华宝大盘精选混合型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华宝大盘精选混合

基金主代码 240011

交易代码 240011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月7日

报告期末基金份额总额 49,451,320.11份

投资目标 在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超
越业绩比较基准。

本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景，

注重价值挖掘，通过定量与定性相结合的个股精选

投资策略 策略精选个股，通过对宏观经济、行业经济的把握

以及对行业运行周期的认识，调整股票资产在不同

行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股按照

流通市值从大至小排名在前1/3的股票。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率

×20%。

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均

风险收益特征 预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券

型基金、货币市场基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日
）

1.本期已实现收益 -3,044,056.00
2.本期利润 -11,538,621.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2321
4.期末基金资产净值 74,525,380.21
5.期末基金份额净值 1.5070
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -13.39% 1.39% -7.70% 0.91% -5.69% 0.48%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2009年4月7日，本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。曾在上海高压
电器研究所从事研究
工作。2010年7月加
本基金基 入华宝基金管理有限
金经理、 公司，曾任分析师，
华宝生态 2012年10月至

夏林锋 中国混合、2014年 8年 2014年10月担任华
10月22日 - 宝大盘精选混合型证
华宝未来 券投资基金基金经理
主导混合 助理，2014年10月
基金经理 起担任华宝大盘精选
混合型证券投资基金
基金经理，2015年
2月兼任华宝生态中

国混合型证券投资基
金基金经理，

2015年6月至

2017年3月兼任华宝
新价值灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，2016年11月
起兼任华宝未来主导
产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。


本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年2季度，市场震荡下行。政策方面，全年维持积极的财政政策和稳健中性的货币政策，强调有质量的增长，经济维持韧性、政策保持定力；流动性方面，资管新规落地略好于市场悲观预期，期限较宽、摊余成本计量适用范围较广，但金融去杠杆的大趋势不可逆转，宽货币、紧信用的趋势明显；经济形势方面，整体仍较平稳，旺季较旺、淡季略淡，但随着金融去杠杆背景下社融下行，地产、基建往下趋势也较明显，由此市场预期极为悲观。海外市场方面，美元持续加息，同时中美贸易战愈演愈烈，油价持续高位，叠加季末人民币贬值预期，对市场也产生了较大冲击。

在上述背景下，2季度市场出现较大幅度下跌。本基金在2季度维持中性仓位，并持续进行结构调整、优化，持续重视大盘价值与大盘成长之间的轮换。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-13.39%，同期业绩比较基准收益率为-7.70%，基金表现落后比较基准5.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 69,038,103.07 91.55
其中：股票 69,038,103.07 91.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,299,902.26 8.35
8 其他资产 75,984.33 0.10
9 合计 75,413,989.66 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 2,908,574.00 3.90
B 采矿业 - -
C 制造业 46,424,674.80 62.29
电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 372,335.00 0.50
E 建筑业 655,943.40 0.88
F 批发和零售业 2,151,588.06 2.89
G 交通运输、仓储和邮政业 4,849,959.45 6.51
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I 业 3,883,054.28 5.21
J 金融业 6,171,536.00 8.28
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,620,438.08 2.17
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 69,038,103.07 92.64
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 002202 金风科技 406,100 5,133,104.00 6.89
2 002456 欧菲科技 305,758 4,931,876.54 6.62
3 002236 大华股份 213,884 4,823,084.20 6.47
4 000977 浪潮信息 150,700 3,594,195.00 4.82
5 000858 五粮液 45,671 3,470,996.00 4.66
6 002531 天顺风能 770,948 3,353,623.80 4.50
7 002384 东山精密 131,814 3,163,536.00 4.24
8 601318 中国平安 53,800 3,151,604.00 4.23
9 601628 中国人寿 134,100 3,019,932.00 4.05
10 600029 南方航空 301,627 2,548,748.15 3.42
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 45,951.09

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,623.25

5 应收申购款 28,409.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 75,984.33

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 50,228,496.55
报告期期间基金总申购份额 1,001,176.78
减:报告期期间基金总赎回份额 1,778,353.22
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 49,451,320.11
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 134,626.57
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 134,626.57
报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例（%） 0.27
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝大盘精选混合型证券投资基金基金合同；

华宝大盘精选混合型证券投资基金招募说明书；

华宝大盘精选混合型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2018年7月18日
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