1.利息收入 3,770,661.26 5,819,862.76
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,956,977.00 3,411,151.95
债券利息收入 211,652.26 2,408,710.81
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 602,032.00 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 5,731,068.69 456,757,374.58
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -11,780,848.29 416,830,527.41
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 29,080.55 7,019,350.74
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7.4.7.14 17,482,836.43 32,907,496.43
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.15 -126,586,765.38 1,548,819,027.33
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 162,498.23 321,086.46
减:二、费用 103,180,443.08 107,911,846.72
1.管理人报酬 55,105,621.80 60,054,183.55
2.托管费 9,184,270.27 10,009,030.61
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.17 38,460,434.84 37,369,585.76
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.18 430,116.17 479,046.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -220,102,980.28 1,903,805,504.41
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -220,102,980.28 1,903,805,504.41
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万巴黎新动力股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,787,023,261.96 1,524,691,427.85 4,311,714,689.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -220,102,980.28 -220,102,980.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -269,328,620.03 -102,527,501.84 -371,856,121.87
其中:1.基金申购款 147,118,711.48 62,215,142.97 209,333,854.45
2.基金赎回款 -416,447,331.51 -164,742,644.81 -581,189,976.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -151,223,483.52 -151,223,483.52
五、期末所有者权益(基金净值) 2,517,694,641.93 1,050,837,462.21 3,568,532,104.14
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,177,531,729.77 -201,001,398.99 2,976,530,330.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,903,805,504.41 1,903,805,504.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -390,508,467.81 -178,112,677.57 -568,621,145.38
其中:1.基金申购款 184,374,303.18 73,401,394.65 257,775,697.83
2.基金赎回款 -574,882,770.99 -251,514,072.22 -826,396,843.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,787,023,261.96 1,524,691,427.85 4,311,714,689.81
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:毛剑鸣,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:陈景新。
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
申万巴黎新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]159号《关于同意申万巴黎新动力股票型证券投资基金设立的批复》核准,由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币669,540,171.18元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第0043号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》于2005年11月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为669,603,985.69份基金份额,其中认购资金利息折合63,814.51份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《申万巴黎新动力股票型证券投资基金招募说明书》和《关于申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于2007年4月18日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:1.815664620(保留到小数点后9位),并于2007年4月19日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎新动力股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其他金融工具。资产配置比例为:股票60%至95%,其中投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80%;债券5%至40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金的业绩比较基准为:天相成长100指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2011年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5.差错更正的说明
本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 (以下简称“申银万国”) 基金管理人的股东 基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
注:1. 经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称及修改章程的批复》批准,三菱UFJ信托银行株式会社受让法国巴黎资产管理持有的申万巴黎基金管理有限公司33%的股权。出资比例变更后,申银万国与三菱UFJ信托银行株式会社分别占公司注册资本的67%和33%。相关工商变更登记手续于2011年3月3日完成,公司名称变更为“申万菱信基金管理有限公司”。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
申银万国 7,603,565,462.31 30.30% 7,263,956,312.91 29.71%
7.4.8.1.2应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
申银万国 6,425,622.52 30.58% 1,432,515.74 24.97%
关联方名称 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
申银万国 6,123,584.48 29.92% 1,463,171.82 26.24%
注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 55,105,621.80 60,054,183.55
其中:支付销售机构的客户维护费 9,287,970.65 10,128,832.78
注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 9,184,270.27 10,009,030.61
注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行的银行同业间市场进行的债券现券交易和债券回购业务。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 216,681,932.29 2,828,269.89 288,534,465.88 3,288,236.10
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
7.4.9利润分配情况
单位:人民币元
序号 权益
登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式
发放总额 利润分配
合计 备注
2010-01-15 2010-01-18 0.300 57,721,118.25 93,502,365.27 151,223,483.52 -
合计 - - - 57,721,118.25 93,502,365.27 151,223,483.52 -
注:本基金于资产负债表日之后,财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况请参见资产负债表日后事项(附注7.4.8.2)。
7.4.10期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
300147 香雪制药 2010-12-08 2011-03-15 新股网下申购 33.99 36.40 770,000 26,172,300.00 28,028,000.00 -
601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 新股网下申购 23.00 31.11 10,793 248,239.00 335,770.23 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600518 康美药业 2010-12-28 配股停牌 19.71 2011-01-06 17.29 1,909,129 22,245,700.57 37,628,932.59 -
注:本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。
7.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2010年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,320,705,463.24元,第二层级的余额为37,628,932.59元,无属于第三层级的余额(2009年12月31日:第一层级的余额为3,956,989,647.89元,第二层级的余额为76,179,314.38元,无属于第三层级的余额)。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度:同)。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,358,334,395.83 93.59
其中:股票 3,358,334,395.83 93.59
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 225,987,834.60 6.30
6 其他各项资产 3,930,324.92 0.11
7 合计 3,588,252,555.35 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 115,374,304.97 3.23
B 采掘业 483,372,628.40 13.55
C 制造业 1,254,830,624.83 35.16
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 111,613,621.89 3.13
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 42,793,704.24 1.20
C4 石油、化学、塑胶、塑料 272,797,832.20 7.64
C5 电子 115,140,825.02 3.23
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 455,600,865.93 12.77
C8 医药、生物制品 256,883,775.55 7.20
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 122,068,314.80 3.42
E 建筑业 100,581,988.32 2.82
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 471,007,414.79 13.20
H 批发和零售贸易 38,248,563.78 1.07
I 金融、保险业 132,646,794.70 3.72
J 房地产业 366,009,225.31 10.26
K 社会服务业 274,194,535.93 7.68
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,358,334,395.83 94.11
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000887 中鼎股份 7,648,502 186,623,448.80 5.23
2 600395 盘江股份 5,310,913 172,870,218.15 4.84
3 600557 康缘药业 9,122,422 170,406,842.96 4.78
4 002123 荣信股份 3,574,178 169,773,455.00 4.76
5 000826 桑德环境 4,764,389 158,987,660.93 4.46
6 600048 保利地产 12,214,856 155,128,671.20 4.35
7 600256 广汇股份 3,232,645 135,544,804.85 3.80
8 600139 西部资源 3,765,754 135,378,856.30 3.79
9 000837 秦川发展 9,690,863 132,280,279.95 3.71
10 600406 国电南瑞 1,664,142 119,918,072.52 3.36
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600557 康缘药业 236,347,744.04 5.48
2 600406 国电南瑞 210,740,783.13 4.89
3 600141 兴发集团 200,844,944.71 4.66
4 600395 盘江股份 184,169,574.75 4.27
5 000837 秦川发展 175,722,457.34 4.08
6 600067 冠城大通 173,325,529.24 4.02
7 600048 保利地产 169,639,643.13 3.93
8 600425 青松建化 168,276,559.70 3.90
9 000887 中鼎股份 157,694,022.56 3.66
10 002123 荣信股份 147,826,722.93 3.43
11 600522 中天科技 147,607,545.95 3.42
12 000937 冀中能源 141,630,843.74 3.28
13 000858 五 粮 液 141,495,287.77 3.28
14 600198 大唐电信 130,809,803.20 3.03
15 600139 西部资源 128,802,122.24 2.99
16 600326 西藏天路 127,505,630.01 2.96
17 000651 格力电器 125,517,671.87 2.91
18 002056 横店东磁 123,967,082.52 2.88
19 600535 天士力 121,719,979.07 2.82
20 601111 中国国航 119,369,234.12 2.77
21 600616 金枫酒业 118,485,019.98 2.75
22 600585 海螺水泥 117,085,375.82 2.72
23 600100 同方股份 116,904,337.26 2.71
24 600068 葛洲坝 113,922,260.88 2.64
25 600963 岳阳纸业 112,987,439.87 2.62
26 000338 潍柴动力 112,779,418.09 2.62
27 600588 用友软件 112,518,493.34 2.61
28 000718 苏宁环球 111,351,300.64 2.58
29 002249 大洋电机 109,548,616.00 2.54
30 000826 桑德环境 109,136,909.30 2.53
31 600545 新疆城建 105,948,240.89 2.46
32 000961 中南建设 105,850,118.04 2.45
33 600489 中金黄金 103,934,070.26 2.41
34 000401 冀东水泥 103,015,192.54 2.39
35 600111 包钢稀土 100,785,178.07 2.34
36 600030 中信证券 100,079,153.20 2.32
37 600183 生益科技 99,251,604.70 2.30
38 600031 三一重工 96,540,924.90 2.24
39 300070 碧水源 94,956,102.51 2.20
40 601166 兴业银行 94,680,109.63 2.20
41 000527 美的电器 93,842,477.58 2.18
42 000713 丰乐种业 93,831,648.79 2.18
43 601158 重庆水务 93,153,413.06 2.16
44 600778 友好集团 93,030,155.92 2.16
45 600628 新世界 92,805,415.18 2.15
46 600997 开滦股份 91,485,404.32 2.12
47 600418 江淮汽车 88,991,017.17 2.06
48 601666 平煤股份 87,487,913.75 2.03
49 002261 拓维信息 87,024,332.73 2.02
50 600292 九龙电力 86,866,415.05 2.01
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 212,301,048.88 4.92
2 600031 三一重工 206,320,164.67 4.79
3 600425 青松建化 194,921,637.78 4.52
4 600036 招商银行 192,301,632.54 4.46
5 600019 宝钢股份 190,709,700.20 4.42
6 601166 兴业银行 189,935,489.77 4.41
7 600535 天士力 182,283,032.08 4.23
8 000651 格力电器 178,037,828.10 4.13
9 000718 苏宁环球 178,010,180.72 4.13
10 600141 兴发集团 167,757,737.62 3.89
11 600963 岳阳纸业 164,580,663.71 3.82
12 600067 冠城大通 161,739,743.93 3.75
13 600997 开滦股份 156,191,647.92 3.62
14 600545 新疆城建 153,600,523.73 3.56
15 000858 五 粮 液 151,693,954.86 3.52
16 600809 山西汾酒 151,446,707.14 3.51
17 600837 海通证券 137,692,420.38 3.19
18 600111 包钢稀土 133,387,032.47 3.09
19 600104 上海汽车 130,006,990.81 3.02
20 600585 海螺水泥 126,477,066.71 2.93
21 600571 信雅达 125,781,611.29 2.92
22 600100 同方股份 124,514,073.05 2.89
23 000759 武汉中百 123,394,173.83 2.86
24 000983 西山煤电 121,684,455.14 2.82
25 600068 葛洲坝 117,777,062.44 2.73
26 000338 潍柴动力 117,598,523.83 2.73
27 600522 中天科技 117,592,918.75 2.73
28 600231 凌钢股份 116,565,562.42 2.70
29 600406 国电南瑞 111,613,392.61 2.59
30 600778 友好集团 110,562,545.78 2.56
31 600079 人福医药 110,517,430.41 2.56
32 600588 用友软件 110,312,721.43 2.56
33 601111 中国国航 109,947,062.31 2.55
34 600616 金枫酒业 108,212,552.04 2.51
35 000401 冀东水泥 106,948,703.45 2.48
36 601666 平煤股份 103,075,054.70 2.39
37 600628 新世界 98,808,393.25 2.29
38 600326 西藏天路 94,708,033.90 2.20
39 601158 重庆水务 93,646,867.07 2.17
40 000937 冀中能源 91,826,128.01 2.13
41 002056 横店东磁 91,420,476.21 2.12
42 600183 生益科技 90,657,220.59 2.10
43 002092 中泰化学 89,302,905.75 2.07
44 600348 国阳新能 89,087,664.99 2.07
45 600060 海信电器 88,300,390.14 2.05
46 000800 一汽轿车 88,238,675.75 2.05
47 600690 青岛海尔 86,996,435.23 2.02
48 600030 中信证券 86,824,284.52 2.01
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 12,321,619,686.00
卖出股票的收入(成交)总额 12,858,086,638.77
注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,311,799.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45,607.13
5 应收申购款 572,917.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,930,324.92
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
237,862 19,217.97 156,854,955.34 3.43% 4,414,370,319.46 96.57%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 203,211.01 0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 5,060,231,297.41
本报告期基金总申购份额 267,113,062.93
减:本报告期基金总赎回份额 756,119,085.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,571,225,274.80
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人在本报告期内无重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为3年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费90,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司 2 7,603,565,462.31 30.30% 6,425,622.52 30.58% -
国信证券证券股份有限公司 2 3,378,887,176.42 13.46% 2,822,958.54 13.43% -
中国国际金融有限公司 2 2,349,738,620.30 9.36% 1,997,272.19 9.50% -
中信证券股份有限公司 1 2,239,435,800.98 8.92% 1,819,557.87 8.66% -
安信证券股份有限公司 1 2,189,564,954.98 8.72% 1,861,117.45 8.86% 本期新增
华泰联合证券有限责任公司 1 1,548,210,170.46 6.17% 1,257,932.35 5.99% -
光大证券股份有限公司 2 1,461,779,032.27 5.82% 1,225,984.61 5.83% -
华融证券股份有限公司 1 1,006,082,430.99 4.01% 855,164.54 4.07% -
海通证券股份有限公司 1 766,946,065.38 3.06% 623,148.67 2.97% -
招商证券股份有限公司 1 628,373,593.12 2.50% 510,556.37 2.43% -
国联证券股份有限公司 1 488,013,224.30 1.94% 414,807.82 1.97% 本期新增
中国建银投资证券有限责任公司 2 391,430,170.07 1.56% 329,627.27 1.57% -
中信建投证券股份有限公司 1 309,108,825.09 1.23% 262,739.79 1.25% -
浙商证券有限责任公司 1 278,625,579.44 1.11% 236,830.80 1.13% 本期新增
国泰君安投证券股份有限公司 1 183,091,069.40 0.73% 148,762.63 0.71% 本期新增
红塔证券股份有限公司 1 175,627,377.69 0.70% 142,697.73 0.68% 本期新增
长城证券有限责任公司 1 97,710,773.05 0.39% 79,390.88 0.38% -
银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
第一创业有限责任公司 1 - - - - -
平安证券有限责任公司 1 - - - - -
注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本公司已于2011年3月4日发布《申万巴黎基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东法国巴黎资产管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理有限公司全部33%的股权转让三菱UFJ信托银行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为:申银万国证券股份有限公司:67%;三菱UFJ信托银行株式会社:33%。同时公司名称由“申万巴黎基金管理有限公司”变更为“申万菱信基金管理有限公司”。
本报告中所称“申万巴黎基金管理有限公司”现均指“申万菱信基金管理有限公司”。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一一年三月二十九日
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