华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。



§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:1、本基金比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2009年4月7日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2011 年12月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计37,012,970,285.05元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,大盘精选股票型证券投资基金在短期内出现过持有的个股市值占基金净值比例大于10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年,市场在国家以控制通货膨胀为主要任务的方向指导下,货币流动性收紧,沪深股市整体呈现出区间振荡格局。同时,市场表现结构差异较大,高估值的创业板和中小板股票大幅下跌,而低市盈率和盈利确定性强的蓝筹股票相对抗跌。板块上,食品饮料、地产、白色家电、建筑建材、煤炭等蓝筹股抗跌性强,本基金期间降低了中小股票持仓比例,增加了对低估值的大盘蓝筹股的配置权重。

三季度,政府继续以控制通货膨胀为主要调控目标,货币流动性继续保持偏紧态势,地产行业一些大公司负债率居高不下,违约风险加大,中小企业民间信贷继续恶化,资金利率维持高位,加上外围市场尤其是欧债危机加剧恶化的影响,国内沪深股市整体呈现出大幅下跌,期间低市盈率和盈利确定性强的金融蓝筹股票相对抗跌。本基金期间集中进行了行业配置调整,大幅降低了有色、家电、水泥等行业配置,大幅增持了金融、食品饮料、商业、旅游业等内需为主的行业配置。

四季度,通胀和经济增速逐步回落,经济降温势头确立,但是由于持续偏紧的货币政策的滞后效应,市场流动性一直处于紧张状态,局部地区甚至出现资金链断裂现象。在经济显著减速的背景下,企业盈利能力也受损严重,部分周期性行业需求出现较大幅度回落。外围市场上,欧债危机并未出现实质性转机,美国经济出现了复苏的曙光但变数依然较大,新兴市场经济增速显著回落且纷纷寻求放松货币来刺激经济。在相对严峻的国内外宏观背景下,沪深股市经历短暂反弹后继续下跌,并创出2009年1季度以来的新低。期间大盘蓝筹股相对抗跌,而创业板、中小板则跌幅更深。本基金期间大幅度降低了中小板、创业板等成长类风格股票的配置,增加了银行、地产等低估值和盈利确定性强的蓝筹板块配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,期间基金净值涨幅为-30.49%,基金基准增长率为-19.67%,基金表现落后于基准10.82个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,我们认为中国经济将步入增速下台阶之旅,经济增速相对上年会有一定幅度的回落,企业盈利增速也将显著回落。但受制于货币供应量过大、地方融资平台等问题,货币政策将依然维持中性,放松的余地并不大。通胀压力相比上年略有缓解,但是受制于劳动力成本上升和外围大宗商品价格波动,通胀形势并非高枕无忧。政府对房地产行业的调控基调不会动摇,房地产市场可能延续价跌量缩的不利局面,这不仅使房地产行业内部面临更大的压力,而且通过房地产投资和消费传递到上下游产业,从而给整个经济带来较大的不确定性。海外市场方面,欧债危机国家将在1季度后期迎来债务到期高峰,届时将带来全球范围内的市场波动,伊朗核危机可能引发石油价格大幅波动,美国经济复苏势头也会受制于欧债危机的解决进程以及大宗商品价格波动。面对国际、国内的复杂形势,预计2012年中国经济的运行态势将是“稳中求进”,宏观经济成功实现软着陆。货币政策在稳健的基调上增强灵活性,货币投放节奏上前松后紧的可能性较大。财政政策维持积极主动,全年的主要着力点在改善民生方面,在房地产市场和外围市场出现超预期的利空时可能会通过加大基础设施投资去应对。

证券市场方面,由于经济增速下滑,企业盈利增速不仅整体回落而且会出现显著的分化,不利于市场估值水平提升。预期消费品行业盈利增速将保持相对平稳,上游周期性行业增速不确定性较高,其中个别行业甚至会出现盈利下滑,中游制造业盈利增速受益于成本下滑但也受制于产能利用率下降,盈利状况将出现较大分化。欧债危机在1季度末若出现意外情况将降低风险资产的吸引力,伊朗问题若激化也将刺激避险情绪上升,国内房地产市场若出现价格快速大幅度下跌将导致经济硬着陆,这些都不利于估值水平的提升。另一方面,上半年的流动性边际改善将有助于市场估值水平的提升,尤其是低估值大盘蓝筹股的估值修复。同时,也应密切关注监管层近期启动的资本市场制度性改革可能促进一、二级市场协调发展,从而一定程度上催生制度红利。因此,我们认为2012年证券市场仍然难以形成大级别的上涨趋势,更多的机会在于经济出现超预期的回落带来的波段操作空间以及可能的制度红利。本基金将以低估值大盘蓝筹股和增长相对确定的内需消费板块为主要配置,在波段操作中把握周期品机会,同时努力挖掘估值较低、行业地位较高的成长股投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.2439元,基金份额总额610,576,706.78份。

7.2 利润表

会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

___裴长江___ ____黄小薏____ ___张幸骏____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]965号文《关于核准华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华宝兴业基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2008年10月7日正式生效,首次设立募集规模为490,050,880.11份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金对股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,其中投资于大盘股市值占非现金资产的比例不低于80% 权证投资比例为基金资产净值的0%-3% 资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20% 债券及现金投资比例为基金资产的5%-40%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金参与股指期货交易指引》《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金2011年度及2010年度均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2011年度及2010年度均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注: 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

8.9.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价 (b)拟定备选交易单元 (c)签约。

2. 本基金本报告期券商交易单元新增:太平洋证券,国联证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年3月29日

基金名称 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
基金简称 华宝兴业大盘精选股票
基金主代码 240011
交易代码 240011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月7日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 610,576,706.78份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在控制风险的前提下,争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。
投资策略 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票资产在不同行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股按照流通市值从大至小排名在前1/3的股票。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘月华 唐州徽
联系电话 021-38505888 010-66594855
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566
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本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -265,522,218.77 -10,970,546.41 360,795,789.97
本期利润 -400,593,487.31 -130,710,890.23 544,752,967.43
加权平均基金份额本期利润 -0.5436 -0.1399 0.8834
本期加权平均净值利润率 -35.77% -8.29% 55.44%
本期基金份额净值增长率 -30.49% -3.18% 91.29%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 114,300,561.12 511,995,236.05 663,976,323.51
期末可供分配基金份额利润 0.1872 0.5590 0.6404
期末基金资产净值 759,475,935.86 1,639,035,446.39 2,002,848,552.80
期末基金份额净值 1.2439 1.7894 1.9316
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 30.00% 87.01% 93.16%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.04% 1.11% -7.05% 1.12% 3.01% -0.01%
过去六个月 -18.59% 1.06% -18.31% 1.09% -0.28% -0.03%
过去一年 -30.49% 1.14% -19.67% 1.04% -10.82% 0.10%
过去三年 28.74% 1.46% 26.74% 1.34% 2.00% 0.12%
自基金合同生效日起至今 30.00% 1.41% 13.12% 1.45% 16.88% -0.04%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 - - - - -
2010 0.8000 40,915,739.99 44,130,330.42 85,046,070.41 -
2009 - - - - -
合计 0.8000 40,915,739.99 44,130,330.42 85,046,070.41 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
范红兵 本基金基金经理 2010年7月28日 - 11年 硕士。曾在南方证券股份有限公司、中新苏州工业园创业投资有限公司和平安证券股份有限公司从事证券研究、风险投资工作,于2007年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理。2009年2月至2010年9月任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2010年7月起任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理。
王智慧 本基金基金经理助理、研究部总经理 2011年10月12日 - 19年 管理学博士。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事投资研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任研究部副总经理、投资经理职务,现任研究部总经理兼华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理的职务。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 168,477,995.42 181,922,564.20
结算备付金 636,410.50 10,656,474.31
存出保证金 516,245.41 1,437,510.52
交易性金融资产 629,688,287.23 1,403,133,753.86
其中:股票投资 629,688,287.23 1,403,133,753.86
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,660,817.72 54,411,274.01
应收利息 38,533.55 51,634.03
应收股利 - -
应收申购款 14,031.62 907,149.56
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 802,032,321.45 1,652,520,360.49
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,070,261.42 3,611,361.00
应付赎回款 35,601,924.64 796,294.65
应付管理人报酬 1,029,343.87 2,251,576.56
应付托管费 171,557.34 375,262.78
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,313,098.16 6,077,761.80
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 370,200.16 372,657.31
负债合计 42,556,385.59 13,484,914.10
所有者权益:
实收基金 610,576,706.78 915,990,786.85
未分配利润 148,899,229.08 723,044,659.54
所有者权益合计 759,475,935.86 1,639,035,446.39
负债和所有者权益总计 802,032,321.45 1,652,520,360.49
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -364,568,736.58 -79,608,063.44
1.利息收入 1,386,718.43 2,251,585.31
其中:存款利息收入 1,386,718.43 1,288,320.78
债券利息收入 - 963,264.53
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -231,557,024.84 35,921,445.18
其中:股票投资收益 -238,213,423.95 25,463,595.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -297,437.05
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,656,399.11 10,755,286.91
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -135,071,268.54 -119,740,343.82
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 672,838.37 1,959,249.89
减:二、费用 36,024,750.73 51,102,826.79
1.管理人报酬 16,936,281.34 23,631,490.36
2.托管费 2,822,713.58 3,938,581.76
3.销售服务费 - -
4.交易费用 15,858,614.98 23,105,647.77
5.利息支出 - 13,836.64
其中:卖出回购金融资产支出 - 13,836.64
6.其他费用 407,140.83 413,270.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -400,593,487.31 -130,710,890.23
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -400,593,487.31 -130,710,890.23
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 915,990,786.85 723,044,659.54 1,639,035,446.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -400,593,487.31 -400,593,487.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -305,414,080.07 -173,551,943.15 -478,966,023.22
其中:1.基金申购款 90,782,700.82 53,198,650.48 143,981,351.30
2.基金赎回款 -396,196,780.89 -226,750,593.63 -622,947,374.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 610,576,706.78 148,899,229.08 759,475,935.86
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,036,865,347.27 965,983,205.53 2,002,848,552.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -130,710,890.23 -130,710,890.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -120,874,560.42 -27,181,585.35 -148,056,145.77
其中:1.基金申购款 825,040,602.14 639,264,001.46 1,464,304,603.60
2.基金赎回款 -945,915,162.56 -666,445,586.81 -1,612,360,749.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -85,046,070.41 -85,046,070.41
五、期末所有者权益(基金净值) 915,990,786.85 723,044,659.54 1,639,035,446.39
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的主要发起人
领先资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的主要发起人的母公司
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,936,281.34 23,631,490.36
其中:支付销售机构的客户维护费 1,644,415.71 2,772,009.51
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,822,713.58 3,938,581.76
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日(2008年10月7日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 772,701.53 639,193.22
期间申购/买入总份额 - 133,508.31
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 772,701.53 772,701.53
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.13% 0.08%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 168,477,995.42 1,314,316.00 181,922,564.20 1,200,498.78
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 629,688,287.23 78.51
其中:股票 629,688,287.23 78.51
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 169,114,405.92 21.09
6 其他各项资产 3,229,628.30 0.40
7 合计 802,032,321.45 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 13,597,627.00 1.79
B 采掘业 30,656,992.39 4.04
C 制造业 185,946,915.53 24.48
C0 食品、饮料 59,415,290.00 7.82
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,291,475.80 1.09
C5 电子 84,320.00 0.01
C6 金属、非金属 12,752,000.00 1.68
C7 机械、设备、仪表 49,775,232.22 6.55
C8 医药、生物制品 55,628,597.51 7.32
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 32,053,787.23 4.22
F 交通运输、仓储业 33,609,621.34 4.43
G 信息技术业 43,360,218.95 5.71
H 批发和零售贸易 33,789,839.93 4.45
I 金融、保险业 154,978,658.87 20.41
J 房地产业 62,500,214.49 8.23
K 社会服务业 34,925,611.50 4.60
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,268,800.00 0.56
合计 629,688,287.23 82.91
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,345,380 39,709,660.60 5.23
2 002230 科大讯飞 1,053,904 36,886,640.00 4.86
3 601006 大秦铁路 3,659,887 27,302,757.02 3.59
4 600519 贵州茅台 140,000 27,062,000.00 3.56
5 300144 宋城股份 1,066,707 26,987,687.10 3.55
6 601166 兴业银行 2,100,000 26,292,000.00 3.46
7 600383 金地集团 5,240,000 25,938,000.00 3.42
8 000028 一致药业 1,185,025 25,300,283.75 3.33
9 600000 浦发银行 2,769,899 23,516,442.51 3.10
10 002081 金螳螂 607,387 21,434,687.23 2.82
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600875 东方电气 95,102,806.92 5.80
2 000423 东阿阿胶 92,645,410.69 5.65
3 000858 五粮液 92,636,115.05 5.65
4 601166 兴业银行 85,493,312.25 5.22
5 002230 科大讯飞 81,646,568.06 4.98
6 600029 南方航空 80,865,599.51 4.93
7 000623 吉林敖东 72,518,702.73 4.42
8 000039 中集集团 61,045,120.08 3.72
9 002001 新和成 59,697,224.51 3.64
10 600739 辽宁成大 56,988,899.60 3.48
11 000651 格力电器 56,268,340.80 3.43
12 000422 湖北宜化 56,011,453.00 3.42
13 600111 包钢稀土 55,977,488.78 3.42
14 600362 江西铜业 55,679,680.95 3.40
15 002106 莱宝高科 52,456,390.08 3.20
16 600216 浙江医药 51,647,984.74 3.15
17 601111 中国国航 51,484,595.90 3.14
18 600352 浙江龙盛 51,386,819.83 3.14
19 600588 用友软件 46,751,438.41 2.85
20 600276 恒瑞医药 46,739,345.29 2.85
21 600115 东方航空 46,148,706.61 2.82
22 601678 滨化股份 45,412,251.94 2.77
23 600348 阳泉煤业 45,264,660.19 2.76
24 000538 云南白药 43,914,915.21 2.68
25 601299 中国北车 43,114,770.20 2.63
26 600547 山东黄金 41,347,107.85 2.52
27 000157 中联重科 41,066,381.35 2.51
28 600030 中信证券 41,037,001.52 2.50
29 600036 招商银行 40,467,791.42 2.47
30 000024 招商地产 40,215,146.06 2.45
31 000776 广发证券 39,218,005.62 2.39
32 600383 金地集团 38,741,395.43 2.36
33 600000 浦发银行 37,562,629.35 2.29
34 600123 兰花科创 36,747,842.72 2.24
35 600489 中金黄金 36,598,528.07 2.23
36 000002 万科A 36,453,428.30 2.22
37 600366 宁波韵升 35,920,029.49 2.19
38 000898 鞍钢股份 33,879,738.76 2.07
39 000877 天山股份 33,850,303.50 2.07
40 600125 铁龙物流 33,278,673.32 2.03
41 600016 民生银行 32,891,158.07 2.01
42 601607 上海医药 32,850,454.90 2.00
43 601088 中国神华 32,781,211.75 2.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 148,507,376.07 9.06
2 002436 兴森科技 104,046,087.35 6.35
3 600875 东方电气 86,937,158.48 5.30
4 000858 五粮液 85,461,306.89 5.21
5 000401 冀东水泥 84,303,004.20 5.14
6 601607 上海医药 83,284,295.18 5.08
7 000039 中集集团 79,324,878.99 4.84
8 000538 云南白药 79,268,410.33 4.84
9 600029 南方航空 77,391,324.22 4.72
10 002106 莱宝高科 77,078,189.82 4.70
11 600519 贵州茅台 76,451,841.56 4.66
12 000623 吉林敖东 72,691,405.12 4.44
13 000423 东阿阿胶 69,593,453.70 4.25
14 600352 浙江龙盛 62,583,310.01 3.82
15 000877 天山股份 56,253,891.64 3.43
16 600739 辽宁成大 55,445,375.71 3.38
17 600111 包钢稀土 55,061,152.17 3.36
18 601166 兴业银行 54,876,183.42 3.35
19 600362 江西铜业 54,333,146.13 3.31
20 000568 泸州老窖 53,028,140.14 3.24
21 000651 格力电器 52,747,728.08 3.22
22 601766 中国南车 50,981,909.36 3.11
23 002001 新和成 50,630,516.58 3.09
24 600050 中国联通 49,733,586.42 3.03
25 601111 中国国航 48,673,118.83 2.97
26 002056 横店东磁 45,602,549.72 2.78
27 600216 浙江医药 45,364,412.36 2.77
28 600276 恒瑞医药 45,136,572.22 2.75
29 601678 滨化股份 44,006,697.48 2.68
30 600169 太原重工 43,574,054.25 2.66
31 601299 中国北车 42,923,217.68 2.62
32 600588 用友软件 42,860,943.03 2.62
33 000157 中联重科 42,746,764.85 2.61
34 601318 中国平安 42,518,379.13 2.59
35 000422 湖北宜化 41,567,361.58 2.54
36 000012 南玻A 41,291,893.86 2.52
37 600547 山东黄金 41,154,623.80 2.51
38 600583 海油工程 40,962,808.91 2.50
39 600115 东方航空 40,848,288.21 2.49
40 600030 中信证券 38,996,052.33 2.38
41 600366 宁波韵升 38,520,315.30 2.35
42 000776 广发证券 38,248,696.36 2.33
43 000024 招商地产 37,569,818.63 2.29
44 002008 大族激光 37,229,064.93 2.27
45 600123 兰花科创 36,685,890.16 2.24
46 000988 华工科技 33,264,842.38 2.03
47 000969 安泰科技 33,009,285.51 2.01
买入股票成本(成交)总额 4,952,793,054.22
卖出股票收入(成交)总额 5,352,953,828.36
序号 名称 金额
1 存出保证金 516,245.41
2 应收证券清算款 2,660,817.72
3 应收股利 -
4 应收利息 38,533.55
5 应收申购款 14,031.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,229,628.30
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26,320 23,198.20 259,554,859.60 42.51% 351,021,847.18 57.49%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,030,567.05 0.1688%
基金合同生效日(2008年10月7日)基金份额总额 490,050,880.11
本报告期期初基金份额总额 915,990,786.85
本报告期基金总申购份额 90,782,700.82
减:本报告期基金总赎回份额 396,196,780.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 610,576,706.78
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
1、基金管理人于2011年4月9日发布公告,聘任谢文杰先生为公司副总经理,其任职资格已经过中国证监会审核批准。2、本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
本基金未变更负责审计的会计师事务所。基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为70,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2008年10月7日)起至本报告期末。
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中金国际 2 1,972,148,000.11 19.14% 1,603,597.05 18.69% -
光大证券 1 1,599,618,912.15 15.52% 1,299,703.00 15.15% -
国信证券 1 1,388,336,237.42 13.47% 1,180,079.51 13.76% -
齐鲁证券 1 1,261,538,686.16 12.24% 1,072,300.87 12.50% -
招商证券 1 868,757,499.39 8.43% 705,869.85 8.23% -
广发证券 1 851,633,766.02 8.26% 723,888.40 8.44% -
申银万国 1 617,420,214.11 5.99% 524,802.42 6.12% -
中信金通 1 544,376,340.12 5.28% 462,717.69 5.39% -
海通证券 1 387,402,260.08 3.76% 314,767.21 3.67% -
长江证券 1 328,472,278.36 3.19% 279,200.37 3.25% -
中信建投 1 263,119,053.89 2.55% 223,651.90 2.61% -
兴业证券 1 162,079,484.74 1.57% 137,767.85 1.61% -
太平洋证券 1 59,310,106.03 0.58% 50,413.15 0.59% -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -