华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告（摘要）

2016年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金

基金简称 华宝大盘精选混合

基金主代码 240011

交易代码 240011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月7日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 58,019,099.76份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下，争取基金净值中长期增长超越

业绩比较基准。

投资策略 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景，注

重价值挖掘，通过定量与定性相结合的个股精选策略

精选个股，通过对宏观经济、行业经济的把握以及对

行业运行周期的认识，调整股票资产在不同行业的投

资比例。本基金的大盘股指沪深A股按照流通市值从

大至小排名在前1/3的股票。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率

×20%。

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预

期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基

金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 刘月华 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594896

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-5588、021- 95566

38924558

传真 021-38505777 010-66594942

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com

址

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人住所。

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -21,438,387.50 113,773,337.28 61,781,716.40

本期利润 -28,852,421.06 96,341,261.86 46,168,687.83

加权平均基金份额本期利润 -0.4737 0.9936 0.1993

本期加权平均净值利润率 -27.80% 46.99% 13.57%

本期基金份额净值增长率 -21.73% 32.39% 18.03%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 35,637,020.37 77,435,924.76 81,332,504.44

期末可供分配基金份额利润 0.6142 1.2891 0.5332

期末基金资产净值 93,656,120.13 137,504,970.35 263,717,259.07

期末基金份额净值 1.6142 2.2891 1.7290

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 87.25% 139.23% 80.70%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

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过去三个月 -4.96% 0.70% 1.43% 0.57% -6.39% 0.13%

过去六个月 -6.59% 0.73% 4.28% 0.61% -10.87% 0.12%

过去一年 -21.73% 1.75% -8.16% 1.12% -13.57% 0.63%

过去三年 22.31% 2.06% 38.69% 1.43% -16.38% 0.63%

过去五年 44.04% 1.79% 40.58% 1.30% 3.46% 0.49%

自基金合同

生效日起至 87.25% 1.65% 59.03% 1.36% 28.22% 0.29%

今

注：1、本基金比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（2008年10月7日至2016年12月31日）

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2009年4月

7日，本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

度 分红数 总额 放总额 计

2016 1.8800 6,802,057.95 4,528,618.88 11,330,676.83

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 1.8800 6,802,057.95 4,528,618.88 11,330,676.83

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016年

12月31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、

动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华 第6页共38页

宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金，所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

硕士。曾在上海高压电

器研究所从事研究工作。

2010年7月加入华宝兴

业基金管理有限公司，

曾任分析师，2012年

10月至2014年10月担

本基金基 任华宝兴业大盘精选混

金经理、 合型证券投资基金基金

华宝生态 经理助理，2014年

中国混合、 10月起担任华宝兴业大

夏林锋 华宝新价 2014年 - 6年 盘精选混合型证券投资

值混合、 10月22日 基金基金经理，

华宝未来 2015年2月兼任华宝兴

主导混合 业生态中国混合型证券

基金经理 投资基金基金经理，

2015年6月起兼任华宝

兴业新价值灵活配置混

合型证券投资基金基金

经理，2016年11月起

兼任华宝兴业未来主导

产业灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。

2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、

5日同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，市场震荡，结构分化。2016年初因人民币汇率波动、解禁限制到期、熔断措施实

施等原因，新年之后市场出现大跌，直至春节前后开始恢复；叠加年初信贷投放力度较大，市场热点转向传统经济供给侧及需求侧，但随后5月初权威人士发表《开局首季问大势》对市场预期及风格产生较大影响；三季度开始，央行采取锁短放长等方式，逐步提高银行间利率，最终对债券市场产生影响，推升利率上行，市场持续震荡。

整体而言，政策方面改革转型仍是主基调，年初市场曾对传统增长模式有所期待，而权威人士的表态成为重要分水岭，需求侧有所弱化，再次强调经济L型、强调改革创新。流动性方面，整体仍较放松，但前高后低的态势明显，尤其三季度以来，全球开始反思低利率、零利率的极限，叠加全球经济复苏预期抬升，利率自低点不断上行，债券出现踩踏行情。经济形势方面，全年维持平稳，2016前三季度GDP单季同比均为6.7%、四季度6.8%，维持在中高水平，政府主导投资通过PPP的新形式开始发力，地产投资有所走弱，民间投资热情仍然不高。海外市场方面，美元加息周期趋缓，油价回升至50美元以上，且OPEC及非OPEC在年底达成限产协议，降低相应地缘政治风险，但美国川普赢得大选增加市场相关不确定性，市场预期开始分化。

在上述背景下，2016年全年行情较为震荡，市场风格及结构变化较为明显。本基金在

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2016年维持中性仓位，并持续进行结构调整、优化，持续重视大盘价值与大盘成长之间的轮换。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-21.73%，同期业绩比较基准收益率为-8.16%，基金表现落后于比较基准13.57%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，预期市场维持震荡，期待新变化、新思路。政策方面，中央经济工作会议为

2017年的定调是“稳”，核心目标为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接

党的十九大胜利召开；流动性方面，政策定调为稳健中性的货币政策，首提调节好货币闸门，且债券在2016年底暴跌之后需要较长时间恢复元气，同时通胀压力较大，低利率环境面临较大考验；经济形势方面，2016年已经明显企稳，2017年向上、向下的动能都不是很大，维持平稳运行将是大概率事件；企业盈利方面，2016年周期品盈利改善幅度较大，2017年结合流动性及经济景气展望来看，预期平稳向上的概率较大，但增长斜率较难超预期；海外市场方面，川普新政进度、美联储加息节奏等仍是影响新兴市场的核心变量，叠加年初市场预期较高，由此全年来看不确定性仍然较大。

本基金计划在2017年采取谨慎乐观的操作思路，维持中性略高仓位，持续重视结构调整，

关注稳中求变、稳中求新的机会，并在契约规定的范围内进一步优化大盘价值与大盘成长之间的配置，持续挖掘低估值蓝筹个股及能够穿越周期的优质成长股。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作

风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持 第10页共38页

加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。

要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。

另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年，监察稽核部门按计划对公司营运、

投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规及基金合同的规定，本基金于2016年1月8日发布了分红公告，本次分红为

2015年度的第1次分红。本基金向2016年1月13日在本基金注册登记机构登记在册的基金份

额持有人按每10份基金份额派发红利1.88元，利润分配合计为人民币11,330,676.83元，其中

现金形式发放总额为人民币6,802,057.95元，再投资形式发放总额为人民币4,528,618.88元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 17,510,132.74 32,580,979.38

结算备付金 520,533.88 1,170,229.44

存出保证金 33,648.13 170,831.07

交易性金融资产 76,203,811.07 110,202,255.22

其中：股票投资 76,203,811.07 110,137,455.22

基金投资 - -

债券投资 - 64,800.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,391,207.18 1,302,717.24

应收利息 3,957.97 6,548.01

应收股利 - -

应收申购款 741.63 236,861.06

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 95,664,032.60 145,670,421.42

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 5,562,878.23

应付赎回款 43,798.19 87,239.73

应付管理人报酬 122,286.48 176,875.76

应付托管费 20,381.09 29,479.29

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,471,446.71 1,988,829.19

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 350,000.00 320,148.87

负债合计 2,007,912.47 8,165,451.07

所有者权益：

实收基金 58,019,099.76 60,069,045.59

未分配利润 35,637,020.37 77,435,924.76

所有者权益合计 93,656,120.13 137,504,970.35

负债和所有者权益总计 95,664,032.60 145,670,421.42

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.6142元，基金份额总额58,019,099.76份。

7.2 利润表

会计主体：华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -25,265,943.97 105,309,063.10

1.利息收入 158,523.75 269,818.30

其中：存款利息收入 153,222.25 255,980.01

债券利息收入 73.85 32.73

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,227.65 13,805.56

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -18,025,416.09 122,279,069.18

其中：股票投资收益 -18,518,607.93 121,026,886.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 68,476.89 118,303.21

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 424,714.95 1,133,879.86

3.公允价值变动收益（损失以“- -7,414,033.56 -17,432,075.42

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 14,981.93 192,251.04

第14页共38页

减：二、费用 3,586,477.09 8,967,801.24

1．管理人报酬 1,558,653.26 3,079,842.93

2．托管费 259,775.56 513,307.25

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,574,080.20 5,023,509.75

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 193,968.07 351,141.31

三、利润总额（亏损总额以“- -28,852,421.06 96,341,261.86

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -28,852,421.06 96,341,261.86

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 60,069,045.59 77,435,924.76 137,504,970.35

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -28,852,421.06 -28,852,421.06

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -2,049,945.83 -1,615,806.50 -3,665,752.33

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 10,201,551.64 7,024,652.94 17,226,204.58

2.基金赎回款 -12,251,497.47 -8,640,459.44 -20,891,956.91

四、本期向基金份额持有 - -11,330,676.83 -11,330,676.83

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 58,019,099.76 35,637,020.37 93,656,120.13

金净值）

第15页共38页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 152,529,167.37 111,188,091.70 263,717,259.07

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 96,341,261.86 96,341,261.86

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -92,460,121.78 -130,093,428.80 -222,553,550.58

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 63,171,901.69 70,267,296.59 133,439,198.28

2.基金赎回款 -155,632,023.47 -200,360,725.39 -355,992,748.86

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 60,069,045.59 77,435,924.76 137,504,970.35

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金(原名为华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]第956号《关于核准华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币489,953,207.92元，业经安永华明会计师事务所有限公司安华永明

(2008)验字第60469025_B01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业大盘精选

股票型证券投资基金基金合同》于2008年10月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额

第16页共38页

为490,050,880.11份基金份额，其中认购资金利息折合97,672.19份基金份额。本基金的基金

管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华宝兴业大

盘精选股票型证券投资基金于2015年7月22日公告后更名为华宝兴业大盘精选混合型证券投资

基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产净值的60%-95%，其中投资于大盘股市值占非现金资产的比例不低于 80%，权证投资比例为基金资产净值的0%-3%，资产支持证券比例为基金资产净值的 0%-20%，债券及现金投资比例为基金资产净值的5%-40%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%)。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第17页共38页

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

第18页共38页

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 第19页共38页

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

第20页共38页

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第21页共38页

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 基金管理人的股东

Management S.A.)

第22页共38页

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团” 华宝信托的最终控制人

)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务” 受宝武集团控制的公司

)

注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、宝武集团由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成，于2016年12月1日

成立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,558,653.26 3,079,842.93

的管理费

其中：支付销售机构的 276,926.63 490,102.09

客户维护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 259,775.56 513,307.25

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第23页共38页

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

期初持有的基金份额 207,455.83 266,740.28

期间申购/买入总份额 - 23,617.35

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 72,829.26 82,901.80

期末持有的基金份额 134,626.57 207,455.83

期末持有的基金份额 0.23% 0.35%

占基金总份额比例

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 17,510,132.74 144,807.43 32,580,979.38 228,303.28

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

第24页共38页

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

000050深天马2016年 重大事 18.82 2017年 20.70 125,7001,998,901.002,365,674.00-

A 9月 项停牌 3月

12日 23日

002462嘉事堂2016年 重大事 43.67 2017年 38.98 51,2002,076,396.002,235,904.00-

9月 项停牌 1月

28日 12日

002440闰土股2016年 重大事 16.34 2017年 15.22 123,6002,131,233.002,019,624.00-

份 10月 项停牌 1月

24日 12日

603308应流股2016年 重大事 20.13 2017年 21.92 99,6002,056,647.002,004,948.00-

份 11月 项停牌 2月

24日 14日

300100双林股2016年 重大事 34.00 2017年 30.60 57,9782,070,558.781,971,252.00-

份 11月 项停牌 1月

7日 25日

002635安洁科2016年 重大事 36.40 2017年 33.50 27,9001,014,268.001,015,560.00-

技 11月 项停牌 2月8日

8日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第25页共38页

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为64,590,849.07元，第二层次的余额为11,612,962.00元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次88,908,004.84元，第二层次214,521,552.77元，无

属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

第26页共38页

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 76,203,811.07 79.66

其中：股票 76,203,811.07 79.66

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,030,666.62 18.85

7 其他各项资产 1,429,554.91 1.49

8 合计 95,664,032.60 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,924,378.14 2.05

B 采矿业 7,481,341.46 7.99

第27页共38页

C 制造业 52,765,462.64 56.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 3,855,568.00 4.12

F 批发和零售业 6,011,652.04 6.42

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,027,713.53 2.17

业

J 金融业 - -

K 房地产业 470,346.00 0.50

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,667,349.26 1.78

S 综合 - -

合计 76,203,811.07 81.37

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002456 欧菲光 126,862 4,348,829.36 4.64

2 002436 兴森科技 621,568 4,257,740.80 4.55

3 600511 国药股份 93,300 2,808,330.00 3.00

4 002294 信立泰 94,869 2,773,969.56 2.96

5 002353 杰瑞股份 134,263 2,725,538.90 2.91

6 002236 大华股份 197,900 2,707,272.00 2.89

第28页共38页

7 600803 新奥股份 169,800 2,421,348.00 2.59

8 000050 深天马A 125,700 2,365,674.00 2.53

9 002462 嘉事堂 51,200 2,235,904.00 2.39

10 002570 贝因美 156,529 2,053,660.48 2.19

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002456 欧菲光 9,617,457.82 6.99

2 300058 蓝色光标 8,233,449.78 5.99

3 002436 兴森科技 6,956,496.10 5.06

4 300136 信维通信 6,395,066.50 4.65

5 002458 益生股份 6,133,426.60 4.46

6 002236 大华股份 5,853,161.04 4.26

7 300144 宋城演艺 5,543,250.57 4.03

8 300207 欣旺达 5,375,611.00 3.91

9 600352 浙江龙盛 5,012,153.50 3.65

10 000630 铜陵有色 4,897,079.00 3.56

11 002519 银河电子 4,846,964.00 3.52

12 002643 万润股份 4,811,092.78 3.50

13 000937 冀中能源 4,683,365.14 3.41

14 300059 东方财富 4,644,792.00 3.38

15 002488 金固股份 4,555,508.45 3.31

16 002042 华孚色纺 4,467,180.25 3.25

17 600958 东方证券 4,254,717.00 3.09

18 002664 信质电机 4,245,146.00 3.09

19 300322 硕贝德 4,236,027.93 3.08

20 002241 歌尔股份 4,159,875.52 3.03

21 600820 隧道股份 4,137,924.00 3.01

22 600552 凯盛科技 4,078,344.00 2.97

23 002089 新海宜 4,016,012.20 2.92

24 600391 成发科技 3,961,270.50 2.88

第29页共38页

25 300377 赢时胜 3,899,288.00 2.84

26 600136 当代明诚 3,879,641.01 2.82

27 000049 德赛电池 3,837,741.89 2.79

28 002294 信立泰 3,683,130.14 2.68

29 002624 完美世界 3,634,320.01 2.64

30 601898 中煤能源 3,594,735.00 2.61

31 002245 澳洋顺昌 3,482,156.00 2.53

32 601699 潞安环能 3,257,714.00 2.37

33 002589 瑞康医药 3,179,547.00 2.31

34 601021 春秋航空 3,159,448.00 2.30

35 300390 天华超净 3,122,657.00 2.27

36 300494 盛天网络 3,098,149.08 2.25

37 002280 联络互动 3,066,832.00 2.23

38 002583 海能达 3,065,702.40 2.23

39 300219 鸿利智汇 3,063,301.00 2.23

40 000060 中金岭南 3,056,330.00 2.22

41 600369 西南证券 3,042,583.50 2.21

42 600511 国药股份 3,038,031.00 2.21

43 600006 东风汽车 3,027,924.32 2.20

44 002662 京威股份 3,016,977.55 2.19

45 603308 应流股份 2,989,277.84 2.17

46 002024 苏宁云商 2,980,727.00 2.17

47 002097 山河智能 2,916,201.00 2.12

48 600256 广汇能源 2,832,264.00 2.06

49 002146 荣盛发展 2,778,161.00 2.02

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300058 蓝色光标 8,673,425.55 6.31

2 002241 歌尔股份 7,900,202.88 5.75

3 300136 信维通信 6,908,323.18 5.02

4 002488 金固股份 6,876,324.77 5.00

5 002236 大华股份 6,292,165.54 4.58

6 002458 益生股份 6,182,839.08 4.50

第30页共38页

7 300144 宋城演艺 5,888,402.32 4.28

8 002456 欧菲光 5,311,248.42 3.86

9 600271 航天信息 5,112,341.66 3.72

10 002519 银河电子 5,085,939.65 3.70

11 600352 浙江龙盛 5,034,549.20 3.66

12 002643 万润股份 4,895,480.08 3.56

13 300059 东方财富 4,724,719.52 3.44

14 002299 圣农发展 4,549,326.65 3.31

15 002664 信质电机 4,544,289.67 3.30

16 002594 比亚迪 4,269,060.68 3.10

17 000937 冀中能源 4,246,063.69 3.09

18 600391 成发科技 4,180,524.48 3.04

19 600958 东方证券 4,175,726.17 3.04

20 600703 三安光电 4,161,614.44 3.03

21 600552 凯盛科技 4,154,015.10 3.02

22 300207 欣旺达 4,147,080.05 3.02

23 002746 仙坛股份 4,127,369.18 3.00

24 002042 华孚色纺 4,098,599.30 2.98

25 002081 金螳螂 4,096,705.64 2.98

26 002146 荣盛发展 4,027,133.02 2.93

27 600584 长电科技 3,944,081.45 2.87

28 000802 北京文化 3,912,199.24 2.85

29 300322 硕贝德 3,856,343.41 2.80

30 002044 美年健康 3,822,349.07 2.78

31 002325 洪涛股份 3,797,541.30 2.76

32 002280 联络互动 3,685,695.02 2.68

33 002089 新海宜 3,629,424.13 2.64

34 300494 盛天网络 3,611,918.48 2.63

35 000049 德赛电池 3,589,987.94 2.61

36 002624 完美世界 3,500,659.72 2.55

37 002273 水晶光电 3,481,620.50 2.53

38 002245 澳洋顺昌 3,386,508.27 2.46

39 600820 隧道股份 3,379,036.80 2.46

40 300295 三六五网 3,338,907.06 2.43

41 002589 瑞康医药 3,201,438.64 2.33

42 601021 春秋航空 3,140,180.26 2.28

43 002612 朗姿股份 3,111,793.22 2.26

44 002462 嘉事堂 3,102,250.47 2.26

第31页共38页

45 601898 中煤能源 3,100,486.16 2.25

46 600006 东风汽车 3,067,155.38 2.23

47 600369 西南证券 3,060,541.00 2.23

48 002097 山河智能 3,019,413.49 2.20

49 000060 中金岭南 3,017,322.48 2.19

50 002026 山东威达 3,002,337.90 2.18

51 300390 天华超净 2,998,504.00 2.18

52 002024 苏宁云商 2,954,257.66 2.15

53 002467 二六三 2,933,733.33 2.13

54 300178 腾邦国际 2,911,969.45 2.12

55 002421 达实智能 2,861,870.98 2.08

56 002662 京威股份 2,858,593.83 2.08

57 000630 铜陵有色 2,834,652.00 2.06

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 517,397,128.72

卖出股票收入（成交）总额 525,398,131.38

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第32页共38页

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

8.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 33,648.13

2 应收证券清算款 1,391,207.18

3 应收股利 -

4 应收利息 3,957.97

5 应收申购款 741.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,429,554.91

第33页共38页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000050 深天马A 2,365,674.00 2.53 重大事项停牌

2 002462 嘉事堂 2,235,904.00 2.39 重大事项停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

6,551 8,856.53 246,163.73 0.42% 57,772,936.03 99.58%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 46,838.30 0.0807%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第34页共38页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年10月7日）基金份额总额 490,050,880.11

本报告期期初基金份额总额 60,069,045.59

本报告期基金总申购份额 10,201,551.64

减:本报告期基金总赎回份额 12,251,497.47

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 58,019,099.76

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自2015年12月15日起更换会计师事务所，由安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为60,000.00元人民币。

第35页共38页

目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：会计事务所变更之日（2015年

12月15日）起至本报告期末。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 1158,080,031.78 15.16% 147,219.42 15.40% -

海通证券 2139,787,192.42 13.41% 127,388.30 13.32% -

广发证券 2137,780,374.94 13.21% 125,685.76 13.14% -

国金证券 2123,995,720.49 11.89% 113,244.14 11.84% -

华创证券 2117,288,090.87 11.25% 106,884.86 11.18% -

兴业证券 2 89,373,871.45 8.57% 81,984.70 8.57% -

光大证券 1 82,883,148.75 7.95% 75,531.50 7.90% -

安信证券 1 65,683,333.35 6.30% 59,857.14 6.26% -

中信建投 1 25,695,065.43 2.46% 23,929.37 2.50% -

长江证券 1 24,806,556.15 2.38% 23,102.33 2.42% -

招商证券 1 20,944,953.28 2.01% 19,087.23 2.00% -

国海证券 2 15,071,012.77 1.45% 13,850.73 1.45% -

国泰君安 1 13,840,424.90 1.33% 12,889.51 1.35% -

国信证券 1 12,808,836.69 1.23% 11,928.75 1.25% -

浙商证券 2 10,553,294.36 1.01% 9,659.12 1.01% -

中信金通 1 2,577,244.94 0.25% 2,400.18 0.25% -

申万宏源 1 1,626,107.53 0.16% 1,514.35 0.16% -

中信证券 1 - - - - -

西藏东方财富 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

中金国际 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

第36页共38页

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财

务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本基金本报告期新增券商交易单元信息如下：

浙商证券、海通证券、西藏东方财富

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国金证券 317,417.40 81.11% - - - -

华创证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

安信证券 73,943.28 18.89% - - - -

中信建投 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信金通 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

第37页共38页

中信证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

中金国际 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

华宝兴业基金管理有限公司

2017年3月28日

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