泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年 3 月 29 日
泰信优质生活股票 2010 年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14
§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15
§6 审计报告.............................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................16
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................17
7.1 资产负债表.................................................................................................................................17
7.2 利润表........................................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................19
7.4 报表附注....................................................................................................................................20
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................46
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................46
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................47
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................47
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................48
11.4 基金投资策略的改变 ..............................................................................................................48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................48
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................50
§12 备查文件目录...................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................53
12.2 存放地点...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信优质生活股票型证券投资基金
基金简称 泰信优质生活股票
基金主代码 290004
交易代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,104,558,848.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人们优质生
活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基
础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略
为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结
合的投资 策略。
业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数（原新华富时中国 A600 指数）＋
25%×富时中国国债指数（原新华富时中国国债指数）
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，
其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基
金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人
和机构投资者。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 021-50372168 010-66594855
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中路 200 北京西城区复兴门内大街 1 号
号中银大厦 42F
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 北京西城区复兴门内大街 1 号
号中银大厦 42F
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邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http：//www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11
楼
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大
厦 42Ｆ
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 341,881,160.06 260,647,696.52 -1,555,848,891.46
本期利润 47,374,790.79 1,056,868,579.29 -2,227,682,450.00
加权平均基金份额本期利润 0.0234 0.4937 -0.9169
本期加权平均净值利润率 2.02% 47.34% -85.83%
本期基金份额净值增长率 0.54% 65.11% -55.01%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 29,537,681.98 -110,129,135.83 -607,037,850.75
期末可供分配基金份额利润 0.0140 -0.0558 -0.2697
期末基金资产净值 2,344,088,115.35 2,380,408,231.25 1,643,925,592.91
期末基金份额净值 1.1138 1.2058 0.7303
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 70.66% 69.74% 2.81%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购
赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 2.48% 2.08% 4.92% 1.29% -2.44% 0.79%
过去六个月 23.10% 1.86% 18.38% 1.14% 4.72% 0.72%
过去一年 0.54% 1.89% -5.17% 1.17% 5.71% 0.72%
过去三年 -25.31% 2.07% -25.83% 1.74% 0.52% 0.33%
自基金合同生
70.66% 2.13% 61.74% 1.73% 8.92% 0.40%
效日起至今
注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 指数（原新华富时中国 A600 指数）＋25%×富时中
国国债指数（原新华富时中国国债指数）。
富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的
600 只股票并以流通股本加权的股票指数，富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日
至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股
票指数和债券指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产
60-95%,，债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于
基金资产净值的 5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为 2006 年 12 月 15 日，2006 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每 10 份 基 金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2010 1.0000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90
2009 - - - -
2008 - - - -
合计 1.0000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
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办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-50372168
传真：021-50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限
公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司
共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003
年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基
金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、
北京分公司、深圳分公司。截止至 2010 年 12 月底，公司有正式员工 116 人，多数具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截止至 2010 年 12 月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混
合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收
益、泰信发展主题股票等 8 只开放式基金。基金资产规模 111.96 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
刘强 基 金 投 2007 年 2 月 9 日 - 8 工商管理硕士，上海复旦大
先生 资 副 总 学博士研究生在读。具有基
监、本基 金从业资格。2002 年 10 月进
金 基 金 入泰信基金管理有限公司，
经理 先后担任交易员、研究员、
泰信先行策略基金经理助
理，泰信优质生活基金经理
助理，现同时担任基金投资
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
副总监。
朱志权 投 资 副 2008 年 6 月 28 日 - 15 经济学学士。具有基金从业
先生 总监、本 资格。曾任职于中信证券上
基 金 基 海总部、长盛基金管理有限
金 经 理 公司、富国基金管理有限公
兼 泰 信 司、中海信托管理有限公司、
优 势 增 银河基金管理有限公司。
长 混 合 2008 年 6 月加入泰信基金管
基 金 基 理有限公司，担任本基金基
金经理 金经理。自 2010 年 1 月 16
日起兼任泰信优势增长混合
基金基金经理，2010 年 12
月起同时担任投资副总监。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金经理的任职日期以公司公告日为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他
有关法律法规、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，
取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号） 自
2008 年 3 月 20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资
管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研
究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和
不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
公司旗下的泰信优质生活基金和泰信蓝筹精选基金同为股票型基金。泰信优质生活股票基金的净值
增长率为 0.54%，泰信蓝筹精选股票基金净值增长率为 21.30%，两基金在本报告期内的净值增长率之差
超过 5%，主要原因是泰信优质生活股票基金在 2010 年内一直维持高仓位，未能规避两次大的市场下跌
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
所带来的系统性风险；泰信蓝筹精选股票基金在 2010 年 4 月份、11 月份两次大的市场下跌之前，及时
对仓位进行了较大幅度的调整，有效规避了系统性风险，全年对银行、钢铁等行业保持了谨慎态度，波
段性参与了煤炭、有色等周期类品种的反弹行情。二者并不存在利益输送的情况。
除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现利益输送行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上证综指从年初的 3277 点跌至年底的 2808 点，跌幅－14.3％，年中最低见 2320 点，跌幅－29％）。
但符合经济增长方式转变的结构性机会却引发 2010 年中国股市的结构性行情。上证综合指数全年的跌
幅达到全球第三名，仅次于受金融危机影响较为严重的希腊和西班牙市场。
受流动性收缩影响以及宏观经济政策的不确定性作用，周期类板块在报告期内整体表现较差，与此
形成鲜明对照的是中小市值类成长股，区域类股票，低碳经济，主题投资类股票的阶段性表现较为出众。
但在四季度中有些周期类股票在流动性改善时期表现出色，在风格急剧变化时，中小市值股票的回调幅
度相对较大。
从本基金的资产配置上看，主要配置了医药、信息服务、电子元器件、新能源等行业。行业的配置
主要集中于受益政策支持的非周期类行业，并获得一定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金单位净值为 1.1138 元，基金净值增长率为 0.54%，业绩比较基准涨幅为
-5.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内货币政策的调整已经由数量调控到以价格调控相结合的紧缩模式。随着国内通胀的压力加大和
可能存在的输入性通胀，以及 PPI 向 CPI 传导的可能预期，都将对宏观政策的运行节奏造成一定的影响。
展望 2011 年，我们认为人民币升值的大背景下，资产价格存在上涨的基础，股市仍有投资机会。
明年一季度随着信贷改善、“十二五”开局、海外经济复苏等，国内经济继续保持较高增长，这将拉动
资源品、原材料需求，并可能使通胀走高或维持较高的水平。
由于经济转型时代的到来，银行、地产、钢铁、交通运输等权重行业可能有阶段性机会而中长期表
现或将较差，机会主要集中于升级和通胀受益的板块。2011 年经济转型还将深化，新兴产业、消费和
技术升级等依然是看好的主题。
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
短期来看，市场将受到通胀、信贷额度的目标以及加息等预期的影响。但我们看好上游的有色和煤
炭等资源型板块，节能减排目标影响的水泥价格上涨和保障性住房受益的投资品行业如建材，以及受政
策从紧影响较小的科技类股票。从中期的角度依然关注景气度较高的投资品行业板块如机械、包括军工、
核电以及高铁相关的板块；主题上把握新兴产业和消费类行业以及前期此类行业中超跌的品种。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部
门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控
制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：
1、全面梳理风险点，补充、完善相关制度。为了更好地辨识各项业务的风险，公司组织了一次全
面梳理风险点的工作。此项工作通过反复的分析、讨论，公司及相关部门对各业务环节的风险点有了更
为清晰的认识，对自身风险的认识水平和风控意识有了明显的提升。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，适度控制投资品种的突发风险。公司制定了《投资灰名单
制度（试行）》，由风险管理部指定专人负责对上市公司发生大股东或高管减持、遭到公开谴责等情况进
行日常跟踪。经相关程序后纳入禁止投资池，在一定期限内不得再主动投资。自该办法试行至本报告期
末，先后有 192 只个股被纳入禁止投资的范围。
2010 年初，公司补充、完善了公平交易实施细则，并同时建立了债券投资异常交易报告制度。
3、严格规范投资交易行为。为切实贯彻《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》的精神，规
范投资交易行为，有效防范交易环节的操作风险，防止出现尾盘故意打压或者拉抬股价的行为发生，公
司对交易员在盘中、尾盘的委托指令进行了适当的比例限制，对于超过限制的指令，系统将自动阻止。
4、通过检查加强学习、强化员工合规意识。根据监管机构的要求，公司成立了以总经理、督察长
为领导的关于“坚守三条底线”执行情况自查自纠工作小组，对相关部门的落实、改进情况进行了认真
的复查。并组织开展了全员参与的证券从业人员执业行为准则的方面的合规性教育活动和执业行为准则
执行情况检查，以进一步加深员工对合规运作、勤勉尽责的认识。
为规范公司投资管理活动及投资管理人员的投资行为，公司组织了投研人员利用晨会的时间，集中
学习了“内幕交易案例系列材料”的学习与讨论。重点介绍“内幕信息”、“内幕交易”的基本定义及其
表现方式，并要求投研人员加强法规学习，提高合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进
一步规范。加强投管人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页
委托进行了屏蔽，对办公电脑安装软件的权限进行严格限制。
6、在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合理配置监察稽
核工作力度，重点加强事前防范及动态跟踪，保证基金运作的合规性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席：
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证
券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，8 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部
经理。
庞少华先生，硕士，会计师，15 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任总公司稽核部内部
稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年 1 月加入泰信基金管理有限公司，公司清算会计
部经理。
刘强先生，工商管理硕士。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监兼泰信
优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生，硕士，具有 12 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004 年 7 月
加入泰信基金，现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金的估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；
基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1 次；
（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月， 收
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
益可不分配；
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、本报告期利润分配情况的说明：
截至本报告期末，本基金每 10 份分配 1 元,年度利润分配合计 212,691,502.90 元(其中现金形式发
放 77,613,101.08 元,再投资形式发放 135,078,401.82 元)。符合基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活股票型证券投资基
金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工
具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
中国银行
2011 年 3 月 25 日
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20279 号
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简
称“泰信优质生活基金”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31
日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是泰信优质生活基金
的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选
择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了泰信
优质生活基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2011 年 3 月 28 日
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
报告截止日： 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 134,336,840.49 117,119,229.34
结算备付金 14,739,666.53 6,509,655.28
存出保证金 3,899,212.54 5,192,851.33
交易性金融资产 7.4.7.2 2,217,708,592.62 2,235,743,515.24
其中：股票投资 2,217,708,592.62 2,235,743,515.24
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 29,362,838.76
应收利息 7.4.7.5 27,977.42 24,943.26
应收股利 - -
应收申购款 6,839,455.53 417,566.67
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - 13,482.77
资产总计 2,377,551,745.13 2,394,384,082.65
本期期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 21,954,242.80 -
应付赎回款 147,389.34 4,322,213.78
应付管理人报酬 3,138,216.55 3,028,810.19
应付托管费 523,036.08 504,801.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 4,296,006.03 2,461,294.07
应交税费 - -
应付利息 - -
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 3,404,738.98 3,658,731.65
负债合计 33,463,629.78 13,975,851.40
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,104,558,848.15 1,974,175,323.46
未分配利润 7.4.7.10 239,529,267.20 406,232,907.79
所有者权益合计 2,344,088,115.35 2,380,408,231.25
负债和所有者权益总计 2,377,551,745.13 2,394,384,082.65
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1138 元，基金份额总额 2,104,558,848.15 份。
7.2 利润表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 112,444,404.36 1,120,010,849.17
1.利息收入 1,143,660.01 4,124,457.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,143,660.01 898,771.52
债券利息收入 - 3,225,686.19
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 404,970,003.29 318,774,744.09
其中：股票投资收益 7.4.7.12 395,316,751.40 312,145,023.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -8,360,925.33
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - 448,320.44
股利收益 7.4.7.16 9,653,251.89 14,542,325.83
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -294,506,369.27 796,220,882.77
“-”号填列）
4. 汇兑收益（损失以"－"号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 837,110.33 890,764.60
列）
减：二、费用 65,069,613.57 63,142,269.88
1．管理人报酬 35,248,037.22 33,215,733.57
2．托管费 5,874,672.79 5,535,955.65
3．销售服务费 - -
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
4．交易费用 7.4.7.19 23,522,204.04 23,970,114.79
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 424,699.52 420,465.87
三、利润总额 47,374,790.79 1,056,868,579.29
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 47,374,790.79 1,056,868,579.29
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,974,175,323.46 406,232,907.79 2,380,408,231.25
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 47,374,790.79 47,374,790.79
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 130,383,524.69 -1,386,928.48 128,996,596.21
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 984,073,592.43 167,370,906.79 1,151,444,499.22
2.基金赎回款 -853,690,067.74 -168,757,835.27 -1,022,447,903.01
四、本期向基金份额持有 - -212,691,502.90 -212,691,502.90
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 2,104,558,848.15 239,529,267.20 2,344,088,115.35
金净值）
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 2,250,963,443.66 -607,037,850.75 1,643,925,592.91
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 1,056,868,579.29 1,056,868,579.29
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -276,788,120.20 -43,597,820.75 -320,385,940.95
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 764,851,018.12 49,144,654.70 813,995,672.82
2.基金赎回款 -1,041,639,138.32 -92,742,475.45 -1,134,381,613.77
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,974,175,323.46 406,232,907.79 2,380,408,231.25
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：高清海 主管会计工作负责人：韩波 会计机构负责人：庞少华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》
核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2006)第 191 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优质生活股票型证券投资基金基
金合同》于 2006 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,591,662,103.09 份基金
份额，其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产 60%-95%，债券资产
0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：75%X 富时中国 A 600 指数(原新华富时 A600 指数)+25%X 富时中国国债指数(原
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
新华富时国债指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2011 年 3 月 28 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半
年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优
质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31
日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允
价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活
跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的
其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用
估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交
易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线
法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或
将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现
部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资
和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数
变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所
选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的
各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票
估值指数。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有
限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
第 24 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税
有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人
所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企
业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 134,336,840.49 117,119,229.34
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 134,336,840.49 117,119,229.34
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,262,708,317.17 2,217,708,592.62 -44,999,724.55
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券
- - -
合计
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
第 25 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
合计 2,262,708,317.17 2,217,708,592.62 -44,999,724.55
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,986,236,870.52 2,235,743,515.24 249,506,644.72
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券
- - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,986,236,870.52 2,235,743,515.24 249,506,644.72
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 22,815.01 22,663.67
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,158.90 2,278.40
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 3.51 1.19
其他 - -
合计 27,977.42 24,943.26
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
其他应收款 - 13,482.77
待摊费用 - -
第 26 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
合计 - 13,482.77
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,296,006.03 2,461,294.07
银行间市场应付交易费用 - -
合计 4,296,006.03 2,461,294.07
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 3,000,000.00 3,250,000.00
应付赎回费 238.98 4,231.65
预提费用 404,500.00 404,500.00
合计 3,404,738.98 3,658,731.65
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,974,175,323.46 1,974,175,323.46
本期申购 984,073,592.43 984,073,592.43
本期赎回（以“-”号填列） -853,690,067.74 -853,690,067.74
本期末 2,104,558,848.15 2,104,558,848.15
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -110,129,135.83 516,362,043.62 406,232,907.79
本期利润 341,881,160.06 -294,506,369.27 47,374,790.79
本期基金份额交易 10,477,160.65 -11,864,089.13 -1,386,928.48
产生的变动数
其中：基金申购款 19,306,993.49 148,063,913.30 167,370,906.79
第 27 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
基金赎回款 -8,829,832.84 -159,928,002.43 -168,757,835.27
本期已分配利润 -212,691,502.90 - -212,691,502.90
本期末 29,537,681.98 209,991,585.22 239,529,267.20
7.4.7.11 存款利息收入
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 1,045,967.41 816,126.74
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 81,245.65 82,029.05
其他 16,446.95 615.73
合计 1,143,660.01 898,771.52
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 7,830,122,413.07 7,959,302,556.65
卖出股票成本总额 7,434,805,661.67 7,647,157,533.50
买卖股票差价收入 395,316,751.40 312,145,023.15
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） - 267,030,175.03
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑 - 269,826,946.99
付）成本总额
减：应收利息总额 - 5,564,153.37
债券投资收益 - -8,360,925.33
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
第 28 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
卖出权证成交总额 - 448,320.44
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 - 448,320.44
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 9,653,251.89 14,542,325.83
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,653,251.89 14,542,325.83
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -294,506,369.27 796,528,999.02
——股票投资 -294,506,369.27 797,928,004.83
——债券投资 - -1,399,005.81
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -308,116.25
——权证投资 - -308,116.25
3.其他 - -
合计 -294,506,369.27 796,220,882.77
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 655,542.13 749,554.64
基金转换费收入 181,568.20 114,816.51
印花税手续费返还 - 26,393.45
合计 837,110.33 890,764.60
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 23,522,204.04 23,969,614.79
银行间市场交易费用 - 500.00
合计 23,522,204.04 23,970,114.79
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 6,699.52 2,465.87
合计 424,699.52 420,465.87
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司("山东国投") 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司("青岛国信") 基金管理人的股东
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 35,248,037.22 33,215,733.57
其中：支付给销售机构的客户维护费 3,740,708.17 3,859,236.24
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 5,874,672.79 5,535,955.65
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2006 年 12 - -
月 15 日 ）持有的基金份额
期初持有的基金份额 17,406,922.84 6,041,839.87
期间申购/买入总份额 - 11,365,082.97
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 17,406,922.84 -
期末持有的基金份额 - 17,406,922.84
期末持有的基金份额 - 0.88%
占基金总份额比例
注：基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托中国银行办理，适用手续费率与
公告一致。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
青岛国信 29,412,396.70 1.40% 27,014,655.82 1.37%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 134,336,840.49 1,045,967.41 117,119,229.34 816,126.74
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
每 10 份
权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 除息日 基金份额 备注
登记日 发放总额 发放总额 合计
分红数
1 10/10/25 10/10/25 0.300 23,138,751.84 42,792,706.09 65,931,457.93
2 10/12/06 10/12/06 0.700 54,474,349.24 92,285,695.73 146,760,044.97
合计 1.000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90
7.4.12 期末（ 2010 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 期末
股票名称 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注
代码 期 因 估值单价 期 成本总额
价
公告重 2011 年 1
000903 云内动力 10/12/08 17.60 18.80 2,569,908 42,550,724.65 45,230,380.80 -
大事项 月7日
合计 42,550,724.65 45,230,380.80
注：本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期
风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目
标。
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理
行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如
有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风
险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的
风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金
的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行
定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的
风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券。(2009
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持
有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现
困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合
指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司
发行的证券股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦
可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和
金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 134,336,840.49 - - - 134,336,840.49
结算备付金 14,739,666.53 - - - 14,739,666.53
存出保证金 - - - 3,899,212.54 3,899,212.54
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
交易性金融资产 - - - 2,217,708,592.62 2,217,708,592.62
应收利息 - - - 27,977.42 27,977.42
应收申购款 22,200.00 - - 6,817,255.53 6,839,455.53
资产总计 149,098,707.02 - - 2,228,453,038.11 2,377,551,745.13
负债
应付证券清算款 - - - 21,954,242.80 21,954,242.80
应付赎回款 - - - 147,389.34 147,389.34
应付管理人报酬 - - - 3,138,216.55 3,138,216.55
应付托管费 - - - 523,036.08 523,036.08
应付交易费用 - - - 4,296,006.03 4,296,006.03
其他负债 - - - 3,404,738.98 3,404,738.98
负债总计 - - - 33,463,629.78 33,463,629.78
利率敏感度缺口 149,098,707.02 - - 2,194,989,408.33 2,344,088,115.35
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2009 年 12 月 31 日
资产
银行存款 117,119,229.34 - - - 117,119,229.34
结算备付金 6,509,655.28 - - - 6,509,655.28
存出保证金 - - - 5,192,851.33 5,192,851.33
交易性金融资产 - - - 2,235,743,515.24 2,235,743,515.24
应收证券清算款 - - - 29,362,838.76 29,362,838.76
应收利息 - - - 24,943.26 24,943.26
应收申购款 - - - 417,566.67 417,566.67
其他资产 - - - 13,482.77 13,482.77
资产总计 123,628,884.62 - - 2,270,755,198.03 2,394,384,082.65
负债
应付赎回款 - - - 4,322,213.78 4,322,213.78
应付管理人报酬 - - - 3,028,810.19 3,028,810.19
应付托管费 - - - 504,801.71 504,801.71
应付交易费用 - - - 2,461,294.07 2,461,294.07
其他负债 - - - 3,658,731.65 3,658,731.65
负债总计 - - - 13,975,851.40 13,975,851.40
利率敏感度缺口 123,628,884.62 - - 2,256,779,346.63 2,380,408,231.25
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2009 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票
和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源
于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性
分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观
及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为：股票资产 60%-95%，
债券资产 0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 2,217,708,592.62 94.61 2,235,743,515.24 93.92
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,217,708,592.62 94.61 2,235,743,515.24 93.92
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
分析
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
（ 2010 年 12 月 31 日 ） （ 2009 年 12 月 31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)上升 5% 增加约 15,493 增加约 15,104
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)下降 5% 下降约 15,493 下降约 15,104
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
2,172,478,211.82 元，属于第二层级的余额为 45,230,380.80 元，无属于第三层级的余额(2009 年 12
月 31 日：第一层级 2,220,038,615.24 元，第二层级 15,704,900.00 元，无属于第三层级的余额)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第
二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,217,708,592.62 93.28
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
其中：股票 2,217,708,592.62 93.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 149,076,507.02 6.27
6 其他各项资产 10,766,645.49 0.45
7 合计 2,377,551,745.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
（％）
A 农、林、牧、渔业 8,870,900.00 0.38
B 采掘业 - -
C 制造业 1,572,077,621.98 67.07
C0 食品、饮料 58,454,622.20 2.49
C1 纺织、服装、皮毛 35,708,400.00 1.52
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,467,440.00 0.11
C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,589,220.00 2.58
C5 电子 232,533,431.87 9.92
C6 金属、非金属 152,344,100.00 6.50
C7 机械、设备、仪表 603,200,417.82 25.73
C8 医药、生物制品 392,895,190.09 16.76
C99 其他制造业 33,884,800.00 1.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 812,000.00 0.03
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 363,374,810.40 15.50
H 批发和零售贸易 56,344,800.00 2.40
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 191,500,760.24 8.17
L 传播与文化产业 24,392,300.00 1.04
M 综合类 335,400.00 0.01
合计 2,217,708,592.62 94.61
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
（％）
1 000566 海南海药 4,900,000 145,432,000.00 6.20
2 002315 焦点科技 1,620,000 124,659,000.00 5.32
3 600765 中航重机 6,270,000 118,753,800.00 5.07
4 000012 南 玻Ａ 5,700,000 112,575,000.00 4.80
5 300070 碧水源 900,000 112,500,000.00 4.80
6 600403 欣网视讯 3,000,000 101,760,000.00 4.34
7 000538 云南白药 1,210,000 73,084,000.00 3.12
8 601888 中国国旅 2,337,000 72,376,890.00 3.09
9 000423 东阿阿胶 1,357,933 69,390,376.30 2.96
10 300059 东方财富 1,270,000 67,627,500.00 2.89
11 600993 马应龙 1,390,000 63,425,700.00 2.71
12 000541 佛山照明 3,700,000 61,383,000.00 2.62
13 600178 东安动力 5,170,000 60,385,600.00 2.58
14 000823 超声电子 3,670,000 59,784,300.00 2.55
15 002106 莱宝高科 870,000 57,637,500.00 2.46
16 002091 江苏国泰 2,071,500 56,344,800.00 2.40
17 600303 曙光股份 3,770,000 55,758,300.00 2.38
18 000559 万向钱潮 3,970,000 54,984,500.00 2.35
19 600038 哈飞股份 1,920,000 54,681,600.00 2.33
20 600435 中兵光电 3,370,000 53,616,700.00 2.29
21 000903 云内动力 2,569,908 45,230,380.80 1.93
22 600146 大元股份 1,429,000 38,797,350.00 1.66
23 002056 横店东磁 965,790 37,916,915.40 1.62
24 600107 美尔雅 3,270,000 35,708,400.00 1.52
25 002456 欧菲光 511,971 35,423,273.49 1.51
26 002050 三花股份 990,000 33,165,000.00 1.41
27 000969 安泰科技 1,250,000 28,975,000.00 1.24
28 002079 苏州固锝 1,519,957 26,052,062.98 1.11
29 600809 山西汾酒 370,000 25,356,100.00 1.08
30 300058 蓝色光标 691,000 24,392,300.00 1.04
31 000960 锡业股份 739,000 24,165,300.00 1.03
32 300037 新宙邦 510,000 21,751,500.00 0.93
33 600298 安琪酵母 451,115 19,975,372.20 0.85
34 600750 江中药业 457,893 16,497,884.79 0.70
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
35 002073 软控股份 600,000 16,014,000.00 0.68
36 600879 航天电子 1,165,400 15,662,976.00 0.67
37 600198 大唐电信 770,000 15,115,100.00 0.64
38 600893 航空动力 478,279 14,960,567.12 0.64
39 600425 青松建化 700,000 14,175,000.00 0.60
40 600479 千金药业 770,000 14,144,900.00 0.60
41 300065 海兰信 248,000 14,012,000.00 0.60
42 600519 贵州茅台 70,000 12,874,400.00 0.55
43 000021 长城开发 1,078,000 12,655,720.00 0.54
44 002289 宇顺电子 256,500 8,854,380.00 0.38
45 300002 神州泰岳 120,000 6,706,800.00 0.29
46 002041 登海种业 100,000 6,591,000.00 0.28
47 002223 鱼跃医疗 118,010 5,946,523.90 0.25
48 300056 三维丝 139,700 5,322,570.00 0.23
49 600406 国电南瑞 70,000 5,044,200.00 0.22
50 002401 交技发展 102,100 4,955,934.00 0.21
51 600525 长园集团 200,000 4,562,000.00 0.19
52 300015 爱尔眼科 103,026 4,557,870.24 0.19
53 002038 双鹭药业 76,931 4,538,929.00 0.19
54 600410 华胜天成 200,000 3,566,000.00 0.15
55 002273 水晶光电 70,000 3,534,300.00 0.15
56 002498 汉缆股份 70,000 3,140,900.00 0.13
57 300150 世纪瑞尔 60,933 2,912,597.40 0.12
58 002438 江苏神通 70,000 2,551,500.00 0.11
59 600118 中国卫星 99,950 2,480,759.00 0.11
60 300005 探路者 72,000 2,467,440.00 0.11
61 300122 智飞生物 69,000 2,448,120.00 0.10
62 000998 隆平高科 70,000 2,279,900.00 0.10
63 600079 人福医药 80,000 2,038,400.00 0.09
64 000050 深天马Ａ 100,000 1,496,000.00 0.06
65 600111 包钢稀土 20,000 1,428,800.00 0.06
66 600763 通策医疗 70,000 1,398,600.00 0.06
67 002222 福晶科技 70,000 1,288,000.00 0.05
68 002405 四维图新 20,000 1,089,200.00 0.05
69 600760 东安黑豹 70,000 896,000.00 0.04
70 600068 葛洲坝 70,000 812,000.00 0.03
71 002230 科大讯飞 10,000 790,000.00 0.03
72 002424 贵州百灵 20,000 698,000.00 0.03
73 000826 桑德环境 20,000 667,400.00 0.03
第 41 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
74 000661 长春高新 10,000 608,000.00 0.03
75 002252 上海莱士 17,000 588,880.00 0.03
76 002241 歌尔声学 10,000 546,700.00 0.02
77 002006 精功科技 10,000 450,500.00 0.02
78 002345 潮宏基 10,000 347,800.00 0.01
79 000009 中国宝安 20,000 335,400.00 0.01
80 300068 南都电源 10,000 296,000.00 0.01
81 002481 双塔食品 5,000 248,750.00 0.01
82 002408 齐翔腾达 1,000 40,370.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
（％）
1 000969 安泰科技 202,238,085.76 8.50
2 002249 大洋电机 182,550,148.27 7.67
3 600884 杉杉股份 174,885,417.35 7.35
4 600765 中航重机 171,367,653.60 7.20
5 002315 焦点科技 171,027,736.62 7.18
6 000823 超声电子 170,639,492.51 7.17
7 002019 鑫富药业 167,814,929.35 7.05
8 002091 江苏国泰 166,494,037.67 6.99
9 002364 中恒电气 156,093,883.87 6.56
10 600303 曙光股份 155,549,915.92 6.53
11 000559 万向钱潮 152,565,142.53 6.41
12 600590 泰豪科技 150,268,210.38 6.31
13 300070 碧水源 143,452,407.44 6.03
14 000060 中金岭南 138,392,882.33 5.81
15 000826 桑德环境 135,015,096.60 5.67
16 600379 宝光股份 133,055,288.54 5.59
17 000012 南 玻Ａ 132,583,278.48 5.57
18 002197 证通电子 126,957,118.61 5.33
19 000541 佛山照明 123,985,002.41 5.21
20 002340 格林美 123,192,419.44 5.18
21 000566 海南海药 120,738,706.85 5.07
第 42 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
22 000933 神火股份 118,205,800.13 4.97
23 002106 莱宝高科 114,089,859.46 4.79
24 600403 欣网视讯 110,433,946.19 4.64
25 600993 马应龙 110,038,765.82 4.62
26 000811 烟台冰轮 108,232,126.23 4.55
27 002320 海峡股份 98,385,955.73 4.13
28 600582 天地科技 97,916,636.45 4.11
29 002292 奥飞动漫 95,919,461.60 4.03
30 600519 贵州茅台 92,964,748.56 3.91
31 601888 中国国旅 88,849,348.16 3.73
32 300059 东方财富 86,752,601.42 3.64
33 002353 杰瑞股份 86,725,979.22 3.64
34 600146 大元股份 82,685,459.42 3.47
35 000423 东阿阿胶 80,274,990.82 3.37
36 002339 积成电子 79,921,602.34 3.36
37 000538 云南白药 79,793,454.45 3.35
38 600178 东安动力 77,580,932.97 3.26
39 600359 新农开发 71,709,666.99 3.01
40 600038 哈飞股份 71,220,678.39 2.99
41 600622 嘉宝集团 66,720,123.83 2.80
42 600435 中兵光电 66,419,870.25 2.79
43 600195 中牧股份 62,038,533.93 2.61
44 002318 久立特材 61,236,737.29 2.57
45 002179 中航光电 60,618,360.21 2.55
46 600107 美尔雅 58,788,616.96 2.47
47 000021 长城开发 58,247,764.52 2.45
48 600111 包钢稀土 57,703,662.21 2.42
49 000983 西山煤电 56,586,545.30 2.38
50 000937 冀中能源 55,040,691.93 2.31
51 002252 上海莱士 54,772,116.32 2.30
52 002456 欧菲光 50,562,191.01 2.12
53 600511 国药股份 49,292,624.47 2.07
54 600673 东阳光铝 48,923,830.27 2.06
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
第 43 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600884 杉杉股份 212,547,832.47 8.93
2 002249 大洋电机 200,958,731.99 8.44
3 000933 神火股份 191,674,130.33 8.05
4 000969 安泰科技 190,158,994.92 7.99
5 600195 中牧股份 175,972,486.33 7.39
6 002179 中航光电 158,228,833.01 6.65
7 000826 桑德环境 146,591,341.40 6.16
8 600590 泰豪科技 146,566,467.08 6.16
9 002091 江苏国泰 145,187,489.52 6.10
10 000541 佛山照明 139,343,126.91 5.85
11 600380 健康元 137,762,664.64 5.79
12 002340 格林美 133,587,507.47 5.61
13 002364 中恒电气 127,754,581.09 5.37
14 002019 鑫富药业 127,490,911.81 5.36
15 000811 烟台冰轮 125,015,383.84 5.25
16 600582 天地科技 123,477,216.52 5.19
17 000060 中金岭南 122,569,816.93 5.15
18 600584 长电科技 117,593,906.43 4.94
19 600193 创兴置业 115,166,830.81 4.84
20 600379 宝光股份 112,336,725.92 4.72
21 000937 冀中能源 111,396,102.72 4.68
22 600467 好当家 109,846,815.94 4.61
23 000009 中国宝安 109,470,055.90 4.60
24 600622 嘉宝集团 106,831,495.52 4.49
25 000423 东阿阿胶 106,752,888.87 4.48
26 600354 敦煌种业 105,203,186.50 4.42
27 600655 豫园商城 105,076,001.15 4.41
28 000559 万向钱潮 103,713,814.98 4.36
29 002106 莱宝高科 102,772,546.35 4.32
30 000016 深康佳Ａ 101,832,216.59 4.28
31 600303 曙光股份 101,702,007.94 4.27
32 000983 西山煤电 100,785,228.21 4.23
33 002320 海峡股份 98,966,629.54 4.16
34 000021 长城开发 95,512,389.38 4.01
35 002353 杰瑞股份 94,395,873.40 3.97
36 002292 奥飞动漫 94,321,931.25 3.96
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
37 002197 证通电子 93,351,333.42 3.92
38 600519 贵州茅台 88,126,544.01 3.70
39 000823 超声电子 87,877,265.08 3.69
40 600122 宏图高科 85,823,185.84 3.61
41 600359 新农开发 83,616,050.95 3.51
42 000651 格力电器 81,506,411.04 3.42
43 002155 辰州矿业 78,571,830.67 3.30
44 600511 国药股份 78,335,015.94 3.29
45 002252 上海莱士 77,079,889.53 3.24
46 002339 积成电子 74,424,213.55 3.13
47 600111 包钢稀土 72,759,354.52 3.06
48 000927 一汽夏利 71,974,744.20 3.02
49 000527 美的电器 63,466,411.62 2.67
50 002159 三特索道 63,405,364.51 2.66
51 600550 天威保变 58,513,420.84 2.46
52 002092 中泰化学 56,942,749.80 2.39
53 002318 久立特材 55,218,210.14 2.32
54 000762 西藏矿业 54,845,591.97 2.30
55 600993 马应龙 54,273,669.40 2.28
56 002315 焦点科技 53,851,719.11 2.26
57 600673 东阳光铝 51,899,214.51 2.18
58 300070 碧水源 51,730,780.90 2.17
59 600675 中华企业 50,966,163.93 2.14
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,711,277,108.32
卖出股票收入（成交）总额 7,830,122,413.07
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
第 45 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的股票备选库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,899,212.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,977.42
5 应收申购款 6,839,455.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,766,645.49
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，
投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
第 46 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
76,224 27,610.19 382,834,690.76 18.19% 1,721,724,157.39 81.81%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 94,160.76 0.0045%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
1,591,662,103.09
基金合同生效日（ 2006 年 12 月 15 日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,974,175,323.46
本报告期基金总申购份额 984,073,592.43
减:本报告期基金总赎回份额 853,690,067.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,104,558,848.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
第 47 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 10 万元。该审计
机构从基金合同生效日（2006 年 12 月 15 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
新时代证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
长财证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰联合证券 1 2,706,666,487.78 17.42% 2,199,181.80 17.14% -
招商证券 1 1,478,735,057.91 9.52% 1,201,481.36 9.36% -
海通证券 2 1,089,326,994.91 7.01% 885,084.90 6.90% -
中银国际 2 1,083,663,361.45 6.98% 880,483.57 6.86% -
中信证券 2 910,366,944.44 5.86% 773,810.68 6.03% -
中航证券 1 721,077,340.25 4.64% 585,880.13 4.56% -
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泰信优质生活股票 2010 年度报告
江海证券 1 707,859,624.10 4.56% 575,140.21 4.48% -
国泰君安 1 633,871,312.81 4.08% 515,024.90 4.01% -
东方证券 1 621,752,268.61 4.00% 505,178.05 3.94% -
财富证券 1 592,807,439.76 3.82% 503,884.29 3.93% -
申银万国 1 551,928,517.26 3.55% 469,137.12 3.66% -
上海证券 1 534,070,605.06 3.44% 453,960.67 3.54% -
国元证券 1 501,462,182.51 3.23% 426,241.43 3.32% -
万联证券 1 437,261,934.80 2.81% 371,670.54 2.90% -
光大证券 1 430,960,553.40 2.77% 366,314.50 2.85% -
华宝证券 1 411,797,511.12 2.65% 334,587.74 2.61% -
中金公司 1 404,809,670.47 2.61% 344,088.64 2.68% -
五矿证券 1 395,226,428.36 2.54% 321,124.10 2.50% -
安信证券 1 389,722,788.60 2.51% 331,262.98 2.58% -
金元证券 1 267,158,687.94 1.72% 227,083.39 1.77% -
大通证券 1 238,956,285.79 1.54% 203,111.98 1.58% -
中国建银投资证 1 226,289,989.46 1.46% 192,344.78 1.50% -
券
渤海证券 1 103,279,022.86 0.66% 87,786.33 0.68% -
国联证券 1 89,352,397.74 0.58% 75,949.11 0.59% -
华泰证券 1 5,369,854.00 0.03% 4,362.95 0.03% -
广发证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】
48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年
所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证
券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、
研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决
定是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
新时代证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
第 49 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
长财证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
中国建银投资 - - - - - -
证券
渤海证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
第 50 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加交行网上银行基金申
1 《证券时报》及公司网站 2010 年 1 月 6 日
购费率优惠的公告
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
2 在南京银行开通转换 《证券时报》及公司网站 2010 年 1 月 15 日
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
泰信基金暂停净值揭示公
3 《证券时报》及公司网站 2010 年 2 月 27 日
告
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
泰信基金在华夏银行开通
4 《证券时报》及公司网站 2010 年 2 月 27 日
转换及定投公告
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
泰信基金调整旗下部分基
5 《证券时报》及公司网站 2010 年 3 月 20 日
金的最低赎回份额公告
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加华夏银行开展的费率
6 《证券时报》及公司网站 2010 年 4 月 1 日
优惠活动
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加工行个人电子银行基
7 《证券时报》及公司网站 2010 年 4 月 2 日
金申购费率优惠活动
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
调整在浦发银行定投起点
8 《证券时报》及公司网站 2010 年 4 月 7 日
金额
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加东方证券网上、电话
9 《证券时报》及公司网站 2010 年 4 月 7 日
手机委托申购费率优惠
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
泰信基金新增农业银行为
10 《证券时报》及公司网站 2010 年 4 月 15 日
代销机构的公告
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
新增国金证券为代销机构
11 《证券时报》及公司网站 2010 年 4 月 20 日
的公告
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加中信银行网上银行基
12 《证券时报》及公司网站 2010 年 6 月 1 日
金申购费率优惠
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
13 新增长江证券为代销机构 《证券时报》及公司网站 2010 年 6 月 2 日
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加中行新版网上银行基
14 《证券时报》及公司网站 2010 年 6 月 18 日
金申购费率优惠幅度调整
（www.ftfund.com）
第 51 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
参加交通银行股份有限公 《中国证券报》、《上海证券报》、
15 司网上银行基金申购费率 《证券时报》及公司网站 2010 年 6 月 26 日
优惠（8 折） （www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加安信证券股份有限公
16 《证券时报》及公司网站 2010 年 6 月 26 日
司网上基金申购费率优惠
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
17 新增大通证券委代销机构 《证券时报》及公司网站 2010 年 7 月 22 日
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
安信证券开通定期定额申
18 《证券时报》及公司网站 2010 年 7 月 26 日
购业务
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
在国泰君安证券股份有限
19 《证券时报》及公司网站 2010 年 8 月 18 日
公司开通转换业务
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
新增华龙证券为代销机构
20 《证券时报》及公司网站 2010 年 8 月 19 日
并开通定投及转换业务
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
新增信达证券为代销机构
21 《证券时报》及公司网站 2010 年 8 月 19 日
并开通转换业务
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
继续参加齐鲁证券网上交
22 《证券时报》及公司网站 2010 年 8 月 27 日
易申购费率优惠
（www.ftfund.com）
参加中信建投证券基金网 《中国证券报》、《上海证券报》、
23 上申购费率优惠活动的公 《证券时报》及公司网站 2010 年 9 月 15 日
告 （www.ftfund.com）
信达证券开通基金定投业 《中国证券报》、《上海证券报》、
24 务及参加非现场委托方式 《证券时报》及公司网站 2010 年 9 月 15 日
申购费率优惠的公告 （www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
开通华泰证券定投业务及
25 《证券时报》及公司网站 2010 年 9 月 17 日
定投业务申购费率优惠
（www.ftfund.com）
开通华泰联合证券定投业 《中国证券报》、《上海证券报》、
26 务及定投业务申购费率优 《证券时报》及公司网站 2010 年 9 月 17 日
惠 （www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加中国农业银行网银费
27 《证券时报》及公司网站 2010 年 9 月 29 日
率优惠
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
28 第五次分红公告 《证券时报》及公司网站 2010 年 10 月 21 日
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
29 2010 年 3 季度报告 2011 年 10 月 27 日
《证券时报》及公司网站
第 52 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
开通齐鲁证券定投业务网
30 《证券时报》及公司网站 2010 年 11 月 11 日
上交易费率优惠公告
（www.ftfund.com）
开通银河证券定投业务网 《中国证券报》、《上海证券报》、
31 上交易、定投申购费率优 《证券时报》及公司网站 2010 年 11 月 11 日
惠公告 （www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
在申银万国证券开通基金
32 《证券时报》及公司网站 2010 年 11 月 13 日
转换业务
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
网上直销平台新增民生银
33 《证券时报》及公司网站 2010 年 11 月 22 日
行卡
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
34 第六次分红 《证券时报》及公司网站 2010 年 12 月 2 日
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
35 在国信证券开通转换业务 《证券时报》及公司网站 2010 年 12 月 8 日
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
36 新增国联证券为代销机构 《证券时报》及公司网站 2010 年 12 月 9 日
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
赎回固有资金持有旗下优
37 《证券时报》及公司网站 2010 年 12 月 24 日
质生活基金
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
调整旗下基金在交通银行
38 《证券时报》及公司网站 2010 年 12 月 30 日
定投起点金额
（www.ftfund.com）
参加交通银行网上银行、 《中国证券报》、《上海证券报》、
39 手机银行基金申购费率优 《证券时报》及公司网站 2010 年 12 月 30 日
惠 （www.ftfund.com）
参加工商银行开展的 《中国证券报》、《上海证券报》、
40 “2010 倾心回馈"基金定 《证券时报》及公司网站 2010 年 12 月 30 日
投申购费率优惠 （www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、
参加深圳发展银行基金申
41 《证券时报》及公司网站 2010 年 12 月 30 日
购和定投业务费率优惠
（www.ftfund.com）
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件
第 53 页 共 54 页
泰信优质生活股票 2010 年度报告
2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件
6、报告期内泰信优质生活股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，
投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3 查阅方式
投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服
务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。
泰信基金管理有限公司
2011 年 3 月 29 日
第 54 页 共 54 页
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