泰信现代服务业混合型证券投资基金

2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信现代服务业混合

基金主代码 290014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年2月7日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 33,846,558.62份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务业呈现

出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国

在加快转变经济发展方式的过程中现代服务业的崛起

所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，

力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

投资策略 本基金看好在我国加快转变经济发展方式的过程中现

代服务业的发展前景，将结合“自上而下”的资产配

置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重股票资

产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估值风

险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调

整降低资产波动的风险。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

风险收益特征 本基金作为混合型基金，主要通过发掘在我国加快转

变经济发展方式的过程中，推动现代服务业大发展带

来的投资机会，实现基金资产增值，属于中高风险、

中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债

券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 胡囡 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799

电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn

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客户服务电话 400-888-5988 95588

传真 021-20899008 （010）66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -1,476,606.29 7,322,555.16 9,494,889.47

本期利润 -3,417,800.19 3,865,067.02 13,451,115.36

加权平均基金份额本期利润 -0.0966 0.1220 0.3637

本期基金份额净值增长率 -6.72% 29.52% 34.48%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.5964 0.7110 0.3209

期末基金资产净值 54,033,770.67 56,791,572.45 43,810,532.14

期末基金份额净值 1.596 1.711 1.321

注：1、上述指标的计算时间的起始日为2013年2月7日（基金合同生效日）。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.24% 0.68% 0.88% 0.55% -2.12% 0.13%

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过去六个月 3.43% 0.68% 3.85% 0.57% -0.42% 0.11%

过去一年 -6.72% 1.45% -7.71% 1.05% 0.99% 0.40%

过去三年 62.48% 2.01% 40.11% 1.34% 22.37% 0.67%

自基金合同 67.52% 1.86% 22.83% 1.28% 44.69% 0.58%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

1、沪深300指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国A股市场具有较强的代表性和权威性。

2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同于2013年2月7日正式生效。本基金自2015年8月7日起变更为混合型基

金。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-35%，现金或者到 第5页共38页

期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例为基金资产净

值的0%-3%。本基金投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金合同于2013年2月7日正式生效，2013年度相关数据根据实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 总额 放总额 计

2016 - - - -

2015 - - - -

2014 0.500 1,368,511.18 286,880.17 1,655,391.35

合计 0.500 1,368,511.18 286,880.17 1,655,391.35

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：王小林

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托

投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2016年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策

略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共19只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级

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1号、泰信添盈债券分级2号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信财达添利2号、

泰信-合信一号、泰信合信三号、泰信融昇保本1号、泰信融昇保本2号、泰信融昇3号保本、

泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯

1号、泰信洛肯2号、泰信易享一号、泰信融鑫2号、泰信中融景诚旭诚固收1号、泰信融昇

5号、泰信财达添利3号共25个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

研究生硕士。具有基金从业资

格。2008年12月加入泰信基金

本基金经 管理有限公司，历任基金投资

王博强 理兼泰信 2015年3月 部行政助理、集中交易部交易

先生 先行策略 17日 - 8年 员、研究部助理研究员、研究

混合基金 员、高级研究员兼泰信发展主

经理 题混合基金经理助理。自

2016年6月30日起担任泰信先

行策略混合基金经理。

注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），

公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

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3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年，我国宏观经济背景处于改善的大格局下，市场在经历1月份熔断下跌后，全

年呈现慢牛格局。 2016年国际环境复杂，以民粹主义为代表的不确定性因素有抬头的趋势。市

场风格经历了较大的变化，市场开始重视蓝筹股的投资价值。

本基金在2015年底调低了基金仓位，较大避免了年初的净值回撤。整个一二季度我们积极

参与市场的反弹，较好的把握了市场机会。我们主要配置了消费、贵金属、化工等方向，也较多参与了PPP主题投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为1.596元，净值增长率为-6.72%，业绩比较基准增长率

为-7.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为2017年经济形势较2016年更为复杂，市场面临美国加息、特朗普上台、欧洲大选

年等不确定因素。我们认为通胀系统性抬升确定性较高。总体上看，我们认为市场呈现"N"型走势。 2017年我们以消费、工业金属、贵金属为基础配置。我们认为成长股出清符合当下脱虚向实的政策指引。我们认为长股的投资机会将在下半年逐步显现。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。

1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系

本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内 第10页共38页

部控制水平。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新，特别是在2015年7、8月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。

（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

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委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资

总监，泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总

监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本报告期,本基金未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰信现代服务业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，泰信现代服务业混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信现代服务业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信现代服务业混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信现代服务业混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21011号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

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审计报告收件人 泰信现代服务业混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的泰信现代服务业混合型证券投资基金(原泰

信现代服务业股票型证券投资基金，以下简称“泰信现代服务

业基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、

2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报

表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信现代服务业基金的基金管理人

泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰信现代服务业基金的财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了泰信现代服务业基金2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 10,526,540.23 8,230,767.17

结算备付金 214,949.90 800,704.67

存出保证金 37,758.55 120,118.91

交易性金融资产 42,642,788.00 38,424,163.01

其中：股票投资 42,642,788.00 38,424,163.01

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,013,228.71 10,001,918.05

应收利息 2,237.81 3,553.27

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 54,437,503.20 57,581,225.08

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 69,269.31 79,579.44

应付托管费 11,544.88 13,263.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 53,918.34 332,309.96

第15页共38页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 269,000.00 364,500.00

负债合计 403,732.53 789,652.63

所有者权益：

实收基金 33,846,558.62 33,191,925.06

未分配利润 20,187,212.05 23,599,647.39

所有者权益合计 54,033,770.67 56,791,572.45

负债和所有者权益总计 54,437,503.20 57,581,225.08

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.596元，基金份额总额33,846,558.62份。

7.2 利润表

会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -1,461,068.30 6,675,780.98

1.利息收入 108,905.95 77,813.00

其中：存款利息收入 108,905.95 75,894.95

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 1,918.05

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 358,383.23 9,961,191.25

其中：股票投资收益 -338,397.15 9,803,963.25

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 696,780.38 157,228.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -1,941,193.90 -3,457,488.14

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 12,836.42 94,264.87

第16页共38页

减：二、费用 1,956,731.89 2,810,713.96

1．管理人报酬 830,722.83 765,468.64

2．托管费 138,453.72 127,578.04

3．销售服务费 - -

4．交易费用 709,063.34 1,537,570.28

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 278,492.00 380,097.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,417,800.19 3,865,067.02

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,417,800.19 3,865,067.02

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 33,191,925.06 23,599,647.39 56,791,572.45

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -3,417,800.19 -3,417,800.19

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 654,633.56 5,364.85 659,998.41

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 7,608,682.56 4,334,621.94 11,943,304.50

2.基金赎回款 -6,954,049.00 -4,329,257.09 -11,283,306.09

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 33,846,558.62 20,187,212.05 54,033,770.67

金净值）

第17页共38页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 33,166,854.79 10,643,677.35 43,810,532.14

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 3,865,067.02 3,865,067.02

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 25,070.27 9,090,903.02 9,115,973.29

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 47,342,333.26 46,190,638.13 93,532,971.39

2.基金赎回款 -47,317,262.99 -37,099,735.11 -84,416,998.10

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 33,191,925.06 23,599,647.39 56,791,572.45

金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信现代服务业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2012]第 938号《关于核准泰信现代服务业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币358,345,806.61 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 070 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》于2013年2月7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 358,406,733.77 份，其中认购资金利息折合 60,927.16 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

第18页共38页

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信现代

服务业股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为泰信现代服务业混合型证券投资

基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的 60%-95%，固定收益类证券投资占基金资产的 0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例为基金资产净值的 0-3%。投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

第19页共38页

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

第20页共38页

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本期末及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 830,722.83 765,468.64

的管理费

其中：支付销售机构的 135,140.30 125,887.98

客户维护费

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

第21页共38页

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 138,453.72 127,578.04

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本报告期末及上年度末本基金未发生销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金

持有的 占基金总份额的 持有的 份额

基金份额 比例 基金份额 占基金总份

额的比例

山东省国际信托 18,130,215.59 53.5700% 18,130,215.59 54.6200%

股份有限公司

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 10,526,540.23 103,582.28 8,230,767.17 67,203.70

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第22页共38页

本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称 日期原因估值单 日期开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注

价

2016 重大 2017

探路年 资产 年

300005者 11月 16.69 2月 15.02 70,000 1,170,630.001,168,300.00 -

28日 重组 6日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

第23页共38页

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为41,474,488.00元，属于第二层次的余额为1,168,300.00元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次的余额为33,150,362.71元，第二层次的余额为

4,541,848.30元，第三层次的余额为731,952.00元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

交易性金融资产

——股票投资

2016年1月1日 731,952.00

购买 -

出售 -668,289.72

当期利得或损失总额 -

——计入损益的利得或损失 -63,662.28

2016年12月31日 -

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。

2015年1月1日 -

购买 -

出售 -

转入第三层次 555,542.00

转出第三层次 -

当期利得或损失总额

——计入损益的利得或损失 176,410.00

2015年12月31日 731,952.00

2015年12月31日扔持有

的资产计入2015年度损益

的未实现利得或损失的变动

——公允价值变动损益 -465,165.20

第24页共38页

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 42,642,788.00 78.33

其中：股票 42,642,788.00 78.33

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,741,490.13 19.73

7 其他各项资产 1,053,225.07 1.93

8 合计 54,437,503.20 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第25页共38页

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 1,825,100.00 3.38

B 采矿业 4,481,110.00 8.29

C 制造业 28,348,890.00 52.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,070,000.00 1.98

G 交通运输、仓储和邮政业 1,706,400.00 3.16

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 1,404,200.00 2.60

K 房地产业 531,480.00 0.98

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,195,208.00 4.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,080,400.00 2.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 42,642,788.00 78.92

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

第26页共38页

比例（%）

1 600132 重庆啤酒 170,000 3,136,500.00 5.80

2 000703 恒逸石化 150,000 2,254,500.00 4.17

3 000538 云南白药 26,300 2,002,745.00 3.71

4 300090 盛运环保 172,000 1,995,200.00 3.69

5 601233 桐昆股份 128,000 1,838,080.00 3.40

6 300422 博世科 40,600 1,653,638.00 3.06

7 000060 中金岭南 145,000 1,616,750.00 2.99

8 601899 紫金矿业 470,000 1,569,800.00 2.91

9 600219 南山铝业 490,000 1,514,100.00 2.80

10 600547 山东黄金 41,000 1,496,910.00 2.77

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600547 山东黄金 5,056,354.00 8.90

2 601198 东兴证券 4,251,523.01 7.49

3 601069 西部黄金 4,100,340.99 7.22

4 300347 泰格医药 4,040,826.00 7.12

5 600990 四创电子 3,397,648.08 5.98

6 300017 网宿科技 3,178,598.00 5.60

7 600132 重庆啤酒 3,169,966.00 5.58

8 002456 欧菲光 3,151,267.04 5.55

9 300336 新文化 3,149,287.79 5.55

10 600170 上海建工 3,112,500.00 5.48

11 600633 浙报传媒 3,012,440.93 5.30

12 000703 恒逸石化 2,867,209.00 5.05

13 600622 嘉宝集团 2,863,483.00 5.04

14 600489 中金黄金 2,817,320.00 4.96

15 600048 保利地产 2,773,000.00 4.88

16 600855 航天长峰 2,645,057.80 4.66

17 600737 中粮屯河 2,566,901.00 4.52

18 300422 博世科 2,480,154.61 4.37

第27页共38页

19 600180 瑞茂通 2,477,656.46 4.36

20 600158 中体产业 2,416,691.33 4.26

21 002183 怡亚通 2,400,501.56 4.23

22 002655 共达电声 2,349,839.00 4.14

23 600074 保千里 2,315,612.58 4.08

24 600576 万家文化 2,278,212.50 4.01

25 300364 中文在线 2,232,419.00 3.93

26 600596 新安股份 2,231,440.28 3.93

27 600688 上海石化 2,166,430.00 3.81

28 300122 智飞生物 2,099,049.52 3.70

29 002244 滨江集团 2,045,626.00 3.60

30 002230 科大讯飞 2,033,540.30 3.58

31 002123 梦网荣信 1,953,060.51 3.44

32 601886 江河集团 1,951,456.71 3.44

33 601233 桐昆股份 1,935,083.53 3.41

34 300398 飞凯材料 1,929,099.00 3.40

35 600395 盘江股份 1,913,933.19 3.37

36 601021 春秋航空 1,860,478.00 3.28

37 600343 航天动力 1,860,154.33 3.28

38 600153 建发股份 1,851,000.00 3.26

39 600036 招商银行 1,813,856.55 3.19

40 300253 卫宁健康 1,813,661.00 3.19

41 300113 顺网科技 1,797,547.00 3.17

42 000538 云南白药 1,783,805.78 3.14

43 600879 航天电子 1,768,761.00 3.11

44 002418 康盛股份 1,735,534.00 3.06

45 002675 东诚药业 1,731,414.00 3.05

46 601328 交通银行 1,726,700.00 3.04

47 000049 德赛电池 1,717,436.48 3.02

48 601988 中国银行 1,709,800.00 3.01

49 600600 青岛啤酒 1,705,443.36 3.00

50 000060 中金岭南 1,702,915.00 3.00

51 000729 燕京啤酒 1,694,188.33 2.98

52 300078 思创医惠 1,693,608.16 2.98

53 002468 艾迪西 1,691,754.70 2.98

54 002176 江特电机 1,673,153.25 2.95

第28页共38页

55 300090 盛运环保 1,671,782.02 2.94

56 600219 南山铝业 1,669,834.00 2.94

57 600176 中国巨石 1,649,376.00 2.90

58 601899 紫金矿业 1,648,600.00 2.90

59 601311 骆驼股份 1,647,092.84 2.90

60 600350 山东高速 1,641,800.92 2.89

61 300197 铁汉生态 1,641,755.80 2.89

62 601933 永辉超市 1,638,665.00 2.89

63 300165 天瑞仪器 1,638,600.69 2.89

64 300437 清水源 1,632,475.00 2.87

65 600362 江西铜业 1,625,767.00 2.86

66 300100 双林股份 1,597,862.00 2.81

67 600360 华微电子 1,558,192.00 2.74

68 002494 华斯股份 1,516,434.60 2.67

69 601555 东吴证券 1,507,877.00 2.66

70 600259 广晟有色 1,505,744.00 2.65

71 002383 合众思壮 1,455,296.00 2.56

72 002146 荣盛发展 1,450,980.96 2.55

73 002596 海南瑞泽 1,438,298.00 2.53

74 002285 世联行 1,426,472.80 2.51

75 600895 张江高科 1,413,570.00 2.49

76 002196 方正电机 1,379,542.80 2.43

77 601155 新城控股 1,342,646.80 2.36

78 601058 赛轮金宇 1,334,898.00 2.35

79 000983 西山煤电 1,288,023.20 2.27

80 300106 西部牧业 1,277,040.00 2.25

81 600029 南方航空 1,269,493.00 2.24

82 000937 冀中能源 1,249,651.00 2.20

83 000402 金融街 1,236,280.00 2.18

84 002172 澳洋科技 1,233,948.58 2.17

85 600409 三友化工 1,221,426.00 2.15

86 002245 澳洋顺昌 1,217,272.00 2.14

87 002714 牧原股份 1,212,026.00 2.13

88 300178 腾邦国际 1,200,914.68 2.11

89 600958 东方证券 1,190,309.00 2.10

90 600309 万华化学 1,189,270.80 2.09

第29页共38页

91 002474 榕基软件 1,177,352.00 2.07

92 600889 南京化纤 1,174,500.00 2.07

93 600803 新奥股份 1,171,244.00 2.06

94 300005 探路者 1,170,630.00 2.06

95 601118 海南橡胶 1,165,876.00 2.05

96 600172 黄河旋风 1,161,971.00 2.05

97 600693 东百集团 1,159,066.60 2.04

98 000911 南宁糖业 1,156,150.00 2.04

99 000792 盐湖股份 1,143,755.34 2.01

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600547 山东黄金 4,204,326.42 7.40

2 601069 西部黄金 4,066,434.00 7.16

3 002456 欧菲光 3,508,066.00 6.18

4 600990 四创电子 3,472,228.68 6.11

5 300017 网宿科技 3,452,370.69 6.08

6 300336 新文化 3,435,964.00 6.05

7 000895 双汇发展 3,347,824.00 5.89

8 600170 上海建工 3,114,468.00 5.48

9 600633 浙报传媒 2,893,979.25 5.10

10 300347 泰格医药 2,883,333.73 5.08

11 600737 中粮屯河 2,792,488.00 4.92

12 600622 嘉宝集团 2,652,218.88 4.67

13 000729 燕京啤酒 2,648,455.91 4.66

14 601198 东兴证券 2,620,075.00 4.61

15 600158 中体产业 2,543,448.00 4.48

16 600855 航天长峰 2,432,579.25 4.28

17 002655 共达电声 2,422,824.00 4.27

18 600048 保利地产 2,414,248.00 4.25

19 300398 飞凯材料 2,351,245.94 4.14

20 600180 瑞茂通 2,306,773.62 4.06

21 600576 万家文化 2,297,793.52 4.05

第30页共38页

22 600074 保千里 2,251,717.42 3.96

23 002183 怡亚通 2,244,325.00 3.95

24 600489 中金黄金 2,205,300.00 3.88

25 300122 智飞生物 2,170,269.97 3.82

26 000625 长安汽车 2,099,754.08 3.70

27 600688 上海石化 2,090,330.54 3.68

28 002244 滨江集团 2,055,151.00 3.62

29 300364 中文在线 1,984,188.00 3.49

30 002675 东诚药业 1,962,527.10 3.46

31 002230 科大讯飞 1,951,747.00 3.44

32 600766 园城黄金 1,929,427.50 3.40

33 600879 航天电子 1,927,100.00 3.39

34 002123 梦网荣信 1,915,030.00 3.37

35 600395 盘江股份 1,912,885.05 3.37

36 601311 骆驼股份 1,911,681.60 3.37

37 601328 交通银行 1,907,700.00 3.36

38 600360 华微电子 1,896,916.72 3.34

39 300113 顺网科技 1,893,301.45 3.33

40 600036 招商银行 1,883,427.04 3.32

41 000651 格力电器 1,872,432.00 3.30

42 300253 卫宁健康 1,871,609.00 3.30

43 601021 春秋航空 1,824,114.24 3.21

44 600343 航天动力 1,819,504.30 3.20

45 000049 德赛电池 1,809,649.00 3.19

46 002383 合众思壮 1,764,247.00 3.11

47 300100 双林股份 1,747,277.13 3.08

48 002241 歌尔股份 1,736,614.39 3.06

49 300238 冠昊生物 1,723,117.86 3.03

50 601988 中国银行 1,721,600.00 3.03

51 600600 青岛啤酒 1,713,100.39 3.02

52 002468 艾迪西 1,704,041.00 3.00

53 300165 天瑞仪器 1,703,278.60 3.00

54 002418 康盛股份 1,694,909.00 2.98

55 300078 思创医惠 1,687,296.00 2.97

56 601058 赛轮金宇 1,682,404.00 2.96

57 600259 广晟有色 1,672,169.00 2.94

58 002299 圣农发展 1,666,350.44 2.93

59 601886 江河集团 1,646,820.99 2.90

第31页共38页

60 300437 清水源 1,633,769.00 2.88

61 600519 贵州茅台 1,622,655.40 2.86

62 000703 恒逸石化 1,621,237.00 2.85

63 002172 澳洋科技 1,616,597.00 2.85

64 601933 永辉超市 1,604,366.12 2.83

65 300197 铁汉生态 1,597,342.00 2.81

66 002196 方正电机 1,578,799.40 2.78

67 002285 世联行 1,578,366.50 2.78

68 002176 江特电机 1,567,582.00 2.76

69 600895 张江高科 1,552,103.00 2.73

70 601555 东吴证券 1,544,546.88 2.72

71 002494 华斯股份 1,544,197.00 2.72

72 002596 海南瑞泽 1,526,348.00 2.69

73 002146 荣盛发展 1,498,787.50 2.64

74 600596 新安股份 1,440,098.85 2.54

75 002474 榕基软件 1,401,927.00 2.47

76 000402 金融街 1,396,033.00 2.46

77 601155 新城控股 1,388,757.90 2.45

78 601515 东风股份 1,385,914.95 2.44

79 000877 天山股份 1,328,246.00 2.34

80 000937 冀中能源 1,327,670.18 2.34

81 000983 西山煤电 1,313,052.70 2.31

82 000911 南宁糖业 1,274,585.00 2.24

83 600029 南方航空 1,272,500.00 2.24

84 600409 三友化工 1,261,525.00 2.22

85 600315 上海家化 1,252,803.75 2.21

86 601006 大秦铁路 1,250,947.00 2.20

87 600693 东百集团 1,211,459.00 2.13

88 601588 北辰实业 1,202,223.00 2.12

89 600775 南京熊猫 1,176,273.00 2.07

90 300178 腾邦国际 1,157,692.82 2.04

91 600309 万华化学 1,154,247.13 2.03

92 000901 航天科技 1,145,648.86 2.02

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第32页共38页

买入股票成本（成交）总额 239,100,423.97

卖出股票收入（成交）总额 232,602,207.93

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本报告期末本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本报告期末本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

第33页共38页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 37,758.55

2 应收证券清算款 1,013,228.71

3 应收股利 -

4 应收利息 2,237.81

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,053,225.07

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行

第34页共38页

合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

212 159,653.58 25,340,631.10 74.87% 8,505,927.52 25.13%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 4,947.50 0.0146%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年2月7日）基金份额总额 358,406,733.77

本报告期期初基金份额总额 33,191,925.06

本报告期基金总申购份额 7,608,682.56

减:本报告期基金总赎回份额 6,954,049.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

第35页共38页

本报告期期末基金份额总额 33,846,558.62

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利

益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，目前案件正在审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6万元。该审

计机构从基金合同生效日（2013年2月7日）开始为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

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金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

广发证券 2133,887,452.94 28.38% 124,689.05 28.69% -

国信证券 2116,450,449.97 24.69% 106,121.40 24.42% -

广州证券 1 72,085,050.20 15.28% 65,691.32 15.11% -

宏源证券 2 51,412,889.97 10.90% 47,806.12 11.00% -

华创证券 2 41,470,404.50 8.79% 37,792.15 8.70% -

川财证券 1 22,584,054.04 4.79% 21,032.85 4.84% -

民生证券 1 21,511,659.67 4.56% 20,033.83 4.61% -

东兴证券 1 12,294,540.61 2.61% 11,449.87 2.63% -

齐鲁证券 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

华泰联合证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

中国银河证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字

【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超

过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重

所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金新增交易单元：国信证券上海34699、国信证券深圳397448、天风证券上海36378、

东北证券深圳001675；退租交易单元：无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

广发证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

华泰联合证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

中国银河证券 - - - - - -

泰信基金管理有限公司

2017年3月30日

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