华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................ 1
§2 基金简介........................................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况.......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................4
2.4 信息披露方式.......................................................................................................................4
2.5 其他相关资料.......................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................5
3.2 基金净值表现.......................................................................................................................6
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 .......................................................................7
§4 管理人报告.................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................10
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................. 11
§5 托管人报告.................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 11
§6 审计报告...................................................................................................................................... 11
6.1 管理层对财务报表的责任................................................................................................. 11
6.2 注册会计师的责任.............................................................................................................12
6.3 审计意见.............................................................................................................................12
§7 年度财务报表.............................................................................................................................. 12
7.1 资产负债表.........................................................................................................................12
7.2 利润表.................................................................................................................................14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.....................................................................................15
7.4 报表附注.............................................................................................................................15
§8 投资组合报告.............................................................................................................................. 36
8.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .........................38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....................50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .........50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....................50
8.9 投资组合报告附注.............................................................................................................50
§9 基金份额持有人信息.................................................................................................................. 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................................51
§10 开放式基金份额变动................................................................................................................ 51
§11 重大事件揭示............................................................................................................................ 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ...............................................................................................51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................51
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...........................................................................51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................52
§12 备查文件目录............................................................................................................................ 56
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
基金简称 华宝兴业大盘精选股票
基金主代码 240011
交易代码 240011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 10 月 7 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,036,865,347.27 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基
准。
投资策略 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,
通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股,通过对宏观经济、 行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票资产在不同 行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深 A 股按照流通市值从大至 小排名在前 1/3 的股票。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘月华 唐州徽
联系电话 021-38505888 010-66594855
电子邮箱 xxpl@fsfund.com
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地址 上海浦东世纪大道88号金茂大
厦48F 北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 上海浦东世纪大道88号金茂大
厦48F 北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200121 100818
法定代表人 郑安国 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场安永大楼16
层
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道88号金茂大厦48层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009 年 2008 年 10 月 7 日
至 2008 年 12 月 31 日
本期已实现收益 360,795,789.97 5,136,752.33
本期利润 544,752,967.43 5,411,318.09
加权平均基金份额本期利润 0.8834 0.0113
本期加权平均净值利润率 55.44% 1.12%
本期基金份额净值增长率 91.29% 0.98%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年 10 月 7 日
期末可供分配利润 663,976,323.51 4,047,860.48
期末可供分配基金份额利润 0.6404 0.0098
期末基金资产净值 2,002,848,552.80 415,073,696.14
期末基金份额净值 1.9316 1.0098
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年 10 月 7 日
基金份额累计净值增长率 93.16% 0.98%
注: 1、本基金成立于 2008 年 10 月 7 日,T-1 年度比较期间不完整,没有 T-2 年度比
较期间,特此说明。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。
5、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值 增长率① 份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 25.03% 1.58% 15.23% 1.41% 9.80% 0.17%
过去六个月 22.58% 1.88% 10.92% 1.70% 11.66% 0.18%
过去一年 91.29% 1.71% 73.60% 1.64% 17.69% 0.07%
自基金成立
起至今
93.16%
1.53%
54.95%
1.82%
38.21%
-0.29%
注:1、本基金比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后 一自然日(如非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 10 月 7 日至 2009 年 12 月 31 日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2009
年 4 月 7 日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金成立于 2008 年 10 月 7 日,截止本报告期末,本基金未进行过利润分配。于 2010
年 1 月 15 日,本基金向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.80 元。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2009
年 12 月 31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货 币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长 基金、大盘精选基金、增强收益基金以及中证 100 基金,所管理的开放式证券投资基金资产 净值合计 61,954,458,087.07 元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务 任本基金的基金经理期
限
证券从业 年限
说明
任职日期 离任日
期
冯刚 国内投资部
总经理、本 基金基金经 理兼任收益
2008-10-07
-
9 年 硕士,曾在联合证券有限公司、
华安基金管理公司、长城证券从 事投资、研究、投资银行等工作。
2004 年 3 月加入本公司,任高级
增长基金基
金经理 研究员、多策略增长基金基金经
理助理。2006 年 6 月至今任收益 增长基金基金经理,2008 年 10 月至今兼任大盘精选基金基金经 理。
邵喆阳
本基金基金 经理助理兼 任收益增长 基金基金经 理助理
2008-10-07
-
3 年 硕士,拥有 CFA 资格。2005 年 7
月至 2006 年 12 月任安永会计师 事务所审计员。2006 年 12 月加 入本公司任分析师,2008 年 5 月 起任收益增长基金基金经理助 理,2008 年 10 月起兼任大盘精 选基金基金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、
每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向
交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在 2009 年度始终坚持在经济复苏中寻找机会,在政府扩大内需和调整经济结构
中寻找投资标的,取得了较好的投资业绩。全年看,前几个月处于建仓期,是股票仓位逐渐 加高的过程。
2009 年 A 股市场虽然指数不断上涨,但行业轮到较之前几年明显加快,行业和个股在 特定时间段内分化严重,对基金管理提出了更高的要求。09 年上半年,本基金重点投资了 国家 4 万亿经济刺激计划受益的相关行业个股,建材,煤炭,金融,地产等行业投资占比较 多。进入下半年后,我们判断经济全面复苏后,政府前期刺激计划有逐步退出的可能,同时 政府更多的政策会作用在扩大内需,调整经济结构,平衡区域发展等方面,所以下半年后本 基金围绕上述几个主题进行重点布局,在家电,医药,食品饮料,区域地产,TMT 等板块 加大了投资比例,使得本基金在全年看业绩保持持续领先。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009 年度本基金净值增长率 91.29%,基金业绩比较基准为 73.60%,2009 年全年本基 金净值收益率领先业绩基准 17.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望来年,我们认为影响股指走势的因素将更为复杂,有利与不利的因素兼而有之。我
们对市场的总体判断是:市场将维持震荡格局,但其中不乏机会,个股选择的重要性会进一 步得到体现。从风格上看,09 年四季度中小市值股票相对于大市值个股超额收益明显,10
年 1 季度存在风格转换的可能,但是我们判断过程将是缓慢和曲折的。市场面临着调控适当 或过度的可能性,经济也面临着未来通涨或二次探底的可能性,中国也正处在结构调整是否 成功的十字路口;市场对于政策的变化将更为敏感,但长期宏观经济和企业盈利的不断向好 是市场最重要的支撑。总体而言,世界是平的,中国经济的潜力还巨大,在新经济出现之前, 其实经济不平衡是发展的最大瓶颈,如果不平衡的状况得到缓解:外贸依赖下降,东西部更 加平衡,社会保障制度更加充分,各种要素价格、资源配置更加合理,那么,从人均福利的 角度看,传统经济在内需方面,无论投资和消费结构性升级仍有很大空间。我们的投资策略 将充分考虑上述因素对市场的影响,重点关注业绩明显改善的行业和个股。行业中的领先公 司或者具有较高管理水平的公司,有可能在经济震荡中进一步增强竞争力,这类公司是我们 重点关注的对象。同时,09 年以来累积的大量新上市的公司,其中不乏成长性突出,行业 空间巨大的好的投资标的,我们也会在其中挖掘。
具体投资策略而言,估值很低的金融,业绩持续增长的医药,下乡以及更新换代的家电, 低端劳动力的重大拐点长期利好机械装备,节能减排,化工新材料,铁路设备、军工等都是
我们将密切关注行业或者投资主题。在此基础上,我们将继续精选具有自主创新能力的制造
业龙头、需求增长稳定的消费类公司和估值更低的股票,同时关注被错杀的板块。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部 操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。 公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的 情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、 公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织 岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流 程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相 应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长 期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下, 根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其 它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据 业务情况调整和细化了市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委 员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)全面开展内部审计工作。2009 年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市 场部门进行了业务审计,并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循 环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高 工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:
(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对 基金投资品种进行估值。
(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下, 为估值提供相关模型。
(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现 有估值政策和程序的适用性。
(四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币 0.6404 元,本报告期内未进行利润
分配。于 2010 年 1 月 15 日,本基金向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.80 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝兴业大盘精选股
票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确 和完整。
§6 审计报告
安永华明(2010)审字第 60737318_B01 号 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称“华宝兴业大盘”) 财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和 2009 年度的利润表及所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是华宝兴业大盘的基金管理人华宝兴业基金管 理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见 我们认为,华宝兴业大盘财务报表已经按照企业会计准则的有关规定编制,在所有重大
方面公允反映了华宝兴业大盘 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和净 值变动情况。
安永华明会计师事务所 注册会计师 严盛炜 边卓群 北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
2010-03-28
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 报告截止日:2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 154,716,695.12 119,708,698.87
结算备付金 5,725,753.43 256,149.59
存出保证金 780,879.11 -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,859,599,507.51 306,232,535.89
其中:股票投资 1,799,214,507.51 150,380,903.69
基金投资 - -
债券投资 60,385,000.00 155,851,632.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,336,961.65 -
应收利息 7.4.7.5 1,346,262.88 3,558,076.30
应收股利 - -
应收申购款 13,514,803.59 98,051.59
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - 210,421.00
资产总计 2,038,020,863.29 430,063,933.24
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 706,980.10 13,506,516.96
应付赎回款 27,728,804.30 490,100.79
应付管理人报酬 2,321,714.74 591,057.98
应付托管费 386,952.47 98,509.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,856,331.17 223,589.88
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 171,527.71 80,461.83
负债合计 35,172,310.49 14,990,237.10
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,036,865,347.27 411,025,835.66
未分配利润 7.4.7.10 965,983,205.53 4,047,860.48
所有者权益合计 2,002,848,552.80 415,073,696.14
负债和所有者权益总计 2,038,020,863.29 430,063,933.24
注:报告截止日 2009 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.9316 元,基金份额总额
1,036,865,347.27 份。
7.2 利润表 会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 本报告期:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2009年1月1日至2009年12
月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12
月31日
一、收入 574,756,019.50 7,834,094.39
1.利息收入 1,983,902.29 3,262,479.28
其中:存款利息收入 7.4.7.11 823,107.41 226,141.36
债券利息收入 1,160,794.88 3,036,337.92
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 386,023,538.61 4,195,306.52
其中:股票投资收益 7.4.7.12 375,354,733.50 3,599,935.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,404,960.76 595,371.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 8,263,844.35 -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 7.4.7.16
183,957,177.46
274,565.76
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填
列) 7.4.7.17
2,791,401.14
101,742.83
减:二、费用 30,003,052.07 2,422,776.30
1.管理人报酬 14,479,126.39 1,678,075.67
2.托管费 2,413,187.73 279,679.26
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 12,678,646.82 334,290.61
5.利息支出 6,508.74 -
其中:卖出回购金融资产支出 6,508.74 -
6.其他费用 7.4.7.19 425,582.39 130,730.76
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
544,752,967.43
5,411,318.09
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列
544,752,967.43
5,411,318.09
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
本报告期:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 411,025,835.66 4,047,860.48 415,073,696.14
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
-
544,752,967.43
544,752,967.43
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
625,839,511.61
417,182,377.62
1,043,021,889.23
其中:1.基金申购款 2,094,455,767.78 1,193,992,015.69 3,288,447,783.47
2.基金赎回款 -1,468,616,256.17 -776,809,638.07 -2,245,425,894.24
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值) 1,036,865,347.27 965,983,205.53 2,002,848,552.80
项目 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 490,050,880.11 - 490,050,880.11
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
-
5,411,318.09
5,411,318.09
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-79,025,044.45
-1,363,457.61
-80,388,502.06
其中:1.基金申购款 985,028.94 20,128.72 1,005,157.66
2.基金赎回款 -80,010,073.39 -1,383,586.33 -81,393,659.72
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-” 号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值) 411,025,835.66 4,047,860.48 415,073,696.14
报告附注为财务报表的组成部分
本报告附注从 7.1 至 7.4 的财务报表由下列负责人签署; 基金管理公司负责人:裴长江,主管会计工作负责人:黄小薏,会计机构负责人:向辉
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2008 965
号文《关于核准华宝兴业大盘
精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由华宝兴业基金管理有限公司作为发起人向
社会公开发行募集,基金合同于 2008 年 10 月 7 日正式生效,首次设立募集规模为
490,050,880.11 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人 为华宝兴业基金管理有限公司,注册登记机构为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为 中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票 和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金股票投资的业绩比较基准为沪
深 300 指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准为:沪深 300
指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券 投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项 的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及 其他中国证监会颁布的相关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2009 年 12 月 31
日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以
人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)
或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投
资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为
有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发 生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利, 应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或 金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收 益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转 移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 (转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认 该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处 理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对
该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认
有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交 易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转;
(2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限
按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益; 卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易
费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日
结转;
(4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部
公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按 实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5) 回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利
率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金
额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市
场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日 在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现 法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的 估值方法如下:
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交
易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价, 确定公允价格;
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估 值日的估值方法估值;
B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌 的同一证券估值日的估值方法估值;
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成 本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成 本时,按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,
确定公允价格;
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证 据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术 确定公允价值;
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价, 确定公允价格;
(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本计量;
(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4) 分离交易可转债 分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,
上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值;
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执
行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产
负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份
额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所 引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或
赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比 例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按 累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎 回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额 转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息 收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净 额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持 证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差 额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差 额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上
市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠 计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;
(3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(将现金红利按红利发放日前一日的 该基金份额净值自动转为基金份额的方式),基金份额持有人可自行选择收益分配方式;
(2) 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(3) 每一基金份额享有同等分配权;
(4) 基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
(5) 基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(6) 如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(7) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 6 次;
(8) 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 10%。基金合同生效不 满三个月,收益可不分配;
(9) 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
7.4.4.12 分部报告 无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让 方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生 的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入 及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息 红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50% 计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
活期存款 154,716,695.12 119,708,698.87
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 154,716,695.12 119,708,698.87
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,614,828,864.29 1,799,214,507.51 184,385,643.22
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 60,538,900.00 60,385,000.00 -153,900.00
合计 60,538,900.00 60,385,000.00 -153,900.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,675,367,764.29 1,859,599,507.51 184,231,743.22
项目 上年度末
2008 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 153,417,455.29 150,380,903.69 -3,036,551.60
债券 交易所市场 8,497,934.84 8,724,432.20 226,497.36
银行间市场 144,042,580.00 147,127,200.00 3,084,620.00
合计 152,540,514.84 155,851,632.20 3,311,117.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 305,957,970.13 306,232,535.89 274,565.76
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 41,971.76 17,161.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,204.40 124.17
应收债券利息 1,301,989.04 3,540,788.90
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 97.68 1.67
其他 - -
合计 1,346,262.88 3,558,076.30
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
其他应收款 - -
待摊费用 - 210,421.00
合计 - 210,421.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,855,957.67 220,174.88
银行间市场应付交易费用 373.50 3,415.00
合计 3,856,331.17 223,589.88
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 101,527.71 1,847.07
预提审计费 70,000.00 60,000.00
预提信息披露费 - 18,614.76
合计 171,527.71 80,461.83
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 411,025,835.66 411,025,835.66
本期申购 2,094,455,767.78 2,094,455,767.78
本期赎回(以“-”号填列) -1,468,616,256.17 -1,468,616,256.17
本期末 1,036,865,347.27 1,036,865,347.27
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,707,096.98 -659,236.50 4,047,860.48
本期利润 360,795,789.97 183,957,177.46 544,752,967.43
本期基金份额交易产生
的变动数
298,473,436.56
118,708,941.06
417,182,377.62
其中:基金申购款 820,724,830.12 373,267,185.57 1,193,992,015.69
基金赎回款 -522,251,393.56 -254,558,244.51 -776,809,638.07
本期已分配利润 - - -
本期末 663,976,323.51 302,006,882.02 965,983,205.53
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
活期存款利息收入 749,639.77 224,977.35
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 46,507.38 1,162.08
其他 26,960.26 1.93
合计 823,107.41 226,141.36
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 3,810,573,838.25 56,699,081.26
减:卖出股票成本总额 3,435,219,104.75 53,099,145.96
买卖股票差价收入 375,354,733.50 3,599,935.30
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
卖出债券(债转股及债券到
期兑付)成交总额
158,619,084.05
310,732,004.06
减:卖出债券(债转股及债
券到期兑付)成本总额
152,540,514.84
302,041,057.37
减:应收利息总额 3,673,608.45 8,095,575.47
债券投资收益 2,404,960.76 595,371.22
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期与上报告期均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 8,263,844.35 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 8,263,844.35 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 183,957,177.46 274,565.76
——股票投资 187,422,194.82 -3,036,551.60
——债券投资 -3,465,017.36 3,311,117.36
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 183,957,177.46 274,565.76
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
基金赎回费收入 2,432,437.50 101,742.83
转换费收入 358,963.64 -
合计 2,791,401.14 101,742.83
注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 12,676,781.82 330,875.61
银行间市场交易费用 1,865.00 3,415.00
合计 12,678,646.82 334,290.61
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
审计费用 70,000.00 60,000.00
信息披露费 321,806.24 68,193.76
债券帐户维护费 16,500.00 -
银行汇划费用 17,276.15 1,637.00
开户费 - 900.00
合计 425,582.39 130,730.76
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期内无特别或有事项的说明。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2010 年 1 月 12 日宣告 2010 年度第 1 次分红,向截至 2010 年 1
月 14 日止在本基金注册登记人华宝兴业基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每 10
份基金份额派发红利 0.80 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基
金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
法 国 兴 业 资 产 管 理 有 限 公 司 (Société Générale
Asset Management SA) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的股东的母公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本年度及自 2008 年 10 月 7 日(基金合同生效日)至 2008 年 12 月 31 日止期间 未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
14,479,126.39
1,678,075.67
其中:支付销售机构的客
户维护费
1,011,462.94
15,018.37
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年10月7日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
2,413,187.73
279,679.26
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本年度及自 2008 年 10 月 7 日(基金合同生效日)至 2008 年 12 月 31 日止期间 未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12
月 31 日 上年度可比期间
2008 年 10 月 7 日至 2008 年 12
月 31 日
基金合同生效日(2008 年 10 月
7 日)持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 639,193.22 -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 639,193.22 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.06%
-
注:基金管理人华宝兴业在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办
理,适用费率为 0.90%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 上年度可比期间
2008 年 10 月 7 日至 2008 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 154,716,695.12 749,639.77 119,708,698.87 224,977.35
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本年度及自 2008 年 10 月 7 日(基金合同生效日)至 2008 年 12 月 31 日止期间 不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受
限类型 认购
价格 期末估
值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备
注
002330
得利斯
2009-12-25
2010-01-06 认购网
上定价 发行的 股票未 上市
13.18
13.18
500
6,590.00
6,590.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原 因 期末
估值单 价
复牌日期 复牌
开盘 单价
数量(股)
期末 成本总额
期末 估值总额
备注
600739
辽宁成大
2009-12-28 子公司
重组
38.09
2010-01-11
41.90
250,083
8,919,374.17
9,525,661.47
-
000623
吉林敖东
2009-12-28 子公司
重组
49.19
2010-01-11
54.11
90,000
4,051,716.93
4,427,100.00
-
000709
唐钢股份
2009-12-16 换股吸
收合并
7.09
2010-01-25
6.60
2,213,278
15,692,141.02
15,692,141.02
-
注:唐钢股份于 2010 年 1 月 25 日复牌后,更名为河北钢铁,代码不变。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的 债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只股票型的证券投资基金,属于较高风险较高收益的基金品种。本基金投资
的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理 的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳 的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括督察 长、内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、 各业务岗位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执 行情况履行检查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内 部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评 估并提出改进意见;对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失 控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控 防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门 之间的自控和互控;第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业 务全面实施的监督反馈;最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线,实 施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方 法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运 用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度 和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。
7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因 此本基金持有的证券均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结 算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年 12 月 31日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 154,716,695.12 - - - 154,716,695.12
结算备付金 5,725,753.43 - - - 5,725,753.43
存出保证金 - - - 780,879.11 780,879.11
交易性金融资产 60,385,000.00 - - 1,799,214,507.51 1,859,599,507.51
应收证券清算款 - - - 2,336,961.65 2,336,961.65
应收利息 - - - 1,346,262.88 1,346,262.88
应收申购款 611,000.00 - - 12,903,803.59 13,514,803.59
资产总计 221,438,448.55 - - 1,816,582,414.74 2,038,020,863.29
负债
应付证券清算款 - - - 706,980.10 706,980.10
应付赎回款 - - - 27,728,804.30 27,728,804.30
应付管理人报酬 - - - 2,321,714.74 2,321,714.74
应付托管费 - - - 386,952.47 386,952.47
应付交易费用 - - - 3,856,331.17 3,856,331.17
其他负债 - - - 171,527.71 171,527.71
负债总计 - - - 35,172,310.49 35,172,310.49
利率敏感度缺口 221,438,448.55 - - 1,781,410,104.25 2,002,848,552.80
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2008 年 12 月 31日
资产
银行存款 119,708,698.87 - - - 119,708,698.87
结算备付金 256,149.59 - - - 256,149.59
交易性金融资产 44,897,200.00 105,315,400.00 5,639,032.20 150,380,903.69 306,232,535.89
应收利息 - - - 3,558,076.30 3,558,076.30
应收申购款 2,485.09 - - 95,566.50 98,051.59
其他资产 - - - 210,421.00 210,421.00
资产总计 164,864,533.55 105,315,400.00 5,639,032.20 154,244,967.49 430,063,933.24
负债
应付证券清算款 - - - 13,506,516.96 13,506,516.96
应付赎回款 - - - 490,100.79 490,100.79
应付管理人报酬 - - - 591,057.98 591,057.98
应付托管费 - - - 98,509.66 98,509.66
应付交易费用 - - - 223,589.88 223,589.88
其他负债 - - - 80,461.83 80,461.83
负债总计 - - - 14,990,237.10 14,990,237.10
利率敏感度缺口 164,864,533.55 105,315,400.00 5,639,032.20 139,254,730.39 415,073,696.14
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1.市场利率在各个期限上发生整体的同幅度移动,且其它市场变量保持不变。
2.使用债券部分资产的久期和凸性对该部分资产所受到的利率风险进行测量。
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
利率增加 0.25% 减少约 5.21 万元 减少约 51.26 万元
利率减少 0.25% 增加约 5.23 万元 增加约 51.89 万元
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过
对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策 略;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净
值比例(%) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,799,214,507.51 89.83 150,380,903.69 36.23
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,799,214,507.51 89.83 150,380,903.69 36.23
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.比较基准为沪深 300 指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
2.估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数和上证国债指数变动时基金资产相应的理
论变动值。
3.假定沪深 300 指数和上证国债指数变化为 5%,其他市场变量均不发生变化。
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2009 年 12 月 31 日 上年度末
2008 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 9,633.70 万元 -
业绩比较基准下降 5% 减少约 9,633.70 万元 -
注:本基金管理人运用系统风险系数 Beta 的方法对本基金的市场价格风险进行分析。
由于本基金于 2008 年 10 月 7 日成立,尚处于建仓期,至 2008 年 12 月 31 日没有满足该方 法需要一年历史数据的条件,所以该风险分析方法不适用,故对市场价格风险未进行定量分 析。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,799,214,507.51 88.28
其中:股票 1,799,214,507.51 88.28
2 固定收益投资 60,385,000.00 2.96
其中:债券 60,385,000.00 2.96
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 160,442,448.55 7.87
6 其他各项资产 17,978,907.23 0.88
7 合计 2,038,020,863.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,267,000.00 0.16
B 采掘业 139,090,138.80 6.94
C 制造业 921,848,230.25 46.03
C0 食品、饮料 19,145,570.00 0.96
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 17,158,470.13 0.86
C4 石油、化学、塑胶、塑料 98,402,124.71 4.91
C5 电子 34,471,079.96 1.72
C6 金属、非金属 343,566,605.93 17.15
C7 机械、设备、仪表 267,903,163.74 13.38
C8 医药、生物制品 126,424,215.78 6.31
C99 其他制造业 14,777,000.00 0.74
D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,126,903.70 0.56
E 建筑业 22,473,045.96 1.12
F 交通运输、仓储业 70,963,100.00 3.54
G 信息技术业 29,226,798.08 1.46
H 批发和零售贸易 91,950,396.53 4.59
I 金融、保险业 452,058,252.53 22.57
J 房地产业 48,199,241.66 2.41
K 社会服务业 4,120,800.00 0.21
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,890,600.00 0.24
合计 1,799,214,507.51 89.83
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,574,893 103,793,936.83 5.18
2 600030 中信证券 2,250,000 71,482,500.00 3.57
3 600016 民生银行 7,954,000 62,916,140.00 3.14
4 600660 福耀玻璃 4,050,000 60,507,000.00 3.02
5 601006 大秦铁路 5,280,000 54,384,000.00 2.72
6 600690 青岛海尔 2,142,800 53,120,012.00 2.65
7 601398 工商银行 9,580,000 52,115,200.00 2.60
8 600216 浙江医药 1,420,570 50,529,674.90 2.52
9 601318 中国平安 900,000 49,581,000.00 2.48
10 002001 新 和 成 835,665 40,864,018.50 2.04
11 000401 冀东水泥 2,070,000 39,951,000.00 1.99
12 600309 烟台万华 1,590,000 38,175,900.00 1.91
13 600178 东安动力 2,156,105 36,244,125.05 1.81
14 600153 建发股份 2,750,000 35,640,000.00 1.78
15 601328 交通银行 3,580,000 33,473,000.00 1.67
16 600036 招商银行 1,850,874 33,408,275.70 1.67
17 600028 中国石化 2,300,000 32,407,000.00 1.62
18 000932 华菱钢铁 4,000,963 30,687,386.21 1.53
19 600585 海螺水泥 594,000 29,616,840.00 1.48
20 000527 美的电器 1,230,000 28,536,000.00 1.42
21 000060 中金岭南 960,245 26,790,835.50 1.34
22 600595 中孚实业 850,783 22,111,850.17 1.10
23 600271 航天信息 950,448 19,275,085.44 0.96
24 601699 潞安环能 371,960 19,260,088.80 0.96
25 601088 中国神华 550,000 19,151,000.00 0.96
26 601766 中国南车 3,159,920 17,979,944.80 0.90
27 600058 五矿发展 900,928 17,496,021.76 0.87
28 600031 三一重工 450,000 16,564,500.00 0.83
29 601169 北京银行 850,000 16,439,000.00 0.82
30 000825 太钢不锈 1,700,950 16,227,063.00 0.81
31 000898 鞍钢股份 990,943 15,855,088.00 0.79
32 000709 唐钢股份 2,213,278 15,692,141.02 0.78
33 600125 铁龙物流 1,410,000 15,524,100.00 0.78
34 002104 恒宝股份 700,000 14,777,000.00 0.74
35 000983 西山煤电 367,000 14,639,630.00 0.73
36 000002 万 科A 1,300,000 14,053,000.00 0.70
37 600808 马钢股份 2,709,831 13,684,646.55 0.68
38 600184 新华光 612,650 13,171,975.00 0.66
39 600583 海油工程 1,150,000 13,110,000.00 0.65
40 002236 大华股份 180,000 13,028,400.00 0.65
41 600169 太原重工 680,000 11,832,000.00 0.59
42 000028 一致药业 425,000 11,764,000.00 0.59
43 600231 凌钢股份 900,000 11,718,000.00 0.59
44 600649 城投控股 880,990 11,126,903.70 0.56
45 600893 航空动力 420,145 10,919,568.55 0.55
46 000680 山推股份 859,913 10,886,498.58 0.54
47 000528 柳 工 500,979 10,886,273.67 0.54
48 600000 浦发银行 500,000 10,845,000.00 0.54
49 002050 三花股份 469,979 10,569,827.71 0.53
50 002097 山河智能 500,937 10,549,733.22 0.53
51 000519 银河动力 579,282 9,859,379.64 0.49
52 600594 益佰制药 550,000 9,839,500.00 0.49
53 600664 哈药股份 529,982 9,788,767.54 0.49
54 600739 辽宁成大 250,083 9,525,661.47 0.48
55 000858 五 粮 液 300,000 9,498,000.00 0.47
56 601668 中国建筑 2,000,000 9,440,000.00 0.47
57 000016 深康佳A 1,200,000 9,228,000.00 0.46
58 000933 神火股份 250,000 9,220,000.00 0.46
59 600089 特变电工 386,960 9,209,648.00 0.46
60 600657 信达地产 809,912 9,087,212.64 0.45
61 600060 海信电器 350,000 9,026,500.00 0.45
62 600694 大商股份 200,000 8,758,000.00 0.44
63 601899 紫金矿业 888,000 8,560,320.00 0.43
64 000792 盐湖钾肥 150,000 8,548,500.00 0.43
65 600048 保利地产 380,903 8,532,227.20 0.43
66 600173 卧龙地产 630,817 8,478,180.48 0.42
67 000718 苏宁环球 589,903 8,087,570.13 0.40
68 000877 天山股份 380,000 8,067,400.00 0.40
69 600511 国药股份 300,000 7,680,000.00 0.38
70 600528 中铁二局 587,099 7,667,512.94 0.38
71 600425 青松建化 330,000 7,444,800.00 0.37
72 600713 南京医药 769,899 7,437,224.34 0.37
73 000001 深发展A 300,000 7,311,000.00 0.37
74 601628 中国人寿 230,000 7,288,700.00 0.36
75 600104 上海汽车 270,000 7,055,100.00 0.35
76 601857 中国石油 500,000 6,910,000.00 0.35
77 600586 金晶科技 400,000 6,500,000.00 0.32
78 002269 美邦服饰 267,900 6,067,935.00 0.30
79 600267 海正药业 250,000 6,032,500.00 0.30
80 600521 华海药业 230,000 5,980,000.00 0.30
81 600005 武钢股份 700,000 5,796,000.00 0.29
82 600276 恒瑞医药 110,000 5,775,000.00 0.29
83 000667 名流置业 680,000 5,569,200.00 0.28
84 600266 北京城建 299,918 5,365,533.02 0.27
85 600572 康恩贝 420,800 5,226,336.00 0.26
86 600038 哈飞股份 238,404 5,037,476.52 0.25
87 000999 三九医药 250,000 4,990,000.00 0.25
88 600895 张江高科 380,000 4,890,600.00 0.24
89 000895 双汇发展 91,800 4,874,580.00 0.24
90 601666 平煤股份 150,000 4,800,000.00 0.24
91 000024 招商地产 180,000 4,793,400.00 0.24
92 600887 *ST 伊利 180,000 4,766,400.00 0.24
93 002078 太阳纸业 230,000 4,754,100.00 0.24
94 000800 一汽轿车 180,000 4,683,600.00 0.23
95 002022 科华生物 211,700 4,634,113.00 0.23
96 000402 金 融 街 379,982 4,609,181.66 0.23
97 000012 南 玻A 230,000 4,508,000.00 0.23
98 000623 吉林敖东 90,000 4,427,100.00 0.22
99 000910 大亚科技 380,000 4,316,800.00 0.22
100 000069 华侨城A 240,000 4,120,800.00 0.21
101 000926 福星股份 330,000 3,989,700.00 0.20
102 600348 国阳新能 80,000 3,869,600.00 0.19
103 000338 潍柴动力 59,950 3,865,576.00 0.19
104 600997 开滦股份 150,000 3,781,500.00 0.19
105 600352 浙江龙盛 329,988 3,768,462.96 0.19
106 002024 苏宁电器 180,000 3,740,400.00 0.19
107 002208 合肥城建 159,910 3,434,866.80 0.17
108 601939 建设银行 550,000 3,404,500.00 0.17
109 000655 金岭矿业 180,000 3,398,400.00 0.17
110 601168 西部矿业 230,000 3,381,000.00 0.17
111 601299 中国北车 550,000 3,371,500.00 0.17
112 002073 青岛软控 150,000 3,367,500.00 0.17
113 000418 小天鹅A 230,000 3,364,900.00 0.17
114 000612 焦作万方 120,000 3,360,000.00 0.17
115 600354 敦煌种业 180,000 3,267,000.00 0.16
116 002064 华峰氨纶 170,000 3,243,600.00 0.16
117 600736 苏州高新 382,600 3,217,666.00 0.16
118 002025 航天电器 238,994 3,188,179.96 0.16
119 000560 昆百大A 249,990 3,042,378.30 0.15
120 002096 南岭民爆 88,135 2,639,643.25 0.13
121 000059 辽通化工 100,000 1,162,000.00 0.06
122 600428 中远航运 100,000 1,055,000.00 0.05
123 600485 中创信测 50,000 864,500.00 0.04
124 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
)
32 000932 华菱钢铁 37,036,916.40 8.92
33 600031 三一重工 36,865,546.45 8.88
34 000792 盐湖钾肥 35,019,336.61 8.44
35 000933 神火股份 34,554,593.64 8.32
36 600880 博瑞传播 34,479,215.19 8.31
37 601088 中国神华 34,104,618.35 8.22
38 002024 苏宁电器 33,241,708.51 8.01
39 600178 东安动力 32,053,245.35 7.72
40 000877 天山股份 31,620,019.44 7.62
41 000623 吉林敖东 31,616,501.44 7.62
42 600266 北京城建 31,444,766.56 7.58
43 600123 兰花科创 30,834,261.49 7.43
44 000983 西山煤电 30,606,772.06 7.37
45 601001 大同煤业 29,284,328.60 7.06
46 600050 中国联通 28,027,543.81 6.75
47 600594 益佰制药 27,612,952.70 6.65
48 600835 上海机电 27,449,921.05 6.61
49 000898 鞍钢股份 27,013,822.16 6.51
50 601899 紫金矿业 26,676,657.36 6.43
51 000968 煤 气 化 26,515,320.14 6.39
52 600048 保利地产 26,198,123.81 6.31
53 000028 一致药业 25,854,671.98 6.23
54 000063 中兴通讯 25,853,188.68 6.23
55 000012 南 玻A 25,594,875.20 6.17
56 000937 金牛能源 25,569,500.27 6.16
57 000157 中联重科 25,427,344.08 6.13
58 600583 海油工程 24,746,931.25 5.96
59 600875 东方电气 24,425,025.39 5.88
60 600997 开滦股份 24,175,037.16 5.82
61 600271 航天信息 23,761,972.56 5.72
62 600354 敦煌种业 23,735,858.82 5.72
63 000024 招商地产 23,291,879.13 5.61
64 000422 湖北宜化 23,105,821.73 5.57
65 000800 一汽轿车 22,672,190.84 5.46
66 000910 大亚科技 21,855,187.71 5.27
67 000680 山推股份 21,530,654.14 5.19
68 600231 凌钢股份 21,504,623.08 5.18
69 600595 中孚实业 21,223,688.75 5.11
70 000858 五 粮 液 20,760,737.99 5.00
71 000778 新兴铸管 20,624,778.11 4.97
72 600702 沱牌曲酒 20,545,665.55 4.95
73 601009 南京银行 20,169,508.08 4.86
74 600809 山西汾酒 19,639,585.76 4.73
75 000069 华侨城A 19,556,088.58 4.71
76 601169 北京银行 19,476,058.30 4.69
77 600657 信达地产 19,451,893.09 4.69
78 600808 马钢股份 19,414,816.88 4.68
79 000895 双汇发展 19,336,347.37 4.66
80 600649 城投控股 18,889,963.62 4.55
81 600001 邯郸钢铁 18,607,375.26 4.48
82 600383 金地集团 18,519,917.32 4.46
83 600449 赛马实业 18,058,854.24 4.35
84 000425 徐工机械 18,024,677.85 4.34
85 600348 国阳新能 17,943,163.60 4.32
86 000825 太钢不锈 17,893,974.84 4.31
87 002104 恒宝股份 17,761,233.94 4.28
88 000560 昆百大A 17,754,616.90 4.28
89 002236 大华股份 17,740,980.76 4.27
90 600713 南京医药 17,733,855.40 4.27
91 600410 华胜天成 17,358,638.42 4.18
92 600425 青松建化 17,068,194.69 4.11
93 000528 柳 工 16,699,076.58 4.02
94 600829 三精制药 16,623,817.80 4.01
95 002050 三花股份 16,598,659.51 4.00
96 600642 申能股份 16,354,620.23 3.94
97 600267 海正药业 16,351,752.42 3.94
98 600736 苏州高新 16,328,379.67 3.93
99 000488 晨鸣纸业 16,226,161.22 3.91
100 000612 焦作万方 16,114,201.93 3.88
101 600519 贵州茅台 16,087,565.01 3.88
102 600068 葛洲坝 16,062,082.15 3.87
103 600761 安徽合力 15,982,722.76 3.85
104 000686 东北证券 15,920,498.60 3.84
105 601939 建设银行 15,706,182.91 3.78
106 600005 武钢股份 15,676,378.11 3.78
107 000418 小天鹅A 15,405,748.46 3.71
108 000338 潍柴动力 15,334,245.15 3.69
109 600511 国药股份 15,323,192.34 3.69
110 600089 特变电工 15,299,215.09 3.69
111 601628 中国人寿 15,245,470.22 3.67
112 600694 大商股份 15,217,012.48 3.67
113 600572 康恩贝 14,948,992.72 3.60
114 600570 恒生电子 14,880,925.16 3.59
115 600508 上海能源 14,690,923.74 3.54
116 601857 中国石油 14,676,590.99 3.54
117 600486 扬农化工 14,624,946.46 3.52
118 002208 合肥城建 14,578,049.29 3.51
119 600837 海通证券 14,444,801.20 3.48
120 600307 酒钢宏兴 14,411,835.14 3.47
121 600125 铁龙物流 14,394,224.11 3.47
122 600184 新华光 14,327,944.83 3.45
123 600500 中化国际 14,190,221.93 3.42
124 600550 天威保变 14,077,857.22 3.39
125 000707 双环科技 13,968,142.73 3.37
126 600895 张江高科 13,882,315.49 3.34
127 600664 哈药股份 13,851,109.94 3.34
128 601111 中国国航 13,847,069.29 3.34
129 000960 锡业股份 13,795,691.12 3.32
130 000066 长城电脑 13,686,451.64 3.30
131 600261 浙江阳光 13,676,001.69 3.29
132 000667 名流置业 13,473,559.19 3.25
133 000402 金 融 街 13,452,959.01 3.24
134 600219 南山铝业 13,370,963.42 3.22
135 002022 科华生物 13,344,683.05 3.22
136 600325 华发股份 13,092,853.00 3.15
137 600423 柳化股份 13,067,212.16 3.15
138 600104 上海汽车 13,048,723.68 3.14
139 600521 华海药业 12,891,189.82 3.11
140 002241 歌尔声学 12,795,667.91 3.08
141 000848 承德露露 12,713,027.92 3.06
142 601390 中国中铁 12,580,336.41 3.03
143 000597 东北制药 12,479,700.51 3.01
144 600517 置信电气 12,155,540.40 2.93
145 600962 国投中鲁 12,082,522.11 2.91
146 600026 中海发展 11,967,341.65 2.88
147 600528 中铁二局 11,900,584.75 2.87
148 600308 华泰股份 11,809,872.99 2.85
149 600893 航空动力 11,393,905.35 2.75
150 601668 中国建筑 11,325,301.00 2.73
151 600169 太原重工 11,219,043.27 2.70
152 600428 中远航运 11,178,357.66 2.69
153 600015 华夏银行 11,091,988.09 2.67
154 000918 嘉凯城 11,068,640.29 2.67
155 600718 东软集团 10,939,127.34 2.64
156 000783 长江证券 10,905,913.37 2.63
157 002096 南岭民爆 10,889,642.42 2.62
158 002078 太阳纸业 10,679,271.65 2.57
159 002269 美邦服饰 10,441,105.05 2.52
160 600303 曙光股份 10,253,788.42 2.47
161 600826 兰生股份 10,215,258.44 2.46
162 601186 中国铁建 10,183,062.62 2.45
163 601168 西部矿业 10,092,006.50 2.43
164 600173 卧龙地产 10,088,963.77 2.43
165 002147 方圆支承 10,073,957.57 2.43
166 601333 广深铁路 9,991,411.10 2.41
167 600380 健康元 9,952,334.50 2.40
168 000519 银河动力 9,907,402.10 2.39
169 600029 南方航空 9,837,175.53 2.37
170 002154 报 喜 鸟 9,789,048.88 2.36
171 000718 苏宁环球 9,692,986.29 2.34
172 000807 云铝股份 9,640,609.95 2.32
173 600971 恒源煤电 9,464,439.43 2.28
174 002097 山河智能 9,319,697.07 2.25
175 000729 燕京啤酒 9,103,305.00 2.19
176 600693 东百集团 8,932,095.34 2.15
177 600563 法拉电子 8,753,546.08 2.11
178 000031 中粮地产 8,627,139.03 2.08
179 600586 金晶科技 8,612,604.07 2.07
180 000999 三九医药 8,579,072.71 2.07
181 600741 华域汽车 8,515,770.37 2.05
182 600557 康缘药业 8,364,324.00 2.02
注:买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 68,280,506.48 16.45
2 600036 招商银行 61,990,139.80 14.93
3 000001 深发展A 55,514,517.33 13.37
4 600060 海信电器 53,705,481.55 12.94
5 000651 格力电器 51,207,122.44 12.34
6 601666 平煤股份 48,726,204.50 11.74
7 601166 兴业银行 46,379,273.73 11.17
8 601318 中国平安 42,212,583.13 10.17
9 600887 *ST 伊利 41,573,234.92 10.02
10 600880 博瑞传播 40,535,376.71 9.77
11 600153 建发股份 40,106,033.50 9.66
12 000877 天山股份 38,986,318.14 9.39
13 600585 海螺水泥 38,656,616.37 9.31
14 000002 万 科A 37,894,636.76 9.13
15 600739 辽宁成大 37,663,958.80 9.07
16 000016 深康佳A 37,474,578.51 9.03
17 002024 苏宁电器 36,654,757.15 8.83
18 600660 福耀玻璃 35,942,795.52 8.66
19 000527 美的电器 35,740,725.45 8.61
20 600266 北京城建 34,845,002.28 8.39
21 000933 神火股份 33,835,145.45 8.15
22 601006 大秦铁路 32,865,819.61 7.92
23 601001 大同煤业 32,661,430.71 7.87
24 000063 中兴通讯 32,266,921.58 7.77
25 600123 兰花科创 32,115,781.05 7.74
26 601699 潞安环能 31,920,501.25 7.69
27 000157 中联重科 31,481,240.16 7.58
28 600030 中信证券 30,981,595.74 7.46
29 000422 湖北宜化 30,344,046.52 7.31
30 000623 吉林敖东 30,207,446.48 7.28
31 600050 中国联通 29,726,411.49 7.16
32 000968 煤 气 化 28,721,909.21 6.92
33 600594 益佰制药 28,708,236.77 6.92
34 601766 中国南车 28,206,136.54 6.80
35 000937 冀中能源 27,341,714.77 6.59
36 600835 上海机电 26,971,549.00 6.50
37 600690 青岛海尔 26,660,694.71 6.42
38 000792 盐湖钾肥 26,580,958.04 6.40
39 600031 三一重工 26,070,792.42 6.28
40 600354 敦煌种业 26,015,469.67 6.27
41 600016 民生银行 25,306,806.70 6.10
42 600875 东方电气 25,083,760.46 6.04
43 600309 烟台万华 24,682,015.53 5.95
44 600997 开滦股份 24,194,512.73 5.83
45 600028 中国石化 24,014,216.03 5.79
46 600809 山西汾酒 23,893,753.38 5.76
47 000778 新兴铸管 23,400,219.62 5.64
48 600216 浙江医药 23,361,995.95 5.63
49 600383 金地集团 23,262,555.89 5.60
50 000012 南 玻A 22,466,946.84 5.41
51 600058 五矿发展 22,010,127.05 5.30
52 600449 赛马实业 21,171,246.72 5.10
53 600410 华胜天成 20,979,101.01 5.05
54 600519 贵州茅台 20,367,649.66 4.91
55 600570 恒生电子 20,270,580.38 4.88
56 000024 招商地产 20,168,978.50 4.86
57 600702 沱牌曲酒 19,866,142.83 4.79
58 600048 保利地产 19,731,939.50 4.75
59 000910 大亚科技 19,662,930.61 4.74
60 600423 柳化股份 19,559,668.10 4.71
61 601009 南京银行 19,425,394.65 4.68
62 601088 中国神华 18,972,607.01 4.57
63 600829 三精制药 18,685,850.78 4.50
64 000800 一汽轿车 18,612,282.39 4.48
65 000686 东北证券 18,520,263.55 4.46
66 000418 小天鹅A 18,266,822.56 4.40
67 601390 中国中铁 18,008,075.22 4.34
68 600761 安徽合力 17,951,870.67 4.32
69 601398 工商银行 17,796,593.44 4.29
70 000425 徐工机械 17,793,197.44 4.29
71 601899 紫金矿业 17,653,755.47 4.25
72 600508 上海能源 17,637,378.67 4.25
73 600068 葛洲坝 17,430,608.37 4.20
74 000848 承德露露 17,346,175.53 4.18
75 000932 华菱钢铁 17,028,266.26 4.10
76 000983 西山煤电 16,829,806.95 4.05
77 000560 昆百大A 16,736,661.04 4.03
78 000895 双汇发展 16,716,019.81 4.03
79 000898 鞍钢股份 16,652,190.91 4.01
80 000066 长城电脑 16,510,423.36 3.98
81 600642 申能股份 16,501,998.98 3.98
82 600486 扬农化工 16,487,630.39 3.97
83 000488 晨鸣纸业 16,375,013.17 3.95
84 600837 海通证券 16,312,537.26 3.93
85 600325 华发股份 15,917,845.96 3.83
86 600307 酒钢宏兴 15,887,145.52 3.83
87 000028 一致药业 15,851,730.68 3.82
88 600348 国阳新能 15,578,173.92 3.75
89 600219 南山铝业 15,569,381.96 3.75
90 002241 歌尔声学 15,561,903.84 3.75
91 600026 中海发展 15,516,712.09 3.74
92 600380 健康元 15,106,533.05 3.64
93 600261 浙江阳光 15,100,679.44 3.64
94 600736 苏州高新 15,090,812.05 3.64
95 600500 中化国际 15,066,203.49 3.63
96 601111 中国国航 14,821,885.91 3.57
97 600550 天威保变 14,657,353.20 3.53
98 000960 锡业股份 14,465,466.43 3.49
99 600583 海油工程 14,404,404.98 3.47
100 002104 恒宝股份 14,298,973.38 3.44
101 600267 海正药业 14,148,875.96 3.41
102 002037 久联发展 14,144,249.48 3.41
103 000612 焦作万方 14,111,391.74 3.40
104 000707 双环科技 14,038,072.88 3.38
105 000401 冀东水泥 13,975,522.02 3.37
106 000069 华侨城A 13,881,535.08 3.34
107 600425 青松建化 13,812,665.14 3.33
108 600517 置信电气 13,436,250.43 3.24
109 600971 恒源煤电 13,378,649.32 3.22
110 000858 五 粮 液 12,797,611.92 3.08
111 000597 东北制药 12,647,771.22 3.05
112 002001 新 和 成 12,515,814.88 3.02
113 600962 国投中鲁 12,514,347.52 3.01
114 601939 建设银行 12,405,428.55 2.99
115 600303 曙光股份 12,337,779.33 2.97
116 000060 中金岭南 12,326,706.60 2.97
117 002096 南岭民爆 12,318,728.12 2.97
118 000783 长江证券 12,227,406.14 2.95
119 601186 中国铁建 12,166,769.81 2.93
120 600308 华泰股份 12,114,850.86 2.92
121 600826 兰生股份 12,087,623.24 2.91
122 600015 华夏银行 12,025,363.27 2.90
123 600812 华北制药 11,929,543.32 2.87
124 600231 凌钢股份 11,822,914.15 2.85
125 600895 张江高科 11,809,924.35 2.85
126 600005 武钢股份 11,772,762.03 2.84
127 600572 康恩贝 11,676,105.36 2.81
128 000338 潍柴动力 11,662,144.41 2.81
129 000918 嘉凯城 11,487,357.86 2.77
130 600718 东软集团 11,456,115.75 2.76
131 002022 科华生物 11,347,258.84 2.73
132 002208 合肥城建 11,301,141.35 2.72
133 600428 中远航运 11,139,553.99 2.68
134 601328 交通银行 11,060,040.94 2.66
135 000680 山推股份 10,941,874.73 2.64
136 600713 南京医药 10,711,298.42 2.58
137 601333 广深铁路 10,579,296.13 2.55
138 600029 南方航空 10,320,653.95 2.49
139 000807 云铝股份 10,251,844.83 2.47
140 002147 方圆支承 10,208,237.70 2.46
141 002154 报 喜 鸟 10,074,991.22 2.43
142 600657 信达地产 9,822,982.54 2.37
143 600557 康缘药业 9,745,938.98 2.35
144 000402 金 融 街 9,736,236.96 2.35
145 000031 中粮地产 9,681,200.47 2.33
146 000667 名流置业 9,610,381.58 2.32
147 600693 东百集团 9,461,821.32 2.28
148 600741 华域汽车 9,275,656.54 2.23
149 600675 中华企业 9,253,505.89 2.23
150 000729 燕京啤酒 9,151,942.97 2.20
151 600563 法拉电子 8,894,233.15 2.14
152 600985 雷鸣科化 8,831,431.38 2.13
153 600521 华海药业 8,304,384.31 2.00
注:卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 4,880,938,372.73
卖出股票的收入(成交)总额 3,810,573,838.25
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 60,385,000.00 3.01
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 60,385,000.00 3.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 0701044 07 央行票据 44 300,000 30,198,000.00 1.51
2 0701051 07 央行票据 51 200,000 20,154,000.00 1.01
3 0701019 07 央行票据 19 100,000 10,033,000.00 0.50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期 内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 780,879.11
2 应收证券清算款 2,336,961.65
3 应收股利 -
4 应收利息 1,346,262.88
5 应收申购款 13,514,803.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,978,907.23
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数 (户)
户均持有的基金 份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例
持有份额 占总份额比 例
20,474 50,643.03 564,909,083.59 54.48% 471,956,263.68 45.52%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
1,140,325.86
0.11%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2008 年 10 月 7 日)基金份额总额 490,050,880.11
本报告期期初基金份额总额 411,025,835.66
本报告期期间基金总申购份额 2,094,455,767.78
减:本报告期期间基金总赎回份额 1,468,616,256.17
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,036,865,347.27
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2009 年 6 月 30 日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司聘任 任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN(黄小薏)女士为公司副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变 本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金未变更负责审计的会计师事务所。基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本 报告期的审计报酬为 70,000.00 元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持 续期限为:本基金合同生效之日(2008 年 10 月 7 日)起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期
股票成 交总额 的比例
佣金
占当期佣 金总量的 比例
兴业证券 1 1,910,348,888.71 22.04% 1,623,788.76 22.38% -
光大证券 1 991,257,394.63 11.44% 805,404.10 11.10% -
招商证券 1 953,768,728.79 11.01% 774,943.47 10.68% -
长江证券 1 686,580,573.26 7.92% 583,590.30 8.04% -
中信金通 1 661,355,670.64 7.63% 562,150.97 7.75% -
中信建投 1 681,202,280.62 7.86% 579,019.17 7.98% -
国泰君安 1 1,264,080,363.34 14.59% 1,074,460.52 14.81% -
申银万国 1 549,367,603.54 6.34% 466,960.96 6.43% -
海通证券 1 759,511,259.34 8.76% 617,109.19 8.50% -
中金证券 1 208,873,236.72 2.41% 169,710.61 2.34% -
合计 10 8,666,345,999.59 100.00% 7,257,138.05 100.00% -
注: 1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国 证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运 作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基 金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究 机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定 要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
2、本基金本报告期新增中金公司席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期
债券成 交总额
成交金额 占当期
回购成 交总额
成交金额 占当期
权证成 交总额
的比例 的比例 的比例
兴业证券 5,020,493.00 59.40% - - - -
光大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信金通 1,287,064.60 15.23% - - - -
中信建投 2,144,800.00 25.38% - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
合计 8,452,357.60 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于华宝兴业基金公司部分基金参加工商 银行“2009 倾心回馈”基金定期定额业务申 购费优惠活动的提示性公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-01-01
2
关于华宝兴业基金公司部分基金参加建设 银行定期定额业务申购费率优惠活动的提 示性公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-01-01
3
华宝兴业基金公司关于网上直销建设银行 卡交易费率调整的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-01-20
4
关于华宝兴业大盘精选股票型证券投资基 金开通定期定额投资计划的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-02-27
5
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分 基金开通基金转换业务的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-03-03
6
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金 增加深圳发展银行股份有限公司为代销机 构的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-03-23
7
关于华宝兴业基金管理有限公司增加中国 国际金融有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-03-25
8 关于华宝兴业旗下部分基金增加华宝证券 《中国证券报》、《证 2009-04-02
经纪有限责任公司为代销机构的公告 券时报》、《上海证
券报》以及基金管理 人网站
9
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金 在部分代销机构开通基金转换业务的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-04-17
10
关于华宝兴业基金管理有限公司增加齐鲁 证券为代销机构的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-04-29
11
关于华宝兴业基金管理有限公司在光大证 券开办基金定期定额投资计划业务的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-05-08
12
华宝兴业基金管理有限公司关于开通建设 银行网上直销定期定额业务的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-07-14
13
华宝兴业基金管理有限公司关于开通民生 银行借记卡基金网上交易业务的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-08-18
14
华宝兴业基金管理有限公司关于运用公司 固有资金投资旗下基金的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-08-21
15
关于华宝兴业基金管理有限公司在国信证 券开办基金定期定额投资计划业务的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-08-27
16
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下基金 参与中国农业银行网上银行申购费率优惠 活动的提示性公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-09-04
17
华宝兴业基金公司关于调整开放式基金业 务规则的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-09-12
18
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金 增加上海浦东发展银行股份有限公司为代 销机构的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-09-15
19 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《证 2009-09-24
投资创业板证券及风险揭示的公告 券时报》、《上海证
券报》以及基金管理 人网站
20
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-10-20
21
关于华宝兴业旗下基金在深圳发展银行开 通基金定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-01
22
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金 增加广发华福证券有限责任公司为代销机 构的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-02
23
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金 定期定额投资业务开通情况的提示性公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-08
24
关于华宝兴业大盘精选股票型证券投资基 金暂停接受五十万元以上申购及转换转入 申请的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-15
25
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金 增加信达证券股份有限公司为代销机构的 公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-22
26
华宝兴业基金管理有限公司关于调整基金 网上直销定期定额申购限额的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-25
27
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分 基金增加广东发展银行股份有限公司为代 销机构的公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-29
28
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分 基金参与中国农业银行定期定额申购费率 优惠活动的提示性公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-30
29
关于华宝兴业基金公司部分基金参加工商 银行“2010 倾心回馈”基金定期定额业务申 购费优惠活动的提示性公告 《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证 券报》以及基金管理 人网站
2009-12-31
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点 以上文件存于基金管理人办公场所及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司 二〇一〇年三月二十九日
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