华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009 年年度报告
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金下
设之宝康消费品证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月二十九日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................1
§2 基金简介.......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................4
2.4 信息披露方式.......................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.......................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................5
3.2 基金净值表现.......................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................7
§4 管理人报告...................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................11
§5 托管人报告................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................12
§6 审计报告.....................................................................................................................................12
6.1 管理层对财务报表的责任.................................................................................................12
6.2 注册会计师的责任.............................................................................................................12
6.3 审计意见.............................................................................................................................13
§7 年度财务报表..............................................................................................................................13
7.1 资产负债表.........................................................................................................................13
7.2 利润表................................................................................................................................14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.....................................................................................15
7.4 报表附注.............................................................................................................................16
§8 投资组合报告..............................................................................................................................35
8.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....................43
8.9 投资组合报告附注.............................................................................................................43
3
§9 基金份额持有人信息..................................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................44
§10 开放式基金份额变动................................................................................................................44
§11 重大事件揭示............................................................................................................................44
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................44
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................45
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................45
§12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................49
§13 备查文件目录............................................................................................................................49
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业宝康消费品证券投资基金
基金简称 华宝兴业宝康消费品混合
基金主代码 240001
交易代码 240001
系列基金名称 华宝兴业宝康系列
系列其他子基金名称 华宝兴业宝康配置混合(240002)、华宝兴业宝康债券(240003)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年7 月15 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,386,539,972.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;
为基金份额持有人谋求长期稳定回报。
投资策略
本基金看好消费品的发展前景,长期持有消费品组合,并注重资产
在其各相关行业的配置,适当进行时机选择。
业绩比较基准
上证180 指数和深证100 指数的复合指数×80%+中信标普全债指数
×20%。
复合指数=(上证180 流通市值/成分指数总流通市值)× 上证
180 指数+(深证100 流通市值/成分指数总流通市值)×深证100
指数
成分指数总流通市值=上证180 流通市值+深证100 流通市值
注:鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务(北京)有限公司已将"中信
全债指数"更名为"中信标普全债指数","中信标普全债指数"的编制方法和选样标准与"中信
全债指数"的编制方法和选样标准完全一致,本基金管理人将宝康消费品证券投资基金原有
的业绩比较基准“上证180 指数和深证100 指数的复合指数*80%+中信全债指数*20%”更
改为“上证180 指数和深证100 指数的复合指数*80%+中信标普全债指数*20%”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
姓名 刘月华尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010—67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
5
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010—66275853
注册地址
上海浦东世纪大道88号金茂大
厦48F
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海浦东世纪大道88号金茂大
厦48F
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 郑安国郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所
和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限责任
公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道88号金茂大厦48层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 843,617,400.77 -766,560,196.52 3,218,342,250.97
本期利润 1,656,480,053.46 -1,575,414,218.22 2,930,005,158.12
加权平均基金份额本期利润 0.7581 -0.6727 1.0037
本期加权平均净值利润率 59.37% -56.50% 70.08%
本期基金份额净值增长率 83.29% -41.78% 96.45%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 2,699,442,854.98 1,172,233,933.10 2,859,168,494.19
期末可供分配基金份额利润 1.1311 0.5035 1.1793
期末基金资产净值 3,797,107,221.66 2,108,025,433.34 3,910,458,895.30
期末基金份额净值 1.5911 0.9055 1.6130
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 430.75% 189.56% 397.36%
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
6
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 21.64% 1.30% 14.75% 1.42% 6.89% -0.12%
过去六个月 21.91% 1.65% 9.89% 1.72% 12.02% -0.07%
过去一年 83.29% 1.60% 73.02% 1.65% 10.27% -0.05%
过去三年 109.64% 1.78% 65.99% 2.02% 43.65% -0.24%
过去五年 366.82% 1.50% 206.16% 1.72% 160.66% -0.22%
自基金成立
起至今 430.75% 1.37% 161.85% 1.58% 268.90% -0.21%
注: 1、本基金业绩比较基准为:上证180 指数和深证100 指数的复合指数×80%+中
信标普全债指数×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后
一自然日(如非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003 年7 月15 日至2009 年12 月31 日)
7
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6 个月内达到规定的资产组合,截至2004
年1 月15 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 0.500 64,188,027.76 63,098,564.35 127,286,592.11 -
8
2008 0.500 59,545,773.90 54,588,306.89 114,134,080.79 -
2007 1.000 193,585,433.15 116,528,303.98 310,113,737.13 -
合计 2.000 317,319,234.81 234,215,175.22 551,534,410.03 -
注:于2010 年1 月15 日,本基金向基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利0.50
元。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2009
年12 月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货
币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长
基金、大盘精选基金、增强收益基金以及中证100 基金,所管理的开放式证券投资基金资产
净值合计61,954,458,087.07 元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
闫旭
本基金基金
经理
2008-04-25 - 9 年
硕士。曾在富国基金管理有限公
司从事证券研究、交易和投资工
作,2004 年10 月进入本公司,
先后任多策略增长基金基金经理
助理、宝康消费品基金基金经理
助理。2007 年6 月至2008 年9
月23 日期间任行业精选基金经
理。2008 年4 月至今任华宝兴业
宝康消费品证券投资基金基金经
理。
朱亮
本基金基金
经理助理
2009-11-19 - 4 年
硕士。曾在国金证券研究所从事
行业研究工作。2008 年6 月加入
华宝兴业基金管理有限公司任研
究部高级分析师,2009 年11 月
至今任华宝兴业宝康消费品证券
投资基金基金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、
每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向
交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年上证指数从年初的不到2000 点上涨到年底的逾3200 点,涨幅近80%。在国家
4 万亿财政刺激政策和全年9.5 万亿信贷支持下,中国经济基本面触底回升,GDP 环比增速
不断提高,政府重点投入的基建项目率先反弹,地产、汽车、家电等先导性产业也强劲恢复,
继而拉动中上游的煤炭、钢铁、水泥、有色等行业的复苏。在各种优惠政策下,消费全年保
持了16%的增长,起到了经济增长稳定剂的作用。
09 年全年看,有色、煤炭等周期类板块以及汽车、家电等耐用消费品的涨幅居前,高
速、电力、通信运营等防守类板块涨幅落后。由于在8 月份货币政策出现收缩迹象,股指大
幅下跌,进攻性板块和防御性板块也产生了转变:前期钢铁、地产、有色、煤炭等强周期板
块也出现调整,而汽车、家电、医药、食品饮料、TMT 等在强劲的基本面支撑下大幅上涨。
年初,我们就坚定的看好经济的触底回升,并及时加仓。上半年重点配置在汽车、家电、
地产等先导性行业,以及金融行业,并且基于上游行业的资产价值低估配置了有色、钢铁行
业,提高了组合的进攻性。下半年基于我们对宽松的货币政策的收缩预期,以及资产价格大
10
幅上升后政府抑制资产泡沫的判断,我们在销售数据持续向好的过程中减持了地产,同时也
减持了有色、钢铁等行业,同时增加了医药、食品饮料、商业、传媒、农业等行业的配置,
增加了组合的防御性。在全年保持了汽车、家电行业的重配,并坚持了长期持有的策略,取
得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值增长率为83.29%,同期业绩比较基准增长率为73.02%,基金业绩超
越基准10.27%.
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年,全球经济逐步复苏,中国则进入经济扩张阶段。但在经济向好的背景下,
前期宽松的政策也面临退出。2010 年将是全球逐步回收流动性、抵抗通胀的一年。中国在
管理通胀预期的同时,更重要的在于经济结构的转型,新兴产业带来新的经济增长动力的培
育。因此,在中国经济调结构、促进消费的大背景下,我们更看好以汽车、家电、医药、商
业零售为代表泛消费板块。同时我们认为,低碳、节能减排、新能源、3G 代表的新兴产业,
新疆、海南、安徽等代表的区域板块,将逐步成为未来几年中国新的经济增长源泉。我们在
后续的投资中将进一步深入个股研究。精选个股将是我们全年投资策略的重要一环。
感谢持有人一直以来对我们的支持,在后续投资中,我们将继续总结经验,勤勉尽责,
努力实现消费品基金的良好表现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003 年3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部
操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。
公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的
情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、
公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织
岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流
程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相
应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长
期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,
11
根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其
它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据
业务情况调整和细化了市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委
员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)全面开展内部审计工作。2009 年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市
场部门进行了业务审计,并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循
环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高
工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:
(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对
基金投资品种进行估值。
(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,
为估值提供相关模型。
(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现
有估值政策和程序的适用性。
(四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币 1.1311 元,2009 年4 月22 日本基金
向基金持有人按每10 份基金份额派发红利0.50 元。于2010 年1 月15 日,本基金向基金份
额持有人按每10 份基金份额派发红利0.50 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面
进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 127,286,592.11 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20329 号
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金下设之宝康消费品证券投资基金全体基金份额持有
人:
我们审计了后附的华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金下设之宝康消费品证券投资
基金(以下简称“华宝兴业宝康消费品基金”)的财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产
负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制财务报表是华宝兴业宝康消费品基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司管理层的
责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
13
估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华宝兴
业宝康消费品基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
普华永道中天会计师事务所有限责任公司 注册会计师 马颖 旎 张 鸿
上海市湖滨路 202 号普华永道中心11 楼
2010-03-24
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华宝兴业宝康消费品证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 573,958,561.31 66,051,754.95
结算备付金 7,985,567.00 4,084,057.43
存出保证金 3,101,302.03 972,179.44
交易性金融资产 7.4.7.2 3,325,095,419.91 2,003,823,388.20
其中:股票投资 2,512,126,419.91 1,479,082,388.20
基金投资 - -
债券投资 812,969,000.00 524,741,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 39,100,758.35
应收利息 7.4.7.5 15,702,977.49 9,933,051.02
14
应收股利 - -
应收申购款 7,626,159.20 980,062.15
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 3,933,469,986.94 2,124,945,251.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 105,084,908.45 -
应付赎回款 20,416,234.08 10,257,396.56
应付管理人报酬 4,117,721.34 2,782,141.83
应付托管费 686,286.92 463,690.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 5,399,314.19 2,801,684.85
应交税费 6,446.40 6,446.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 651,853.90 608,458.27
负债合计 136,362,765.28 16,919,818.20
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 959,320,002.28 935,791,500.24
未分配利润 7.4.7.10 2,837,787,219.38 1,172,233,933.10
所有者权益合计 3,797,107,221.66 2,108,025,433.34
负债和所有者权益总计 3,933,469,986.94 2,124,945,251.54
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.5911 元,基金份额总额
2,386,539,972.65 份。
7.2 利润表
会计主体:华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入 1,739,089,987.98 -1,465,762,149.85
1.利息收入 25,155,645.15 26,623,142.16
15
其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,400,692.42 2,126,657.89
债券利息收入 23,754,952.73 24,496,484.27
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 895,324,393.24 -686,603,072.37
其中:股票投资收益 7.4.7.12 884,310,487.12 -709,275,023.62
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -4,059,202.37 2,006,482.67
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 2,460,376.54
股利收益 7.4.7.15 15,073,108.49 18,205,092.04
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.16 812,862,652.69 -808,854,021.70
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
7.4.7.17 5,747,296.90 3,071,802.06
减:二、费用 82,609,934.52 109,652,068.37
1.管理人报酬 41,576,825.42 42,093,167.54
2.托管费 6,929,470.89 7,015,527.92
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 33,100,571.37 57,627,633.21
5.利息支出 741,344.56 2,676,435.51
其中:卖出回购金融资产支出 741,344.56 2,676,435.51
6.其他费用 7.4.7.19 261,722.28 239,304.19
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
1,656,480,053.46 -1,575,414,218.22
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列
1,656,480,053.46 -1,575,414,218.22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 935,791,500.24 1,172,233,933.10 2,108,025,433.34
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 1,656,480,053.46 1,656,480,053.46
16
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
23,528,502.04 136,359,824.93 159,888,326.97
其中:1.基金申购款 929,814,795.82 2,169,175,015.17 3,098,989,810.99
2.基金赎回款 -906,286,293.78 -2,032,815,190.24 -2,939,101,484.02
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -127,286,592.11 -127,286,592.11
五、期末所有者权益(基金净值) 959,320,002.28 2,837,787,219.38 3,797,107,221.66
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 974,543,586.98 2,935,915,308.32 3,910,458,895.30
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -1,575,414,218.22 -1,575,414,218.22
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-38,752,086.74 -74,133,076.21 -112,885,162.95
其中:1.基金申购款 401,978,837.44 854,074,323.43 1,256,053,160.87
2.基金赎回款 -440,730,924.18 -928,207,399.64 -1,368,938,323.82
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- -114,134,080.79 -114,134,080.79
五、期末所有者权益(基金净值) 935,791,500.24 1,172,233,933.10 2,108,025,433.34
报告附注为财务报表的组成部分
本报告附注从 7.1 至7.4 的财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:裴长江,主管会计工作负责人:黄小薏,会计机构负责人:向辉
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2003 第62 号《关于同意华宝兴业宝康系
列证券投资基金设立的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理
暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康
系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基
金合同》)发起,并于2003 年7 月15 日募集成立。本系列基金为契约型开放式,存续期限
不定,目前下设三个子基金,分别为宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康
灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币3,893,701,931.41 元,其中包括本基金人民币1,540,046,055.09 元、宝康灵活配
置证券投资基金人民币1,066,581,834.53 元和宝康债券投资基金人民币1,287,074,041.79 元,
17
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第96 号验资报告予以验证。
本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》和《华宝兴业基金管
理有限公司关于对华宝兴业宝康消费品证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规
定,本基金于2007 年3 月26 日进行了基金份额拆分,拆分比例为2.487739364,并于2007
年3 月26 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基
金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产
的80%,在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%;
债券为20%-45%;现金比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为:上证180 指数和深证
100 指数的复合指数X80%+中信标普全债指数(原名为“中信全债指数”)X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2010 年3 月24 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
18
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款
项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值:
19
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与
本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确
定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金
赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括
基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为
负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余
额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组
成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的
财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济
特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用
历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
21
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,
通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允
价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映
停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值
产生重大影响等。本基金自2009 年6 月16 日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数
以取代原交易所发布的行业指数。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红
利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
22
20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%
代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 573,958,561.31 66,051,754.95
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 573,958,561.31 66,051,754.95
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,072,364,587.39 2,512,126,419.91 439,761,832.52
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 813,531,530.00 812,969,000.00 -562,530.00
合计 813,531,530.00 812,969,000.00 -562,530.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,885,896,117.39 3,325,095,419.91 439,199,302.52
上年度末
项目 2008年12月31 日
成本公允价值 公允价值变动
股票 1,869,863,658.37 1,479,082,388.20 -390,781,270.17
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 507,623,080.00 524,741,000.00 17,117,920.00
合计 507,623,080.00 524,741,000.00 17,117,920.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
23
合计 2,377,486,738.37 2,003,823,388.20 -373,663,350.17
注:1. 于2009 年12 月31 日,股票投资余额中未包括按照指数收益法估值的特殊事项
停牌相关股票(2008 年12 月31 日:37,484,279.70 元,采用该估值技术的股票投资于2008
年度利润表中确认的公允价值变动损失为29,258,388.04 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场
交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为17,680,450.00 元(2008 年度:公允价
值变动收益18,578,720.00 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 67,698.82 15,725.34
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,074.50 1,980.74
应收债券利息 15,632,150.05 9,915,276.72
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 54.12 68.22
合计 15,702,977.49 9,933,051.02
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 5,393,074.49 2,800,484.85
银行间市场应付交易费用 6,239.70 1,200.00
合计 5,399,314.19 2,801,684.85
24
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 45,370.86 1,975.23
预提费用 100,000.00 100,000.00
其他应付款 6,483.04 6,483.04
合计 651,853.90 608,458.27
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 2,327,992,266.75 935,791,500.24
本期申购 2,313,128,538.83 929,814,795.82
本期赎回(以“-”号填列) -2,254,580,832.93 -906,286,293.78
本期末 2,386,539,972.65 959,320,002.28
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,852,434,379.94 -680,200,446.84 1,172,233,933.10
本期利润 843,617,400.77 812,862,652.69 1,656,480,053.46
本期基金份额交易产生
的变动数
130,677,666.38 5,682,158.55 136,359,824.93
其中:基金申购款 2,259,636,585.61 -90,461,570.44 2,169,175,015.17
基金赎回款 -2,128,958,919.23 96,143,728.99 -2,032,815,190.24
本期已分配利润 -127,286,592.11 - -127,286,592.11
本期末2,699,442,854.98 138,344,364.40 2,837,787,219.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入 1,237,386.91 1,960,756.53
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 107,720.99 140,124.44
25
其他 55,584.52 25,776.92
合计 1,400,692.42 2,126,657.89
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 11,092,833,653.49 9,521,230,070.05
减:卖出股票成本总额 10,208,523,166.37 10,230,505,093.67
买卖股票差价收入 884,310,487.12 -709,275,023.62
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(债转股及债券到
期兑付)成交总额
384,877,169.60 1,684,342,989.28
减:卖出债券(债转股及债
券到期兑付)成本总额
381,803,650.00 1,641,012,683.72
减:应收利息总额 7,132,721.97 41,323,822.89
债券投资收益 -4,059,202.37 2,006,482.67
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 - 7,428,189.42
减:卖出权证成本总额 - 4,967,812.88
买卖权证差价收入 - 2,460,376.54
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 15,073,108.49 18,205,092.04
基金投资产生的股利收益 - -
合计 15,073,108.49 18,205,092.04
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 812,862,652.69 -808,854,021.70
26
——股票投资 830,543,102.69 -827,432,741.70
——债券投资 -17,680,450.00 18,578,720.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 812,862,652.69 -808,854,021.70
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 5,230,137.58 2,770,622.96
基金转换费收入 495,976.36 256,121.61
印花税手续费返还 21,182.96 45,057.49
合计 5,747,296.90 3,071,802.06
注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的50%归入基金资产。
2. 部分基金之间的转换费采用固定转换费率,转换费总额的25%归入转出基金的
基金资产;部分基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 33,093,221.37 57,618,083.21
银行间市场交易费用 7,350.00 9,550.00
合计 33,100,571.37 57,627,633.21
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 106,666.00 106,667.19
银行划款手续费 37,056.28 14,637.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 261,722.28 239,304.19
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
27
本基金本报告期内无特别或有事项的说明。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2010 年1 月12 日宣告2010 年度第1 次分红,向截至2010 年1
月14 日止在本基金注册登记人华宝兴业基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10
份基金份额派发红利0.50 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司(Société Générale
Asset Management SA)
基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联交易单位进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
41,576,825.42 42,093,167.54
其中:支付销售机构的客
户维护费
482,759.88 182,069.75
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X
1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
6,929,470.89 7,015,527.92
28
注: 支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% /
当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 10,629,704.38 10,555,502.74 - - 1,370,000,000.00 344,798.78
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 154,928,494.52 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
基金合同生效日(2003 年7 月
15 日)持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 401,564.76 133,244.50
期间申购/买入总份额 597,710.96 268,320.26
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 999,275.72 401,564.76
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.04% 0.02%
注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2. 基金管理人华宝兴业在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公
司办理,适用费率为1.08%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
29
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
关联方名称2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 573,958,561.31 1,237,386.91 66,051,754.95 1,960,756.53
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2009-04-22 2009-04-22 0.500 64,188,027.76 63,098,564.35 127,286,592.11 -
合计 - - - 64,188,027.76 63,098,564.35 127,286,592.11 -
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002304 洋河股份2009-10-29 2010-02-08
新股网
下申购
60.00 113.99 25,983 1,558,980.00 2,961,802.17 -
300027 华谊兄弟2009-10-19 2010-02-01
新股网
下申购
28.58 55.43 52,826 1,509,767.08 2,928,145.18 -
002320 海峡股份2009-12-09 2010-03-16
新股网
下申购
33.60 51.18 52,529 1,764,974.40 2,688,434.22 -
300002 神州泰岳2009-09-29 2010-02-01
新股网
下申购
58.00 105.20 22,778 1,321,124.00 2,396,245.60 -
601888 中国国旅2009-09-25 2010-01-15
新股网
下申购
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
002308 威创股份2009-11-18 2010-03-01
新股网
下申购
23.80 31.83 53,295 1,268,421.00 1,696,379.85 -
002306 湘鄂情2009-11-05 2010-02-11
新股网
下申购
18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04 -
002310 东方园林2009-11-20 2010-03-01
新股网
下申购
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
30
300005 探路者2009-09-29 2010-02-01
新股网
下申购
19.80 43.17 25,744 509,731.20 1,111,368.48 -
002327 富安娜2009-12-22 2010-03-30
新股网
下申购
30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002322 理工监测2009-12-11 2010-03-18
新股网
下申购
40.00 61.88 13,632 545,280.00 843,548.16 -
002313 日海通讯2009-11-26 2010-03-03
新股网
下申购
24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要
包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括督察
长、内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、
各业务岗位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执
行情况履行检查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内
31
部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评
估并提出改进意见;对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控
防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门
之间的自控和互控;第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业
务全面实施的监督反馈;最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线,实
施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方
法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出
现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运
用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度
和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算,违约风险发生的可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12 月31 日,本基金
未持有信用类债券(2008 年12 月31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
32
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除
附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均
能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
33
本期末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
资产
银行存款 573,958,561.31 - - - 573,958,561.31
结算备付金 7,985,567.00 - - - 7,985,567.00
存出保证金 - - - 3,101,302.03 3,101,302.03
交易性金融资产 379,590,000.00 402,185,000.00 31,194,000.00 2,512,126,419.91 3,325,095,419.91
应收利息 - - - 15,702,977.49 15,702,977.49
应收申购款 165,603.77 - - 7,460,555.43 7,626,159.20
资产总计 961,699,732.08 402,185,000.00 31,194,000.00 2,538,391,254.86 3,933,469,986.94
负债
应付证券清算款 - - - 105,084,908.45 105,084,908.45
应付赎回款 - - - 20,416,234.08 20,416,234.08
应付管理人报酬 - - - 4,117,721.34 4,117,721.34
应付托管费 - - - 686,286.92 686,286.92
应付交易费用 - - - 5,399,314.19 5,399,314.19
应交税费 - - - 6,446.40 6,446.40
其他负债 - - - 651,853.90 651,853.90
负债总计 - - - 136,362,765.28 136,362,765.28
利率敏感度缺口 961,699,732.08 402,185,000.00 31,194,000.00 2,402,028,489.58 3,797,107,221.66
上年度末
2008 年12 月31 日
1 年以内 1-5年 5年以上不计息 合计
资产
银行存款 66,051,754.95 - - - 66,051,754.95
结算备付金 4,084,057.43 - - - 4,084,057.43
存出保证金 - - - 972,179.44 972,179.44
交易性金融资产 178,528,000.00 312,514,000.00 33,699,000.00 1,479,082,388.20 2,003,823,388.20
应收证券清算款 - - - 39,100,758.35 39,100,758.35
应收利息 - - - 9,933,051.02 9,933,051.02
应收申购款 51,571.58 - - 928,490.57 980,062.15
资产总计 248,715,383.96 312,514,000.00 33,699,000.00 1,530,016,867.58 2,124,945,251.54
负债
应付赎回款 - - - 10,257,396.56 10,257,396.56
应付管理人报酬 - - - 2,782,141.83 2,782,141.83
应付托管费 - - - 463,690.29 463,690.29
应付交易费用 - - - 2,801,684.85 2,801,684.85
应交税费 - - - 6,446.40 6,446.40
其他负债 - - - 608,458.27 608,458.27
负债总计 - - - 16,919,818.20 16,919,818.20
利率敏感度缺口 248,715,383.96 312,514,000.00 33,699,000.00 1,513,097,049.38 2,108,025,433.34
34
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
分析
1. 市场利率下降25 个基点 增加约246 万元增加约295 万元
2. 市场利率上升25 个基点 减少约243 万元减少约291 万元
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过
对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;
通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围
为基金资产净值的50%-75%;债券为20%-45%;现金比例在5%以上。此外,本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
35
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 2,512,126,419.91 66.16 1,479,082,388.20 70.16
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,512,126,419.91 66.16 1,479,082,388.20 70.16
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
分析
业绩比较基准上升5% 增加约19,204 万元增加约12,176 万元
业绩比较基准下降5% 减少约19,204 万元减少约12,176 万元
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,512,126,419.91 63.87
其中:股票 2,512,126,419.91 63.87
2 固定收益投资 812,969,000.00 20.67
其中:债券 812,969,000.00 20.67
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 581,944,128.31 14.79
6 其他各项资产 26,430,438.72 0.67
7 合计 3,933,469,986.94 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 21,922,757.32 0.58
B 采掘业 105,483,668.52 2.78
C 制造业 1,620,555,434.15 42.68
C0 食品、饮料 171,521,923.75 4.52
C1 纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.03
36
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,111,368.48 0.03
C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,033,994.10 1.11
C5 电子 54,218,310.55 1.43
C6 金属、非金属 274,632,950.87 7.23
C7 机械、设备、仪表 776,634,063.47 20.45
C8 医药、生物制品 282,218,941.71 7.43
C99 其他制造业 17,086,687.32 0.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 1,542,784.32 0.04
F 交通运输、仓储业 197,353,013.16 5.20
G 信息技术业 173,038,910.31 4.56
H 批发和零售贸易 289,049,898.64 7.61
I 金融、保险业 67,318,264.34 1.77
J 房地产业 19,037,787.75 0.50
K 社会服务业 13,895,756.22 0.37
L 传播与文化产业 2,928,145.18 0.08
M 综合类 - -
合计 2,512,126,419.91 66.16
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000800 一汽轿车 7,700,000 200,354,000.00 5.28
2 600104 上海汽车 6,600,000 172,458,000.00 4.54
3 600660 福耀玻璃 10,153,417 151,692,049.98 3.99
4 601111 中国国航 14,599,899 141,765,019.29 3.73
5 600690 青岛海尔 4,057,094 100,575,360.26 2.65
6 600570 恒生电子 4,325,555 90,879,910.55 2.39
7 000527 美的电器 3,609,741 83,745,991.20 2.21
8 600519 贵州茅台 454,918 77,254,174.76 2.03
9 600694 大商股份 1,674,353 73,319,917.87 1.93
10 600216 浙江医药 2,056,776 73,159,522.32 1.93
11 600550 天威保变 2,200,000 69,476,000.00 1.83
12 601166 兴业银行 1,670,014 67,318,264.34 1.77
13 000060 中金岭南 2,250,000 62,775,000.00 1.65
14 601899 紫金矿业 5,749,928 55,429,305.92 1.46
15 600178 东安动力 3,200,000 53,792,000.00 1.42
16 600221 海南航空 7,954,821 52,899,559.65 1.39
17 002269 美邦服饰 2,223,727 50,367,416.55 1.33
18 600547 山东黄金 623,342 50,054,362.60 1.32
37
19 600859 王府井 1,293,519 47,717,915.91 1.26
20 600595 中孚实业 1,649,936 42,881,836.64 1.13
21 600315 上海家化 1,277,629 42,033,994.10 1.11
22 600060 海信电器 1,585,045 40,878,310.55 1.08
23 000538 云南白药 610,250 36,859,100.00 0.97
24 600267 海正药业 1,519,542 36,666,548.46 0.97
25 000417 合肥百货 2,489,941 36,527,434.47 0.96
26 000858 五 粮 液 1,136,716 35,988,428.56 0.95
27 600600 青岛啤酒 879,987 33,096,311.07 0.87
28 600713 南京医药 3,339,531 32,259,869.46 0.85
29 600693 东百集团 2,754,453 32,089,377.45 0.85
30 600050 中国联通 3,999,909 29,159,336.61 0.77
31 000987 广州友谊 921,988 25,585,167.00 0.67
32 600521 华海药业 931,683 24,223,758.00 0.64
33 600118 中国卫星 1,000,000 24,220,000.00 0.64
34 600271 航天信息 1,182,526 23,981,627.28 0.63
35 000927 一汽夏利 2,000,000 23,800,000.00 0.63
36 000560 昆百大A 1,926,267 23,442,669.39 0.62
37 000418 小天鹅A 1,519,501 22,230,299.63 0.59
38 600557 康缘药业 1,015,165 21,267,706.75 0.56
39 000918 嘉凯城 1,186,155 19,037,787.75 0.50
40 000423 东阿阿胶 681,044 17,809,300.60 0.47
41 002050 三花股份 764,634 17,196,618.66 0.45
42 002104 恒宝股份 809,412 17,086,687.32 0.45
43 600276 恒瑞医药 317,206 16,653,315.00 0.44
44 600038 哈飞股份 699,977 14,790,514.01 0.39
45 002025 航天电器 1,000,000 13,340,000.00 0.35
46 601888 中国国旅 589,297 12,339,879.18 0.33
47 000028 一致药业 430,274 11,909,984.32 0.31
48 600702 沱牌曲酒 699,895 11,597,260.15 0.31
49 600962 国投中鲁 857,063 11,458,932.31 0.30
50 000566 海南海药 733,280 11,409,836.80 0.30
51 000869 张 裕A 139,752 10,623,947.04 0.28
52 002041 登海种业 299,909 10,463,825.01 0.28
53 000519 银河动力 600,000 10,212,000.00 0.27
54 600184 新华光 426,037 9,159,795.50 0.24
55 600586 金晶科技 499,955 8,124,268.75 0.21
56 002073 青岛软控 318,919 7,159,731.55 0.19
57 002304 洋河股份 25,983 2,961,802.17 0.08
58 300027 华谊兄弟 52,826 2,928,145.18 0.08
59 002320 海峡股份 52,529 2,688,434.22 0.07
38
60 300002 神州泰岳 22,778 2,396,245.60 0.06
61 002308 威创股份 53,295 1,696,379.85 0.04
62 002306 湘鄂情 46,639 1,555,877.04 0.04
63 002310 东方园林 13,914 1,542,784.32 0.04
64 300005 探路者 25,744 1,111,368.48 0.03
65 002327 富安娜 27,665 1,097,193.90 0.03
66 002322 理工监测 13,632 843,548.16 0.02
67 002313 日海通讯 17,281 705,410.42 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 245,379,779.53 11.64
2 600383 金地集团 217,802,387.07 10.33
3 600050 中国联通 191,168,295.70 9.07
4 600104 上海汽车 182,153,362.18 8.64
5 600428 中远航运 179,908,299.61 8.53
6 601111 中国国航 177,626,750.61 8.43
7 601166 兴业银行 158,652,609.89 7.53
8 000069 华侨城A 150,742,324.17 7.15
9 600660 福耀玻璃 149,467,567.44 7.09
10 000002 万 科A 138,285,815.61 6.56
11 600519 贵州茅台 131,769,780.07 6.25
12 000839 中信国安 123,632,011.84 5.86
13 600694 大商股份 122,439,155.10 5.81
14 600266 北京城建 121,035,970.48 5.74
15 600016 民生银行 120,334,151.91 5.71
16 600550 天威保变 119,247,267.60 5.66
17 000024 招商地产 118,535,163.05 5.62
18 600048 保利地产 117,414,269.31 5.57
19 600690 青岛海尔 117,124,587.72 5.56
20 601899 紫金矿业 115,355,145.54 5.47
21 600570 恒生电子 112,047,227.38 5.32
22 600030 中信证券 111,966,697.14 5.31
23 600547 山东黄金 110,450,620.82 5.24
24 600058 五矿发展 110,170,412.97 5.23
25 600000 浦发银行 105,826,132.19 5.02
26 000060 中金岭南 105,059,230.77 4.98
27 000623 吉林敖东 104,706,618.82 4.97
28 600060 海信电器 101,722,992.13 4.83
39
29 600739 辽宁成大 100,674,302.65 4.78
30 600216 浙江医药 97,797,132.04 4.64
31 000933 神火股份 95,466,260.95 4.53
32 000001 深发展A 94,528,560.39 4.48
33 601666 平煤股份 90,048,271.05 4.27
34 000878 云南铜业 89,431,195.34 4.24
35 000800 一汽轿车 88,579,380.58 4.20
36 600309 烟台万华 83,174,093.38 3.95
37 600307 酒钢宏兴 82,923,525.55 3.93
38 000527 美的电器 82,596,869.95 3.92
39 600325 华发股份 81,698,399.03 3.88
40 600331 宏达股份 81,589,362.39 3.87
41 600837 海通证券 80,854,262.52 3.84
42 600859 王府井 77,971,351.11 3.70
43 000983 西山煤电 77,898,448.36 3.70
44 000402 金 融 街 77,429,714.97 3.67
45 002024 苏宁电器 74,187,011.38 3.52
46 600029 南方航空 72,888,988.85 3.46
47 000031 中粮地产 70,874,119.18 3.36
48 000012 南 玻A 70,232,763.42 3.33
49 600880 博瑞传播 69,118,996.25 3.28
50 000718 苏宁环球 67,314,409.25 3.19
51 000651 格力电器 63,783,120.79 3.03
52 000016 深康佳A 63,543,234.85 3.01
53 600231 凌钢股份 62,686,027.76 2.97
54 601919 中国远洋 60,358,180.24 2.86
55 600456 宝钛股份 59,322,869.53 2.81
56 002269 美邦服饰 59,262,795.18 2.81
57 600005 武钢股份 58,474,006.13 2.77
58 600315 上海家化 58,422,202.49 2.77
59 600362 江西铜业 57,968,822.53 2.75
60 000987 广州友谊 57,586,176.90 2.73
61 600741 华域汽车 56,566,188.99 2.68
62 000968 煤 气 化 56,479,267.14 2.68
63 000625 长安汽车 55,989,741.93 2.66
64 000858 五 粮 液 55,835,542.90 2.65
65 600153 建发股份 55,328,300.68 2.62
66 600675 中华企业 54,999,143.89 2.61
67 600467 好当家 54,258,148.95 2.57
68 600713 南京医药 53,904,613.01 2.56
69 600812 华北制药 53,680,944.83 2.55
40
70 600178 东安动力 53,367,533.58 2.53
71 600585 海螺水泥 52,768,281.48 2.50
72 000932 华菱钢铁 51,989,417.84 2.47
73 600118 中国卫星 51,778,732.73 2.46
74 600221 海南航空 50,730,796.73 2.41
75 601628 中国人寿 50,519,154.64 2.40
76 600737 中粮屯河 50,029,704.62 2.37
77 600702 沱牌曲酒 49,950,433.38 2.37
78 600962 国投中鲁 49,920,498.61 2.37
79 601006 大秦铁路 48,857,644.97 2.32
80 000667 名流置业 48,852,717.74 2.32
81 000423 东阿阿胶 48,807,132.59 2.32
82 600736 苏州高新 47,179,746.10 2.24
83 000063 中兴通讯 45,970,841.15 2.18
84 600196 复星医药 45,443,215.58 2.16
85 000560 昆百大A 45,103,218.59 2.14
86 600875 东方电气 44,696,794.34 2.12
87 000898 鞍钢股份 44,398,057.00 2.11
88 600166 福田汽车 44,136,608.01 2.09
89 600595 中孚实业 42,726,450.07 2.03
90 000401 冀东水泥 42,604,048.55 2.02
注:买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 328,629,544.17 15.59
2 600383 金地集团 241,909,610.10 11.48
3 000002 万 科A 225,160,431.13 10.68
4 600030 中信证券 189,384,773.82 8.98
5 600428 中远航运 188,850,661.05 8.96
6 600050 中国联通 171,563,142.47 8.14
7 000069 华侨城A 160,696,782.13 7.62
8 600058 五矿发展 156,415,110.30 7.42
9 600048 保利地产 152,435,703.42 7.23
10 600739 辽宁成大 151,299,736.30 7.18
11 000001 深发展A 146,040,035.72 6.93
12 000800 一汽轿车 143,879,676.84 6.83
13 600000 浦发银行 140,073,338.27 6.64
14 000024 招商地产 137,356,510.86 6.52
15 000839 中信国安 132,745,225.99 6.30
41
16 600016 民生银行 132,228,119.18 6.27
17 600880 博瑞传播 130,943,050.51 6.21
18 000031 中粮地产 129,490,986.51 6.14
19 000402 金 融 街 128,812,953.77 6.11
20 600570 恒生电子 124,978,928.81 5.93
21 600266 北京城建 122,835,657.82 5.83
22 601166 兴业银行 121,493,927.80 5.76
23 002024 苏宁电器 120,005,927.75 5.69
24 000623 吉林敖东 118,229,014.16 5.61
25 600104 上海汽车 114,716,166.43 5.44
26 600331 宏达股份 114,442,053.59 5.43
27 600036 招商银行 110,736,017.94 5.25
28 000933 神火股份 102,358,086.93 4.86
29 000878 云南铜业 100,702,687.61 4.78
30 600307 酒钢宏兴 98,822,117.37 4.69
31 601666 平煤股份 98,082,453.08 4.65
32 600737 中粮屯河 95,456,473.29 4.53
33 601111 中国国航 92,918,743.62 4.41
34 600362 江西铜业 88,457,848.16 4.20
35 000651 格力电器 87,530,331.17 4.15
36 600837 海通证券 86,703,382.22 4.11
37 600309 烟台万华 86,405,514.02 4.10
38 600325 华发股份 85,394,978.73 4.05
39 000983 西山煤电 84,353,828.19 4.00
40 000422 湖北宜化 81,994,768.32 3.89
41 600060 海信电器 81,426,582.19 3.86
42 600029 南方航空 79,905,256.59 3.79
43 000625 长安汽车 78,767,136.97 3.74
44 600118 中国卫星 78,682,738.55 3.73
45 601808 中海油服 77,247,860.54 3.66
46 000012 南 玻A 74,874,304.88 3.55
47 600675 中华企业 74,663,662.00 3.54
48 600231 凌钢股份 74,602,835.15 3.54
49 600736 苏州高新 73,807,447.92 3.50
50 600900 长江电力 73,770,991.37 3.50
51 601628 中国人寿 73,445,754.49 3.48
52 000016 深康佳A 71,676,997.37 3.40
53 000718 苏宁环球 68,592,217.02 3.25
54 601919 中国远洋 68,108,791.55 3.23
55 600547 山东黄金 67,472,686.98 3.20
56 600153 建发股份 65,577,081.10 3.11
42
57 000667 名流置业 63,713,887.86 3.02
58 600456 宝钛股份 63,364,162.55 3.01
59 600519 贵州茅台 62,839,589.56 2.98
60 600005 武钢股份 62,487,859.16 2.96
61 600741 华域汽车 61,616,093.77 2.92
62 600690 青岛海尔 60,567,464.31 2.87
63 000968 煤 气 化 60,238,745.22 2.86
64 600467 好当家 58,381,084.69 2.77
65 002022 科华生物 57,855,781.73 2.74
66 600812 华北制药 57,585,216.65 2.73
67 600557 康缘药业 57,461,465.65 2.73
68 601899 紫金矿业 57,149,916.67 2.71
69 000527 美的电器 55,528,564.67 2.63
70 000932 华菱钢铁 55,256,099.05 2.62
71 600694 大商股份 54,393,259.74 2.58
72 600166 福田汽车 53,150,828.91 2.52
73 600585 海螺水泥 52,664,220.86 2.50
74 600196 复星医药 52,653,585.31 2.50
75 600748 上实发展 52,359,958.98 2.48
76 000898 鞍钢股份 51,136,603.58 2.43
77 601006 大秦铁路 49,784,377.91 2.36
78 600702 沱牌曲酒 48,992,351.22 2.32
79 601958 金钼股份 48,978,146.54 2.32
80 000401 冀东水泥 48,877,944.65 2.32
81 000063 中兴通讯 46,909,182.27 2.23
82 002261 拓维信息 46,786,274.84 2.22
83 600875 东方电气 46,642,958.04 2.21
84 601699 潞安环能 46,264,500.46 2.19
85 600816 安信信托 45,744,216.22 2.17
86 600303 曙光股份 45,533,111.97 2.16
87 000060 中金岭南 45,211,498.49 2.14
88 000911 南宁糖业 44,783,059.02 2.12
89 600439 瑞贝卡 42,320,450.70 2.01
注:卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 10,411,024,095.39
卖出股票的收入(成交)总额 11,092,833,653.49
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 597,458,000.00 15.73
3 金融债券 215,511,000.00 5.68
其中:政策性金融债 215,511,000.00 5.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 812,969,000.00 21.41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0801041 08 央行票据41 1,500,000 154,275,000.00 4.06
2 050208 05 国开08 900,000 90,693,000.00 2.39
3 0801047 08 央行票据47 600,000 61,746,000.00 1.63
4 0901061 09 央行票据61 600,000 59,802,000.00 1.57
5 080215 08 国开15 500,000 52,540,000.00 1.38
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2 本基金主要投资对象为消费品类股票,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期
内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,101,302.03
2 应收证券清算款 -
44
3 应收股利 -
4 应收利息 15,702,977.49
5 应收申购款 7,626,159.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,430,438.72
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
73,357 32,533.23 1,007,417,478.03 42.21% 1,379,122,494.62 57.79%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
774,247.15 0.0324%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年7 月15 日)基金份额总额 1,541,018,133.75
本报告期期初基金份额总额 2,327,992,266.75
本报告期期间基金总申购份额 2,313,128,538.83
减:本报告期期间基金总赎回份额 2,254,580,832.93
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,386,539,972.65
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
45
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2009 年6 月30 日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司聘任
任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN(黄小薏)女士为公司副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00 元人民
币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2003
年7 月15 日)起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 7,091,627,142.10 33.03% 5,921,872.71 32.95% -
中信建投 1 405,407,200.53 1.89% 344,593.94 1.92% -
联合证券 1 2,313,888,570.26 10.78% 1,966,792.52 10.94% -
长江证券 1 1,707,958,702.70 7.96% 1,387,731.41 7.72% -
海通证券 1 2,018,138,558.36 9.40% 1,715,411.25 9.54% -
中金国际 1 2,759,509,205.22 12.85% 2,345,572.22 13.05% -
中信证券 1 2,333,173,635.08 10.87% 1,983,190.26 11.03% -
国信证券 1 2,839,010,032.01 13.22% 2,306,722.02 12.84% -
注: 1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5 亿元人民币;财务状况良好,各
项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证
监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作
高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金
进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机
46
构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要
求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
2、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安 20,191,020.00 100.00% - - - -
中信建投 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于华宝兴业基金公司部分基金参加工商
银行“2009 倾心回馈”基金定期定额业务申
购费优惠活动的提示性公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-01-01
2
关于华宝兴业基金公司部分基金参加建设
银行定期定额业务申购费率优惠活动的提
示性公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-01-01
3
华宝兴业基金公司关于网上直销建设银行
卡交易费率调整的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-01-20
4
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分
基金开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-03-03
5
关于华宝兴业宝康系列开放式证券投资基
金增加华宝证券经纪有限责任公司为代销
机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-03-16
6
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金
增加深圳发展银行股份有限公司为代销机
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
2009-03-23
47
构的公告 券报》以及基金管理
人网站
7
关于华宝兴业基金管理有限公司增加中国
国际金融有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-03-25
8
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
在部分代销机构开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-04-17
9
华宝兴业宝康消费品证券投资基金第九次
分红预告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-04-20
10
华宝兴业宝康消费品证券投资基金第九次
分红公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-04-23
11
关于华宝兴业基金管理有限公司增加齐鲁
证券为代销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-04-29
12
关于华宝兴业基金管理有限公司在光大证
券开办基金定期定额投资计划业务的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-05-08
13
关于华宝兴业宝康系列开放式证券投资基
金业绩比较基准更名的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-06-06
14
华宝兴业基金管理有限公司关于开通建设
银行网上直销定期定额业务的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-07-14
15
华宝兴业基金管理有限公司关于开通民生
银行借记卡基金网上交易业务的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-08-18
16
华宝兴业基金管理有限公司关于运用公司
固有资金投资旗下基金的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-08-21
17
关于华宝兴业基金管理有限公司在国信证
券开办基金定期定额投资计划业务的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
2009-08-27
48
券报》以及基金管理
人网站
18
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下基金
参与中国农业银行网上银行申购费率优惠
活动的提示性公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-09-04
19
华宝兴业基金公司关于调整开放式基金业
务规则的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-09-12
20
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金
增加上海浦东发展银行股份有限公司为代
销机构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-09-15
21
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
投资创业板证券及风险揭示的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-09-24
22
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-10-20
23
关于华宝兴业旗下基金在深圳发展银行开
通基金定期定额投资业务的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-12-01
24
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金
增加广发华福证券有限责任公司为代销机
构的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-12-02
25
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
定期定额投资业务开通情况的提示性公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-12-08
26
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金
增加信达证券股份有限公司为代销机构的
公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-12-22
27
华宝兴业基金管理有限公司关于调整基金
网上直销定期定额申购限额的公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-12-25
28
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
基金增加广东发展银行股份有限公司为代
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
2009-12-29
49
销机构的公告 券报》以及基金管理
人网站
29
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
基金参与中国农业银行定期定额申购费率
优惠活动的提示性公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-12-30
30
关于华宝兴业基金公司部分基金参加工商
银行“2010 倾心回馈”基金定期定额业务申
购费优惠活动的提示性公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2009-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009 年1 月16 日,本基金托管人公告中国建设银行聘请胡哲一先生担任中国建设
银行副行长;
2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书;
4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书;
5、2009 年8 月2 日,本基金托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任中国
建设银行执行董事。
6、2009 年9 月27 日,本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009 年10 月11 日,本基金托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同;
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书;
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
50
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
点击查看>>  附件