广发聚瑞混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
广发聚瑞混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年
4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发聚瑞混合
基金主代码270021
交易代码270021
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009 年6 月16 日
报告期末基金份额总额500,224,747.13 份
投资目标
深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变
化和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选
个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
1.资产配置策略
本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围
2
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为：股票资产占基金资产的60%—95%；现金、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有
权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保
留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
2.“主题投资分析框架”策略
在股票投资方面，本基金主要采用自上而下的“主
题投资分析框架”（Thematic Investing Analysis
Frame)，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三
个步骤，挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主
题的公司股票，通过定量和定性相结合的方法，
筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建
股票投资组合。
业绩比较基准80%×沪深300 指数＋20%×中证全债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货
币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属
于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期
3
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(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
1.本期已实现收益39,962,414.30
2.本期利润307,613,530.02
3.加权平均基金份额本期利润0.6077
4.期末基金资产净值1,040,076,853.05
5.期末基金份额净值2.079
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月41.24% 1.50% 23.18% 1.24% 18.06% 0.26%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发聚瑞混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年6 月16 日至2019 年3 月31 日)
4
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经
理期限
姓名职务
任职日
期
离任日
期
证券从业
年限
说明
费逸
本基金的基金
经理；广发聚
惠灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理；广发鑫益
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经理
2017-07-
19 - 9 年
费逸先生，金融学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司研究
发展部研究员。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
5
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发聚瑞混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合
同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可
以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分
配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、
研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到
了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批
并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理
的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型
投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券
当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
6
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金在报告期内，延续了去年底的配置，一直以高仓位运作。主要配置
方向还是专注在制造业升级和消费升级，重点选择医药、电子、家电、计算机、
保险等细分行业中质地优秀的个股做为长期持有，阶段性参与了养猪行业的周
期大反转行情。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为41.24%，同期业绩比较基准收益率为
23.18%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资943,624,789.44 90.14
其中：股票943,624,789.44 90.14
2 固定收益投资2,235,000.00 0.21
其中：债券2,235,000.00 0.21
资产支持证券- -
3 贵金属投资- -
4 金融衍生品投资- -
5 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计99,559,701.21 9.51
7 其他各项资产1,454,482.94 0.14
8 合计1,046,873,973.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
7
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代码行业类别公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业61,077,074.80 5.87
B 采矿业
- -
C 制造业573,349,043.70 55.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业- -
F 批发和零售业16,466,250.06 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业- -
H 住宿和餐饮业- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业64,834,522.90 6.23
J 金融业188,095,113.98 18.08
K 房地产业16,270,848.00 1.56
L 租赁和商务服务业- -
M 科学研究和技术服务业- -
N 水利、环境和公共设施管理业- -
O 居民服务、修理和其他服务业- -
P 教育- -
Q 卫生和社会工作13,394,402.00 1.29
R 文化、体育和娱乐业10,137,534.00 0.97
S 综合- -
合计943,624,789.44 90.73
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 002475 立讯精密4,071,579 100,975,159.20 9.71
2 002384 东山精密2,839,600 53,924,004.00 5.18
3 300170 汉得信息3,043,725 51,560,701.50 4.96
8
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4 000661 长春高新158,103 50,117,069.97 4.82
5 600521 华海药业3,115,263 48,286,576.50 4.64
6 600031 三一重工3,519,252 44,976,040.56 4.32
7 300630 普利制药573,167 43,096,426.73 4.14
8 601318 中国平安553,113 42,645,012.30 4.10
9 000333 美的集团870,500 42,419,465.00 4.08
10 002714 牧原股份661,080 41,852,974.80 4.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券- -
其中：政策性金融债- -
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
6 中期票据- -
7 可转债（可交换债） 2,235,000.00 0.21
8 同业存单- -
9 其他- -
10 合计2,235,000.00 0.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 110053 苏银转债22,350 2,235,000.00 0.21
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金560,569.69
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息39,930.39
5 应收申购款853,982.86
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计1,454,482.94
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额505,994,470.92
本报告期基金总申购份额33,328,907.45
减：本报告期基金总赎回份额39,098,631.24
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额500,224,747.13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本
基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准广发聚瑞混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发聚瑞混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发聚瑞混合型证券投资基金托管协议》
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
5. 法律意见书
6. 基金管理人业务资格批件和营业执照
7. 基金托管人业务资格批件和营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33 楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
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