基金代码：257020 基金简称：国联安精选股票　　

国联安德盛精选股票证券投资基金2009年年度报告摘要

　　2009年12月31日
　　基金管理人：国联安基金管理有限公司
　　基金托管人：华夏银行股份有限公司
　　报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
　　§1重要提示
　　1.1重要提示
　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人--华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
　　§2基金简介
　　2.1基金基本情况
　　基金简称 国联安精选股票
　　基金主代码 257020
　　交易代码 257020 257021
　　基金运作方式 契约型开放式
　　基金合同生效日 2005年12月28日
　　基金管理人 国联安基金管理有限公司
　　基金托管人 华夏银行股份有限公司
　　报告期末基金份额总额 4,118,293,861.04份
　　基金合同存续期 不定期
　　2.2基金产品说明
　　投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
　　投资策略 本基金是股票型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。
　　业绩比较基准 本基金的业绩基准为沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％
　　风险收益特征 中高风险，较高的预期收益。
　　2.3基金管理人和基金托管人
　　项目 基金管理人 基金托管人
　　名称 国联安基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
　　信息披露负责人 姓名 古韵 郑鹏
　　联系电话 021-50478080 010-85238667
　　电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com zhjjtgb@hxb.com.cn
　　客户服务电话 021-38784766/4007000365 95577
　　传真 021-50478920 010-85238680
　　2.4信息披露方式
　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
　　基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
　　3.1主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
　　本期已实现收益 914,542,800.74 -1,482,088,788.75 945,055,558.78
　　本期利润 1,278,138,418.32 -2,163,201,167.30 1,477,878,197.04
　　加权平均基金份额本期利润 0.3706 -0.8061 0.7875
　　本期基金份额净值增长率 80.94% -58.10% 133.07%
　　3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
　　期末可供分配基金份额利润 0.1370 -0.1269 0.4394
　　期末基金资产净值 4,107,777,308.15 1,385,456,065.77 3,460,835,534.12
　　期末基金份额净值 0.997 0.551 1.315
　　注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
　　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
　　3.2基金净值表现
　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　过去3个月 16.74% 1.55% 16.17% 1.49% 0.57% 0.06%
　　过去6个月 7.67% 2.03% 11.44% 1.81% -3.77% 0.22%
　　过去1年 80.94% 2.02% 79.18% 1.75% 1.76% 0.27%
　　过去3年 76.70% 2.31% 68.40% 2.15% 8.30% 0.16%
　　过去5年 - - - - - -
　　自基金合同生效起至今 280.03% 2.14% 233.82% 1.95% 46.21% 0.19%
　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　国联安德盛精选股票证券投资基金
　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　（2005年12月28日至2009年12月31日）
　　德盛精选业绩基准=沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％
　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　国联安德盛精选股票证券投资基金
　　合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
　　*基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率
　　3.3过去三年基金的利润分配情况
　　金额单位：人民币元
　　年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
　　2009年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
　　2008年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
　　2007年 10.400 45,918,272.34 63,025,329.41 108,943,601.75 -
　　合计 10.400 45,918,272.34 63,025,329.41 108,943,601.75 -
　　§4管理人报告
　　4.1基金管理人及基金经理情况
　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
　　国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
　　任职日期 离任日期
　　魏东 本基金基金经理、兼国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理、总经理助理和投资总监 2009-09-30 - 13年(自1997年开始) 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，现任公司总经理助理及投资总监、2009年9月起兼任本基金基金经理， 2009年12月起兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理。
　　李洪波 本基金基金经理兼国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理 2005-12-28 2009-10-20 16年(自1994年开始) 李洪波先生，北京大学经济学硕士，曾任申银万国证券公司证券分析员、投资经理，华夏证券公司上海分公司营业部总经理，大通证券公司营业部总经理、资产管理总部副总经理。2004年10月加盟国联安基金管理公司，从事投资组合管理工作。2005年12月起至2009年10月任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理，2007年1月至2009年1月兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理。
　　黄欣 本基金基金经理助理、兼国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理 2009-02-26 - 8年(自2002年开始)
　　注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。
　　2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4.3.1公平交易制度的执行情况
　　中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称"公平交易制度"），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
　　本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。
　　本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。
　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　本报告期内，本基金管理人旗下共有8只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金和国联安主题驱动股票型证券投资基金。国联安德盛优势股票基金和国联安德盛红利股票基金为股票价值型、国联安德盛精选股票基金和国联安主题驱动股票基金为股票成长型，均为投资风格相似的投资组合。截至2009年12月31日，由于国联安主题驱动股票型证券投资基金成立不满一年，故本基金无法与其进行年度收益率比较。
　　4.3.3异常交易行为的专项说明
　　本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
　　2009年在政策的强力刺激下，无论实体经济还是证券市场都走出了一波强劲的V型反弹行情。本基金始终采用较为激进的投资策略，基本把握了各阶段的市场机会，获得了较好的收益。
　　4.4.2报告期内基金的业绩表现
　　本报告期内，本基金的净值增长率为80.94%，业绩比较基准收益率为79.18%。
　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　2010年，我们的目标是在平淡中把握市场波动机会，争取获得超额收益。我们的这一判断是基于以下一些分析：
　　首先，从宏观角度看，2010的中国政府的调控目标是：保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期。虽然调整经济结构和管理好通胀预期成为新的关注点，但保持经济平稳较快发展仍然是第一位的。在摆脱经济下滑风险后，调结构和防过热成为新的政策点。由于中国政府但相对于这样一个有一定相互内在制衡、较难平衡的战略目标，显然反应在股市上很可能就是上下两难的结局。因此，我们对于2010年国内市场的判断基本是平衡市。
　　其次，从外围外，在欧洲，美国及中国的相对比较中，中国经济的基本面最好，调控的本身说明中央对经济未来的稳定是有信心的，至少有足够的资源能够掌握调控的进程。当然，如果经济再度下行，所有的调控风向也都有可能有所改变。风险在于，对于地产行业的调控是否会使得投资下行风险加大，在外需低于预期下，这可能会对经济有较大影响。另外，再考虑到人民币仍然存在持续的升值压力，我们仍然认为中国证券资产在全球来看仍然是较有吸引力的资产。
　　短期来看，2009年底及年初由于宏观调控的出台时间超出市场预期，导致投资者预期的暂时混乱，加之欧洲国家出现的债务问题，因而出现了明显的观望情绪，甚至对国内经济未来的恢复开始产生怀疑。在一月份数据公布后，我们认为这种预期可能过度反应了未来可能出现的调控力度，预计在3月初两会后，市场有机会在融资融券及指数期货等政策的刺激下，重新回稳。
　　最后，从行业角度看，我们预期消费仍然是贯穿全年的主题，如零售、医药、食品、旅游等均是较好的投资机会；另一方面，虽然银行、地产可能会受到宏观政策的一定影响，但我们仍然相信银行、地产在2010年仍然会有较为出色的业绩，目前的水平已经具有较高的投资价值。
　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　1、报告期内应分配的金额
　　根据法律法规的规定及《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内应分配金额为 282,155,096.84元。
　　2、报告期内已实施的利润分配情况
　　本报告期内本基金无已实施的利润分配。
　　3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排
　　本基金应分配但尚未实施的利润金额为 282,155,096.84元。对本基金应分配但尚未实施的利润，基金管理人将择机分配。
　　§5托管人报告
　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
　　基金管理人在报告期内的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，国联安德盛精选股票证券投资基金未进行利润分配。
　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2009年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等数据信息真实、准确和完整。
　　§6审计报告
　　毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓及经授权的副主任会计师黄小熠对国联安德盛精选股票证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：KPMG-B(2010) AR No.0211）。具体内容详见本基金年度报告正文。
　　§7年度财务报表
　　7.1资产负债表
　　会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金
　　报告截止日：2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　资 产 附注号 本期末
　　2009年12月31日 上年度末
　　2008年12月31日
　　资 产：
　　银行存款 303,052,705.08 276,319,092.52
　　结算备付金 11,306,471.26 4,426,279.59
　　存出保证金 7,700,568.55 3,271,693.66
　　交易性金融资产 3,833,003,331.81 1,047,405,131.17
　　其中：股票投资 3,833,003,331.81 948,645,131.17
　　基金投资 - -
　　债券投资 0.00 98,760,000.00
　　资产支持证券投资 - -
　　衍生金融资产 - -
　　买入返售金融资产 - -
　　应收证券清算款 0.00 59,063,863.70
　　应收利息 62,624.09 943,879.11
　　应收股利 - -
　　应收申购款 159,958.26 39,175.92
　　递延所得税资产 - -
　　其他资产 21,192.03 0.00
　　资产总计 4,155,306,851.08 1,391,469,115.67
　　负债和所有者权益 附注号 本期末
　　2009年12月31日 上年度末
　　2008年12月31日
　　负 债：
　　短期借款 - -
　　交易性金融负债 - -
　　衍生金融负债 - -
　　卖出回购金融资产款 - -
　　应付证券清算款 29,400,873.06 0.00
　　应付赎回款 6,104,088.28 633,514.55
　　应付管理人报酬 4,984,020.18 1,867,961.49
　　应付托管费 830,670.01 311,326.92
　　应付销售服务费 - -
　　应付交易费用 5,053,674.30 2,237,704.82
　　应交税费 - -
　　应付利息 - -
　　应付利润 - -
　　递延所得税负债 - -
　　其他负债 1,156,217.10 962,542.12
　　负债合计 47,529,542.93 6,013,049.90
　　所有者权益：
　　实收基金 2,687,574,041.08 1,641,796,706.74
　　未分配利润 1,420,203,267.07 -256,340,640.97
　　所有者权益合计 4,107,777,308.15 1,385,456,065.77
　　负债和所有者权益总计 4,155,306,851.08 1,391,469,115.67
　　注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.997元，基金份额总额4,118,293,861.04份。
　　7.2利润表
　　会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　项 目 附注号 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　一、收入 1,369,217,513.92 -2,089,948,915.34
　　1.利息收入 3,185,699.26 3,689,629.70
　　其中：存款利息收入 2,914,924.94 2,625,915.38
　　债券利息收入 270,774.32 1,063,714.32
　　资产支持证券利息收入 - -
　　买入返售金融资产收入 - -
　　其他利息收入 - -
　　2.投资收益（损失以"-"填列） 999,951,152.53 -1,414,212,741.34
　　其中：股票投资收益 974,654,046.51 -1,428,027,743.64
　　基金投资收益 - -
　　债券投资收益 2,593,067.89 389,164.55
　　资产支持证券投资收益 - -
　　衍生工具收益 - 982,773.38
　　股利收益 22,704,038.13 12,443,064.37
　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 363,595,617.58 -681,112,378.55
　　4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
　　5.其他收入（损失以"-"号填列） 2,485,044.55 1,686,574.85
　　减：二、费用 91,079,095.60 73,252,251.96
　　1．管理人报酬 44,961,701.14 35,853,316.62
　　2．托管费 7,493,616.79 5,975,552.79
　　3．销售服务费 - -
　　4．交易费用 38,179,278.35 30,992,724.10
　　5．利息支出 - -
　　其中：卖出回购金融资产支出 - -
　　6．其他费用 444,499.32 430,658.45
　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,278,138,418.32 -2,163,201,167.30
　　减：所得税费用 - -
　　四、净利润（净亏损以"-"号填列 - -
　　7.3所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：国联安德盛精选股票证券投资基金
　　本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 1,641,796,706.74 -256,340,640.97 1,385,456,065.77
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,278,138,418.32 1,278,138,418.32
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 1,045,777,334.34 398,405,489.72 1,444,182,824.06
　　其中：1.基金申购款 2,755,528,027.36 1,014,538,697.71 3,770,066,725.07
　　2.基金赎回款 -1,709,750,693.02 -616,133,207.99 -2,325,883,901.01
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00
　　五、期末所有者权益（基金净值） 2,687,574,041.08 1,420,203,267.07 4,107,777,308.15
　　项目 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
　　一、期初所有者权益（基金净值） 1,716,992,582.38 1,743,842,951.74 3,460,835,534.12
　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 -2,163,201,167.30 -2,163,201,167.30
　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -75,195,875.64 163,017,574.59 87,821,698.95
　　其中：1.基金申购款 912,245,178.41 611,920,329.95 1,524,165,508.36
　　2.基金赎回款 -987,441,054.05 -448,902,755.36 -1,436,343,809.41
　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00
　　五、期末所有者权益（基金净值） 1,641,796,706.74 -256,340,640.97 1,385,456,065.77
　　报告附注为财务报表的组成部分
　　本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
　　基金管理公司负责人：许小松，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
　　7.4报表附注
　　7.4.1基金基本情况
　　国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意德盛精选股票证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]188号文)和《关于国联安德盛精选股票证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2005]295号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2005年12月28日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为578,627,467.58份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》和《国联安德盛精选股票证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较标准为：沪深300指数×85%＋上证国债指数×15%
　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
　　7.4.2会计报表的编制基础
　　本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛精选股票证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
　　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
　　本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
　　此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。
　　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报相一致的说明
　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致,不存在重大会计差错。
　　7.4.5税项
　　根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
　　(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
　　(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
　　(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
　　(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
　　(5) 自2007年5月30日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.3%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
　　(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
　　7.4.6关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　国联安基金管理有限公司 基金管理人
　　华夏银行股份有限公司("华夏银行") 基金托管人
　　国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金管理人的股东
　　安联集团 基金管理人的股东
　　中德安联人寿保险有限公司("中德安联") 受基金管理人的股东控制
　　7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
　　7.4.7.1.1股票交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
　　国泰君安 5,880,656,523.51 23.04% 4,235,939,529.89 36.50%
　　7.4.7.1.2权证交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
　　国泰君安 0.00 0.00% 2,491,099.92 100.00%
　　7.4.7.1.3债券交易
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
　　国泰君安 4,360,000.00 83.23% 19,908,292.30 44.25%
　　7.4.7.1.4应支付关联方的佣金
　　金额单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日
　　当期
　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　国泰君安 4,998,545.95 23.46% 1,127,226.65 22.31%
　　关联方名称 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　当期
　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
　　国泰君安 3,602,837.93 36.98% 445,518.06 19.93%
　　股票交易佣金计提标准如下：
　　深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费
　　上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费
　　上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
　　根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及权证交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
　　7.4.7.2关联方报酬
　　7.4.7.2.1基金管理费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　当期发生的基金应支付的管理费 44,961,701.14 35,853,316.62
　　其中：支付销售机构的客户维护费 5,714,712.60 5,410,903.14
　　支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
　　日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
　　7.4.7.2.2基金托管费
　　单位：人民币元
　　项目 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　当期发生的基金应支付的托管费 7,493,616.79 5,975,552.79
　　支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
　　日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
　　7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
　　本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易
　　7.4.74各关联方投资本基金的情况
　　7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　基金管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。
　　7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　份额单位：份
　　关联方名称 本期末
　　2009年12月31日 上年度末
　　2008年12月31日
　　持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
　　中德安联 56,938,816.36 1.38% 120,721,694.55 4.80%
　　7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　关联方名称 本期
　　2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
　　2008年1月1日至2008年12月31日
　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
　　华夏银行 303,052,705.08 2,667,286.36 276,319,092.52 2,499,228.92
　　7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　本基金于上一会计年度，未在承销期内买入由关联方担任副主承销商或分销商所承销的证券，于本年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
　　7.4.8期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
　　7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
　　金额单位：人民币元
　　7.4.8.1 受限证券类别：股票
　　证券
　　代码 证券名称 成功
　　认购日 可流
　　通日 流通受限类型 认购
　　价格 期末估值单价 数量
　　（单位：股 ） 期末
　　成本总额 期末
　　估值总额 备注
　　601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股网上申购 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
　　002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-01-06 新股网上申购 20.10 20.10 500 10,050.00 10,050.00 -
　　002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 新股网上申购 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
　　002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12 新股网上申购 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
　　300037 新宇邦 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
　　300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
　　300005 探路者 2009-09-29 2010-02-01 新股网下申购 19.80 43.17 25,744 509,731.20 1,111,368.48 -
　　300007 汉威电子 2009-09-29 2010-02-01 新股网下申购 27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13 -
　　300009 安科生物 2009-09-29 2010-02-01 新股网下申购 17.00 42.67 54,427 925,259.00 2,322,400.09 -
　　300012 华测检测 2009-10-15 2010-02-01 新股网下申购 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 -
　　300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 新股网下申购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
　　300021 大禹节水 2009-10-19 2010-02-03 新股网下申购 14.00 41.20 110,204 1,542,856.00 4,540,404.80 -
　　300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-02-01 新股网下申购 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -
　　300024 机器人 2009-10-19 2010-02-01 新股网上申购 39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
　　300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 新股网上申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
　　注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
　　7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
　　7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
　　7.4.8.3.1银行间市场债券正回购
　　截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。
　　7.4.8.3.2交易所市场债券正回购
　　截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。
　　§8投资组合报告
　　8.1期末基金资产组合情况
　　金额单位：人民币元
　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
　　1 权益投资 3,833,003,331.81 92.24
　　其中：股票 3,833,003,331.81 92.24
　　2 固定收益投资 - -
　　其中：债券 - -
　　资产支持证券 - -
　　3 金融衍生品投资 - -
　　4 买入返售金融资产 - -
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
　　5 银行存款和结算备付金合计 314,359,176.34 7.57
　　6 其他各项资产 7,944,342.93 0.19
　　7 合计 4,155,306,851.08 100.00
　　8.2期末按行业分类的股票投资组合
　　金额单位：人民币元
　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　A 农、林、牧、渔业 36,600,000.00 0.89
　　B 采掘业 317,629,217.44 7.73
　　C 制造业 1,395,026,493.16 33.96
　　C0 食品、饮料 310,462,980.00 7.56
　　C1 纺织、服装、皮毛 37,207,368.48 0.91
　　C2 木材、家具 0.00 0.00
　　C3 造纸、印刷 135,756,000.00 3.30
　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 142,993,805.00 3.48
　　C5 电子 0.00 0.00
　　C6 金属、非金属 170,379,113.17 4.15
　　C7 机械、设备、仪表 209,752,826.42 5.11
　　C8 医药、生物制品 313,644,400.09 7.64
　　C99 其他制造业 74,830,000.00 1.82
　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
　　E 建筑业 76,020.00 0.00
　　F 交通运输、仓储业 67,872,000.00 1.65
　　G 信息技术业 7,520,000.00 0.18
　　H 批发和零售贸易 301,878,307.75 7.35
　　I 金融、保险业 1,006,880,000.00 24.51
　　J 房地产业 569,222,459.33 13.86
　　K 社会服务业 127,224,298.32 3.10
　　L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.07
　　M 综合类 0.00 0.00
　　合计 3,833,003,331.81 93.31
　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
　　1 601628 中国人寿 5,900,000 186,971,000.00 4.55
　　2 601166 兴业银行 4,300,000 173,333,000.00 4.22
　　3 600048 保利地产 7,200,000 161,280,000.00 3.93
　　4 002024 苏宁电器 6,400,000 132,992,000.00 3.24
　　5 601939 建设银行 20,000,000 123,800,000.00 3.01
　　6 000069 华侨城Ａ 7,200,000 123,624,000.00 3.01
　　7 601998 中信银行 15,000,000 123,450,000.00 3.01
　　8 000425 徐工机械 3,400,000 119,408,000.00 2.91
　　9 000001 深发展Ａ 4,800,000 116,976,000.00 2.85
　　10 601899 紫金矿业 12,000,000 115,680,000.00 2.82
　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。
　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动
　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600162 香江控股 451,568,464.19 32.59
　　2 601857 中国石油 381,133,828.64 27.51
　　3 600177 雅戈尔 297,253,734.09 21.46
　　4 600320 振华重工 272,663,475.80 19.68
　　5 601899 紫金矿业 248,833,378.37 17.96
　　6 601318 中国平安 248,168,037.83 17.91
　　7 000728 国元证券 245,676,125.75 17.73
　　8 601628 中国人寿 238,604,526.44 17.22
　　9 000650 仁和药业 237,205,898.29 17.12
　　10 601600 中国铝业 236,631,937.44 17.08
　　11 000002 万 科Ａ 228,227,435.67 16.47
　　12 601166 兴业银行 221,069,149.07 15.96
　　13 600481 双良股份 198,699,993.14 14.34
　　14 601939 建设银行 192,695,322.66 13.91
　　15 600048 保利地产 191,142,253.30 13.80
　　16 600030 中信证券 171,373,758.18 12.37
　　17 600830 香溢融通 160,142,386.04 11.56
　　18 600122 宏图高科 157,708,732.19 11.38
　　19 600337 美克股份 157,432,642.98 11.36
　　20 002211 宏达新材 157,381,411.74 11.36
　　21 601668 中国建筑 155,663,258.17 11.24
　　22 601088 中国神华 155,456,594.83 11.22
　　23 000537 广宇发展 154,996,364.44 11.19
　　24 600052 浙江广厦 152,432,868.20 11.00
　　25 000562 宏源证券 149,559,722.13 10.79
　　26 600761 安徽合力 148,944,979.29 10.75
　　27 000410 沈阳机床 148,064,471.87 10.69
　　28 600665 天地源 147,257,819.38 10.63
　　29 000069 华侨城Ａ 144,236,528.72 10.41
　　30 000402 金 融 街 142,934,534.26 10.32
　　31 600028 中国石化 140,392,440.62 10.13
　　32 000898 鞍钢股份 139,292,523.88 10.05
　　33 000301 东方市场 139,039,458.87 10.04
　　34 000858 五 粮 液 133,202,870.29 9.61
　　35 600383 金地集团 131,834,172.92 9.52
　　36 000425 徐工机械 122,434,027.69 8.84
　　37 601601 中国太保 122,054,654.12 8.81
　　38 000963 华东医药 121,845,231.85 8.79
　　39 600519 贵州茅台 117,932,707.36 8.51
　　40 000088 盐 田 港 115,726,468.54 8.35
　　41 600713 南京医药 115,606,239.09 8.34
　　42 000850 华茂股份 115,345,317.05 8.33
　　43 002142 宁波银行 113,287,172.22 8.18
　　44 601998 中信银行 112,944,491.54 8.15
　　45 000572 海马股份 112,027,718.65 8.09
　　46 002242 九阳股份 110,111,811.43 7.95
　　47 002024 苏宁电器 107,952,395.35 7.79
　　48 600072 中船股份 107,897,329.18 7.79
　　49 000001 深发展Ａ 106,696,986.52 7.70
　　50 600895 张江高科 106,501,686.59 7.69
　　51 601919 中国远洋 105,248,374.49 7.60
　　52 600019 宝钢股份 102,534,395.76 7.40
　　53 000937 金牛能源 102,445,877.01 7.39
　　54 600557 康缘药业 101,480,827.56 7.32
　　55 601898 中煤能源 98,501,797.98 7.11
　　56 601169 北京银行 95,871,550.79 6.92
　　57 600859 王府井 94,953,066.31 6.85
　　58 000726 鲁 泰Ａ 94,486,213.08 6.82
　　59 000568 泸州老窖 94,175,298.42 6.80
　　60 600600 青岛啤酒 93,644,002.12 6.76
　　61 000536 闽闽东 87,933,619.23 6.35
　　62 600583 海油工程 87,556,561.77 6.32
　　63 600036 招商银行 87,256,251.31 6.30
　　64 600315 上海家化 83,735,184.67 6.04
　　65 002152 广电运通 79,445,423.80 5.73
　　66 600362 江西铜业 79,042,818.83 5.71
　　67 000910 大亚科技 78,367,658.07 5.66
　　68 000887 中鼎股份 78,282,589.50 5.65
　　69 600376 首开股份 77,915,133.89 5.62
　　70 000783 长江证券 76,108,576.80 5.49
　　71 000987 广州友谊 74,992,993.30 5.41
　　72 600016 民生银行 74,063,728.41 5.35
　　73 601168 西部矿业 73,347,935.92 5.29
　　74 600694 大商股份 72,862,935.98 5.26
　　75 000686 东北证券 72,074,522.16 5.20
　　76 002036 宜科科技 70,668,256.61 5.10
　　77 002003 伟星股份 69,892,696.81 5.04
　　78 002154 报 喜 鸟 68,870,459.88 4.97
　　79 002078 太阳纸业 67,945,057.44 4.90
　　80 600010 包钢股份 59,288,702.11 4.28
　　81 600029 南方航空 58,849,813.44 4.25
　　82 601766 中国南车 58,127,990.97 4.20
　　83 601727 上海电气 56,615,184.97 4.09
　　84 000024 招商地产 56,323,779.39 4.07
　　85 600978 宜华木业 55,524,220.71 4.01
　　86 000829 天音控股 55,157,647.41 3.98
　　87 600596 新安股份 54,792,932.00 3.95
　　88 000090 深 天 健 53,939,257.96 3.89
　　89 002097 山河智能 52,548,607.21 3.79
　　90 601958 金钼股份 52,071,492.72 3.76
　　91 600887 *ST伊利 51,584,435.75 3.72
　　92 600881 亚泰集团 50,271,357.76 3.63
　　93 000933 神火股份 47,103,692.82 3.40
　　94 002121 科陆电子 46,057,752.77 3.32
　　95 000068 赛格三星 44,831,010.22 3.24
　　96 600704 中大股份 43,957,484.36 3.17
　　97 600309 烟台万华 42,106,289.84 3.04
　　98 600123 兰花科创 42,087,115.80 3.04
　　99 000799 酒 鬼 酒 41,110,533.33 2.97
　　100 000338 潍柴动力 40,454,426.38 2.92
　　101 000636 风华高科 40,222,083.53 2.90
　　102 000960 锡业股份 39,882,529.23 2.88
　　103 002244 滨江集团 39,404,173.87 2.84
　　104 600688 S上石化 38,575,656.40 2.78
　　105 002032 苏 泊 尔 35,391,413.05 2.55
　　106 601390 中国中铁 35,364,816.80 2.55
　　107 600598 北大荒 35,146,257.68 2.54
　　108 002223 鱼跃医疗 34,945,979.04 2.52
　　109 002172 澳洋科技 34,864,301.18 2.52
　　110 000623 吉林敖东 34,337,492.75 2.48
　　111 000918 嘉凯城 34,113,636.46 2.46
　　112 000567 海德股份 33,659,568.13 2.43
　　113 600331 宏达股份 32,331,400.50 2.33
　　114 600737 中粮屯河 31,913,399.72 2.30
　　115 600150 中国船舶 31,723,189.50 2.29
　　116 600266 北京城建 31,009,780.14 2.24
　　117 000823 超声电子 31,007,729.52 2.24
　　118 601808 中海油服 30,028,340.06 2.17
　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
　　金额单位：人民币元
　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
　　1 600162 香江控股 396,793,405.25 28.64
　　2 601857 中国石油 396,443,129.69 28.61
　　3 600177 雅戈尔 308,244,851.22 22.25
　　4 000650 仁和药业 299,799,080.16 21.64
　　5 600320 振华重工 278,195,781.31 20.08
　　6 601600 中国铝业 257,937,371.00 18.62
　　7 000002 万 科Ａ 251,289,536.67 18.14
　　8 000728 国元证券 224,447,895.67 16.20
　　9 002211 宏达新材 218,613,049.22 15.78
　　10 601318 中国平安 206,190,282.28 14.88
　　11 000537 广宇发展 201,725,446.89 14.56
　　12 600122 宏图高科 193,436,723.41 13.96
　　13 600481 双良股份 186,141,214.47 13.44
　　14 600052 浙江广厦 182,096,016.16 13.14
　　15 600830 香溢融通 169,981,356.06 12.27
　　16 600337 美克股份 164,847,882.25 11.90
　　17 601166 兴业银行 164,294,585.70 11.86
　　18 601899 紫金矿业 157,924,254.87 11.40
　　19 000410 沈阳机床 150,486,317.91 10.86
　　20 601088 中国神华 145,540,649.78 10.50
　　21 000686 东北证券 145,042,224.91 10.47
　　22 000024 招商地产 144,476,656.03 10.43
　　23 002142 宁波银行 141,257,995.32 10.20
　　24 000898 鞍钢股份 139,642,547.62 10.08
　　25 600028 中国石化 137,765,183.55 9.94
　　26 601919 中国远洋 134,636,213.73 9.72
　　27 600761 安徽合力 130,723,010.07 9.44
　　28 601169 北京银行 129,980,127.34 9.38
　　29 000850 华茂股份 125,160,243.52 9.03
　　30 601766 中国南车 118,703,192.91 8.57
　　31 601168 西部矿业 118,082,497.35 8.52
　　32 000301 东方市场 117,471,335.57 8.48
　　33 000568 泸州老窖 117,366,292.46 8.47
　　34 002242 九阳股份 116,737,119.37 8.43
　　35 000088 盐 田 港 116,670,765.47 8.42
　　36 601668 中国建筑 115,771,160.44 8.36
　　37 000562 宏源证券 114,534,308.17 8.27
　　38 000937 金牛能源 111,607,530.47 8.06
　　39 000572 海马股份 111,170,461.73 8.02
　　40 600036 招商银行 108,719,967.75 7.85
　　41 600072 中船股份 105,829,457.38 7.64
　　42 601958 金钼股份 104,642,423.11 7.55
　　43 600019 宝钢股份 102,362,694.81 7.39
　　44 000858 五 粮 液 100,093,525.15 7.22
　　45 000726 鲁 泰Ａ 97,504,260.61 7.04
　　46 600665 天地源 93,593,588.54 6.76
　　47 002146 荣盛发展 88,819,414.21 6.41
　　48 600030 中信证券 87,747,359.99 6.33
　　49 002152 广电运通 87,504,829.09 6.32
　　50 601601 中国太保 87,380,999.70 6.31
　　51 600583 海油工程 86,319,570.15 6.23
　　52 000887 中鼎股份 82,257,920.44 5.94
　　53 002202 金风科技 80,547,047.39 5.81
　　54 000960 锡业股份 78,769,712.79 5.69
　　55 000829 天音控股 78,314,140.55 5.65
　　56 600016 民生银行 76,363,502.55 5.51
　　57 601939 建设银行 76,117,665.93 5.49
　　58 000536 闽闽东 74,740,543.52 5.39
　　59 600383 金地集团 74,499,986.15 5.38
　　60 600010 包钢股份 72,626,760.37 5.24
　　61 600694 大商股份 72,466,971.45 5.23
　　62 000623 吉林敖东 69,716,197.94 5.03
　　63 601898 中煤能源 67,990,615.18 4.91
　　64 601009 南京银行 67,726,815.69 4.89
　　65 002036 宜科科技 64,203,850.54 4.63
　　66 000338 潍柴动力 62,227,739.59 4.49
　　67 601628 中国人寿 61,114,941.00 4.41
　　68 000783 长江证券 60,094,574.83 4.34
　　69 002223 鱼跃医疗 59,993,294.18 4.33
　　70 600881 亚泰集团 57,538,069.79 4.15
　　71 600978 宜华木业 55,399,845.83 4.00
　　72 000799 酒 鬼 酒 53,856,801.11 3.89
　　73 002154 报 喜 鸟 53,835,349.68 3.89
　　74 000090 深 天 健 53,633,635.49 3.87
　　75 601727 上海电气 51,797,821.77 3.74
　　76 600331 宏达股份 51,780,419.38 3.74
　　77 600887 *ST伊利 51,512,366.23 3.72
　　78 002097 山河智能 49,163,019.65 3.55
　　79 601866 中海集运 47,601,986.87 3.44
　　80 002267 陕天然气 47,361,046.32 3.42
　　81 000878 云南铜业 46,091,268.04 3.33
　　82 600875 东方电气 45,039,969.49 3.25
　　83 002121 科陆电子 44,139,964.55 3.19
　　84 000800 一汽轿车 44,015,713.15 3.18
　　85 000068 赛格三星 43,076,533.58 3.11
　　86 600557 康缘药业 42,145,709.45 3.04
　　87 601390 中国中铁 42,075,848.45 3.04
　　88 000636 风华高科 41,394,352.79 2.99
　　89 600266 北京城建 41,216,417.57 2.97
　　90 002032 苏 泊 尔 40,507,735.05 2.92
　　91 600704 中大股份 40,423,228.63 2.92
　　92 600161 天坛生物 39,917,463.60 2.88
　　93 002172 澳洋科技 39,868,900.93 2.88
　　94 002266 浙富股份 38,458,114.13 2.78
　　95 600104 上海汽车 37,951,260.79 2.74
　　96 000848 承德露露 37,797,304.96 2.73
　　97 600688 S上石化 37,642,000.86 2.72
　　98 600582 天地科技 37,320,919.68 2.69
　　99 600150 中国船舶 36,919,844.58 2.66
　　100 600309 烟台万华 36,827,779.76 2.66
　　101 000060 中金岭南 36,813,292.01 2.66
　　102 600600 青岛啤酒 36,399,152.20 2.63
　　103 000567 海德股份 36,140,957.11 2.61
　　104 002238 天威视讯 36,054,939.26 2.60
　　105 600102 莱钢股份 35,801,621.73 2.58
　　106 601808 中海油服 31,766,641.41 2.29
　　107 000963 华东医药 30,890,354.26 2.23
　　108 000910 大亚科技 30,490,983.62 2.20
　　109 600675 中华企业 30,346,668.18 2.19
　　110 000823 超声电子 29,215,690.90 2.11
　　111 000009 中国宝安 27,746,773.73 2.00
　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
　　单位：人民币元
　　买入股票的成本（成交）总额 13,558,407,616.72
　　卖出股票的收入（成交）总额 12,013,780,860.85
　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
　　本基金本报告期末未持有债券。
　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　8.9投资组合报告附注
　　8.9.1报告期内基金在本年度末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的证券，在报告编制日前一年内没有受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
　　但在第三季度末基金投资的前十名证券中，五粮液于报告期内接到调查通知书，已在本基金的第三季度季报中进行披露，披露内容如下：
　　五粮液（000858）于2009年9月10日发布临时公告称，接到中国证券监督管理委员会调查通知书，其内容如下："因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，我会决定立案调查，请予以配合"。
　　在本基金该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下，经研究部研究员深入慎重研究提出研究报告、投资组合管理部集体讨论等程序将该股票纳入股票投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
　　8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
　　8.9.3 期末其他各项资产构成
　　单位：人民币元
　　序号 名称 金额
　　1 存出保证金 7,700,568.55
　　2 应收证券清算款 0.00
　　3 应收股利 -
　　4 应收利息 62,624.09
　　5 应收申购款 159,958.26
　　6 其他应收款 21,192.03
　　7 待摊费用 -
　　8 其他 -
　　9 合计 7,944,342.93
　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有可转债。
　　8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
　　§9基金份额持有人信息
　　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
　　份额单位：份
　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
　　机构投资者 个人投资者
　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
　　72,698 56,649.34 1,832,061,623.55 44.49% 2,286,232,237.49 55.51%
　　9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
　　项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 180,093.00 0.004%
　　§10开放式基金份额变动
　　单位：份
　　基金合同生效日(2005年12月28日)基金份额总额 578,627,467.58
　　本报告期期初基金份额总额 2,515,779,135.96
　　本报告期期间基金总申购份额 4,222,417,018.38
　　减：本报告期期间基金总赎回份额 2,619,902,293.30
　　本报告期期间基金拆分变动份额 -
　　本报告期期末基金份额总额 4,118,293,861.04
　　§11重大事件揭示
　　11.1基金份额持有人大会决议
　　本报告期内无基金份额持有人大会决议。
　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
　　1、2009年3月4日，基金管理人发布高级管理人员任职的公告。经公司董事会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会审核批准，聘任王峰先生、周泉恭先生为公司副总经理。
　　2、2009年3月21日，基金管理人发布关于变更董事的公告。经公司股东会审议批准，Bruce Kho先生辞去公司董事职务，任命George Alan McKay先生为公司董事。
　　3、2009年4月20日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志离任的公告。
　　4、2009年7月15日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部许明基金行业高管任职资格获得核准的公告。
　　5、2009 年8 月3 日，华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部更名为资产托管部的公告。
　　6、2009年9月10日，基金管理人发布公告，聘任魏东先生担任本基金的基金经理。
　　7、2009年10月20日，基金管理人发布公告，李洪波先生不再担任本基金的基金经理。
　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
　　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
　　11.4基金投资策略的改变
　　本报告期内未发生基金投资策略的改变。
　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
　　本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
　　本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
　　成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
　　国泰君安证券股份有限公司 1 5,880,656,523.51 23.04% 4,998,545.95 23.46% -
　　中国银河证券股份有限公司 1 1,185,639,486.82 4.64% 963,343.13 4.52% -
　　海通证券股份有限公司 1 992,769,800.65 3.89% 843,848.94 3.96% -
　　中信建投证券有限责任公司 1 0.00 - 0.00 - -
　　中信证券股份有限公司 1 1,717,235,356.43 6.73% 1,459,640.09 6.85% -
　　国金证券有限责任公司 1 4,623,809,461.37 18.11% 3,756,888.40 17.63% -
　　安信证券股份有限公司 2 4,919,745,768.83 19.27% 4,027,775.29 18.90% -
　　华泰联合证券有限责任公司 1 2,257,236,937.39 8.84% 1,918,648.83 9.00% -
　　远东证券有限责任公司 1 267,143,483.01 1.05% 227,070.01 1.07% -
　　宏源证券股份有限公司 1 1,972,502,508.39 7.73% 1,676,627.68 7.87% 本交易单元为本报告期新增
　　长城证券有限责任公司 1 1,113,484,936.56 4.36% 946,453.60 4.44% 本交易单元为本报告期新增
　　东方证券股份有限公司 1 151,221,180.57 0.59% 128,537.04 0.60% 本交易单元为本报告期新增
　　广发证券股份有限公司 1 445,038,197.79 1.74% 361,595.28 1.70% 本交易单元为本报告期新增
　　专用交易单元的选择标准和程序
　　（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
　　基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
　　A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
　　B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
　　C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
　　D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
　　E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
　　F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
　　（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
　　基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
　　A 提供的研究报告质量和数量；
　　B 研究报告被基金采纳的情况；
　　C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
　　D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
　　E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
　　F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
　　G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
　　H 其他可评价的量化标准。
　　基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
　　金额单位：人民币元
　　券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
　　成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
　　国泰君安证券股份有限公司 4,360,000.00 83.23% - - - -
　　中国银河证券股份有限公司 0.00 - - - - -
　　海通证券股份有限公司 0.00 - - - - -
　　中信建投证券有限责任公司 0.00 - - - - -
　　中信证券股份有限公司 878,522.50 16.77% - - - -
　　国金证券有限责任公司 0.00 - - - - -
　　安信证券股份有限公司 0.00 - - - - -
　　华泰联合证券有限责任公司 0.00 - - - - -
　　远东证券有限责任公司 0.00 - - - - -
　　宏源证券股份有限公司 0.00 - - - - -
　　长城证券有限责任公司 0.00 - - - - -
　　东方证券股份有限公司 0.00 - - - - -
　　广发证券股份有限公司 0.00 - - - - -

　　 国联安基金管理有限公司
　　 二〇一〇年三月二十九日

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