泰信优质生活混合型证券投资基金

2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信优质生活混合

基金主代码 290004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年12月15日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 921,469,868.55份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人

们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格

控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增

值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-

卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”

的证券精选相结合的投资策略。

业绩比较基准 75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基

金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货

币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定

股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡囡 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896

电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-5988 95566

传真 021-20899008 010-66594942

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http：//www.ftfund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -218,794,664.84 644,121,513.23 188,859,252.68

本期利润 -330,228,708.16 592,319,716.51 219,473,424.36

加权平均基金份额本期利润 -0.3503 0.6374 0.1715

本期基金份额净值增长率 -28.58% 49.81% 24.93%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0595 0.4113 -0.2264

期末基金资产净值 866,611,520.38 1,255,737,842.37 1,085,811,975.46

期末基金份额净值 0.9405 1.5517 1.0358

注：1、本基金合同于2006年12月15日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.17% 0.69% 0.25% 0.53% -1.42% 0.16%

过去六个月 -6.08% 0.72% 2.45% 0.57% -8.53% 0.15%

过去一年 -28.58% 1.67% -11.67% 1.10% -16.91% 0.57%

过去三年 33.67% 2.03% 30.72% 1.34% 2.95% 0.69%

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过去五年 50.97% 1.80% 32.07% 1.22% 18.90% 0.58%

自基金合同 69.81% 1.91% 69.63% 1.43% 0.18% 0.48%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600指数＋25%×富时中国国债指数

1、富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最

大的600只股票并以流通股本加权的股票指数。

2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2006年12月15 日正式生效。 本基金自2015年8月7日起变更为

混合型基金。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

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3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由刘杰先生担任本基金基金经理，戴宇虹女士不

再管理本基金。具体详情请见2016年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活混合型证券投资基金经理变更的公告》。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

额分红数 额 放总额 计

2016 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00

注：本基金的基金管理人于2015年12月31日宣告2015年度第一次分红，向截至2016年1月

6日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的本基金持有人，按每10份基金份

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额派发红利2.137元。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：王小林

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托

投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2016年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策

略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共19只开放式 第7页共39页

基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级

1号、泰信添盈债券分级2号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信财达添利2号、

泰信-合信一号、泰信合信三号、泰信融昇保本1号、泰信融昇保本2号、泰信融昇3号保本、

泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯

1号、泰信洛肯2号、泰信易享一号、泰信融鑫2号、泰信中融景诚旭诚固收1号、泰信融昇

5号、泰信财达添利3号共25个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

研究生硕士。具有基金从业资

本基金经 格。2009年7月加入泰信基金

理兼泰信 2016年12月 管理有限公司，先后担任研究

刘杰先生 中小盘精 1日 - 7年 部助理研究员、研究员、高级

选混合基 研究员兼专户投资部投资顾问。

金经理 自2015年3月17日起担任泰

信中小盘精选混合基金经理。

金融学硕士，具有基金从业资

徐慕浩 基金经理 2015年11月 格。2011年加入泰信基金管理

先生 助理 9日 - 6年 有限公司，历任助理研究员，

现任研究部研究员兼基金经理

助理。

金融学硕士。具有基金从业资

格。曾先后任职于国药控股有

限公司、群益证券股份有限公

司。2008年10月加入泰信基金

管理有限公司，先后担任研究

戴宇虹 本基金基 2012年3月1日 2016年12月 9年 部高级研究、泰信发展主题混

女士 金经理 1日 合基金经理助理。自2013年

2月7日至2015年3月17日任

泰信现代服务业混合基金经理。

自2015年2月5日至2016年

6月30日担任泰信先行策略混

合基金经理。已离职。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由刘杰先生担任本基金基金经理，戴宇虹女士不

再管理本基金。具体详情请见2016年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活混合型证券投资基金经理 第8页共39页

变更的公告》。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），

公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

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7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年的资本市场，是以出人意料地连续大跌开始，以债券市场的去杠杆引发国债期

货的连续大跌结束，充满了很多戏剧性。2016年初，A股市场以熔断开始，年底是以债券市场暴

跌结束；中间夹杂着大宗商品市场集体暴动，以焦炭为代表的品种涨幅巨大；年中出现了英国脱欧，出乎意料，对全球市场造成了影响；2016年美国大选更是堪称载入史册的，大选剧情远远超出好莱坞电影；下半年A股市场出现了以宝能系举牌上市公司为代表的事件，先后举牌了万科和格力，最终也在市场监管的作用下偃旗息鼓。

表面来看，全球的政治经济形势与资本市场的表现很有戏剧性，但其背后的逻辑其实是一条清晰的主线：过去三四十年经济增长以效率为主导的全球化走到了尽头，正在走向以公平为主导， 第10页共39页

无论是英国脱欧还是特朗普上台。中国的形势也是一样，做大蛋糕越来越困难，分配成为一个重要的议题。经济增长的约束条件越来越多，以效率为核心的经济增长模式，转变为以公平为核心的利益再分配和格局再分配。这种变化势必影响未来一年甚至数年的投资选择。

虽然在去年底市场热情高涨，一片向好的情绪中本基金逆势降低了仓位，但是配置方向上仍然偏向于成长股，因此在一月份的大跌行情里，净值损失较为惨重。但在随后的轮动反弹行情中较为准确地把握了上涨脉络。全年对于个别时点以及重点板块的把握存欠缺是导致净值下跌的主要原因。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为0.9405元，基金净值增长率为-28.58%，同期业绩比较

基准收益率为-11.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济基本面——四季度以来，工业利润增速继续走高，主要缘于工业生产、销售增长加快，价格涨幅明显扩大，去年同期低基数，以及电子、专用设备和石油加工等行业拉动明显。11月产成品存货同比增速0.5%，由负转正并连续5个月回升。库存销售比回落至0.36，低于过去两年同期。存货周转天数为14.1天，较10月持平。分行业库存有去有补，整体库存继续缓慢回补，但力度稍显不足。12月PMI小幅回落。12月全国制造业PMI小幅回落至51.4，连续第5个月高于荣枯线，但也是5个月来首次出现回落。分项来看，需求平、生产降、价格涨、库存去。分企业规模来看，大、中、小型企业均回落。12月经济整体平稳，PMI回落但仍在扩张区间，终端需求稳中有降，工业生产涨跌互现，完成6.5%-7%增长目标已无悬念。但16年稳增长的代价却是房价大涨、杠杆骤升、汇率承压。中央经济工作会议定调，抑制地产泡沫和防范金融风险将是17年首要目标。截止目前12月商务部、统计局食品价格环比涨幅分别为1.8%、-0.4%，预计12月CPI食品价格环涨0.9%，受高基数影响，12月CPI或小降至2.2%。

资金面——12月最后一周R007均值上升10bp至3.3%，R001均值下降22BP至2.15%，但周

五的R007降至3.01%，R001降至2.13%，节前货币利率整体保持稳定。12月最后一周央行操作

逆回购6000亿，逆回购到期8450亿，逆回购回笼2450亿，但得益于前两周的大幅投放，12月

央行净投放累计约4565亿。央行行长周小川发布新年致辞，称17年将保持货币政策稳健中性，

调节好货币闸门，维护流动性基本稳定。而国家外汇管理局在12月31日表示，个人购汇政策没

有变化，5万美元的个人购汇额度保持不变，但会加强对真实性和合规性的审核。1月份将开启

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新一轮换汇周期，但得益于12月财政万亿放款和央行持续投放，短期流动性仍有望维持稳定。

政策与事件——在习近平主席的新年贺词中，“撸起袖子加油干”代表了这个砥砺奋进的时代，新年伊始，央行对于资本管控的加强仍在继续，代表着2017年实体经济需要踏实肯干，而防范金融风险仍是重中之重。关注2017年资本市场参与者结构的变化，养老金、深港通等标志性亊件为市场带来了新的机构投资者，而金融机构对于股票资产配置需求的上升。汇率的预期问题仍然不可小觑，在强烈的汇率贬值预期之下，资本外流的压力始终非常大，从企业到个人都争相配置海外资产，央行只能依靠较为严格的汇率管制，来抑制外汇储备的快速下降。外部而言，市场的焦点在特朗普1月20日就职带来的政策变化。

市场预判——展望2017年，我们认为外部和内部约束条件较多，很难见到系统性大行情，

防风险为主。2017年贸易保护主义抬头，会对中国的出口贸易造成很大的冲击；资产价格处于

高位，货币环境很难继续放松；社会的总体的杠杆率较高，对投资形成一定的掣肘；居民的杠杆率上升和人口老龄化的开始，对长期的消费潜力形成负面影响。投资者需要更加理性，应当适度降低对于收益率的预期。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。

1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系

本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部控制水平。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新，特别是在2015年7、8月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。

（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只 第12页共39页

股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资

总监，泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总

监。

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2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、基金合同关于利润分配的约定：

（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

（2）每一基金份额享有同等分配权；

（3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1 次；

（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三

个月，收益可不分配；

（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2、本基金的基金管理人于2015年12月31日宣告2015年度第一次分红，向截至2016年

1月6日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的本基金持有人，按每10份基

金份额派发红利2.137元。利润分配合计 173,118,243.00 元(其中,现金形式发放

100,042,746.78元,再投资形式发放 73,075,496.22元)。2016年度未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信优质生活混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

第14页共39页

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21006号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰信优质生活混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简

称“泰信优质生活基金”)的财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信优质生活基金的基金管理人泰

信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

第15页共39页

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰信优质生活基金的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了泰信优质生活基金2016年12月31日的财务

状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

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资产：

银行存款 120,510,386.04 227,911,635.54

结算备付金 1,237,078.99 3,681,553.78

存出保证金 341,719.85 698,488.07

交易性金融资产 572,162,067.91 1,023,796,957.79

其中：股票投资 572,162,067.91 1,023,796,957.79

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 200,000,000.00 -

应收证券清算款 - 4,696,357.44

应收利息 21,113.20 35,508.77

应收股利 - -

应收申购款 14,634.92 925,693.20

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 894,287,000.91 1,261,746,194.59

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 24,218,976.45 -

应付赎回款 142,998.66 1,176,001.26

应付管理人报酬 1,125,201.38 1,601,343.92

应付托管费 187,533.57 266,890.67

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,350,605.50 2,056,942.74

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 650,164.97 907,173.63

负债合计 27,675,480.53 6,008,352.22

所有者权益：

实收基金 921,469,868.55 809,270,017.15

未分配利润 -54,858,348.17 446,467,825.22

所有者权益合计 866,611,520.38 1,255,737,842.37

负债和所有者权益总计 894,287,000.91 1,261,746,194.59

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注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9405元，基金份额总额

921,469,868.55份。

7.2 利润表

会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -298,555,149.63 630,766,683.47

1.利息收入 1,941,694.88 1,937,877.02

其中：存款利息收入 1,391,842.60 1,707,826.74

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 549,852.28 230,050.28

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -189,327,696.22 679,018,575.66

其中：股票投资收益 -192,965,946.45 675,231,596.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,638,250.23 3,786,979.21

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -111,434,043.32 -51,801,796.72

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 264,895.03 1,612,027.51

减：二、费用 31,673,558.53 38,446,966.96

1．管理人报酬 13,857,877.69 20,620,646.92

2．托管费 2,309,646.35 3,436,774.57

3．销售服务费 - -

4．交易费用 15,060,784.26 13,940,018.53

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 445,250.23 449,526.94

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -330,228,708.16 592,319,716.51

减：所得税费用 - -

第18页共39页

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -330,228,708.16 592,319,716.51

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -330,228,708.16 -330,228,708.16

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 112,199,851.40 2,020,777.77 114,220,629.17

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 419,786,586.46 2,716,552.32 422,503,138.78

2.基金赎回款 -307,586,735.06 -695,774.55 -308,282,509.61

四、本期向基金份额持有 - -173,118,243.00 -173,118,243.00

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 921,469,868.55 -54,858,348.17 866,611,520.38

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 592,319,716.51 592,319,716.51

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -238,970,037.09 -183,423,812.51 -422,393,849.60

生的基金净值变动数

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（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,097,262,124.27 784,280,073.47 1,881,542,197.74

2.基金赎回款 -1,336,232,161.36 -967,703,885.98 -2,303,936,047.34

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37

金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09份基金份额，其中认购资金利息折合406,559.66份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信优质生

活股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60%-95%，债券资产0-35%，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%×富时中国A600指数(原新华富时A600指数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。

第20页共39页

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》、各

项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

第21页共39页

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

第22页共39页

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 13,857,877.69 20,620,646.92

的管理费

其中：支付销售机构的 1,378,887.30 2,251,357.56

客户维护费

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X

1.50%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 2,309,646.35 3,436,774.57

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

第23页共39页

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

持有的基 持有的基金

关联方名称 持有的 金份额 持有的 份额

基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份

份额的比 额的比例

例

山东国托 - - 37,311,878.40 4.6100%

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 120,510,386.04 1,306,285.90 227,911,635.54 1,633,248.48

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

第24页共39页

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为572,162,067.91元，无属于第二、第三层次的余额(2015年12月31日：

第一层次898,415,310.11元，第二层次：125,381,647.68元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第25页共39页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 572,162,067.91 63.98

其中：股票 572,162,067.91 63.98

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 200,000,000.00 22.36

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 121,747,465.03 13.61

7 其他各项资产 377,467.97 0.04

8 合计 894,287,000.91 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 87,450,323.20 10.09

C 制造业 296,847,688.76 34.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供 48,960,000.00 5.65

应业

E 建筑业 2,202,000.00 0.25

F 批发和零售业 - -

第26页共39页

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 32,048,052.98 3.70

业

J 金融业 60,890,000.00 7.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 33,757,665.21 3.90

R 文化、体育和娱乐业 10,006,337.76 1.15

S 综合 - -

合计 572,162,067.91 66.02

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 002383 合众思壮 899,851 44,542,624.50 5.14

2 300347 泰格医药 1,249,821 33,757,665.21 3.90

3 002686 亿利达 2,207,723 32,718,454.86 3.78

4 600759 洲际油气 2,850,000 27,987,000.00 3.23

5 600028 中国石化 5,000,000 27,050,000.00 3.12

6 600803 新奥股份 1,775,110 25,313,068.60 2.92

7 300097 智云股份 460,731 25,252,666.11 2.91

8 603000 人民网 1,402,801 24,773,465.66 2.86

9 300061 康耐特 950,020 21,878,960.60 2.52

第27页共39页

10 600596 新安股份 2,099,909 21,503,068.16 2.48

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601668 中国建筑 85,230,205.99 6.79

2 002308 威创股份 82,495,442.77 6.57

3 300061 康耐特 64,200,203.66 5.11

4 002407 多氟多 60,371,409.55 4.81

5 002466 天齐锂业 51,304,137.10 4.09

6 601699 潞安环能 51,069,167.33 4.07

7 600804 鹏博士 49,957,698.07 3.98

8 601198 东兴证券 49,696,270.00 3.96

9 601166 兴业银行 48,800,978.24 3.89

10 000858 五粮液 48,742,079.99 3.88

11 600395 盘江股份 48,670,917.97 3.88

12 300398 飞凯材料 48,251,789.50 3.84

13 002554 惠博普 47,162,247.77 3.76

14 600584 长电科技 47,134,644.62 3.75

15 600687 刚泰控股 46,682,029.07 3.72

16 300098 高新兴 45,860,621.22 3.65

17 600622 嘉宝集团 44,712,046.80 3.56

18 300284 苏交科 44,622,861.83 3.55

19 000697 炼石有色 44,592,318.16 3.55

20 600048 保利地产 42,455,567.33 3.38

21 002460 赣锋锂业 41,706,410.08 3.32

22 002718 友邦吊顶 41,316,516.63 3.29

23 002686 亿利达 40,905,029.14 3.26

24 002707 众信旅游 40,540,503.43 3.23

25 300359 全通教育 40,262,852.26 3.21

26 603968 醋化股份 38,723,367.20 3.08

27 000921 海信科龙 36,961,953.62 2.94

第28页共39页

28 600079 人福医药 36,463,172.76 2.90

29 600198 大唐电信 35,490,546.11 2.83

30 000596 古井贡酒 35,161,700.79 2.80

31 000811 烟台冰轮 34,288,876.86 2.73

32 002366 台海核电 34,183,880.40 2.72

33 002572 索菲亚 33,439,926.13 2.66

34 300458 全志科技 33,243,009.39 2.65

35 600699 均胜电子 33,172,284.33 2.64

36 002383 合众思壮 32,995,247.51 2.63

37 600688 上海石化 32,614,738.83 2.60

38 000983 西山煤电 31,671,476.39 2.52

39 002292 奥飞娱乐 31,463,215.60 2.51

40 300059 东方财富 31,417,080.22 2.50

41 600958 东方证券 31,221,346.74 2.49

42 600172 黄河旋风 31,109,950.76 2.48

43 300347 泰格医药 31,096,551.27 2.48

44 002681 奋达科技 30,838,464.41 2.46

45 300338 开元仪器 30,313,751.92 2.41

46 603000 人民网 30,023,627.42 2.39

47 002007 华兰生物 29,906,282.70 2.38

48 600114 东睦股份 29,612,276.61 2.36

49 002380 科远股份 29,562,006.20 2.35

50 600029 南方航空 29,561,130.00 2.35

51 603111 康尼机电 28,498,592.84 2.27

52 002048 宁波华翔 28,333,251.24 2.26

53 300010 立思辰 28,240,552.88 2.25

54 002353 杰瑞股份 28,048,842.39 2.23

55 300097 智云股份 27,917,339.19 2.22

56 600816 安信信托 27,516,989.75 2.19

57 300088 长信科技 27,261,362.00 2.17

58 600329 中新药业 27,122,665.11 2.16

59 600576 万家文化 27,015,531.42 2.15

60 600028 中国石化 26,980,255.35 2.15

61 000069 华侨城A 26,892,047.35 2.14

62 300322 硕贝德 26,879,149.44 2.14

63 600259 广晟有色 26,535,465.34 2.11

第29页共39页

64 300014 亿纬锂能 26,427,226.32 2.10

65 002705 新宝股份 26,380,672.58 2.10

66 600559 老白干酒 26,020,869.45 2.07

67 300207 欣旺达 25,932,726.45 2.07

68 600362 江西铜业 25,889,928.57 2.06

69 000703 恒逸石化 25,831,856.91 2.06

70 002285 世联行 25,795,067.47 2.05

71 600759 洲际油气 25,626,722.70 2.04

72 601390 中国中铁 25,604,444.00 2.04

73 603898 好莱客 25,466,363.25 2.03

74 300236 上海新阳 25,433,335.48 2.03

75 300346 南大光电 25,389,125.89 2.02

76 000060 中金岭南 25,317,653.04 2.02

77 000671 阳光城 25,306,905.00 2.02

78 002092 中泰化学 25,274,944.30 2.01

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601668 中国建筑 93,609,409.63 7.45

2 002308 威创股份 77,981,553.01 6.21

3 600048 保利地产 73,108,983.61 5.82

4 300238 冠昊生物 63,803,681.00 5.08

5 002686 亿利达 63,539,770.65 5.06

6 600584 长电科技 62,634,530.11 4.99

7 002407 多氟多 57,922,650.78 4.61

8 000858 五粮液 57,493,046.69 4.58

9 000069 华侨城A 55,922,407.63 4.45

10 300009 安科生物 54,003,424.12 4.30

11 002718 友邦吊顶 52,020,357.43 4.14

12 000988 华工科技 50,160,128.91 3.99

13 002466 天齐锂业 49,290,127.27 3.93

14 000697 炼石有色 48,917,996.49 3.90

15 601699 潞安环能 48,842,476.38 3.89

第30页共39页

16 600804 鹏博士 48,601,331.64 3.87

17 601198 东兴证券 45,737,205.04 3.64

18 300398 飞凯材料 45,526,942.63 3.63

19 300098 高新兴 45,175,625.14 3.60

20 600395 盘江股份 45,045,337.68 3.59

21 000596 古井贡酒 42,926,742.92 3.42

22 600622 嘉宝集团 42,403,564.33 3.38

23 600687 刚泰控股 42,123,361.90 3.35

24 002184 海得控制 42,061,534.19 3.35

25 300284 苏交科 39,976,772.47 3.18

26 300061 康耐特 39,370,827.15 3.14

27 002576 通达动力 39,283,450.36 3.13

28 002460 赣锋锂业 39,119,151.41 3.12

29 002230 科大讯飞 37,822,632.17 3.01

30 600699 均胜电子 37,387,376.66 2.98

31 002707 众信旅游 37,277,941.35 2.97

32 603968 醋化股份 36,774,652.89 2.93

33 600259 广晟有色 35,590,649.94 2.83

34 600079 人福医药 35,082,036.95 2.79

35 300236 上海新阳 34,620,454.24 2.76

36 300359 全通教育 34,291,198.20 2.73

37 300136 信维通信 34,269,301.84 2.73

38 600688 上海石化 33,637,482.10 2.68

39 000811 烟台冰轮 33,590,749.05 2.67

40 002366 台海核电 33,523,467.79 2.67

41 300346 南大光电 33,451,691.92 2.66

42 300014 亿纬锂能 33,223,790.74 2.65

43 002554 惠博普 32,377,636.67 2.58

44 601186 中国铁建 32,337,792.03 2.58

45 002292 奥飞娱乐 31,181,791.32 2.48

46 300016 北陆药业 31,094,786.11 2.48

47 000983 西山煤电 30,714,986.64 2.45

48 600728 佳都科技 30,339,853.71 2.42

49 600958 东方证券 29,823,793.20 2.38

50 300059 东方财富 29,802,562.08 2.37

51 601390 中国中铁 29,714,570.33 2.37

52 600172 黄河旋风 29,698,765.18 2.37

53 600198 大唐电信 29,387,631.24 2.34

第31页共39页

54 601618 中国中冶 29,365,458.76 2.34

55 601166 兴业银行 28,993,669.72 2.31

56 300207 欣旺达 28,910,148.84 2.30

57 002681 奋达科技 28,734,368.23 2.29

58 002705 新宝股份 28,732,277.52 2.29

59 600376 首开股份 28,624,131.35 2.28

60 300088 长信科技 28,525,600.61 2.27

61 002007 华兰生物 28,454,268.46 2.27

62 300458 全志科技 27,735,703.92 2.21

63 600816 安信信托 27,661,380.75 2.20

64 603111 康尼机电 27,558,609.04 2.19

65 002610 爱康科技 27,425,285.45 2.18

66 600158 中体产业 26,967,066.32 2.15

67 002048 宁波华翔 26,839,432.96 2.14

68 002773 康弘药业 26,799,491.70 2.13

69 601021 春秋航空 26,662,887.05 2.12

70 002572 索菲亚 26,350,351.07 2.10

71 002345 潮宏基 26,125,613.00 2.08

72 600362 江西铜业 25,907,640.97 2.06

73 002285 世联行 25,732,868.53 2.05

74 600329 中新药业 25,625,401.82 2.04

75 300338 开元仪器 25,479,543.27 2.03

76 002185 华天科技 25,456,634.34 2.03

77 002380 科远股份 25,336,390.76 2.02

78 600029 南方航空 25,316,245.90 2.02

79 600718 东软集团 25,235,528.44 2.01

80 600528 中铁二局 25,210,563.00 2.01

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,904,274,930.78

卖出股票收入（成交）总额 5,051,509,830.89

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第32页共39页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

报告期末本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

报告期末本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

第33页共39页

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 341,719.85

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,113.20

5 应收申购款 14,634.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 377,467.97

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行

合计。

第34页共39页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

25,693 35,864.63 286,961,578.44 31.14% 634,508,290.11 68.86%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 6,723.38 0.0007%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年12月15日）基金份额总额 1,591,662,103.09

本报告期期初基金份额总额 809,270,017.15

本报告期基金总申购份额 419,786,586.46

减:本报告期基金总赎回份额 307,586,735.06

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 921,469,868.55

第35页共39页

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人

事变动已按相关规定备案、公告。

2、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由刘杰先生担任本基金基金经理，戴宇虹女

士不再管理本基金。具体详情请见2016年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》

、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活混合型证券投资基金经理变更的公告》。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利

益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，目前案件正在审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币10万元。该审

计机构从基金合同生效日（2006年12月15日）开始为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 第36页共39页

或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 11,416,267,676.22 14.23% 1,318,964.14 14.45% -

长江证券 11,356,813,218.80 13.63% 1,236,466.08 13.55% -

东吴证券 21,144,020,770.40 11.49% 1,042,546.51 11.42% -

方正证券 1 911,746,614.27 9.16% 830,875.40 9.10% -

申银万国 1 776,381,057.15 7.80% 723,041.46 7.92% -

海通证券 2 691,506,492.18 6.95% 643,999.17 7.06% -

中国建银投资 2 603,351,865.19 6.06% 549,835.29 6.02% -

证券

中银国际 3 461,156,041.05 4.63% 420,252.98 4.60% -

中信证券 2 432,564,687.01 4.34% 402,845.43 4.41% -

国泰君安 1 411,752,790.13 4.14% 375,230.60 4.11% -

中信建投 2 358,795,324.35 3.60% 326,969.98 3.58% -

招商证券 1 275,360,865.42 2.77% 250,935.94 2.75% -

广发证券 2 265,896,216.41 2.67% 220,752.68 2.42% -

安信证券 3 256,736,499.29 2.58% 235,371.24 2.58% -

东方证券 1 233,731,181.23 2.35% 212,999.39 2.33% -

广州证券 1 197,600,373.15 1.98% 184,026.64 2.02% -

万联证券 1 162,103,089.42 1.63% 150,966.79 1.65% -

中航证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

华泰联合证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

第37页共39页

国联证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期新增交易单元：天风证券深圳001625；退租交易单元：国金证券上海28266、广发

证券深圳391580。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 - - 770,000,000.00 24.44% - -

长江证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

海通证券 - - 500,000,000.00 15.87% - -

中国建银投资 - - - - - -

证券

中银国际 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

第38页共39页

中信建投 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广州证券 - -1,880,000,000.00 59.68% - -

万联证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

华金证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

华泰联合证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

泰信基金管理有限公司

2017年3月30日

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