摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 大摩消费领航混合

基金主代码 233008

交易代码 233008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月3日

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 194,831,881.83份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增

长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值

投资目标

优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资

机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数量增

长及结构变革的背景下，中国消费行业企业和受消费数量增长及结

构变革引领而快速发展的相关企业，并从中寻找具有良好财务状况、

较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。

1.大类资产配置：采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合

投资策略

定性分析和定量分析，对权益类资产和固定收益类资产的风险收益

特征进行分析预测，在完全遵照基金合同的基础上，确定未来一段

时间的大类资产配置方案。

2.股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，根据投资主题

及其辐射消费链，进行行业配置，并从中精选具备持续成长能力并

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有一定估值优势的上市公司，即主营业务收入和市场占有率不断提

升的企业、有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水平

超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业。

3.固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投资策略包括：

利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策

略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。

4.权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投资建立在对标

的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二

叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对

定价模型和参数进行适当修正。

业绩比较基准 沪深300指数×55%+ 中证综合债券指数×45%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、

风险收益特征 债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、

中高收益品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李锦 田青

信息披露负

联系电话 (0755)88318883 (010) 67595096

责人

电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096

传真 (0755)82990384 (010) 66275853

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。

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2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区中心四路1号嘉里建

注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

设广场第二座第17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -14,018,875.81

本期利润 -1,832,354.57

加权平均基金份额本期利润 -0.0091

本期基金份额净值增长率 -1.08%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0740

期末基金资产净值 180,419,918.72

期末基金份额净值 0.9260

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.59% 0.75% 2.88% 0.37% -1.29% 0.38%

过去三个月 -1.89% 0.73% 3.81% 0.34% -5.70% 0.39%

过去六个月 -1.08% 0.69% 6.81% 0.31% -7.89% 0.38%

过去一年 -7.03% 0.82% 10.82% 0.37% -17.85% 0.45%

过去三年 0.22% 1.55% 45.77% 0.96% -45.55% 0.59%

自基金合同 -7.40% 1.34% 28.71% 0.84% -36.11% 0.50%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。

截止2017年6月30日，公司旗下共管理二十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行

业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

司巍 基金经 2015年1月22- 7 浙江大学电子信息工程硕

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理 日 士。曾任华西证券有限责

任公司自营部投资经理助

理，东源嘉盈资产管理有

限公司研究员。2012年9

月加入本公司，历任研究

员、基金经理助理，2015

年1月起任本基金基金经

理。

注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；

2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 第9页共43页

易量超过该证券当日成交量的5%的情况有40次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发

生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金继续了均衡化的操作思路，在成长股、价值股和周期股中精选优质的龙头公司进行配置。截至2017年半年末，本基金的股票仓位61.84%，未配置债券资产。

2017年上半年，市场整体呈现震荡上行的走势。在监管趋严和国际化加速的趋势下，市场资

金向龙头个股集中，各子行业龙头的表现都超越了行业平均水平。与此同时，高估值股票显着回落。本基金的股票仓位一直维持在中高水平，主要仓位向行业龙头进行集中，并尝试用部分仓位对结构性行情进行把握。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期截至2017年6月30日,本基金份额净值为0.9260元，累计份额净值为0.9260元，

报告期内基金份额净值增长率为-1.08%，同期业绩比较基准收益率为6.81%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，“脱虚入实”、“金融稳定”和降杠杆的政策环境尚未发生变化，货

币环境仍然是中短期的关键变量。6月，央行为了缓解季末银行资金面紧张释放了一定的流动性，

但接下来资金面可能重回紧张。从积极的方面看，最新公布的工业数据表明，企业的收入、利润和库存都进一步表现出了向好的趋势。因此，市场运行仍将在震荡中进一步分化，资金或进一步从缺乏内生增长支持的高估值个股中流出。

面对复杂的市场环境，本基金仍将采取适度均衡、精选个股的投资策略，重点将集中在三大方向：第一，着力于寻找具有广阔发展空间的行业和个股，特别关注消费升级、新能源汽车、科教文卫、人工智能、大数据、基因治疗等领域；第二，关注涨价的周期性行业；第三，关注以效率增进为目标的国企改革相关标的。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资 第10页共43页

基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。

估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每

次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 69,741,683.37 48,049,849.16

结算备付金 1,519,496.92 2,068,279.05

存出保证金 266,297.73 360,044.38

交易性金融资产 111,580,663.16 147,922,297.27

其中：股票投资 111,580,663.16 147,922,297.27

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,607,448.09 8,738,644.98

应收利息 17,603.26 12,984.04

应收股利 - -

应收申购款 6,759.06 50,461.74

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 184,739,951.59 207,202,560.62

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 3,914,778.20

应付赎回款 397,830.51 446,207.99

应付管理人报酬 222,089.91 260,769.92

应付托管费 37,015.01 43,461.66

应付销售服务费 - -

应付交易费用 798,373.18 1,103,176.49

应交税费 2,677,142.45 2,677,142.45

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 187,581.81 254,059.84

负债合计 4,320,032.87 8,699,596.55

所有者权益：

实收基金 194,831,881.83 212,042,077.94

未分配利润 -14,411,963.11 -13,539,113.87

所有者权益合计 180,419,918.72 198,502,964.07

负债和所有者权益总计 184,739,951.59 207,202,560.62

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9260元，基金份额总额194,831,881.83份。

6.2利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

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2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 2,745,376.73 -99,670,690.32

1.利息收入 244,223.26 507,450.68

其中：存款利息收入 244,223.26 507,450.68

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -9,881,740.81 -123,177,629.18

其中：股票投资收益 -10,663,870.68 -124,249,928.14

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 782,129.87 1,072,298.96

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

12,186,521.24 22,981,350.84

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 196,373.04 18,137.34

减：二、费用 4,577,731.30 12,255,478.85

1．管理人报酬 1,401,995.73 2,033,841.50

2．托管费 233,665.97 338,973.56

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,739,278.13 9,670,886.95

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 202,791.47 211,776.84

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三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,832,354.57 -111,926,169.17

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,832,354.57 -111,926,169.17

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

212,042,077.94 -13,539,113.87 198,502,964.07

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -1,832,354.57 -1,832,354.57

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-17,210,196.11 959,505.33 -16,250,690.78

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,501,522.20 -474,898.60 6,026,623.60

2.基金赎回款 -23,711,718.31 1,434,403.93 -22,277,314.38

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

194,831,881.83 -14,411,963.11 180,419,918.72

金净值）

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上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

252,498,597.22 111,178,652.68 363,677,249.90

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -111,926,169.17 -111,926,169.17

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-2,993,217.81 -251,593.32 -3,244,811.13

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 18,991,240.41 1,785,507.19 20,776,747.60

2.基金赎回款 -21,984,458.22 -2,037,100.51 -24,021,558.73

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

249,505,379.41 -999,109.81 248,506,269.60

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______于华______ ______张力______ ____谢先斌____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 第17页共43页

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1201号《关于核准摩根士丹利华鑫消费领航混

合型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

3,756,261,778.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第357

号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》于2010年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,757,272,435.76份基金份额，其中认购资金利息折合1,010,657.07份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于消

费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×55%+ 中证综合债券指数×45%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第18页共43页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第19页共43页

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,401,995.73 2,033,841.50

其中：支付销售机构的客户维护费 707,002.24 911,169.22

注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第20页共43页

2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 233,665.97 338,973.56

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 69,741,683.37 228,156.91 52,238,664.54 446,918.31

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

第21页共43页

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票代股票 停牌原 复牌日 期末

停牌日期 估值 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注

码 名称 因 期 成本总额

单价 价

尔康 2017年5 重大事

300267 11.46 - - 570,000 7,687,887.066,532,200.00 -

制药月10日项

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

第22页共43页

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为105,048,463.16元，属于第二层次的余额为6,532,200.00元，无属于第三

层次的余额(2016年12月31日：第一层次147,772,893.42元，第二层次149,403.85元，无属

于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：

(a)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回

的投资收益)，不征收增值税；

(b)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转

让；

(c)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述

政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 第23页共43页

适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第24页共43页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 111,580,663.16 60.40

其中：股票 111,580,663.16 60.40

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 71,261,180.29 38.57

7 其他各项资产 1,898,108.14 1.03

8 合计 184,739,951.59 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 30,524,062.00 16.92

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 14,064,340.00 7.80

F 批发和零售业 - -

第25页共43页

G 交通运输、仓储和邮政业 7,495,560.00 4.15

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 15,545,481.00 8.62

业

J 金融业 43,951,220.16 24.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 111,580,663.16 61.84

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 240,000 11,906,400.00 6.60

2 601601 中国太保 345,168 11,690,840.16 6.48

3 600660 福耀玻璃 444,200 11,566,968.00 6.41

4 601336 新华保险 217,000 11,153,800.00 6.18

5 601633 长城汽车 827,000 10,990,830.00 6.09

6 601628 中国人寿 341,000 9,200,180.00 5.10

7 600570 恒生电子 171,900 8,024,292.00 4.45

8 300033 同花顺 120,900 7,521,189.00 4.17

9 002352 顺丰控股 141,000 7,495,560.00 4.15

第26页共43页

10 601800 中国交建 446,000 7,086,940.00 3.93

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站

（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 601800 中国交建 31,341,346.00 15.79

2 601186 中国铁建 22,430,580.00 11.30

3 601633 长城汽车 20,062,824.00 10.11

4 600048 保利地产 18,009,508.32 9.07

5 000980 众泰汽车 17,690,068.75 8.91

6 601668 中国建筑 16,475,217.04 8.30

7 600970 中材国际 15,272,872.00 7.69

8 600999 招商证券 15,230,591.00 7.67

9 000002 万 科Ａ 14,820,854.82 7.47

10 002405 四维图新 14,424,671.44 7.27

11 000069 华侨城Ａ 14,315,942.64 7.21

12 601669 中国电建 13,643,961.00 6.87

13 002377 国创高新 12,621,406.00 6.36

14 601601 中国太保 11,404,611.07 5.75

15 601628 中国人寿 11,347,648.86 5.72

16 601718 际华集团 11,332,491.00 5.71

17 600528 中铁工业 10,537,257.90 5.31

18 601318 中国平安 10,399,108.00 5.24

19 600827 百联股份 10,210,133.92 5.14

20 601336 新华保险 9,917,095.00 5.00

第27页共43页

21 600660 福耀玻璃 9,310,799.00 4.69

22 600489 中金黄金 9,307,260.00 4.69

23 002570 贝因美 8,352,324.30 4.21

24 002594 比亚迪 8,080,221.00 4.07

25 000983 西山煤电 8,047,896.00 4.05

26 000937 冀中能源 7,945,295.30 4.00

27 601699 潞安环能 7,858,086.00 3.96

28 600198 大唐电信 7,844,871.97 3.95

29 603986 兆易创新 7,842,998.00 3.95

30 002508 老板电器 7,826,367.60 3.94

31 000566 海南海药 7,794,414.00 3.93

32 300164 通源石油 7,785,186.60 3.92

33 600110 诺德股份 7,778,202.00 3.92

34 000878 云南铜业 7,775,008.39 3.92

35 300033 同花顺 7,772,646.00 3.92

36 600261 阳光照明 7,707,839.75 3.88

37 600596 新安股份 7,706,915.13 3.88

38 600153 建发股份 7,701,538.46 3.88

39 300267 尔康制药 7,687,887.06 3.87

40 601058 赛轮金宇 7,679,772.80 3.87

41 002044 美年健康 7,656,649.80 3.86

42 600419 天润乳业 7,647,243.55 3.85

43 601933 永辉超市 7,605,366.00 3.83

44 300434 金石东方 7,522,228.00 3.79

45 000651 格力电器 7,515,000.00 3.79

46 600685 中船防务 7,472,367.20 3.76

47 000541 佛山照明 7,467,505.66 3.76

48 000151 中成股份 7,345,601.88 3.70

第28页共43页

49 600570 恒生电子 7,330,342.00 3.69

50 600346 恒力股份 7,319,994.00 3.69

51 600759 洲际油气 7,202,521.48 3.63

52 002352 顺丰控股 7,177,122.00 3.62

53 000726 鲁 泰Ａ 7,148,413.00 3.60

54 600362 江西铜业 7,096,594.14 3.58

55 300212 易华录 7,024,098.97 3.54

56 002101 广东鸿图 7,019,222.48 3.54

57 002050 三花智控 6,972,683.00 3.51

58 600406 国电南瑞 6,928,287.00 3.49

59 001979 招商蛇口 6,842,499.00 3.45

60 600606 绿地控股 6,673,958.00 3.36

61 000636 风华高科 6,556,668.00 3.30

62 600141 兴发集团 6,498,213.06 3.27

63 603517 绝味食品 6,441,388.51 3.24

64 601088 中国神华 5,918,775.00 2.98

65 600158 中体产业 5,864,493.00 2.95

66 300180 华峰超纤 5,811,073.00 2.93

67 000671 阳光城 5,795,319.00 2.92

68 000915 山大华特 5,296,127.00 2.67

69 000687 华讯方舟 5,196,688.00 2.62

70 601766 中国中车 4,997,412.37 2.52

71 601618 中国中冶 4,958,445.00 2.50

72 000786 北新建材 4,902,406.00 2.47

73 002643 万润股份 4,370,149.48 2.20

74 000710 *ST天仪 4,181,605.00 2.11

75 300047 天源迪科 4,095,075.00 2.06

76 300397 天和防务 4,084,962.00 2.06

第29页共43页

77 600028 中国石化 4,037,000.00 2.03

78 600828 茂业商业 4,032,339.00 2.03

79 600740 山西焦化 4,025,205.00 2.03

80 000411 英特集团 3,997,298.00 2.01

81 000058 深赛格 3,995,005.00 2.01

82 603322 超讯通信 3,970,387.00 2.00

注："买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 601800 中国交建 24,986,463.30 12.59

2 000980 众泰汽车 22,801,436.66 11.49

3 002570 贝因美 18,569,194.00 9.35

4 600048 保利地产 17,894,250.67 9.01

5 601668 中国建筑 17,402,211.75 8.77

6 600489 中金黄金 17,003,296.66 8.57

7 600970 中材国际 16,977,041.50 8.55

8 601186 中国铁建 16,195,811.00 8.16

9 600759 洲际油气 15,913,073.14 8.02

10 600999 招商证券 15,661,917.48 7.89

11 000069 华侨城Ａ 14,639,765.40 7.38

12 000002 万 科Ａ 14,095,466.04 7.10

13 002405 四维图新 13,888,147.39 7.00

14 601669 中国电建 13,853,347.00 6.98

15 600528 中铁工业 11,798,554.08 5.94

16 600547 山东黄金 11,717,186.30 5.90

第30页共43页

17 300164 通源石油 11,677,095.65 5.88

18 002377 国创高新 11,182,318.34 5.63

19 000822 山东海化 10,930,673.46 5.51

20 600827 百联股份 10,448,659.00 5.26

21 601718 际华集团 9,828,059.30 4.95

22 002697 红旗连锁 9,313,145.00 4.69

23 601633 长城汽车 8,899,109.64 4.48

24 002068 黑猫股份 8,881,946.00 4.47

25 600110 诺德股份 8,851,891.00 4.46

26 000651 格力电器 8,449,062.80 4.26

27 600685 中船防务 8,208,644.38 4.14

28 002594 比亚迪 8,134,632.87 4.10

29 002508 老板电器 8,054,678.26 4.06

30 000566 海南海药 8,054,643.00 4.06

31 002353 杰瑞股份 8,032,943.00 4.05

32 000937 冀中能源 7,962,014.00 4.01

33 601699 潞安环能 7,948,957.00 4.00

34 600198 大唐电信 7,883,787.00 3.97

35 300413 快乐购 7,843,251.16 3.95

36 000878 云南铜业 7,829,728.20 3.94

37 300200 高盟新材 7,703,187.20 3.88

38 600596 新安股份 7,698,130.32 3.88

39 600261 阳光照明 7,693,587.00 3.88

40 601933 永辉超市 7,675,372.60 3.87

41 000541 佛山照明 7,662,875.88 3.86

42 000983 西山煤电 7,522,003.00 3.79

43 600153 建发股份 7,519,413.00 3.79

44 002456 欧菲光 7,356,573.23 3.71

第31页共43页

45 002044 美年健康 7,346,793.00 3.70

46 600336 澳柯玛 7,276,707.96 3.67

47 000726 鲁 泰Ａ 7,242,568.70 3.65

48 000151 中成股份 7,225,054.00 3.64

49 001979 招商蛇口 7,223,787.02 3.64

50 600419 天润乳业 7,162,872.00 3.61

51 300212 易华录 7,135,440.71 3.59

52 600362 江西铜业 7,043,813.00 3.55

53 601058 赛轮金宇 7,015,752.00 3.53

54 002101 广东鸿图 7,000,843.60 3.53

55 600818 中路股份 6,927,675.00 3.49

56 600406 国电南瑞 6,766,421.00 3.41

57 600346 恒力股份 6,576,183.00 3.31

58 600606 绿地控股 6,558,690.00 3.30

59 603517 绝味食品 6,555,235.00 3.30

60 600141 兴发集团 6,547,414.84 3.30

61 002050 三花智控 6,515,626.00 3.28

62 603986 兆易创新 6,492,535.00 3.27

63 000636 风华高科 6,484,374.00 3.27

64 600096 云天化 6,096,999.00 3.07

65 300180 华峰超纤 5,926,524.50 2.99

66 600158 中体产业 5,878,024.00 2.96

67 300434 金石东方 5,820,361.00 2.93

68 601088 中国神华 5,797,429.21 2.92

69 000671 阳光城 5,640,100.22 2.84

70 000687 华讯方舟 5,344,700.00 2.69

71 000915 山大华特 5,322,675.00 2.68

72 600691 阳煤化工 5,186,784.54 2.61

第32页共43页

73 601618 中国中冶 5,075,000.00 2.56

74 601766 中国中车 5,031,103.00 2.53

75 002798 帝王洁具 4,664,475.40 2.35

76 603322 超讯通信 4,568,075.00 2.30

77 000786 北新建材 4,500,662.00 2.27

78 002643 万润股份 4,429,190.00 2.23

79 600640 号百控股 4,417,296.00 2.23

80 600889 南京化纤 4,356,639.00 2.19

81 002386 天原集团 4,276,220.40 2.15

82 601890 亚星锚链 4,260,838.00 2.15

83 300397 天和防务 4,075,981.00 2.05

84 002554 惠博普 4,062,370.00 2.05

85 600072 中船科技 4,031,143.98 2.03

86 300477 合纵科技 4,016,283.80 2.02

87 300308 中际装备 3,981,269.32 2.01

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 890,696,444.49

卖出股票收入（成交）总额 928,560,729.16

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第33页共43页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

第34页共43页

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2016年11月26日，同花顺收到中国证监会下发的[2016]124 号《行政处罚决定书》，对其

非法经营证券业务的行为，决定没收违法所得并处罚款。

本基金投资同花顺（300033）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对同花顺的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 266,297.73

2 应收证券清算款 1,607,448.09

3 应收股利 -

4 应收利息 17,603.26

5 应收申购款 6,759.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,898,108.14

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第35页共43页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第36页共43页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

11,515 16,919.83 475,292.77 0.24% 194,356,589.06 99.76%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

83,993.79 0.0431%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第37页共43页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年12月3日）基金份额总额 3,757,272,435.76

本报告期期初基金份额总额 212,042,077.94

本报告期基金总申购份额 6,501,522.20

减:本报告期基金总赎回份额 23,711,718.31

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 194,831,881.83

第38页共43页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元

成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

第39页共43页

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

例

光大证券 1241,201,158.45 13.16% 224,630.01 13.51% -

平安证券 1181,959,123.80 9.93% 169,458.77 10.19% -

银河证券 1147,867,765.99 8.07% 137,708.03 8.28% -

东方证券 2145,489,541.72 7.94% 135,494.16 8.15% -

国信证券 1121,676,396.18 6.64% 113,317.41 6.82% -

中银国际 2120,489,315.15 6.57% 112,212.06 6.75% -

中信建投 1116,116,301.92 6.34% 108,139.24 6.51% -

广发证券 1 97,730,640.97 5.33% 91,017.18 5.48% -

申万宏源 2 91,001,548.36 4.96% 84,749.74 5.10% -

浙商证券 2 85,059,463.14 4.64% 62,203.41 3.74% -

长江证券 2 70,746,426.96 3.86% 65,884.91 3.96% -

安信证券 2 70,383,162.07 3.84% 65,547.75 3.94% -

民生证券 1 59,752,397.62 3.26% 55,647.72 3.35% -

东北证券 1 59,439,372.64 3.24% 43,469.03 2.62% -

长城证券 2 56,990,251.13 3.11% 41,676.97 2.51% -

兴业证券 1 51,109,896.48 2.79% 47,597.64 2.86% -

中泰证券 1 37,627,403.91 2.05% 35,042.37 2.11% -

华创证券 1 28,514,981.18 1.56% 26,555.96 1.60% -

中信证券 3 27,497,125.94 1.50% 25,608.07 1.54% -

东吴证券 1 18,612,242.53 1.02% 13,610.95 0.82% -

九州证券 1 3,636,205.00 0.20% 2,659.19 0.16% -

华林证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

第40页共43页

宏信证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

中信证券（山

2 - - - - -

东）

中金公司 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

注：1.专用交易单元的选择标准

（1）实力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；

3.本报告期内，本基金增加了2家证券公司的2个专用交易单元：九州证券交易单元1个，东北

证券交易单元1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额的比 券回购 成交总额的

第41页共43页

例 成交总额 比例

的比例

光大证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

九州证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

第42页共43页

宏信证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

中信证券（山

- - - - - -

东）

中金公司 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2017年8月28日

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