广发货币市场基金 2016 年半年度报告
广发货币市场基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7
4 管理人报告 ................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................15
5 托管人报告 ..............................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15
6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................16
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................19
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................37
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................37
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ..........................................................38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................39
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................39
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................40
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................40
8 基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................42
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9 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................42
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................43
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................43
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..............................................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................44
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................44
10.9 其他重大事件 ..............................................................................................................................44
11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................45
12 备查文件目录 ........................................................................................................................................46
12.1 备查文件目录 ..............................................................................................................................46
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................46
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................46
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发货币市场基金
基金简称 广发货币
基金主代码 270004
交易代码 270004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 5 月 20 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 92,208,329,086.13 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E
下属分级基金的交易代码 270004 270014 511920
报告期末下属分级基金的份额总
额
6,720,045,256.
10 份
85,487,214,972
.03 份 1,068,858.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益.
投资策略
投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指
基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率
的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基
金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要
重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵
带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。
业绩比较基准 根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为税后活期存款利率：
即（ 1－利息税率） ×活期存款利率。
风险收益特征 本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同
期银行活期存款利率（税后）的收益率。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 段西军 洪渊
负责人 联系电话 020-83936666 010-66105799
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电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间
数据和指标
广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E
本期已实现收益
97,573,999.97
2,277,457,853.6
0 1,881,947.37
本期利润
97,573,999.97
2,277,457,853.6
0 1,881,947.37
本期净值收益率 1.3219% 1.4429% 0.7482%
3.1.2 期末 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
数据和指标 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E
期末基金资产净值 6,720,045,256.1 85,487,214,972. 106,885,800.00
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0 03
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 100.0000
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标
广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E
累计净值收益率 41.2457% 30.2196% 0.7482%
注： (1)本基金 E 类合同生效日为 2016 年 3 月 14 日，至披露时点不满半年。
(2)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(4)本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的利润分配按月结转为对应份额，本基金 E 类基金份额持
有人收益账户内的累计收益不低于 100 元时，则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 E 类基金份
额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1922% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1630% 0.0004%
过去三个月 0.6333% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.5448% 0.0010%
过去六个月 1.3219% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 1.1450% 0.0008%
过去一年 2.8471% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.4913% 0.0011%
过去三年 12.8203% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 11.7547% 0.0029%
自基金合同生效
起至今 41.2457% 0.0060% 15.7295% 0.0032% 25.5162% 0.0028%
2．广发货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2120% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1828% 0.0004%
过去三个月 0.6933% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.6048% 0.0010%
过去六个月 1.4429% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 1.2660% 0.0008%
过去一年 3.0942% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.7384% 0.0011%
过去三年 13.6336% 0.0029% 1.0656% 0.0000% 12.5680% 0.0029%
自基金合同生效
起至今 30.2196% 0.0045% 5.5153% 0.0020% 24.7043% 0.0025%
3．广发货币 E：
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阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1844% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1552% 0.0004%
过去三个月 0.6248% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.5363% 0.0010%
自基金合同生效
起至今 0.7482% 0.0010% 0.1050% 0.0000% 0.6432% 0.0010%
注： (1)自 2010 年 10 月 28 日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利
率：（ 1－利息税率） ×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（ 1－利息
税率） ×活期存款利率”。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年 5 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日)
广发货币 A
广发货币 B
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广发货币 E
注：本基金 E 类合同生效日为 2016 年 3 月 14 日，份额申购首次确认日为 2016 年 3 月 15 日。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
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本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资
者境外证券投资管理（ QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 25 个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分
公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）
、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资
基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ LOF）、广发货币
市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合
型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深
300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金（ LOF）、
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股
票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证
券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证
券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用
债证券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广
发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证
券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股
票型发起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券
型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财
7 天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券
投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、
广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申
赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基
金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞
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争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、
广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金、广
发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套
利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证
全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安
混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投
资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基
金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发
安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、
广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指
能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发
中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广
发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原
材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略
精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发
聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活
配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配
置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基
金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保
本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、
广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为 2341 亿
元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
温秀娟 本基金的 2010-04-29 - 16 年 女，中国籍，经济学学士，持有
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基金经理；
广发理财
30 天债
券基金的
基金经理；
广发理财
7 天债券
基金的基
金经理；
广发现金
宝场内货
币基金的
基金经理；
广发活期
宝货币基
金的基金
经理；固
定收益部
副总经理
中国证券投资基金业从业证书，
2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职
于广发证券股份有限公司江门营
业部， 2004 年 10 月至 2008 年
8 月在广发证券股份有限公司固
定收益部工作， 2008 年 8 月
11 日至今在广发基金管理有限公
司固定收益部工作， 2010 年
4 月 29 日起任广发货币基金的基
金经理， 2013 年 1 月 14 日起任
广发理财 30 天债券基金的基金
经理， 2013 年 6 月 20 日起任广
发理财 7 天债券基金的基金经理，
2013 年 12 月 2 日起任广发现金
宝场内货币基金的基金经理，
2014 年 3 月 17 日起任广发基金
管理有限公司固定收益部副总经
理， 2014 年 8 月 28 日起任广发
活期宝货币市场基金的基金经理。
注： 1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 广发货
币市场基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害
基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
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“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制
岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗
通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内央行执行了稳健的货币政策，一季度末银行 MPA 考核对资金面产生重大影响，但二季
度末机构准备较为充分， MPA 并未引起资金价格大幅度上升， 6 月中下旬资金面有所收紧但总体可
控。上半年隔夜和 7 天利率中枢分别维持 2%和 2.4%附近，利率走廊策略锚定了短端收益率上下限。
而现券市场从年初趋势行情走向区间震荡，短端收益率 3 月末受 MPA 冲击走高，之后在资金利率波
幅不大的情况下随情绪震荡。 4 月初在信用事件以及 3 月经济数据强劲的作用下，市场出现调整，
但 5 月在美国非农数据带动下有所回暖， 6 月在 5 月经济数据、英国脱欧事件带动下，收益率快速
下行，市场情绪反转。
报告期内，本基金在资产配置上大部分仍为存款，适度拉长组合剩余期限，把握关键时点配置
高收益资产，提高组合收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，广发货币 A 净值增长率为 1.3219%，广发货币 B 净值增长率为 1.4429%，同期业
绩比较基准收益率为 0.1769%。广发货币 E 净值增长率为 0.7482%，同期业绩比较基准收益率为
0.1050%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内国内宏观经济数据一季度走强，信贷数据强劲，房地产销售开始带动投资， CPI 抬头，
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第14页共47页
PPI 环比跌幅收窄，显示复苏迹象。但二季度开始再度下滑，最新 5 月经济显示宏观经济依然疲弱，
工业增速、制造业 PMI 短期走平；从需求看，出口跌幅扩大，外需继续疲弱，内需中消费增速微
降，必需品增速平稳，可选品中仅汽车保持增长；投资增速继续下滑至 7.5%，制造业创历史新低，
房地产高位回落，基建独木难支，而民间投资增速创新低至 1%，显示经济内生动力不足。 2 季度
GDP 同比增速走平为 6.7%，下半年经济仍有下行压力。
金融数据，一季度货币融资和信贷增长数据超预期，但二季度货币融资下降， 5 月新增社融总
量 6599 亿，同比少增 5763 亿。其中对实体贷款新增 9374 亿，同比多增 864 亿，居民房贷增长
依然显著。 5 月 M2 增速降至 11.8%，货币融资回落，下半年经济下行风险或增加。
物价方面，一季度在猪肉价格带动下， CPI 同比数据上升到 2.3%，但 5 月 CPI 同比增速回落
至 2.0%，为去年 10 月以来首次下降，环比增速-0.5%，主因菜价环、同比增速均大降，但猪价同
比仍高，油价继续上调。食品类价格同比降至 5.9%，主因鲜菜价格大降，非食品价格同比持平为
1.1%。 6 月份，鲜菜价格继续回落，猪价高位回调， 6 月 CPI 同比可能到 2.0%以内。 5 月 PPI 同比
降幅收窄至 2.8%，环比 0.5%。尽管黑色金属、油气开采价格环比涨幅缩小，但石油加工涨幅扩大，
煤炭采选止跌回升。在经济增长放缓的大环境中，下半年 CPI 缺乏继续上升的动能，通胀压力不大。
在外围政治经济不稳定、内部经济复苏再度趋缓，工业“去产能”金融“去杠杆”的环境下，
预计三季度货币政策仍将维持稳健适度中性，财政政策积极、托底经济基本面。但信用风险可能继
续爆发，一方面部分工业企业负债率高而盈利能力尚低；另一方面宽货币紧信用导致过剩行业企业
再融资受阻，引致违约风险上升。资金面上，央行执行稳健货币政策和利率走廊是比较坚决的，对
维持资金面稳定有较强控制力，外汇流出、缴税缴款等因素有扰动，但不会有太大的波动。
操作上，本基金将继续配置信用资质较好的资产，合理安排到期现金流，保持适度剩余期限和
充分的流动性，充分体现现金管理工具的功能。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金 A 类基金
份额和 B 类基金份额的利润分配按月结转为对应份额，本基金 E 类基金份额持有人收益账户内的累
计收益不低于 100 元时，则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 E 类基金份额。本基金报告期内
累计分配收益 2,376,913,800.94 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》
、 《 货币市场基金管理暂行规定》 、 《 货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基
金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投
资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循
《 证券投资基金法》 、 《 货币市场基金管理暂行规定》 、 《 货币市场基金信息披露特别规定》 等有
关法律法规。
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金 2016 年半年度报告中
财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发货币市场基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 52,008,674,301.26 98,303,022,572.73
结算备付金 4,000.00 20,952,380.95
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 46,399,408,007.12 64,225,651,805.26
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 46,399,408,007.12 64,225,651,805.26
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,274,280,918.62 29,645,894,158.95
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 425,988,116.74 682,262,532.81
应收股利 - -
应收申购款 45,608,364.66 2,224,107,142.21
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 100,000.00 -
资产总计 102,154,063,708.40 195,101,890,592.91
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 9,645,612,311.31 10,960,140,509.19
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 43,095,933.84 37,199,893.75
应付托管费 13,059,373.89 11,272,695.08
应付销售服务费 2,740,449.15 2,640,897.73
应付交易费用 6.4.7.7 548,644.71 470,229.17
应交税费 - -
应付利息 1,378,342.02 1,518,512.13
应付利润 133,324,389.95 200,242,294.40
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 158,235.40 249,000.00
负债合计 9,839,917,680.27 11,213,734,031.45
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 92,314,146,028.13 183,888,156,561.46
未分配利润 6.4.7.1
0 - -
所有者权益合计 92,314,146,028.13 183,888,156,561.46
负债和所有者权益总计 102,154,063,708.40 195,101,890,592.91
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，货币基金 A 级基金份额净值人民币 1.0000 元，基金份额总额
6,720,045,256.10 份；货币基金 B 级基金份额净值人民币 1.0000 元，基金份额总额
85,487,214,972.03 份；货币基金 E 级基金份额净值人民币 100.0000 元，基金份额总额
1,068,858.00 份。
6.2 利润表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 2,831,388,153.26 1,481,743,549.47
1.利息收入 2,757,392,156.97 1,394,243,780.68
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1 1,570,635,792.56 925,890,797.08
债券利息收入 1,032,484,755.33 374,793,773.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 154,271,609.08 93,559,210.17
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 73,995,996.29 87,499,768.79
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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债券投资收益 6.4.7.1
2 73,995,996.29 87,499,768.79
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.1
3 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1
4 - -
减：二、费用 454,474,352.32 189,890,762.18
1．管理人报酬 274,443,389.56 96,327,496.58
2．托管费 83,164,663.57 29,190,150.49
3．销售服务费 17,363,955.49 19,018,299.95
4．交易费用 - -
5．利息支出 79,210,544.97 45,096,497.60
其中：卖出回购金融资产支出 79,210,544.97 45,096,497.60
6．其他费用 6.4.7.1
5 291,798.73 258,317.56
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 2,376,913,800.94 1,291,852,787.29
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 2,376,913,800.94 1,291,852,787.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 183,888,156,561.46 -
183,888,156,561.4
6
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 2,376,913,800.94 2,376,913,800.94
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -91,574,010,533.33 -
-
91,574,010,533.33
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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其中： 1.基金申购款
293,294,195,207.96 -
293,294,195,207.9
6
2.基金赎回款
-
384,868,205,741.29 -
-
384,868,205,741.2
9
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列） -
-
2,376,913,800.94 -2,376,913,800.94
五、期末所有者权益（基金
净值） 92,314,146,028.13 - 92,314,146,028.13
上年度可比期间
项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 36,552,460,793.83 - 36,552,460,793.83
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 1,291,852,787.29 1,291,852,787.29
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 28,804,652,343.41 - 28,804,652,343.41
其中： 1.基金申购款
227,092,042,585.06 -
227,092,042,585.0
6
2.基金赎回款
-
198,287,390,241.65 -
-
198,287,390,241.6
5
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列） -
-
1,291,852,787.29 -1,291,852,787.29
五、期末所有者权益（基金
净值） 65,357,113,137.24 - 65,357,113,137.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字
[2005]60 号文《 关于同意广发货币市场基金募集的批复》 的批准，由广发基金管理有限公司作为
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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发起人，于 2005 年 4 月 26 日向社会公开发行募集并于 2005 年 5 月 20 日正式成立。本基金为契约
型开放式货币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 2,636,630,865.77 份基金份额。本
基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2005 年 4 月 26 日至 2005 年 5 月 17 日，募集资金总额为人民币
2,636,630,865.77 元，其中募集资金的银行存款利息为人民币 192,263.77 元，上述资金业经深圳
市鹏城会计师事务所有限公司验资。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 和《 广发货币市场
基金基金合同》(“ 基金合同”)等有关规定，本基金的投资范围为：现金，一年以内(含一年)的银
行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券，期限在一年以内
(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金于 2009 年 4 月 20 日起实施分级，分为 A 级基金份额和 B 级基金份额； 2016 年本基金
增设 E 级基金份额， E 级基金份额于 2016 年 3 月 28 日在上海证券交易所上市交易。每份 A 级基金
份额和 B 级基金份额面值为人民币 1.00 元，每份 E 级基金份额面值为人民币 100 元。本基金 A 级
基金份额和 B 级基金份额在场外申购和赎回，注册登记机构为基金管理人； E 级基金份额在场内申
购和赎回，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金分级后，在任何一个开放日，若
A 级基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记
机构自动将其在该基金账户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额，若 B 级基金份额持有人在单
个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的
B 级基金份额降级为 A 级基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，收取不同的销售服务费，
A 级基金份额和 B 级基金份额公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率， E 级基金份额公布每
百份基金已实现收益和七日年化收益率。本基金的业绩比较基准：（ 1-利息税率） ×活期存款利率。
本基金的财务报表于 2016 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及
中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也
参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和
基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号文《 财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基
金买卖债券免征营业税和增值税。
3.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其
他收入，暂不缴纳企业所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 63,074,301.26
定期存款 51,945,600,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 8,078,000,000.00
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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其中:存款期限 3-12 个月 43,867,600,000.00
其他存款 -
合计 52,008,674,301.26
注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际天
数计算。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（ %）
交易所市场 498,025,775.21 498,100,000.00 74,224.79 0.0001
银行间市场 45,901,382,231.9
1
45,915,425,000.0
0
14,042,768.
09
0.0152
债券
合计 46,399,408,007.1
2
46,413,525,000.0
0
14,116,992.
88
0.0153
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 - -
银行间买入返售金融资产 3,274,280,918.62 -
合计 3,274,280,918.62 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 15,206.96
应收定期存款利息 198,933,764.01
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,501.55
应收债券利息 225,956,313.87
应收买入返售证券利息 1,078,330.35
应收申购款利息 -
其他 -
合计 425,988,116.74
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第23页共47页
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应收款 100,000.00
待摊费用 -
合计 100,000.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 548,644.71
合计 548,644.71
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 158,235.40
合计 158,235.40
6.4.7.9 实收基金
广发货币 A
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,638,983,749.05 10,638,983,749.05
本期申购 11,825,547,013.00 11,825,547,013.00
本期赎回（以“-”号填列） -15,744,485,505.95 -15,744,485,505.95
本期末 6,720,045,256.10 6,720,045,256.10
注：本期申购含红利再投资和转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
广发货币 B
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 173,249,172,812.41 173,249,172,812.41
本期申购 279,804,748,394.96 279,804,748,394.96
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第24页共47页
本期赎回（以“-”号填列） -367,566,706,235.34 -367,566,706,235.34
本期末 85,487,214,972.03 85,487,214,972.03
注：本期申购含红利再投资和转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
广发货币 E
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额 账面金额
本期申购 16,638,998.00 1,663,899,800.00
本期赎回（以“-”号填列） -15,570,140.00 -1,557,014,000.00
本期末 1,068,858.00 106,885,800.00
注：本期申购含红利再投资和转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 97,573,999.97 - 97,573,999.97
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -97,573,999.97 - -97,573,999.97
本期末 - - -
广发货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 2,277,457,853.60 - 2,277,457,853.60
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,277,457,853.60 - -2,277,457,853.60
本期末 - - -
广发货币 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 1,881,947.37 - 1,881,947.37
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第25页共47页
本期已分配利润 -1,881,947.37 - -1,881,947.37
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 383,965.99
定期存款利息收入 1,570,114,979.54
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 136,847.03
其他 -
合计 1,570,635,792.56
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额 161,597,403,353.72
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额 160,611,136,337.16
减：应收利息总额 912,271,020.27
买卖债券差价收入 73,995,996.29
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 99,453.90
银行汇划费 124,006.96
账户维护费 18,000.00
上市年费 9,999.94
其他 556.37
合计 291,798.73
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第26页共47页
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
广发证券资产管理（广东）有限公司 与基金管理人受同一控制
广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制
广发乾和投资有限公司 与基金管理人受同一控制
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
广发证券股份有限公
司 - - 9,783,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第27页共47页
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 274,443,389.56 96,327,496.58
其中：支付销售机构的客户
维护费 8,413,305.07 13,650,732.53
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率计提。
计算方法如下：
H ＝ E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管
人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日
等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费 83,164,663.57 29,190,150.49
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。
计算方法如下：
H = E ×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管
人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日
等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E 合计
广发基金管理有限公
司 612,975.15 7,444,436.57 - 8,057,411.72
中国工商银行股份有
限公司 2,222,331.74 47,997.28 - 2,270,329.02
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第28页共47页
广发证券股份有限公
司 824,037.93 47,728.60 115,982.58 987,749.11
合计 3,659,344.82 7,540,162.45 115,982.58 11,315,489.85
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发货币A 广发货币B 广发货币E 合计
广发基金管理有限公
司 901,788.12 1,733,797.74 - 2,635,585.86
中国工商银行股份有
限公司 4,067,534.03 92,434.28 - 4,159,968.31
广发证券股份有限公
司 1,149,282.39 27,946.15 - 1,177,228.54
合计 6,118,604.54 1,854,178.17 - 7,972,782.71
注：本基金的销售服务费计算方法如下：
H＝E×G÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日基金资产净值
G 为对应的销售服务费率
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为
0.01%；本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一
次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
195,824,692.95
5,466,448
,256.55
- -
173,697,435,
000.00
14,536,6
74.86
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第29页共47页
中国工商银
行股份有限
公司
- - - -
19,851,820,0
00.00
2,043,31
1.92
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
广发货币A 广发货币B 广发货币E 广发货币A 广发货币B 广发货币E
基金合同生效日
（ 2005 年 5 月 20 日）持
有的基金份额 - - - - - -
期初持有的基金份额
- - - -
257,750,29
3.04 -
期间申购/买入总份额
- - - -
52,999,385
.56 -
期间因拆分变动份额 - - - - - -
减：期间赎回/卖出总份
额 - - - -
310,749,67
8.60 -
期末持有的基金份额 - - - - - -
期末持有的基金份额占基
金总份额比例 - - - - - -
注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按
基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发货币 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资广发货币 A 的情况。
广发货币 B
份额单位：份
广发货币B本期末
2016年6月30日
广发货币B上年度末
2015年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
瑞元资本管理有限
公司 28,230,316.29 0.03% 58,341,110.32 0.03%
广发乾和投资有限
公司 190,114,808.22 0.22% - -
广发证券资产管理
552,693,764.69 0.65% 422,691,152.34 0.24%
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第30页共47页
广发货币 E
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资广发货币 E 的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司 63,074,301.26 383,965.99 305,537,795.13 25,420,706.10
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张） 总金额
广发证券股
份有限公司、
中国工商银
行股份有限
公司
020123 16 贴债 25 一级市场
分销 5,000,000.00 500,000,000.00
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张） 总金额
中国工商银
行股份有限
公司
041561011
15 津城建
CP001
一级市场
分销 1,000,000.00 100,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
150307 15 进出 07 一级市场
分销 2,000,000.00 200,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
150403 15 农发 03 一级市场
分销 700,000.00 70,000,000.00
（广东）有限公司
广发证券股份有限
公司 2,653,508,837.57 3.10%
20,489,994,247.4
8
11.83%
广发期货有限公司 131,124,596.92 0.15% 277,649,672.48 0.16%
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第31页共47页
中国工商银
行股份有限
公司
011510005
15 中电投
SCP005
一级市场
分销 3,500,000.00 350,000,000.00
中国工商银
行股份有限
公司
011590003
15 苏交通
SCP003
一级市场
分销 1,200,000.00 120,000,000.00
6.4.11 利润分配情况
1、广发货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
110,348,663.15 -11,495,647.65 -1,279,015.53 97,573,999
.97
-
2、广发货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
2,203,584,234.20 139,535,274.55 -65,661,655.15 2,277,457,
853.60
-
3、广发货币 E
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
1,619,900.00 239,281.14 22,766.23 1,881,947.
37
-
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 9,645,612,311.31 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价 数量（张） 期末估值总额
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第32页共47页
011699685
16 中建材
SCP004
2016-07-05 99.79 333,000.00 33,230,070.00
130330 13 进出 30 2016-07-04 100.69 500,000.00 50,345,000.00
041560059
15 京技投
CP001
2016-07-01 100.00 830,000.00 83,000,000.00
150222 15 国开 22 2016-07-01 100.02 900,000.00 90,018,000.00
041556030
15 滨建投
CP002
2016-07-01 100.02
1,000,000.0
0
100,020,000.00
150302 15 进出 02 2016-07-04 100.53 1,100,000.0
0
110,583,000.00
041554058
15 苏交通
CP002
2016-07-01 99.99
1,500,000.0
0
149,985,000.00
071603003 16 中信 CP003 2016-07-05 99.99 3,000,000.0
0
299,970,000.00
110318 11 进出 18 2016-07-01 100.53 3,000,000.0
0
301,590,000.00
110419 11 农发 19 2016-07-04 100.37 4,000,000.0
0
401,480,000.00
150419 15 农发 19 2016-07-01 100.03 4,300,000.0
0
430,129,000.00
140201 14 国开 01 2016-07-01 101.60 4,300,000.0
0
436,880,000.00
130228 13 国开 28 2016-07-01 100.07 5,150,000.0
0
515,360,500.00
110417 11 农发 17 2016-07-04 100.52 5,500,000.0
0
552,860,000.00
150302 15 进出 02 2016-07-01 100.53 5,600,000.0
0
562,968,000.00
111611235 16 平安 CD235 2016-07-04 99.33 5,800,000.0
0
576,114,000.00
111611236 16 平安 CD236 2016-07-04 99.32 10,000,000.
00
993,200,000.00
111607090 16 招行 CD090 2016-07-01 99.52 11,000,000.
00
1,094,720,000.0
0
160401 16 农发 01 2016-07-01 99.95 14,900,000.
00
1,489,255,000.0
0
111607090 16 招行 CD090 2016-07-06 99.52 21,000,000.
00
2,089,920,000.0
0
合计 103,713,000
.00
10,361,627,570.
00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第33页共47页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理
人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的
管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
A-1 4,620,691,470.13 9,798,625,985.12
A-1 以下 - -
未评级 41,778,716,536.99 54,427,025,820.14
合计 46,399,408,007.12 64,225,651,805.26
注： 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和
同业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第34页共47页
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产均为银行
间同业市场交易，未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有卖出回购金融资产款的
合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。其他金融负债
的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无固定期限
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人在对市场特征和发展形式等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。
市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
（ VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 52,008,674,301.2
6
- - -
52,008,674,301.2
6
交易性金融
资产
46,399,408,007.1
2
- - -
46,399,408,007.1
2
买入返售金
融资产 3,274,280,918.62 - - - 3,274,280,918.62
结算备付金 4,000.00 - - - 4,000.00
应收申购款 - - - 45,608,364.66 45,608,364.66
应收利息 - - - 425,988,116.74 425,988,116.74
其他资产 - - - 100,000.00 100,000.00
资产总计
101,682,367,227. - - 471,696,481.40 102,154,063,708.
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第35页共47页
00 40
负债
卖出回购金
融资产款 9,645,612,311.31 - - - 9,645,612,311.31
应付管理人
报酬 - - - 43,095,933.84 43,095,933.84
应付托管费 - - - 13,059,373.89 13,059,373.89
应付销售服
务费 - - - 2,740,449.15 2,740,449.15
应付证券清
算款 - - - - 0.00
应付利息 - - - 1,378,342.02 1,378,342.02
应付利润 - - - 133,324,389.95 133,324,389.95
其他负债 - - - 158,235.40 158,235.40
应付交易费
用 - - - 548,644.71 548,644.71
负债总计
9,645,612,311.31 - - 194,305,368.96
9,839,917,680.
27
利率敏感度
缺口
92,036,754,915.6
9
- - 277,391,112.44
92,314,146,028.1
3
上年度末
2015 年
12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 98,303,022,572.7
3
- - -
98,303,022,572.7
3
交易性金融
资产
64,225,651,805.2
6
- - -
64,225,651,805.2
6
买入返售金
融资产
29,645,894,158.9
5
- - -
29,645,894,158.9
5
结算备付金 20,952,380.95 - - - 20,952,380.95
应收申购款 - - - 2,224,107,142.21 2,224,107,142.21
应收利息 - - - 682,262,532.81 682,262,532.81
资产总计
192,195,520,917.
89
- - 2,906,369,675.02
195,101,890,592.
91
负债
卖出回购金
融资产款
10,960,140,509.1
9
- - -
10,960,140,509.1
9
应付管理人
报酬 - - - 37,199,893.75 37,199,893.75
应付托管费 - - - 11,272,695.08 11,272,695.08
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第36页共47页
应付销售服
务费 - - - 2,640,897.73 2,640,897.73
应付证券清
算款 - - - - 0.00
应付利息 - - - 1,518,512.13 1,518,512.13
应付利润 - - - 200,242,294.40 200,242,294.40
其他负债 - - - 249,000.00 249,000.00
应付交易费
用 - - - 470,229.17 470,229.17
负债总计
10,960,140,509.1
9
- - 253,593,522.26
11,213,734,031.4
5
利率敏感度
缺口
181,235,380,408.
70
- - 2,652,776,152.76
183,888,156,561.
46
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -35,505,999.01 -48,870,955.23
分析
市场利率下降 25 个基点 35,505,999.01 48,963,293.28
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大
其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发
生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第37页共47页
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
46,399,408,007.12 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2015 年 12 月 31 日：第二层级
64,225,651,805.26 元，无属于第一层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 固定收益投资
46,399,408,007.12 45.42
其中：债券
46,399,408,007.12 45.42
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
3,274,280,918.62 3.21
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计
52,008,678,301.26 50.91
4 其他各项资产 471,696,481.40 0.46
5 合计 102,154,063,708.40 100.00
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第38页共47页
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 4.54
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 9,645,612,311.31 10.45
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 14.47 10.45
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
2 30 天（含） —60 天 17.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
3 60 天（含） —90 天 26.68 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
4 90 天（含） —120 天
26.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第39页共47页
5 120 天（含） —397 天（含）
24.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
合计 110.15 10.45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 498,025,775.21 0.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,507,391,866.10 7.05
其中：政策性金融债 6,507,391,866.10 7.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 7,239,188,743.45 7.84
6 中期票据 - -
7 同业存单 32,154,801,622.36 34.83
8 其他 - -
9 合计 46,399,408,007.12 50.26
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 111607090 16 招行 CD090 40,000,000.00 3,980,655,032.70 4.31
2 111608164 16 中信 CD164 30,000,000.00 2,985,918,662.95 3.23
2 111617100 16 光大 CD100 30,000,000.00 2,985,918,662.95 3.23
3 111615130 16 民生 CD130 30,000,000.00 2,977,929,126.40 3.23
4 111607086 16 招行 CD086 30,000,000.00 2,964,013,372.91 3.21
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第40页共47页
5 111607088 16 招行 CD088 30,000,000.00 2,963,768,383.59 3.21
6 111611225 16 平安 CD225 21,500,000.00 2,136,836,707.82 2.31
7 160401 16 农发 01 21,000,000.00 2,098,897,584.51 2.27
8 111611235 16 平安 CD235 15,000,000.00 1,489,953,113.81 1.61
9 111617097 16 光大 CD097 12,000,000.00 1,194,679,060.11 1.29
10 111617099 16 光大 CD099 10,000,000.00 995,485,445.36 1.08
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1013%
报告期内偏离度的最低值 0.0076%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0479%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与
折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
425,988,116.74
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第41页共47页
4 应收申购款
45,608,364.66
5 其他应收款
100,000.00
6 待摊费用
-
7 其他 -
8 合计 471,696,481.40
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
广发货币 A 293,090 22,928.27 360,039,241.52 5.36%
6,360,006,014.
58
94.64%
广发货币 B 661
129,330,128
.55
83,833,291,574
.94
98.07%
1,653,923,397.
09
1.93%
广发货币 E 618 1,729.54 336,464.00 31.48% 732,394.00 68.52%
合计 294,369 313,240.62
84,193,667,280
.46
91.31%
8,014,661,805.
67
8.69%
8.2 期末上市基金前十名持有人
广发货币 E
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈英杰 65,534.00 6.13%
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第42页共47页
2 周晓宇 63,422.00 5.93%
3
国泰君安证券资管－民生银行
－国泰君安君享抱朴慧选 2 号
集合资产管理计划
60,196.00 5.63%
4
国泰君安证券资管－民生银行
－国泰君安君享抱朴慧选 1 号
集合资产管理计划
52,810.00 4.94%
5
深圳市东方港湾投资管理有限
责任公司－广发银来汉景港湾
1 号证券投资基金
50,014.00 4.68%
6 上海杉瑞投资有限公司 37,886.00 3.54%
7 赵苏成 30,200.00 2.83%
8 陈健仪 18,138.00 1.70%
9
齐鲁证券有限公司客户信用交
易担保证券账户 17,709.00 1.66%
10 李艳霞 17,005.00 1.59%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发货币 A 6,848,344.83 0.1019%
广发货币 B - -
广发货币 E - -
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金 合计 6,848,344.83 0.0074%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
广发货币 A 10~50
广发货币 B 0
广发货币 E 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 10~50
广发货币 A >100
广发货币 B 0
广发货币 E 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 >100
9 开放式基金份额变动
单位：份
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
第43页共47页
项目 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 E
基金合同生效日（ 2005 年 5 月
20 日）基金份额总额 2,636,630,865.77 - -
本报告期期初基金份额总额 10,638,983,749.0
5
173,249,172,812.
41 -
本报告期基金总申购份额 11,825,547,013.0
0
279,804,748,394.
96 16,638,998.00
减：本报告期基金总赎回份额 15,744,485,505.9
5
367,566,706,235.
34 15,570,140.00
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额
6,720,045,256.10
85,487,214,972.0
3
1,068,858.00
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2016 年 4 月 30 日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自 2016 年 5 月 26 日起，孙
树明担任本基金管理人的新任董事长。自 2016 年 5 月 5 日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的
副总经理。
相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公
司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿损失。该案尚在浙
江省义乌市人民法院审理中。
2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人
民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉
讼。
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016 年 4 月 18 日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书
（ 【2016】34 号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视
该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
广发证券 1 - - - - -
注： 1、交易席位选择标准：
（ 1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（ 2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（ 3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（ 4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场
及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（ 5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（ 6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（ 1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标
准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（ 2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金
托管人。
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-06-30
2
广发基金管理有限公司关于增加苏宁基金为
旗下部分基金代销机构的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-06-07
3
广发基金管理有限公司关于增加德州银行为
旗下部分基金代销机构的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-06-06
4
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金端午节假期前暂停申购的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-06-02
5
广发基金管理有限公司关于增加大智慧财富
为旗下部分基金代销机构的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-05-20
6
广发基金管理有限公司关于增加汇成基金为
旗下部分基金代销机构的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-05-13
7
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金劳动节假期前暂停申购的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-04-26
8
广发基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为
旗下部分基金代销机构的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-03-30
9
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金清明节假期前暂停申购的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-03-29
10
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金增设场内份额并相应修订基金合同部分条
款的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-03-09
11
广发基金管理有限公司关于增加广发期货为
旗下部分基金代销机构的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-02-26
12
广发基金管理有限公司关于增加北京增财基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券 2016-02-18
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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公告 报》
13
广发基金管理有限公司关于广发货币市场基
金春节假期前暂停申购的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-02-02
14
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在
中国农业银行实行申购费率优惠的公告
《 中国证券报》 、 《 证
券时报》 、 《 上海证券
报》
2016-01-04
注：无
11 影响投资者决策的其他重要信息
为了更好地满足投资者现金管理需求，根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的规定和《 广发货币市场基金基金合同》 的有关约定，广
发基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，对广发货币市场基金增
设 E 类场内份额并在上海证券交易所上市，同时修改《 基金合同》 相关内容。本公告可见本基金管
理人于 2016 年 3 月 9 日在《 中国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券报》 及公司官方网站发布
的《 关于广发货币市场基金增设场内份额并相应修订基金合同部分条款的公告》 。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件；
2.《 广发货币市场基金基金合同》 ；
3.《 广发货币市场基金基金托管协议》 ；
4.《 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《 广发货币市场基金招募说明书》 及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30， 13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
广发货币市场基金 2016 年半年度报告
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2.网站查阅：基金管理人网址： http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
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