广发理财年年红债券型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发理财年年红债券
基金主代码 270043
交易代码 270043
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年7月19日
报告期末基金份额总额 -份
本基金主要投资于剩余期限(或回售期限)不超
投资目标 过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投
资者获取稳健的收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包
投资策略 括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、
地方政府债、次级债、短期融资券、高收益债券、
中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款
等。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,
对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余
封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或
回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具。在开放期,本基金原则上将使基金资产保
持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措
施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足
开放期流动性的需求。
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭
业绩比较基准
期起始日的银行一年期定期存款利率(税后)。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 -19,338.38
2.本期利润 -19,338.38
3.加权平均基金份额本期利润 -
4.期末基金资产净值 -153,965.12
5.期末基金份额净值 -
注:根据基金合同的规定及本基金暂停运作的安排,本基金第三个封闭期
到期后暂停进入开放期、不接受申购,本基金所有份额已于该封闭期的最后1日日终,即2015年8月14日将全部基金份额自动赎回,详见基金管理人于2015年8月13日发布的《关于广发理财年年红债券型证券投资基金第三期运作期到期后暂停下一运作期运作、不接受申购等安排的公告》。暂停运作期间所发生的基金费用,由基金管理人承担。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个 - - - - - -
月
注:根据基金合同的规定及本基金暂停运作的安排,本基金第三个封闭期到期后暂停进入开放期、不接受申购,本基金所有份额已于该封闭期的最后1日日终,即2015年8月14日将全部基金份额自动赎回,详见基金管理人于2015年8月13日发布的《关于广发理财年年红债券型证券投资基金第三期运作期到期后暂停下一运作期运作、不接受申购等安排的公告》。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发理财年年红债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年7月19日至2016年12月31日)
注:根据基金合同的规定及本基金暂停运作的安排,本基金第三个封闭期到期后暂停进入开放期、不接受申购,本基金所有份额已于该封闭期的最后1日日终,即2015年8月14日将全部基金份额自动赎回,详见基金管理人于2015年8月13日发布的《关于广发理财年年红债券型证券投资基金第三期运作期到期后暂停下一运作期运作、不接受申购等安排的公告》。
4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基 男,中国籍,经济学硕
金的 士,持有中国证券投资
基金 基金业从业证书,
经理; 2008年7月至2012年
广发 7月在广发基金管理有
谭昌 天天 限公司固定收益部任研
2012-07-19 - 8年
杰 红货 究员,2012年7月
币基 19日起任广发理财年年
金的 红债券基金的基金经理,
基金 2012年9月20日至
经理; 2015年5月26日任广
广发 发双债添利债券基金的
趋势 基金经理,2013年
优选 10月22日起任广发天
灵活 天红发起式货币市场基
配置 金的基金经理,
混合 2014年1月10日至
基金 2015年7月23日任广
的基 发钱袋子货币市场基金
金经 的基金经理,2014年
理; 1月27日至2015年
广发 5月26日任广发集鑫债
聚安 券型证券投资基金,
混合 2014年1月27日至
基金 2015年7月23日任广
的基 发天天利货币市场基金
金经 的基金经理,2014年
理; 9月29日至2015年
广发 4月29日任广发季季利
聚宝 债券基金的基金经理,
混合 2015年1月29日起任
基金 广发趋势优选灵活配置
的基 混合基金的基金经理,
金经 2015年3月25日起任
理; 广发聚安混合基金的基
广发 金经理,2015年4月
聚康 9日起任广发聚宝混合
混合 基金的基金经理,
基金 2015年6月1日起任广
的基 发聚康混合基金的基金
金经 经理,2016年2月4日
理; 起任广发稳安保本混合
广发 基金的基金经理,
稳安 2016年6月17日至
保本 2016年11月17日任广
混合 发安泽回报混合基金的
基金 基金经理,2016年
的基 11月2日起任广发鑫源
金经 混合基金的基金经理,
理; 2016年11月18日起任
广发 广发安泽纯债债券基金
安泽 的基金经理。
纯债
债券
基金
的基
金经
理;
广发
鑫源
混合
基金
的基
金经
理
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到
了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,宏观经济继续回暖,PMI以及部分工业指标均好于预期。货币政策中性趋紧,尤其是在12月中下旬资金面持续紧张期间,央行在操作层面相对保守,显示降杠杆、去泡沫的政策导向已经确定。产业政策方面,国家层面强力去产能政策得以延续,部分中小私营的产能过剩企业受到严重冲击,行业集中度开始上升,行业利润得以恢复。
资产价格方面,受到资金面紧张、美联储加息以及国海事件等多种因素的影响,债券市场出现了巨幅调整,收益率上行幅度超过2013年底,市场流动性一度枯竭,全年债券市场的正收益回吐了大半部分。
本基金在本运作期内暂停运作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金暂停运作,没有收益。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年1季度的经济基本面有望继续回暖,PPI和CPI的短期回升以及偏紧的货币政策会抑制债券市场的表现,预计债券市场仍处于震荡调整过程中。
但我们对于债券市场的中期表现并不悲观,认为通胀压力整体不大,下半年经济回暖的可持续性还有待考验,因此需要密切关注主要指标的边际变化,做好调仓的准备。
本基金已经暂停运作,后续等待重启时机。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 3,651.34 99.89
7 其他各项资产 3.90 0.11
8 合计 3,655.24 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3.90
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 -
7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发理财年年红债券型证券投资基金募集的文件
2.《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发理财年年红债券型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-
funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一七年一月二十一日
点击查看>>
附件