基金代码:240011 基金简称:华宝兴业大盘精选股票

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金2009年年度报告(摘要)


2009年12月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华宝兴业大盘精选股票

基金主代码 240011

交易代码 240011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月7日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,036,865,347.27份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。

投资策略 本基金将深入研究大盘股基本面和长期发展前景,注重价值挖掘,通过定量与定性相结合的个股精选策略精选个股,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,调整股票资产在不同行业的投资比例。本基金的大盘股指沪深A股按照流通市值从大至小排名在前 1/3的股票。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 刘月华 唐州徽

联系电话 021-38505888 010-66594855

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566

传真 021-38505777 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年10月7日至2008年12月31日

本期已实现收益 360,795,789.97 5,136,752.33

本期利润 544,752,967.43 5,411,318.09

加权平均基金份额本期利润 0.8834 0.0113

本期基金份额净值增长率 91.29% 0.98%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年10月7日

期末可供分配基金份额利润 0.6404 0.0098

期末基金资产净值 2,002,848,552.80 415,073,696.14

期末基金份额净值 1.9316 1.0098

注: 1、本基金成立于2008年10月7日,T-1年度比较期间不完整,没有T-2年度比较期间,特此说明。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 25.03% 1.58% 15.23% 1.41% 9.80% 0.17%

过去六个月 22.58% 1.88% 10.92% 1.70% 11.66% 0.18%

过去一年 91.29% 1.71% 73.60% 1.64% 17.69% 0.07%

自基金成立起至今 93.16% 1.53% 54.95% 1.82% 38.21% -0.29%

注:1、本基金比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年10月7日至2009年12月31日)

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2009年4月7日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金成立于2008年10月7日,截止本报告期末,本基金未进行过利润分配。于2010年1月15日,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.80元。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2009年12月31日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金以及中证100基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计61,954,458,087.07元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

冯刚 国内投资部总经理、本基金基金经理兼任收益增长基金基金经理 2008-10-07 - 9年 硕士,曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入本公司,任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理。2006年6月至今任收益增长基金基金经理,2008年10月至今兼任大盘精选基金基金经理。

邵喆阳 本基金基金经理助理兼任收益增长基金基金经理助理 2008-10-07 - 3年 硕士,拥有CFA资格。2005年7月至2006年12月任安永会计师事务所审计员。2006年12月加入本公司任分析师,2008年5月起任收益增长基金基金经理助理,2008年10月起兼任大盘精选基金基金经理助理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2009年度始终坚持在经济复苏中寻找机会,在政府扩大内需和调整经济结构中寻找投资标的,取得了较好的投资业绩。全年看,前几个月处于建仓期,是股票仓位逐渐加高的过程。

2009年A股市场虽然指数不断上涨,但行业轮到较之前几年明显加快,行业和个股在特定时间段内分化严重,对基金管理提出了更高的要求。09年上半年,本基金重点投资了国家4万亿经济刺激计划受益的相关行业个股,建材,煤炭,金融,地产等行业投资占比较多。进入下半年后,我们判断经济全面复苏后,政府前期刺激计划有逐步退出的可能,同时政府更多的政策会作用在扩大内需,调整经济结构,平衡区域发展等方面,所以下半年后本基金围绕上述几个主题进行重点布局,在家电,医药,食品饮料,区域地产,TMT等板块加大了投资比例,使得本基金在全年看业绩保持持续领先。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2009年度本基金净值增长率91.29%,基金业绩比较基准为73.60%,2009年全年本基金净值收益率领先业绩基准17.69%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望来年,我们认为影响股指走势的因素将更为复杂,有利与不利的因素兼而有之。我们对市场的总体判断是:市场将维持震荡格局,但其中不乏机会,个股选择的重要性会进一步得到体现。从风格上看,09年四季度中小市值股票相对于大市值个股超额收益明显,10年1季度存在风格转换的可能,但是我们判断过程将是缓慢和曲折的。市场面临着调控适当或过度的可能性,经济也面临着未来通涨或二次探底的可能性,中国也正处在结构调整是否成功的十字路口 市场对于政策的变化将更为敏感,但长期宏观经济和企业盈利的不断向好是市场最重要的支撑。总体而言,世界是平的,中国经济的潜力还巨大,在新经济出现之前,其实经济不平衡是发展的最大瓶颈,如果不平衡的状况得到缓解:外贸依赖下降,东西部更加平衡,社会保障制度更加充分,各种要素价格、资源配置更加合理,那么,从人均福利的角度看,传统经济在内需方面,无论投资和消费结构性升级仍有很大空间。我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响,重点关注业绩明显改善的行业和个股。行业中的领先公司或者具有较高管理水平的公司,有可能在经济震荡中进一步增强竞争力,这类公司是我们重点关注的对象。同时,09年以来累积的大量新上市的公司,其中不乏成长性突出,行业空间巨大的好的投资标的,我们也会在其中挖掘。

具体投资策略而言,估值很低的金融,业绩持续增长的医药,下乡以及更新换代的家电,低端劳动力的重大拐点长期利好机械装备,节能减排,化工新材料,铁路设备、军工等都是我们将密切关注行业或者投资主题。在此基础上,我们将继续精选具有自主创新能力的制造业龙头、需求增长稳定的消费类公司和估值更低的股票,同时关注被错杀的板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币0.6404元,本报告期内未进行利润分配。于2010年1月15日,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.80元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 154,716,695.12 119,708,698.87

结算备付金 5,725,753.43 256,149.59

存出保证金 780,879.11 -

交易性金融资产 1,859,599,507.51 306,232,535.89

其中:股票投资 1,799,214,507.51 150,380,903.69

基金投资 - -

债券投资 60,385,000.00 155,851,632.20

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,336,961.65 -

应收利息 1,346,262.88 3,558,076.30

应收股利 - -

应收申购款 13,514,803.59 98,051.59

递延所得税资产 - -

其他资产 - 210,421.00

资产总计 2,038,020,863.29 430,063,933.24

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 706,980.10 13,506,516.96

应付赎回款 27,728,804.30 490,100.79

应付管理人报酬 2,321,714.74 591,057.98

应付托管费 386,952.47 98,509.66

应付销售服务费 - -

应付交易费用 3,856,331.17 223,589.88

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 171,527.71 80,461.83

负债合计 35,172,310.49 14,990,237.10

所有者权益:

实收基金 1,036,865,347.27 411,025,835.66

未分配利润 965,983,205.53 4,047,860.48

所有者权益合计 2,002,848,552.80 415,073,696.14

负债和所有者权益总计 2,038,020,863.29 430,063,933.24

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.9316元,基金份额总额1,036,865,347.27份。

7.2利润表

会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月7日至2008年12月31日

一、收入 574,756,019.50 7,834,094.39

1.利息收入 1,983,902.29 3,262,479.28

其中:存款利息收入 823,107.41 226,141.36

债券利息收入 1,160,794.88 3,036,337.92

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 386,023,538.61 4,195,306.52

其中:股票投资收益 375,354,733.50 3,599,935.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 2,404,960.76 595,371.22

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 8,263,844.35 -

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 183,957,177.46 274,565.76

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 2,791,401.14 101,742.83

减:二、费用 30,003,052.07 2,422,776.30

1.管理人报酬 14,479,126.39 1,678,075.67

2.托管费 2,413,187.73 279,679.26

3.销售服务费 - -

4.交易费用 12,678,646.82 334,290.61

5.利息支出 6,508.74 -

其中:卖出回购金融资产支出 6,508.74 -

6.其他费用 425,582.39 130,730.76

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 544,752,967.43 5,411,318.09

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 544,752,967.43 5,411,318.09

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 411,025,835.66 4,047,860.48 415,073,696.14

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 544,752,967.43 544,752,967.43

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 625,839,511.61 417,182,377.62 1,043,021,889.23

其中:1.基金申购款 2,094,455,767.78 1,193,992,015.69 3,288,447,783.47

2.基金赎回款 -1,468,616,256.17 -776,809,638.07 -2,245,425,894.24

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 1,036,865,347.27 965,983,205.53 2,002,848,552.80

项目 上年度可比期间

2008年10月7日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 490,050,880.11 - 490,050,880.11

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,411,318.09 5,411,318.09

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -79,025,044.45 -1,363,457.61 -80,388,502.06

其中:1.基金申购款 985,028.94 20,128.72 1,005,157.66

2.基金赎回款 -80,010,073.39 -1,383,586.33 -81,393,659.72

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 411,025,835.66 4,047,860.48 415,073,696.14

报告附注为财务报表的组成部分

本报告附注从7.1至7.4的财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:裴长江,主管会计工作负责人:黄小薏,会计机构负责人:向辉

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字?2008?965号文《关于核准华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由华宝兴业基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2008年10月7日正式生效,首次设立募集规模为490,050,880.11份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,注册登记机构为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。整体业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司("华宝兴业") 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

法国兴业资产管理有限公司(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东

上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本年度及自2008年10月7日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月7日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 14,479,126.39 1,678,075.67

其中:支付销售机构的客户维护费 1,011,462.94 15,018.37

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月7日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,413,187.73 279,679.26

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本年度及自2008年10月7日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月7日至2008年12月31日

基金合同生效日(2008年10月7日)持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 639,193.22 -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 639,193.22 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.06% -

注:基金管理人华宝兴业在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理,适用费率为0.90%。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年10月7日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 154,716,695.12 749,639.77 119,708,698.87 224,977.35

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本年度及自2008年10月7日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。

7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 认购网上定价发行的股票未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末

估值单价 复牌日期 复牌

开盘单价 数量(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600739 辽宁成大 2009-12-28 子公司重组 38.09 2010-01-11 41.90 250,083 8,919,374.17 9,525,661.47 -

000623 吉林敖东 2009-12-28 子公司重组 49.19 2010-01-11 54.11 90,000 4,051,716.93 4,427,100.00 -

000709 唐钢股份 2009-12-16 换股吸收合并 7.09 2010-01-25 6.60 2,213,278 15,692,141.02 15,692,141.02 -

注:唐钢股份于2010年1月25日复牌后,更名为河北钢铁,代码不变。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,799,214,507.51 88.28

其中:股票 1,799,214,507.51 88.28

2 固定收益投资 60,385,000.00 2.96

其中:债券 60,385,000.00 2.96

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 160,442,448.55 7.87

6 其他各项资产 17,978,907.23 0.88

7 合计 2,038,020,863.29 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,267,000.00 0.16

B 采掘业 139,090,138.80 6.94

C 制造业 921,848,230.25 46.03

C0 食品、饮料 19,145,570.00 0.96

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 17,158,470.13 0.86

C4 石油、化学、塑胶、塑料 98,402,124.71 4.91

C5 电子 34,471,079.96 1.72

C6 金属、非金属 343,566,605.93 17.15

C7 机械、设备、仪表 267,903,163.74 13.38

C8 医药、生物制品 126,424,215.78 6.31

C99 其他制造业 14,777,000.00 0.74

D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,126,903.70 0.56

E 建筑业 22,473,045.96 1.12

F 交通运输、仓储业 70,963,100.00 3.54

G 信息技术业 29,226,798.08 1.46

H 批发和零售贸易 91,950,396.53 4.59

I 金融、保险业 452,058,252.53 22.57

J 房地产业 48,199,241.66 2.41

K 社会服务业 4,120,800.00 0.21

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 4,890,600.00 0.24

合计 1,799,214,507.51 89.83

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 2,574,893 103,793,936.83 5.18

2 600030 中信证券 2,250,000 71,482,500.00 3.57

3 600016 民生银行 7,954,000 62,916,140.00 3.14

4 600660 福耀玻璃 4,050,000 60,507,000.00 3.02

5 601006 大秦铁路 5,280,000 54,384,000.00 2.72

6 600690 青岛海尔 2,142,800 53,120,012.00 2.65

7 601398 工商银行 9,580,000 52,115,200.00 2.60

8 600216 浙江医药 1,420,570 50,529,674.90 2.52

9 601318 中国平安 900,000 49,581,000.00 2.48

10 002001 新 和 成 835,665 40,864,018.50 2.04

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601166 兴业银行 120,113,731.54 28.94

2 600030 中信证券 91,834,517.89 22.12

3 601318 中国平安 83,776,960.36 20.18

4 600036 招商银行 83,626,596.05 20.15

5 600660 福耀玻璃 83,207,894.39 20.05

6 601006 大秦铁路 78,996,518.81 19.03

7 600016 民生银行 76,828,488.99 18.51

8 600153 建发股份 71,570,683.38 17.24

9 600585 海螺水泥 62,768,809.21 15.12

10 600000 浦发银行 61,084,724.17 14.72

11 601398 工商银行 60,516,538.12 14.58

12 600216 浙江医药 53,039,785.40 12.78

13 600690 青岛海尔 52,876,399.65 12.74

14 600028 中国石化 50,343,944.41 12.13

15 600309 烟台万华 48,916,792.46 11.79

16 601666 平煤股份 46,795,145.39 11.27

17 000001 深发展A 46,097,305.94 11.11

18 000651 格力电器 45,424,642.53 10.94

19 002001 新 和 成 43,614,792.02 10.51

20 000527 美的电器 43,500,548.74 10.48

21 601699 潞安环能 43,015,940.45 10.36

22 000401 冀东水泥 42,547,578.88 10.25

23 600060 海信电器 42,084,042.58 10.14

24 601328 交通银行 42,061,165.70 10.13

25 600739 辽宁成大 41,964,523.52 10.11

26 600887 *ST伊利 40,718,832.21 9.81

27 601766 中国南车 40,551,538.26 9.77

28 000002 万 科A 39,198,445.69 9.44

29 600058 五矿发展 38,707,815.62 9.33

30 000016 深康佳A 38,258,763.83 9.22

31 000060 中金岭南 37,288,895.87 8.98

32 000932 华菱钢铁 37,036,916.40 8.92

33 600031 三一重工 36,865,546.45 8.88

34 000792 盐湖钾肥 35,019,336.61 8.44

35 000933 神火股份 34,554,593.64 8.32

36 600880 博瑞传播 34,479,215.19 8.31

37 601088 中国神华 34,104,618.35 8.22

38 002024 苏宁电器 33,241,708.51 8.01

39 600178 东安动力 32,053,245.35 7.72

40 000877 天山股份 31,620,019.44 7.62

41 000623 吉林敖东 31,616,501.44 7.62

42 600266 北京城建 31,444,766.56 7.58

43 600123 兰花科创 30,834,261.49 7.43

44 000983 西山煤电 30,606,772.06 7.37

45 601001 大同煤业 29,284,328.60 7.06

46 600050 中国联通 28,027,543.81 6.75

47 600594 益佰制药 27,612,952.70 6.65

48 600835 上海机电 27,449,921.05 6.61

49 000898 鞍钢股份 27,013,822.16 6.51

50 601899 紫金矿业 26,676,657.36 6.43

51 000968 煤 气 化 26,515,320.14 6.39

52 600048 保利地产 26,198,123.81 6.31

53 000028 一致药业 25,854,671.98 6.23

54 000063 中兴通讯 25,853,188.68 6.23

55 000012 南 玻A 25,594,875.20 6.17

56 000937 金牛能源 25,569,500.27 6.16

57 000157 中联重科 25,427,344.08 6.13

58 600583 海油工程 24,746,931.25 5.96

59 600875 东方电气 24,425,025.39 5.88

60 600997 开滦股份 24,175,037.16 5.82

61 600271 航天信息 23,761,972.56 5.72

62 600354 敦煌种业 23,735,858.82 5.72

63 000024 招商地产 23,291,879.13 5.61

64 000422 湖北宜化 23,105,821.73 5.57

65 000800 一汽轿车 22,672,190.84 5.46

66 000910 大亚科技 21,855,187.71 5.27

67 000680 山推股份 21,530,654.14 5.19

68 600231 凌钢股份 21,504,623.08 5.18

69 600595 中孚实业 21,223,688.75 5.11

70 000858 五 粮 液 20,760,737.99 5.00

71 000778 新兴铸管 20,624,778.11 4.97

72 600702 沱牌曲酒 20,545,665.55 4.95

73 601009 南京银行 20,169,508.08 4.86

74 600809 山西汾酒 19,639,585.76 4.73

75 000069 华侨城A 19,556,088.58 4.71

76 601169 北京银行 19,476,058.30 4.69

77 600657 信达地产 19,451,893.09 4.69

78 600808 马钢股份 19,414,816.88 4.68

79 000895 双汇发展 19,336,347.37 4.66

80 600649 城投控股 18,889,963.62 4.55

81 600001 邯郸钢铁 18,607,375.26 4.48

82 600383 金地集团 18,519,917.32 4.46

83 600449 赛马实业 18,058,854.24 4.35

84 000425 徐工机械 18,024,677.85 4.34

85 600348 国阳新能 17,943,163.60 4.32

86 000825 太钢不锈 17,893,974.84 4.31

87 002104 恒宝股份 17,761,233.94 4.28

88 000560 昆百大A 17,754,616.90 4.28

89 002236 大华股份 17,740,980.76 4.27

90 600713 南京医药 17,733,855.40 4.27

91 600410 华胜天成 17,358,638.42 4.18

92 600425 青松建化 17,068,194.69 4.11

93 000528 柳 工 16,699,076.58 4.02

94 600829 三精制药 16,623,817.80 4.01

95 002050 三花股份 16,598,659.51 4.00

96 600642 申能股份 16,354,620.23 3.94

97 600267 海正药业 16,351,752.42 3.94

98 600736 苏州高新 16,328,379.67 3.93

99 000488 晨鸣纸业 16,226,161.22 3.91

100 000612 焦作万方 16,114,201.93 3.88

101 600519 贵州茅台 16,087,565.01 3.88

102 600068 葛洲坝 16,062,082.15 3.87

103 600761 安徽合力 15,982,722.76 3.85

104 000686 东北证券 15,920,498.60 3.84

105 601939 建设银行 15,706,182.91 3.78

106 600005 武钢股份 15,676,378.11 3.78

107 000418 小天鹅A 15,405,748.46 3.71

108 000338 潍柴动力 15,334,245.15 3.69

109 600511 国药股份 15,323,192.34 3.69

110 600089 特变电工 15,299,215.09 3.69

111 601628 中国人寿 15,245,470.22 3.67

112 600694 大商股份 15,217,012.48 3.67

113 600572 康恩贝 14,948,992.72 3.60

114 600570 恒生电子 14,880,925.16 3.59

115 600508 上海能源 14,690,923.74 3.54

116 601857 中国石油 14,676,590.99 3.54

117 600486 扬农化工 14,624,946.46 3.52

118 002208 合肥城建 14,578,049.29 3.51

119 600837 海通证券 14,444,801.20 3.48

120 600307 酒钢宏兴 14,411,835.14 3.47

121 600125 铁龙物流 14,394,224.11 3.47

122 600184 新华光 14,327,944.83 3.45

123 600500 中化国际 14,190,221.93 3.42

124 600550 天威保变 14,077,857.22 3.39

125 000707 双环科技 13,968,142.73 3.37

126 600895 张江高科 13,882,315.49 3.34

127 600664 哈药股份 13,851,109.94 3.34

128 601111 中国国航 13,847,069.29 3.34

129 000960 锡业股份 13,795,691.12 3.32

130 000066 长城电脑 13,686,451.64 3.30

131 600261 浙江阳光 13,676,001.69 3.29

132 000667 名流置业 13,473,559.19 3.25

133 000402 金 融 街 13,452,959.01 3.24

134 600219 南山铝业 13,370,963.42 3.22

135 002022 科华生物 13,344,683.05 3.22

136 600325 华发股份 13,092,853.00 3.15

137 600423 柳化股份 13,067,212.16 3.15

138 600104 上海汽车 13,048,723.68 3.14

139 600521 华海药业 12,891,189.82 3.11

140 002241 歌尔声学 12,795,667.91 3.08

141 000848 承德露露 12,713,027.92 3.06

142 601390 中国中铁 12,580,336.41 3.03

143 000597 东北制药 12,479,700.51 3.01

144 600517 置信电气 12,155,540.40 2.93

145 600962 国投中鲁 12,082,522.11 2.91

146 600026 中海发展 11,967,341.65 2.88

147 600528 中铁二局 11,900,584.75 2.87

148 600308 华泰股份 11,809,872.99 2.85

149 600893 航空动力 11,393,905.35 2.75

150 601668 中国建筑 11,325,301.00 2.73

151 600169 太原重工 11,219,043.27 2.70

152 600428 中远航运 11,178,357.66 2.69

153 600015 华夏银行 11,091,988.09 2.67

154 000918 嘉凯城 11,068,640.29 2.67

155 600718 东软集团 10,939,127.34 2.64

156 000783 长江证券 10,905,913.37 2.63

157 002096 南岭民爆 10,889,642.42 2.62

158 002078 太阳纸业 10,679,271.65 2.57

159 002269 美邦服饰 10,441,105.05 2.52

160 600303 曙光股份 10,253,788.42 2.47

161 600826 兰生股份 10,215,258.44 2.46

162 601186 中国铁建 10,183,062.62 2.45

163 601168 西部矿业 10,092,006.50 2.43

164 600173 卧龙地产 10,088,963.77 2.43

165 002147 方圆支承 10,073,957.57 2.43

166 601333 广深铁路 9,991,411.10 2.41

167 600380 健康元 9,952,334.50 2.40

168 000519 银河动力 9,907,402.10 2.39

169 600029 南方航空 9,837,175.53 2.37

170 002154 报 喜 鸟 9,789,048.88 2.36

171 000718 苏宁环球 9,692,986.29 2.34

172 000807 云铝股份 9,640,609.95 2.32

173 600971 恒源煤电 9,464,439.43 2.28

174 002097 山河智能 9,319,697.07 2.25

175 000729 燕京啤酒 9,103,305.00 2.19

176 600693 东百集团 8,932,095.34 2.15

177 600563 法拉电子 8,753,546.08 2.11

178 000031 中粮地产 8,627,139.03 2.08

179 600586 金晶科技 8,612,604.07 2.07

180 000999 三九医药 8,579,072.71 2.07

181 600741 华域汽车 8,515,770.37 2.05

182 600557 康缘药业 8,364,324.00 2.02

注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600000 浦发银行 68,280,506.48 16.45

2 600036 招商银行 61,990,139.80 14.93

3 000001 深发展A 55,514,517.33 13.37

4 600060 海信电器 53,705,481.55 12.94

5 000651 格力电器 51,207,122.44 12.34

6 601666 平煤股份 48,726,204.50 11.74

7 601166 兴业银行 46,379,273.73 11.17

8 601318 中国平安 42,212,583.13 10.17

9 600887 *ST伊利 41,573,234.92 10.02

10 600880 博瑞传播 40,535,376.71 9.77

11 600153 建发股份 40,106,033.50 9.66

12 000877 天山股份 38,986,318.14 9.39

13 600585 海螺水泥 38,656,616.37 9.31

14 000002 万 科A 37,894,636.76 9.13

15 600739 辽宁成大 37,663,958.80 9.07

16 000016 深康佳A 37,474,578.51 9.03

17 002024 苏宁电器 36,654,757.15 8.83

18 600660 福耀玻璃 35,942,795.52 8.66

19 000527 美的电器 35,740,725.45 8.61

20 600266 北京城建 34,845,002.28 8.39

21 000933 神火股份 33,835,145.45 8.15

22 601006 大秦铁路 32,865,819.61 7.92

23 601001 大同煤业 32,661,430.71 7.87

24 000063 中兴通讯 32,266,921.58 7.77

25 600123 兰花科创 32,115,781.05 7.74

26 601699 潞安环能 31,920,501.25 7.69

27 000157 中联重科 31,481,240.16 7.58

28 600030 中信证券 30,981,595.74 7.46

29 000422 湖北宜化 30,344,046.52 7.31

30 000623 吉林敖东 30,207,446.48 7.28

31 600050 中国联通 29,726,411.49 7.16

32 000968 煤 气 化 28,721,909.21 6.92

33 600594 益佰制药 28,708,236.77 6.92

34 601766 中国南车 28,206,136.54 6.80

35 000937 冀中能源 27,341,714.77 6.59

36 600835 上海机电 26,971,549.00 6.50

37 600690 青岛海尔 26,660,694.71 6.42

38 000792 盐湖钾肥 26,580,958.04 6.40

39 600031 三一重工 26,070,792.42 6.28

40 600354 敦煌种业 26,015,469.67 6.27

41 600016 民生银行 25,306,806.70 6.10

42 600875 东方电气 25,083,760.46 6.04

43 600309 烟台万华 24,682,015.53 5.95

44 600997 开滦股份 24,194,512.73 5.83

45 600028 中国石化 24,014,216.03 5.79

46 600809 山西汾酒 23,893,753.38 5.76

47 000778 新兴铸管 23,400,219.62 5.64

48 600216 浙江医药 23,361,995.95 5.63

49 600383 金地集团 23,262,555.89 5.60

50 000012 南 玻A 22,466,946.84 5.41

51 600058 五矿发展 22,010,127.05 5.30

52 600449 赛马实业 21,171,246.72 5.10

53 600410 华胜天成 20,979,101.01 5.05

54 600519 贵州茅台 20,367,649.66 4.91

55 600570 恒生电子 20,270,580.38 4.88

56 000024 招商地产 20,168,978.50 4.86

57 600702 沱牌曲酒 19,866,142.83 4.79

58 600048 保利地产 19,731,939.50 4.75

59 000910 大亚科技 19,662,930.61 4.74

60 600423 柳化股份 19,559,668.10 4.71

61 601009 南京银行 19,425,394.65 4.68

62 601088 中国神华 18,972,607.01 4.57

63 600829 三精制药 18,685,850.78 4.50

64 000800 一汽轿车 18,612,282.39 4.48

65 000686 东北证券 18,520,263.55 4.46

66 000418 小天鹅A 18,266,822.56 4.40

67 601390 中国中铁 18,008,075.22 4.34

68 600761 安徽合力 17,951,870.67 4.32

69 601398 工商银行 17,796,593.44 4.29

70 000425 徐工机械 17,793,197.44 4.29

71 601899 紫金矿业 17,653,755.47 4.25

72 600508 上海能源 17,637,378.67 4.25

73 600068 葛洲坝 17,430,608.37 4.20

74 000848 承德露露 17,346,175.53 4.18

75 000932 华菱钢铁 17,028,266.26 4.10

76 000983 西山煤电 16,829,806.95 4.05

77 000560 昆百大A 16,736,661.04 4.03

78 000895 双汇发展 16,716,019.81 4.03

79 000898 鞍钢股份 16,652,190.91 4.01

80 000066 长城电脑 16,510,423.36 3.98

81 600642 申能股份 16,501,998.98 3.98

82 600486 扬农化工 16,487,630.39 3.97

83 000488 晨鸣纸业 16,375,013.17 3.95

84 600837 海通证券 16,312,537.26 3.93

85 600325 华发股份 15,917,845.96 3.83

86 600307 酒钢宏兴 15,887,145.52 3.83

87 000028 一致药业 15,851,730.68 3.82

88 600348 国阳新能 15,578,173.92 3.75

89 600219 南山铝业 15,569,381.96 3.75

90 002241 歌尔声学 15,561,903.84 3.75

91 600026 中海发展 15,516,712.09 3.74

92 600380 健康元 15,106,533.05 3.64

93 600261 浙江阳光 15,100,679.44 3.64

94 600736 苏州高新 15,090,812.05 3.64

95 600500 中化国际 15,066,203.49 3.63

96 601111 中国国航 14,821,885.91 3.57

97 600550 天威保变 14,657,353.20 3.53

98 000960 锡业股份 14,465,466.43 3.49

99 600583 海油工程 14,404,404.98 3.47

100 002104 恒宝股份 14,298,973.38 3.44

101 600267 海正药业 14,148,875.96 3.41

102 002037 久联发展 14,144,249.48 3.41

103 000612 焦作万方 14,111,391.74 3.40

104 000707 双环科技 14,038,072.88 3.38

105 000401 冀东水泥 13,975,522.02 3.37

106 000069 华侨城A 13,881,535.08 3.34

107 600425 青松建化 13,812,665.14 3.33

108 600517 置信电气 13,436,250.43 3.24

109 600971 恒源煤电 13,378,649.32 3.22

110 000858 五 粮 液 12,797,611.92 3.08

111 000597 东北制药 12,647,771.22 3.05

112 002001 新 和 成 12,515,814.88 3.02

113 600962 国投中鲁 12,514,347.52 3.01

114 601939 建设银行 12,405,428.55 2.99

115 600303 曙光股份 12,337,779.33 2.97

116 000060 中金岭南 12,326,706.60 2.97

117 002096 南岭民爆 12,318,728.12 2.97

118 000783 长江证券 12,227,406.14 2.95

119 601186 中国铁建 12,166,769.81 2.93

120 600308 华泰股份 12,114,850.86 2.92

121 600826 兰生股份 12,087,623.24 2.91

122 600015 华夏银行 12,025,363.27 2.90

123 600812 华北制药 11,929,543.32 2.87

124 600231 凌钢股份 11,822,914.15 2.85

125 600895 张江高科 11,809,924.35 2.85

126 600005 武钢股份 11,772,762.03 2.84

127 600572 康恩贝 11,676,105.36 2.81

128 000338 潍柴动力 11,662,144.41 2.81

129 000918 嘉凯城 11,487,357.86 2.77

130 600718 东软集团 11,456,115.75 2.76

131 002022 科华生物 11,347,258.84 2.73

132 002208 合肥城建 11,301,141.35 2.72

133 600428 中远航运 11,139,553.99 2.68

134 601328 交通银行 11,060,040.94 2.66

135 000680 山推股份 10,941,874.73 2.64

136 600713 南京医药 10,711,298.42 2.58

137 601333 广深铁路 10,579,296.13 2.55

138 600029 南方航空 10,320,653.95 2.49

139 000807 云铝股份 10,251,844.83 2.47

140 002147 方圆支承 10,208,237.70 2.46

141 002154 报 喜 鸟 10,074,991.22 2.43

142 600657 信达地产 9,822,982.54 2.37

143 600557 康缘药业 9,745,938.98 2.35

144 000402 金 融 街 9,736,236.96 2.35

145 000031 中粮地产 9,681,200.47 2.33

146 000667 名流置业 9,610,381.58 2.32

147 600693 东百集团 9,461,821.32 2.28

148 600741 华域汽车 9,275,656.54 2.23

149 600675 中华企业 9,253,505.89 2.23

150 000729 燕京啤酒 9,151,942.97 2.20

151 600563 法拉电子 8,894,233.15 2.14

152 600985 雷鸣科化 8,831,431.38 2.13

153 600521 华海药业 8,304,384.31 2.00

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 4,880,938,372.73

卖出股票的收入(成交)总额 3,810,573,838.25

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 60,385,000.00 3.01

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 60,385,000.00 3.01

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 0701044 07央行票据44 300,000 30,198,000.00 1.51

2 0701051 07央行票据51 200,000 20,154,000.00 1.01

3 0701019 07央行票据19 100,000 10,033,000.00 0.50

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

8.9.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 780,879.11

2 应收证券清算款 2,336,961.65

3 应收股利 -

4 应收利息 1,346,262.88

5 应收申购款 13,514,803.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,978,907.23

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

20,474 50,643.03 564,909,083.59 54.48% 471,956,263.68 45.52%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,140,325.86 0.11%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2008年10月7日)基金份额总额 490,050,880.11

本报告期期初基金份额总额 411,025,835.66

本报告期期间基金总申购份额 2,094,455,767.78

减:本报告期期间基金总赎回份额 1,468,616,256.17

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,036,865,347.27

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2009年6月30日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司聘任任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN(黄小薏)女士为公司副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金未变更负责审计的会计师事务所。基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为70,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2008年10月7日)起至本报告期末。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

兴业证券 1 1,910,348,888.71 22.04% 1,623,788.76 22.38% -

光大证券 1 991,257,394.63 11.44% 805,404.10 11.10% -

招商证券 1 953,768,728.79 11.01% 774,943.47 10.68% -

长江证券 1 686,580,573.26 7.92% 583,590.30 8.04% -

中信金通 1 661,355,670.64 7.63% 562,150.97 7.75% -

中信建投 1 681,202,280.62 7.86% 579,019.17 7.98% -

国泰君安 1 1,264,080,363.34 14.59% 1,074,460.52 14.81% -

申银万国 1 549,367,603.54 6.34% 466,960.96 6.43% -

海通证券 1 759,511,259.34 8.76% 617,109.19 8.50% -

中金证券 1 208,873,236.72 2.41% 169,710.61 2.34% -

合计 10 8,666,345,999.59 100.00% 7,257,138.05 100.00% -

注: 1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价 (b)拟定备选交易单元 (c)签约。

2、本基金本报告期新增中金公司席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

兴业证券 5,020,493.00 59.40% - - - -

光大证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中信金通 1,287,064.60 15.23% - - - -

中信建投 2,144,800.00 25.38% - - - -

国泰君安 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中金证券 - - - - - -

合计 8,452,357.60 100.00% - - - -


华宝兴业基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日