基金代码:240009 基金简称:华宝兴业先进成长股票

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金2009年年度报告(摘要)


2009年12月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华宝兴业先进成长股票

基金主代码 240009

交易代码 240009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年11月7日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,459,974,161.89份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。

投资策略 本基金将使用定量与定性相结合的方法,选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资,重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业,同时也兼顾有先进企业的传统行业。

业绩比较基准 新上证综指收益率。

风险收益特征 本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 刘月华 唐州徽

联系电话 021-38505888 010-66594855

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566

传真 021-38505777 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 1,008,844,428.57 -2,039,152,405.62 5,769,492,040.39

本期利润 2,548,951,812.00 -4,244,474,835.29 5,630,211,022.98

加权平均基金份额本期利润 1.1828 -1.4720 1.6888

本期基金份额净值增长率 80.68% -51.21% 139.51%

3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

期末可供分配基金份额利润 1.5225 0.3961 1.7366

期末基金资产净值 3,682,803,291.52 3,849,989,473.80 7,817,570,589.76

期末基金份额净值 2.5225 1.3961 2.8614

注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 19.87% 1.63% 17.83% 1.61% 2.04% 0.02%

过去六个月 17.76% 1.94% 10.54% 1.99% 7.22% -0.05%

过去一年 80.68% 1.69% 79.57% 1.90% 1.11% -0.21%

过去三年 111.14% 2.06% 20.87% 2.38% 90.27% -0.32%

自基金成立起至今 152.25% 2.01% 73.56% 2.35% 78.69% -0.34%

注:净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006年11月7日至2009年12月31日)

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2009年12月31日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金以及中证100基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计61,954,458,087.07元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

吴丰树 本基金基金经理,华宝兴业行业精选股票基金基金经理 2009-05-14 - 6年 硕士,拥有CFA资格。2003年2月至2008年5月任中国国际金融有限公司研究部副总经理级研究员。2008年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,同年9月至2009年12月任行业精选基金基金经理,2009年5月至今任华宝兴业先进成长股票基金基金经理。

魏东 本基金基金经理,宝康灵活配置基金基金经理,公司投资副总监,公司国内投资部总经理 2006-11-07 2009-05-14 12年 硕士。1997年至2002年,在平安证券公司、国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作。2003年初加入本公司,曾任交易部总经理。2004年5月至2009年5月任宝康灵活配置基金基金经理,2006年11月至2009年5月任先进成长基金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2008年的熊市令许多人始料未及,2009年的牛市又是出乎大多数人的意料。幸运的是,基于对宏观经济和市场流动性的分析,我们及时调整了对市场的判断,加入看多者的行列,果断调整了股票仓位。从全年来看,先进成长基金的平均股票仓位保持了相对市场较高的水平,这是令我们投资回报率相对而言表现较好的最主要原因。行业配置上,部分时段我们对汽车、家电、食品饮料、商业等消费品板块的大额超配也令基金受益匪浅。遗憾的是,我们在8月份没有及时地降低股票仓位,以及3季度逆市增加对强周期性板块的配置,给基金的净值表现带来较大的负面影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2009年,本基金涨幅为80.68%,基金比较基准的涨幅为79.57%,基金超越基准1.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,我们认为市场再次出现2009年那样的大涨行情的可能性不大,但也不太会重复2008年的单边下跌的大熊市,全年很有可能是宽幅震荡的行情。因为经济复苏已告一段落,而政策的正常化(或者说退出政策)则很有可能干扰市场对于企业盈利增速的良好预期 至于市场对于流动性的预期,在银行信贷投放严厉控制和股票供给大量增加的情况下,恐怕也难言乐观。虽然整体市场的估值水平并不高,特别是些大市值股票,但局部(如部分小市值股票)的泡沫化现象明显。在这种情况下,我们首先将降低对于2010年的投资回报预期。投资将在充分考虑估值安全边际的情况下,多进行些自下而上的研究筛选,积极寻找能购穿越市场波动的好公司进行果断地逆市出击。我们相信,只要不出现第二次经济危机,国内一些公司(特别是些区域性的公司)的业绩还是存在超预期的可能,从而为投资者带来一定的超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币1.5225元,本报告期未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对华宝兴业先进成长股票型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 220,133,071.95 788,762,085.98

结算备付金 6,042,928.59 5,658,269.84

存出保证金 2,481,593.24 1,197,813.66

交易性金融资产 3,471,253,130.50 3,051,171,535.17

其中:股票投资 3,371,583,130.50 2,857,751,535.17

基金投资 - -

债券投资 99,670,000.00 193,420,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 8,390,651.98 3,408,021.02

应收利息 225,566.12 6,319,404.04

应收股利 - -

应收申购款 313,545.63 11,340,527.22

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,708,840,488.01 3,867,857,656.93

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 871,841.09 275,399.38

应付赎回款 12,239,704.43 5,148,628.77

应付管理人报酬 4,669,810.91 5,172,996.72

应付托管费 778,301.78 862,166.12

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6,819,992.26 5,506,948.71

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 657,546.02 902,043.43

负债合计 26,037,196.49 17,868,183.13

所有者权益:

实收基金 1,459,974,161.89 2,757,619,360.29

未分配利润 2,222,829,129.63 1,092,370,113.51

所有者权益合计 3,682,803,291.52 3,849,989,473.80

负债和所有者权益总计 3,708,840,488.01 3,867,857,656.93

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值2.5225元,基金份额总额1,459,974,161.89份。

7.2利润表

会计主体:华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入 2,664,391,217.49 -4,065,742,933.12

1.利息收入 11,294,903.19 22,845,007.34

其中:存款利息收入 4,364,531.44 9,110,353.08

债券利息收入 6,930,371.75 13,016,304.26

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 718,350.00

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 1,106,848,481.72 -1,887,827,402.94

其中:股票投资收益 1,076,631,056.77 -1,943,969,691.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 -3,521,820.00 4,120,613.46

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 2,828,030.87

股利收益 33,739,244.95 49,193,643.84

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 1,540,107,383.43 -2,205,322,429.67

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 6,140,449.15 4,561,892.15

减:二、费用 115,439,405.49 178,731,902.17

1.管理人报酬 64,418,379.66 88,271,790.40

2.托管费 10,736,396.64 14,711,965.07

3.销售服务费 - -

4.交易费用 39,760,467.15 74,686,038.84

5.利息支出 36,174.39 585,974.92

其中:卖出回购金融资产支出 36,174.39 585,974.92

6.其他费用 487,987.65 476,132.94

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,548,951,812.00 -4,244,474,835.29

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列 2,548,951,812.00 -4,244,474,835.29

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,757,619,360.29 1,092,370,113.51 3,849,989,473.80

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,548,951,812.00 2,548,951,812.00

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -1,297,645,198.40 -1,418,492,795.88 -2,716,137,994.28

其中:1.基金申购款 1,578,121,498.09 1,327,598,101.70 2,905,719,599.79

2.基金赎回款 -2,875,766,696.49 -2,746,090,897.58 -5,621,857,594.07

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 1,459,974,161.89 2,222,829,129.63 3,682,803,291.52

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,732,059,686.04 5,085,510,903.72 7,817,570,589.76

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,244,474,835.29 -4,244,474,835.29

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 25,559,674.25 251,334,045.08 276,893,719.33

其中:1.基金申购款 1,906,244,585.40 2,001,197,055.56 3,907,441,640.96

2.基金赎回款 -1,880,684,911.15 -1,749,863,010.48 -3,630,547,921.63

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 2,757,619,360.29 1,092,370,113.51 3,849,989,473.80

报告附注为财务报表的组成部分

本报告附注从7.1至7.4的财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:裴长江,主管会计工作负责人:黄小薏,会计机构负责人:向辉

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝兴业先进成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第200号《关于同意华宝兴业先进成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,112,772,587.50元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第162号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》于2006年11月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6,113,990,007.57份基金份额,其中认购资金利息折合1,217,420.07份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例为60%-95%,其中投资于先进企业股票占非现金资产的比例不低于80%,权证投资比例为0%-3%,债券及现金投资比例为5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准是新上证综指收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司("华宝兴业") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

法国兴业资产管理有限公司(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东

上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司

华宝证券经纪有限责任公司("华宝证券") 受基金管理人的控股股东控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例

华宝证券 1,019,206,250.09 4.03% 2,243,621,373.85 8.36%

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期以及上年度均未通过关联方进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本基金本报告期以及上年度均未通过关联方进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期以及上年度均未通过关联方进行回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

华宝证券 866,324.23 4.09% 523,319.25 7.67%

关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期

佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

华宝证券 1,907,076.77 8.45% 223,608.88 4.06%

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 64,418,379.66 88,271,790.40

其中:支付销售机构的客户维护费 5,452,593.90 6,760,679.32

注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 10,736,396.64 14,711,965.07

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 - 105,908,194.52 - - - -

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 - 196,182,564.38 - - 361,000,000.00 381,442.32

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

基金合同生效日(2006年11月7日)持有的基金份额 - -

期初持有的基金份额 221,730.53 95,565.74

期间申购/买入总份额 438,985.42 126,164.79

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 660,715.95 221,730.53

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.0453% 0.0080%

注:基金管理人华宝兴业在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理,适用费率为1.08%。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末以及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 220,133,071.95 4,202,165.53 788,762,085.98 8,828,629.88

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内与上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股 ) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 58.60 110.88 4,798 281,162.80 532,002.24 -

002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 28.00 37.54 21,058 589,624.00 790,517.32 -

002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30 新股网下申购 30.00 39.66 26,601 798,030.00 1,054,995.66 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末

估值单价 复牌日期 复牌

开盘单价 数量(股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

600739 辽宁成大 2009-12-28 子公司重组 38.09 2010-01-11 41.90 1,300,000 45,238,217.52 49,517,000.00 -

注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,371,583,130.50 90.91

其中:股票 3,371,583,130.50 90.91

2 固定收益投资 99,670,000.00 2.69

其中:债券 99,670,000.00 2.69

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 226,176,000.54 6.10

6 其他各项资产 11,411,356.97 0.31

7 合计 3,708,840,488.01 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 34,545,000.00 0.94

B 采掘业 85,326,850.00 2.32

C 制造业 1,338,058,704.62 36.33

C0 食品、饮料 11,410,517.32 0.31

C1 纺织、服装、皮毛 67,324,995.66 1.83

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 90,760,000.00 2.46

C4 石油、化学、塑胶、塑料 162,468,100.20 4.41

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 587,556,331.02 15.95

C7 机械、设备、仪表 371,587,580.90 10.09

C8 医药、生物制品 17,782,865.80 0.48

C99 其他制造业 29,168,313.72 0.79

D 电力、煤气及水的生产和供应业 44,205,000.00 1.20

E 建筑业 532,002.24 0.01

F 交通运输、仓储业 225,175,202.44 6.11

G 信息技术业 297,781,973.96 8.09

H 批发和零售贸易 59,907,000.00 1.63

I 金融、保险业 931,793,523.30 25.30

J 房地产业 255,564,241.24 6.94

K 社会服务业 66,518,632.70 1.81

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 32,175,000.00 0.87

合计 3,371,583,130.50 91.55

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600050 中国联通 26,000,000 189,540,000.00 5.15

2 601318 中国平安 2,600,000 143,234,000.00 3.89

3 601939 建设银行 19,999,907 123,799,424.33 3.36

4 600030 中信证券 3,799,873 120,721,965.21 3.28

5 600036 招商银行 6,499,995 117,324,909.75 3.19

6 000898 鞍钢股份 6,299,872 100,797,952.00 2.74

7 600585 海螺水泥 2,000,000 99,720,000.00 2.71

8 600761 安徽合力 6,900,000 98,049,000.00 2.66

9 600660 福耀玻璃 6,499,917 97,108,759.98 2.64

10 600016 民生银行 11,000,301 87,012,380.91 2.36

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601939 建设银行 381,758,118.99 9.92

2 601166 兴业银行 333,583,444.41 8.66

3 601186 中国铁建 330,544,416.28 8.59

4 601398 工商银行 321,848,342.61 8.36

5 600050 中国联通 284,402,764.22 7.39

6 600519 贵州茅台 251,161,548.09 6.52

7 601318 中国平安 226,553,060.14 5.88

8 000527 美的电器 225,155,771.37 5.85

9 000002 万 科A 205,872,361.14 5.35

10 600028 中国石化 204,874,207.04 5.32

11 000858 五 粮 液 199,271,613.87 5.18

12 600036 招商银行 196,641,073.43 5.11

13 600016 民生银行 196,445,844.45 5.10

14 601390 中国中铁 193,580,795.24 5.03

15 601628 中国人寿 188,669,385.81 4.90

16 601919 中国远洋 186,511,569.91 4.84

17 600030 中信证券 182,452,068.21 4.74

18 600596 新安股份 180,670,635.15 4.69

19 600895 张江高科 162,557,738.51 4.22

20 000063 中兴通讯 159,045,526.31 4.13

21 601328 交通银行 152,982,411.89 3.97

22 000568 泸州老窖 151,495,060.18 3.93

23 600031 三一重工 148,049,974.88 3.85

24 002024 苏宁电器 137,462,288.59 3.57

25 601766 中国南车 136,871,804.41 3.56

26 002001 新 和 成 125,724,380.83 3.27

27 000792 盐湖钾肥 122,579,449.81 3.18

28 600585 海螺水泥 120,061,910.04 3.12

29 600660 福耀玻璃 119,077,836.74 3.09

30 601006 大秦铁路 116,700,000.95 3.03

31 600308 华泰股份 115,370,544.84 3.00

32 600005 武钢股份 114,427,386.24 2.97

33 601169 北京银行 113,140,469.05 2.94

34 600216 浙江医药 111,552,461.82 2.90

35 600219 南山铝业 106,311,009.14 2.76

36 601600 中国铝业 104,359,503.26 2.71

37 600000 浦发银行 102,295,408.20 2.66

38 600547 山东黄金 102,043,237.76 2.65

39 600737 中粮屯河 101,964,199.67 2.65

40 600761 安徽合力 100,337,456.98 2.61

41 000932 华菱钢铁 96,945,262.01 2.52

42 600690 青岛海尔 93,410,320.41 2.43

43 000417 合肥百货 89,964,460.36 2.34

44 000783 长江证券 89,485,916.58 2.32

45 000069 华侨城A 87,716,286.30 2.28

46 600498 烽火通信 85,777,019.00 2.23

47 000898 鞍钢股份 84,861,520.23 2.20

48 601168 西部矿业 82,853,299.82 2.15

49 000895 双汇发展 81,065,493.28 2.11

50 000157 中联重科 80,530,514.00 2.09

51 000987 广州友谊 77,309,764.11 2.01

注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600000 浦发银行 371,086,087.59 9.64

2 601398 工商银行 365,530,891.64 9.49

3 600036 招商银行 354,357,046.29 9.20

4 000069 华侨城A 329,139,685.97 8.55

5 601939 建设银行 316,991,304.99 8.23

6 601166 兴业银行 314,868,816.61 8.18

7 601186 中国铁建 312,504,906.17 8.12

8 600547 山东黄金 295,650,906.73 7.68

9 600309 烟台万华 288,906,306.73 7.50

10 000858 五 粮 液 286,927,415.92 7.45

11 000568 泸州老窖 284,396,724.87 7.39

12 000527 美的电器 282,820,117.73 7.35

13 000002 万 科A 270,603,338.01 7.03

14 000338 潍柴动力 248,700,172.93 6.46

15 600519 贵州茅台 247,245,656.86 6.42

16 000157 中联重科 245,487,431.85 6.38

17 600028 中国石化 231,680,038.71 6.02

18 600596 新安股份 226,205,127.45 5.88

19 601628 中国人寿 216,840,580.33 5.63

20 000001 深发展A 212,126,928.90 5.51

21 600005 武钢股份 205,398,006.44 5.34

22 601390 中国中铁 197,243,465.29 5.12

23 600031 三一重工 195,707,249.09 5.08

24 000063 中兴通讯 187,541,283.50 4.87

25 600895 张江高科 184,423,463.89 4.79

26 002001 新 和 成 180,929,709.62 4.70

27 601766 中国南车 177,475,615.25 4.61

28 601318 中国平安 172,239,481.29 4.47

29 000792 盐湖钾肥 170,867,785.88 4.44

30 600489 中金黄金 165,057,089.14 4.29

31 600030 中信证券 163,294,420.52 4.24

32 601169 北京银行 157,871,467.85 4.10

33 002029 七 匹 狼 144,897,555.73 3.76

34 002024 苏宁电器 141,577,853.36 3.68

35 600900 长江电力 140,620,568.56 3.65

36 000012 南 玻A 137,923,960.09 3.58

37 600048 保利地产 137,192,047.93 3.56

38 600060 海信电器 132,922,961.24 3.45

39 601919 中国远洋 127,978,363.80 3.32

40 000417 合肥百货 127,483,146.00 3.31

41 600748 上实发展 122,687,089.46 3.19

42 600153 建发股份 122,532,083.58 3.18

43 000783 长江证券 119,788,623.76 3.11

44 600016 民生银行 118,797,218.61 3.09

45 600660 福耀玻璃 118,543,447.82 3.08

46 600050 中国联通 116,546,422.07 3.03

47 600498 烽火通信 111,204,666.48 2.89

48 600737 中粮屯河 103,794,112.06 2.70

49 601328 交通银行 103,540,549.99 2.69

50 000987 广州友谊 99,039,400.95 2.57

51 600600 青岛啤酒 92,381,759.99 2.40

52 601600 中国铝业 92,324,699.17 2.40

53 600216 浙江医药 88,116,929.62 2.29

54 601006 大秦铁路 85,766,334.68 2.23

55 600690 青岛海尔 84,930,085.59 2.21

56 000895 双汇发展 84,453,308.36 2.19

57 600585 海螺水泥 78,021,215.22 2.03

58 600308 华泰股份 77,045,608.53 2.00

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 11,606,326,496.56

卖出股票的收入(成交)总额 13,710,453,341.43

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 99,670,000.00 2.71

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 99,670,000.00 2.71

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 0901057 09央行票据57 1,000,000 99,670,000.00 2.71

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

8.9.2 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,481,593.24

2 应收证券清算款 8,390,651.98

3 应收股利 -

4 应收利息 225,566.12

5 应收申购款 313,545.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,411,356.97

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

56,553 25,816.03 280,671,618.82 19.22% 1,179,302,543.07 80.78%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 528,466.27 0.0362%

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2006年11月7日)基金份额总额 6,113,990,007.57

本报告期期初基金份额总额 2,757,619,360.29

本报告期期间基金总申购份额 1,578,121,498.09

减:本报告期期间基金总赎回份额 2,875,766,696.49

本报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,459,974,161.89

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2009年6月30日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司聘任任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN(黄小薏)女士为公司副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为135,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2006年11月7日)起至本报告期末。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

招商证券 1 1,062,630,046.00 4.20% 903,236.61 4.26% -

联合证券 1 1,227,127,369.85 4.86% 1,043,051.43 4.92% -

华宝证券 1 1,019,206,250.09 4.03% 866,324.23 4.09% -

申银万国 1 2,732,313,889.89 10.81% 2,322,458.80 10.96% -

光大证券 1 1,301,751,412.76 5.15% 1,057,682.79 4.99% -

高华证券 1 2,849,573,853.89 11.28% 2,422,125.88 11.43% -

东方证券 1 1,071,284,508.76 4.24% 870,425.17 4.11% -

中金国际 1 5,332,532,584.38 21.10% 4,332,715.87 20.44% -

德邦证券 1 1,380,415,954.50 5.46% 1,173,347.97 5.54% -

渤海证券 1 2,014,719,650.10 7.97% 1,712,505.79 8.08% -

长城证券 1 2,367,111,142.74 9.37% 2,012,041.35 9.49% -

中投证券 1 2,913,630,391.53 11.53% 2,476,573.93 11.69% -

西部证券 1 - - - - -

合计 13 25,272,297,054.49 100.00% 21,192,489.82 100.00% -

注: 1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价 (b)拟定备选交易单元 (c)签约。

2、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。


华宝兴业基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日