广发双债添利债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 广发双债添利债券

基金主代码 270044

交易代码 270044

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月20日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,063,050,883.64份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发双债添利债券A类 广发双债添利债券C类

下属分级基金的交易代码 270044 270045

报告期末下属分级基金的份额总

1,021,006,676.03份 42,044,207.61份

额

2.2基金产品说明

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，

投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供高于业绩比

较基准的收益。

1、大类资产配置策略

本基金通过深入研究利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化情

况，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在符合相应投资比

例规定的前提下，决定各类资产的配置比例。

投资策略

2、固定收益类资产投资策略

本基金将采用“自上而下”的债券资产配置和“自下而上”的个券精选相结

合的固定收益类资产投资策略。从整体上来看，固定收益类资产的投资

策略主要可以分为以下三个层次：确定组合的久期和组合的利率期限结

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构；进行组合资产的类属配置和个券选择；根据相关影响因素的变化情

况，对投资组合进行及时动态的调整。

中债企业债总全价指数收益率×45%＋中信标普可转债指数收益率

业绩比较基准

×45%＋中债国债总指数收益率×10%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、

风险收益特征

混合型基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 段西军 王永民

信息披露

联系电话 020-83936666 010-66594896

负责人

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105828,020-83936999 95566

传真 020-89899158 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 http://www.gffunds.com.cn

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-

基金年度报告备置地点

33楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间

广发双债添 广发双债添

数据和指 广发双债添 广发双债添 广发双债添利 广发双债添

利债券 利债券

标 利债券A类 利债券C类 债券A类 利债券C类

A类 C类

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本期已

273,700,694 9,880,753.6 151,623,372.3

实现收 3,438,833.93 2,263,876.29 -791,791.73

.85 5 8

益

本期利 95,512,875. 2,798,668.6 349,054,597.8

7,674,904.29 -12,444,909.57 4,037,279.73

润 02 3 4

加权平

均基金

0.0271 0.0206 0.1462 0.1405 -0.1180 0.0773

份额本

期利润

本期加

权平均

2.21% 1.69% 12.73% 12.24% -11.33% 7.69%

净值利

润率

本期基

金份额

2.33% 2.01% 12.78% 13.18% 8.79% 8.43%

净值增

长率

3.1.2期末 2016年末 2015年末 2014年末

数据和指 广发双债添利 广发双债添利广发双债添利 广发双债添利 广发双债添利债广发双债添利

标 债券A类 债券C类 债券A类 债券C类 券A类 债券C类

期末可

供分配

0.1979 0.1882 0.1209 0.1153 0.0566 0.0475

基金份

额利润

期末基

1,253,732,2 51,208,209. 5,322,993,95 157,870,667. 28,312,334.6

金资产 701,302,113.48

40.08 87 1.82 39 9

净值

期末基

金份额 1.228 1.218 1.200 1.194 1.064 1.055

净值

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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．广发双债添利债券A类：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.00% 0.13% -4.15% 0.31% 2.15% -0.18%

过去六个月 0.08% 0.10% -2.15% 0.26% 2.23% -0.16%

过去一年 2.33% 0.10% -8.38% 0.33% 10.71% -0.23%

过去三年 25.56% 0.15% 3.00% 0.89% 22.56% -0.74%

自基金合同生 22.79% 0.16% 2.94% 0.76% 19.85% -0.60%

效起至今

2．广发双债添利债券C类：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.09% 0.13% -4.15% 0.31% 2.06% -0.18%

过去六个月 -0.16% 0.10% -2.15% 0.26% 1.99% -0.16%

过去一年 2.01% 0.10% -8.38% 0.33% 10.39% -0.23%

过去三年 25.18% 0.15% 3.00% 0.89% 22.18% -0.74%

自基金合同生 21.81% 0.16% 2.94% 0.76% 18.87% -0.60%

效起至今

1、业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率×45%＋中信标普可转债指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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较

广发双债添利债券型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年9月20日至2016年12月31日)

1、广发双债添利债券A类

2、广发双债添利债券C类

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发双债添利债券型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、广发双债添利债券A类

2、广发双债添利债券C类

注：合同生效当年（2012年）实际存续期计算，未按自然年度折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳

市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券

投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金

（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投第9页共37页

资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添

利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广

发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定

期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、第10页共37页

广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3048亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金 女，中国籍，金融学硕士，持有

经理；广发聚 中国证券投资基金业从业证书，

利债券基金的 2005年7月至2011年6月先后

基金经理；广 任广发基金管理有限公司固定收

发聚财信用债 益部研究员及交易员、国际业务

代宇 券基金的基金 2015-05- - 11年 部研究员、机构投资部专户投资

经理；广发集 27 经理，2011年7月调入固定收益

利一年定期开 部任投资人员，2011年8月5日

放债券基金的 起任广发聚利债券基金的基金经

基金经理；广 理，2012年3月13日起任广发

发成长优选混 聚财信用债券基金的基金经理，

合基金的基金 2013年6月5日至2015年7月

第11页共37页

经理；广发聚 23日任广发聚鑫债券基金的基金

惠混合基金的 经理，2013年8月21日起任广

基金经理；广 发集利一年定期开放债券基金的

发安泰回报混 基金经理，2015年2月17日起

合基金的基金 任广发成长优选混合基金的基金

经理；广发安 经理，2015年4月15日起任广

心回报混合基 发聚惠混合基金的基金经理，

金的基金经理； 2015年5月14日起任广发安泰

广发安瑞回报 回报混合基金和广发安心回报混

混合基金的基 合基金的基金经理，2015年

金经理；广发 5月27日起任广发双债添利债券

安祥回报混合 基金的基金经理，2016年4月

基金的基金经 26日起任固定收益部副总经理，

理；广发集丰 2016年7月26日起任广发安瑞

债券基金的基 回报混合基金的基金经理，

金经理；广发 2016年8月19日起任广发安祥

汇瑞一年定开 回报混合基金的基金经理，

债券基金的基 2016年11月9日起任广发集丰

金经理；广发 债券基金的基金经理，2016年

新常态混合基 11月28日起任广发汇瑞一年定

金的基金经理； 开债券基金的基金经理，

固定收益部副 2016年12月13日起任广发新常

总经理 态混合基金的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照第12页共37页

“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显着不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，债市终结了连续两年的上涨，整体下跌，利率债跌幅大于企业债。

经历了2015年整年的疲弱，2016年的国内经济可谓弱中有强，物价温和上涨，PPI强势转正，

消费和工业增速都平稳。制造业投资受企业盈利状况好转影响有所反弹，房地产和金融数据都是先扬后抑，后期有所反复，但是全年并不弱。国际经济亮点不多，美国情况稍好，但是政治方面黑天鹅较多，比较有代表性的是6月英国脱欧成功和11月川普赢得美国大选，这些都分别对风险资产和无风险资产的走势构成重大影响。

经济基本面的变化虽不算明显，但是货币当局对市场的调控思路发生较大的变化。在国内外复杂多变的经济形势下，央行逐渐从过去两年着力维持资金面宽松的基调中解脱出来，更看重调结构中维持资金面张弛有度的重要。伴随着银行理财的快速发展，表内表外的监管难度提升，一季度末第13页共37页

央行首次提出建立宏观审慎评估体系，进而更好地管控风险，后期一直在默默完善强化这样的全局性调控理念。同时，央行促使同业去掉金融杠杆的决心下半年展现无遗，8月开始，重启了14天逆回购，下半年资金面明显紧过上半年，回购价格也悄然抬升。至12月，甚至出现了隔夜回购两位数，七天回购破8%的小钱荒，同业存单收益飙升，债券市场经过了11个月的跌宕起伏，扑朔迷离，终于在最后一个月跌出了全年跌幅，夯实熊市基调。

可转债市场方面，全年零星有部分新转债和可交换债发行，多少为投资者增加了标的，但是由于没有大盘转债，量很难跟上。加之股市开年来的剧烈震荡，后期表现一直缺乏亮点，可转债的表现乏善可陈，大部分的溢价率也比较尴尬，全年指数录得负值。

截至12月30日，中债综合净价指数下跌2.4%。分品种看，中债国债总净价指数下跌1.26%；

中证金融债净价指数下跌3.05%；中证企业债净价指数下跌2.05%。

我们在本年的纯债操作是降低久期和杠杆，积极调整账户以应对规模的变动。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发双债A类净值增长率为2.33%，广发双债C类净值增长率为2.01%，同期业

绩比较基准收益率为-8.38%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年第一季度，我们认为债券市场经过2016年12月的剧烈调整之后，可能蕴含着机

会，但是同时，基本面和政策面的不确定性也较强。

首先，在经济增长乏力的大前提和背景下，中美经济有可能出现小复苏的叠加，从而带来短期通胀走强。疲弱的中国国内经济经过最近几年的自身调整吸收和政府主导的结构化改革之后，在2016年下半年体现出弱中有强的格局。美国总统更迭定论，使得未来几年美国财政扩张和基建扩张的可能性大大增加，加快加息的预期势头不减。与此相伴的是中美的通胀短期都有上行趋势。油价蠢蠢欲动的背景下，美国2017年通胀超过2%的概率在上升，而中国PPI在2016年同比从负转正，目前高频数据显示仍有上行压力。

其次，金融去杠杆与防风险永远是市场关注的焦点。金融监管去杠杆，从今年二季度以来就成为贯穿全年的主题之一，未来也将持续演进。本月央行将表外理财纳入MPA框架、中央经济工作会议相关表述等，都是金融去杠杆思路的延续，2017年预计还将看到贯彻去杠杆思路的具体措施出台。也许银行还没有进入主动收缩对非银的信用阶段，但是去杠杆的趋势性已经形成，对之后债券市场的发展产生了很大影响。

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最后，资金面的不确定性在增加。今年以来在外汇占款持续失水而央行不愿意采用降准等工具补充总量流动性的情况下，OMO+MLF成为投放流动性的主要工具，目前央行依靠公开市场与MLF提供的基础货币余额已经累积到接近5万亿，市场的流动性状况比较依赖央行的操作。结合高层对于未来货币政策取向的表述，资金面维持紧平衡概率较大。此外进入1月后资金面仍将面临春节取现与新一轮换汇的考验，资金面不确定性仍存。

综上，我们认为债市进入一个需要静默观察，等待介入的时期。尤其是2017年一月夹在元旦

和春节之间，会成为新年的第一次资金面的考验。我们认为虽然经历了去年的市场调整，但是信用利差仍然没有有效走阔，套息面临的风险依旧较大，操作中应注意把握波段和节奏，密切跟踪资金基本面的变化，否则收益极易受到市场波动的侵蚀。从全局来看，汇率的波动注定会成为资本市场的焦点，极大左右了市场走势，需要密切跟踪。

我们新的一年，股市结构性机会会延续，同时各种转债品种也正在慢慢丰富起来，可以根据不同产品的风险收益属性差别配置。

新的季度我们计划保持低杠杆，合理调控久期，梳理结构。同时密切关注市场机会的变化，择机调整策略，力保组合净值平稳增长。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未第15页共37页

进行利润分配，符合合同规定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发双债添利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了德师报(审)字(17)第P00493号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发双债添利债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

第16页共37页

资产： - -

银行存款 150,262,054.58 6,196,901.18

结算备付金 9,138,640.70 12,531,542.22

存出保证金 20,789.94 72,856.59

交易性金融资产 1,203,406,255.80 6,784,190,851.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,203,406,255.80 6,784,190,851.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 43,000,184.50

应收证券清算款 200,000.00 12,672,000.00

应收利息 20,777,500.80 161,397,099.95

应收股利 - -

应收申购款 177,085.31 6,319,955.40

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,383,982,327.13 7,026,381,390.84

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 77,100,000.00 1,539,797,260.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 431,038.16 1,289,193.25

应付管理人报酬 759,597.39 1,800,092.40

第17页共37页

应付托管费 189,899.32 450,023.09

应付销售服务费 23,311.10 48,682.84

应付交易费用 44,914.25 32,683.78

应交税费 - -

应付利息 144,034.43 1,759,217.01

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 349,082.53 339,619.26

负债合计 79,041,877.18 1,545,516,771.63

所有者权益： - -

实收基金 1,063,050,883.64 4,566,653,504.83

未分配利润 241,889,566.31 914,211,114.38

所有者权益合计 1,304,940,449.95 5,480,864,619.21

负债和所有者权益总计 1,383,982,327.13 7,026,381,390.84

注：报告截止日2016年12月31日,广发双债添利A基金份额净值人民币1.228元，基金份额

总额1,021,006,676.03份；广发双债添利C基金份额净值人民币1.218元，基金份额总额

42,044,207.61份；总份额总额1,063,050,883.64份。

7.2利润表

会计主体：广发双债添利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

一、收入 159,680,567.06 399,699,364.63

1.利息收入 301,900,989.59 190,571,355.50

其中：存款利息收入 645,747.41 448,190.37

债券利息收入 300,944,119.24 190,099,949.00

资产支持证券利息收入 - -

第18页共37页

买入返售金融资产收入 311,122.94 23,216.13

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 42,127,535.97 7,099,121.10

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 42,127,535.97 7,099,121.10

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-185,269,904.85 201,667,295.82

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 921,946.35 361,592.21

减：二、费用 61,369,023.41 42,969,862.50

1．管理人报酬 18,066,826.48 11,679,506.34

2．托管费 4,516,706.63 2,966,603.35

3．销售服务费 664,373.64 248,212.87

4．交易费用 58,219.00 37,561.80

5．利息支出 37,603,722.95 27,596,551.22

其中：卖出回购金融资产支出 37,603,722.95 27,596,551.22

6．其他费用 459,174.71 441,426.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

98,311,543.65 356,729,502.13

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 98,311,543.65 356,729,502.13

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发双债添利债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第19页共37页

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

4,566,653,504.83 914,211,114.38 5,480,864,619.21

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 98,311,543.65 98,311,543.65

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-3,503,602,621.19 -770,633,091.72 -4,274,235,712.91

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 538,647,554.40 115,698,158.35 654,345,712.75

2.基金赎回款 -4,042,250,175.59 -886,331,250.07 -4,928,581,425.66

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,063,050,883.64 241,889,566.31 1,304,940,449.95

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

686,151,548.49 43,462,899.68 729,614,448.17

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 356,729,502.13 356,729,502.13

期利润）

第20页共37页

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

3,880,501,956.34 514,018,712.57 4,394,520,668.91

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,248,443,624.47 558,667,224.72 4,807,110,849.19

2.基金赎回款 -367,941,668.13 -44,648,512.15 -412,590,180.28

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

4,566,653,504.83 914,211,114.38 5,480,864,619.21

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发双债添利债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) (证监

许可[2012]1046号文)《关于核准广发双债添利债券型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发

起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）等有关规定发起，于

2012年9月20日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银

行股份有限公司。

本基金募集期为2012年8月20日至2012年9月14日，本基金为契约型开放式基金，存续期

限不定,根据认购费用收取方式不同将基金份额分为不同类别。本基金募集资金总额为人民币

2,114,446,183.59元， 有效认购户数为8968户。其中广发双债添利A类基金(“A类基金”)扣除认购

费用后的募集资金净额为人民币520,679,865.75元，认购资金在募集期间的利息为人民币

131,745.03元；广发双债添利C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币

1,593,178,230.19元，认购资金在募集期间的利息为人民币456,342.62元，认购资金在募集期间产

第21页共37页

生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金所投资的固定收益类金融工具，具体包括信用债、可转债（含可分离交易可转债）、国债、央行票据、政策性金融债、债券回购和银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类资产。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购、股票增发，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。本基金业绩比较基准为中债企业债总全价指数收益率×45%＋中信标普可转债指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%。

本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

第22页共37页

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关

于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及

其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

免征营业税或增值税。

2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税

务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含

1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，

暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所

得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

第23页共37页

中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记

与过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

GFInternationalInvestmentManagementLimited（广发 基金管理人全资子公司

国际资产管理有限公司）

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：本报告期内无存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限公 1,348,704,546.62 99.92% 1,491,053,494.67 100.00%

司

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

第24页共37页

占当期债 占当期债

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

广发证券股份有限公 18,698,900,000.00 100.00% 25,617,700,000.00 99.46%

司

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 18,066,826.48 11,679,506.34

其中：支付销售机构的客户维护费 368,182.47 143,776.75

注：基金管理费按前一日的基金资产净值0.40%的年费率(2015年3月16日以前：0.70%)计提。

计算方法如下：

H=E×0.40%÷当年天数(2015年3月16日以前：0.70%)

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第25页共37页

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,516,706.63 2,966,603.35

注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.10%的年费率(2015年3月16日以前：0.20%)计提。

计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数(2015年3月16日以前：0.20%)

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发双债添利债券A类 广发双债添利债券C类 合计

中国银行股份有限公 - 23,695.08 23,695.08

司

广发证券股份有限公 - 11,407.06 11,407.06

司

广发基金管理有限公 - 184,801.61 184,801.61

司

合计 - 219,903.75 219,903.75

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发双债添利债券A类 广发双债添利债券C类 合计

中国银行股份有限公 - 10,895.74 10,895.74

司

广发证券股份有限公 - 5,226.20 5,226.20

司

广发基金管理有限公 - 79,830.73 79,830.73

司

合计 - 95,952.67 95,952.67

注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%

第26页共37页

。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计

提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托

管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收

到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国银行股 - - - - - -

份有限公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国银行股 - - - - 10,028,000.00 4,057.91

份有限公司

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发双债添利债券A类

第27页共37页

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

广发双债添利债券C类

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公 262,054.58 252,440.87 6,196,901.18 267,188.12

司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额77,100,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证

第28页共37页

券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中，属于第一层级的余额为

9,611,285.20元，属于第二层级的余额为1,193,794,970.60 元，无属于第三层级的余额(2015年

12月31日：无属于第一层级的余额，属于第二层级的余额为6,783,538,851.00元，属于第三层级

的余额为652,000.00元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的债券)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

第29页共37页

2 固定收益投资 1,203,406,255.80 86.95

其中：债券 1,203,406,255.80 86.95

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 159,400,695.28 11.52

7 其他各项资产 21,175,376.05 1.53

8 合计 1,383,982,327.13 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。

第30页共37页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,070,000.00 5.37

其中：政策性金融债 70,070,000.00 5.37

4 企业债券 583,985,343.60 44.75

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 48,796,000.00 3.74

7 可转债（可交换债） 10,804,912.20 0.83

8 同业存单 489,750,000.00 37.53

9 其他 - -

10 合计 1,203,406,255.80 92.22

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111609501 16浦发 2,500,000 244,875,000.00 18.77

CD501

1 111617319 16光大 2,500,000 244,875,000.00 18.77

CD319

2 124367 13锡城发 644,160 53,542,579.20 4.10

3 150417 15农发17 500,000 50,090,000.00 3.84

4 122425 15际华01 500,000 49,400,000.00 3.79

5 124125 13温经开 599,990 49,343,177.60 3.78

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第31页共37页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，

也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,789.94

2 应收证券清算款 200,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 20,777,500.80

5 应收申购款 177,085.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第32页共37页

9 合计 21,175,376.05

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 113009 广汽转债 5,913,991.60 0.45

2 110035 白云转债 2,934,633.60 0.22

3 113010 江南转债 762,660.00 0.06

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

广发双债添利债

2,063 494,913.56 972,730,872.45 95.27% 48,275,803.58 4.73%

券A类

广发双债添利债

1,200 35,036.84 4,454,028.34 10.59% 37,590,179.27 89.41%

券C类

合计 3,263 325,789.42 977,184,900.79 91.92% 85,865,982.85 8.08%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 广发双债添利债券A类 - -

第33页共37页

有本基金 广发双债添利债券C类 16,464.76 0.0392%

合计 16,464.76 0.0015%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 广发双债添利债券A类 0

金投资和研究部门负责人 广发双债添利债券C类 0

持有本开放式基金 合计 0

广发双债添利债券A类 0

本基金基金经理持有本开 广发双债添利债券C类 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发双债添利债券A类 广发双债添利债券C类

基金合同生效日（2012年9月

520,811,610.78 1,593,634,572.81

20日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,434,456,831.55 132,196,673.28

本报告期基金总申购份额 281,311,937.09 257,335,617.31

减：本报告期基金总赎回份额 3,694,762,092.61 347,488,082.98

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,021,006,676.03 42,044,207.61

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙

树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的

副总经理。自2016年10月13日起，本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。相关事项已向

中国证券投资基金业协会备案。

第34页共37页

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动

已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：

1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。

2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。

除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书

（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视

该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。

本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

广发证券 3 - - - - 新增1个

海通证券 2 - - - --

恒泰证券 1 - - - --

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东莞证券 1 - - - --

银河证券 2 - - - --

中信证券 2 - - - --

大同证券 1 - - - --

天风证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

招商证券 2 - - - - 减少1个

华创证券 1 - - - --

民族证券 1 - - - --

注：1、交易席位选择标准：

(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

广发证券 1,348,704,54 99.92% 18,698,90 100.00% - -

6.62 0,000.00

海通证券 1,085,705.56 0.08% - - - -

广发基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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