华宝兴业先进成长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2011 年12月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计37,012,970,285.05元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年的熊市异常惨烈,仅仅只有在一季度有相对较好的机会。2011市场在经过一月底开始,经过短暂的三个月不到的时间上攻后,从4月开始进入了一轮长达8个月的调整,上证指数从3000点一路下探的接近2100点,时间之长,幅度之大,超越了大多数人的想象。一季度初的投资相对成功,年初大幅增仓水利、家电、有色、化工、高端装备制造等周期类个股,在上半年取得较好收益。但随着下半年市场的调整,市场开始摒弃这类个股,本基金的仓位与结构未做明显调整,银行、食品饮料等消费成为市场的抗跌明星,但本组合涉及较少,组合贝塔较大,抗跌能力不强,组合的损失较为严重。从全年来看,先进成长基金的平均股票仓位保持了相对市场较高的水平,周期与弹性较大,这是令我们投资回报率相对而言表现不太理想的最主要原因。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,基金净值上涨-31.35%,比较基准收益率为-21.53%,基金落后基准9.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾2011年,全年中国经济都处在严格的宏观调控之下,整体经济增速下滑的速度明显。2011年全年GDP同比增长9.2%,较2010年10.4%下降1.2个百分点。且年内GDP呈逐季回落态势,1至4季度同比增速分别为:9.7%,9.5%,9.1%,8.9%。2011年全年工业增加值同比增长13.9%,低于2010年的15.7%。2011年的经济疲软主要受出口和房地产投资拖累,消费则相对保持平稳。房地产开发投资6.17万亿,同比增长27.9%,低于去年的33.2%,而下半年出现的明显下滑,主要是因为政策一系列的组合拳调控所导致。而出口则是受外围经济的萎靡而导致。欧债危机的恶化,美国经济的低速增长,日本地震,都导致出口需求的直接下降,出口增速的下降在第四季度表现的尤其明显。预计进入2012年,经济增速会保持缓慢下降的趋势,而这一趋势的流转,取决于政策何时能够开始出现宽松。

通胀是2011年对政策约束最大的变量。2011年全年CPI增长5.5%,远高于2010年的3.3%,且高于2000年以来的均值2.3%,其中涨幅最大的为食品和居住,食品上涨11.8%,居住上涨5.3%。CPI同比在七月达到了高峰的6.5%,10月才回落到6%以下。严峻的通胀形势使得央行全年采取从严的货币政策,从而造成了流动性的相对紧张, 这是造成2011年股、债双熊的最重要因素。外汇占款从10月开始已连续3月出现负增长,这在历史上都从未出现过。M2的月均增速从2010年的20.77%大幅下降至14.7%。人民币存款增速也从2010年的20.16%大幅下滑至12.69%。2011年出现的金融脱媒情况会随着监管的进一步完善和通胀下行带来的负利率改善得到缓解,因此2012年流动性大概率上会好于2011年,但受制于贷存比和存款增速,货币的投放是否能够有效的转化为投资依然值得关注。

由于2011年全年都处于宏观调控之下,2012年上半年经济下滑的趋势仍将继续。投资、消费、出口三驾马车中,由于欧债危机的长期悬而未决和美国经济复苏的缓慢,整年出口形势都不会太好,净出口对GDP增长很可能是负贡献,而消费估计大体会和今年形势持平。因此, 投资仍将是带动中国经济增长的最主要动力。经济能否2012下半年走向复苏,取决于政府是否能在上半年政策重新步入宽松。

2012年的通胀压力会明显缓解,如果食品的涨幅不如今年这样长期超预期的话,全年CPI同比将在3.5%左右,比11年全年5.5%下降明显,这样为政策调控的宽松,创造了有利的条件。而房价目前下调迹象明显,中央调控的目标应该在明年一季度基本实现。

综上所叙,看好中国经济前低后高,GDP在二季度触底,然后开始反弹,全年GDP增幅在8.5%左右。

展望2012年的证券市场,我们认为虽然世界经济及中国经济仍然有诸多不确定因素和不稳定事件,但市场应该明显好于2011年,但信心和市场会出现宽幅震荡,最终年以终红盘的概率偏大。一方面是去年市场的表现已经明显反应今年可能面临的问题,风险已经明显释放,二来是中国的各方面经济政策可能不会更紧,甚至可能出现小幅的松动调整,这就给市场在某些领域的部分投资机会,进而部分或全面扩散。2012年的投资需要在审慎的基础上加大对风险资产的配置,但又需要配合波动以兑现并积累收益,从而力争为投资者带来一定的超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝兴业先进成长股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.4806元,基金份额总额949,188,600.99份。

7.2 利润表

会计主体:华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第200号《关于同意华宝兴业先进成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,112,772,587.50元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第162号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》于2006年11月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,113,990,007.57份基金份额,其中认购资金利息折合1,217,420.07份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例为60%-95%,其中投资于先进企业股票占非现金资产的比例不低于80%,权证投资比例为0%-3%,债券及现金投资比例为5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准是新上证综指收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年12月31日 的财务状况以及 2011年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:

1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。



2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,108,635,492.96元,无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级2,019,982,839.44元,无第二层级和第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

8.9.2 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价 (b)拟定备选交易单元 (c)签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元没有变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■





华宝兴业基金管理有限公司

2012年3月29日

基金名称 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
基金简称 华宝兴业先进成长股票
基金主代码 240009
交易代码 240009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月7日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 949,188,600.99份
基金合同存续期 不定期
投资目标 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。
投资策略 本基金将使用定量与定性相结合的方法,选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资,重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业,同时也兼顾有先进企业的传统行业。
业绩比较基准 新上证综指收益率。
风险收益特征 本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘月华 唐州徽
联系电话 021-38505888 010-66594855
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566
传真 021-38505777 010-66594942
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -429,902,558.03 -112,691,046.81 1,008,844,428.57
本期利润 -661,142,506.36 -465,646,238.20 2,548,951,812.00
加权平均基金份额本期利润 -0.6656 -0.3760 1.1828
本期加权平均净值利润率 -34.04% -17.15% 59.22%
本期基金份额净值增长率 -31.35% -14.51% 80.68%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 456,186,752.55 1,184,298,802.49 2,222,829,129.63
期末可供分配基金份额利润 0.4806 1.1566 1.5225
期末基金资产净值 1,405,375,353.54 2,208,286,719.25 3,682,803,291.52
期末基金份额净值 1.4806 2.1566 2.5225
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 48.06% 115.66% 152.25%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -11.50% 1.29% -6.69% 1.24% -4.81% 0.05%
过去六个月 -25.28% 1.20% -20.32% 1.22% -4.96% -0.02%
过去一年 -31.35% 1.24% -21.53% 1.15% -9.82% 0.09%
过去三年 6.05% 1.48% 20.36% 1.53% -14.31% -0.05%
过去五年 23.93% 1.81% -18.98% 2.02% 42.91% -0.21%
自基金合同生效日起至今 48.06% 1.79% 16.33% 2.01% 31.73% -0.22%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴丰树 本基金基金经理 2009年5月14日 2011年2月11日 8年 硕士,拥有CFA资格。2003年2月至2008年5月任中国国际金融有限公司研究部副总经理级研究员。2008年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,同年9月至2009年12月任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2009年5月至2011年2月任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。
李靖 本基金基金经理、华宝兴业行业精选股票基金经理 2011年2月11日 - 11年 博士。1999年至2000年任和君创业投资有限公司研究员,2000年至2010年在光大证券有限公司先后任行业研究员、策略研究员、投资经理和定向理财部副总经理的职务。2010年7月加入华宝兴业基金管理有限公司任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理,2010年9月至今任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2011年2月起兼任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 299,861,704.42 188,079,616.22
结算备付金 2,998,710.35 11,846,306.03
存出保证金 1,499,005.53 2,736,089.19
交易性金融资产 1,108,635,492.96 2,019,982,839.44
其中:股票投资 1,108,635,492.96 2,019,982,839.44
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 6,650,847.21
应收利息 57,121.17 50,084.15
应收股利 - -
应收申购款 35,382.93 307,528.48
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,413,087,417.36 2,229,653,310.72
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 8,481,323.48
应付赎回款 234,234.25 1,833,956.49
应付管理人报酬 1,882,465.69 2,849,984.54
应付托管费 313,744.27 474,997.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,361,268.59 6,805,768.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 920,351.02 920,561.56
负债合计 7,712,063.82 21,366,591.47
所有者权益:
实收基金 949,188,600.99 1,023,987,916.76
未分配利润 456,186,752.55 1,184,298,802.49
所有者权益合计 1,405,375,353.54 2,208,286,719.25
负债和所有者权益总计 1,413,087,417.36 2,229,653,310.72
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -601,619,133.79 -389,355,628.25
1.利息收入 2,766,400.29 3,034,035.52
其中:存款利息收入 2,337,336.44 2,137,590.84
债券利息收入 117.44 896,444.68
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 428,946.41 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -373,275,370.27 -40,760,481.43
其中:股票投资收益 -386,231,333.33 -64,243,162.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 106,725.31 -64,900.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 12,849,237.75 23,547,580.79
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -231,239,948.33 -352,955,191.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 129,784.52 1,326,009.05
减:二、费用 59,523,372.57 76,290,609.95
1.管理人报酬 29,222,220.99 40,780,319.16
2.托管费 4,870,370.11 6,796,719.87
3.销售服务费 - -
4.交易费用 24,971,861.29 28,221,264.03
5.利息支出 - 26,847.82
其中:卖出回购金融资产支出 - 26,847.82
6.其他费用 458,920.18 465,459.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -661,142,506.36 -465,646,238.20
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -661,142,506.36 -465,646,238.20
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,023,987,916.76 1,184,298,802.49 2,208,286,719.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -661,142,506.36 -661,142,506.36
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -74,799,315.77 -66,969,543.58 -141,768,859.35
其中:1.基金申购款 75,431,418.43 85,394,745.34 160,826,163.77
2.基金赎回款 -150,230,734.20 -152,364,288.92 -302,595,023.12
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 949,188,600.99 456,186,752.55 1,405,375,353.54
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,459,974,161.89 2,222,829,129.63 3,682,803,291.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -465,646,238.20 -465,646,238.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -435,986,245.13 -572,884,088.94 -1,008,870,334.07
其中:1.基金申购款 224,619,608.85 275,938,624.03 500,558,232.88
2.基金赎回款 -660,605,853.98 -848,822,712.97 -1,509,428,566.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,023,987,916.76 1,184,298,802.49 2,208,286,719.25
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(LyxorAssetManagementS.A.) 基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受基金管理人的股东控制的公司
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
华宝证券 2,259,714,638.64 13.91% 1,131,662,640.17 6.24%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华宝证券 1,920,746.12 14.12% 1,513,973.25 34.71%
关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华宝证券 961,906.85 6.33% 411,851.04 6.05%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 29,222,220.99 40,780,319.16
其中:支付销售机构的客户维护费 3,472,861.52 4,551,326.09
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,870,370.11 6,796,719.87
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期初持有的基金份额 660,715.95 660,715.95
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 660,715.95 660,715.95
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.07% 0.06%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 299,861,704.42 2,223,180.73 188,079,616.22 2,047,979.74
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,108,635,492.96 78.45
其中:股票 1,108,635,492.96 78.45
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 302,860,414.77 21.43
- - -
6 其他各项资产 1,591,509.63 0.11
7 合计 1,413,087,417.36 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 33,483,051.40 2.38
B 采掘业 19,397,045.40 1.38
C 制造业 688,906,839.69 49.02
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 13,323,680.65 0.95
C2 木材、家具 3,570,470.40 0.25
C3 造纸、印刷 30,695,304.60 2.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料 126,127,242.87 8.97
C5 电子 39,481,308.33 2.81
C6 金属、非金属 12,992,705.52 0.92
C7 机械、设备、仪表 191,866,191.18 13.65
C8 医药、生物制品 270,849,936.14 19.27
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,223,638.78 0.09
E 建筑业 4,122,832.80 0.29
F 交通运输、仓储业 22,059,190.08 1.57
G 信息技术业 49,493,652.69 3.52
H 批发和零售贸易 10,008,408.00 0.71
I 金融、保险业 206,398,769.21 14.69
J 房地产业 4,243,974.50 0.30
K 社会服务业 16,549,566.25 1.18
L 传播与文化产业 32,761,018.12 2.33
M 综合类 19,987,506.04 1.42
合计 1,108,635,492.96 78.89
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002001 新和成 3,710,480 72,948,036.80 5.19
2 600216 浙江医药 2,809,686 55,884,654.54 3.98
3 000527 美的电器 3,499,979 42,839,742.96 3.05
4 000400 许继电气 2,059,866 39,858,407.10 2.84
5 600312 平高电气 4,415,017 36,865,391.95 2.62
6 600079 人福医药 1,899,890 36,610,880.30 2.61
7 600016 民生银行 6,000,000 35,340,000.00 2.51
8 300039 上海凯宝 1,493,984 31,044,987.52 2.21
9 600636 三爱富 1,484,441 30,341,974.04 2.16
10 600108 亚盛集团 5,808,786 28,463,051.40 2.03
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000960 锡业股份 182,826,826.89 8.28
2 600636 三爱富 157,848,887.29 7.15
3 000001 深发展A 137,896,186.19 6.24
4 002001 新和成 109,260,477.27 4.95
5 600016 民生银行 109,031,399.05 4.94
6 600030 中信证券 106,066,564.51 4.80
7 600216 浙江医药 104,856,389.51 4.75
8 600068 葛洲坝 103,005,349.61 4.66
9 600000 浦发银行 102,066,475.36 4.62
10 600015 华夏银行 92,053,435.48 4.17
11 600963 岳阳林纸 91,999,390.05 4.17
12 600069 银鸽投资 91,456,669.95 4.14
13 601288 农业银行 88,077,003.45 3.99
14 600104 上海汽车 78,708,131.92 3.56
15 000998 隆平高科 76,400,967.84 3.46
16 601009 南京银行 75,721,378.38 3.43
17 600108 亚盛集团 69,883,768.91 3.16
18 600806 昆明机床 69,173,797.87 3.13
19 600312 平高电气 68,110,918.80 3.08
20 600188 兖州煤业 68,071,125.48 3.08
21 600482 风帆股份 67,879,048.34 3.07
22 600547 山东黄金 66,509,948.51 3.01
23 600893 航空动力 65,762,652.52 2.98
24 600889 南京化纤 65,166,392.90 2.95
25 000527 美的电器 64,679,366.13 2.93
26 600418 江淮汽车 64,436,876.44 2.92
27 601808 中海油服 63,721,308.13 2.89
28 000157 中联重科 63,152,718.26 2.86
29 600176 中国玻纤 62,176,391.22 2.82
30 600362 江西铜业 60,542,784.80 2.74
31 000400 许继电气 60,238,271.85 2.73
32 600497 驰宏锌锗 58,415,706.69 2.65
33 600072 中船股份 56,235,210.13 2.55
34 601699 潞安环能 53,798,202.70 2.44
35 000597 东北制药 53,338,974.28 2.42
36 000878 云南铜业 52,913,479.40 2.40
37 600655 豫园商城 52,494,068.57 2.38
38 002060 粤水电 52,028,389.82 2.36
39 600428 中远航运 51,863,044.15 2.35
40 000972 新中基 50,296,551.85 2.28
41 600118 中国卫星 49,625,992.92 2.25
42 600210 紫江企业 48,712,398.42 2.21
43 600160 巨化股份 47,823,529.89 2.17
44 600343 航天动力 47,655,957.63 2.16
45 600425 青松建化 46,335,955.58 2.10
46 600690 青岛海尔 45,770,397.48 2.07
47 600366 宁波韵升 45,575,578.16 2.06
48 600079 人福医药 45,528,721.60 2.06
49 601958 金钼股份 45,445,768.99 2.06
50 600598 北大荒 45,109,877.51 2.04
51 600193 创兴资源 44,845,256.78 2.03
52 000698 沈阳化工 44,505,968.19 2.02
53 000566 海南海药 44,453,841.74 2.01
54 601766 中国南车 44,228,000.00 2.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600636 三爱富 193,454,192.37 8.76
2 000960 锡业股份 166,359,010.67 7.53
3 600016 民生银行 130,139,354.38 5.89
4 600761 安徽合力 123,693,818.25 5.60
5 600068 葛洲坝 119,927,741.41 5.43
6 601766 中国南车 114,974,577.16 5.21
7 000001 深发展A 108,000,216.74 4.89
8 600030 中信证券 97,492,432.41 4.41
9 601989 中国重工 93,943,466.78 4.25
10 600069 银鸽投资 93,233,366.72 4.22
11 002060 粤水电 92,780,564.88 4.20
12 000002 万科A 92,190,296.74 4.17
13 601299 中国北车 90,299,614.83 4.09
14 600000 浦发银行 80,617,624.32 3.65
15 601628 中国人寿 80,352,820.39 3.64
16 000878 云南铜业 79,638,515.86 3.61
17 000998 隆平高科 73,972,596.57 3.35
18 601117 中国化学 70,755,688.66 3.20
19 600048 保利地产 69,546,480.57 3.15
20 600806 昆明机床 69,173,026.64 3.13
21 000024 招商地产 68,888,518.86 3.12
22 600072 中船股份 68,301,487.05 3.09
23 600685 广船国际 66,619,973.99 3.02
24 600963 岳阳林纸 66,606,652.71 3.02
25 600050 中国联通 66,478,788.97 3.01
26 600889 南京化纤 65,801,744.22 2.98
27 600188 兖州煤业 65,761,849.92 2.98
28 600547 山东黄金 65,229,740.88 2.95
29 600036 招商银行 65,050,557.03 2.95
30 600482 风帆股份 65,016,430.17 2.94
31 601288 农业银行 63,185,570.88 2.86
32 600015 华夏银行 62,760,515.40 2.84
33 600104 上海汽车 62,555,448.03 2.83
34 600808 马钢股份 61,910,025.76 2.80
35 600362 江西铜业 60,956,035.38 2.76
36 600893 航空动力 60,767,174.97 2.75
37 000157 中联重科 59,795,658.04 2.71
38 600497 驰宏锌锗 59,612,363.26 2.70
39 601111 中国国航 58,110,103.16 2.63
40 600176 中国玻纤 55,226,217.70 2.50
41 600428 中远航运 54,043,795.89 2.45
42 601009 南京银行 53,745,376.15 2.43
43 000926 福星股份 52,153,595.41 2.36
44 601958 金钼股份 52,061,441.74 2.36
45 000039 中集集团 50,286,642.40 2.28
46 600418 江淮汽车 49,520,379.17 2.24
47 600160 巨化股份 46,798,609.01 2.12
48 601699 潞安环能 46,540,153.31 2.11
49 600425 青松建化 46,370,841.90 2.10
50 600688 S上石化 46,351,055.40 2.10
51 600376 首开股份 46,221,169.27 2.09
52 000776 广发证券 46,190,444.04 2.09
53 600485 中创信测 46,141,909.41 2.09
54 600208 新湖中宝 45,828,854.77 2.08
55 601668 中国建筑 45,816,423.90 2.07
56 600655 豫园商城 45,182,967.44 2.05
买入股票成本(成交)总额 7,976,101,309.75
卖出股票收入(成交)总额 8,269,977,374.57
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,499,005.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 57,121.17
5 应收申购款 35,382.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,591,509.63
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48,368 19,624.31 50,675,932.25 5.34% 898,512,668.74 94.66%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 313,633.45 0.0330%
基金合同生效日(2006年11月7日)基金份额总额 6,113,990,007.57
本报告期期初基金份额总额 1,023,987,916.76
本报告期基金总申购份额 75,431,418.43
减:本报告期基金总赎回份额 150,230,734.20
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 949,188,600.99
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
1、基金管理人于2011年4月9日发布公告,聘任谢文杰先生为公司副总经理,其任职资格已经过中国证监会审核批准。2、本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2006年11月7日)起至本报告期末。
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东方证券 1 2,477,979,350.01 15.26% 2,013,375.65 14.80% -
申银万国 1 2,317,552,495.28 14.27% 1,969,911.96 14.48% -
华宝证券 1 2,259,714,638.64 13.91% 1,920,746.12 14.12% -
德邦证券 1 2,090,054,870.81 12.87% 1,776,537.25 13.06% -
光大证券 1 1,988,843,319.39 12.24% 1,615,949.26 11.88% -
中金国际 1 885,389,140.19 5.45% 719,382.89 5.29% -
高华证券 1 848,761,557.59 5.23% 721,440.48 5.30% -
西南证券 1 786,371,647.74 4.84% 668,414.55 4.91% -
渤海证券 1 616,699,082.08 3.80% 524,192.99 3.85% -
中银国际 1 553,539,342.42 3.41% 470,506.77 3.46% -
华泰联合 1 506,695,586.61 3.12% 430,690.02 3.17% -
招商证券 1 505,963,030.90 3.11% 430,068.85 3.16% -
中投证券 1 405,422,360.66 2.50% 344,608.89 2.53% -
长城证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东方证券 459,342.75 100.00% - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -