泰信中小盘精选混合型证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......43

8.1期末基金资产组合情况......43

8.2期末按行业分类的股票投资组合......43

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......49

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

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8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

8.12投资组合报告附注......49

§9基金份额持有人信息......50

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§10开放式基金份额变动......51

§11重大事件揭示 ......51

11.1基金份额持有人大会决议......51

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

11.4基金投资策略的改变......52

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

11.8其他重大事件 ......55

§12备查文件目录......59

12.1备查文件目录......59

12.2存放地点......59

12.3查阅方式......60

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 泰信中小盘精选混合型证券投资基金

基金简称 泰信中小盘精选混合

基金主代码 290011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年10月26日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 48,720,439.55份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求

基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力

争获取超越业绩基准的稳健收益。

投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下

而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期

行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中

小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类

资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资

产的波动风险。

业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，主要通过发掘具有高成长潜力

的中小盘股票实现基金资产增值，属于中高风险、中

高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券

型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡囡 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896

电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-5988 95566

传真 021-20899008 010-66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号

区浦东南路256号37层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号

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区浦东南路256号华夏银

行大厦36-37层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 王小林 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市卢湾区湖滨路202号企业天

普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东

南路256号华夏银行大厦36、37层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -18,390,647.90 190,543,311.14 119,334,824.13

本期利润 -49,839,246.81 232,344,135.08 118,959,187.32

加权平均基金份额本期利润 -0.4089 0.8246 0.6268

本期加权平均净值利润率 -23.19% 39.14% 45.56%

本期基金份额净值增长率 -17.30% 42.06% 47.91%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 36,832,267.32 180,366,313.38 230,327,526.88

期末可供分配基金份额利润 0.7560 1.1487 0.6668

期末基金资产净值 85,552,706.87 356,733,059.52 575,762,668.85

期末基金份额净值 1.756 2.272 1.667

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 105.62% 148.64% 75.03%

注：1、本基金合同于2011年10月26日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 第6页共60页

购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.15% 1.04% -0.93% 0.64% 3.08% 0.40%

过去六个月 -4.46% 0.98% 2.35% 0.71% -6.81% 0.27%

过去一年 -17.30% 1.71% -13.43% 1.45% -3.87% 0.26%

过去三年 73.77% 2.09% 47.95% 1.63% 25.82% 0.46%

过去五年 107.90% 1.80% 63.01% 1.46% 44.89% 0.34%

自基金合同 105.62% 1.77% 44.80% 1.45% 60.82% 0.32%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

1、中证700指数是中证指数有限公司以沪深300指数为基础编制的系列规模指数之一，全称为

中证中小盘700指数（中CSISmall&Midcap700index），上海行情代码为 000907，深圳行情代

码为399907。其成分股由代表中盘特征的中证200指数的成分股和代表小盘特征的中证500指数

的成分股共同构成，中证700指数编制合理、透明，运用广泛，能够综合反映沪深证券市场内中

小市值公司的整体状况，对中国A股中小盘市场具有较强的代表性和权威性。

2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同于2011年10月26日正式生效。本基金自2015年8月7日起变更为混合型基

金。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，现金或到期

日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券、权证及其他金融工具的投资比例依照

法律法规和监管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份额现金形式发放再投资形式发 年度利润分配合 备注

度 分红数 总额 放总额 计

2016 1.350 15,029,307.21 3,339,791.47 18,369,098.68

2015 0.700 20,777,119.50 3,274,373.96 24,051,493.46

2014 - - - -

合 2.050 35,806,426.71 6,614,165.43 42,420,592.14

计

注：1、本基金的基金管理人于2015年1月6日宣告2014年度第一次分红，向截至2015年1月

8日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的本基金持有人，按每10份基金份

额派发红利0.700元。

2、本基金的基金管理人于2015年12月31日宣告2015年度第一次分红，向截至2016年1月6

日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的本基金持有人，按每10份基金份额

派发红利1.35元。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：王小林

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是原山东省国际信托投

资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2016年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略

混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共19只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级1号、泰 第10页共60页

信添盈债券分级2号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信财达添利2号、泰信-合信

一号、泰信合信三号、泰信融昇保本1号、泰信融昇保本2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4

号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯1号、泰信

洛肯2号、泰信易享一号、泰信融鑫2号、泰信中融景诚旭诚固收1号、泰信融昇5号、泰信财

达添利3号共25个资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

研究生硕士。具有基金从业资

本基金经 格。2009年7月加入泰信基金

理兼泰信 管理有限公司，先后担任研究

刘杰先生优质生活 2015年3月- 7年 部助理研究员、研究员、高级

混合基金 17日 研究员兼专户投资部投资顾

经理 问。自2016年12月1日起担

任泰信优质生活混合基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司

制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 第11页共60页

限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 第12页共60页

送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上半年，市场整体表现为快速回落筑底企稳的走势。一月份指数单边下跌，上证指数

创自去年5月份调整以来新低，恐慌情绪再度蔓延市场；二月开始，市场逐步企稳，春节后逐步

浮出水面的宏观经济数据显示经济有企稳迹象，加之海外市场对国内影响较为正面，指数呈现出区间震荡并缓慢走高的趋势。经历了一季度末行业、板块的轮番表现后，大盘指数在二季度趋于稳定，但局部热点开始逐步凸显，结构性行情持续演绎。由于一季度刺激政策加码较重，二季度投资力度相对减弱，同时供给侧改革也没有新的进展，因此，传统行业基本被市场所忽视。六月份，由于海外几大风险事件的逐步兑现，特别是英国脱欧给全球市场带来了不小的冲击。一时间，股市、汇市、商品市场均出现了剧烈的波动，反观A股表现，相对较为平稳，但避险情绪进一步推升了贵金属板块的表现，以黄金为代表的贵金属板块股价持续向好。纵观上半年市场整体表现，消费、价值、防御几大投资方向表现显着优于其他版块，较之成长股的超额收益更加明显。下半年市场表现较上半年更加稳健，虽然市场仍出现了一系列风险事件，特别是年底债券市场的去杠杆，但市场仍然顶住了压力。

一季度由于一月份的净值大幅回撤，后面两个月的仓位策略都较为保守，但也在春节后对配置做了较大幅度调整，同时在二月底积极加仓。进入二季度，指数逐渐失真，我们也逐步淡化了对于大盘指数的判断，更多强调板块和个股的选择，积极参与市场热点。大部分时间内，基金都维持了较高仓位的运作。下半年市场相对平稳，本基金也积极参与了PPP、举牌等一系列热点主题，但因为行情持续性相对较短，对净值贡献有限。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为1.756元，净值增长率为-17.30%，同期业绩比较基准收

益率为-13.43%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济基本面——四季度以来，工业利润增速继续走高，主要缘于工业生产、销售增长加快，价格涨幅明显扩大，去年同期低基数，以及电子、专用设备和石油加工等行业拉动明显。11月产成品存货同比增速0.5%，由负转正并连续5个月回升。库存销售比回落至0.36，低于过去两年同 第13页共60页

期。存货周转天数为14.1天，较10月持平。分行业库存有去有补，整体库存继续缓慢回补，但

力度稍显不足。12月PMI小幅回落。12月全国制造业PMI小幅回落至51.4，连续第5个月高于

荣枯线，但也是5个月来首次出现回落。分项来看，需求平、生产降、价格涨、库存去。分企业

规模来看，大、中、小型企业均回落。12月经济整体平稳，PMI回落但仍在扩张区间，终端需求

稳中有降，工业生产涨跌互现，完成6.5%-7%增长目标已无悬念。但16年稳增长的代价却是房价

大涨、杠杆骤升、汇率承压。中央经济工作会议定调，抑制地产泡沫和防范金融风险将是17年首

要目标。截止目前12月商务部、统计局食品价格环比涨幅分别为1.8%、-0.4%，预计12月CPI

食品价格环涨0.9%，受高基数影响，12月CPI或小降至2.2%。

资金面——12月最后一周R007均值上升10bp至3.3%，R001均值下降22BP至2.15%，但周

五的R007降至3.01%，R001降至2.13%，节前货币利率整体保持稳定。12月最后一周央行操作逆

回购6000亿，逆回购到期8450亿，逆回购回笼2450亿，但得益于前两周的大幅投放，12月央

行净投放累计约4565亿。央行行长周小川发布新年致辞，称17年将保持货币政策稳健中性，调

节好货币闸门，维护流动性基本稳定。而国家外汇管理局在12月31日表示，个人购汇政策没有

变化，5万美元的个人购汇额度保持不变，但会加强对真实性和合规性的审核。1月份将开启新一

轮换汇周期，但得益于12月财政万亿放款和央行持续投放，短期流动性仍有望维持稳定。

政策与事件——在习近平主席的新年贺词中，“撸起袖子加油干”代表了这个砥砺奋进的时代，新年伊始，央行对于资本管控的加强仍在继续，代表着2017年实体经济需要踏实肯干，而防范金融风险仍是重中之重。关注2017年资本市场参与者结构的变化，养老金、深港通等标志性亊件为市场带来了新的机构投资者，而金融机构对于股票资产配置需求的上升。汇率的预期问题仍然不可小觑，在强烈的汇率贬值预期之下，资本外流的压力始终非常大，从企业到个人都争相配置海外资产，央行只能依靠较为严格的汇率管制，来抑制外汇储备的快速下降。外部而言，市场的焦点在特朗普1月20日就职带来的政策变化。

市场预判——展望2017年，我们认为外部和内部约束条件较多，很难见到系统性大行情，防

风险为主。2017年贸易保护主义抬头，会对中国的出口贸易造成很大的冲击；资产价格处于高位，

货币环境很难继续放松；社会的总体的杠杆率较高，对投资形成一定的掣肘；居民的杠杆率上升和人口老龄化的开始，对长期的消费潜力形成负面影响。投资者需要更加理性，应当适度降低对于收益率的预期。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以 第14页共60页

独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。

1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系

本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部控制水平。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新，特别是在2015年7、8月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。

（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市 第15页共60页

场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总

监，泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定：

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；

4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比

例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；

6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3

位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产；

7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

第16页共60页

二、本基金的基金管理人于2015年12月31日宣告2015年度第一次分红，向截至2016年1

月6日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司 登记在册的本基金持有人，按每10份基金

份额派发红利1.35元。利润分配合计 18,369,098.68 元(其中,现金形式发放15,029,307.21

元,再投资形式发放3,339,791.47元)。符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中小盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21012号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰信中小盘精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰信中小盘精选混合型证券投资基金(原泰

信中小盘精选股票型证券投资基金，以下简称“泰信中小盘基

第17页共60页

金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016

年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附

注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信中小盘精选混合基金的基金管

理人 泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰信中小盘基金的财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中

国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了泰信中小盘基金2016年12月31日的财务状况

以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信中小盘精选混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

第18页共60页

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 14,267,257.27 80,344,067.90

结算备付金 706,823.75 1,995,181.24

存出保证金 159,911.35 545,057.29

交易性金融资产 7.4.7.2 59,238,226.12 283,281,203.01

其中：股票投资 59,238,226.12 283,281,203.01

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 20,000,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 2,633.68 12,081.36

应收股利 - -

应收申购款 399.40 494.07

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 94,375,251.57 366,178,084.87

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 7,853,152.74 7,648,373.46

应付赎回款 4,233.69 64,658.03

应付管理人报酬 132,033.54 454,256.95

应付托管费 22,005.61 75,709.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 424,103.79 810,320.76

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 387,015.33 391,706.69

负债合计 8,822,544.70 9,445,025.35

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 48,720,439.55 157,011,660.66

第19页共60页

未分配利润 7.4.7.10 36,832,267.32 199,721,398.86

所有者权益合计 85,552,706.87 356,733,059.52

负债和所有者权益总计 94,375,251.57 366,178,084.87

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.756元，基金份额总额48,720,439.55份。

7.2利润表

会计主体：泰信中小盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -40,668,646.71 252,193,565.43

1.利息收入 407,324.52 986,812.37

其中：存款利息收入 7.4.7.11 372,400.32 503,274.33

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 34,924.20 483,538.04

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -9,892,938.88 208,616,951.62

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -10,491,184.82 206,737,314.70

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 598,245.94 1,879,636.92

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -31,448,598.91 41,800,823.94

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 265,566.56 788,977.50

减：二、费用 9,170,600.10 19,849,430.35

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,248,165.06 8,892,193.81

2．托管费 7.4.10.2.2 541,360.90 1,482,032.28

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 4,960,198.41 9,035,426.99

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 420,875.73 439,777.27

三、利润总额（亏损总额以“-” -49,839,246.81 232,344,135.08

号填列）

减：所得税费用 - -

第20页共60页

四、净利润（净亏损以“-”号填 -49,839,246.81 232,344,135.08

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信中小盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 157,011,660.66 199,721,398.86 356,733,059.52

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -49,839,246.81 -49,839,246.81

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -108,291,221.11 -94,680,786.05 -202,972,007.16

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 57,825,540.91 45,239,647.99 103,065,188.90

2.基金赎回款 -166,116,762.02 -139,920,434.04 -306,037,196.06

四、本期向基金份额持有 - -18,369,098.68 -18,369,098.68

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 48,720,439.55 36,832,267.32 85,552,706.87

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 345,435,141.97 230,327,526.88 575,762,668.85

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 232,344,135.08 232,344,135.08

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -188,423,481.31 -238,898,769.64 -427,322,250.95

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

第21页共60页

其中：1.基金申购款 176,564,550.49 184,846,974.51 361,411,525.00

2.基金赎回款 -364,988,031.80 -423,745,744.15 -788,733,775.95

四、本期向基金份额持有 - -24,051,493.46 -24,051,493.46

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 157,011,660.66 199,721,398.86 356,733,059.52

金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1138号《关于核准泰信中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币262,307,424.58元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第408号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》于2011年10月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为262,332,100.87份基金份额，其中认购资金利息折合24,676.29份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信中小盘精

选股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为泰信中小盘精选混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证700指数收益率+20%× 第22页共60页

中证全债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

第23页共60页

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

第24页共60页

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第25页共60页

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

第26页共60页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

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(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 14,267,257.27 80,344,067.90

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 14,267,257.27 80,344,067.90

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 54,969,605.96 59,238,226.12 4,268,620.16

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 54,969,605.96 59,238,226.12 4,268,620.16

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 247,563,983.94 283,281,203.01 35,717,219.07

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第28页共60页

其他 - - -

合计 247,563,983.94 283,281,203.01 35,717,219.07

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 20,000,000.00 -

合计 20,000,000.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,937.42 10,378.42

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 318.00 897.80

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 306.25 -

应收申购款利息 0.01 559.94

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 72.00 245.20

合计 2,633.68 12,081.36

7.4.7.6其他资产

本报告期末及上年度末本基金无其他资产余额。

第29页共60页

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 424,103.79 810,320.76

银行间市场应付交易费用 - -

合计 424,103.79 810,320.76

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 15.33 206.69

预提费用 387,000.00 391,500.00

- - -

合计 387,015.33 391,706.69

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 157,011,660.66 157,011,660.66

本期申购 57,825,540.91 57,825,540.91

本期赎回（以“-”号填列） -166,116,762.02 -166,116,762.02

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 48,720,439.55 48,720,439.55

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 180,366,313.38 19,355,085.48 199,721,398.86

本期利润 -18,390,647.90 -31,448,598.91 -49,839,246.81

本期基金份额交易 -101,844,963.33 7,164,177.28 -94,680,786.05

第30页共60页

产生的变动数

其中：基金申购款 53,957,034.48 -8,717,386.49 45,239,647.99

基金赎回款 -155,801,997.81 15,881,563.77 -139,920,434.04

本期已分配利润 -18,369,098.68 - -18,369,098.68

本期末 41,761,603.47 -4,929,336.15 36,832,267.32

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 340,510.45 397,602.38

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 25,551.68 91,161.66

其他 6,338.19 14,510.29

合计 372,400.32 503,274.33

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 1,706,799,561.17 3,187,791,929.70

减：卖出股票成本总额 1,717,290,745.99 2,981,054,615.00

买卖股票差价收入 -10,491,184.82 206,737,314.70

7.4.7.13债券投资收益

本期及上年度可比期间本基金无债券投资收益余额。

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

本报告期末及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。

第31页共60页

7.4.7.15衍生工具收益

本报告期末及上年度可比期间本基金无衍生工具投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 598,245.94 1,879,636.92

基金投资产生的股利收益 - -

合计 598,245.94 1,879,636.92

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -31,448,598.91 41,800,823.94

——股票投资 -31,448,598.91 41,800,823.94

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -31,448,598.91 41,800,823.94

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 176,291.83 784,449.41

转出基金补偿费 89,274.73 4,528.09

其他 - -

合计 265,566.56 788,977.50

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%

第32页共60页

归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 4,960,198.41 9,035,426.99

银行间市场交易费用 - -

合计 4,960,198.41 9,035,426.99

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 67,000.00 67,000.00

信息披露费 320,000.00 320,000.00

帐户维护费 13,500.00 18,000.00

银行划款手续费 20,175.73 34,577.27

其他 200.00 200.00

- - -

合计 420,875.73 439,777.27

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

第33页共60页

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止,上述税收政策对本基金截止2016年12月31日止年度的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第34页共60页

2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 3,248,165.06 8,892,193.81

的管理费

其中：支付销售机构的客 105,480.88 187,880.95

户维护费

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X

1.50%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 541,360.90 1,482,032.28

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

持有的基 持有的基金

关联方名称 持有的 金份额 持有的 份额

基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

山东国托 27,512,090.56 56.4700% 33,512,090.56 21.3400%

第35页共60页

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 14,267,257.27 340,510.45 80,344,067.90 397,602.38

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

金额单位：人民币元

序 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分

号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注

登记日 数 合计

1 2016年1月6日2016年1月6 1.350 15,029,307.21 3,339,791.4718,369,098.68

日

合 - - 1.350 15,029,307.21 3,339,791.4718,369,098.68

计

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注

价 价

第36页共60页

000547航天发2016年4重大资 15.28 2017年1 16.90 479,9247,132,052.267,333,238.72-

展月19日产重组 月3日

000748长城信2016年重大资 18.92 - - 220,0004,666,745.004,162,400.00-

息 11月1 产重组

日

注：1.本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

2.根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的《关于

中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，长城电脑向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经 第37页共60页

营管理行为进行监督的四道监控防线。

监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

第38页共60页

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第39页共60页

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 14,267,257.27 - - -14,267,257.27

结算备付金 706,823.75 - - - 706,823.75

存出保证金 159,911.35 - - - 159,911.35

交易性金融资产 - - -59,238,226.1259,238,226.12

买入返售金融资产 20,000,000.00 - - -20,000,000.00

应收利息 - - - 2,633.68 2,633.68

应收申购款 - - - 399.40 399.40

其他资产 - - - - -

资产总计 35,133,992.37 - -59,241,259.2094,375,251.57

负债

应付证券清算款 - - - 7,853,152.74 7,853,152.74

应付赎回款 - - - 4,233.69 4,233.69

应付管理人报酬 - - - 132,033.54 132,033.54

应付托管费 - - - 22,005.61 22,005.61

应付交易费用 - - - 424,103.79 424,103.79

其他负债 - - - 387,015.33 387,015.33

负债总计 - - - 8,822,544.70 8,822,544.70

利率敏感度缺口 35,133,992.37 - -50,418,714.5085,552,706.87

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 80,344,067.90 - - -80,344,067.90

结算备付金 1,995,181.24 - - - 1,995,181.24

存出保证金 545,057.29 - - - 545,057.29

交易性金融资产 - - -283,281,203.01283,281,203.01

应收利息 - - - 12,081.36 12,081.36

应收申购款 - - - 494.07 494.07

资产总计 82,884,306.43 - -283,293,778.44366,178,084.87

负债

应付证券清算款 - - - 7,648,373.46 7,648,373.46

应付赎回款 - - - 64,658.03 64,658.03

应付管理人报酬 - - - 454,256.95 454,256.95

应付托管费 - - - 75,709.46 75,709.46

应付交易费用 - - - 810,320.76 810,320.76

其他负债 - - - 391,706.69 391,706.69

负债总计 - - - 9,445,025.35 9,445,025.35

利率敏感度缺口 82,884,306.43 - -273,848,753.09356,733,059.52

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 第40页共60页

者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率

的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的80%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

第41页共60页

（%）

交易性金融资产-股票投资 59,238,226.12 69.24 283,281,203.01 79.41

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 59,238,226.12 69.24 283,281,203.01 79.41

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

31日） 31日）

1.业绩比较基准上升5% 4,770,000.00 22,280,000.00

2.业绩比较基准下降5% -4,770,000.00 -22,280,000.00

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为228,678,339.08元，属于第二层次的余额为 54,602,863.93元，无属于第

三层次的余额(2014年12月31日，第一层次408,202,921.98，第二层次27,125,174.22元，无

属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 第42页共60页

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 59,238,226.12 62.77

其中：股票 59,238,226.12 62.77

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,000.00 21.19

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,974,081.02 15.87

7 其他各项资产 162,944.43 0.17

8 合计 94,375,251.57 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

第43页共60页

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,551,800.00 12.33

C 制造业 45,809,426.12 53.55

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

D 应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 2,877,000.00 3.36

I业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 59,238,226.12 69.24

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002383 合众思壮 166,935 8,263,282.50 9.66

2 000547 航天发展 479,924 7,333,238.72 8.57

第44页共60页

3 600596 新安股份 600,000 6,144,000.00 7.18

4 300097 智云股份 90,000 4,932,900.00 5.77

5 000748 长城信息 220,000 4,162,400.00 4.87

6 600759 洲际油气 420,000 4,124,400.00 4.82

7 300164 通源石油 360,000 3,722,400.00 4.35

8 600803 新奥股份 250,000 3,565,000.00 4.17

9 002353 杰瑞股份 160,000 3,248,000.00 3.80

10 000066 长城电脑 250,000 3,110,000.00 3.64

11 600571 信雅达 150,000 2,877,000.00 3.36

12 600028 中国石化 500,000 2,705,000.00 3.16

13 002829 星网宇达 35,000 2,378,250.00 2.78

14 600990 四创电子 29,987 2,180,054.90 2.55

15 300424 航新科技 10,000 492,300.00 0.58

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002673 西部证券 38,193,765.54 10.71

2 601198 东兴证券 33,256,554.00 9.32

3 000728 国元证券 27,990,345.91 7.85

4 002383 合众思壮 20,097,851.54 5.63

5 601555 东吴证券 20,043,751.00 5.62

6 601318 中国平安 19,241,641.00 5.39

7 300352 北信源 17,400,574.40 4.88

8 300287 飞利信 15,510,859.82 4.35

9 300209 天泽信息 15,145,304.11 4.25

10 300067 安诺其 15,084,036.28 4.23

11 002440 闰土股份 14,510,389.54 4.07

12 000937 冀中能源 14,480,434.14 4.06

13 002353 杰瑞股份 14,237,277.99 3.99

14 600038 中直股份 13,944,812.01 3.91

15 600109 国金证券 13,803,148.37 3.87

16 300168 万达信息 13,791,677.36 3.87

17 002467 二六三 13,267,180.54 3.72

第45页共60页

18 300252 金信诺 12,742,829.70 3.57

19 600958 东方证券 12,058,255.00 3.38

20 002340 格林美 12,049,463.72 3.38

21 002092 中泰化学 11,709,008.55 3.28

22 002655 共达电声 11,537,921.42 3.23

23 300010 立思辰 11,409,109.82 3.20

24 000563 陕国投A 11,247,690.96 3.15

25 002626 金达威 10,686,866.27 3.00

26 600184 光电股份 10,532,361.44 2.95

27 300367 东方网力 10,448,075.10 2.93

28 600495 晋西车轴 10,204,634.63 2.86

29 000697 炼石有色 10,142,494.21 2.84

30 601009 南京银行 9,858,511.00 2.76

31 300398 飞凯材料 9,844,746.06 2.76

32 600987 航民股份 9,627,702.61 2.70

33 000768 中航飞机 9,399,879.93 2.63

34 300245 天玑科技 9,370,267.77 2.63

35 000848 承德露露 9,141,904.61 2.56

36 300377 赢时胜 8,393,206.00 2.35

37 002142 宁波银行 8,283,472.96 2.32

38 601169 北京银行 8,279,657.01 2.32

39 000652 泰达股份 7,434,596.55 2.08

40 002253 川大智胜 7,423,123.00 2.08

41 601989 中国重工 7,393,635.20 2.07

42 002590 万安科技 7,379,668.00 2.07

43 002450 康得新 7,286,863.46 2.04

44 600546 *ST山煤 7,283,295.58 2.04

45 300456 耐威科技 7,208,822.00 2.02

46 601699 潞安环能 7,181,561.78 2.01

47 600597 光明乳业 7,144,659.20 2.00

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

第46页共60页

比例（％）

1 002673 西部证券 38,871,462.83 10.90

2 601198 东兴证券 34,238,220.49 9.60

3 000728 国元证券 28,828,146.95 8.08

4 300142 沃森生物 26,516,498.47 7.43

5 601555 东吴证券 21,518,683.35 6.03

6 300352 北信源 19,316,831.23 5.41

7 002626 金达威 18,754,759.67 5.26

8 601318 中国平安 18,688,360.00 5.24

9 600990 四创电子 17,673,848.42 4.95

10 300209 天泽信息 17,577,941.16 4.93

11 300287 飞利信 16,545,875.24 4.64

12 002208 合肥城建 16,279,093.18 4.56

13 300168 万达信息 15,622,952.35 4.38

14 002383 合众思壮 14,560,160.91 4.08

15 300252 金信诺 14,458,147.06 4.05

16 000937 冀中能源 14,378,802.72 4.03

17 600038 中直股份 14,191,557.22 3.98

18 002467 二六三 13,972,273.91 3.92

19 600109 国金证券 13,757,077.95 3.86

20 300067 安诺其 13,240,294.76 3.71

21 002228 合兴包装 13,222,068.21 3.71

22 002440 闰土股份 12,704,357.40 3.56

23 002390 信邦制药 12,379,771.00 3.47

24 002092 中泰化学 12,150,034.28 3.41

25 600958 东方证券 11,777,592.53 3.30

26 002340 格林美 11,634,113.03 3.26

27 000697 炼石有色 11,595,621.92 3.25

28 600775 南京熊猫 11,491,197.60 3.22

29 300085 银之杰 11,319,965.95 3.17

30 002686 亿利达 11,217,655.76 3.14

31 002655 共达电声 11,063,630.62 3.10

32 000563 陕国投A 10,874,215.17 3.05

33 300398 飞凯材料 10,789,440.00 3.02

34 002353 杰瑞股份 10,657,333.00 2.99

35 600184 光电股份 10,633,900.26 2.98

36 300010 立思辰 10,419,684.00 2.92

37 600495 晋西车轴 10,404,200.75 2.92

第47页共60页

38 002565 顺灏股份 10,299,808.00 2.89

39 300367 东方网力 10,218,008.33 2.86

40 000768 中航飞机 9,734,073.98 2.73

41 002590 万安科技 9,674,656.87 2.71

42 600987 航民股份 9,555,786.40 2.68

43 300378 鼎捷软件 9,499,073.89 2.66

44 300245 天玑科技 9,287,459.98 2.60

45 601009 南京银行 9,189,303.86 2.58

46 300377 赢时胜 9,041,833.85 2.53

47 000848 承德露露 9,012,299.65 2.53

48 300503 昊志机电 8,639,358.00 2.42

49 600590 泰豪科技 8,561,968.34 2.40

50 600682 南京新百 8,311,162.60 2.33

51 600576 万家文化 7,964,558.41 2.23

52 002657 中科金财 7,943,163.50 2.23

53 002253 川大智胜 7,841,120.75 2.20

54 300456 耐威科技 7,587,246.00 2.13

55 002025 航天电器 7,580,509.02 2.12

56 601169 北京银行 7,538,759.91 2.11

57 000633 *ST合金 7,443,211.00 2.09

58 601989 中国重工 7,404,232.18 2.08

59 002450 康得新 7,380,302.26 2.07

60 002142 宁波银行 7,359,245.32 2.06

61 002639 雪人股份 7,325,652.80 2.05

62 600685 中船防务 7,254,720.96 2.03

63 002631 德尔未来 7,201,657.00 2.02

64 300462 华铭智能 7,200,254.64 2.02

65 002537 海立美达 7,184,829.60 2.01

66 002456 欧菲光 7,141,348.49 2.00

67 600546 *ST山煤 7,138,198.00 2.00

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,524,696,368.01

卖出股票收入（成交）总额 1,706,799,561.17

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第48页共60页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

第49页共60页

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 159,911.35

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,633.68

5 应收申购款 399.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 162,944.43

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000547 航天发展 7,333,238.72 8.57 重大资产重组

2 000748 长城信息 4,162,400.00 4.87 重大资产重组

8.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不

同比例进行合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

599 81,336.29 39,497,240.29 81.07% 9,223,199.26 18.93%

第50页共60页

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 21,009.72 0.0431%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100

万份（含）、100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年10月26日 ）基金份额总额 262,332,100.87

本报告期期初基金份额总额 157,011,660.66

本报告期基金总申购份额 57,825,540.91

减:本报告期基金总赎回份额 166,116,762.02

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 48,720,439.55

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事

变动已按相关规定备案、公告。

第51页共60页

2、基金管理人无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益

责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，目前案件正在审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6.7万元。该审

计机构从基金合同生效日（2011年10月26日）开始为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中信建投 2656,543,925.17 20.32% 601,648.88 20.28% -

华泰证券 1588,024,999.17 18.20% 535,868.45 18.06% -

广州证券 1370,000,794.24 11.45% 344,582.23 11.61% -

长江证券 1363,499,971.29 11.25% 331,258.06 11.17% -

万联证券 1257,673,158.63 7.97% 239,969.92 8.09% -

中银国际 3252,855,698.08 7.82% 230,427.84 7.77% -

东方证券 1215,342,463.25 6.66% 196,241.29 6.61% -

中国建银投资 2141,624,925.99 4.38% 129,062.92 4.35% -

证券

安信证券 3109,067,960.44 3.38% 101,574.35 3.42% -

国信证券 1101,238,713.10 3.13% 94,282.91 3.18% -

第52页共60页

西南证券 1 78,647,104.76 2.43% 73,243.90 2.47% -

国泰君安 1 49,879,267.22 1.54% 45,454.84 1.53% -

东吴证券 2 34,346,242.50 1.06% 31,299.70 1.06% -

申银万国 1 12,691,515.34 0.39% 11,819.58 0.40% -

华宝证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

华泰联合证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期新增交易单元：天风证券深圳001625；退租交易单元：国金证券上海28266、广发证

第53页共60页

券深圳391580。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信建投 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

广州证券 - -50,000,000.00 15.43% - -

长江证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中国建银投资 - - - - - -

证券

安信证券 - - - - - -

国信证券 - -30,000,000.00 9.26% - -

西南证券 - -150,000,000.00 46.30% - -

国泰君安 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

申银万国 - -94,000,000.00 29.01% - -

华宝证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

华泰联合证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

第54页共60页

招商证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、《上海证券

1 停牌股票估值调整（朗姿股份） 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年1月8日

《中国证券报》、《上海证券

2 新增兴业证券为销售机构并开通 报》、《证券时报》、《证券日

定投转换及费率优惠业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年1月12日

《中国证券报》、《上海证券

3 新增北京增财销售为销售机构并 报》、《证券时报》、《证券日

开通定投转换费率优惠 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年1月20日

《中国证券报》、《上海证券

4 2015年4季度报告 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年1月22日

《中国证券报》、《上海证券

5 停牌股票估值调整（沃森生物） 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年2月26日

《中国证券报》、《上海证券

6 在财富证券开通转换业务 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年3月1日

《中国证券报》、《上海证券

7 广州证券开定投转换费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年3月1日

8 在东海证券开通转换业务 《中国证券报》、《上海证券 2016年3月10日

第55页共60页

报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com）

《中国证券报》、《上海证券

9 提醒投资者更新身份信息公告 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年3月24日

《中国证券报》、《上海证券

10 工商银行申购费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年3月28日

《中国证券报》、《上海证券

11 2015年年度报告 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年3月30日

新增北京钱景财富管理有限公司 《中国证券报》、《上海证券

12 为销售机构并开通定投转换费率 报》、《证券时报》、《证券日

优惠业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年4月12日

《中国证券报》、《上海证券

13 参加陆金所费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年4月15日

《中国证券报》、《上海证券

14 2016年1季度报告 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年4月21日

《中国证券报》、《上海证券

15 中信建投费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年5月4日

《中国证券报》、《上海证券

16 停牌股票估值调整（航天发展） 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年5月12日

《中国证券报》、《上海证券

17 停牌股票估值调整（万家文化） 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年5月19日

《中国证券报》、《上海证券

18 新增鑫鼎盛为销售机构并开通定 报》、《证券时报》、《证券日

投转换业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年5月24日

19 新增深圳新兰德为销售机构并开 《中国证券报》、《上海证券 2016年6月7日

第56页共60页

通定投转换费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com）

《中国证券报》、《上海证券

20 陆金所开通定投及费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年6月8日

《中国证券报》、《上海证券

21 新增泰诚财富为销售机构并开通 报》、《证券时报》、《证券日

定投转换费率优惠 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年6月17日

《中国证券报》、《上海证券

22 在陆金所开通申购定投费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年6月24日

《中国证券报》、《上海证券

23 在交通银行开通网上银行、手机 报》、《证券时报》、《证券日

银行申购费率优惠业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年6月27日

《中国证券报》、《上海证券

24 参加鑫鼎盛申购定定投费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年7月6日

《中国证券报》、《上海证券

25 新增北京晟视天下为销售机构并 报》、《证券时报》、《证券日

开通定投转换业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年7月12日

《中国证券报》、《上海证券

26 新增武汉市伯嘉销售有限公司为 报》、《证券时报》、《证券日

销售机构并开通定投转换业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年7月16日

《中国证券报》、《上海证券

27 16年2季度报告 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年7月19日

《中国证券报》、《上海证券

28 停牌股票估值调整（德尔未来） 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年7月21日

参加泰诚财富基金销售（大连） 《中国证券报》、《上海证券

29 有限公司申购、定投费率优惠活 报》、《证券时报》、《证券日

动 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年8月12日

30 参加上海联泰资产管理有限公司 《中国证券报》、《上海证券 2016年8月20日

第57页共60页

申购、定投费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com）

《中国证券报》、《上海证券

31 16年半年度报告 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年8月29日

《中国证券报》、《上海证券

32 新增华泰证券为销售机构开通定 报》、《证券时报》、《证券日

投转换业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年9月19日

《中国证券报》、《上海证券

33 参加交通银行手机银行申购及定 报》、《证券时报》、《证券日

投费率优惠活动 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年9月20日

参加北京恒天明泽基金销售有限 《中国证券报》、《上海证券

34 公司申购、定投费率优惠活动的 报》、《证券时报》、《证券日

公告 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年10月25日

《中国证券报》、《上海证券

35 参加嘉实财富费率优惠活动的公 报》、《证券时报》、《证券日

告 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年10月25日

《中国证券报》、《上海证券

36 开通中国工商银行股份有限公司 报》、《证券时报》、《证券日

转换业务的公告 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年10月25日

《中国证券报》、《上海证券

37 16年3季度报告 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年10月26日

新增上海万得投资顾问有限公司 《中国证券报》、《上海证券

38 为销售机构并开通定投、转换、 报》、《证券时报》、《证券日

费率优惠业务的公告 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年11月11日

新增上海华信证券有限责任公司 《中国证券报》、《上海证券

39 为销售机构并参与费率优惠活动 报》、《证券时报》、《证券日

的公告 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年11月29日

《中国证券报》、《上海证券

40 参加交通银行手机银行申购及定 报》、《证券时报》、《证券日

投费率优惠活动 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年11月29日

41 新增华福证券为销售机构并开通 《中国证券报》、《上海证券 2016年11月30日

第58页共60页

定投、转换及费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com）

《中国证券报》、《上海证券

42 新增宁波银行为销售机构并开通 报》、《证券时报》、《证券日

定投、转换业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年11月30日

《中国证券报》、《上海证券

43 停牌股票估值调整（长城信息） 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年12月13日

《中国证券报》、《上海证券

44 在上海华信证券开通定投业务 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年12月15日

《中国证券报》、《上海证券

45 参加工商银行定投费率优惠业务 报》、《证券时报》、《证券日

报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年12月28日

《中国证券报》、《上海证券

46 参加农业银行网上银行掌上银行 报》、《证券时报》、《证券日

申购费率优惠业务 报》及公司网站

（www.ftfund.com） 2016年12月28日

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准泰信中小盘精选股票型证券投资基金设立的文件

2、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》

3、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

12.2存放地点

本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。

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12.3查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司

2017年3月30日

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