广发大盘成长混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发大盘成长混合
基金主代码 270007
交易代码 270007(前端) 270017(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年6月13日
报告期末基金份额总额 2,194,488,739.85份
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本
投资目标 市场,通过投资于成长性较好的大市值公司股票,
追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,
投资策略 包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。
本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程,以
成长性分析为重点,对大市值公司的基本面进行
科学、全面的考察,挖掘投资机会,构建股票投
资组合;通过利率预测、收益率曲线模拟、债券
资产类别配置和债券分析进行债券投资;同时严
格遵守有关权证投资的比例限制。
业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*上证国债指数
风险收益特征 较高风险,较高收益
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 -66,021,530.36
2.本期利润 -20,177,865.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0092
4.期末基金资产净值 2,184,202,622.18
5.期末基金份额净值 0.9953
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个 -0.91% 1.31% -1.32% 1.02% 0.41% 0.29%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发大盘成长混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007年6月13日至2018年9月30日)
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经 证券从业
姓名 职务 说明
理期限 年限
任职日 离任日
期 期
程琨先生,金融学硕士,
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任第一
上海证券有限公司研究
员,广发基金管理有限
公司国际业务部研究员、
研究发展部研究员、基
金经理助理、广发消费
本基金的基金 品精选混合型证券投资
程琨 经理;广发逆 2013-02- - 12年 基金基金经理(自
向策略混合基 05 2014年12月8日至
金的基金经理 2016年2月23日)。现
任广发大盘成长混合型
证券投资基金基金经理
(自2013年2月5日起
任职)、广发逆向策略
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(自
2014年9月4日起任职)
。
李琛女士,经济学学士,
持有中国证券投资基金
业从业证书,曾任广发
证券股份有限公司交易
部交易员,广发基金管
本基金的基金 理有限公司筹建人员、
经理;广发消 投资管理部中央交易室
费品精选混合 主管、广发大盘成长混
基金的基金经 合型证券投资基金基金
理;广发聚丰 2016-02- 经理(自2007年6月
李琛 混合基金的基 23 - 18年 13日至2010年12月
金经理;广发 30日)、广发稳健增长
龙头优选混合 开放式证券投资基金基
基金的基金经 金经理(自2010年
理 12月31日至2016年
3月29日)、广发聚祥
保本混合证券投资基金
基金经理(自2012年
10月23日至2014年
3月20日)。现任广发
大盘成长混合型证券投
资基金基金经理(自
2016年2月23日起任
职)、广发消费品精选
混合型证券投资基金基
金经理(自2016年
2月23日起任职)、广
发聚丰混合型证券投资
基金基金经理(自
2018年2月2日起任职)
、广发龙头优选灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理(自2018年
8月8日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自
公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可
以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分
配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、
研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到
了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批
并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理
的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型
投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券
当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
1、市场以及经济回顾
三季度中国经济继续面临压力,同时继续受到贸易战恶化预期影响。但是
政府在这个过程中已经开始积极扭转政策,财政开始发力,社融开始回升,违
约事件发生率开始下降。从这个角度看,国内经济继续恶化预期得到了扭转,
经济和金融状况开始趋于稳定。而贸易战的逐步深化,美方的目标和手段也越
来越清晰,不确定性和系统不稳定性风险也在降低。
市场在经历了下跌后,9月份出现了反弹,市场悲观情绪在发生到极致状
况下,部分价值投资者已经开始重新参与市场定价,部分被深度低估行业的股
票,也出现了显著的反弹。我们对市场的观点和态度也越来越积极,乐观。
2、操作回顾
三季度继续保持相对积极的态度,减少了部分消费类股票的持仓,增加了
部分低估值股票,整体来看三季度表现尚可,跑赢比较基准。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-0.91%,同期业绩比较基准收益率-1.32%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 1,642,295,866.79 74.93
其中:股票 1,642,295,866.79 74.93
2 固定收益投资 957,347.88 0.04
其中:债券 957,347.88 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 548,118,683.53 25.01
7 其他各项资产 369,550.34 0.02
8 合计 2,191,741,448.54 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 207,544,900.00 9.50
C制造业 564,293,112.76 25.84
电力、热力、燃气及水生产和供应 108,959,847.96 4.99
D业
E建筑业 78,880,265.20 3.61
F批发和零售业 88,387,306.14 4.05
G交通运输、仓储和邮政业 30,855,972.17 1.41
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J金融业 438,488,264.15 20.08
K房地产业 30,150,594.00 1.38
L租赁和商务服务业 65,085,254.41 2.98
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 29,650,350.00 1.36
S综合 - -
合计 1,642,295,866.79 75.19
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 33,600,10 119,952,357.00 5.49
0
2 600011 华能国际 14,132,27 108,959,847.96 4.99
6
3 600031 三一重工 10,757,90 95,530,152.00 4.37
0
4 601117 中国化学 11,809,90 78,772,033.00 3.61
0
5 002202 金风科技 5,797,900 69,632,779.00 3.19
6 600036 招商银行 2,196,300 67,404,447.00 3.09
7 002007 华兰生物 1,750,496 66,343,798.40 3.04
8 601601 中国太保 1,838,159 65,273,026.09 2.99
9 002027 分众传媒 7,648,091 65,085,254.41 2.98
10 002470 金正大 9,528,900 64,415,364.00 2.95
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 957,347.88 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 957,347.88 0.04
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 113015 隆基转债 5,650 550,197.00 0.03
2 128015 久其转债 4,441 407,150.88 0.02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1招商银行(招商银行:600036)为本基金的前十大持仓证券之一。
2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会针对招商银行违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户等行为给予罚款人民币6570万元的行政处罚。
除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 225,674.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 100,679.75
5 应收申购款 43,196.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 369,550.34
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
净值比例(%)
1 113015 隆基转债 550,197.00 0.03
2 128015 久其转债 407,150.88 0.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 2,209,357,349.30
本报告期基金总申购份额 15,167,658.62
减:本报告期基金总赎回份额 30,036,268.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,194,488,739.85
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件;
2.《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》;
5.《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
点击查看>>
附件