基金代码:310328 基金简称:申万巴黎新动力股票

申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 申万巴黎新动力股票

基金主代码 310328

交易代码 310328

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年11月10日

基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,060,231,297.41份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果 通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。

投资策略 本基金是以股票投资为主的平衡型基金,采用主动投资管理模式。本基金采取"行业配置"与"个股选择"双线并行的投资策略。本基金采用双线并行的组合投资策略, 自上而下 地进行证券品种的一级资产配置, 自下而上 地精选个股。基于基础性宏观研究,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置比例 同时,根据本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(Active Asset Allocation Model)提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。通过基本面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析,组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严格的风险管理后,争取持续稳定的经风险调整后的优良回报。在本基金的投资管理过程中,基金管理人将跟随中国经济的发展,分析各个阶段中国经济的发展环境,对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整,以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。

业绩比较基准 天相成长100指数收益率*80%+中信标普国债指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,其风险和预期收益均高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 来肖贤 蒋松云

联系电话 021-23261188 010-66105799

电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008808588 95588

传真 021-23261199 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com

基金年度报告备置地点 申万巴黎基金管理有限公司

中国工商银行

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 354,986,477.08 -991,787,139.92 1,658,637,058.60

本期利润 1,903,805,504.41 -4,481,785,935.46 4,066,234,992.92

加权平均基金份额本期利润 0.3478 -0.7378 0.6646

本期基金份额净值增长率 65.17% -58.63% 114.28%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 0.0532 -0.0348 0.3449

期末基金资产净值 4,311,714,689.81 2,976,530,330.78 9,126,692,093.61

期末基金份额净值 0.8521 0.5159 1.4247

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 16.95% 1.75% 12.63% 1.25% 4.32% 0.50%

过去六个月 7.59% 2.13% 6.85% 1.54% 0.74% 0.59%

过去一年 65.17% 1.91% 69.87% 1.58% -4.70% 0.33%

过去三年 46.42% 2.13% 61.72% 1.99% -15.30% 0.14%

自基金合同生效起至今 223.28% 1.95% 223.10% 1.79% 0.18% 0.16%

注:本基金的业绩基准指数=天相成长100指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。其中:天相成长100指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。

天相成长指数成份股选择主要指标为上市公司公开的最新的净利润增长、主营业务收入增长和主营业务利润增长,明确反映公司的成长性 天相成长100指数的样本股则是天相成长指数样本中规模最大、最具流动性的100家公司,在成长型股票的基础上充分考虑了指数的覆盖面、指数成份股的市值规模以及良好流动性的同时也充分考虑了指数成份股的行业代表、成份股所代表的上市公司的基本因素,适合作为关注成长性的投资基准。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布,是中信标普债券系列指数中的一员,该指数市场影响力大,被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0)=1000

%benchmark(t) =80%*( 天相成长100指数收益率(t)/天相成长100指数收益率(t-1)-1)+20%*(中信标普国债指数收益率(t)/中信标普国债指数收益率(t-1)-1)

benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,ooo 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万巴黎新动力股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年11月10日至2009年12月31日)

注:根据本基金基金合同,本基金股票投资比例为基金净资产的60%至95%,股票投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80% 债券与货币市场工具的投资比例为基金净资产的5%至40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。在本基金合同生效后六个月内,达到上述比例限制。基金合同生效满6个月时,本基金已达到上述比例限制。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万巴黎新动力股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:上述图表中2005年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按完整自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009 - - - - -

2008 1.800 370,443,026.85 719,011,968.35 1,089,454,995.20 -

2007 - - - - -

合计 1.800 370,443,026.85 719,011,968.35 1,089,454,995.20 -

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2009年12月31日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过230亿元,客户数超过170万户。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张鹏 本基金基金经理 2008-12-01 - 7年 上海财经大学经济学博士。自 2003年起从事金融工作,先后就职于东吴证券、鹏华基金等,从事宏观经济、策略等研究工作。2005年5月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2007年9月至2008年12月任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2008年12月起任申万巴黎新动力证券投资基金基金经理,2009年7月起同时任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。

梅文斌 本基金基金经理 2008-01-16 2009-08-05 8年 特许金融分析师(CFA),清华大学工学硕士。自2002年起从事金融工作,2002年11月至2004年8月担任北京天相投资顾问公司投资分析师。2004年8月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2006年12月至2008年1月任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理,2008年1月至2009年8月任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理,2008年7月至2009年8月任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整 本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开 没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

我司于2004年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》,《标准交易指引》等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。

依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。

依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申报管理。

我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施 第三,所有的投资指令必须通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行,执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金(简称: 竞争优势)以及申万巴黎消费增长股票型证券投资基金(简称: 消费增长)同属股票型基金, 三者投资风格相似。

由于自合同生效日至本报告期末,消费增长基金运作时间未满一年,所以本年报不将其投资业绩与其它两只基金进行比较。 本报告期内新动力基金和竞争优势基金的净值增长率分别为65.17%和70.51%,两者的业绩表现出现了大于5%的差异,主要是来自于以下两方面原因:第一,从规模角度而言,由于竞争优势基金的规模相对较小,所以在实际操作中比较灵活并且冲击成本较小 第二,从风格配置差异角度而言,鉴于规模因素,竞争优势基金在中小盘股的配置比例上略高于新动力基金,而09年第四季度中小盘指数表现明显好于大盘股,所以竞争优势基金更容易把握和契合当时的投资风格。

4.3.3异常交易行为的专项说明

无

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2009年,A股市场经历了一个由经济逐步复苏和超宽松的流动性共同推动的大幅上涨行情。自08年11月以来,国家相继出台了包括4万亿投资计划、行业振兴规划、区域振兴规划等内容的一系列刺激经济政策和适度宽松的货币政策。在基建投资和房地产投资需求的带动下,以水泥、钢铁、化工为代表的投资品和以汽车、家电等为代表的消费品行业次第出现盈利能力的复苏。同时在超宽松的流动性推动下,A股在09年前7个月出现了单边大幅上涨行情。8月份以来,各国开始纷纷考虑逐步退出超宽松的刺激经济政策,投资者开始担忧国内财政、金融政策的退出风险。市场风险意识明显上升,A股进入一个震荡阶段,期间增长明确的医药、家电、汽车等行业替代周期性行业成为市场追逐的热点板块。

2009年,本基金在上半年重点布局了周期性行业,例如房地产、水泥、化工、钢铁等行业,同时积极配置行业和区域振兴规划带来的投资机会。在下半年,则主要是配置了家电、食品饮料、汽车、医药等消费品行业。基于2010年的行业前景和估值的考量,在4季度末逐步增加了钢铁、化工等周期行业的配置比例。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2009年度收益率为65.17%,业绩基准为69.87%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,本基金认为市场缺乏一个单边大幅上涨的市场基础。一方面,流动性的相对充裕程度在减弱。随着货币政策的适度收紧,M2增速将会逐步回落 部分资金也存在着由股市回流景气日渐复苏的实体经济部门 潜在的巨额融资计划和新增非限售流通股,也令流动性不再如09年那样宽裕 另一方面,虽然内需仍在继续复苏之中,但是考虑到目前投资者对经济前景的预期已经比较乐观,2010年宏观经济出现整体超预期的可能性不大。再考虑到可能陆续出台的适度紧缩政策措施,2010年的市场总体上会处于一个震荡的走势之中。在整体缺乏机会的情况下,区域振兴规划、金融创新政策、以及超预期的通胀都可能会为市场带来新的热点。2010年,本基金将更加注重自下而上的选股思路。 在行业配置方面,那些业绩增长明确、估值相对合理、受益于政策鼓励的行业将会成为重点配置的领域。此外,M2增速的见顶回落预示着市场估值的整体提升空间有限,本基金将会非常注重持仓品种的估值合理性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设立基金资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。

基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中,总裁毛剑鸣先生,在资产管理和基金管理领域,拥有11年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生,拥有6年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士,拥有9年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士,拥有6年的基金合规管理经验。投资总监邹翔先生,拥有12年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生,拥有6年的基金风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至2009年12月31日,本基金实现的可分配收益为269,025,330.77元,每基金份额可分配利润为0.0532元。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况,本基金管理人已于2010年1月15日实施年度收益分配,按每10份基金份额派发红利人民币0.30元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年,本基金托管人在对申万巴黎新动力股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年,申万巴黎新动力股票型证券投资基金的管理人--申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万巴黎新动力股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金聘用的会计师事务所对本基金财务报表出具了"无保留意见的审计报告",投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:申万巴黎新动力股票型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 288,534,465.88 625,138,890.99

结算备付金 10,300,999.56 2,832,321.60

存出保证金 7,453,890.85 750,000.00

交易性金融资产 4,033,168,962.27 2,393,523,403.53

其中:股票投资 4,033,168,962.27 2,222,454,358.19

基金投资 - -

债券投资 - 171,069,045.34

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 7,769,288.86 -

应收利息 86,043.27 2,189,428.25

应收股利 - -

应收申购款 173,358.76 246,207.41

递延所得税资产 - -

其他资产 39.53 -

资产总计 4,347,487,048.98 3,024,680,251.78

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 12,714,820.59 33,502,751.30

应付赎回款 9,593,460.05 6,615,979.09

应付管理人报酬 5,496,703.57 3,970,544.89

应付托管费 916,117.26 661,757.49

应付销售服务费 - -

应付交易费用 5,577,113.48 2,014,117.72

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,474,144.22 1,384,770.51

负债合计 35,772,359.17 48,149,921.00

所有者权益:

实收基金 2,787,023,261.96 3,177,531,729.77

未分配利润 1,524,691,427.85 -201,001,398.99

所有者权益合计 4,311,714,689.81 2,976,530,330.78

负债和所有者权益总计 4,347,487,048.98 3,024,680,251.78

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.8521元,基金份额总额5,060,231,297.41份。

7.2利润表

会计主体:申万巴黎新动力股票型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

一、收入 2,011,717,351.13 -4,342,871,282.46

1.利息收入 5,819,862.76 11,507,487.46

其中:存款利息收入 3,411,151.95 8,226,799.57

债券利息收入 2,408,710.81 2,991,466.51

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 289,221.38

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 456,757,374.58 -866,586,476.39

其中:股票投资收益 416,830,527.41 -917,788,783.10

基金投资收益 - -

债券投资收益 7,019,350.74 1,127,667.28

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 6,388,901.25

股利收益 32,907,496.43 43,685,738.18

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 1,548,819,027.33 -3,489,998,795.54

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 321,086.46 2,206,502.01

减:二、费用 107,911,846.72 138,914,653.00

1.管理人报酬 60,054,183.55 77,225,352.28

2.托管费 10,009,030.61 12,870,892.03

3.销售服务费 - -

4.交易费用 37,369,585.76 48,305,439.30

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 479,046.80 512,969.39

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 1,903,805,504.41 -4,481,785,935.46

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 1,903,805,504.41 -4,481,785,935.46

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万巴黎新动力股票型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,177,531,729.77 -201,001,398.99 2,976,530,330.78

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,903,805,504.41 1,903,805,504.41

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -390,508,467.81 -178,112,677.57 -568,621,145.38

其中:1.基金申购款 184,374,303.18 73,401,394.65 257,775,697.83

2.基金赎回款 -574,882,770.99 -251,514,072.22 -826,396,843.21

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 2,787,023,261.96 1,524,691,427.85 4,311,714,689.81

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,528,263,684.19 5,598,428,409.42 9,126,692,093.61

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,481,785,935.46 -4,481,785,935.46

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -350,731,954.42 -228,188,877.75 -578,920,832.17

其中:1.基金申购款 647,978,364.12 667,281,217.26 1,315,259,581.38

2.基金赎回款 -998,710,318.54 -895,470,095.01 -1,894,180,413.55

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -1,089,454,995.20 -1,089,454,995.20

五、期末所有者权益(基金净值) 3,177,531,729.77 -201,001,398.99 2,976,530,330.78

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:毛剑鸣,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:陈景新。

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

申万巴黎新动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]159号《关于同意申万巴黎新动力股票型证券投资基金设立的批复》核准,由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币669,540,171.18元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第0043号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》于2005年11月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为669,603,985.69份基金份额,其中认购资金利息折合63,814.51份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。

根据《申万巴黎新动力股票型证券投资基金招募说明书》和《关于申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于2007年4月18日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:1.815664620(保留到小数点后9位),并于2007年4月19日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎新动力股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其他金融工具。资产配置比例为:股票60%至95%,其中投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80% 债券5%至40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金的业绩比较基准为:天相成长100指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构

中国工商银行 基金托管人 基金代销机构

申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国") 基金管理人的股东 基金代销机构

法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

申银万国 7,263,956,312.91 29.71% 643,464,855.65 4.04%

7.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期佣金 占当期佣金

总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣

金总额的比例

申银万国 6,123,584.48 29.92% 1,463,171.82 26.24%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期佣金 占当期佣金

总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣

金总额的比例

申银万国 546,944.43 4.09% 312,724.39 15.55%

注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 60,054,183.55 77,225,352.28

其中:支付销售机构的客户维护费 10,128,832.78 12,792,214.60

注:支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 10,009,030.61 12,870,892.03

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行的银行同业间市场进行的债券现券交易和债券回购业务。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 288,534,465.88 3,288,236.10 625,138,890.99 8,128,576.58

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。

7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上申购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -

300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -

300041 回天胶业 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -

300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

600739 辽宁成大 2009-12-28 联营公司重组 38.09 2010-01-11 41.90 1,999,982 81,348,477.66 76,179,314.38 -

注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,033,168,962.27 92.77

其中:股票 4,033,168,962.27 92.77

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 298,835,465.44 6.87

6 其他各项资产 15,482,621.27 0.36

7 合计 4,347,487,048.98 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 67,109,380.59 1.56

B 采掘业 560,495,597.06 13.00

C 制造业 1,993,972,662.34 46.25

C0 食品、饮料 249,625,222.24 5.79

C1 纺织、服装、皮毛 32,149,854.52 0.75

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 147,834,141.79 3.43

C4 石油、化学、塑胶、塑料 365,529,348.71 8.48

C5 电子 108,429,823.55 2.51

C6 金属、非金属 503,733,991.47 11.68

C7 机械、设备、仪表 492,141,883.81 11.41

C8 医药、生物制品 94,528,396.25 2.19

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 95,784,988.57 2.22

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 50,714,880.52 1.18

H 批发和零售贸易 448,006,805.55 10.39

I 金融、保险业 659,890,892.80 15.30

J 房地产业 112,083,448.80 2.60

K 社会服务业 70,590.00 0.00

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 45,039,716.04 1.04

合计 4,033,168,962.27 93.54

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600837 海通证券 9,169,910 175,970,572.90 4.08

2 000568 泸州老窖 3,911,767 152,715,383.68 3.54

3 600104 上海汽车 5,759,597 150,498,269.61 3.49

4 600036 招商银行 7,698,988 138,966,733.40 3.22

5 000983 西山煤电 3,363,657 134,176,277.73 3.11

6 601166 兴业银行 3,179,900 128,181,769.00 2.97

7 601601 中国太保 4,938,943 126,535,719.66 2.93

8 000759 武汉中百 9,599,856 126,238,106.40 2.93

9 600019 宝钢股份 13,015,129 125,726,146.14 2.92

10 600348 国阳新能 2,203,054 106,561,721.98 2.47

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万巴黎基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600383 金地集团 321,643,625.74 10.81

2 600016 民生银行 281,300,414.34 9.45

3 000060 中金岭南 221,033,761.63 7.43

4 000983 西山煤电 211,471,842.37 7.10

5 600048 保利地产 197,294,253.64 6.63

6 000002 万 科A 178,500,061.90 6.00

7 600837 海通证券 175,428,507.99 5.89

8 002092 中泰化学 171,261,128.33 5.75

9 000878 云南铜业 169,241,571.81 5.69

10 601601 中国太保 169,085,262.06 5.68

11 000651 格力电器 168,748,767.92 5.67

12 000568 泸州老窖 157,395,377.90 5.29

13 600104 上海汽车 154,007,996.92 5.17

14 600997 开滦股份 148,362,800.35 4.98

15 600030 中信证券 146,838,347.74 4.93

16 000937 金牛能源 146,524,554.43 4.92

17 600348 国阳新能 145,962,069.13 4.90

18 601318 中国平安 144,655,372.77 4.86

19 000718 苏宁环球 144,377,438.55 4.85

20 600581 八一钢铁 142,503,832.49 4.79

21 601168 西部矿业 138,540,726.00 4.65

22 601699 潞安环能 132,083,562.50 4.44

23 000069 华侨城A 128,287,718.49 4.31

24 600690 青岛海尔 128,069,405.29 4.30

25 600231 凌钢股份 125,693,254.31 4.22

26 601169 北京银行 124,650,798.29 4.19

27 600075 新疆天业 123,265,535.58 4.14

28 601899 紫金矿业 122,222,233.05 4.11

29 600256 广汇股份 119,474,284.69 4.01

30 600675 中华企业 118,739,694.30 3.99

31 000807 云铝股份 118,269,715.87 3.97

32 000677 山东海龙 117,507,314.48 3.95

33 600019 宝钢股份 113,716,246.16 3.82

34 000759 武汉中百 111,420,115.92 3.74

35 600978 宜华木业 110,616,362.59 3.72

36 600050 中国联通 110,132,272.64 3.70

37 601328 交通银行 107,631,018.93 3.62

38 600005 武钢股份 107,325,202.60 3.61

39 000898 鞍钢股份 104,741,421.55 3.52

40 600511 国药股份 100,930,874.61 3.39

41 600858 银座股份 100,150,572.80 3.36

42 600031 三一重工 99,229,640.81 3.33

43 600143 金发科技 94,905,160.52 3.19

44 000792 盐湖钾肥 93,267,567.62 3.13

45 600895 张江高科 91,970,768.11 3.09

46 601958 金钼股份 89,564,234.59 3.01

47 600725 云维股份 87,459,644.22 2.94

48 600875 东方电气 86,837,002.72 2.92

49 600406 国电南瑞 86,362,872.48 2.90

50 000822 山东海化 84,563,323.57 2.84

51 600497 驰宏锌锗 84,128,463.90 2.83

52 600518 康美药业 83,173,065.77 2.79

53 600036 招商银行 82,408,680.56 2.77

54 600362 江西铜业 82,077,612.43 2.76

55 600963 岳阳纸业 81,473,108.99 2.74

56 600739 辽宁成大 81,348,477.66 2.73

57 000726 鲁 泰A 79,706,403.88 2.68

58 601088 中国神华 79,632,860.95 2.68

59 600307 酒钢宏兴 78,094,216.97 2.62

60 002045 广州国光 75,685,612.87 2.54

61 002254 烟台氨纶 75,099,770.70 2.52

62 000961 中南建设 74,155,381.99 2.49

63 600100 同方股份 72,613,893.94 2.44

64 600015 华夏银行 71,731,646.93 2.41

65 000858 五 粮 液 68,963,863.73 2.32

66 600089 特变电工 68,436,903.11 2.30

67 600060 海信电器 66,791,998.77 2.24

68 000527 美的电器 66,661,569.99 2.24

69 000800 一汽轿车 66,654,864.37 2.24

70 600028 中国石化 65,420,590.01 2.20

71 000338 潍柴动力 64,461,824.65 2.17

72 601166 兴业银行 62,637,188.63 2.10

73 600557 康缘药业 59,626,204.83 2.00

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600016 民生银行 497,071,434.71 16.70

2 600383 金地集团 456,582,287.35 15.34

3 000002 万 科A 287,391,701.80 9.66

4 600030 中信证券 233,652,340.73 7.85

5 000651 格力电器 220,653,045.72 7.41

6 000060 中金岭南 206,879,690.52 6.95

7 600048 保利地产 204,400,983.31 6.87

8 601168 西部矿业 200,045,311.54 6.72

9 600050 中国联通 172,183,329.04 5.78

10 601318 中国平安 164,006,472.51 5.51

11 000937 金牛能源 158,461,377.41 5.32

12 000858 五 粮 液 156,123,788.29 5.25

13 601899 紫金矿业 146,651,490.24 4.93

14 000792 盐湖钾肥 144,902,956.90 4.87

15 000878 云南铜业 143,657,796.55 4.83

16 601328 交通银行 142,926,986.69 4.80

17 600690 青岛海尔 141,830,861.66 4.76

18 601169 北京银行 137,247,536.73 4.61

19 000800 一汽轿车 136,513,085.44 4.59

20 600000 浦发银行 134,365,954.33 4.51

21 000677 山东海龙 125,062,990.29 4.20

22 600675 中华企业 123,932,688.87 4.16

23 000898 鞍钢股份 116,551,765.78 3.92

24 600519 贵州茅台 115,193,049.37 3.87

25 600585 海螺水泥 113,142,635.06 3.80

26 600348 国阳新能 110,353,759.15 3.71

27 600978 宜华木业 109,351,837.56 3.67

28 600406 国电南瑞 107,813,738.65 3.62

29 000807 云铝股份 107,492,390.93 3.61

30 000069 华侨城A 106,742,132.14 3.59

31 600600 青岛啤酒 104,994,586.98 3.53

32 600036 招商银行 104,713,304.77 3.52

33 600075 新疆天业 102,730,622.33 3.45

34 601088 中国神华 102,421,096.78 3.44

35 000527 美的电器 101,011,460.24 3.39

36 600005 武钢股份 100,910,249.46 3.39

37 601699 潞安环能 97,294,092.24 3.27

38 601601 中国太保 92,089,482.54 3.09

39 601898 中煤能源 90,499,241.17 3.04

40 600725 云维股份 90,228,180.90 3.03

41 000983 西山煤电 90,212,998.71 3.03

42 600100 同方股份 89,248,288.75 3.00

43 600019 宝钢股份 87,869,419.58 2.95

44 600895 张江高科 87,311,161.22 2.93

45 600581 八一钢铁 86,868,969.08 2.92

46 600497 驰宏锌锗 86,814,485.89 2.92

47 600875 东方电气 86,407,856.40 2.90

48 600031 三一重工 83,642,810.38 2.81

49 601166 兴业银行 82,507,846.14 2.77

50 000568 泸州老窖 81,967,469.40 2.75

51 002045 广州国光 80,633,680.92 2.71

52 002092 中泰化学 79,713,314.70 2.68

53 600997 开滦股份 78,879,502.85 2.65

54 600858 银座股份 76,999,001.52 2.59

55 000726 鲁 泰A 76,966,270.45 2.59

56 600015 华夏银行 76,676,883.67 2.58

57 000822 山东海化 76,137,806.61 2.56

58 600143 金发科技 75,409,012.69 2.53

59 000338 潍柴动力 73,036,284.13 2.45

60 600362 江西铜业 72,239,977.99 2.43

61 600518 康美药业 70,128,562.91 2.36

62 600009 上海机场 68,029,417.63 2.29

63 600694 大商股份 67,610,130.42 2.27

64 600028 中国石化 66,542,544.44 2.24

65 601390 中国中铁 64,516,939.01 2.17

66 600795 国电电力 62,523,074.99 2.10

67 000063 中兴通讯 62,407,348.68 2.10

68 601939 建设银行 62,362,233.99 2.10

69 600183 生益科技 62,195,514.49 2.09

70 000157 中联重科 60,717,498.89 2.04

71 600596 新安股份 59,742,530.50 2.01

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 12,150,941,469.80

卖出股票的收入(成交)总额 12,310,322,472.56

注:"买入金额"、"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,453,890.85

2 应收证券清算款 7,769,288.86

3 应收股利 -

4 应收利息 86,043.27

5 应收申购款 173,358.76

6 其他应收款 39.53

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,482,621.27

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

264,741 19,113.89 213,848,871.49 4.23% 4,846,382,425.92 95.77%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 811,789.30 0.02%

§10开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 5,769,255,195.28

本报告期期间基金总申购份额 334,755,988.95

减:本报告期期间基金总赎回份额 1,043,779,886.82

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,060,231,297.41

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本公司外方股东提名,Jean Audibert先生担任本公司第二届监事会监事,Vincent Trouillard Perrot先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009年3月6日获得股东会批准。

本公司在本报告期内无其他重大人事变动。

本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为2年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费130,000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

申银万国证券股份有限公司 2 7,263,956,312.91 29.71% 6,123,584.48 29.92% 新增1个

中国国际金融有限公司 2 3,670,617,433.54 15.01% 3,120,009.17 15.24% 新增1个

海通证券股份有限公司 1 3,200,052,773.17 13.09% 2,600,067.79 12.70% -

安信证券股份有限公司 1 2,962,464,654.07 12.12% 2,518,085.65 12.30% -

华融证券股份有限公司 1 1,539,251,015.49 6.30% 1,308,362.19 6.39% 新增

中信证券股份有限公司 1 1,242,488,948.51 5.08% 1,009,532.69 4.93% -

中投证券股份有限公司 2 1,191,430,215.40 4.87% 1,011,772.10 4.94% 新增1个

华泰联合证券有限责任公司 1 1,149,333,857.52 4.70% 933,848.35 4.56% 新增

国信证券股份有限公司 2 760,443,207.07 3.11% 627,925.95 3.07% 新增1个

长城证券有限责任公司 1 717,983,472.35 2.94% 583,368.41 2.85% 新增

中银国际证券有限责任公司 1 235,325,685.35 0.96% 200,025.10 0.98% -

招商证券股份有限公司 1 214,529,370.86 0.88% 174,307.06 0.85% 新增

中信建投证券股份有限公司 1 193,514,849.95 0.79% 164,487.07 0.80% -

光大证券股份有限公司 2 80,235,689.10 0.33% 68,174.94 0.33% 新增1个

银河证券股份有限公司 1 22,752,288.57 0.09% 18,486.78 0.09% -

第一创业有限责任公司 1 6,861,179.38 0.03% 5,832.10 0.03% -

平安证券有限责任公司 1 - - - - 新增

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 2、公司财务状况良好 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

申银万国证券股份有限公司 16,819,363.17 46.67% - - - -

中国国际金融有限公司 9,405,750.66 26.10% - - - -

海通证券股份有限公司 9,227,320.63 25.60% - - - -

中信证券股份有限公司 303,023.49 0.84% - - - -

中银国际证券有限责任公司 286,875.34 0.80% - - - -

光大证券股份有限公司 - - - - - -

银河证券股份有限公司 - - - - - -

中信建投证券股份有限公司 - - - - - -

华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -

国信证券股份有限公司 - - - - - -

第一创业有限责任公司 - - - - - -

安信证券股份有限公司 - - - - - -

中投证券股份有限公司 - - - - - -

长城证券有限责任公司 - - - - - -

招商证券股份有限公司 - - - - - -

平安证券有限责任公司 - - - - - -

华融证券股份有限公司 - - - - - -


申万巴黎基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十一日