泰信中小盘精选股票型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一一年九月九日
泰信中小盘精选股票型投资基金招募说明书
重要提示
本基金根据 2011 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于核准泰信中小盘精
选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1138 号) 和 2011 年 8 月 26 日
《关于泰信中小盘精选股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函
[2011]682 号)的核准,进行募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金
产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承
担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风
险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资
风险,由投资者自行负责。
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泰信中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书
目 录
一、绪 言 ............................................................... 3
二、释 义 ............................................................... 4
三、基金管理人 ........................................................... 8
四、基金托管人 .......................................................... 16
五、相关服务机构 ........................................................ 20
六、基金的募集 .......................................................... 22
七、基金合同的生效 ...................................................... 26
八、基金份额的申购、赎回与转换 .......................................... 27
九、基金的转换、非交易过户及转托管 ...................................... 35
十、基金的投资 .......................................................... 37
十一、基金的财产 ........................................................ 49
十二、基金资产的估值 .................................................... 50
十三、基金的收益分配 .................................................... 54
十四、基金的费用与税收 .................................................. 56
十五、基金的会计与审计 .................................................. 58
十六、基金的信息披露 .................................................... 59
十七、风险揭示 .......................................................... 63
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 67
十九、基金合同的内容摘要 ................................................ 70
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................ 85
二十一、对基金份额持有人的服务 .......................................... 97
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................... 102
二十三、备查文件 ....................................................... 103
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泰信中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称《基金法》)、
《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》( 以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称
《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的
内容与格式>》等有关法律法规以及《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基
金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义
务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。
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泰信中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书
二、释 义
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
基金或本基金 指泰信中小盘精选股票型证券投资基金
基金合同或本基金合同 指《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》及其
任何有效的修订和补充
中国 指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章
及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中
华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订
《销售办法》 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月
1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出
的修订
《运作办法》 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月
1 日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出
的修订
《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
《销售费用管理规定》 指中国证监会 2009 年 12 月 14 日颁布、2010 年 3 月 15
日实施的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》及不
时作出的修订
元 指中国法定货币人民币元
招募说明书 指《泰信中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书》及
对该招募说明书的任何修订和补充,包括依据法律法规对
该招募说明书进行的定期更新
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泰信中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书
发售公告 指《泰信中小盘精选股票型证券投资基金份额发售公告》
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《泰信中小盘精选股票型
证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
业务规则 指《泰信基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 指泰信基金管理有限公司
基金托管人 指中国银行股份有限公司
代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申
购、赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 指基金管理人及代销机构
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易
确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机
构为泰信基金管理有限公司或接受泰信基金管理有限公司
委托代为办理本基金注册登记业务的机构
基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的
法律主体
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
人
机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和
有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内证券的中国境外
的机构投资者
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
基金合同生效日 指基金募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和
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基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定
的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手
续后,中国证监会的书面确认之日
募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的
基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3
个月
基金存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日、交易日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日
T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
认购 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购
买本基金基金份额的行为
申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理
人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生
效后不超过 3 个月的时间开始办理
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理
人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生
效后不超过 3 个月的时间开始办理
基金账户 指基金份额注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证
交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构
办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
转托管 指投资者将其持有的基金份额从某一销售机构转托管另一
销售机构的业务
基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持
有的基金管理人管理的某一基金的全部或部分基金份额转
换为基金管理人管理的、并由同一基金份额注册登记机构
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办理注册登记的其他基金的基金份额的行为
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投
资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种
投资方式
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、
买卖证券差价、银行存款利息以及其他已实现的合法收入
及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以该计算日发行在外的基金份额
总数后的值
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
的过程
货币市场工具 指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;
期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含
一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的
其他具有良好流动性的货币市场工具
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网
站
不可抗力 指任何无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号 37 层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
成立日期:2003 年 5 月 23 日
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
电话:(021)20899188
传真:(021)20899008
联系人:王伟毅
发展沿革:
泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是由原山东
省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有
限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9
月 24 日经中国证监会批准筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发
起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部)、
客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、
监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至 2011 年 7 月底,公司有
正式员工 122 人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及
有关管理部门的处罚。
(二)注册资本、股权结构
泰信基金管理有限公司注册资本 2 亿元人民币。其中,山东省国际信托有限公司
出资 9000 万元,占公司总股本的 45%;江苏省投资管理有限责任公司出资 6000 万元,
占公司总股本的 30%;青岛国信实业有限公司出资 5000 万元,占公司总股本的 25%。
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(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况
(1)董事会成员
孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主
任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任
山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限
公司董事长。
黄东峰先生,副董事长,大学本科,经济师;曾任江苏省计划与经济委员会基建处
科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香
港博腾国际投资贸易有限公司总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经
理,兼江苏省国际信托有限责任公司董事长。
李元成先生,董事,工商管理硕士;曾任青岛市财政局驻厂员处办事员、科员、副
科,青岛市美国阳明项目办公室项目经理,青岛国际信托投资公司计划会计处副处长、
处长,青岛国信实业有限公司计划会计部经理,青岛裕桥置业有限公司总经理,青岛国
信实业有限公司副总经理,现任青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理、党委委
员。
相开进先生,董事,法学学士,律师;曾任山东省计委培训中心教师、山东省计委
固定资产投资计划处主任科员、山东省国际信托投资公司海外企业部职员、山东省国际
信托投资公司法律事务部主任助理、山东省国际信托投资公司法律事务部副主任、山东
省国际信托投资公司法律事务部经理、山东省国际信托投资有限公司副总经理,现任山
东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理兼山东省国际信托有限公司总经理。
俞二牛先生,独立董事,经济法硕士;曾任西藏军区第二通信总站政治处主任,财
政部人事教育司司长,中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席,中国
投资有限责任公司干部,中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部
长、工会主席。现任中央汇金公司派任光大银行董事。
刘敢庭先生,独立董事,行政管理大专,高级经济师;曾任湖北省教育厅基础教育
处副处长,湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长,湖北省黄冈地区行政公署副
专员,湖北省体改委副主任,湖北省证券监督管理委员会负责人,中国证监会武汉证管
办副主任,武汉稽查局副局长,中国证监会武汉证管办巡视员。
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李惠珍女士,独立董事,金融学大专,高级经济师;曾任中国人民银行上海分行静
安区办党委书记、纪委书记,中国工商银行上海市分行组织处副处长,交通银行上海分
行副行长,海通证券有限公司董事长、总经理,上海国际集团有限公司副总经理,上海
国际信托投资公司总经理、上海国际集团有限公司顾问。
(2)监事会成员
刘晓东先生,监事会主席,金融学学士,高级经济师;曾任中国工商银行青岛分行
资金调度员、信贷员,青岛国际信托投资公司科长、副处长,青岛国信实业有限公司资
产管理部经理,青岛国信发展(集团)有限责任公司资产管理部部长。
张牧农先生,监事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部
副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总
经理,山东省国际信托投资公司任投资部副经理,现任山东鲁信投资控股公司任投资管
理部高级业务经理。
戴平先生,监事,大专文化,工程师;曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部
培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资
公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理,江苏省投资管理有限责任公司综
合投资部副经理,现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。
庞少华先生,职工监事,硕士,会计师,15 年证券从业经验。2005 年 1 月加入泰
信基金管理有限公司,现任泰信基金管理有限公司清算会计部经理。
高海鸥先生,职工监事,经济学硕士,注册证券分析师;曾任明天金融控股集团任
总裁助理、中期证券大连营业部任营业部副总;2007 年 6 月加入泰信基金管理有限公司,
现任专户与机构理财业务负责人。
(3)公司高级管理人员
孟凡利先生,董事长,博士,教授;曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主
任,山东省财政厅副厅长,山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理,现任
山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼山东省国际信托有限
公司董事长。
高清海先生,总经理,经济学博士;曾任新加坡鲁信(亚洲)投资公司董事、济南
百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。
吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江
苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副
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总经理。
桑维英女士,副总经理,董事会秘书,硕士;曾先后任西安证券公司上海营业部业
务经理,西部证券上海西江湾路营业部副经理,先后担任泰信基金管理有限公司监察稽
核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、职工监事。
韩波先生,副总经理,本科;曾先后任山东国投上海证券部财务经理,鲁信投资有
限公司财务、投资管理部门经理,先后担任泰信基金管理有限公司财务负责人、总经理
助理。
2、基金经理
柳菁女士,工商管理硕士,证券从业经历 17 年,现任公司研究总监。曾任天同证
券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005 年加入泰信基金管理有
限公司,先后任交易员、研究部高级研究员、泰信先行策略基金的基金经理助理。自
2009 年 4 月 22 日起任泰信蓝筹精选股票型基金的基金经理至今。
3、投资决策委员会成员名单
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会构成如下:
高清海先生,公司总经理,投资决策委员会主任;
刘 强先生,基金投资副总监,兼泰信优质生活股票基金基金经理;
朱志权先生,基金投资副总监,兼泰信优质生活股票基金、泰信优势增长混合基金
基金经理;
何俊春女士,基金投资副总监,兼泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金
基金经理;
柳 菁女士,研究总监,兼泰信蓝筹精选股票基金基金经理;
梁 剑先生,研究副总监,兼泰信先行策略混合基金基金经理;
另外,相关基金经理、督察长、监察稽核部经理列席会议。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(四)基金管理人的职责
1、 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、 办理基金备案手续;
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
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4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、 编制季度、半年度和年度基金报告;
7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、 召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(五)、基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中
国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有
关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全
的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有
关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
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(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如涉及上述事项的法律法规有关规定发生变更,上述禁止行为应相应变更。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并
渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的
独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可
行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风
险控制与公司业务发展同等重要。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事
会下设立有独立董事参加的审计、合规与风险控制委员会,负责评价与完善公司的内部
控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报告的真
实性、可靠性,督促实施有关审计建议。
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公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻
公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策委员会等,负
责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。
此外,公司设有督察长,负责组织指导公司监察稽核工作。督察长履行职责的范围,
涵盖基金及公司运作的所有业务环节,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进
行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国
证监会报告。
(2)风险评估
公司风险管理部和内部监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能
对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响
的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作
与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门
的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业
务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞
弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制
度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的
操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核
标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠
道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送
达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行内部稽核职能,检查、评价公
司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,设置风
险管理部,分析和监控公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公
司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员和风险管理人员具有相对的独立性,内部稽
核报告报董事长及中国证监会。
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3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
变更注册登记日期:2004 年 8 月 26 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
发展概况:
1912 年 2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从 1912 年至 1949 年,中
国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、
振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,
中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要
渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。
2004 年 8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年 6 月、7 月,先后在香港联
交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商
业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及 31
个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、
个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全
资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直
接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银
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航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客
户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞
誉,树立了卓越的品牌形象。2010 年度,中国银行被 Global Finance(《环球金融》)
评为 2010 年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被 Euromoney(《欧洲货币》)
评为 2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行
奖,被 The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被 Finance Asia(《金融亚
洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21 世纪经济报道》评为亚
洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机
遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目
标不断迈进。
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中
国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集
合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算
估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工 110 余人,其中,90%
以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资
产、QFII 资产、QDII 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、
信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体
系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性
化的托管服务。2010 年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2011 年 6 月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智
优势混合(LOF)、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成
景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本
混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、
海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数(LOF)、
华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混
合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉
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实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、
嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混
合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银
河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、
易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达
中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家 180 指数、万家稳健增利债券、银华优势
企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城
优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生
活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、
泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积
极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方
高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈
核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士
丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报
债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股
票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、
上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联
接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、
上证 180 金融交易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联
接、诺德优选 30 股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同
鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票
型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数、
招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票(QDII)、嘉实海外
中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、
华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华
精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选
(QDII)、大成标普 500 等权重指数(QDII)、长信标普 100 等权重指数(QDII)、博时
抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)等 119 只证券投资基金,覆
盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多
元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
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(四)托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和
从业人员核准资格管理。中国银行自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规
的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步
完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在
内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节;在敏感部位建立了安全保密
区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全;建立了有效核对和监控制
度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互
独立和资产的安全;制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及
时准确地披露相关信息。
最近一年内,中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,
未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规
定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督
管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向国务院证券监督管理机构报告。
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五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号 37 层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
成立日期:2003 年 5 月 23 日
电话:(021)20899188
传真:(021)20899060
联系人:周向光
网址:www.ftfund.com
(2)泰信基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室
邮政编码:100032
电话:(010)66215978
传真:(010)66215968
联系人:王睿
(3)泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦 1308
邮政编码:518000
电话:(0755)33988759
传真:(0755)33988757
联系人:史明伟
2、代销机构
详见本基金份额发售公告。
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(二)注册登记机构
名称: 泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层
法定代表人:孟凡利
总经理:高清海
成立日期:2003年5月23日
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人:韩波
网址:www.ftfund.com
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:薛竞、陈熹
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六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法
律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2011 年 7 月 20 日证监许可
[2011]1138 号文核准。
(二)基金类型
股票型证券投资基金。
(三)基金的运作方式
契约型、开放式。
(四)基金存续期间
不定期。
(五)基金份额初始面值
本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元。
(六)基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2 亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民币。
(七)募集方式和场所
本基金通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点公开发售,具体名单见基
金份额发售公告。
投资者还可以登录基金管理人网站(www.ftfund.com)办理开户、认购等业务,网
上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。
基金管理人可以根据情况变更或增减基金代销机构,并另行公告。
(八)募集期限
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金自 2011 年 9 月 13 日至 2011 年 10 月 21 日进行发售。如果在此期间届满时
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未达到本招募说明书第七章第(一)条规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续
销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,
并及时公告。
(九)募集对象
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者(有关法律法规规定禁止购买者除外)、
合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(十)认购安排
1、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售,
具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告
中确定并披露。
2.、投资者认购应提交的文件和办理的手续
详见基金份额发售公告。
3.、认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机
构规定的方式全额交付认购款项,投资者在募集期内可以多次认购本基金份额。代销网
点每个基金账户每次认购金额不得低于1,000元人民币,累计认购金额不设上限。直销
柜台每个基金账户首次认购金额不得低于50,000元人民币,已在直销柜台有认购本基金
记录的投资者不受上述认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为10,000元人民币。当
日的认购申请在销售柜台规定的时间之后不得撤销。
(十一)认购费用与认购份额的计算
1、认购费用
本基金认购费率如下。投资者如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
认购金额 认购费率
100 万以下 1.2%
100 万(含)- 500 万 1.0%
500 万(含)以上 收取固定费用 1000 元
本基金的认购费用按照《销售费用管理规定》收取,在投资人认购基金份额时收取,
不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各
项费用。
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2、认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算
公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
基金份额份数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担。
有效认购资金募集期间的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归基金份额持
有人所有。
例如:某投资者认购金额为 10 万元,所对应的认购费率为 1.2%。并假定该笔认购
在募集期间产生利息 100 元。则认购份额为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
认购费用=认购金额-净认购金额=100,000-98,814.23=1185.77 元
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值=(98,814.23+100)
/1.00=98,914.23 份
即:投资者投资 10 万元认购本基金,假定该笔认购募集期间产生利息 100 元,在
基金合同生效时,投资者账户登记有本基金 98,914.23 份。
(十二)认购的方法与确认
1、认购方法
投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据
相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。
2、认购确认
销售网点(包括直销机构和代销网点)受理申请并不表示对该申请已经成功的确认,
而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认登
记为准。投资者应在本基金合同生效后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询最终成交确认情况和认购的份额。
(十三)募集资金利息的处理方式
本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份
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额,归基金份额持有人所有。利息的具体金额及利息转份额的具体数额,以注册登记机
构的记录为准。
(十四)募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中
列支。
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七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金
备案手续:
1、基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币;
2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。
(二)基金的备案
基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之
日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提
交验资报告,办理基金备案手续。
(三)基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公
告。
(四)基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应
当:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期
存款利息。
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本合同存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金
管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
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八、基金份额的申购、赎回与转换
(一)申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点
将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根
据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。具体
业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基
金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。
本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 2
日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体和管理人网站上公告。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金
份额净值为基准进行计算;
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基
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金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时,申购确认日期在先的基金
份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
4、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的业务办理时
间结束后不得撤销;
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可根据基金运作的实际情况
依法更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公
告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资者提交赎回
申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认
基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有
效性进行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申
请的确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项
将退回投资者账户。
投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回
款项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划
往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律
法规规定处理。
(五)申购与赎回的数额限制
1、申请申购基金的金额
通过代销机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为 1,000 元(含申购费);
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通过本公司直销柜台申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为 50,000 元(含
申购费),追加申购最低金额为 10,000 元(含申购费),已在直销柜台有认购本基金
记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。
通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为 1,000 元(含申
购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低
申购金额的限制。
2、申请赎回基金的份额
投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精
确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于 100 份。
3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基
金份额余额不足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。
4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
5、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基
金管理人进行前述调整必须提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(六)申购费与赎回费
1、申购费
本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取,本基金基金份额采用前端收费
模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按申购金额递减,
申购费率具体如下表所示:
申购金额 申购费率
100 万以下 1.5%
100 万(含)- 500 万 1.2%
500 万(含)以上 收取固定费用 1000 元
2、赎回费
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。赎回费率具体如下表所示:
持有时间 赎回费率
1 年以下 0.50%
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1 年(含 1 年)- 2 年 0.25%
2 年以上(含 2 年) 0%
本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登
记费等相关手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。
费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定媒
体上刊登公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,按相关监管部门要求,履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、
赎回费率和转换费率,并在调整实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理
人网站上刊登公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式
基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日
基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此
误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
本基金的基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
例如:某投资者投资 10 万元申购本基金,所对应的申购费率为 1.5%。并假定当日
的基金份额净值为 1.062 元。则申购份额为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=100,000/(1+1.5%)=98,522.17 元
申购费用=申购金额-净申购金额=100,000-98,522.17=1,477.83 元
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=98,522.17/1.062=92,770.40
份
即:投资者投资 10 万元申购本基金,假定当日的基金份额净值为 1.062 元,则可
得到 92,770.40 份。
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2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”,赎回金额为按照实际确认有效的赎回份额乘以申
请当日基金份额净值的金额,赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
赎回金额=赎回金额-赎回费用
例如:某投资者赎回 1 万份基金份额,持有期小于 1 年,假设赎回当日基金份额净
值是 1.062 元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620 元
赎回费=赎回总额×赎回费率=10,620×0.5%=53.10 元
赎回金额=10,620-53.10=10,566.90 元
即:投资者赎回基金份额 1 万份,假设赎回当日基金份额净值是 1.062 元,则其可得
到的赎回金额为 10,566.90 元。
3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由
此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有
5、申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。所收取赎回费中不低于赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。
(八)申购与赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定
的时间之前可以撤销。
2、投资者 T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并
办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者 T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并
办理相应的注册登记手续。
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4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,
并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资者的申购申请。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基
金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(5)项暂停
申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公
告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金无法支付赎回款项。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回,导致
本基金的现金支付出现困难。
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基
金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净
值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,已接收的赎回申
请可延期支付,但延期支付最长不得超过 20 个工作日,并在指定媒体上公告。投资人
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登
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暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后
的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一
日基金总份额的 10%,为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管
理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申
请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,
确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期
赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回
金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延
缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在至少一种指定媒体上公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明
书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至
少一种指定媒体上刊登公告。
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(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,
并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在至少一种指定媒体
上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回
时,基金管理人应提前两个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回
公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登
暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。
暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前两个工作日,在至少一种指
定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近
一个开放日的基金份额净值。
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九、基金的转换、非交易过户及转托管
(一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管
理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转
换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的
规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,或者按照相关
法律法规或国家有权机关另有要求的方式进行处理的行为。基金注册登记机构只受理继
承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中:
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指
基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强
制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给
其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。无论在上述何种情况下,接受划转
的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办
理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。符合条件的非交易过户
申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费
用。
(三)基金的转托管
基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。转托管在转出
方进行申报,基金份额转托管一次完成(个别销售机构除外)。投资者于 T 日转托管基
金份额成功后,转托管份额于 T+1 日到达转入方网点,投资者可于 T+2 日起赎回该部
分基金份额。
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(四)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发
布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期
扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规
定的定期定额投资计划最低申购金额。
(五)基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解
冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投
资)一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
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十、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票,追求基金资产的长期稳定增值。在
严控风险的前提下,力争获取超越业绩基准的稳健收益。
(二)投资理念
本基金将秉承长期投资和价值投资的理念,深入研究宏观经济和上市公司的基本面,
通过投资具有高成长潜力的中小盘股票,获得稳健的投资收益。
中小企业是中国经济发展的活力和创新源泉,本着长期投资和价值投资的理念,投
资者将可以最大化地分享中国经济发展的成果。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各
类股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场
工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
需符合中国证监会的相关规定)。
本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票,现金或到期日在 1 年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%,债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监
管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的 80%。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(四)投资策略
本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略,重点
投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市
公司,同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调
整降低资产的波动风险。
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图 泰信中小盘精选证券投资基金投资策略示意图
资料来源:泰信基金;
1、大类资产配置策略
本基金管理人通过自己开发的分析工具和模型来综合分析和动态跟踪影响各大类
资产风险收益的因素,制定股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例、调整原
则和调整范围。主要的分析工具和模型包括基本面周期指数模型和均值反转模型等。
(1)基本面周期指数模型。我们参照国外的投资时钟模型,运用经济周期理论,
对中国近十多年的经济周期进行了更为细致的划分和研究,从周期观点出发,构建基于
不同周期阶段的基本面周期指数模型,同时根据周期不断重复运转的原理,应用周期时
空映射方法,对基本面指数进行外推预测,从而起到对资本市场未来走势预判的实际效
用。根据对我国经济周期的经验研究结果我们将经济周期划分为四个大阶段和六个子阶
段(具体划分标准见下表)。本基金在投资时间中将参考模型的预测结果,优化资产配
置。
表 经济周期和资产配置
周期 状态 经济增长状态 物价状态 流动性 最优资产
衰退 衰退初期 下降 下降/震荡 下降 债券
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衰退后期 上升 下降 下降/上升 股票
复苏 复苏前期 上升 震荡 上升/下降 股票/商品
繁荣 经济繁荣 上升 上升 上升 股票/商品
滞涨前期 下降 震荡/上升 上升 债券/现金/商品
滞胀
滞涨后期 下降 上升 下降 债券
资料来源:泰信基金
(2)均值反转模型。实证研究发现我国证券市场存在显著的均值反转的现象,基
于此我们开发了A股市市场的均值反转模型,根据A股市场的估值指标(PE 和 PB)的
周期特征来判断市场的机会和风险。另外,利用“均值反转”的基本思想,对 A 股市场
各行业的相对估值指标(如行业 PB/市场 PB,行业 PE/市场 PE,或称为行业估值溢/
折价)进行统计,并以此作为寻找相对收益机会的依据。当某些行业的相对估值水平较
过往历史已接近或达到极值状态(最高或最低),往往存在“价值回归”型的投资机会;
对于那些估值水平处于相对高位,而基本面或政策预期又可能出现不利变化的行业,则
应及时回避风险。
通过运用上述的工具和模型,研究部的策略小组将提供资产配置的建议,提交公司
投资决策委员会讨论通过后交由基金经理执行。
2、股票投资策略
(1)中小盘股票的定义
基金管理人每半年末将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相
加,累计流通市值达到 A 股总流通市值 2/3 的这部分股票称为中小盘股票。在此期间
对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等),如果其流通市值
(对未上市新股而言为本基金管理人预计的流通市值)可满足以上标准,也称为中小盘
股票。
一般情况下,上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流通
股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的,本基金将根
据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市
值。当权威的证券数据服务机构能够提供可供投资者在公开股票市场上买卖的自由流通
股本数据时,本基金管理人可采取自由流通股本乘以收盘价计算流通市值。
基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定
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的范围,本基金管理人将根据市场情况,本着投资者利益最大化的原则,适时予以调整,
最长不超过 3 个月。如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算
方式,本基金将予以相应调整,并提前公告变更后具体的计算方法。
(2)行业配置策略
行业特征从很大程度上决定了行业中上市公司的基本属性,在经济发展的不同阶
段、不同的政策环境及市场环境下,各个行业的景气状态将有很大的区别,基金的行业
配置对基金收益具备重要影响。本基金将采用自上而下的行业分析方法首先从行业层面
进行筛选。
本基金的行业配置从定性分析和定量分析两个角度进行考察,依据行业周期轮动特
征以及行业相对投资价值评估结果,精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且
具有良好投资价值的行业进行重点配置。
① 定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,结合对我国行业
周期轮动特征的考察,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以
及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。
重点关注行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。
② 定量分析方面,主要依据行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对
利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业 PEG(行业估值/行业利润增长
率)三项指标进行筛选,上述三项指标的数值均大于 1 的行业将是本基金的投资重点。
中小企业由于经营策略灵活,专注细分市场,将充分受益于国家对新兴产业的发展
扶持和对经济增长结构的调整。在行业精选过程中,本基金在投资中,将重点关注具备
以下优势的中小盘上市公司:
① 在新兴产业中的领军企业
新兴产业通常企业规模相对较小,而中小盘股票也主要来自于新兴产业。新兴产业
是指在原来的粗放的经济发展方式转变成为科学的可持续的发展方式过程中受益和诞
生的新行业和新企业,其中蕴含了丰富的投资机会。本基金将紧密跟踪产业发展趋势,
通过研究产业政策、结构和周期的变化,分析并预测新兴产业各子行业的基本面,同时
考虑行业估值与轮动等因素,精选新兴行业的优质投资标的。
② 在传统产业转型中处于领先地位的企业
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产业结构的调整和增长方式的转变,是一个提高自主创新能力、整合各类资源,促
使传统产业向集约化、规模化、节能化发展的过程;也是运用新科学、新技术和新的经
营模式使原有企业蜕变升华的过程。传统产业的成功转型能够提高社会资源配置的效
率,促进国民经济协调持续的发展。本基金将关注产业结构调整的趋势和推动力,精选
在传统产业转型中处于优势地位的优质投资标的。
(2)中小盘股票的投资
本基金将综合定性分析与定量分析手段,运用“泰信中小盘精选模型”,在对公司
竞争优势、成长性和经营健康性进行尽职调研的基础上结合估值分析,精选中小盘优质
个股,构建优化的股票投资组合。
① 公司竞争优势分析
由于中小市值上市公司所处市场的总体规模、自身的业务规模、投融资能力等因素
有所限制的原因,对其公司基本面进行分析时,不仅需衡量当前及过往状况,更需着眼
于未来,衡量其核心竞争力在企业未来成长过程中所带来的投资机会。
本基金将运用“泰信中小盘精选模型”对公司的竞争优势进行综合评分,模型对企
业的竞争优势主要从四个方面进行考量:技术、管理、资源和政策。在具体的运用“泰
信中小盘精选模型”的过程中,公司投研人员尤其注重定性指标所体现出的公司成长的
持续性,模型四个方面的考察要点主要如下:
技术:包括核心技术的领先程度、持续的技术创新能力、专利等核心优势的排他性
等优势;
管理:公司是否具有良好的治理结构、管理层是否具有良好的管理经验和能力、是
否制定了合适的薪酬计划等。
资源:包括公司所拥有的排他性的有形资产和无形资产、在供应链中所具备的议价
能力等;
政策:公司所处产业及所生产的产品是否符合政府产业政策导向、是否享受政府税
收和补贴优惠、是否获得政策支持等;
虽然竞争优势分析不能如财务指标那样进行定量计算,但是我们会对同行业的公司
的以上四方面进行排序打分,然后将上述四项的得分进行加权综合,其中,技术、管理、
资源、政策的权重分别为 40%、30%、20%、10%。
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一般来说,企业的可持续增长是指在可预见的 5 年以上盈利的持续增长,通常这种
成长应该明显高于行业的平均增长水平和国民经济的增长速度。我们重视企业可持续的
源泉,是否具有可持续和可复制的经营模式等。如果企业的可持续增长是来源于其不断
进步的技术优势、可复制的经营策略、可持续的自身比较优势,那么我们认为这种增长
将维持很长的时间,也是我们投资的重点。从以上各种竞争优势的权重可以看出,我们
特别重视企业管理者包括全体员工通过主观能动性创造出来的研发和管理优势,这是决
定企业核心竞争力和可持续成长的根本因素和长期因素。
② 成长性和经营健康性分析
本基金的综合成长性指标主要包括主营业务收入增长率和净利润增长率。在考虑成
长性时,本基金并不仅考虑公司过去的成长性,更通过上市公司当前和过往的数据发掘
其未来的成长性。主营业务收入增长率是企业成长性最重要的判断指标,较高的主营业
务收入增长率隐含的是企业市场份额的扩大、未来盈利潜力的提高、盈利稳定性的增强;
而净利润增长率则反映了公司的盈利能力和盈利增长情况,是衡量上市公司经营效益的
重要指标。
本基金的经营健康性指标包括净资产收益率、资产负债率、总资产周转率、主营业
务利润率。通过关注经营健康性指标,分析公司资产负债结构以及资产流动性状况,合
理的负债结构和良好的流动性状况隐含的是公司未来进行扩大规模的能力、获取融资规
模及降低融资成本的能力、抵御市场风险的能力,这些能力往往能够改变竞争格局,并
为公司业绩的增长创造有利的环境。
③ 尽职调研
本基金的尽职调研评估系统主要通过实地调研和第三方佐证的信息来评估上市公
司在公司治理、信息披露、运营管理、竞争力、诚信守法、风险管理等方面的能力和可
信性。本基金将运用本公司开发的“上市公司调查四十问”方法,对股票组合的候选公
司在资信、诚信、竞争力、意外风险等四大方面进行综合打分,以选出优质的成长型公
司,尽最大努力为基金份额持有人增加财富。
④ 估值分析
本基金的股票估值分析在传统定价分析的基础之上,对备选的中小盘股票价值进行
动态评估,判断其合理区间,挑选出被市场低估的公司。
本基金的股票估值分析的内容主要包括:
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A 估值模型包括: PEG、PE、PB、DCF 等。
B 成长型公司的竞争性溢价:按照成熟市场上持续成长型公司的合理溢价水平,对
公司股票赋予合理的溢价。
C 结合基本面分析、估值分析及市场整体估值水平,判断股票价格的合理区间及价
格走势,筛选出市场价格低估或合理的上市公司股票。
3、债券投资策略
在本基金的债券投资过程中,本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势,采
取积极主动的投资管理,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投
资收益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构
建债券组合,尽可能地控制风险,提高基金投资收益。
4、权证投资策略
本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本
基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、市场供求关
系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、
对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略
等。
(五)投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和基金合同的规定;
(2)宏观、微观经济运行环境和证券市场走势;
(3)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策;
(4)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况;
(5)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势;
(6)上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估;
2、投资操作程序
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本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、基金投资部、研
究部以及风险管理部,投资操作包括投资准备、投资决策、投资执行和投资评估等四个
程序。
(1)投资准备程序
① 风格库的建立与维护:研究员根据基金合同中的规定,初选出符合本基金投资策
略的证券风格库。
② 核心库的建立与维护:研究部与基金投资部按照“泰信中小盘精选模型”对个股、
债券进一步进行系统分析,深入调研,精选股票/债券。
(2)投资决策程序
① 基金经理构造投资组合计划;
② 风险管理部对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见;研究部策略研究
员通过宏观、中观分析,对投资组合的资产配置提出意见;
③ 投资决策委员会通过月度、季度、年度会议和不定期会议对基金配置的组合方案
进行审议和确定。
(3)投资执行程序
基金经理通过交易室对投资组合方案进行实施。
(4)投资评估程序
① 风险管理部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期
或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告。
② 评估和调整决策程序:投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策
的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。
风险管理部的基金评估报告主要包括两大部分,即基金风险评估报告和基金绩效归
因报告和。基金风险评估报告包括基金风险调整收益特征分析、组合 VAR 风险分析和
个股流动性风险分析。
基金绩效归因报告分析指标包括大类资产配置贡献分析、基金收益风格分解、
Brinson 行业归因分析模型和十大个股贡献分析。
其中 Brinson 行业归因分析模型将组合相对基准的超额收益率(增值回报)分解成
三部分:行业配置效应、个股选择效应和交互效应。
配置效应:各行业的配置效应计算公式如下:
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其中, 为第 j 个行业占资产的权重, 为第 j 个行业的基准权重, 为第 j 个
行业的基准收益率, 为基准收益率。
选择效应:各行业的选择效应计算公式如下:
其中, 为第 j 个行业的基准权重, 为第 j 个行业的收益率, 为第 j 个行业的
基准收益率。
交互效应:各行业的选择效应计算公式如下:
其中, 为第 j 个行业占资产的权重, 为第 j 个行业的基准权重, 为第 j 个
行业的收益率, 为第 j 个行业的基准收益率。
(六)投资限制
1、投资比例限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券的 10%;
(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值
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的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%;
(6)法律法规或监管部门和基金合同规定的其他限制。
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投
资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应 程序后,
本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金
合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原
因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易
日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他
活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
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(七)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证 700 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
我们认为选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险
收益特征。
本基金采用该业绩比较基准,主要基于以下考虑:
1、中证 700 指数是中证指数有限公司以沪深 300 指数为基础编制的系列规模指数
之一, 全称为中证中小盘 700 指数(中 CSI Small&Midcap 700 index),上海行情代
码为 000907,深圳行情代码为 399907。其成分股由代表中盘特征的中证 200 指数的
成分股和代表小盘特征的中证 500 指数的成分股共同构成,中证 700 指数编制合理、
透明,运用广泛,能够综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况,对中国 A 股
中小盘市场具有较强的代表性和权威性。
2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为
样本,是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有良好
的债券市场代表性,运用较为广泛。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基
准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在报
中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
(八)风险收益特征
本基金主要通过发掘具有高成长潜力的中小盘股票实现基金资产增值,属于较高风
险、较高预期收益的基金品种,理论上预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
本基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法如下:
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护
基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
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4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
(十)基金的融资融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
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十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基
金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管
理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。
(四)基金财产的保管与处分
1、本基金的基金资产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,并由基金托管
人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产
和收益,归入基金财产。
3、基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产
承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。
除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
4、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产范围。
5、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同
基金财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产
强制执行。
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十二、基金资产的估值
(一)估值目的
本基金估值的目的是为了准确、真实地反映本基金所持有金融资产和所承担金融负
债的公允价值,并准确计算出本基金的经营收益,为本基金的申购、赎回等交易提供公
允的价值基础。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需要
对外披露基金净值的非交易日。
(三)估值对象
本基金所持有的金融资产和所承担的金融负债。
(四)估值方法
1、股票估值方法
(1)上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
(2)未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌
的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的
情况下,按成本估值。
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(3)有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的
有关规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值办法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行
估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近
交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,
按成本估值。
(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值
(1)配股权证的估值
因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
(2)认沽/认购权证的估值
从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价
估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的
收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行
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市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证
采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有
股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付
利息。
5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,
均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方
法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交
价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能
反映公允价值的价格估值。
7、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完
成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按本《基金合同》规定
的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由
基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价
值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者
的利益,已决定延迟估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
(七)基金份额净值的计算和确认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。
基金管理人应于每个交易日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。
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基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净
值予以公布。
基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
(八)估值错误的处理
1、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生差错时,视为基金
份额净值错误。
2、当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人
应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告,并同时报中国证监会备案。
3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时,所
造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于本基金所投资的各个市场及其登记结算机构发送的数据错误,国家会计政
策变更、市场规则变更等,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已
经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金估
值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当
积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
3、如果法律、法规、规章及中国证监会另有规定的,从其规定。
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十三、基金的收益分配
(一)收益的构成
1、基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存
款利息以及其他已实现的合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
2、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
3、基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润指采
用截至收益分配基准日期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。
(二)收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收
益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红
利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后
一次选择的分红方式为准;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,全
年分配比例不得低于年度可供分配收益的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行
收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小
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数点后第 3 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、收益
分配基准日及期末可供分配利润、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费
等内容。
(四)收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按
法律法规的规定向中国证监会备案并公告。
(五)收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金
份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基
金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。
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十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7、基金的资金汇划费用;
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金
托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
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托管费的计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金
托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本部分第(一)条第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未
完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。基金合同生效前所
发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金
份额持有人大会。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
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十五、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法
律法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表
编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计的有关事项
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有从事证券相关业务
资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其它规定事项进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须报中国证监会备案。基金管
理人应在更换会计师事务所后 2 日内公告。
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十六、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基
金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至
少一种中国证监会指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保
证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将
招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将
基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明
书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在
公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募
说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公
告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
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(四)基金资产净值、基金份额净值公告、基金份额累计净值公
告
1、基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少
每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,
通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额
净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额
净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(五)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金
信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对
相关内容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报
告。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度
报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度
报告的财务会计报告应当经过审计。
2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金
半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完
成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
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法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(六)临时报告与公告
基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出
机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的事件,包括:
1、基金份额持有人大会的召开;
2、终止基金合同;
3、转换基金运作方式;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7、基金募集期延长;
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基
金托管部门负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处
罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14、重大关联交易事项;
15、基金收益分配事项;
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16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
18、基金改聘会计师事务所;
19、基金变更、增加、减少基金代销机构;
20、基金更换基金注册登记机构;
21、基金开始办理申购、赎回;
22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23、基金发生巨额赎回并延期支付;
24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26、基金份额持有人大会的决议
27、中国证监会规定的其他事项。
(七)公开澄清
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住
所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 投资者
投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
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十七、风险揭示
(一)市场风险
证券价格因受各种因素的影响而引起波动,将使本基金资产面临潜在的风险,主要
包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、地区政策等的变化会对证券市场产生一定的影响,
从而导致债券和股票市场的价格波动,影响基金收益,产生投资风险。
2、经济周期风险。
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上
市公司股票与债权,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的
价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会
受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术
更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营
不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽
然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。
5、购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而
使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
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6、再投资风险
市场利率下降时,本基金以债券等固定收益类资产所得的利息收入进行再投资时,
将获得比之前较低的收益率。再投资风险反映了利率下降对债券等固定收益类资产利息
收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的风险互为消长。
7、国际竞争风险
随着对外开放程度的不断提高, 我国上市公司在发展过程中必将面临来自国际市
场上具有同类技术、提供同类产品的企业的激烈竞争,部分上市公司可能会由于这种竞
争而导致业绩下滑,造成其股票价格下跌,从而影响本基金的收益水平。
(二)管理风险
虽然基金管理人在遵守基金合同和有关法律法规前提下,以应有的职业道德勤勉尽
职地为投资人服务,但是仍可能因基金管理人的知识、经验、研究、管理、判断、决策、
技能以及信息占有不全面和具体操作过程中可能产生的失误等因素影响本基金的收益
水平。
(三)流动性风险
指基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额
赎回的风险。
1、在某些情况下如果基金持有的某些投资品种的流动性不佳、交易量不足,将会
导致证券交易的执行难度提高,使得本基金在进行操作时,可能难以按计划买入或卖出
相应的数量,或买入卖出行为对股价产生比较大的影响,增加建仓成本或变现成本。这
种风险在出现个股停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
2、本基金的运作方式为契约型开放式, 基金规模将随着基金投资人对基金份额的
申购和赎回而不断波动。由于开放式基金在国内刚刚起步,应对基金赎回的经验不足,
加之中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况。若由于
基金投资人的连续大量赎回,导致本基金的现金支付出现困难,或被迫在不适当的价格
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大量抛售证券,将会使基金资产净值受到不利影响。
为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础上,通过
一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管理人并不保证完
全避免此类风险。
(四)本基金特有的风险
1、在投资理念上,本基金坚持长期投资和价值投资理念,如果市场某个时期投机
气氛较浓,本基金固守长期投资和价值投资理念,将可能使业绩表现受到不利影响。
2、在资产配置上,由于本基金作为股票型基金,股票资产占基金资产的 60%-95%,
将无法完全规避此类市场下跌的风险。
3、在股票投资策略上,本基金股票资产投资于具有高成长潜力的中小盘股票,如
果某个时期市场偏好具有高成长潜力的中小盘股票之外的券种,本基金的投资收益将受
到不利影响。
(五)其他风险
1、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而
产生的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
2、在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者
差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基
金管理公司、基金份额注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能
导致基金资产的损失。
4、金融市场危机、行业竞争、代销机构违约、托管人违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
5、公司主要业务人员(如基金经理)的离职可能会在一定程度上影响工作的连续
性,并可能对基金运作产生影响。
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6、由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致
基金资产的损失。
7、其他意外导致的风险。
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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证
监会核准或出具无异议意见之日起生效。
2、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,
或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基
金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,在履行相关的程序后,本基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,而在 6 个月内无新的基金管理人、基金托
管人承接的;
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产
中获得补偿的权利。
(三)基金财产的清算
1、基金合同终止情形发生后,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财
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产进行清算。
2、基金财产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要
的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产
清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
(3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
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(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保
证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财
产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报
告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监
会备案并公告。
7、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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十九、基金合同的内容摘要
(一)基金管理人的权利和义务
1、基金管理人的权利
(1)依法募集基金,办理基金备案手续;
(2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;
(3)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、
赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
(4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获
得基金管理费,收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法
律法规规定的其他费用;
(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;
(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守
相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的
情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、
其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以
及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
(7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法
律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;
(8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金
注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、
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融券;
(11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
(12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资
于其他证券所产生的权利;
(13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并
确定有关费率;
(16)法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、基金管理人的义务
(1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他
机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记
账,进行证券投资;
(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人
谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
(9)依法接受基金托管人的监督;
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(10)编制季度、半年度和年度基金报告;
(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定;
(12)计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同
及其他相关资料;
(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律
行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(二)基金托管人的权利和义务
1、基金托管人的权利
(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
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(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(6)法律法规、基金合同规定的其他权利。
2、基金托管人的义务
(1)安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及
任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;
(9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事
项;
(11)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未
执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)复核基金管理人计算的基金财产净值和基金份额申购、赎回价格;
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(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会;
(17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;
(18)因过错违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退
任而免除;
(19)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追
偿,除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;
(20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金
投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金
份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同
等的合法权益。
2、基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
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(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼;
(9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
3、基金份额持有人的义务
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益
的活动;
(5)执行基金份额持有人大会的决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;
(8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
1、本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人
组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
2、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等
报酬标准的除外;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)变更基金类别;
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(6)变更基金投资目标、范围或策略;
(7)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;
(8)本基金与其他基金合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的
变更基金合同等其他事项;
(10)法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
3、有以下情形之一的,经由管理人、托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会
(1)调低基金管理费率、基金托管费率;
(2)法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、收费方式以及调
低赎回费率;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
4、召集方式
(1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决
定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大
会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
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基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决
定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金
托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
(4)代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持
有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托
管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登
记日。
5、通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定媒体上
公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知
将至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式;
(2)会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;
(3)代理投票授权委托书送达时间和地点;
(4)会务常设联系人姓名、电话;
(5)权益登记日;
(6)如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地
址等内容。
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6、开会方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份
额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人
的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行
表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转
换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定,并与
注册登记机构记录相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有
效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示
性公告;
(2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代
表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;
(4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代
表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构
记录相符;
(5)会议通知公布前已报中国证监会备案。
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至
少应在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保
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持不变。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
① 议事内容限为本条前述第 2 款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事
项。
② 基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大
会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
③ 对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审
核:
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并
且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审
议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基
金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。
如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会
主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大
会决定的程序进行审议。
④ 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的
提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基
金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间
隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
⑤ 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议,报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会
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议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公
证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。
8、表决
(1)基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
① 特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三
分之二)通过。
② 一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。
更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决
议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意
见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
9、计票
(1)现场开会
① 基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管
理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员
(如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人担任;如基金托管人为召集人,则
监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由
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基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。
② 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计
票结果。
③ 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;
如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代
理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清
点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。重新清点
后,大会持有人应当当场公布重新清点结果。
④ 在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理
人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持
有人代表共同担任监票人进行计票。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式:
由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。
10、生效与公告
(1)基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召
集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的
事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基
金份额持有人大会的决定。
(3)基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内,
由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。
(4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公
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证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(五)基金合同的变更、终止与财产的清算
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议
通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
(2)变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自
中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
(3)但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,
或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基
金托管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的,在履行相关的程序后,本基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止;
(2)因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
(3)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托
管人承接的;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产
中获得补偿的权利。
3、基金财产的清算
(1)基金合同终止情形发生后,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关
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规定组织清算组对基金财产进行清算。
(2)基金财产清算组
① 自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清
算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
② 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的
工作人员。
③ 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清
算组可以依法进行必要的民事活动。
(3)清算程序
① 基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
② 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
③ 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
④ 对基金财产进行评估和变现;
⑤ 制作清算报告;
⑥ 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
⑦ 将清算报告报中国证监会备案并公告;
⑧ 对基金财产进行分配。
(4)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(5)基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
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① 支付清算费用;
② 交纳所欠税款;
③ 清偿基金债务;
④ 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款①、②、③项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保
证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
(6)基金财产清算的公告
基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书
后,报中国证监会备案并公告。
(7)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。
(六)争议的处理
1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通
过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方
式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照
其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
3、除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履
行。
(七)基金合同的存放及查阅方式
《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者可按工本费购买《基金
合同》复印件,但内容应以本基金合同正本为准。
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二十、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:泰信基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号 37 层
法定代表人:孟凡利
成立时间:2003 年 5 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2003]68 号
注册资本:2 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
存续期间:持续经营
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人:王伟毅
2、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
办公及住所地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
成立日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
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组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆
借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存
款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴
现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的
发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷
款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区
的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业
务。
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术
系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、
中小盘股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根
据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基
金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
(2)对基金投融资比例进行监督:
① 持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金财产净值的 10%;
② 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该
证券的 10%;
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③ 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
④ 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
⑤ 本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管
理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%;
⑥ 法律法规或监管部门和基金合同规定的其他限制。
(3)为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提
供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
(4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对
手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金
管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管
人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托
管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
(5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,
控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易
中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管
人不承担赔偿责任。
(6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以
对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
(7)对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
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值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
3、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规
定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到
通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托
管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议
的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监
会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他
有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照
法律法规的规定及时向中国证监会报告。
5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规
定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相
关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情
况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财
产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律
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法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基
金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理
人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证
监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改
正。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法
规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与
独立。
(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定
外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账
(1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管
理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具
验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方
为有效。
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(2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开
立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴
由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回
金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银
行账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指
定营业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。
基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,
基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人
给予积极配合和协助。
5、基金证券账户和资金账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券
登记结算有限责任公司开设证券账户。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行
本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付
金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证
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券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司
的规定执行。
(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,
涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于
账户开设、使用的规定。
6、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市
场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报
备。
7、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
8、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规
定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用
并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
9、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合
同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内
将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签
署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基
金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自
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保管至少 15 年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章
的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算和复核
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
(2)基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产
净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开
放日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以传真方式发送给基金托管
人。基金托管人应在收到上述传真后对净值计算结果进行复核,并在盖章后以传真方式
将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。
(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允
价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的
价格估值。
(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进
行协商和纠正。
(5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时,视为基金
份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采
取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管
理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应
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当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有
规定的,按其规定处理。
(6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金
份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正
确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基
金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基
金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金
管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理
人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分
配。
(7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协
商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基
金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
2、基金会计核算
(1)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定
期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应
以基金管理人的处理方法为准。
(2)会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不
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符,双方应及时查明原因并纠正。
(3)基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应
于每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公
告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作
日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年
度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在
会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效
不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管
人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个
工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成
当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成
复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报
告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结
果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的
方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一
致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上
加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一
份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,
基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会
备案。
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(六)基金份额持有人名册的保管
1、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份
额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
(2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;
(3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
(4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结
束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名
册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额
持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
3、基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名
册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。
基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)适用法律与争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友
好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解
决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
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3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不
得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。
2、托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)本基金更换基金托管人;
(3)本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财
产进行清算。
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二十一、对基金份额持有人的服务
本公司的投资者服务理念是“专业、效率、真诚、超越”。为保证泰信天天收益开
放式证券投资基金的正常运营,为投资者提供安全、高效、方便的服务,本公司建立了
完善的投资者服务系统,主要通过柜台、直销、电话、传真、网络等方式为投资人提供
服务。
(一)为投资者服务的种类
1、柜台服务
代销机构和本公司直销柜台将为投资者提供柜台服务。为方便直销投资者,本公司
在上海建立了直销柜台。具体内容包括:
类别 直销柜台 代销柜台
办理交易等业务 仅对直销投资者 仅对代销投资者
个人帐务查询 仅对直销投资者 仅对代销投资者
公共信息查询 所有投资者 所有投资者
问题解答 所有投资者 所有投资者
投诉 接受所有投资者投诉 接受代销投资者投诉
2、Call Center 服务
本公司的呼叫中心和各代销机构的 Call Center 共同为基金投资者提供投资者服务。
本公司的呼叫中心设备完善,目前拥有 6 名坐席、60 条中继线,提供 5*12 小时的人工
座席服务及 7*24 小时的自动语音服务,能够确保投资者的要求在 3 个工作日内得到答
复。呼叫中心提供的服务如下:
类别 泰信基金的CALL-CENTER 代销机构的CALL-CENTER
个人帐务查询 所有投资者 代销投资者
交易确认短信 提供手机号码的投资者
公共信息查询 所有投资者 所有投资者
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问题查询 所有投资者 代销投资者
投诉 接受所有投资者投诉 接受代销投资者投诉
泰信基金的 Call Center 包括电话中心和人工坐席,功能如下:
功能 IVR(自动语音系统) 人工坐席服务系统
公司简介 基金信息
开放式基金产品简介 公司信息
开放式基金业务操作指南 开放式基金业务常识解答
公共信息查询 每日NAV公告 政策法规
开放式基金信息 每日NAV公告
代销机构简介
公司重要公告
成交确认查询 投资者帐务信息查询
直销投资者帐务 投资者帐务信息查询 投资者对帐单查询
查询 查询密码的修改 投资者基本资料的修改
查询密码的修改
以人工座席服务为主:
接入方式:普通电话接入
投诉 回复方式:传真、邮件、短信息、信函、电话
通过坐席与投资者的互动交流,受理、处理、回复投资者的
投诉与建议
3、公司网站
本公司的网站经过版本更新之后,包括泰信之窗、旗下基金、网上交易、活动专区、
基金学院、客户服务及泰友会等多个栏目,能够为投资者提供全面的信息服务。
功能 内容
公共信息查询 基金信息查询
公司信息
开放式基金业务常识解答
每日NAV公告
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公司重要公告
政策法规
宏观经济
热点分析
上市公司研究
投资者帐户查询 成交确认查询
账户查询
查询密码的修改
投资者基本资料的查询
网上交易 基金认购
基金申购
基金转换
修改分红方式
个人资料修改
信息定制 短信服务
电子邮件服务
投诉 实现方式:邮件、网站
回复方式:传真、邮件、信函、电话
4、资料寄送
资料类型 投资者类型 寄送方式 寄送人
交易确认单 直销投资者 自助打印(T+2个工作日开始)
代销投资者
基 金 帐 户 开 户 直销投资者 与季度对账单一起为新开户客户 客 户 服 务
确认书 代销投资者 寄送客户开户确认书 中心
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交易对帐单 公司可提供电子及纸质两种对账 客 户 服 务
单形式供客户选择,对于定制电 中心
子对账单的客户,公司不再寄送
直销投资者 纸质对账单。纸质对账单每季度
代销投资者 寄送一次,寄送时间为季度后第
一个月10号后10个工作日内对本
季度有交易的客户寄送交易对账
单
《泰信通讯》及 部分 对有需求的客户进行定期寄送 客户服务
其 他 投 资 理 财 直销投资者 中心
咨询材料 代销投资者
5、一对一服务
对核心机构投资者,公司除提供一般的投资者服务内容(包括电话查询、信息查询、
资料寄送、基金经理报告会、咨讯服务等)之外,还将以公司的整体资源为支撑,度身
定制一对一的、个性化的增值服务,包括指定投资者经理、上门服务、充分的信息交流、
研究平台共享等。公司制定了规范的机构投资者访问制度、服务流程和行为准则,并对
机构投资者服务人员进行专业知识的培训,这些措施提高了公司投资者服务人员的专业
素养和服务水平,为公司向泰信中小盘精选股票型证券投资基金机构投资者提供高水平
的服务奠定了坚实的基础。
(二)投诉人处理方式
电话
代销机构
电话、email、书面 email
客服中心
投诉(T 日) 客服专员 经整理的投诉
客户 相关部门
回复(T+3 日内) 回复(T+3 日内)
客服中心
电话、email、书面 客服专员 email
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本公司及时处理投资者的投诉,并在规定的时间内及时反馈。由于呼叫中心将成为
投资者投诉的主要诉求对象,为了保证能及时处理投诉事宜,我们设置了完善的投诉处
理流程,这是一个闭环流程,任何进入系统内的投诉必须在规定的时间内回复。同时我
们将代销机构也纳入了这一系统,保证了我们向投资者提供统一专业的服务。
(三)联络信息
1、泰信基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层
电话:(021)20899188
传真:(021)20899008
联系人:张德庆
2、泰信基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室
电话:010-66215978
传真:010-66215968
联系人:高海鸥
3、泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦 1308 室
电话:0755-33988759
传真:0755-33988757
联系人:史明伟
4、泰信基金管理有限公司网站
网址:www.ftfund.com
电子信箱:service@ftfund.com
5、客户服务中心
客户服务电话:400-888-5988 或 021-38784566,该电话为 24 小时语音服务
电话,在工作时间内可转人工服务。
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二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书文本存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公
时间免费查阅;也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募
说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者也可直接登录本基金管理人的网站(www.ftfund.com)查阅和下载招募说明书
或其他法律文件。
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二十三、备查文件
投资者如果需要了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或代销机构申请
查阅以下文件:
1、 中国证监会核准泰信中小盘精选股票型证券投资基金募集的文件
2、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》
3、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金托管协议》
4、 关于申请募集泰信中小盘精选股票型证券投资基金之法律意见书
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
泰信基金管理有限公司
2011年9月9日
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