广发大盘成长混合型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十八日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发大盘成长混合

基金主代码 270007

交易代码 270007（前端） 270017（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年6月13日

报告期末基金份额总额 2,212,502,305.77份

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本
投资目标 市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，
追求基金资产的长期稳定增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、
投资策略 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程，以成


长性分析为重点，对大市值公司的基本面进行科
学、全面的考察，挖掘投资机会，构建股票投资组
合；通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类
别配置和债券分析进行债券投资；同时严格遵守有
关权证投资的比例限制。

业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*上证国债指数

风险收益特征 较高风险，较高收益

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019年4月1日-2019年6月30
日)

1.本期已实现收益 93,539,205.11

2.本期利润 264,831,588.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.1245

4.期末基金资产净值 2,875,901,538.82

5.期末基金份额净值 1.2998

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 10.17% 1.84% -0.72% 1.15% 10.89% 0.69%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发大盘成长混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2007年6月13日至2019年6月30日)

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从业

姓名 职务 说明

理期限 年限


任职日 离任日

期 期

本基金的基金

经理；广发聚

富开放式证券

投资基金的基

金经理；广发

竞争优势灵活 苗宇先生，理学博士，
配置混合型证 持有中国证券投资基金
苗宇 券投资基金的 2018-11- - 11年 业从业证书。曾任广发
基金经理；广 05 基金管理有限公司研究
发聚丰混合型 发展部行业研究员、基
证券投资基金 金经理助理。

的基金经理；

广发趋势动力

灵活配置混合

型证券投资基

金的基金经理

本基金的基金

经理；广发消

费品精选混合 李琛女士，经济学学士，
型证券投资基 持有中国证券投资基金
金的基金经 业从业证书。曾任广发
理；广发聚丰 证券股份有限公司交易
混合型证券投 部交易员，广发基金管
资基金的基金 理有限公司筹建人员、
经理；广发龙 投资管理部中央交易室
头优选灵活配 主管、广发大盘成长混
置混合型证券 合型证券投资基金基金
李琛 投资基金的基 2016-02- - 19年 经理(自2007年6月13
金经理；广发 23 日至2010年12月31
行业领先混合 日)、广发聚祥保本混合
型证券投资基 型证券投资基金基金经
金的基金经 理(自2012年10月23
理；广发稳健 日至2014年3月20日)、
策略混合型证 广发稳健增长开放式证
券投资基金的 券投资基金基金经理
基金经理；广 (自2010年12月31日
发均衡价值混 至2016年3月29日)。
合型证券投资

基金的基金经

理

程琨 本基金的基金 2013-02- - 13年 程琨先生，金融学硕士，


经理；广发逆 05 持有中国证券投资基金
向策略灵活配 业从业证书。曾任第一
置混合型证券 上海证券有限公司研究
投资基金的基 员，广发基金管理有限
金经理；广发 公司国际业务部研究
核心精选混合 员、研究发展部研究员、
型证券投资基 基金经理助理、广发消
金的基金经 费品精选混合型证券投
理；广发稳安 资基金基金经理(自
灵活配置混合 2014年12月8日至2016
型证券投资基 年2月23日)。

金的基金经

理；广发优企

精选灵活配置

混合型证券投

资基金的基金

经理；广发行

业领先混合型

证券投资基金

的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，

中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，市场震荡下行，交易量萎缩，沪深300的跌幅为1.21%，创业板的跌幅为10.75%。表现较好的行业有食品饮料、家电等，表现较差的行业有传媒、轻工等。

根据本基金的契约，我们的投资目标是“通过投资于成长性较好的大市值公司股票，追求基金资产的长期稳定增值”。我们根据投资目标确定了投资策略：选择成长性较好的稳定类资产，并且在估值合适的前提下长期持有。二季度市场情况比较复杂，宏观上也出现了一些新的变量。我们根据估值和市场情况调整了组合，增加了食品饮料、医药等大市值股票配置，减少了跟宏观关联度较高的资本品行业配置。从二季度的组合表现来看，我们的调整是非常有效的。后续我们会按照既定的投资策略，密切跟踪、研究现有标的，并且根据情况适当扩大覆盖范围。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为10.17%，同期业绩比较基准收益率为-0.72%。


§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,727,043,970.26 94.37

其中：股票 2,727,043,970.26 94.37

2 固定收益投资 7,960,174.60 0.28

其中：债券 7,960,174.60 0.28

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 152,522,443.83 5.28

7 其他资产 2,235,103.22 0.08

8 合计 2,889,761,691.91 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A农、林、牧、渔业 - -

B采矿业 363,431.25 0.01

C制造业 1,920,966,512.56 66.80

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D业

E建筑业 - -

F批发和零售业 22,983,762.97 0.80


G交通运输、仓储和邮政业 49,237,506.00 1.71

H住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00

J金融业 238,575,445.73 8.30

K房地产业 186,357,935.04 6.48

L租赁和商务服务业 1,110,900.00 0.04

M科学研究和技术服务业 - -

N水利、环境和公共设施管理业 3,618,622.00 0.13

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 303,767,144.35 10.56

R文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S综合 - -

合计 2,727,043,970.26 94.82

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 000568 泸州老窖 3,717,451 300,481,564.33 10.45

2 000858 五粮液 2,477,366 292,205,319.70 10.16

3 600519 贵州茅台 283,328 278,794,752.00 9.69

4 601318 中国平安 2,692,039 238,541,575.79 8.29

5 600887 伊利股份 5,913,142 197,558,074.22 6.87

6 601155 新城控股 4,681,184 186,357,935.04 6.48

7 600763 通策医疗 1,848,069 163,720,432.71 5.69

8 300015 爱尔眼科 4,522,012 140,046,711.64 4.87

9 600132 重庆啤酒 2,183,892 102,992,346.72 3.58

10 600276 恒瑞医药 1,321,661 87,229,626.00 3.03

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 7,218,174.60 0.25

其中：政策性金融债 7,218,174.60 0.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 742,000.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,960,174.60 0.28

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 108602 国开1704 71,460 7,218,174.60 0.25

2 113537 文灿转债 7,420 742,000.00 0.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 758,734.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 87,283.52

5 应收申购款 1,389,085.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,235,103.22

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2,107,197,948.03

本报告期基金总申购份额 239,186,829.53

减：本报告期基金总赎回份额 133,882,471.79

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,212,502,305.77


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1．中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金设立的文件

2．《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》

3．《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》

4．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

5．法律意见书

6．基金管理人业务资格批件和营业执照

7．基金托管人业务资格批件和营业执照
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。


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