基金管理人：广发基金管理有限公司
　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司
　　日期：二零零七年三月
　　重要提示
　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　目录
　　一、 基金简介 4
　　二、 主要财务指标和基金净值表现 6
　　三、 管理人报告 7
　　四、 托管人报告 9
　　五、 审计报告 10
　　六、 财务会计报告 10
　　七、 投资组合报告 17
　　八、 基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况 19
　　九、 重大事件揭示 20
　　一、 基金简介
　　(一)基金基本资料
　　基金名称：广发货币市场基金
　　基金简称：广发货币
　　基金代码：270004
　　基金运作方式：契约型开放式货币市场基金
　　基金合同生效日：2005年5月20日
　　截止2006年12月31日本基金份额总额：1,369,638,720.04份
　　投资目标：在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
　　投资策略：
　　决策依据：以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、本基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
　　投资管理的方法和标准：稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言，强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险，要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。
　　具体而言，投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。具体策略如下：
　　（1）利率预测
　　（2）期限配置策略
　　（3）品种配置策略
　　（4）挖掘套利投资机会
　　业绩比较基准：一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率
　　风险收益特征：本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收益率。
　　(二)基金管理人概况
　　名称：广发基金管理有限公司
　　注册地址：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
　　办公地址：广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼
　　邮政编码：510620
　　成立时间：2003年8月5日
　　法定代表人：马庆泉
　　信息披露负责人：兰惠艳
　　联系电话：020-83936666
　　传真：020-85586632
　　电子信箱：lhy@gffunds.com.cn
　　(三)基金托管人概况
　　名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
　　邮政编码：100032
　　法定代表人：姜建清
　　信息披露负责人：蒋松云
　　联系电话：010-66106912
　　传真：010-66106904
　　电子邮箱：custody@icbc.com.cn
　　(四)本基金选定的信息披露报纸：中国证券报
　　此外，投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告：
　　查阅地点：广州市体育西路57号红盾大厦14楼
　　本基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn
　　二、 主要财务指标和基金净值表现
　　（一）主要财务指标
　　单位:人民币元
　　财 务 指 标 2006年 2005.5.20-2005.12.31
　　1.基金本期净收益 60,174,469.50 43,206,124.41
　　2.期末基金资产净值 1,369,638,720.04 2,675,776,000.20
　　3.期末基金份额净值 1.0000 1.0000
　　4.本期净值收益率 1.7251% 1.1856%
　　5.累计净值收益率 2.9311% 1.1856%
　　注：1.本基金基金合同于2005年5月20生效。
　　2.本基金收益分配按月结转份额。
　　（二）基金净值表现
　　1、基金收益率与同期业绩基准收益率比较表
　　阶段 基金收益率（1） 本期收益率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
　　过去3个月 0.4210% 0.0005% 0.5081% 0.0000% -0.0871% 0.0005%
　　过去6个月 0.7933% 0.0009% 0.9872% 0.0003% -0.194% 0.0006%
　　过去1年 1.7251% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.1548% 0.0027%
　　自基金合同生效起至今 2.9311% 0.0030% 2.9944% 0.0002% -0.0633% 0.0028%
　　注:本基金收益分配按月结转份额
　　2、基金收益率与1年期银行定期存款收益率（税后）的走势比较图
　　注：本基金基金合同生效日为2005年5月20日，图示时间段为2005年5月20日至2006年12月31日。
　　3．自基金合同生效以来基金收益率与定期存款收益率（税后）对比图
　　4．本基金每年的收益分配情况
　　年度 每10份基金份额分红数
　　2005.5.20-2005.12.31 0.1179元
　　2006 0.1712元
　　合计 0.2891元
　　注:本基金基金合同于2005年5月20日生效。
　　三、 管理人报告
　　（一）基金管理人及基金经理情况：
　　截至本报告期末，本基金管理人目前旗下管理六只基金：本基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金和广发策略优选混合型证券投资基金
　　基金经理情况：
　　谢军，男，金融学硕士，3年基金业从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计、企业年金、债券研究员。
　　本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
　　（1）林传辉：总经理
　　（2）朱平：副总经理，投资总监
　　（3）易阳方：总经理助理兼投资管理部总经理
　　（4）许雪梅：研究发展部总经理
　　（二）基金运作合规性声明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
　　本报告期内，由于赎回原因导致基金规模大幅下降，使存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的定期存款比例被动超过基金资产净值的5％。除此情况外，本基金的投资管理符合有关法律法规及基金合同的规定。
　　（三）基金运作及市场情况回顾与展望
　　1、市场回顾
　　2006年国内货币市场利率一路上升，债券市场跌宕起伏，全年基本持平。
　　由内外经济结构所决定并在升值预期的推动下，贸易顺差持续扩大，其带来的流动性过剩成为货币当局和市场人士共同关注的焦点，围绕于此的博弈贯穿于债券市场全年的运行中。从宏观面看，在银行盈利压力增大的背景下，流动性过剩推动信贷增速过快，进而助长了固定资产投资的高位运行。为保持宏观经济运行总体平稳，货币当局全年共提高存款准备金率三次，加息两次，并有意推动货币市场利率上升到一个合理水平。其中，1年期央票年末发行利率约为2.8%，比年初水平上升约90bp，3个月期央票发行利率上升约77bp。
　　从市场流动性看，2006年资金状况整体宽裕，阶段有波动，随着股市红火和宏观调控的深入，下半年比上半年有较大收紧。货币市场基金整体规模也遭到较大缩水。银行间7天期回购利率上半年基本在1.5％—2.0%区间内波动，而下半年利率波动区间上升至2.0％—3.0%，甚至一度接近4.0%的高点。
　　2、基金投资策略和业绩的说明和解释
　　2006年，年初我们及时观察到信贷增速出现快速增长的势头，降低了久期。在一二季度规模有较大增长的同时加大了流动性管理的力度，尤其严格控制了存款投资力度。在三四季度行业整体遭受大规模缩水的背景下，组合资产仍然保持了较高的流动性。同时，我们借鉴了美国信用市场发展的经验，针对国内信用市场大发展的契机，建立了短期融资券风控和定价制度，获取相应信用溢价的同时，成功规避了下半年市场爆发出来的信用事件。整体看来，我们构建了稳健的组合获取了低风险下的合理收益。
　　3、 宏观经济、证券市场及行业走势展望
　　流动性过剩、通货膨胀以及其他宏观经济基本面将决定2007年债券市场基本走势。其中，人民币汇率改革方面可能会有较大动作。除了内在经济结构的基本面因素外，人民币升值预期本身就可能引致出口虚增进而扩大贸易顺差，形成一种流动性过剩根源的循环。美元若出人意料的疲软，在短期内或将带来更强的流动性过剩。如影随形的会是货币当局更强有力的各种货币回笼手段。
　　2007年预计债券市场尤其是企业债市场将呈现加速发展趋势，品种更多样化，发展更迅速。短期融资券发行量有望进一步扩大，预计总发行量在4000-5000亿元。资产证券化等创新产品也有望进一步完善。
　　由于近期农产品上涨因素以及翘尾因素，上半年CPI达到或者超过3%的可能性较高，给货币市场利率带来上升动力。另外市场普遍预期信贷和投资还会有所反弹，也增大了货币当局加大调控力度的可能性。而另一方面，为减少投机资本进入，中美利差也为货币当局所考虑。在一段时间内，货币当局更倾向于维持平稳的货币市场利率。从全球经济周期的预期来看，国内货币市场利率下半年更有可能向下。然而，近年来多次对全球经济周期向下的预期始终未实现，通货膨胀阴影也始终未能完全摆脱，目前过分乐观还为时过早，保持一份清醒还是必要的。
　　我们将借鉴国内外货币市场基金管理的先进经验，坚持把流动性管理放在第一位，严格控制信用风险和利率风险，通过承担合理适度的风险获取相应的投资回报。
　　四、 托管人报告
　　2006年度，本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
　　2006年度，广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
　　2006年度，广发货币市场基金因证券市场波动或基金规模变动发生过不符合相关法规或基金合同中所规定的投资比例限制的情况，广发基金管理有限公司经本托管人以函件形式提示后，在相关法规规定的期限内对广发货币市场基金的投资组合进行了调整。
　　本托管人依法对广发基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的广发货币市场基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
　　中国工商银行股份有限公司资产托管部
　　2007年3月6日
　　五、 审计报告
　　本基金2006年度的财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了深鹏所审字[2007]223号“无保留意见的审计报告”。
　　六、 财务会计报告
　　（一）基金会计报告
　　资产负债表
　　（2006年12月31日）
　　金额单位：人民币元
　　资 产 附注 2005-12-31 2006-12-31
　　资 产 : 　 　
　　银行存款 1 870,882,773.46 388,839,341.42
　　清算备付金 29,015,082.60 1,909,102.84
　　交易保证金 0.00
　　应收证券清算款 30,048,900.00
　　应收股利 0.00
　　应收利息 2 10,024,618.13 2,976,663.90
　　应收申购款 208,269,577.13 144,871,387.18
　　其他应收款 0.00
　　股票投资市值 0.00
　　其中：股票投资成本 0.00
　　债券投资市值 1,455,588,570.31 833,385,417.54
　　其中：债券投资成本 1,455,588,570.31
　　权证投资 0.00
　　其中：权证投资成本 0.00
　　买入返售证券 3 136,400,000.00
　　待摊费用 0.00
　　其他资产 0.00
　　资产合计: 2,740,229,521.63 1,371,981,912.88
　　负债及持有人权益
　　负债: 　
　　应付证券清算款 0.00
　　应付赎回款 0.00
　　应付赎回费 0.00
　　应付管理人报酬 947,924.95 459,362.18
　　应付托管费 287,249.96 139,200.63
　　应付佣金 0.00
　　应付销售费 718,124.96 348,001.69
　　应付收益 2,315,365.67 1,050,065.14
　　应交税金 0.00
　　其他应付款 4 52,860.00 22,063.20
　　卖出回购证券款 5 60,000,000.00
　　短期借款 0.00
　　预提费用 6 124,500.00 324,500.00
　　应付利息 7,495.89
　　负债合计 64,453,521.43 2,343,192.84
　　持有人权益： 　
　　实收基金 7 2,675,776,000.20 1,369,638,720.04
　　未实现利得 0.00
　　未分配收益 0.00
　　持有人权益合计 2,675,776,000.20 1,369,638,720.04
　　负债与持有人权益总计 2,740,229,521.63 1,371,981,912.88
　　经营业绩表
　　（2006年1月1日至2006年12月31日期间）
　　金额单位：人民币元
　　项目 附注 2006年度 2005.5.20-2005.12.31
　　一、收入 85,845,459.50 60,114,665.65
　　1、股票差价收入 0.00
　　2、债券差价收入 8 19,302,594.66 18,848,570.10
　　3、权证差价收入 0.00
　　4、债券利息收入 44,527,912.81 26,250,085.96
　　5、存款利息收入 9,653,401.44 5,875,655.68
　　6、股利收入 0.00
　　7、买入返售证券收入 12,361,550.59 9,140,353.91
　　8、其他收入 0.00
　　二、费用 25,670,990.00 16,908,541.24
　　1、基金管理人报酬 11,146,057.06 7,463,823.99
　　2、基金托管费 3,377,593.00 2,261,764.93
　　3、卖出回购证券支出 1,871,102.59 941,157.37
　　4、销售费 8,443,982.70 5,654,412.34
　　5、其他费用 9 832,254.65 587,382.61
　　其中：信息披露费 240,000.00 70,000.00
　　审计费用 80,000.00 50,000.00
　　交易费用 411,185.46 444,212.61
　　帐户维护费 18,000.00 10,500.00
　　其 他 83,069.19 12,670.00
　　三、 基金净收益 60,174,469.50 43,206,124.41
　　加：未实现利得 0.00
　　四、 基金经营业绩 60,174,469.50 43,206,124.41
　　收益分配表
　　（2006年1月1日-2006年12月31日）
　　金额单位：人民币元
　　项目 附注 2006年度 2005.5.20-2005.12.31
　　本期基金净收益 60,174,469.50 43206124.41
　　加：期初基金净收益 0 0
　　加：本期损益平准金 0 0
　　可供分配基金净收益 60,174,469.50 43206124.41
　　加：以前年度损益调整 0 0
　　减：本期已分配基金净收益 10 60,174,469.50 43206124.41
　　期末基金净收益 0 0
　　基金净值变动表
　　（2006年1月1日-2006年12月31日）
　　金额单位：人民币元
　　项目 附注 2006年度 2005.5.20-2005.12.31
　　一、期初基金净值 2,675,776,000.20 2636630865.77
　　二、本期经营活动 　
　　基金净收益 60,174,469.50 43206124.41
　　未实现利得
　　经营活动产生的净值变动数 60,174,469.50 43206124.41
　　三、本期基金单位交易 　
　　基金申购款 19,471,738,380.12 11,533,919,221.54
　　其中：分红再投资 54,659,051.87 36,656,654.98
　　基金赎回款 -20,777,875,660.28 -11,494,774,087.11
　　基金单位交易产生的净值变动数 -1,306,137,280.16 39145134.43
　　四、本期向持有人分配收益 　 -60,174,469.50 -43206124.41
　　向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -60,174,469.50 -43206124.41
　　五、以前年度损益调整 　
　　因损益调整产生的净值变动数 0
　　六、期末基金净值 1,369,638,720.04 2675776000.20
　　（二）会计报告附注
　　1、主要会计政策和会计估计
　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
　　2．重大会计差错说明
　　本基金本报告期无重大会计差错.
　　3．主要关联交易及其关联方
　　（1）关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
　　中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
　　广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
　　广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司
　　广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
　　广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
　　香江投资有限公司 基金管理人股东
　　烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　（2）通过关联方席位进行的交易
　　a.2006年1月1日-12月31日本基金通过关联方席位进行债券回购成交量：
　　关联方 债券回购交易量（元） 占总交易量比例
　　广发证券股份有限公司 12,777,300,000.00 100%
　　b.2005 年5月20日（基金合同生效日）-12月31日本基金通过关联方席位进行债券回购成交量：
　　关联方 债券回购交易量（元） 占总交易量比例
　　广发证券股份有限公司 17,516,800,000.00 100%
　　上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
　　根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
　　（3）关联方报酬
　　a. 基金管理人报酬
　　基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.33%÷当年天数
　　H为每日应支付的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币11,146,057.06元。
　　b. 基金托管人报酬
　　基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.1%÷当年天数
　　H为每日应支付的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币3,377,593.00元。
　　c. 销售服务费
　　在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：
　　H＝E×0.25%÷当年天数
　　H为每日应计提的销售服务费
　　E为前一日基金资产净值
　　销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。本基金于本期应支付销售服务费共计人民币8,443,982.70元。
　　需支付给关联方的销售服务费如下：
　　单位：人民币元
　　关联方名称 2006年度 2005.5.20-2005.12.31
　　广发基金管理有限公司 5,385,931.35 2,812,655.2
　　中国工商银行股份有限公司 1,987,681.31 1,700,115.34
　　广发证券股份有限公司 777,139.84 1,075,650.93
　　合计 8,150,752.50 5,588,421.47
　　注：本基金基金合同于2005年5月20日生效
　　（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
　　本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的活期银行存款余额为288,839,341.42元。本报告期由基金托管人保管的活期银行存款产生的利息收入为1,519,011.10元。基金托管人于2005年12月31日保管的活期银行存款余额为170,882,773.46元。2005年5月20日至12月31日间由基金托管人保管的活期银行存款产生的利息收入为1,397,997.44元。
　　（5）与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易
　　与基金托管人中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
　　项 目 2006年度债券交易量 2005.5.20-2005.12.31债券交易量
　　买卖债券结算金额 3,488,608,443.86 536,071,000.00
　　卖出回购证券协议金额 98,000,000.00 150,000,000.00
　　卖出回购证券利息支出 91,341.37 32,219.18
　　（6）关联方持有的基金份额
　　关联方 2006-12-31 2005-12-31
　　基金份额 占总份额的比例 基金份额 占总份额的比例
　　广发期货经纪有限公司 363,906.92 0.03% 25,008,898.95 0.93%
　　广发证券股份有限公司 - - 161.49 0.00%
　　广发华福证券有限责任公司 - - 15,004,867.52 0.56%
　　烽火通信科技股份有限公司 - 4,826,786.75 0.18%
　　合 计 363,906.92 0.03% 44,840,714.71 1.67%
　　4、流通转让受到限制的基金资产
　　本基金截至2006年12月31日止无流通转让受到限制的基金资产。
　　七、 投资组合报告
　　（一） 基金资产配置组合
　　资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
　　债券投资 833,385,417.54 60.74%
　　买入返售证券 0 0.00%
　　其中：买断式回购的买入返售证券 0 0.00%
　　银行存款和清算备付金合计 390,748,444.26 28.48%
　　其他资产 147,848,051.08 10.78%
　　合计 1,371,981,912.88 100.00%
　　（二）报告期债券回购融资情况
　　序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
　　1 报告期内债券回购融资余额 19,479,160,000.00 3.07%
　　其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00
　　2 报告期末债券回购融资余额 0 0%
　　其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00
　　（三）基金投资组合平均剩余期限
　　1、投资组合平均剩余期限基本情况
　　项 目 天 数
　　报告期末投资组合平均剩余期限 106
　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76
　　2、期末投资组合平均剩余期限期分布比例
　　序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
　　1 30天内 22.74% 0.00%
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.51% 0.00%
　　2 30天(含)－60天 14.57% 0.00%
　　3 60天(含)－90天 11.05% 0.00%
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.05% 0.00%
　　4 90天(含)－180天 24.54% 0.00%
　　5 180天(含)－397天(含) 16.48% 0.00%
　　合计 89.38% 0.00%
　　（四）报告期末债券投资组合
　　1、 按债券品种分类的债券投资组合
　　序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
　　1 国家债券 0.00 0.00%
　　2 金融债券 349,701,005.29 25.53%
　　其中：政策性金融债 349,701,005.29 25.53%
　　3 央行票据 217,730,780.23 15.90%
　　4 企业债券 265,953,632.02 19.42%
　　5 其他 0.00 0.00%
　　合计 　 833,385,417.54 60.85%
　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券　 171,984,550.30 12.56%
　　2、基金投资前十名债券明细
　　序号 债券名称 债券数量 　 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
　　自有投资 买断式回购 　
　　1 05农发06 1,500,000 　 151,287,165.19 11.05%
　　2 06央票08 1,000,000 　 99,583,915.78 7.27%
　　3 06农发15 1,000,000 　 98,895,469.54 7.22%
　　4 06央票35 700,000 　 69,221,980.00 5.05%
　　5 06泰达CP01 600,000 　 59,239,805.47 4.33%
　　6 06国开投CP02 600,000 　 58,557,781.45 4.28%
　　7 06进出05 500,000 　 49,981,575.04 3.65%
　　8 06国开27 500,000 　 49,536,795.52 3.62%
　　9 06央票76 500,000 　 48,924,884.45 3.57%
　　10 06长电CP02 500,000 　 48,861,035.31 3.57%
　　（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
　　项 目 偏离情况
　　报告期内偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数 0
　　报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 10
　　报告期内偏离度的最高值 0.05%
　　报告期内偏离度的最低值 -0.30%
　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.12%
　　(六) 投资组合报告附注
　　1、基金计价方法说明：本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
　　2、本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，5月10日、11日该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%。
　　3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序, 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。
　　4、其他资产的构成
　　序号 其他资产 金额(元)
　　1 交易保证金 0.00
　　2 应收证券清算款 0.00
　　3 应收利息 2,976,663.90
　　4 应收申购款 144,871,387.18
　　5 其他应收款 0.00
　　6 待摊费用 0.00
　　7 其他 0.00
　　合计 　 147,848,051.08
　　八、 基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况
　　（一）报告期末基金持有人结构：
　　期末基金持有人户数 13,794
　　期末平均每户持有基金份额 99,292.35
　　期末机构投资者持有份额 777,897,191.47
　　期末机构投资者份额占总份额比例 56.80%
　　期末个人投资者持有份额 591,741,528.57
　　期末个人投资者份额占总份额比例 43.20%
　　（二）基金份额变动情况：
　　合同生效日基金总份额 2,636,630,865.77
　　期初余额 2,675,776,000.20
　　期内申购总份额 19,471,738,380.12
　　期内赎回总份额 20,777,875,660.28
　　期末余额 1,369,638,720.04
　　九、 重大事件揭示
　　1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
　　2、本报告期内，基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
　　3、本基金管理人于2006年9月12日在《中国证券报》发布公告，决定聘任谢军担任广发货币市场基金基金经理职务；黄镇辉不再担任广发货币市场基金基金经理职务。
　　4、在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
　　5、在本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
　　6、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。
　　7、本年度支付给深圳鹏城会计师事务所审计费用捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续两年为本基金提供审计服务。
　　8、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
　　A：证券公司名称及席位数量、债券回购交易及支付佣金情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 席位数量 债券回购成交金额 占成交总额比例 支付佣金 占佣金总量比例
　　广发证券股份有限公司 1 12,777,300,000.00 100% 0 0%
　　合 计 1 12,777,300,000.00 100% 0 0%
　　B：交易席位选择标准：
　　a、财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
　　b、经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
　　c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；
　　d、 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；
　　e、 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
　　C：交易席位选择流程：
　　公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a、研究报告时效性；b、研究报告的质量；c、报告数量；d、服务沟通情况。
　　9、本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.00元转为基金份额。本基金于本年度累计分配收益60,174,469.50元。
　　10、本基金管理人于2006年1月20日在《中国证券报》发布关于本基金春节假期前暂停申购和转换转入业务的公告，在春节假期前暂停本基金的申购和转换转入业务，从2月6日恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。
　　11、本基金管理人于2006年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加广东发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
　　12、本基金管理人于2006年4月12日在《中国证券报》发布关于调整本基金赎回业务规则的公告，取消本基金最低赎回份额和最低保留余额的限制，基金赎回不设最低份额要求。
　　13、本基金管理人于2006年4月26日在《中国证券报》发布关于广发货币市场基金“五一”假期前暂停申购和转换转入业务的公告，在“五一”假期前暂停本基金的申购和转换转入业务，从5月8日恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。
　　14、本基金管理人于2006年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加招商银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
　　15、本基金管理人于2006年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加湘财证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
　　16、本基金管理人于2006年8月24日在《中国证券报》发布公告，自2006年8月28日起通过中国工商银行股份有限公司开办本基金"利添利"账户理财业务。
　　17、本基金管理人于2006年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布关于本基金投资资产支持证券方案的公告。
　　18、本基金管理人于2006年9月26日在《中国证券报》发布公告，决定在国庆假期前的两个工作日(即9月28日和29日)暂停办理本基金的申购业务，在国庆长假前的三个工作日(即9月27日、9月28日和29日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务，从10月9日开始恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。
　　19、本基金管理人于2006年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国都证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
　　20、本基金管理人于2006年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加国联证券有限责任公司和国海证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
　　21、本基金管理人于2006年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加广州证券有限责任公司和第一创业证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。
　　22、本基金管理人于2006年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加深圳发展银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。
　　23、本基金管理人于2006年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告，增加中信证券股份有限公司为本基金的代理销售机构。

　　广发基金管理有限公司
　　二零零七年三月三十日