广发聚丰混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚丰混合

基金主代码 270005

交易代码 270005（前端） 270015（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 4,351,839,148.96 份

依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本

投资目标 市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比

例和股票精选，寻求基金资产长期增值。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，

投资策略 包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票

两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别

筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适

度均衡配置，构建股票投资组合。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证全债指数

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币

风险收益特征 型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证

券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

广发聚丰混合 A 广发聚丰混合 C

称
下属分级基金的交易代

270005 010025

码
报告期末下属分级基金

4,332,714,473.86 份 19,124,675.10 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

广发聚丰混合 A 广发聚丰混合 C

1.本期已实现收益 -75,628,214.93 -325,064.21

2.本期利润 -527,865,361.73 -2,194,100.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1218 -0.1196

4.期末基金资产净值 3,002,072,419.84 13,112,376.55


5.期末基金份额净值 0.6929 0.6856

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发聚丰混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -14.95% 1.37% -3.73% 0.66% -11.22% 0.71%
月

过去六个 -15.04% 1.18% 0.05% 0.67% -15.09% 0.51%
月

过去一年 -34.56% 1.43% -10.66% 0.79% -23.90% 0.64%

过去三年 -33.72% 1.67% -3.05% 0.96% -30.67% 0.71%

过去五年 4.18% 1.64% 14.61% 1.02% -10.43% 0.62%

自基金合

同生效起 446.17% 1.64% 308.17% 1.32% 138.00% 0.32%
至今
2、广发聚丰混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -15.04% 1.37% -3.73% 0.66% -11.31% 0.71%
月

过去六个 -15.22% 1.18% 0.05% 0.67% -15.27% 0.51%
月

过去一年 -34.83% 1.43% -10.66% 0.79% -24.17% 0.64%

自基金合 -37.23% 1.62% -9.90% 0.92% -27.33% 0.70%
同生效起

至今
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚丰混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005 年 12 月 23 日至 2023 年 6 月 30 日)

1、广发聚丰混合 A：
2、广发聚丰混合 C：


注：自 2013 年 1 月 17 日起，本基金的业绩比较基准由“新华富时 A600 指数
×80%+新华巴克莱资本中国全债指数×20%”变更为“沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

邱璟旻先生，理学硕士，持有
本基金的基金经理； 中国证券投资基金业从业证
广发新经济混合型 书。曾任远策投资管理有限公
发起式证券投资基 司研究部研究员，建信基金管
金的基金经理；广 理有限责任公司研究发展部
邱璟旻 发优势增长股票型 2018- - 14 年 研究员，广发基金管理有限公
证券投资基金的基 02-02 司研究发展部和权益投资一
金经理；广发优势 部研究员、广发多策略灵活配
成长股票型证券投 置混合型证券投资基金基金
资基金的基金经理 经理(自 2016 年 4 月 20 日至
2018 年 8 月 6 日)、广发行业
领先混合型证券投资基金基


金经理(自 2017 年 3 月 29 日
至 2018 年 8 月 6 日)、广发医
疗保健股票型证券投资基金
基金经理(自 2017 年 8 月 10
日至 2018 年 11 月 5 日)、广
发成长精选混合型证券投资
基金基金经理(自2021年1月
20 日至 2023 年 6 月 30 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金在二季度的主要持仓方向是医药、消费和科技，采取行业分散、个股集中的策略，希望以确定性的标的选择来提高收益，以相对均衡的行业配置来平滑波动。
标的选择方面，本基金主要以“逆向”思路为主，从中期视角出发，重点考察相关公司的安全边际、经营拐点与业绩弹性，从行业属性、经营管理、资产质量等多维度进行价值评估。

二季度，本基金的持仓降低了医药、消费等行业配置，增加了 TMT 行业比重。主要基于以下几点考虑：

医药方面，长期仍然看好医疗服务与创新，但是短期，创新类方向仍处在漫长的“资本寒冬”，国内从下游企业到上游原料企业均处于较为困难的境地，海外产业链相对较好。医疗服务有部分属性与消费升级相关，在当前大环境下略受影响。不过考虑到行业格局与经营管理能力，部分龙头企业仍处于份额提升中，对股价的影响更多是短期市场情绪。

消费方面，阶段性表现低迷，主要是投资者缺乏长期信心，但长期来看，国内消费市场空间大，经营管理优秀的公司依然有较大的机会。

科技方面，重点方向是人工智能，之前几年资本市场陆续经历了“互联网+”、“新能源+”，今年迎来“AI+”，从产业角度看，AI 确实是近年来科技界最大的变化，资本市场提前反应无可厚非，再加上当前处于产业导入初期，也确实较难评估最终赢家，齐涨共跌明显，未来随着 B 端、C 端应用的迅速落地，预计会有一批企业成长起来。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-14.95%，C 类基金份额净值增
长率为-15.04%，同期业绩比较基准收益率为-3.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,672,052,782.01 88.36

其中：普通股 2,672,052,782.01 88.36

存托凭证 - -

2 固定收益投资 3,020,448.72 0.10

其中：债券 3,020,448.72 0.10

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 331,585,915.83 10.97

7 其他资产 17,232,892.25 0.57

8 合计 3,023,892,038.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 1,392,255,607.02 46.17

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 2,375.51 0.00

F 批发和零售业 29,133.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 544,415,911.26 18.06

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 490,559,440.68 16.27

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 244,790,313.82 8.12

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,672,052,782.01 88.62

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601360 三六零 20,000,016 250,800,200.64 8.32

2 600559 老白干酒 10,000,000 245,100,000.00 8.13

3 002583 海能达 40,000,000 232,400,000.00 7.71

4 000988 华工科技 6,000,000 228,060,000.00 7.56

5 300101 振芯科技 11,000,051 213,290,988.89 7.07

6 688023 安恒信息 1,200,000 209,652,000.00 6.95

7 301239 普瑞眼科 1,750,089 171,648,729.12 5.69

8 603259 药明康德 2,600,020 162,007,246.20 5.37


9 002747 埃斯顿 5,000,000 140,000,000.00 4.64

10 300502 新易盛 1,500,000 101,955,000.00 3.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,020,448.72 0.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,020,448.72 0.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 118035 国力转债 30,190 3,019,377.17 0.10

2 113053 隆 22 转债 10 1,071.55 0.00

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,056,357.49

2 应收证券清算款 15,701,454.81

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 475,079.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,232,892.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 113053 隆 22 转债 1,071.55 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发聚丰混合A 广发聚丰混合C

报告期期初基金份额总额 4,336,113,304.09 17,526,415.19

报告期期间基金总申购份额 66,310,545.91 3,565,490.64

减：报告期期间基金总赎回份额 69,709,376.14 1,967,230.73

报告期期间基金拆分变动份额（份

- -

额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,332,714,473.86 19,124,675.10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚丰混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发聚丰混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书


6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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